诺德中证同业存单AAA指数7天持有期: 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告

诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
        券投资基金
     基金管理人：诺德基金管理有限公司
     基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
     报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
                                诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 4 季度报告
                             §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称               诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码              021300
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2024 年 5 月 21 日
报告期末基金份额总额         93,452,851.58 份
投资目标               本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
                   风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略               本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取
                   标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的
                   指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
                   在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
                   日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因
                   指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
                   基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准             中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税
                   后）×5%
风险收益特征             本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的收益率低
                   于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时本基金为
                   指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表
                   现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特
                   征。
基金管理人              诺德基金管理有限公司
基金托管人              上海浦东发展银行股份有限公司
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                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                           业绩比较基
         净值增长率       净值增长率 业绩比较基
  阶段                                       准收益率标     ①－③         ②－④
            ①        标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月        0.25%     0.01%       0.58%     0.01%     -0.33%       0.00%
过去六个月        0.48%     0.01%       1.06%     0.01%     -0.58%       0.00%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：本基金成立于 2024 年 5 月 21 日，图示时间段为 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日。
本基金成立未满 1 年。本基金建仓期间自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 11 月 20 日，报告期结束资
产配置比例符合本基金基金合同规定。
                          §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                               说明
             任职日期  离任日期  年限
    本基金基
    金经理、
    诺德货币
    市场基
    金、诺德
    汇盈纯债
    一年定期                                     上海财经大学金融学硕士。2006 年 11 月
    开放债券                                     至 2008 年 10 月,任职于平安资产管理有
    型发起式 2024 年 5 月 21                       限责任公司。2008 年 10 月加入诺德基金
赵滔滔                       -        17 年
    证券投资      日                              管理有限公司,先后担任债券交易员、固
    基金、诺                                     定收益研究员、固定收益部总监等职务，
    德安鸿纯                                     具有基金从业资格。
    债债券型
    证券投资
    基金、诺
    德安盛纯
    债债券型
    证券投资
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    基金的基
    金经理、
    诺德安承
    利率债债
    券型证券
    投资基金
    基金经理
                                           上海财经大学经济学学士。2009 年 7 月
   本基金基                                    至 2016 年 6 月，先后于华鑫证券有限责
   金经理、                                    任公司、万家基金管理有限公司、农银汇
张倩 诺德货币                 -        15 年      理基金管理有限公司担任债券交易员。
             日
   市场基金                                    2016 年 6 月加入诺德基金管理有限公司，
   基金经理                                    担任基金经理助理职务，具有基金从业资
                                           格。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职
日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”
为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。
  无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、
                      《证券投资基金法》、
                               《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害
基金持有人利益的行为。
  本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，
维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券
时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出
现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交
易制度总体执行情况良好。
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  公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺
德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和
其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、
界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，
本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%
的交易，也未发现存在不公平交易的情况。
性，起到逆周期调节的作用。12 月的中央经济工作会议，强调了适度宽松的货币政策，说明货币
政策由稳健向宽松的转向。报告期内，资金利率保持相对稳定，资金面较为宽松，货币市场利率
继续下行。市场对央行明年降准降息有所预期，因此第四季度利率下行的走势有较大原因是预期
提前实现。以 1 年 AAA 存单为例，收益率在第四季度下行约 38BP。临近年末跨年资金成本有所提
高，但资金利率整体偏宽松。
  报告期内，本基金的策略是维持一定的久期和杠杆率水平。尽管第四季度央行没有进行降准
和降息的操作，但明年大概率短端利率中枢或将会进一步下移。今年整体资金面偏宽松，明年急
转收紧的可能性或许很小。因此，久期和杠杆短期仍可能是较为有效提升组合收益的策略。本基
金组合投资风格保持相对稳健，力争保障基金平稳运行。
  展望 2025 年第一季度，货币政策方面，降准降息或已是市场普遍预期。另外，更加积极的财
政政策或将进一步落实，政府债券发行力度可能加大，促进消费等支持性措施有望加码。因此，
内保持较低水平。银行间资金利率有望跟随政策利率调降的引导而进一步下行。但市场整体在低
利率环境下，波动可能加大。2025 年第一季度，本基金在贯彻投资策略的前提下，如市场出现波
动信号，将及时调整久期和杠杆，控制组合回撤。同时也将积极把握市场机会，力争提高组合收
益。
  截至 2024 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0061 元，累计净值为 1.0061 元。本报告期份
额净值增长率为 0.25%，同期业绩比较基准增长率为 0.58%。
  无。
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                        §5 投资组合报告
序号                项目              金额（元）                  占基金总资产的比例（%）
         其中：股票                                      -                -
         其中：债券                       88,376,046.54                93.80
              资产支持证券                                -                -
         其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                    -                -
         产
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
 序号             债券品种    公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债         3,038,530.68                           3.23
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序号    债券代码        债券名称       数量（张）      公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）
                   SCP007
                     CD159
                     CD015
                     CD158
                     CD206
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未投资股指期货。
  本基金本报告期末未投资股指期货。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
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  本基金本报告期末未投资国债期货。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，24 邮储银
行 CD035 的发行主体中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）
                                      、24 兴业银行 CD159、
                                        、24 建设银行 CD392
的发行主体中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、24 浙商银行 CD159、24 浙商银
行 CD167 的发行主体浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）、24 交通银行 CD316 的发行
主体交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”
                      ）存在被监管公开处罚的情形。
  根据 2024 年 12 月 2 日的行政处罚决定，邮储银行因未按照规定进行国际收支统计申报，被
国家外汇管理局北京市分局警告，罚款。
  根据 2024 年 7 月 17 日的行政处罚决定，兴业银行因：一、未严格按照公布的收费价目名录
收费；二、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费；三、企业划型管理不到位，被国家金融监督管
理总局福建监管局公开处罚，并处罚款共计 190 万元。
  根据 2023 年 12 月 27 日的行政处罚决定，建设银行因：一、并表管理内部审计存在不足二、
母行对境外机构案件管理不到位三、未及时报告境外子行高级管理人员任职情况四、监管检查发
现问题整改不力，被国家金融监督管理总局罚款 170 万元。
  根据 2024 年 2 月 2 日的行政处罚决定，浙商银行因向小微企业客户转嫁成本，违规要求客户
承担抵押评估费；向小微企业客户转嫁成本，违规要求客户承担抵押登记费，被国家金融监督管
理总局浙江监管局罚款 55 万元。
  根据 2024 年 6 月 3 日的行政处罚决定，交通银行因：一、安全测试存在薄弱环节；二、运行
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                             诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 4 季度报告
管理存在漏洞；三、数据安全管理不足；四、灾备管理不足，被国家金融监督管理总局罚款 160
万元。
  对 24 邮储银行 CD035、24 兴业银行 CD159、24 兴业银行 CD273、24 建设银行 CD392、24 浙商
银行 CD159、24 浙商银行 CD167、24 交通银行 CD316 的投资决策程序的说明：
  本基金管理人认为,上述处罚事项未对上述机构的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。
我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
  除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
 序号          名称                           金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                     §6 开放式基金份额变动
                                                          单位：份
报告期期初基金份额总额                                            82,111,874.10
报告期期间基金总申购份额                                          138,520,907.79
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减：报告期期间基金总赎回份额                                                           127,179,930.31
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                              93,452,851.58
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
                §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
      本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。
      本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                     §8 影响投资者决策的其他重要信息
投                                                                        报告期末持有基
              报告期内持有基金份额变化情况
资                                                                          金情况
者
  序                                                                           份额
类   持有基金份额比例达到或者超过     期初    申购                               赎回
  号                                                                      持有份额 占比
别       20%的时间区间       份额    份额                               份额
                                                                              （%）
机 20241206-20241212,20241218-202 5,000,000.0 9,948,269. 5,000,000.0 9,948,269. 10.6
构             41218                        0         00           0         00    5
个                                 30,000,000.              30,000,000.
人                                          00                       00
                                   产品特有风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变
现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者
小额赎回面临部分延期办理的情况。
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在
投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
      无。
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                                 诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 4 季度报告
   基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：
http://www.nuodefund.com
   投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
    投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话
                                                    诺德基金管理有限公司
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