华泰保兴货币B,华泰保兴货币C: 华泰保兴货币市场基金2024年第4季度报告

                         华泰保兴货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
    华泰保兴货币市场基金
基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 01 月 22 日
                                                 华泰保兴货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
                             §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 20 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                          §2 基金产品概况
基金简称                      华泰保兴货币
基金主代码                     004493
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2017 年 04 月 20 日
报告期末基金份额总额                8,629,805,415.59 份
                          在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有
投资目标
                          人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
                          本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运
                          行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各
                          方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主
                          动性的投资策略和精细化的操作手法，在严格控制风险的前提下，
投资策略
                          实现基金的投资目标。本基金主要投资策略包括：短期利率水平预
                          期策略，收益率曲线分析策略，组合剩余期限策略、期限配置策略，
                          类别品种配置策略，流动性管理策略，回购策略，资产支持证券投
                          资策略，其他金融工具投资策略。
业绩比较基准                    中国人民银行公布的 7 天通知存款利率（税后）
                          本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益率低于股票
风险收益特征
                          型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人                     华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人                     中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称               华泰保兴货币 A             华泰保兴货币 B     华泰保兴货币 C
                                                             华泰保兴货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
下属分级基金的交易代码                  004493                  004494               005149
报告期末下属分级基金的份额总额              32,473,321.97 份         8,571,692,939.26 份 25,639,154.36 份
注：本基金于 2024 年 04 月 29 日起新增 C 类份额。
                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                             单位：人民币元
                                  报告期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标
                         华泰保兴货币 A                     华泰保兴货币 B             华泰保兴货币 C
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用按
实际利率计算账面价值，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
                                   华泰保兴货币 A
                                                              业绩比较基
                净值收益率         净值收益率             业绩比较基
     阶段                                                       准收益率标       ①-③         ②-④
                   ①           标准差②             准收益率③
                                                               准差④
   过去三个月           0.3662%        0.0006%          0.3403%      0.0000%   0.0259%     0.0006%
   过去六个月           0.7399%        0.0007%          0.6805%      0.0000%   0.0594%     0.0007%
    过去一年           1.6421%        0.0009%          1.3537%      0.0000%   0.2884%     0.0009%
    过去三年           5.2132%        0.0012%          4.0537%      0.0000%   1.1595%     0.0012%
    过去五年           9.5192%        0.0013%          6.7574%      0.0000%   2.7618%     0.0013%
自基金合同生效起至今        18.8056%        0.0024%         10.4042%      0.0000%   8.4014%     0.0024%
                                   华泰保兴货币 B
                                                              业绩比较基
                净值收益率         净值收益率             业绩比较基
     阶段                                                       准收益率标       ①-③         ②-④
                   ①           标准差②             准收益率③
                                                               准差④
                                                    华泰保兴货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
     过去三个月     0.4267%    0.0006%         0.3403%      0.0000%    0.0864%   0.0006%
     过去六个月     0.8616%    0.0007%         0.6805%      0.0000%    0.1811%   0.0007%
     过去一年      1.8863%    0.0009%         1.3537%      0.0000%    0.5326%   0.0009%
     过去三年      5.9738%    0.0012%         4.0537%      0.0000%    1.9201%   0.0012%
     过去五年     10.8427%    0.0013%         6.7574%      0.0000%    4.0853%   0.0013%
自基金合同生效起至今    21.0247%    0.0024%        10.4042%      0.0000%   10.6205%   0.0024%
                           华泰保兴货币 C
                                                     业绩比较基
             净值收益率       净值收益率          业绩比较基
      阶段                                             准收益率标        ①-③       ②-④
               ①         标准差②           准收益率③
                                                      准差④
     过去三个月    0.4267%     0.0006%        0.3403%       0.0000%    0.0864%   0.0006%
     过去六个月    0.8616%     0.0007%        0.6805%       0.0000%    0.1811%   0.0007%
自基金合同生效起至今    1.1702%     0.0007%        0.9099%       0.0000%    0.2603%   0.0007%
注：本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的 7 天通知存款利率（税后）
                                   。
比较
                           华泰保兴货币 A
                                  华泰保兴货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
                      华泰保兴货币 B
                      华泰保兴货币 C
                 §4 管理人报告
              任本基金的基金经理期限        证券从
姓名      职务                                    说明
               任职日期     离任日期     业年限
                                 华泰保兴货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
                                     上海财经大学经济学硕士。曾任华
                                     泰资产管理有限公司固定收益投
王海明   基金经理                  -   8年
                 月 23 日              泰保兴基金管理有限公司，历任投
                                     资助理、华泰保兴货币市场基金基
                                     金经理助理。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范
性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法违规、未履行基金合同或其
他损害基金份额持有人利益的行为。
  公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输
送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究
服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中
交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易
模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投
资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建
立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
  本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情
况，公平交易制度的整体执行情况良好。
  为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告管理办法》对涉嫌内幕
交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监
控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部的反向交易以及其他可能导致不公
平交易和利益输送的交易行为，严格监控同一交易日内不同投资组合之间的反向交易。
  公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3 日、5 日）内的
                                      华泰保兴货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
来看，12 月制造业采购经理指数（PMI）为 50.1%，比上月下降 0.2 个百分点。宏观政策的组合效应继续
显现，制造业景气度连续三个月保持在临界点以上。非制造业商务活动指数为 52.2%，比上月上升 2.2 个
百分点，景气水平明显提高。工业方面，增量政策加快推出，带动规模以上工业生产平稳增长。11 月份，
规模以上制造业生产增速继续加快，工业品出口明显回升，装备制造业、高技术制造业支撑明显。消费方
面，11 月份，社会消费品零售总额同比增长 3.0%。消费品以旧换新等促消费政策持续带动市场销售增长，
实体店铺零售继续改善；服务消费需求持续释放，信息类、文娱类服务零售额较快增长。从投资来看，1-11
月份，全国固定资产投资同比增长 3.3%，传统增长动能和新兴增长动能接续转换加速演进，制造业升级发
展态势明显，高技术产业投资增势良好。房地产投资保持负增长。进出口方面，面对 2025 年可能加征的
关税，四季度出口有所加快。
  就业形势总体稳定。1-11 月份，全国城镇调查失业率平均值为 5.1%，比上年同期下降 0.1 个百分点。
稳，价格基本稳定，全国 CPI 环比持平，同比上涨 0.1%。食品项中，蔬菜、水果和猪肉价格有所下降。非
食品项中，假期需求增加促进价格回升。12 月份，受部分行业进入传统生产淡季、国际大宗商品价格波动
传导等因素影响，全国 PPI 环比下降 0.1%，同比下降 2.3%。
  国内货币政策方面，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，坚定坚持支持性立场，强化逆周期调节，
优化完善货币政策框架，综合运用利率、准备金、再贷款、国债买卖等工具，切实服务实体经济，有效防
控金融风险，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。四季度，人民银行开展了公开市场国债买卖操作，
净买入债券面值为 7000 亿元。
  市场方面，债券收益率整体震荡下行，尤其是 12 月以来，下行速度加快。在预期货币适度宽松的情
况下，投资者看好后市。
  基金投资上，主要投资方向仍是信用资质较好的银行同业存单及同业存款，保持资产的流动性，并且
注意合理安排资产的到期结构，把握资产配置的时机。
                                            华泰保兴货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
     本报告期内，华泰保兴货币 A 份额净值收益率为 0.3662%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；华
泰保兴货币 B 份额净值收益率为 0.4267%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；华泰保兴货币 C 份额净
值收益率为 0.4267%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
     本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于
五千万元的情形。
                       §5 投资组合报告
序号              项目                 金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
      其中：债券                          6,600,560,170.05             66.05
           资产支持证券                       40,048,208.23              0.40
      其中：买断式回购的买入返售金融资产                              -                -
序号             项目                  占基金资产净值的比例（%）
      其中：买断式回购融资                                                     -
序号             项目                 金额                 占基金资产净值的比例（%）
      其中：买断式回购融资                                -                    -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
     本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
                                            华泰保兴货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
                 项目                                        天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                      86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                   90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                   75
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
     本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
                                   各期限资产占基金资产              各期限负债占基金资产
序号             平均剩余期限
                                    净值的比例（%）                净值的比例（%）
      其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债                           -             -
      其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债                           -             -
      其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债                           -             -
      其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债                           -             -
      其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债                           -             -
                合计                              115.80            15.76
     本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
序号             债券品种                摊余成本（元）             占基金资产净值比例（%）
      其中：政策性金融债                      482,062,105.84                5.59
                                                华泰保兴货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
                                                                   占基金资产净
序号      债券代码          债券名称        债券数量（张）       摊余成本（元）
                                                                   值比例（%）
                            项目                              偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                             0
报告期内偏离度的最高值                                                          0.0614%
报告期内偏离度的最低值                                                         -0.0109%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                               0.0234%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
     本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
     本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
                                                                   占基金资产净
序号      证券代码          证券名称        数量（份）         摊余成本（元）
                                                                   值比例（%）
注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。
     本基金计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期
限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
                                                       华泰保兴货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
到公开谴责、处罚说明
   本基金投资决策程序符合法律法规及公司投资制度有关规定，未发现本基金投资的前十名证券的发行
主体本期出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
 序号               名称                                        金额（元）
   由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                       §6 开放式基金份额变动
                                                                                      单位：份
         项目                华泰保兴货币 A                 华泰保兴货币 B               华泰保兴货币 C
报告期期初基金份额总额                       27,848,704.49      7,451,409,044.77              9,747,976.72
报告期期间基金总申购份额                      38,672,651.20     16,290,869,456.79          31,135,778.96
减：报告期期间基金总赎回份额                    34,048,033.72     15,170,585,562.30          15,244,601.32
报告期期末基金份额总额                       32,473,321.97      8,571,692,939.26          25,639,154.36
注：1、总申购份额含红利再投、转换入、级别调整入份额。总赎回份额含转换出、级别调整出份额。
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
 序号    交易方式        交易日期               交易份额（份）               交易金额（元）                  适用费率
                                           华泰保兴货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
                                             华泰保兴货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
合计                                2,061,554.08      2,061,554.08
注：1、基金申赎包含转换业务。
               §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本报告期内无单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%。
  无。
   《华泰保兴货币市场基金基金合同》
                                       华泰保兴货币市场基金 2024 年第 4 季度报告
   《华泰保兴货币市场基金托管协议》
   《华泰保兴货币市场基金招募说明书》
  基金管理人办公场所及基金托管人住所
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