圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金
基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2025年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投
资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月1日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 圆信永丰瑞盈债券
基金主代码 020815
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年04月30日
报告期末基金份额总额 76,395,725.02份
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业
投资目标
绩比较基准的投资收益。
本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和
金融市场运行趋势等因素，在严格控制风险的前提
下，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产
的比例。在充分分析债券市场环境及市场流动性的
基础上，决定组合的久期水平、期限结构和类属配
投资策略
置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管
理，适当参与股票市场投资，力争实现超越业绩比
较基准的投资收益。本基金的投资策略包括债券资
产配置策略、股票投资策略、资产支持证券投资策
略、国债期货交易策略。
中债总财富（总值）指数收益率×90%+中证800指
业绩比较基准
数收益率×7%+恒生指数收益率×3%（人民币计价）
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期
风险收益特征 风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和
股票型基金。
本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据
投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择
将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产
投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 圆信永丰瑞盈债券A 圆信永丰瑞盈债券C
下属分级基金的交易代码 020815 020832
报告期末下属分级基金的份额总
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元
报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
主要财务指标
圆信永丰瑞盈债券A 圆信永丰瑞盈债券C
注1：本期指2024年10月1日至2024年12月31日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有
人认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
圆信永丰瑞盈债券A净值表现
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 基准收益
② 率③ 率标准差
④
过去三个月 1.19% 0.17% 2.80% 0.17% -1.61% 0.00%
过去六个月 1.94% 0.12% 5.46% 0.15% -3.52% -0.03%
自基金合同
生效起至今
圆信永丰瑞盈债券C净值表现
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 1.14% 0.17% 2.80% 0.17% -1.66% 0.00%
过去六个月 1.84% 0.12% 5.46% 0.15% -3.62% -0.03%
自基金合同
生效起至今
动的比较
注：自基金合同生效后，截止报告期末，本基金成立不满一年；本基金已完成建仓但报
告期末距建仓结束不满一年，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
注：自基金合同生效后，截止报告期末，本基金成立不满一年；本基金已完成建仓但报
告期末距建仓结束不满一年，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
任本基金的基
证券
金经理期限
姓名 职务 从业 说明
任职 离任
年限
日期 日期
上海交通大学工商管理硕
士，现任圆信永丰基金管理
有限公司权益研究部副总
监（主持工作）。历任易唯
思商务咨询有限公司研究
部研究助理，永丰金证券
陈臣 本基金基金经理 - 14年
限公司研究部研究员，圆信
永丰基金管理有限公司研
究部研究员、总监助理、权
益投资部基金经理兼研究
部总监助理、研究部副总监
（主持工作）。国籍：中国，
获得的相关业务资格：基金
从业资格证。
上海财经大学金融学硕士，
现任圆信永丰基金管理有
限公司固收投资部副总监。
历任上海新世纪资信评估
投资服务有限公司评级部
信用分析师；中证鹏元资信
评估股份有限公司评级部
信用分析师；圆信永丰基金
许燕 本基金基金经理 - 13年 管理有限公司固收投资部
基金经理、总监助理；上海
光大证券资产管理有限公
司固定收益公募投资部基
金经理；圆信永丰基金管理
有限公司风险管理部信用
风险岗。 国籍：中国，获得
的相关业务资格：基金从业
资格证。
报告期内，基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存
在损害基金份额持有人利益的行为，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利
益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基
金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限
制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格
规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结
合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、私募资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，
本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间
优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管
理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投
资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量
对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交
易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出
现异常的情况。
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
债券市场方面，2024年全年债券市场表现较强，经过9月底的调整，报告期内债券
收益率以下行为主，10-11月震荡回落，12月下行速度加快，1年期国债收益率下行至1%
附近，10年期国债收益率向下突破1.7%，30年期国债收益率突破1.9%，创下历史新低。
本产品债券部分在报告期内转向利率债配置为主，小幅增加转债仓位以分享权益市场上
涨的收益。
权益市场方面，报告期内，一方面，随着国内逆周期调节政策陆续出台，国内经济
增长动力有所恢复，另一方面，市场风险偏好伴随基本面和预期的改善较前期大幅好转。
我们判断2025年国内宏观经济将继续呈复苏态势，逆周期政策有望持续加码落地，价格
指数和企业盈利在下半年或有改善的可能，同时市场风险偏好水平有望维持在较高水
平。我们相信中国经济长期增长潜力仍然较大，我们对权益市场持相对乐观的看法。
截至报告期末圆信永丰瑞盈债券A基金份额净值为1.0253元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为1.19%，同期业绩比较基准收益率为2.80%；截至报告期末圆信永丰
瑞盈债券C基金份额净值为1.0240元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.14%，
同期业绩比较基准收益率为2.80%。
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
（%）
其中：股票 6,029,236.00 7.28
其中：债券 75,405,573.93 91.11
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
计
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 303,912.00 0.39
C 制造业 5,013,940.00 6.41
电力、热力、燃气及水
D 457,102.00 0.58
生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政
G - -
业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I - -
技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 254,282.00 0.32
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N - -
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,029,236.00 7.70
本基金本报告期末未持有港股通股票。
序 占基金资产净
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
号 值比例（％）
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例（％）
其中：政策性金融债 32,310,246.58 41.28
序 占基金资产净
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
号 值比例（％）
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。
根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
开谴责、处罚的投资决策程序说明
阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内本基金投资的前十
名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总
局北京监管局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主
体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
序号 名称 金额(元)
序
债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
圆信永丰瑞盈债券A 圆信永丰瑞盈债券C
报告期期初基金份额总额 9,265,395.02 138,762,629.13
报告期期间基金总申购份额 29,567,459.35 1,637,022.11
减：报告期期间基金总赎回份额 6,273,275.43 96,563,505.16
报告期期间基金拆分变动份额
- -
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 32,559,578.94 43,836,146.08
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资
持有基金份额比
者 序
例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号
别
机 20241106-20241
构 231
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份
额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
无。
基金管理人、基金托管人处
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。
咨询电话：4006070088
公司网址：http://www.gtsfund.com.cn
圆信永丰基金管理有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
