汇添富中证上海环交所碳中和ETF联接A,汇添富中证上海环交所碳中和ETF联接C: 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告

              汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第
   基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
   基金托管人：招商银行股份有限公司
   送出日期：2025 年 01 月 22 日
                           汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
                              §1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称    汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联接
基金主代
码
基金运作
        契约型开放式
方式
基金合同
生效日
报告期末
基金份额                                                  12,989,816.49
总额(份)
        通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标
        小化。
        本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。
        本基金不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基
        金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净
投资策略
        值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
        跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
        踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误
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                    汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
       差进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标 ETF 的投
       资策略；成份股、备选成份股投资策略；债券投资策略；资产支持证券投资
       策略；股指期货投资策略；国债期货投资策略；期权投资策略；融资投资策
       略；参与转融通证券出借业务策略；存托凭证的投资策略。
业绩比较   中证上海环交所碳中和指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）
基准     ×5%
       本基金为汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 的联接基金，其预期的风险与收
风险收益
       益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标
特征
       ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理
       汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管
       招商银行股份有限公司
人
下属分级
       汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发            汇添富中证上海环交所碳中和 ETF
基金的基
             起式联接 A                       发起式联接 C
金简称
下属分级
基金的交   017907                        017908
易代码
报告期末
下属分级
基金的份                 10,406,364.20              2,583,452.29
额总额
(份)
基金名称                汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资
                    基金
基金主代码               560060
基金运作方式              交易型开放式
基金合同生效日             2022 年 07 月 13 日
基金份额上市的证券交易所        上海证券交易所
上市日期                2022 年 07 月 21 日
基金管理人名称             汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称             招商银行股份有限公司
投资目标            紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略            本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
                权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
                进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法
                有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
                构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基
                金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证
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                       汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
              券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资投资策略、参与转融
              通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准        中证上海环交所碳中和指数收益率
风险收益特征        本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
              型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制
              法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
              §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位：人民币元
  主要财务指标             报告期(2024 年 10 月 01 日 - 2024 年 12 月 31 日)
                  汇添富中证上海环交所碳中和          汇添富中证上海环交所碳中和
                     ETF 发起式联接 A               ETF 发起式联接 C
                                   -0.0574                      -0.0628
本期利润
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
要低于所列数字。
             汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联接 A
                                         业绩比较
                  份额净值
      份额净值增                  业绩比较基       基准收益
 阶段               增长率标                                ①－③       ②－④
       长率①                   准收益率③       率标准差
                  准差②
                                          ④
过去三
         -5.92%      1.88%      -5.90%        1.89%   -0.02%      -0.01%
个月
过去六
个月
                          第 4 页 共 18 页
                    汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
过去一
年
自基金
合同生
        -8.71%    1.22%     -13.38%     1.24%    4.67%   -0.02%
效起至
今
            汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联接 C
                                       业绩比较
                 份额净值
      份额净值增               业绩比较基        基准收益
 阶段              增长率标                           ①－③      ②－④
       长率①                准收益率③        率标准差
                 准差②
                                        ④
过去三
        -5.96%    1.88%      -5.90%     1.89%   -0.06%   -0.01%
个月
过去六
个月
过去一
年
自基金
合同生
        -9.06%    1.22%     -13.38%     1.24%    4.32%   -0.02%
效起至
今
基准收益率变动的比较
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                 汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023 年 03 月 14 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
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                 汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
                   §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限           证券从业年限
 姓名    职务                                       说明
              任职日期  离任日期            （年）
                                            国籍：中国。学
                                            历：哥伦比亚大
                                            学统计学硕士。
                                            从业资格：证券
                                            投资基金从业资
                                            格。从业经历：
                                            中证指数有限公
                                            司研究员、高级
                                            研究员。2021
                                            年 9 月加入汇添
                                            富基金管理股份
                                            有限公司，担任
                                            指数与量化投资
                                            部基金经理。
                                            日至今任汇添富
      本基金的   2023 年 03                      中证上海环交所
晏阳                       -         8
      基金经理   月 14 日                         碳中和交易型开
                                            放式指数证券投
                                            资基金的基金经
                                            理。2022 年 10
                                            月 20 日至今任
                                            汇添富中证
                                            A100 交易型开
                                            放式指数证券投
                                            资基金的基金经
                                            理。2022 年 12
                                            月 27 日至今任
                                            汇添富北证 50
                                            成份指数型证券
                                            投资基金的基金
                                            经理。2023 年 1
                                            月 16 日至 2024
                                            年 4 月 8 日任汇
                                            添富中证细分有
                                            色金属产业主题
                    第 7 页 共 18 页
汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
                          交易型开放式指
                          数证券投资基金
                          的基金经理。
                          日至今任汇添富
                          中证上海环交所
                          碳中和交易型开
                          放式指数证券投
                          资基金发起式联
                          接基金的基金经
                          理。2023 年 4
                          月 13 日至今任
                          中证金融地产交
                          易型开放式指数
                          证券投资基金的
                          基金经理。2023
                          年 4 月 13 日至
                          日任汇添富中证
                          港股通高股息投
                          资指数发起式证
                          券投资基金
                          （LOF）的基金
                          经理。2023 年 5
                          月 22 日至今任
                          深证 300 交易型
                          开放式指数证券
                          投资基金的基金
                          经理。2023 年 5
                          月 22 日至今任
                          中证银行交易型
                          开放式指数证券
                          投资基金的基金
                          经理。2023 年 5
                          月 24 日至今任
                          汇添富中证国新
                          央企股东回报交
                          易型开放式指数
                          证券投资基金的
                          基金经理。2023
                          年 6 月 20 日至
                          今任汇添富中证
                          开放式指数证券
                          投资基金的基金
                          经理。2023 年 7
 第 8 页 共 18 页
汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
                          月 11 日至今任
                          汇添富华证专精
                          特新 100 指数型
                          发起式证券投资
                          基金的基金经
                          理。2023 年 9
                          月 26 日至今任
                          汇添富中证红利
                          交易型开放式指
                          数证券投资基金
                          的基金经理。
                          日至今任汇添富
                          中证 800 价值交
                          易型开放式指数
                          证券投资基金发
                          起式联接基金的
                          基金经理。2023
                          年 11 月 28 日至
                          今任汇添富中证
                          细分有色金属产
                          业主题交易型开
                          放式指数证券投
                          资基金发起式联
                          接基金的基金经
                          理。2023 年 12
                          月 5 日至今任汇
                          添富中证电信主
                          题交易型开放式
                          指数证券投资基
                          金的基金经理。
                          日至今任汇添富
                          中证国新央企股
                          东回报交易型开
                          放式指数证券投
                          资基金联接基金
                          的基金经理。
                          日至今任汇添富
                          中证港股通高股
                          息投资交易型开
                          放式指数证券投
                          资基金的基金经
                          理。2024 年 5
                          月 31 日至今任
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                汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
                                          汇添富中证油气
                                          资源交易型开放
                                          式指数证券投资
                                          基金的基金经
                                          理。2024 年 6
                                          月 12 日至今任
                                          汇添富中证港股
                                          通高股息投资交
                                          易型开放式指数
                                          证券投资基金联
                                          接基金（LOF）
                                          的基金经理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司
决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
  本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
  一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业
务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理
活动相关的各个环节。
  二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
                 第 10 页 共 18 页
                 汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联接 2024 年第 4 季度报告
  三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
  四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判
断交易是否涉及利益输送。
  综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
  本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
  本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人
从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告
期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
同比增长 5.8%，其中装备制造业和高技术制造业较快增长；投资端，1-11 月份全国固定资
产投资
  （不含农户）同比增长 3.3%，其中基础设施投资同比增长 4.2%，
                                   制造业投资增长 9.3%，
房地产开发投资下降 10.4%；消费端，1-11 月份社会消费品零售总额同比增长 3.5%，以旧
换新相关商品销售较好。此外，11 月份全国居民消费价格同比上涨 0.2%，全国工业生产者
出厂价格同比下降 2.5%，降幅比上月收窄 0.4 个百分点。总体来看，四季度宏观政策组合
效应继续显现，工业服务业较快增长，就业物价总体稳定。
  资本市场方面，经历了 9 月底的快速大幅上涨后，四季度 A 股整体以震荡为主。行业方
面，四季度商贸零售、电子和计算机等行业涨幅较大，美容护理、有色金属和食品饮料等走
势较弱。风格方面，小盘优于大盘，价值优于成长。
  本基金作为联接基金，主要投资于汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券
投资基金。目标 ETF 跟踪中证上海环交所碳中和指数，主要投资于清洁能源、储能等深度低
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碳领域，以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的上市公司。报告期内，本基金
实现了对中证上海环交所碳中和指数的良好跟踪。
    本报告期汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联接 A 类份额净值增长率为-5.92%，
同期业绩比较基准收益率为-5.90%。本报告期汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 发起式联
接 C 类份额净值增长率为-5.96%，同期业绩比较基准收益率为-5.90%。
    本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用
《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
                    §5 投资组合报告
序号           项目          金额（元）              占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                             -                 -
     其中：债券                             -                 -
          资产支持证券                       -                 -
     其中：买断式回购的买入返
                                       -                 -
     售金融资产
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                                        公允价值          占基金资产净
    基金名称   基金类型   运作方式          管理人
                                         （元）          值比例 （%）
汇添富中证
上海环交所
                              汇添富基金
碳中和交易             交易型开放
           股票型                管理股份有   11,216,304.66       94.66
型开放式指             式
                              限公司
数证券投资
基金
注:本基金报告期末未投资境内股票。
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
注:本基金本报告期末未持有债券。
注:本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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注:本基金本报告期末未持有权证投资。
注:本基金本报告期未投资股指期货。
注:本基金本报告期未投资国债期货。
     报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金
融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市
场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情况。
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
序号              名称                        金额（元）
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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注：本基金本报告期末未持有股票。
               §6 开放式基金份额变动
                                                         单位：份
              汇添富中证上海环交所碳中和             汇添富中证上海环交所碳中和
      项目
                 ETF 发起式联接 A               ETF 发起式联接 C
本报告期期初基金份
额总额
本报告期基金总申购
份额
减：本报告期基金总
赎回份额
本报告期基金拆分变
                                   -                          -
动份额
本报告期期末基金份
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                       单位：份
                                               汇添富中证上海环交
                汇添富中证上海环交所碳中和
                                               所碳中和 ETF 发起式联
               ETF 发起式联接 A
                                               接C
 报告期初持有的基金份
额
 报告期期间买入/申购总
                                          -                   -
份额
 报告期期间卖出/赎回总
                                          -                   -
份额
 报告期期末管理人持有
的本基金份额
 报告期期末持有的本基
金份额占基金总份额比例                            96.10                  -
（%）
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 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
           §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
            持有份额总数          持有份额占        发起份额总            发起份额占          发起份额承
  项目                        基金总份额            数            基金总份额          诺持有期限
                            比例（%）                         比例（%）
基金管理人固有     10,000,990.0       76.99     10,000,990.       76.99              3年
  资金                   0                          00
基金管理人高级               -              -               -              -
 管理人员
基金经理等人员               -              -               -              -
基金管理人股东               -              -               -              -
  其他           4,230.44          0.03                -              -
  合计
               §9 影响投资者决策的其他重要信息
            报告期内持有基金份额变化情况                               报告期末持有基金情况
            持有基
            金份额
 投资         比例达
 者类         到或者                      申购      赎回                          份额占
       序号              期初份额                               持有份额
 别           超过                      份额      份额                          比（%）
            时间区
             间
            年 10
            月1日
            至
 机构    1             10,000,990.00       -       -       10,000,990.00    76.99
            年 12
            月 31
            日
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产品特有风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开
持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有
人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运
作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投
资目标。
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民币的，本基金合同
自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效
三年后继续存续的，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后
本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其
他基金合并。
无。
式联接基金募集的文件；
   《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
合同》
  ；
   《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管
协议》
  ；
基金在规定报刊上披露的各项公告；
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  上海市黄浦区外马路 728 号    汇添富基金管理股份有限公司
  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
                                      汇添富基金管理股份有限公司
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