华安现金润利: 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2024年第4季度报告

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场
          基金
    基金管理人：华安基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
                            华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
                             §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称               华安现金润利
基金主代码              007746
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2019 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额         481,528.76 份
投资目标               在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求超越业绩比较
                   基准的投资回报。
投资策略               1、整体资产配置策略
业绩比较基准             同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征             本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基金、混合
                   型基金和债券型基金。
基金管理人              华安基金管理有限公司
基金托管人              招商银行股份有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                            业绩比较基
         净值增长率 净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③       ②－④
          ①           标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月        0.45%      0.01%      0.34%      0.00%    0.11%       0.01%
过去六个月        0.86%      0.01%      0.68%      0.00%    0.18%       0.01%
 过去一年        1.71%      0.01%      1.35%      0.00%    0.36%       0.01%
 过去三年        5.36%      0.01%      4.05%      0.00%    1.31%       0.01%
 过去五年        9.26%      0.01%      6.76%      0.00%    2.50%       0.01%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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                        §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                                说明
            任职日期  离任日期  年限
                                           硕士研究生，14 年基金行业从业经历，
                                           具有基金从业资格证书。曾任安永华明
                                           会计师事务所审计师，2010 年 3 月加入
                                           华安基金管理有限公司，先后从事基金
                                           运营、债券交易和债券研究等工作。
                                           华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
                                           金、华安季季鑫短期理财债券型证券投
                                           资基金、华安月安鑫短期理财债券型证
    固定收益                                   券投资基金的基金经理。2016 年 3 月
    部助理总                                   起，同时担任华安日日鑫货币市场基金
李邦长 监、本基                -        14 年      的基金经理。2016 年 11 月起，同时担
              日
    金的基金                                   任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金
    经理                                     的基金经理。2017 年 12 月至 2022 年 2
                                           月，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型
                                           发起式证券投资基金的基金经理。2019
                                           年 7 月起，同时担任华安汇财通货币市
                                           场基金的基金经理。2021 年 3 月起，同
                                           时担任华安现金宝货币市场基金、华安
                                           现金富利投资基金、华安现金润利浮动
                                           净值型发起式货币市场基金的基金经
                                           理。2022 年 6 月起，同时担任华安中证
                                           同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证
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                                             券投资基金的基金经理。
                                             硕士研究生，14 年基金行业从业经验。
                                             曾任上海国际货币经纪公司债券经纪
                                             人。2010 年 8 月加入华安基金管理有限
                                             公司，历任债券交易员。2014 年 8 月至
                                             金、华安汇财通货币市场基金的基金经
                                             理，2014 年 8 月至 2015 年 1 月，同时
                                             担任华安七日鑫短期理财债券型证券投
                                             资基金的基金经理。2014 年 10 月起同
                                             时担任华安现金富利投资基金的基金经
                                             理。2015 年 2 月至 2023 年 3 月，担任
                                             华安年年盈定期开放债券型证券投资基
                                             金的基金经理。2015 年 6 月至 2021 年 3
                                             月，同时担任华安添颐混合型发起式证
                                             券投资基金的基金经理。2016 年 10 月
                                             至 2018 年 1 月，同时担任华安安润灵活
                                             配置混合型证券投资基金的基金经理。
      本基金的 2021 年 3 月 8
孙丽娜                       -        14 年      华安新丰利灵活配置混合型证券投资基
      基金经理      日
                                             金的基金经理。2017 年 3 月至 2020 年 1
                                             月，同时担任华安现金宝货币市场基金
                                             的基金经理。2018 年 5 月至 2020 年 10
                                             月，同时担任华安日日鑫货币市场基金
                                             的基金经理。2018 年 9 月至 2021 年 3
                                             月，同时担任华安安浦债券型证券投资
                                             基金的基金经理。2019 年 11 月起，同
                                             时担任华安鑫福 42 个月定期开放债券型
                                             证券投资基金的基金经理。2020 年 1 月
                                             起，同时担任华安鑫浦 87 个月定期开放
                                             债券型证券投资基金的基金经理。2021
                                             年 3 月起，同时担任华安汇财通货币市
                                             场基金、华安日日鑫货币市场基金、华
                                             安现金宝货币市场基金、华安现金润利
                                             浮动净值型发起式货币市场基金的基金
                                             经理。2021 年 7 月至 2023 年 3 月，同
                                             时担任华安添祥 6 个月持有期混合型证
                                             券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从
行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
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                    华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金
管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部
纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研
究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保
各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合
的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立
性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资
组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，
公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场
业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投
资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务
申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以
比例分配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原
则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上
市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不
同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进
行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手
之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和
交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基
金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对
各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析
系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
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                          华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
     本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与
的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
次数为 0 次，未出现异常交易。
     四季度，国内经济增速呈修复态势，政策效果逐步显现。工业生产回升向好，投资整体偏
稳，略有回落，制造业和基建得到支撑，房地产投资偏弱，但政策支持力度持续加强，有望止跌
回稳，消费好于三季度平均增速，经济整体依然保持韧性。央行货币政策维持稳健基调，通过实
施买断式逆回购、公开市场操作等措施维稳资金面，并支持实体经济发展。市场表现方面，债市
受流动性宽松、同业存款定价自律规范等利好因素带动，各期限品种下行明显。从数据表现来
看，四季度，1Y 期国债收益率下行 28bp，10Y 期国债收益率下行 48bp，3-5Y 期中高等级中短期
票据收益率下行幅度在 50-60bp 区间不等，各期限品种信用利差总体收窄。
     本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全的前提下，甄选优质个券，
捕捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资定存、同业存单和逆回购等品种锁定高收益，并适时根
据市场变化调整组合结构，拉长组合平均剩余期限，灵活把握投资机会，为持有人赚取收益。
     截至 2024 年 12 月 31 日，
                        本基金份额净值为 110.1069 元，本报告期份额净值增长率为 0.45%，
同期业绩比较基准增长率为 0.34%。
个工作日出现基金持有人数低于 200 人的情形，相应解决方案已报送中国证监会。
                         §5 投资组合报告
序号         项目            金额（元）                占基金总资产的比例（%）
       其中：债券                 30,250,812.24                 57.03
            资产支持证
                                          -                    -
       券
       其中：买断式回购的
                                          -                    -
       买入返售金融资产
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                          华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
      付金合计
     无。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
     在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。
项目                                  天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                               49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                            96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                            46
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
     在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
                             各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号            平均剩余期限
                               值的比例（%）     值的比例（%）
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                -             -
     利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                -             -
     利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                -             -
     利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                -             -
     利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                -             -
     利率债
              合计                             98.84            -
     本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
序     债券品种               公允价值                 占基金资产净值比例（%）
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号
         其中：政策
         性金融债
         企业短期融
         资券
         剩余存 续期
         超过 397 天
         的浮动 利率
         债券
                                                                           占基金资产
    序号        债券代码        债券名称          数量（张）          公允价值（人民币元）          净值比例
                                                                            （%）
                             CD097
                             CD072
    明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
     本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金
融监督管理总局北京监管局的处罚；杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金
融监督管理总局浙江监管局、国家外汇管理局浙江省分局的处罚。
     本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
     报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在
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报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  序号            名称                      金额（元）
                     §6 开放式基金份额变动
                                                    单位：份
报告期期初基金份额总额                                        481,528.76
报告期期间基金总申购份额                                                  -
减：报告期期间基金总赎回份额                                                -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                        481,528.76
             §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                    单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
报告期期间买入/申购总份
额
报告期期间卖出/赎回总份
额
报告期期末管理人持有的本
基金份额
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
  无。
         §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
   项目    持有份额总 持有份额占基金总份 发起份额 发起份额占基金总 发起份额承诺
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                  数           额比例(%)           总数          份额比例(%)           持有期限
基金管理人固有 481,528.76                    100.00          -                 -           -
资金
基金管理人高级                 -                 -           -                 -           -
管理人员
基金经理等人员                 -                 -           -                 -           -
基金管理人股东                 -                 -           -                 -           -
其他                      -                 -           -                 -           -
合计             481,528.76             100.00          -                 -           -
注：截至本报告期末，本发起式基金发起资金持有份额已届满三年。
                      §9 影响投资者决策的其他重要信息
投                报告期内持有基金份额变化情况                                 报告期末持有基金情况
资
           持有基金份额比例
者                              期初         申购              赎回                 份额占比
     序号    达到或者超过 20%                                           持有份额
类                              份额         份额              份额                  （%）
            的时间区间
别
机
构
                                    产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大
额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
    基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
    投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所
免费查阅。
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华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
                   华安基金管理有限公司
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