汇添富中证国企一带一路ETF联接A,汇添富中证国企一带一路ETF联接C: 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告

                    汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 2024 年第 4 季度报告
   基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
   基金托管人：中国农业银行股份有限公司
   送出日期：2025 年 01 月 22 日
                               汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称    汇添富中证国企一带一路 ETF 联接
基金主代
码
基金运作
        契约型开放式
方式
基金合同
生效日
报告期末
基金份额                                                72,056,592.96
总额(份)
        通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标
        小化。
        本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。
        本基金不参与目标 ETF 的投资管理。本基金的投资策略主要包括：资产配置
        策略；目标 ETF 的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；债券投资策
投资策略
        略；可转换债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍生工具投资策
        略；参与转融通证券出借业务策略；存托凭证的投资策略。
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                            汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
业绩比较
       中证国企一带一路指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
基准
       本基金为汇添富中证国企一带一路 ETF 的联接基金，预期风险与预期收益高
风险收益
       于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标 ETF，紧
特征
       密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理
       汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管
       中国农业银行股份有限公司
人
下属分级
基金的基   汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 A           汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 C
金简称
下属分级
基金的交   008907                         008908
易代码
报告期末
下属分级
基金的份                  58,135,145.80              13,921,447.16
额总额
(份)
基金名称                 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码                515990
基金运作方式               交易型开放式
基金合同生效日              2019 年 11 月 06 日
基金份额上市的证券交易所         上海证券交易所
上市日期                 2020 年 01 月 15 日
基金管理人名称              汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称              中国农业银行股份有限公司
投资目标            紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略            本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
                权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
                进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法
                有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
                构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基
                金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
                如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪
                误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和
                跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、
                债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参
                与融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策
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                  略。
业绩比较基准            中证国企一带一路指数收益率
风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
                  型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制
                  法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                              单位：人民币元
  主要财务指标             报告期(2024 年 10 月 01 日 - 2024 年 12 月 31 日)
                  汇添富中证国企一带一路 ETF         汇添富中证国企一带一路 ETF
                       联接 A                         联接 C
                                     -0.0445                        -0.0487
额本期利润
值
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
要低于所列数字。
                   汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 A
                                          业绩比较
                   份额净值
      份额净值增                   业绩比较基       基准收益
 阶段                增长率标                                 ①－③        ②－④
       长率①                    准收益率③       率标准差
                   准差②
                                           ④
过去三
         -3.00%      1.42%       -3.10%         1.46%    0.10%      -0.04%
个月
过去六       5.96%      1.42%        4.83%         1.46%    1.13%      -0.04%
                             第 4 页 共 16 页
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个月
过去一
年
过去三
        -4.47%    1.11%       -9.00%     1.13%     4.53%   -0.02%
年
自基金
合同生
效起至
今
                 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 C
                                       业绩比较
                 份额净值
      份额净值增                业绩比较基       基准收益
 阶段              增长率标                            ①－③       ②－④
       长率①                 准收益率③       率标准差
                 准差②
                                        ④
过去三
        -3.07%    1.42%       -3.10%     1.46%     0.03%   -0.04%
个月
过去六
个月
过去一
年
过去三
        -5.33%    1.11%       -9.00%     1.13%     3.67%   -0.02%
年
自基金
合同生
效起至
今
基准收益率变动的比较
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                       汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020 年 03 月 05 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
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                         汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
                   §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限           证券从业年限
 姓名    职务                                        说明
              任职日期  离任日期            （年）
                                             国籍：中国。学
                                             历：北京大学金
                                             融硕士。从业资
                                             格：证券投资基
                                             金从业资
                                             格,CFA。从业经
                                             历：2020 年 7 月
                                             起任汇添富基金
                                             管理股份有限公
                                             司数量分析师。
                                             日至今任汇添富
                                             中证国企一带一
                                             路交易型开放式
                                             指数证券投资基
                                             金联接基金的基
                                             金经理。2023 年
      本基金的   2023 年 08                       中证上海国企交
孙浩                       -         4
      基金经理   月 29 日                          易型开放式指数
                                             证券投资基金联
                                             接基金的基金经
                                             理。2023 年 8 月
                                             富深证 300 交易
                                             型开放式指数证
                                             券投资基金联接
                                             基金的基金经
                                             理。2023 年 8 月
                                             银行交易型开放
                                             式指数证券投资
                                             基金联接基金的
                                             基金经理。2023
                                             年 9 月 28 日至
                                             今任中证长三角
                                             一体化发展主题
                                             交易型开放式指
                    第 7 页 共 16 页
    汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
                        数证券投资基金
                        联接基金的基金
                        经理。2023 年
                        任汇添富 MSCI
                        中国 A50 互联互
                        通交易型开放式
                        指数证券投资基
                        金联接基金的基
                        金经理。2023 年
                        任汇添富中证沪
                        港深张江自主创
                        新 50 交易型开
                        放式指数证券投
                        资基金的基金经
                        理。2023 年 12
                        月 12 日至今任
                        汇添富上证综合
                        交易型开放式指
                        数证券投资基金
                        的基金经理。
                        日至今任汇添富
                        中证 2000 交易
                        型开放式指数证
                        券投资基金的基
                        金经理。2024 年
                        汇添富中证红利
                        交易型开放式指
                        数证券投资基金
                        发起式联接基金
                        的基金经理。
                        至今任汇添富中
                        证 1000 交易型
                        开放式指数证券
                        投资基金的基金
                        经理。2024 年 3
                        月 12 日至 2024
                        年 12 月 26 日任
                        汇添富上证科创
                        板芯片指数型发
                        起式证券投资基
                        金的基金经理。
第 8 页 共 16 页
    汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
                        日至今任汇添富
                        中证电信主题交
                        易型开放式指数
                        证券投资基金发
                        起式联接基金的
                        基金经理。2024
                        年 4 月 19 日至
                        今任中证长三角
                        一体化发展主题
                        交易型开放式指
                        数证券投资基金
                        的基金经理。
                        日至今任汇添富
                        国证港股通创新
                        药交易型开放式
                        指数证券投资基
                        金发起式联接基
                        金的基金经理。
                        至今任汇添富中
                        证芯片产业交易
                        型开放式指数证
                        券投资基金发起
                        式联接基金的基
                        金经理。2024 年
                        汇添富中证信息
                        技术应用创新产
                        业交易型开放式
                        指数证券投资基
                        金发起式联接基
                        金的基金经理。
                        至今任汇添富中
                        证 1000 交易型
                        开放式指数证券
                        投资基金联接基
                        金的基金经理。
                        日至今任汇添富
                        中证 A500 交易
                        型开放式指数证
                        券投资基金的基
                        金经理。2024 年
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                     汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
                                         任汇添富上证科
                                         创板芯片交易型
                                         开放式指数证券
                                         投资基金的基金
                                         经理。2024 年
                                         任汇添富上证科
                                         创板芯片交易型
                                         开放式指数证券
                                         投资基金发起式
                                         联接基金的基金
                                         经理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司
决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
  本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
  一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业
务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理
活动相关的各个环节。
  二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
                第 10 页 共 16 页
                      汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
  三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
  四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判
断交易是否涉及利益输送。
  综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
  本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
  本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人
从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告
期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
  国 家 统 计 局数据显示，12 月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合
PMI 产出指数三大指数均位于扩张区间，企业生产经营活动加快，我国经济景气水平延续回
升向好态势。政策方面，12 月政治局会议和中央经济工作会议召开，明确提出更加积极的
财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节。后续来看，随着宏观政策的不断
落地显效，经济将得到有力支撑。
  权益市场在经历三季度末的明显修复后，四季度基本维持震荡行情。风格上来看，中小
盘表现明显优于大盘，成长、价值和红利风格表现较为均衡。行业主题方面，商贸零售、电
子、计算机、通信、传媒等行业取得了不错的正收益，而有色、能源、医药、食品饮料、房
地产等行业略有调整。
  中证国企一带一路指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本，从中选取
企业盈利质量、成长能力与 ESG 等三个方面整体得分较高的 100 只上市公司证券作为指数
样本，以反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。中证国企一
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                        汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
带一路指数成份股股息率高、盈利稳定，具备主题性的长期投资价值。
    报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目
的。
    本报告期汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 A 类份额净值增长率为-3.00%，同期业绩
比较基准收益率为-3.10%。本报告期汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 C 类份额净值增长
率为-3.07%，同期业绩比较基准收益率为-3.10%。
    无。
                    §5 投资组合报告
序号           项目         金额（元）               占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                             -                 -
     其中：债券                             -                 -
          资产支持证券                       -                 -
     其中：买断式回购的买入返
                                       -                 -
     售金融资产
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                                          公允价值          占基金资产净
    基金名称   基金类型   运作方式          管理人
                                           （元）          值比例 （%）
汇添富中证
国企一带一                         汇添富基金
                  交易型开放
路交易型开      股票型                管理股份有     93,587,448.50       94.30
                  式
放式指数证                         限公司
券投资基金
注:本基金报告期末未投资境内股票。
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
注:本基金本报告期末未持有债券。
注:本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
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                         汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
注:本基金本报告期未投资股指期货。
注:本基金本报告期未投资国债期货。
     报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金
融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市
场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情况。
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
序号              名称                      金额（元）
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末未持有股票。
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               §6 开放式基金份额变动
                                                   单位：份
              汇添富中证国企一带一路 ETF         汇添富中证国企一带一路 ETF
      项目
                   联接 A                    联接 C
本报告期期初基金份
额总额
本报告期基金总申购
份额
减：本报告期基金总
赎回份额
本报告期基金拆分变
                                  -                     -
动份额
本报告期期末基金份
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：无
无。
募集的文件；
                                      ；
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                                      ；
报刊上披露的各项公告；
  上海市黄浦区外马路 728 号   汇添富基金管理股份有限公司
  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
                                    汇添富基金管理股份有限公司
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