天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
       基金管理人:天弘基金管理有限公司
       基金托管人:杭州银行股份有限公司
        报告送出日期:2025年01月22日
                    §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称               天弘安怡30天滚动持有短债发起
基金主代码              012265
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2021年05月11日
报告期末基金份额总额         5,201,429,070.61份
                   通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流
投资目标
                   动性的前提下为投资人获取稳健回报。
                   主要投资策略包括：资产配置策略、债券类金融工
投资策略               具投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投
                   资策略。
                   中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%+银行
业绩比较基准
                   一年期定期存款利率（税后）×20%。
                   本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期
风险收益特征             收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股
                   票型基金。
基金管理人              天弘基金管理有限公司
基金托管人              杭州银行股份有限公司
                   天弘安怡30天         天弘安怡30天   天弘安怡30天
下属分级基金的基金简称
                   滚动持有短债          滚动持有短债    滚动持有短债
                            发起C                发起A             发起E
下属分级基金的交易代码                 012265             022529          022530
报告期末下属分级基金的份额总              5,200,344,086.2
额                           9份
                   §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                               单位：人民币元
                         报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
    主要财务指标        天弘安怡30天滚动           天弘安怡30天滚动              天弘安怡30天滚动
                  持有短债发起C               持有短债发起A               持有短债发起E
额本期利润
值
值
    注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
天滚动持有短债发起E基金份额。天弘安怡30天滚动持有短债发起A和天弘安怡30天滚动
持有短债发起E基金份额的首次确认日分别为2024年11月12日和2024年11月19日，增设
当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
天弘安怡30天滚动持有短债发起C净值表现
                    净值增长        业绩比较          业绩比较
         净值增长
阶段                  率标准差        基准收益          基准收益           ①-③     ②-④
             率①
                     ②            率③          率标准差
                                  ④
过去三个月   0.68%    0.02%   0.60%   0.01%   0.08%    0.01%
过去六个月   1.01%    0.02%   1.03%   0.01%   -0.02%   0.01%
过去一年    2.57%    0.02%   2.24%   0.01%   0.33%    0.01%
过去三年    8.17%    0.02%   6.98%   0.01%   1.19%    0.01%
自基金合同
生效日起至   10.87%   0.02%   8.61%   0.01%   2.26%    0.01%
今
天弘安怡30天滚动持有短债发起A净值表现
                                 业绩比较
                 净值增长    业绩比较
        净值增长                     基准收益
阶段               率标准差    基准收益            ①-③      ②-④
        率①                       率标准差
                  ②      率③
                                  ④
自基金份额
首次确认日   0.48%    0.01%   0.35%   0.01%   0.13%    0.00%
起至今
天弘安怡30天滚动持有短债发起E净值表现
                                 业绩比较
                 净值增长    业绩比较
        净值增长                     基准收益
阶段               率标准差    基准收益            ①-③      ②-④
        率①                       率标准差
                  ②      率③
                                  ④
自基金份额
首次确认日   0.39%    0.02%   0.31%   0.01%   0.08%    0.01%
起至今
动的比较
  注：1、本基金合同于2021年05月11日生效。
天滚动持有短债发起E基金份额。天弘安怡30天滚动持有短债发起A基金份额的首次确认
日为2024年11月12日。天弘安怡30天滚动持有短债发起E基金份额的首次确认日为2024
年11月19日。
                   §4 管理人报告
                  任本基金的基
                               证券
                  金经理期限
 姓名        职务                  从业          说明
                  任职      离任
                               年限
                  日期      日期
                                     男，世界经济学博士。2017
                                     年7月加盟本公司，历任固
袁东    本基金基金经理     年10      -   7年
                                     定收益研究部研究员、信用
                   月
                                     研究部研究员、投资经理。
程仕湘   本基金基金经理     年02      -   9年    月加盟本公司，历任研究
                   月                 员、高级研究员。
      现金管理部总经理、
王昌俊               年05      -   17年   券股份有限公司固定收益
      本基金基金经理
                   月                 分析师、光大永明人寿保险
                                     有限公司高级投资经理、光
                                     大永明资产管理股份有限
                                     公司投资管理总部董事总
                                     经理、先锋基金管理有限公
                                     司固定收益总监。2017年7
                                     月加盟本公司。
  注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
员监督管理办法》的相关规定。
  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
  公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到
公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程
序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
  报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
  本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
  本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次，未发生不公平交易
和利益输送。
震荡，而后经过10月份的震荡行情，市场逐步消化了前期预期过高的刺激政策，收益率
逐步开启下行，进入12月以后，在同业存款利率降低、货币政策转向适度宽松的定调等
事件的推动下，叠加年末机构配置力量增强，债券收益率走出一波较为顺畅的下行。操
作方面，10-11月我们保持相对中性的操作，进入12月以后，考虑到货币政策的转向以
及同业存款下调政策的推出，我们适当提升了一定久期。
     截至2024年12月31日，天弘安怡30天滚动持有短债发起C基金份额净值为1.1087元，
天弘安怡30天滚动持有短债发起A基金份额净值为1.1091元，天弘安怡30天滚动持有短
债发起E基金份额净值为1.1086元。报告期内份额净值增长率天弘安怡30天滚动持有短
债发起C为0.68%，同期业绩比较基准增长率为0.60%；天弘安怡30天滚动持有短债发起
A为0.48%，同期业绩比较基准增长率为0.35%；天弘安怡30天滚动持有短债发起E为
     本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
                      §5 投资组合报告
                                                占基金总资产的比例
序号            项目            金额(元)
                                                   （%）
       其中：股票                                -                -
       其中：债券               6,584,867,004.36              98.62
           资产支持证券                           -                -
       其中：买断式回购的买入
                                            -                -
       返售金融资产
       银行存款和结算备付金合
       计
        本基金本报告期末未持有股票。
        本基金本报告期末未持有股票。
                                                                    占基金资产净
    序号                      债券品种                公允价值(元)
                                                                    值比例（％）
                 其中：政策性金融债                        338,138,944.01         5.86
序                                                                   占基金资产净
         债券代码           债券名称       数量（张）          公允价值(元)
号                                                                   值比例（％）
                      债01
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
                        【招商银行股份有限公司】于2024
年06月24日收到国家金融监督管理总局出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的
相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
之备选股票库的情况。
  序号            名称                    金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                          单位：份
             天弘安怡30天滚动           天弘安怡30天滚动          天弘安怡30天滚动
              持有短债发起C              持有短债发起A          持有短债发起E
报告期期初基金份
额总额
报告期期间基金总
申购份额
减：报告期期间基
金总赎回份额
报告期期间基金拆
分变动份额（份额                     -                  -                -
减少以“-”填列）
报告期期末基金份
额总额
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期基金管理人未持有本基金份额。
  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
            §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
  本基金成立后有10,001,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2021年05
月11日至2024年05月11日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。
              §9 影响投资者决策的其他重要信息
  本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
  本报告期内，黄辰立先生担任公司董事长，韩歆毅先生不再担任公司董事长，具体
信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于董事长变更的公
告》。
  本报告期内，熊军先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定
媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
  本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》等相关规定，经与基金托管
人协商一致，决定增加A类、E类基金份额，并相应修订相关法律文件，修订后的《基
金合同》等法律文件自2024年11月5日正式生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒
介披露的《天弘基金管理有限公司关于天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投
资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告》。
文件
  天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
  投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
  公司网站：www.thfund.com.cn
                                          天弘基金管理有限公司
                                        二〇二五年一月二十二日