沪深300ETF南方: 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资
    基金招募说明书（更新）
   基金管理人：南方基金管理股份有限公司
   基金托管人：中国工商银行股份有限公司
     截止日：2025 年 01 月 23 日
                     南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
                        重要提示
  南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金由开元证券投资基金转型为南方开元沪
深 300 交易型开放式指数证券投资基金后，再由南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金更名而来。基金转型经 2013 年 1 月 4 日开元证券投资基金基金份额持有人大会决
议通过，并获中国证监会 2013 年 1 月 25 日证监许可［2013］61 号文核准。自 2013 年 2 月
指数证券投资基金基金合同》生效，原《开元证券投资基金基金合同》同日起失效。自 2019
年 4 月 23 日起，南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金名称变更为“南
方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金”。
  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金
投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生
的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风
险（本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损
的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节）等
等。本基金被动跟踪标的指数“沪深 300 指数”，因此，本基金的业绩表现与沪深 300 指
数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具
有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
  本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制
机构停止服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险。
  本基金是由开元证券投资基金转型而来的交易型开放式指数证券投资基金（ETF），在
集中申购期结束后将进行基金份额折算。通过份额折算使得基金份额净值调整为 1.0000 元
以后，未改变本基金的风险收益特征，既不会降低基金投资风险，也不会提高基金投资收
益。本基金按照 1.00 元的价格开展集中申购，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值
可能低于 1.00 元。
  本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本
基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回包括场外
实物申购赎回方式和场内申购赎回方式 2 种方式。
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   场外实物申购赎回方式，采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理，其申购、
赎回流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的单市场 ETF 产品有所差异。通常情况下，
投资者的申购、赎回申请在 T+1 日确认，申购所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日
可用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使
用深圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，
同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证
券公司应为同一申购赎回代理券商。投资者集中申购或申购基金份额时应认真阅读本招募
说明书。
   场内申购赎回方式，投资者的申购、赎回申请在受理当日确认。投资人当日竞价买入
的 ETF 份额，当日可以赎回；当日大宗买入的 ETF 份额，次一交易日可以赎回；当日申购
的 ETF 份额，当日可以竞价卖出，次一交易日可以赎回或者大宗卖出；当日赎回 ETF 份额
得到的股票，当日可以竞价卖出，次一交易日可以用于申购 ETF 份额或者大宗卖出；当日
竞价买入的股票，当日可以用于申购 ETF 份额；当日大宗买入的股票，次一交易日可以用
于申购 ETF 份额。投资人投资本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或基金账户。其中，
深圳证券交易所基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资人需要使用标的指数成份
股中的深圳证券交易所上市股票参与基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所 A 股账
户。
   投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本
基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎
做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实
信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证
最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化及基金份额上市交易价格波动引致的投资风险，由投资
者自行负责。
   本基金标的指数为沪深 300 指数。沪深 300 指数由上海和深圳证券市场中市值大、流
动性好的 300 只股票组成，综合反映中国 A 股市场上市股票价格的整体表现。
   有 关 标 的 指 数 具 体 编 制方 案 及 成 份 股 信 息 详 见中 证 指 数 有 限 公 司 网 站， 网 址 ：
www.csindex.com.cn。
   本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 1 月 23
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 12 月 31 日（未经审计）。
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                    §1 绪言
  本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证
券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以
下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披
露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资
基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关的
法律法规，以及《南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。
  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或
对本招募说明书作任何解释或者说明。
  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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                      §2 释义
  招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
金合同的任何有效修订和补充，基金合同由《开元证券投资基金基金合同》修订而成
式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充，托管协议由《开元
证券投资基金托管协议》修订而成
募说明书》及其更新
料概要》及其更新
基金份额发售公告》
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
修订
月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
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《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的
修订
有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（以
下简称“《登记结算业务实施细则》”，包括其不时修订）、深圳证券交易所发布实施的《深
圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》（包括其不时修订）及中国证券登记
结算有限责任公司、深圳证券交易所发布的其他相关规则和规定，以及南方基金管理股份
有限公司发布的《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》及其他相关规则和规定
证券投资基金”，简称“ETF”
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中
国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
指定的代理本基金集中申购期发售业务的机构
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司
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关业务
效起始日，原《开元证券投资基金基金合同》同日起失效
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
超过 1 个月
回清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为
人卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
件
合证券、现金替代、现金差额及其他对价
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
变更
回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
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单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额
根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另
有规定的，从其规定
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
其他资产的价值总和
份额净值的过程
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子披露网站）等媒介
  以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本
基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
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                        §3 基金管理人
  名称：南方基金管理股份有限公司
  住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
  成立时间：1998 年 3 月 6 日
  法定代表人：周易
  注册资本：3.6172 亿元人民币
  电话：（0755）82763888
  传真：（0755）82763889
  联系人：鲍文革
券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国
证监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005
年，经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册资本增至 1.5 亿元人
民币。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金增至 3 亿元人民币。
币。
构调整为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合
伙）1.72%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.24%、厦门合泽益企业管理合伙企
业（有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。
  周易先生，计算机通信专业学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电管理
局电信中心、江苏移动通信有限公司，曾任江苏贝尔通信系统有限公司董事长，南京欣网
视讯科技股份有限公司董事长，上海富欣通信公司副总经理，华泰证券党委副书记、总裁、
党委书记、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席执行官、执行委员会主任、
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董事，南方基金管理股份有限公司董事长，南方东英资产管理有限公司董事长，华泰金融
控股（香港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。
   张辉先生，管理学博士，中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上
海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司，曾任华泰证券资产管理总部
高级经理、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经
理、综合事务部总经理、人力资源部总经理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公
司执行委员会委员、董事会秘书、党委委员，南方基金管理股份有限公司董事。
   陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部
总经理、深圳益田路营业部总经理、研究所副所长、研究所所长、执行委员会主任助理等
职务。现任南方基金管理股份有限公司董事、党委书记、副总经理。
   杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策
法规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督稽查处副处长，深圳市国有资产
监督管理局监督稽查处副处长、办公室（信访室）副主任、企业领导人员管理处副处长，深
圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处副处长、处长，深圳市投资控
股有限公司党委委员、副总经理。现任深圳市投资控股有限公司党委副书记、董事，兼任
深圳市高新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华
大学研究院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南方基金管理股份有
限公司董事。
   李平先生，工商管理硕士，中国籍。曾任深圳市城市建设开发（集团）有限公司办公室、
董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高级主管、企业三部高级主管、金融发展部副
部长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董
事，深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市建设开发（集团）有限公司董事，深
圳资产管理有限公司董事，深圳市投控资本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司
董事，招商局仁和人寿保险股份有限公司监事，金融稳定发展研究院理事，深圳市鹏联投
资有限公司执行董事、总经理，深圳市投控联投有限公司执行董事、总经理，南方基金管
理股份有限公司董事。
   陈明雅女士，管理学学士，注册会计师，中国籍。曾任厦门国际信托有限公司财务部
副总经理、财务部总经理、投资发展部总经理，现任厦门国际信托有限公司财务总监、财
务部总经理，南方基金管理股份有限公司董事。
   王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县人民医院临床医生，瑞金医院感染科临
床医生，兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理（主持工作）、
总经理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南方基金管理
股份有限公司董事。
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  杨小松先生，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍，无境外永久居留权。曾任职德
勤国际会计师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南方基金督察长。现任南方
基金管理股份有限公司董事、总经理、首席信息官，南方东英资产管理有限公司董事。
  李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴专家，教育部长江学者特聘教授，中国籍。
曾任东南大学经济管理学院教授，南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新金融研究
院院长、金融工程研究中心主任，南京大学教授、博士生导师，中国金融学年会常务理事、
秘书长，江苏省资本市场研究会荣誉会长，江苏省科技创新协会副会长，江苏银行独立董
事，汇丰银行（中国）独立董事，东吴证券股份有限公司独立董事，上海证券交易所科创板
制度评估专家委员会主任，南方基金管理股份有限公司独立董事。
  张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市人民政府公务员。现任北京市中伦律师事
务所一级合伙人、资本市场业务负责人、证券业务内核负责人，银联商务股份有限公司独
立董事，中国东方红卫星股份有限公司独立董事，中国重汽（香港）有限公司独立非执行董
事，协和新能源（香港）有限公司独立非执行董事，南方基金管理股份有限公司独立董事。
  林斌先生，会计学博士，澳大利亚资深注册会计师，中国籍。曾任中山大学管理学院
会计学系主任，MPAcc 教育中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会
长，广东省内部审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东管理会计师协会会
长，广东省内部控制协会副会长，长城证券股份有限公司独立董事，中船海洋与防务装备
股份有限公司独立董事，南方基金管理股份有限公司独立董事。
  郑建彪先生，经济学硕士，高级工商管理硕士，中国注册会计师，中国籍。曾任北京
市财政局干部，深圳蛇口中华会计师事务所经理，京都会计师事务所副主任，北京注册会
计师协会副会长。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，全联（中国）并购
公会常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南方基
金管理股份有限公司独立董事。
  徐浩萍女士，会计学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸进出口股份有限公司、南京环
球杰必克有限责任公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学管理
学院副教授，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司独立董事，苏州海光芯创光电科技股
份有限公司独立董事，苏州汇科技术股份有限公司独立董事，南方基金管理股份有限公司
独立董事。
  孙明辉先生，经济学硕士，高级会计师，中国籍。曾任职深圳能源财务有限公司、深
圳能源集团股份有限公司财务管理部，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高级主管、董
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事会办公室高级主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总
会计师，南方基金管理股份有限公司监事会主席。
  费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行管理培训生、投资银行部债务融资
部高级项目经理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总经理、资金运营部副总经理、资
金运营部总经理、浙江分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理、
深圳分公司总经理，南方基金管理股份有限公司监事。
  蔡云霖先生，企业管理专业学士，中级会计师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营
业部、厦门市商业银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副经理、金
融市场部理财及资产管理中心总经理、机构金融一部总经理助理，厦门市融资担保有限公
司投资发展部总经理。现任厦门国际信托有限公司党委委员、总经理助理、投资研究部总
经理，南方基金管理股份有限公司监事。
  郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券网络金融部高级策划经理，兴
业证券战略发展部经营计划与绩效分析经理、私财委科技金融部规划发展负责人、经纪业
务总部投顾平台运营处总监和理财规划处总监、财富管理部总经理助理、数智金融部副总
经理。现任兴业证券财富管理部副总经理，南方基金管理股份有限公司监事。
  陆文清先生，工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍，无境外永久居留权。
曾任职东联融资租赁有限公司，曾任南方基金合肥理财中心职员、客户关系部高级副总裁、
合肥理财中心总经理。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、客户关系部总经理兼合
肥分公司总经理。
  徐刚先生，工商管理硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任深圳中期期货经纪公司
交易部员工、项目经理，曾任南方基金上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业务部
主管，上海分公司副总经理、董事，养老金业务部执行董事等职务。现任南方基金管理股
份有限公司职工监事、上海分公司执行董事。
  高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永久居留权。曾任职中国人寿保险湖南省
分公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金管理有限公司，曾任南方基金广州营销中
心职员、深圳分公司董事。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、机构服务部副总经
理（主持工作）。
  王益平女士，金融学硕士，特许公认会计师，金融风险管理师，中国籍，无境外永久
居留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明会计师事务所，曾任南方基金运作保障部
职员。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、运作保障部董事。
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  杨小松先生，总经理、首席信息官，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍，无境外
永久居留权。曾在德勤国际会计师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南
方基金督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总经理、首席信息官，南方东英资
产管理有限公司董事。
  陈莉女士，副总经理，法学硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任华泰证券研究员、
证券营业部总经理、研究所副所长、研究所所长、执行委员会主任助理等职务。现任南方
基金管理股份有限公司董事、党委书记、副总经理。
  俞文宏先生，副总经理、董事会秘书，工商管理硕士，经济师，中国籍，无境外永久
居留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南方资本管理有限公司董事长、总经理，深圳南方
股权投资基金管理有限公司董事长等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理、董
事会秘书。
  李海鹏先生，副总经理，工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍，无境外永
久居留权。曾任美国 AXA Financial 公司投资部高级分析师，南方基金高级研究员、基金
经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益
部总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南方东英资产管理有限公司董事等职务。现任南
方基金管理股份有限公司副总经理、首席投资官（固定收益）。
  鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任财政部中华会
计师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，南方基金运作保
障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理等职务。现任南方基金管理股份有限公司督
察长，南方资本管理有限公司董事。
  蔡忠评先生，财务负责人，经济学硕士，中国注册会计师、特许公认会计师公会资深
会员（FCCA），中国籍，无境外永久居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总
会计师室会计，国信证券有限责任公司资金财务部高级经理，普华永道会计师事务所高级
审计师，国投瑞银基金管理有限公司财务部总监等职务。现任南方基金管理股份有限公司
财务负责人兼财务部总经理，南方东英资产管理有限公司董事，南方资本管理有限公司监
事，深圳南方股权投资基金管理有限公司董事。
  孙鲁闽先生，副总经理，会计商学、基金管理商学硕士，中国籍，无境外永久居留权。
曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南方基金研究员、投资经理、基金经理、投资部
副总监等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理、联席首席投资官、基金经理兼
任私募资管计划投资经理。
  侯利鹏先生，副总经理，工商管理硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任沈阳财政
证券公司交易部经理、客户服务部经理，中融基金管理有限公司副总经理，南方基金零售
服务部总经理、公司总经理助理、首席市场官等职务。现任南方基金管理股份有限公司副
总经理兼北京分公司总经理。
                         南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
   茅炜先生，副总经理，经济学学士，中国籍，无境外永久居留权。曾任东方人寿保险
股份有限公司保险精算员，生命人寿保险股份有限公司保险精算员，国金证券股份有限公
司研究员，南方基金研究员、投资经理、基金经理、研究部负责人、权益研究部总经理、
权益投资部总经理等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理、首席投资官（权益）。
   本基金历任基金经理为：潘海宁先生，管理时间为 2013 年 2 月 18 日至 2013 年 4 月 21
日；杨德龙先生，管理时间为 2013 年 4 月 22 日至 2016 年 3 月 4 日；罗文杰女士，管理时
间为 2013 年 5 月 17 日至今。
   罗文杰女士，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基
金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加入南方基
金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013 年 5 月 17 日
至 2015 年 6 月 16 日，任南方策略基金经理；2017 年 11 月 9 日至 2019 年 1 月 18 日，任南
方策略、南方量化混合基金经理；2016 年 12 月 30 日至 2019 年 4 月 18 日，任南方安享绝
对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018 年 2 月 8 日至 2020 年 3 月 27 日，任 H 股 ETF
基金经理；2018 年 2 月 12 日至 2020 年 3 月 27 日，任南方 H 股联接基金经理；2014 年 10
月 30 日至 2020 年 12 月 23 日，任 500 医药基金经理；2021 年 3 月 12 日至 2023 年 2 月 24
日，任南方中证创新药产业 ETF 基金经理；2021 年 10 月 22 日至 2023 年 2 月 24 日，任南
方中证全指医疗保健 ETF 基金经理；2020 年 12 月 25 日至 2023 年 8 月 25 日，任南方策略
基金经理；2021 年 7 月 2 日至 2023 年 8 月 25 日，任南方中证香港科技 ETF（QDII）基金
经理；2022 年 6 月 17 日至 2023 年 8 月 25 日，任南方恒生香港上市生物科技 ETF（QDII）
基金经理；2023 年 5 月 30 日至 2024 年 7 月 5 日，任南方恒生香港上市生物科技 ETF 发起
联接（QDII）基金经理；2013 年 4 月 22 日至今，任南方 500、南方 500ETF 基金经理；2013
年 5 月 17 日至今，任南方 300、南方 300 联接基金经理；2015 年 2 月 16 日至今，任南方
恒生 ETF 基金经理；2017 年 7 月 21 日至今，任恒生联接基金经理；2017 年 8 月 24 日至
今，任南方房地产联接基金经理；2017 年 8 月 25 日至今，任南方房地产 ETF 基金经理；
理；2020 年 7 月 24 日至今，兼任投资经理；2024 年 6 月 26 日至今，任南方中证国新港股
通央企红利 ETF 基金经理；2024 年 7 月 5 日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯 ETF
（QDII）基金经理；2024 年 9 月 12 日至今，任南方中证国新港股通央企红利 ETF 发起联接
基金经理；2024 年 11 月 4 日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理。
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  南方基金管理股份有限公司副总经理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总经理
兼联席首席投资官孙鲁闽先生，副总经理兼首席投资官（权益）茅炜先生，指数投资部部门
负责人罗文杰女士，现金及债券指数投资部部门负责人夏晨曦先生，固定收益投资部部门
负责人李璇女士，混合资产投资部部门负责人林乐峰先生，固定收益研究部部门负责人陶
铄先生，交易管理部部门负责人王珂女士，宏观策略部联席部门负责人兼数量化投资部部
门负责人唐小东先生，权益投资部部门负责人张延闽先生，权益研究部部门负责人郑诗韵
女士，基金经理李健女士。
售、申购、赎回和登记事宜；
为；
采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
  （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
  （2）不公平地对待管理的不同基金财产；
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 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
 （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
 （1）越权或违规经营；
 （2）违反基金合同或托管协议；
 （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
 （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
 （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
 （6）玩忽职守、滥用职权；
 （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
 （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
 （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩
序；
 （10）贬损同行，以提高自己；
 （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
 （12）以不正当手段谋求业务发展；
 （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
 （14）其他法律、行政法规禁止的行为。
 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
债券，但在法律法规或监管机构允许的情况下，标的指数成份股除外；
有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，但在法律法规或监管机
构允许的情况下，标的指数成份股除外；
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  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受
上述规定的限制。
大利益；
容、基金投资计划等信息；
  为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保
基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有
人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
  内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操
作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章
等组成。
  公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制
度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
  基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、
基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制
度和紧急应变制度等。
  部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责
任、操作守则等的具体说明。
  健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
  有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有
效执行。
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 独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可
行的措施来实行。
 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学
化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制
效果。
 （1）内部会计控制制度
 公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司
财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会
计系统控制。
 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、
基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产
登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
 （2）风险管理控制制度
 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和
原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、
风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制
制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等
程序性风险管理制度。
 （3）监察稽核制度
 公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制
情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。
 督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有充分的知
情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公
司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定
期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期
会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人
员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
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 监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，
检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公司各业务部门和人
员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
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                        §4 基金托管人
  （一）基金托管人基本情况
  名称：中国工商银行股份有限公司
  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
  成立时间：1984 年 1 月 1 日
  法定代表人： 廖林
  注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元
  联系电话：010-66105799
  联系人：郭明
  （二）主要人员情况
  截至 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有员工 211 人，平均年龄 38 岁，99%以
上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
  （三）基金托管业务经营情况
  作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以
来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规
范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外
广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异
的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投
资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI 资产、
QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商
业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全
的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。
自 2003 年以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财
资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选
的 102 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内
外金融领域的持续认可和广泛好评。
  （四）基金托管人的内部控制情况
  中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控制 COSO 准则
从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价五个方面构建起了托管业务
内部风险控制体系，并纳入统一的风险管理体系。
  中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则，将建立系统、高效
的风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问
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题新情况的不断出现，资产托管部自始至终将风险管理置于与业务发展同等重要的位置，
视风险防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。资产托管部实施全员风险管理，将风
险控制责任落实到具体业务部门和相关业务岗位，每位员工均有义务对自己岗位职责范围
内的风险负责。从 2005 年至今，中国工商银行资产托管部共十七次顺利通过评估组织内部
控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告，充分
表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的
全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，
达到国际先进水平。
  （1）资产托管业务经营管理合法合规；
  （2）促进实现资产托管业务发展战略和经营目标；
  （3）资产托管业务风险管理的有效性和资产安全；
  （4）提高资产托管经营效率和效果；
  （5）业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、及时。
  （1）全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖资产
托管业务各项业务流程和管理活动，覆盖所有机构、部门和从业人员。
  （2）重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上，关注重要业务事项、
重点业务环节和高风险领域。
  （3）制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务流程等方面
形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。
  （4）适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风险特点相适
应，并进行动态调整，以合理成本实现内部控制目标。
  （5）审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机
构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。
  （6）成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益，以合理成本
实现有效控制。
  资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。
  （1）总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控制体系，作
为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内内部控制基本规定建立健全内部控制体系，建
立与托管业务条线相适应的内部控制运行机制，确定各项业务活动的风险控制点，制定标
准统一的业务制度；采取适当的控制措施，合理保证托管业务流程的经营效率和效果，组
织开展资产托管业务内部控制措施的执行、监督和检查，督促各机构落实控制措施。
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  （2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理工作，根据年度工作重点，定期或
不定期在全行开展相关业务监督检查，将托管业务检查项目整合到全行业务监督检查工作
中，将全行托管业务纳入内控评价体系。
  （3）总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。
  （4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构，负责组织开展本
机构内部控制的日常运行及自查工作，及时整改、纠正、处理存在的问题。
  工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设，坚持把风险防范和控制的理念和方法
融入岗位职责、制度建设和工作流程中，建立了一整套内部控制制度体系，包括《资产托管
业务管理规定》、《资产托管业务内部控制管理办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、
《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管
理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务重大突发事件应急预案》、《资
产托管业务从业人员管理办法》等，在环境、制度、流程、岗位职责、人员、授权、创新、
合同、印章、服务质量、收费、反洗钱、防止利益冲突、业务连续性、考核、信息系统等
全方面执行内部控制措施。
  资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责，按照“主动防、智能控、全
面管”的管理思路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系，以“管
住人、管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点，搭建适应资产托管业务特点的风险管
理架构，通过推进托管业务体制机制与完善集约化营运改革、建立资产托管风险管理委员
会机制、完善资产托管业务制度体系、加强资产托管业务队伍建设、科技赋能、建立健全
应急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强人员管理等措施，有效控制操作风险、
合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。
  中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案，具备行之有效
的灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公场所、必要的工作人
员、科学清晰的 AB 岗位设置及定期演练机制。在重大突发事件发生后，可根据突发事件的
对托管业务连续性营运影响程度的评估，适时选择或依次启动“原场所现场+居家”、“部
分同城异地+居家”、“部分异城异地+居家”、“异地全部切换”四种方案，由“总部+总
行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形成全球、全天候营运网络，向客户提供连续性
服务，确保托管产品日常交易的及时清算和交割。
  （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投
资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基
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金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，
其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律
法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应
及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对
通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金
管理人限期纠正。
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                 §5 相关服务机构
南方 300ETF 申购赎回代理证券公司：
序号               代销机构名称         代销机构信息
                                法定代表人：张伟
                                联系人：庞晓芸
                                联系电话：0755-82492193
                                客服电话：95597
                                网址：www.htsc.com.cn
                                注册地址：
                                号
                                办公地址：上海市浦东新区
                                长柳路 36 号
                                法定代表人：杨华辉
                                联系人：乔琳雪
                                联系电话：021-38565547
                                客服电话：95562
                                网址：www.xyzq.com.cn
                                岭中路 1012 号国信证券大
                                厦十六层至二十六层
                                办公地址：深圳市福田区福
                                华一路 125 号国信金融大厦
     南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
                    法定代表人：张纳沙
                    联系人：杨谦恒
                    电话：0755-82130833
                    客服电话：95536
                    网址：www.guosen.com.cn
                    营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层
                    办公地址：北京市丰台区西
                    营街 8 号院 1 号楼青海金融
                    大厦
                    法定代表人：王晟
                    客服电话：4008-888-888、
                    网          址            ：
                    www.chinastock.com.cn
                    贸易试验区商城路 618 号
                    办公地址：上海市静安区南
                    京西路 768 号国泰君安大厦
                    法定代表人：朱健
                    联系人：芮敏祺
                    电话：021－38676666
                    客服电话：4008888666
                    网址：www.gtja.com
                    七路 86 号
                    办公地址：山东省济南市市
                    中区经七路 86 号
     南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
                    法定代表人：王洪
                    联系人：张峰源
                    电话：021-20315719
                    客服电话：95538
                    网址：www.zts.com.cn
                    注册地址：
                    号
                    办公地址：上海市中山南路
                    法定代表人：周杰
                    传真：021-63809892
                    联系人：徐步夷
                    客服电话：95553
                    网址：www.htsec.com
                    立路 66 号 4 号楼
                    办公地址：北京市朝阳区景
                    辉街 16 号院 1 号楼泰康集
                    团大厦 13 层
                    法定代表人：王常青
                    联系人：谢欣然
                    联系电话：010-56135799
                    客服电话：4008888108
                    网址：www.csc108.com
                    新广州知识城腾飞一街 2 号
                    办公地址：广州市天河区马
                    场路 26 号广发证券大厦
      南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
                     法定代表人：林传辉
                     联系人：黄岚
                     客服电话：95575、020-95575
                     或致电各地营业网点
                     网址：http://www.gf.com.cn
                     田街道金田路 2026 号能源
                     大厦南塔楼 10-19 层
                     办公地址：深圳市福田区福
                     田街道金田路 2026 号能源
                     大厦南塔楼 10-19 层
                     法定代表人：王军
                     联系人:杨茜淳
                     联系电话:0755-83558761
                     客 服 电 话 :0755-33680000
                     网址：www.cgws.com
                     田街道福华一路 111 号
                     办公地址：深圳市福田区福
                     华一路 111 号招商证券大厦
                     法定代表人：霍达
                     联系人：业清扬
                     客服电话：95565/0755-95565
                     网址：www.cmschina.com
                     田区中心三路 8 号卓越时代
                     广场（二期）北座
      南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
                     办公地址：北京市朝阳区亮
                     马桥路 48 号中信证券大厦
                     法定代表人：张佑君
                     联系人：王一通
                     电话：010-60838888
                     传真：010-60833739
                     客服电话：95548
                     网址：www.cs.ecitic.com
                     乐路 989 号 45 层
                     办公地址：上海市徐汇区长
                     乐路 989 号世纪商贸广场 45
                     层
                     法定代表人：张剑
                     联系人：鲍佳琪
                     电话：021-33388378
                     传真：021-33388224
                     客 服 电 话 ： 95523 、
                     网址： www.swhysc.com
                     闸路 1508 号
                     办公地址:上海市静安区新
                     闸路 1508 号
                     法定代表人:刘秋明
                     联系人:郁疆
                     联系电话:021-22169999
                     客服电话：95525
                     网址：www.ebscn.com
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                     田路与福中路交界处荣超商
                     务中心 A 栋第 18 层-21 层及
                     第 04 层 01、02、03、05、
                     办公地址：深圳市福田区益
                     田路 6003 号荣超商务中心 A
                     栋第 04、18 层至 21 层
                     法定代表人:高涛
                     联系人：万玉琳
                     联系电话：0755-82026907
                     传真 0755-82026539
                     客服电话：400-600-8008、
                     网址：www.ciccwm.com
                     高新区（新市区）北京南路
                     办公地址：新疆乌鲁木齐市
                     高新区（新市区）北京南路
                     法定代表人：王献军
                     联系人：梁丽
                     联系电话：0991-2307105
                     传真：010-88085195
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                     客 服 电 话 ： 95523 、
                     网址： www.swhysc.com
                     心区湘府中路 198 号新南城
                     商务中心 A 栋 11 楼
                     办公地址：湖南省长沙市天
                     心区湘府中路 198 号新南城
                     商务中心 A 栋 11 楼
                     法定代表人：高振营
                     联系人：江恩前
                     联系电话：021-50295432
                     客服电话：95351
                     网址：www.xcsc.com
                     田街道福华一路 119 号安信
                     金融大厦
                     办公地址：深圳市福田区福
                     田街道福华一路 119 号安信
                     金融大厦
                     法定代表人：段文务
                     联系人：陈剑虹
                     联系电话：0755-81688000
                     客服电话：95517
                     网            址           ：
                     http://www.essence.com.cn/
     公司              圳路 222 号 1 号楼 2001
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                     办公地址：青岛市市南区东
                     海西路 28 号龙翔广场东座
                     法定代表人：肖海峰
                     联系人：赵如意
                     联系电话：0532-85725062
                     客服电话：95548
                     网址：sd.citics.com
                     银城中路 200 号中银大厦
                     法定代表人：宁敏
                     联系人：初晓
                     联系电话：021-20328755
                     客服电话：4006208888
                     网址：www.bocichina.com
                     城区闹市口大街 9 号院 1 号
                     楼
                     法定代表人：祝瑞敏
                     联系人：苏文静
                     联系电话：010-83252161
                     传真：010-63080978
                     客服电话：95321
                     网址：www.cindasc.com
                     贸易试验区浦明路 8 号
                     办公地址：中国（上海）自由
                     贸易试验区浦明路 8 号
                     法定代表人：顾伟
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                     联系人：曹宇鑫
                     联系电话：021-80508504
                     客服电话：95376
                     网址：www.mszq.com
                     办公地址：上海市中山南路
                     层、39 层、40 层
                     法定代表人：金文忠
                     联系人：胡月茹
                     联系电话：021-63325888
                     客服电话：95503
                     网址：www.dfzq.com.cn
                     公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112
                     室
                     办公地址：北京市朝阳区朝
                     阳门北大街 18 号中国人保
                     寿险大厦 12-18 层
                     法定代表人：张海文
                     基金业务联系人：孙燕波
                     联系电话：010-85556048
                     传真：010-85556088
                     客服电话：95390
                     网址：www.crsec.com.cn
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                     新区天府二街 198 号华西证
                     券大厦
                     办公地址：四川省成都市高
                     新区天府二街 198 号华西证
                     券大厦
                     法定代表人：杨炯洋
                     联系人：赵静静
                     客服电话：95584
                     网址：www.hx168.com.cn
                     汉区淮海路 88 号
                     法定代表人：金才玖
                     联系人：奚博宇
                     电话：027-65799999
                     传真：027-85481900
                     客服电话：95579 或 4008-
                     网址：www.95579.com
                     川中路 213 号 7 楼
                     办公地址：上海市黄浦区四
                     川中路 213 号久事商务大厦
                     法定代表人：李海超
                     联系人：邵珍珍
                     联系电话：021-53686888
                     传真：021-53686100-7008
                     客服电话：4008918918
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                     网址：www.shzq.com
                     区太湖新城金融一街 8 号 7-
                     办公地址：江苏省无锡滨湖
                     区太湖新城金融一街 8 号 7-
                     法定代表人:葛小波
                     联系人:郭逸斐
                     联系电话:0510-82832051
                     客服电话:95570
                     网址:www.glsc.com.cn
                     城区可园南路 1 号金源中心
                     办公地址:广东省东莞市莞
                     城区可园南路 1 号金源中心
                     法定代表人：陈照星
                     联系人:彭淑娴
                     联系电话：0769-22220327
                     客服电话：95328
                     网址:www.dgzq.com.cn
                     开发区第二大街 42 号写字
                     楼 101 室
                     办公地址：天津市南开区宾
                     水西道 8 号
                     法定代表人：安志勇
                     联系人：王星
                     电话：010-88016560
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                     客服电话：956066
                     网址：https://www.bhzq.com
                     区金田路 4036 号荣超大厦
                     办公地址：深圳市福田中心
                     区金田路 4036 号荣超大厦
                     法定代表人：何之江
                     联系人:王阳
                     联系电话:021-38637436
                     客服电话:95511-8
                     网址：stock.pingan.com
                     阳街 5 号
                     办公地址：苏州工业园区星
                     阳街 5 号
                     法定代表人：范力
                     联系人：陆晓
                     电话：0512-62938521
                     传真：0512-65588021
                     客服电话：95330
                     网址：www.dwzq.com.cn
                     江大道 395 号 901 室（部位：
                     自编 01 号）1001 室（部位：
                     自编 01 号）
                     办公地址：广州市天河区临
                     江大道 395 号 901 室（部位：
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                     自编 01 号）1001 室（部位：
                     自编 01 号）
                     法定代表人：陈可可
                     联系人：何雯
                     联系电话：020-88836999
                     客服电话: 95548
                     网址：www.gzs.com.cn
                     湖新区紫云路 1018 号
                     办公地址：安徽省合肥市滨
                     湖新区紫云路 1018 号
                     法定代表人：章宏韬
                     联系人：范超
                     联系电话：0551-65161821
                     客服电话：95318
                     网址：www.hazq.com
                     星路 201 号浙商证券大楼
                     法定代表人：吴承根
                     联系人：夏帆
                     电话：0571-87901139
                     客服电话：95345
                     网址：www.stocke.com.cn
                     贸易试验区浦电路 370 号 2、
                     办公地址：中国（上海）自由
                     贸易试验区浦电路 370 号 2、
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                     法定代表人：刘加海
                     联系人：闪雨晴
                     电话：021-20515465
                     传真：021-68408217-7517
                     客服电话：4008209898
                     网址：www.cnhbstock.com
                     西街 69 号山西国际贸易中
                     心东塔楼
                     办公地址：山西省太原市府
                     西街 69 号山西国际贸易中
                     心东塔楼
                     法定代表人：王怡里
                     联系人：郭熠
                     联系电话：0351－8686659
                     客服电话：400-666-1618，
                     网址：www.i618.com.cn
                     屏路 27 号 1#楼 3 层
                     办公地址：上海市浦东新区
                     滨江大道 5129 号陆家嘴滨
                     江中心 N1 座
                     法定代表人：苏军良
                     联系人：王虹
                     电话：021-20655183
                     传真：021-20655196
                     客服电话：95547
                     网址：www.hfzq.com.cn
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                     星路 13 号
                     办公地址：广东省深圳市福
                     田区竹子林四路光大银行大
                     厦 3F
                     法定代表人：何春梅
                     联系人：王宁基
                     电话：0755-83024712
                     传真：0755-82835785
                     客服电话：95563
                     网           址            ：
                     http://www.ghzq.com.cn
                     商务外环路 10 号
                     办公地址：郑州市郑东新区
                     商务外环路 10 号
                     法定代表人：鲁智礼
                     联系人：程月艳 李盼盼
                     电话：0371-69099881、0371-
                     传真：0371-65585899
                     客服电话：95377
                     网址：www.ccnew.com
                     沙门路 32 号西南证券总部
                     大楼
                     法定代表人：姜栋林
                     联系人：杜巧
                     联系电话：023-67500573
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                     客服电话：95355
                     网址：www.swsc.com.cn
                     办公地址：河北省石家庄市
                     自强路 35 号
                     法定代表人：张明
                     联系人：高岩
                     联系电话：0311-66006397
                     客服电话：95363
                     网址：www.95363.com
                     杨路 510 号南半幢 9 楼
                     办公地址：上海市黄浦区中
                     山东二路 600 号上海 BFC 外
                     滩金融中心 N1 栋 7 层
                     法定代表人：武晓春
                     联系人：王芙佳
                     电话：021-68761616
                     传真：021-68767032
                     客服电话：4008888128
                     网址：www.tebon.com.cn
                     区红谷中大道 1619 号国际
                     金融大厦 A 座 41 楼
                     办公地址：北京市朝阳区望
                     京东园四区 2 号 中航资本
                     大厦 35 层
                     法定代表人：戚侠
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                     联系人：孙健
                     电话：010-59562532
                     传真：010-59562532
                     客服电话：95335
                     网           址             ：
                     http://www.avicsec.com/
                     建区子实路 1589 号
                     办公地址:江西省南昌市红
                     谷滩新区凤凰中大道 1115
                     号北京银行大楼
                     法定代表人:刘朝东
                     联系人:占文驰
                     联系电话:0791-88250812
                     客服电话：956080
                     网址:www.gszq.com
                     大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层
                     及 28 层
                     办公地址：北京市建国门外
                     大街 1 号国贸 2 座
                     法定代表人：陈亮
                     联系人：刘澜
                     联系电话：010-65051166
                     客服电话：400-820-9068
                     网址：www.cicc.com.cn
                     心区湘江中路二段 36 号华
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                     远华中心 4、5 号楼 3701-
                     办公地址：北京市朝阳区北
                     四环中路盘古大观 A 座 40
                     层
                     法定代表人：施华
                     联系人：胡创
                     联系电话：010-59355997
                     客服电话：95571
                     网址：www.foundersc.com
                     湖区天目山路 198 号财通双
                     冠大厦西楼
                     办公地址：浙江省杭州市西
                     湖区天目山路 198 号财通双
                     冠大厦西楼
                     法定代表人：章启诚
                     联系人：蔡驰宙
                     联系电话：0571-87821867
                     客 服 电 话 ： 95336,40086-
                     网址：www.ctsec.com
                     陵西路 23 号投资广场 18 楼
                     办公地址：上海市浦东新区
                     东方路 1928 号东海证券大
                     厦
                     法定代表人：王文卓
                     电话：021-20333333
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                     传真：021-50498825
                     客服电话：95531；400-8888-
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                     新街 319 号 8 幢 10000 室
                     办公地址：陕西省西安市东
                     新街 319 号 8 幢 10000 室
                     法定代表人：徐朝晖
                     联系人：张吉安
                     电话：029-87211668
                     客服电话：95582
                     网           址           ：
                     https://www.west95582.com
                     江东路 11 号 18、19 楼全层
                     办公地址：广东省广州市天
                     河区珠江东路 13 号高德置
                     地广场 E 座 12 层
                     法定代表人：王达
                     联系人:丁思
                     联系电话：020-83988334
                     客服电话:95322
                     网址：www.wlzq.cn
                     街 95 号
                     办公地址：成都市东城根上
                     街 95 号
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                     联系人：刘一君
                     联系电话：18500852451
                     传真：028-86690126
                     客服电话：95310
                     网址：www.gjzq.com.cn
                     蜜湖街道东海社区深南大道
                     栋 2301A
                     办公地址：上海市黄浦区福
                     州路 666 号
                     法定代表人：俞洋
                     联系人：刘苏卉
                     电话：021-54967574
                     客 服 电 话 ： 95323 ，
                     网址：http://www.cfsc.com.cn
                     融大街 5 号（新盛大厦）12、
                     办公地址：北京市西城区金
                     融大街 5 号新盛大厦 B 座
                     北京市西城区金融大街 9 号
                     金融街中心 17、18 层
                     北京市西城区金融大街乙 9
                     号金融街中心 17、18 层
                     法定代表人：李娟
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                     联系人：程浩亮 电话：010-
                     传真：010-66555133
                     客服电话：95309
                     网址：www.dxzq.net
                     业路 1 号都市之门 B 座 5 层
                     办公地址：陕西省西安市雁
                     塔区芙蓉西路 62 号开源证
                     券
                     法定代表人：李刚
                     联系人：杨淑涵
                     电话：029-88365805
                     传真：029-88365835
                     客服电话：95325
                     网址：www.kysec.cn
                     江区人民南路二段 18 号川
                     信大厦 10 楼
                     办公地址：四川省成都市锦
                     江区人民南路二段 18 号川
                     信大厦 10 楼
                     法定代表人：吴玉明
                     联系人：彭昱
                     电话：028-86199358
                     传真：028-86199382
                     客服电话：95304
                     网址：www.hxzq.cn
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                     号通信广场二楼
                     办公地址：深圳市福田区深
                     南大道 7028 号 时代科技大
                     厦 20 层西厅
                     法定代表人： 甘卫斌
                     联系人：张雷
                     电话：0755-82830333
                     传真：0755-25170093
                     客服电话：4008-882-882
                     网址：http://www.vanho.cn/
                     山区香港东路 195 号 8 号楼
                     办公地址： 北京市朝阳区安
                     定路 5 号院 3 号楼中建财富
                     国际中心 25 层
                     法定代表人： 吕春卫
                     联系人：王龙
                     电话：010-86499479
                     传真：010-86499401
                     客服电话：956006
                     网址：www.lczq.com
                     市柳梧新区国际总部城 10
                     栋楼
                     办公地址：上海市徐汇区宛
                     平南路 88 号金座东方财富
                     大厦
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                                      法定代表人：戴彦
                                      联系人： 陈亚男
                                      客服电话：95357
                                      网址：http://www.18.cn
                                      目西路 128 号 1902 室
                                      法定代表人：燕文波
                                      联系人： 秦臻
                                      联系电话：021-20655438
                                      客服电话：956011
                                      网址：www.huajinsc.cn
  包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司
  名称：中国证券登记结算有限责任公司
  注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
  法定代表人：于文强
  电话：4008058058
  联系人：苑泽田
  名称：上海市通力律师事务所
  注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
  办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
  负责人：韩炯
  电话：（021）31358666
  传真：（021）31358600
  联系人：黎明
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 经办律师：黎明、孙睿
 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
 执行事务合伙人：毛鞍宁
 电话：（010）58153000、（0755）25028288
 传真：（010）85188298、（0755）25026188
 签章注册会计师：高鹤、邓雯
 联系人：高鹤
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                §6 基金的历史沿革和存续
  一、基金的历史沿革
  南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金由开元证券投资基金转型为南方开元沪
深 300 交易型开放式指数证券投资基金后，再由南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金更名而来。
  开元证券投资基金（以下简称“基金开元”）是按照《证券投资基金管理暂行办法》的
有关要求并经中国证监会验收确认的契约型封闭式投资基金。
  基金开元发起人为南方证券有限公司、广西信托投资公司、厦门国际信托投资公司；
基金管理人为南方基金管理股份有限公司；基金托管人为中国工商银行股份有限公司。基
金发起人认购基金单位总份额的 3%，即 6000 万份，其中：南方证券有限公司认购 3600 万
份，占基金单位总份额的 1.8%；广西信托投资公司认购 1200 万份，占基金单位总份额的
购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后，在本基金存续期间，发起
人持有的基金单位不得低于基金单位总份额的 1.5%。经中国证监会核准，基金开元于 1998
年 3 月 27 日成立，存续期 15 年，并于 1998 年 4 月 7 日在深证交易所上市。
通过了基金开元转型议案，内容包括基金开元由封闭式基金转为交易型开放式基金、调整
存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会
议，基金管理人将向深圳证券交易所申请原开元证券投资基金退市，原《开元证券投资基金
基金合同》失效，《南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效，基
金正式转型为交易型开放式基金，存续期限调整为不定期，基金投资目标、范围和策略调
整，同时基金更名为“南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金”。
  自 2019 年 4 月 23 日起，南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金名
称变更为“南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金”。
  二、基金的存续
  （一）基金份额的变更登记
  基金份额的变更登记是指基金开元终止上市后，基金管理人向中国证券登记结算有限
责任公司总公司及其深圳分公司取得终止上市权益登记日基金份额持有人名册，并进行基
金份额更名以及必要的信息变更之后，中国证券登记结算有限责任公司总公司及其深圳分
公司根据基金管理人提供的明细数据进行投资人持有基金份额的初始登记。
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  （二）原开元证券投资基金份额持有人份额折算
  原开元证券投资基金份额折算日，基金管理人通过基金份额折算，使得折算后的基金
份额净值调整为 1.0000 元，再根据折算后的基金份额净值计算原开元证券投资基金持有人
应获得的基金份额，并由登记机构进行登记确认。份额折算后，基金份额总额与持有人持
有的基金份额数额将发生调整。份额折算对持有人的权益无实质性影响。基金管理人将就
基金份额折算结果进行公告。
  （三）集中申购
  本基金自基金合同生效后 1 个月内开始办理集中申购，期间不开放赎回，集中申购期
的具体安排见本招募说明书“八、基金的集中申购”及集中申购公告。
  （四）集中申购结束后的验资
  基金集中申购期间募集的资金存入专门账户，在基金集中申购行为结束前，任何人不
得动用。集中申购款项在集中申购期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所
有，其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。集中申购的股票按照交易所和登记机构
的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资者申请集中申购的股票过户至基金证券
账户。投资者的集中申购股票在集中申购冻结期间的权益归投资者所有。集中申购期结束
后，基金管理人应在 10 日内聘请法定验资机构进行集中申购款项的验资，自收到验资报
告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告。
  （五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
  《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000
万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金
管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
  法律法规另有规定时，从其规定。
                 南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
                 §7 基金的集中申购
本基金自基金合同生效后 1 个月内开始办理集中申购，期间不开放赎回，集中申购期不超
过 1 个月。集中申购期结束后，本基金可暂停办理申购和赎回，暂停结束后本基金将开放
申购、赎回，办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前至少
一、集中申购期
本基金自基金合同生效后 1 个月内开始办理集中申购，期间不开放赎回，集中申购期的具
体发售时间见集中申购公告。基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购
期，但最长不超过 1 个月。
二、集中申购发售对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、集中申购场所
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金集中申购业务的营业场所或按基
金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的集中申购。发售代理机构名单和
联系方式见基金集中申购公告。
四、集中申购期份额发售方式
投资者可选择网上现金、网下现金和网下股票 3 种方式进行集中申购。
网上现金集中申购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上
系统以现金进行的集中申购；网下现金集中申购是指投资者通过基金管理人以现金进行的
集中申购购；网下股票集中申购是指投资者通过基金管理人或基金管理人指定的发售代理
机构以股票进行的集中申购。
基金投资者在集中申购期内可多次提交集中申购申请，集中申购申请一经受理不得撤销。
                南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
基金销售机构对集中申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到集中申购申请。集中申购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。
五、集中申购的份额初始面值和价格
本基金每份基金份额初始面值为 1.00 元，按初始面值进行集中申购。
六、集中申购的开户
（以下简称“深圳 A 股账户”）和深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证
券投资基金账户”）。
（1）已有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。
（2）尚无深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者,需在集中申购前持本人身份证
到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或深圳证
券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序
和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。
（1）如投资者需要参与网下现金或网上现金集中申购，应使用深圳 A 股账户或深圳证券投
资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金集中申购和二级市场交易。
（2）如投资者以深圳证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进行网下股票集中
申购的，应开立并使用深圳 A 股账户。
（3）如投资者以上海证券交易所股票进行网下股票集中申购的，除了持有深圳 A 股账户或
深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账
户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，并注意投资者集中申购基
金份额的托管证券公司和上海 A 股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。
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（4）如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同时持有并使用深
圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，并注
意投资者用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交
易证券公司应为同一申购赎回代理券商，否则无法办理本基金的申购和赎回。
（5）已购买过由南方基金管理股份有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的南方
基金管理股份有限公司开放式基金账户不能用于集中申购本基金。
七、集中申购费用
对集中申购期内提交的集中申购申请，享有如下优惠费率：
       集中申购份额（M）             集中申购费率
       M＜100 万               1.0%
       M≥500 万               每笔 1,000 元
基金管理人办理网下现金集中申购按照上表所示费率收取集中申购费用。基金管理人办理
网下股票集中申购、发售代理机构办理网上现金集中申购和网下股票集中申购时可参照上
述费率结构，按照不高于 1.0%的标准收取一定的佣金。
八、网上现金集中申购
购份额不设上限。
资金，办理集中申购手续。网上现金集中申购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内
撤消指定的集中申购申请。
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本基金集中申购金额的计算如下：
集中申购金额＝集中申购价格×集中申购份额×（1＋佣金比率）
集中申购佣金＝集中申购价格×集中申购份额×佣金比率
净集中申购金额＝集中申购价格×集中申购份额
集中申购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳集中申购佣金。
例：某投资者通过网上现金集中申购 1,000 份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率
为 1.0%，则需准备的资金金额计算如下：
集中申购佣金＝1.00×1,000×1.0%＝10 元
集中申购金额＝1.00×1,000×(1＋1.0%)＝1,010 元
即投资者需准备 1,010 元资金，方可集中申购到 1,000 份本基金基金份额。
现金集中申购款项在基金集中申购期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所
有。网上现金集中申购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保
留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
利息折算的份额＝利息/集中申购价格
九、网下现金集中申购
金集中申购的,每笔集中申购份额须在 10 万份以上(含 10 万份)。投资者可以多次集中申
购,累计集中申购份额不设上限。
手续,并备足集中申购资金。网下现金集中申购申请提交后不得撤销。
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本基金集中申购金额的计算如下：
集中申购金额＝集中申购价格×集中申购份额×（1＋集中申购费率）
集中申购费用＝集中申购价格×集中申购份额×集中申购费率
净集中申购金额＝集中申购价格×集中申购份额
网下现金集中申购款项在基金集中申购期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有
人所有，网下现金集中申购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留
至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
利息折算的份额＝利息/集中申购价格
例：某投资者到本公司直销网点集中申购 100,000 份基金份额，假定集中申购金额产生的
利息为 10 元，则需准备的资金金额计算如下：
集中申购费用＝1.00×100,000×1.0%＝1,000 元
集中申购金额＝1.00×100,000×(1＋1.0%)＝101,000 元
净集中申购份额=100,000+10/1.00=100,010 份
即投资人若通过基金管理人集中申购本基金 100,000 份，需准备 101,000 元资金，假定该
笔集中申购金额产生利息 10 元，则投资人可得到 100,010 份本基金基金份额。
中申购款项的清算交收，将集中申购资金划入基金管理人预先开设的专门账户。
十、网下股票集中申购
的指数成份股和已公告的将被调入标的指数的成份股。单只股票最低集中申购申报股数为
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计申报股数不设上限。
代理机构的规定,到基金管理人或基金管理人指定的发售代理机构网点办理集中申购手续,
并备足集中申购股票。
(1)已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于集中申购本基金。
(2)限制个股集中申购规模：基金管理人可根据网下股票集中申购日前 3 个月个股的交易
量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股集中申购规模进行限制,并在网下股票集中
申购日前 3 个工作日公告限制集中申购规模的个股名单。
(3)临时拒绝个股集中申购：对于在网下股票集中申购期间价格波动异常或集中申购申报数
量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的集中申购申报。
(4)根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于集中申购本基金。
者证券账户汇总发送给基金管理人。T 日日终（T 日为本基金集中申购发售期最后一日），
基金管理人初步确认各成份股的有效集中申购数量。T+1 日起，登记机构根据基金管理人
提供的确认数据，冻结上海市场网下集中申购股票，并将深圳市场网下集中申购股票过户
至本基金组合证券集中申购专户。基金管理人为投资者计算集中申购份额，并根据发售代
理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的集中申购份额中扣
除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效集中申购申
请股票数据，将上海和深圳的股票分别过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。验资
结束后，登记机构根据基金管理人提供的投资者份额明细数据进行投资者集中申购份额的
初始登记。
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其中：
(1)i 代表投资者提交集中申购申请的第 i 只股票，n 代表投资者提交的股票总只数。如投
资者仅提交了 1 只股票的申请，则 n＝1。
(2)“第 i 只股票在 T 日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所及上海证券交易所的 T
日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后
两位。若该股票在 T 日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价
格。
若某一股票在 T 日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等
权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在 T 日的均
价进行调整：
①除息：调整后价格＝T 日均价-每股现金股利或股息
②送股：调整后价格＝T 日均价/(1＋每股送股比例)
③配股：调整后价格＝(T 日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例)
④送股且配股：调整后价格＝(T 日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配
股比例)
⑤除息且送股：调整后价格=（T 日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例）
⑥除息且配股：调整后价格=（T 日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+
每股配股比例）
⑦除息、送股且配股：调整后价格＝(T 日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股
息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)
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(3)“有效集中申购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股
数。其中,
①对于经公告限制集中申购规模的个股，基金管理人可确认的集中申购数量上限为：
      为限制集中申购规模的单只个股最高可确认的集中申购数量，         为网上现金
集中申购和网下现金集中申购的合计申请数额，        为除限制集中申购规模的个股和基
金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股当日均价和集中申购申报数量乘积，
 为该股按均价计算的其在 T 日标的指数中的权重(集中申购期间如有标的指数调整公告,
则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的标的指数
构成权重,并以其作为计算依据),p 为该股在 T 日的均价。
如果投资者申报的个股集中申购数量总额大于基金管理人可确认的集中申购数量上限,则根
据集中申购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股集中申购数量全部
确认将突破基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。
②若某一股票在网下股票集中申购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,
则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的有效集中申购数量进行相应
调整。
时履行因股票集中申购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
十一、
集中申购资金利息与集中申购股票权益的处理方式
集中申购期间现金申购资金全部存入本基金专门账户，投资者现金集中申购款项在集中申
购期间前所产生的利息归投资者所有，在本基金集中申购期结束后，折算为基金份额计入
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投资者的账户。集中申购股票在网下股票集中申购日至登记机构进行股票过户日（不含）
的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
十二、
原开元证券投资基金份额持有人份额折算
原开元证券投资基金份额折算日，基金管理人通过基金份额折算，使得折算后的基金份额
净值调整为 1.0000 元，再根据折算后的基金份额净值计算原开元证券投资基金持有人应获
得的基金份额，并由登记机构进行登记确认。份额折算比例计算采用截位法，折算后基金
份额数保留到整数位，由此产生的误差归入基金财产。份额折算后，基金份额总额与持有
人持有的基金份额数额将发生调整。份额折算对持有人的权益无实质性影响。
基金管理人将就集中申购的验资和份额确认情况、基金份额折算结果进行公告。
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               §8 基金份额的上市交易
  一、基金份额的上市
  具备上市条件的，基金管理人在集中申购结束后 1 个月内依据《深圳证券交易所证券
投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市。
  基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳
证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的 3 个工作日前发布基金份额上市交
易公告书。
  本基金已于 2013 年 4 月 11 日在深圳证券交易所上市交易。
  二、基金份额的交易
  基金份额在深圳交易所的上市交易、暂停或终止上市交易，应遵照《深圳证券交易所交
易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他有关规定。
  三、暂停上市交易
  基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易，
并报中国证监会备案：
  当暂停上市情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳
证券交易所核准后可恢复本基金上市，并在指定媒介和深圳交易所网站发布基金恢复上市
公告。
  四、终止上市交易
  基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，
并报中国证监会备案：
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  基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日内发布基金终
止上市公告。
  若因上述 1、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的，
本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以沪深 300 指数为标
的指数的非上市的开放式指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指
数基金，则本基金将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，确定是否选取其他合适的
指数作为标的指数。
  五、基金份额参考净值的计算与公告
  基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证
券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
  基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可
以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单
位对应的基金份额。
  六、上市之后基金份额的折算
  在本基金份额上市后，为了更好的跟踪标的指数，基金管理人可以根据运作情况决定
是否对基金份额进行折算并提前公告。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另
行公告。
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               §9 基金份额的申购和赎回
  本基金的基金份额申购与赎回包括场外实物申购赎回方式和场内申购赎回方式 2 种方
式。场外实物申购赎回方式下，深圳证券交易所上市的成份股和上海证券交易所上市的成
份股均采用组合证券申购赎回。场内申购赎回方式下，深圳证券交易所上市的成份股采用
组合证券申购赎回；上海证券交易所上市的成份股必须使用现金作为替代，根据基金管理
人买卖情况，与投资人进行退款或补款。具体开通情况详见相关业务公告。
  投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代
理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
  基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情
况增加或减少申购赎回代理券商。
  本基金自基金合同生效后 1 个月内开始办理集中申购，期间不开放赎回，集中申购期
不超过 1 个月。
  本基金的申购、赎回自集中申购期结束后不超过 1 个月的时间内开始办理，基金管理
人应在开始办理申购赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  本基金已于 2013 年 4 月 11 日开始办理申购赎回业务。
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  基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人权益、不违背交易
所相关规则的情况下可更改上述原则，但应在新的原则实施前按照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告。
  本基金的基金份额申购与赎回包括场外实物申购赎回方式和场内申购赎回方式 2 种方
式。场外实物申购赎回方式下，深圳证券交易所上市的成份股和上海证券交易所上市的成
份股均采用组合证券申购赎回。场内申购赎回方式下，深圳证券交易所上市的成份股采用
组合证券申购赎回；上海证券交易所上市的成份股必须使用现金作为替代，根据基金管理
人买卖情况，与投资人进行退款或补款。具体开通情况详见相关业务公告。
  （一）场外实物申购赎回方式
  (1)投资者办理申购或赎回业务，应同时持有并使用深圳 A 股账户和上海 A 股账户，并
保证该两个账户的证件号码和名称属于同一投资者所有；
  (2)投资者的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商，且投资者深圳托管的
托管单元与上海指定交易的交易单元为同一申购赎回代理券商；
  (3)投资者通过该申购赎回代理券商申报申购、赎回业务。
  基金投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业
务办理时间内提出申购或赎回的申请。
  投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申
请时，必须有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。
  基金投资者申购、赎回申请在 T+1 日进行确认。
  对于投资者提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的申购申请以及 T 日
基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的组合证券、现金替代款和预估
现金差额。T+1 日，基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不
符合要求，则申购申请失败。
  对于投资者提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回申请以及 T 日
基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、预估现金差额。T+1
日，基金管理人根据冻结情况对投资者的赎回申请予以确认。如投资者持有的符合要求的
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基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要
求的赎回对价，则赎回申请失败。
  投资者可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资
者应及时查询有关申请的确认情况。
  本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用登记机构及相关证券交易
所最新的相关规则。
  T+1 日，登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资者办理组合
证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金
管理人和基金托管人。通常情况下，投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证
券在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清
算，T+2 日进行交收，登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对
于确认失败的申请，登记机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券
商将对冻结的资金予以解冻。
  如果登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《登记结
算业务实施细则》的有关规定进行处理。
  投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差
额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补
款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此
导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
  若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国
家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记
机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金
管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。
本基金的，则按照新的规则执行。基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交
易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前
按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
  （二）场内申购赎回方式
  (1)投资者办理申购或赎回业务，应持有并使用深圳 A 股账户；
  (2)投资者的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商；
  (3)投资者通过该申购赎回代理券商申报申购、赎回业务。
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  基金投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业
务办理时间内提出申购或赎回的申请。
  投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申
请时，必须有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。
  基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。
  对于投资者提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的申购申请以及 T 日
基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的组合证券、现金替代款和预估
现金差额。基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符合要求，
则申购申请失败。
  对于投资者提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回申请以及 T 日
基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、预估现金差额。基
金管理人根据冻结情况对投资者的赎回申请予以确认。如投资者持有的符合要求的基金份
额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎
回对价，则赎回申请失败。
  投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投
资者应及时查询有关申请的确认情况。
  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。
  投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与深交所
上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的
清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和
基金托管人。
  投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与
深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金
差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管
理人和基金托管人。
  如果登记机构在清算交收时发现清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《业务规
则》和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
  投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差
额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补
款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此
导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
                 南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
  若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国
家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记
机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金
管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。
本基金的，则按照新的规则执行。基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交
易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前
按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
  投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
  本基金最小申购赎回单位为 90 万份，基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的
情况下，调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人有
权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。
申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。
前公告。
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公
告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
                   南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
     本基金的基金份额申购与赎回包括场外实物申购赎回方式和场内申购赎回方式 2 种方
式，将采用不同的申购赎回清单。
     （一）场外实物申购赎回方式
     T 日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预估
现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
     组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申
购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
     现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代
组合证券中部分证券的一定数量的现金。
     采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的
效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额
持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。
     （1)现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为
“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
     禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
     可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替
代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
     必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
     （2)可以现金替代
     ①适用情形：可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入
的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。
     ②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为：
     替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1＋现金替代保证金
率)
     对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加
上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎
回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基
金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额
低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
     ③替代金额的处理程序
                  南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
  T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此在 T+2 日收取替代
金额。
  在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T＋3 日)内，基金管理
人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
  T＋3 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成
本(包括买入价格与交易费用)的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若
未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上
按照 T＋3 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或
投资者应补交的款项。
  特例情况：若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易
日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收
盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交
的款项。
  T＋3 日后第 1 个工作日(若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日),基金管理人
将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资
金的清算和交收在 T＋3 日后 2 个工作日(若在特例情况下，则为 T+1 日起第 22 个交易日)
内完成，登记机构对此提供代收代付服务。
  ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的
计算公式为：
  说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。
  (3)必须现金替代
  ①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出
于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
  ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证
券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。
  预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的
  估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。
  预估现金差额的计算公式为：
                南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
  T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须
用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除
权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日
经除权调整后的开盘参考价乘积之和)
  其中，T 日经除权调整后的开盘参考价主要根据中证指数公司所提供的标的指数成份
证券调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日
最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值
可能为正、为负或为零。
  T 日现金差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
  T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代
的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和
＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和)
  当现金替代标志为禁止现金替代或可以现金替代时，若 T 日为某一股票除息、送股(转
增)、配股等权益变动的权益登记日,由于 T 日投资者或基金资产将获得相应的权益,在上述
公式中，基金管理人将以该股票经除权调整的 T 日收盘价为基础计算 T 日现金差额。
  T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清
算交收。
  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投
资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申
购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其
赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额
支付相应的现金。
  T 日申购赎回清单的格式举例如下：
  基本信息
最新公告日期：                2013 年 08 月 20 日
基金名称：                  南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资
                       基金
基金管理公司名称：              南方基金管理股份有限公司
基金代码：                  159925
标的指数代码：                399300
基金类型                   跨市场 ETF
  T-1 日信息内容
                  南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
现金差额：                                     -23,386.92
最小申购、赎回单位资产净值：                           1,813,782.08
基金份额净值：                                         0.91
  T 日信息内容
预估现金差额（单位:元）                              -23,177.92
最小申购、赎回单位(单位:份)                            2,000,000
T 日最小申购赎回单位分红金额（单位：      无
元）
可以现金替代比例上限               40%
申购赎回组合证券只数               300
是否需要公布 IOPV              是
是否允许申购                   是
是否允许赎回                   是
当天累计可申购的基金份额上限           不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限           不设上限
  （二）场内申购赎回方式
  T 日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券、现金替
代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
  “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申
购赎回清单中增加的虚拟证券。
             “申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份
证券的必须现金替代不同，
           “申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代
标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份
证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”
的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代
金额之和。
  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申
购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
  现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代
组合证券中部分证券的一定数量的现金。
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     （1)现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）
                                   、可以现金替代（标志
为“允许”
    ）和必须现金替代（标志为“必须”）
                    。
     对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”
                                       。
     对于沪市成份证券，可以设为：
                  “允许”和“必须”
                          。
     禁止现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券
不允许使用现金作为替代。
     可以现金替代适用于所有成份股。
     当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基金份额时，
允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许
使用现金作为替代。
     当可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证
券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
     必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用
固定现金作为替代。
     （2)可以现金替代
     可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。
     ①适用情形：可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入
的证券，或标的指数中上海证券交易所上市的成份证券，或基金管理人认为可以适用的其他
情形。
     ②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为：
     替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1＋现金替代保证金
率)
     对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加
上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回
清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购
入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基
金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
     ③替代金额的处理程序
     T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。
     在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T＋2 日)内，基金管理人
将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
     T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成
本(包括买入价格与交易费用)的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未
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能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照
T＋2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项。
     特例情况：若自 T 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日
低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘
价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款
项。
     T＋2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人将
应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资金的
清算和交收在 T＋2 日后 2 个工作日(若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日)内完成，
登记机构对此提供代收代付服务。
     ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计
算公式为：
     说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。
     ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结构机构对设置可以现金替
代的沪市成份证券全部用现金替代。
     ②替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为：
     申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例）
     赎回替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-现金替代折价比例）
     其中，
       “该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果上海证券交易所
参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
     申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该
证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，
基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果
预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；
如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠
缺的差额。
     赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该
证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，
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基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果
预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；
如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多
支付的差额。
  ③替代金额的处理程序
  T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例，并据
此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。
  基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依
次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则
依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证
券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。
  时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后
顺序按照深交所确认申购赎回的时间确定。
  实时申报的原则为：基金管理人在上交所连续竞价期间，根据收到的深交所申购赎回
确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交易指令。
  基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款
项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣
除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
  对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金
管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项。
  T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
  T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；
若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出
价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确
定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
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  特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日
低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费
用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收
入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
  若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期
间发生除息、送股（转增）
           、配股等权益变动，则进行相应调整。
  T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日）
                                         ，基金管理人将
应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清
算交收将于此后 3 个工作日内完成。
  (3)必须现金替代
  ①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出
于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
  ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券
的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。
  预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的
估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。
  预估现金差额的计算公式为：
  T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须
用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除
权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日
经除权调整后的开盘参考价乘积之和)
  其中，T 日经除权调整后的开盘参考价主要根据中证指数公司所提供的标的指数成份
证券调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日
最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可
能为正、为负或为零。
  T 日现金差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
  T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代
的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和
＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和)
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  当现金替代标志为禁止现金替代或可以现金替代时，若 T 日为某一股票除息、送股(转
增)、配股等权益变动的权益登记日,由于 T 日投资者或基金资产将获得相应的权益,在上述
公式中，基金管理人将以该股票经除权调整的 T 日收盘价为基础计算 T 日现金差额。
  T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清
算交收。
  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的
基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
  T 日申购赎回清单的格式举例如下：
  基本信息
       最新公告日期：             20XX年XX月XX日
       基金名称：               南方沪深300交易型开放式指数
                           证券投资基金
       基金管理公司名称：           南方基金管理股份有限公司
       基金代码：               159925
       标的指数代码：             399300
       基金类型                跨市场ETF
  T-1 日信息内容
            现金差额：                   -23,386.92
            最小申购、赎回单位资产净值：          1,813,782.08
            基金份额净值：                 0.9069
  T 日信息内容
       预估现金差额（单位:元）                 -23,177.92
       最小申购、赎回单位(单位:份)              2,000,000
       T日最小申购赎回单位分红金额（单位：           无
       元）
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         可以现金替代比例上限                          40%
         本市场申购赎回组合证券只数                       XX
         全部申购赎回组合证券只数                        301只(含"159900"
                                             证券)
         是否需要公布IOPV                          是
         是否允许申购                              是
         是否允许赎回                              是
         当天累计可申购的基金份额上限                      不设上限
         当天累计可赎回的基金份额上限                      不设上限
         单个证券账户当天累计可申购的基金份额                  不设上限
         上限
         单个证券账户当天累计可赎回的基金份额                  不设上限
         上限
         当天净申购的基金份额上限                        不设上限
         当天净赎回的基金份额上限                        不设上限
         单个证券账户当天净申购的基金份额上限                  不设上限
         单个证券账户当天净赎回的基金份额上限                  不设上限
  成份股信息内容
                      现金    现金替      现金替
证券代      证券   股份数                            申购替代金        赎回替代金        挂牌
                      替代    代溢价      代折价
  码      简称    量                                  额           额        市场
                      标志     比例      比例
         申赎                                                            深圳
         现金                                                            市场
         平安                                                            深圳
         银行                                                            市场
         万科                                                            深圳
         Ａ                                                             市场
  …      …     …      …      …        …           …           …        …
                          南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
         浦发                                                         上海
         银行                                                         市场
  …      …     …      …      …        …          …          …       …
         洛阳                                                         上海
         钼业                                                         市场
  说明：此表仅为示意，以实际公布的为准。
  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人
应当暂停接受基金申购申请。
指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述
异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、
通讯故障、电力故障、数据错误等；
绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
益时。
  发生上述第 1 至 6 项、第 8 项暂停申购情形且基金管理人决定拒绝或暂停申购申请时，
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被
拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时
恢复申购业务的办理。
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  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
回申请或延缓支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述
异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、
通讯故障、电力故障、数据错误等；
  发生上述暂停赎回情形且基金管理人决定暂停赎回申请时，基金管理人应当根据有关
规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复
赎回业务的办理，并依照有关规定在指定媒介公告。
  登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并按
其规定收取一定的手续费用。
               南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
               §10 基金的投资
  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可
少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票以及存托凭
证（下同））、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期
票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资
产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基
金资产净值的 95%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
  本基金为被动式指数基金，采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
  当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
  本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期
货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动
性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交
易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
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 本基金将根据法律法规和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注发行人有关
信息披露情况，关注发行人基本面情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结
合的办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
 （1）决策依据
 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策
依据。
 （2）投资管理体制
 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制
定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金
经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制
决策。
 （3）投资程序
 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合
共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，
避免重大风险的发生。
 研究支持：指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等
外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流
动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
 投资决策：投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告，定期或遇重大事项
时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投
资管理的日常决策。
 组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以指数复制法构建组合。在追求
跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投
资风险。
 交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
 投资绩效评估：指数化投资团队定期或不定期对基金进行投资绩效评估，以确认组合
是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资
策略，进而调整投资组合。
 组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基
金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，
密切跟踪标的指数。
 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资管理体制和程序做出调整，并在招募说明书中列示。
                南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
  构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、适当替代和逐步购入。
  本基金采取复制法确定目标组合，其投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例
不低于基金资产净值的 95%。如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素
导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。
  基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法
寻求替代。
  （1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调
整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎
回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。
  （2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用自动化指数
交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。
  （3）制作并公布申购、赎回清单：以 T 日标的指数权重为基础，考虑 T 日可能发生的
上市公司变动情况，设计 T 日的申购赎回清单并公告。
  基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项：
  （1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案并实施；
  （2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案并实施；
  （3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的
比例，进行支付现金的准备。
  （1）定期对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估；
  （2）指数化投资团队对本基金的运行情况进行量化评估；
  （3）基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现
金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。
  在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误
差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
  为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数
量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样
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复制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前 2 个工作日内在指定媒
体公告，并阐明变更复制方法的原因。
   基金的投资组合应遵循以下限制：
   （1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
产净值的 100%，其中，有价证券指股票（含存托凭证）、债券（不含到期日在一年以内的
政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易
日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日
内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金
一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）不
得超过基金资产净值的 100%；
   （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
   （3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
   （4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
   （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
   （6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
   （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
   （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%；
   （9）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行。
   除上述第（5）、（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分
置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
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  基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
  法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
  本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为沪深 300 指数。
  未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运
作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会
进行表决。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照
指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基
金投资运作。
  本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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利益；
的利益；
不当利益。
  本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。待基金参与融
资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和
风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融
通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险
控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国
证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会。
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本投资组合报告所载数据截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计）。
                                               占基金总资产的比
      序号         项目         金额（元）
                                                 例（%）
                   南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
            其中：股票           5,138,525,431.71             99.51
            其中：债券                          -                 -
                 资产支持证                     -                 -
            券
            其中：买断式回购                       -                 -
            的买入返售金融资
            产
            付金合计
    注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而行业分类的合计项中不含可退替
代款估值增值。
                                               金额单位：人民币元
                                               占基金资产净值比
     代码          行业类别      公允价值（元）
                                                 例(%)
A           农、林、牧、渔业          47,980,751.48               0.93
B           采矿业              246,574,447.88               4.79
C           制造业             2,691,715,378.21             52.25
                 南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
D         电力、热力、燃气         196,882,237.23              3.82
          及水生产和供应业
E         建筑业              104,476,749.36              2.03
F         批发和零售业            13,464,188.80              0.26
G         交通运输、仓储和         180,151,574.73              3.50
          邮政业
H         住宿和餐饮业                         -                -
I         信息传输、软件和         243,598,154.17              4.73
          信息技术服务业
J         金融业             1,262,549,350.44            24.51
K         房地产业              43,846,650.28              0.85
L         租赁和商务服务业          43,316,040.76              0.84
M         科学研究和技术服          48,042,896.94              0.93
          务业
N         水利、环境和公共                       -                -
          设施管理业
O         居民服务、修理和                       -                -
          其他服务业
P         教育                             -                -
Q         卫生和社会工作           15,389,702.75              0.30
R         文化、体育和娱乐                       -                -
          业
S         综合                             -                -
          合计              5,137,988,123.03            99.74
                                             金额单位：人民币元
                                             占基金资产净值比
    代码         行业类别      公允价值（元）
                                               例(%)
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A         农、林、牧、渔业                    -          -
B         采矿业                         -          -
C         制造业                372,188.51       0.01
D         电力、热力、燃气                    -          -
          及水生产和供应业
E         建筑业                         -          -
F         批发和零售业                      -          -
G         交通运输、仓储和            31,864.80       0.00
          邮政业
H         住宿和餐饮业                      -          -
I         信息传输、软件和           133,255.37       0.00
          信息技术服务业
J         金融业                         -          -
K         房地产业                        -          -
L         租赁和商务服务业                    -          -
M         科学研究和技术服                    -          -
          务业
N         水利、环境和公共                    -          -
          设施管理业
O         居民服务、修理和                    -          -
          其他服务业
P         教育                          -          -
Q         卫生和社会工作                     -          -
R         文化、体育和娱乐                    -          -
          业
S         综合                          -          -
          合计                 537,308.68       0.01
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 无。
明细
名股票投资明细
                                               金额单位：人民币元
                                                       占基金资产
                                         公允价值
     序号    股票代码    股票名称   数量（股）                        净值比例
                                          （元）
                                                       （％）
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名股票投资明细
                                              金额单位：人民币元
                                                      占基金资产
                                        公允价值
     序号    股票代码    股票名称   数量（股）                       净值比例
                                         （元）
                                                      （％）
  无。
明细
  无。
证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
资明细
  无。
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明细
   无。
                                                 金额单位：人民币元
代码       名称       持仓量（买/    合约市值           公允价值变         风险说明
                  卖）        （元）            动（元）
IF2501   IF2501         2   2,363,280.00    -41,226.67              -
IF2503   IF2503         8   9,451,200.00   -443,640.00              -
公允价值变动总额合计（元）                                            -484,866.67
股指期货投资本期收益（元）                                            5,163,626.77
股指期货投资本期公允价值变动（元）                                                   -
   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低
股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
   无。
   无。
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  无。
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还
应对相关证券的投资决策程序做出说明。
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年
内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚；招商银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；中信证券股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前
十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
  对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
                                          单位：人民币元
       序号                   名称          金额（元）
                    南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  无。
                            流通受限部        占基金资产
                                                   流通受限情
  序号        股票代码    股票名称    分的公允价        净值比例
                                                     况说明
                            值（元）          （%）
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
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                                           业绩比较
                       净值增长     业绩比较
             净值增长                          基准收益
   阶段                  率标准差     基准收益                ①－③      ②－④
              率①                           率标准差
                        ②        率③
                                            ④
                 南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
自基金成   92.55%   1.38%   43.74%   1.38%   48.81%   0.00%
立起至今
                南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
                §11 基金的财产
 一、基金资产总值
 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他
投资所形成的价值总和。
 二、基金资产净值
 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
 三、基金财产的账户
 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
 四、基金财产的保管和处分
 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得
对基金财产强制执行。
 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与
其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。
                南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
                §12 基金资产估值
  一、估值日
  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
  二、估值对象
  基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
  三、估值方法
  （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；基金管理人
与基金托管人协商一致后，可对估值方法进行调整。
  （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易
市价，确定公允价格；
  （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本估值。
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
  （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值。
定公允价值。
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量公允价值的情况下，按成本估值。
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原
因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。
  四、估值程序
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
  每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
  五、估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净
值错误。
  基金合同的当事人应按照以下约定处理：
  本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿，承担赔偿责任。
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  上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
  （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认，确保估值错误已得到更正。
  （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
  （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
  （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
  （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
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 六、暂停估值的情形
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金应当暂停
估值；
有人的利益，已决定延迟估值；
 七、基金净值的确认
 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金
份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，
由基金管理人对基金净值予以公布。
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               §13 基金的收益与分配
  一、基金利润的构成
  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
  二、基金可供分配利润
  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
  三、基金收益分配原则
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去
数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1
乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。
进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。基金收益分配基准日即期末可供分
配利润计算截止日；
  四、收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  五、收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介
公告。
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 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15
个工作日。
 六、基金收益分配中发生的费用
 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
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                   §14 基金的费用与税收
  一、基金费用的种类
  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
  H＝E×0.15%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
  H＝E×0.05%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
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  在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。
指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下：
  H=E×0.03%÷当年天数
  H 为每日应付的指数许可使用基点费
  E 为前一日的基金资产净值
  当本基金的季度日均基金资产净值(季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资
产净值之和/基金当季存续天数)大于人民币 5000 万元时，许可使用基点费的收取下限为每
季度人民币 3.5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；当本基金的季
度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。许可使用
基点费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起，于每年 1 月、4 月、7 月、10
月的前 10 个工作日内支付上一季度的指数许可使用基点费。
  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其
更新中披露基金最新适用的方法。
  上述“一、基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  三、不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用：
损失；
  四、基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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                §15 基金的会计与审计
  一、基金会计政策
按照有关规定编制基金会计报表；
式确认。
  二、基金的年度审计
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
务所需在 2 日内在指定媒介公告。
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                §16 基金的信息披露
  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合
同及其他有关规定。
  二、信息披露义务人
  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介
披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
  三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
  四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以中文文本为准。
  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
  五、公开披露的基金信息
  公开披露的基金信息包括：
  （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
件。
中申购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持
有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人
应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信
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息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招
募说明书。
动中的权利、义务关系的法律文件。
要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金产品资料概要的正文应当包括产品
概况、基金投资与净值表现、投资本基金涉及的费用、风险揭示与重要提示等中国证监会
规定的披露事项，相关内容不得与基金合同、招募说明书有实质性差异。基金管理人将在
《信息披露办法》实施之日起一年内，按照《信息披露办法》、《基金合同》及基金招募说
明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求执行。
  基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招
募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、
基金托管协议登载在网站上。
  （二）基金集中申购份额发售公告
  基金管理人应当就基金集中申购的具体事宜编制基金集中申购公告，并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
  （三）基金净值信息
  基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在
指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累
计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  （四）基金份额上市交易公告书
  基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前 3 个
工作日将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
  （五）申购赎回清单
  在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站以
及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
  （六）基金定期报告，包括包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
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  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登
载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告
登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
  基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
  基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年
度报告。
  基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%
的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
  基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
  （七）临时报告
  本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在
指定报刊和指定网站上。
  前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件：
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
生变动；
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
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处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚；
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
 （八）澄清公告
 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证
监会、基金上市交易的证券交易所。
 （九）清算报告
 基金合同终止的，基金管理人应当组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出
清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
 （十）基金份额持有人大会决议
 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案，
并予以公告。
 （十一）中国证监会规定的其他信息。
 六、信息披露事务管理
 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
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  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管
理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
  基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金
托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息
的真实、准确、完整、及时。
  基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站上披露
信息外，还可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒介
和基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当
一致。
  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
  七、信息披露文件的存放与查阅
  依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
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                  §17 风险揭示
  一、市场风险
  证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导
致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险；
化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险；
接影响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益
水平会受到利率变化的影响；
的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
  二、管理风险
  在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对
信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。
但从长期看，本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关
性较大，可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。
  三、流动性风险
  （1）本基金最小申购、赎回单位设置较高（目前为 90 万份），中小投资者只能在二级
市场上按交易价格卖出基金份额。
  （2）基金在深圳证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金的交易可能
因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。
  （3）尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。
但是，基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折
价）基金份额净值。
  本基金的投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内，且一般具备良好
的市场流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作性较强。本基金为
被动式指数基金，采用指数复制法，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，可少量投
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资于非成份股。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，以上均为基金平稳运作提供了良好的基础。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关要求，本基金会审慎评估
所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管理措施，因此本基金流动性风险也可以
得到有效控制。
  本基金为交易型开放式基金，将依据市场最新流动性情况，在申购赎回清单中设定适
当的每日赎回上限，以尽量规避巨额赎回导致的流动性风险。如果出现流动性风险，基金
管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可实施备用的流动性
风险管理工具，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于暂
停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同
时基金管理人将时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有
人的利益。实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理制度
的规定办理。当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能无法按基金合同约定的时限支
付赎回对价。
  四、本基金特有的风险
  标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市
场的平均回报率可能存在偏离。
  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心
理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，
产生风险。
  由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等行为导
致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停
牌或摘牌、股流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用
等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
  尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值
的情形，即存在价格折溢价的风险。
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  证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参
考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算也可能出现错误。投资者若参考
IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担后果。
  基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能
导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、
赎回单位全部赎回。
  本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由
于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的
价值有差异，存在变现风险。
  本基金是由开元证券投资基金转型而来的交易型开放式基金，将按照 1.00 元初始面值
开展集中申购，在集中申购期结束后将进行基金份额折算。集中申购将采用网上现金、网
下现金和网下股票三种方式，在集中申购资金和股票划入本基金资产后，可能改变本基金
的投资组合。另一方面，由于集中申购资金验资、划转等因素，使得集中申购资金和股票
划入本基金资产的日期与份额折算基准日不同，导致基金投资组合和风险收益特征在此期
间发生变化的风险。
  本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他
仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大
幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭
证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的
风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托
协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；
存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行
人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差
异可能导致的其他风险。
  本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
  （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
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  （2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、资金的结算方式发生变化，制
度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代
理机构。
  （3）证券/期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或
投资者利益受损的风险。
  （4）指数编制机构停止服务的风险
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各
种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个
工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他
基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资
人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照
指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基
金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在
差异，影响投资收益。
  标的指数的当前成份股可能会改变、停牌或摘牌，此后也可能会有其它股票加入成为
该指数的成份股。本基金投资组合与相关指数成份股之间并非完全相关，在标的指数的成
份股调整时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法及时买卖成份股，从而影响本基
金对标的指数的跟踪程度。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法及时卖出而导致
基金净值下降，跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
  本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构
暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时
对相关成份股进行调整，但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响，当
基金管理人对该成份股予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
  五、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
  本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，
不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中
风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风
险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
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 六、本基金投资股指期货的风险
 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险：
 （１）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。
 （２）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
 （３）基差风险：是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。
 （４）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所
要求的保证金而带来的风险。
 （５）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
 （６）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统
出现故障等原因造成损失的风险。
 七、其他风险
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       §18 基金合同的变更、终止和基金财产的清算
 一、基金合同的变更
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
后方可执行，自决议生效之日起在指定媒介公告。
 二、基金合同的终止事由
 有下列情形之一的，基金合同应当终止：
承接的；
 三、基金财产的清算
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
 （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
 （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
 （3）对基金财产进行估值和变现；
 （4）制作清算报告；
 （5）聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘
请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
 （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
 （7）对基金财产进行分配。
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  四、清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  五、基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  六、基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经经具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算
小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
  七、基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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              §19 基金合同的内容摘要
 一、基金合同当事人的的权利、义务
 （一）基金份额持有人的权利与义务
限于：
 （1）分享基金财产收益；
 （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
 （3）依法申请赎回其持有的基金份额；
 （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
 （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
 （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
 （7）监督基金管理人的投资运作；
 （8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
 （9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
限于：
 （1）认真阅读并遵守《基金合同》；
 （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
 （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
 （4）缴纳基金应付申购对价、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
 （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
 （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
 （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
 （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
 （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
 （二）基金管理人的权利与义务
 （1）依法募集基金；
 （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
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  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
  （4）销售基金份额；
  （5）召集基金份额持有人大会；
  （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
  （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
  （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
  （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
  （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
  （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；
  （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交
易过户的业务规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管
费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；
  （17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
  （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
  （2）办理基金备案手续；
  （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
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  （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
  （7）依法接受基金托管人的监督；
  （8）按有关规定计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购
赎回清单；
  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
  （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；
  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
  （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
  （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （25）建立并保存基金份额持有人名册；
  （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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 （三）基金托管人的权利与义务
 （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
 （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
 （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证
监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
 （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
 （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
 （7）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
 （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
 （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
 （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；
对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
 （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
 （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
 （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金
管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
 （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价的现金部分；
 （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
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  （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
  （12）建立并保存基金份额持有人名册；
  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；
  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配
合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
  （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
  基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金的基金份额持有人
组成，上述两类持有人可以委托其合法授权代表参会并表决。本基金的基金份额持有人持
有的每一基金份额为一参会份额，每一参会份额拥有平等的投票权。
  若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合
同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联
接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和
票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份
额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接
基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接
基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
  一、召开事由
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  （1）终止《基金合同》；
  （2）更换基金管理人；
  （3）更换基金托管人；
  （4）转换基金运作方式；
  （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外；
  （6）变更基金类别；
  （7）本基金与其他基金的合并；
  （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
  （9）变更基金份额持有人大会程序；
  （10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；
  （11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
  （12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
  （13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
  （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
  （1）调低基金管理费、基金托管费；
  （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
  （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
  （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
  （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化；
  （6）基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规或中国证监会许可的范围内调整有
关基金申购、赎回、非交易过户、转托管等业务的规则；
  （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
  二、会议召集人及召集方式
集；
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议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面
决定之日起 60 日内召开。
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含
有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、
干扰。
  三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
  （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
  （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
  （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点;
  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
  （7）召集人需要通知的其他事项。
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表
决意见寄交的截止时间和收取方式。
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行监督；如召集人为基金托管人，则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票
进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地
点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进
行监督的，不影响表决意见的计票效力。
  四、基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开方式由会
议召集人确定。
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理
人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。
现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以召集人约定的非现场
方式进行表决。
  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
  （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
  （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托
管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，
不影响表决效力；
  （3）本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的，基金份额持有人所持有的基金份
额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；
  （4）上述第（3）项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理
人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的委托人持有基金份额
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的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并与基金登记机构记录相符；
  （5）会议通知公布前报中国证监会备案。
  五、议事内容与程序
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  （1）现场开会
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生
一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
  （2）通讯开会
  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
  六、表决
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。
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分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定
的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出
具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
  七、计票
  （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效
力。
  （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
  （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
  （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影
响计票的效力。
  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行
监督的，不影响计票和表决结果。
  八、生效与公告
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  基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者
备案。
  基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
  基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓
名等一同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
  三、基金收益分配原则、执行方式
  （一）基金收益分配原则
基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》；
进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益
分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。基金收益分配基准日即期末可供分
配利润计算截止日；
  （二）收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  （三）收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介
公告。
  基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15
个工作日。
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  四、基金费用与税收
  （一）基金费用的种类
  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
  H＝E×0.15%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
  H＝E×0.05%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  上述“一、基金费用的种类中第 3－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
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  （三）不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用：
损失；
  （四）基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
  五、基金财产的投资范围和投资限制
  （一）投资范围
  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可
少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票以及存托凭
证（下同））、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期
票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资
产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基
金资产净值的 95%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
  （二）投资限制
  基金的投资组合应遵循以下限制：
  （1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的
卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平
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仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本
基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）不得超过基金资产
净值的 100%；
   （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
   （3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
   （4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
   （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
   （6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
   （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
   （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%；
   （9）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
   除上述第（5）、（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分
置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
   基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
   法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
   （1）承销证券；
   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
   （3）从事承担无限责任的投资；
   （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
   （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
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  法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
  六、基金资产净值的计算方法和公告方式
  基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累
计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  七、基金合同变更、终止与基金财产的清算
  （一）《基金合同》的变更
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议
通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
意见后方可执行，自决议生效之日起在指定媒介公告。
  （二）《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
承接的；
  （三）基金财产的清算
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
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从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘
请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金财产进行分配。
  （四）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  （五）基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  （六）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算
小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
  （七）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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 八、争议解决方式
 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败
诉方承担。
 《基金合同》受中国法律管辖。
 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
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                  §20 基金托管协议的内容摘要
   一、基金托管协议当事人
   （一）基金管理人
   名称：南方基金管理股份有限公司
   住所：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
   法定代表人：周易
   成立时间：1998 年 3 月 6 日
   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字19984 号
   注册资本：人民币 3.6172 亿元
   组织形式: 股份有限公司
   经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务
   存续期间：持续经营
   电话： 0755-82763888
   传真： 0755-82763889
   联系人：鲍文革
   （二）基金托管人
   名称：中国工商银行股份有限公司
   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
   法定代表人：廖林
   电话：（010）66105799
   传真：（010）66105798
   联系人：郭明
   成立时间：1984 年 1 月 1 日
   组织形式：股份有限公司
   注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
   批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》
（国发1983146 号）
   存续期间：持续经营
   经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴
现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代
理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证
转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服
               南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业
年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；
资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；
外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇
买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、
售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
  二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
  （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
投资对象进行监督。
  本基金将投资于以下金融工具：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准发行的股票以及存托凭证（下同））、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权
证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分
离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存
款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
进行监督：
  （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：
  在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的 95%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。
  因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理
的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。
  如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
  a、在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值
                南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资
产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期
货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的
股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金
所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）不得超过基金资产净值
的 100%；
   b、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
   c、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过
该权证的 10%；
   d、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
   e、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
   f、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
   g、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
   h、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
   i、一只基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的百分
之二；一只基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过该基金资产净值的百分之十；
经基金管理人和托管人协商，可对以上比例进行调整；
   j、本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
   《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不
受上述限制。
   （3）法规允许的基金投资比例调整期限
   除上述第 e、f 项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人
之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10
个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
   基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正式向
基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。
               南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
  （4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
  基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
为进行监督：
  根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
  （1）承销证券；
  （2）向他人贷款或提供担保；
  （3）从事可能使基金承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外；
  （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票
或债券，但在法律法规或监管机构允许的情况下，标的指数成份股除外；
  （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，但在法律法规或监管
机构允许的情况下，标的指数成份股除外；
  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。
进行监督。
  根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先
相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，
加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管
理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后
基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的
变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，
并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。
  若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交
易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向
中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易，基金托管人应按相关法律法规
和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。
间债券市场进行监督。
  （1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控
制措施进行监督。
               南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
  基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单，
并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管
人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间
市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提
前书面通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。
基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
  如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及
时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基
金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。
  （2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
  基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该
交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先
约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易
方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
  （3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中
国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时
的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，在与核
心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理
人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的
名单，审核交易对手是否在名单内列明。
  本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力
等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、
中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出
现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关
责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况对于核心存
款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核核心存款银
行是否在名单内列明。
  （1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急
通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规
规定。
               南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
  （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布
重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通
受限证券。
  （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公
开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资
料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
  基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日
内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
  （4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发
行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已
持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息
的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，
保证基金托管人有足够的时间进行审核。
  （5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信
息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通
受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管
理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管
人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任
何责任，并有权报告中国证监会。
  如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基
金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，
导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
  （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相
关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
  （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、
基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到
通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举
证。
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  在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
  对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管
人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即
通知基金管理人，并向中国证监会报告。
  对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基
金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管
理人，并报告中国证监会。
  基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金
托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中
国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金
管理人限期纠正。
  基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不
改正的，基金托管人应报告中国证监会。
  三、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查
  基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托
管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基
金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投
资运作等行为。
  基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基
金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限
期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在
限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。
基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证
监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
  基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管
理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
  基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
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  基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不
改正的，基金管理人应报告中国证监会。
  四、基金财产的保管
  （一）基金财产保管的原则
分、分配基金的任何财产。
他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
  对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有关
当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。
  （二）集中申购资金、股票的验证
  集中申购期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将集中申购资金划入专门账户。
集中申购的股票由发售代理机构予以冻结，于基金集中申购期结束后过户至预先开立的专
门账户。基金集中申购期满，集中申购的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人
人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资
格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含
全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，网下股票集中申购所募集的股票
应划入以基金托管人和本基金联名开立的证券账户下，基金托管人在收到资金当日出具确
认文件。
  （三）基金的银行账户的开立和管理
  基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存
款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金
托管人的资产托管专户进行。
  资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行
本基金业务以外的活动。
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  资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理
机构的其他规定。
  （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
  基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开设证券账户。
  基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
  基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
  （五）投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付
  基金托管人应根据登记机构的结算通知或者基金管理人的指令办理本基金因申购、赎
回产生的现金替代和现金差额的结算。
  （六）债券托管账户的开立和管理
业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债
登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金
的债券的后台匹配及资金的清算。
议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
  （七）其他账户的开设和管理
  在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的
其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人
根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并
管理。
  （八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
  基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证
券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金
管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的
损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实
际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
  （九）与基金财产有关的重大合同的保管
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  由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基
金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同
时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将
合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部
门 15 年以上。
  五、基金资产净值计算与复核
  （一）基金资产净值的计算
  基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资
产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，
小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
  基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基
金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金
份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束
后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净
值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公
布。
  根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管
理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的
会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从
其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
  （二）基金资产估值方法
  基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
  本基金的估值方法为：
  （1）证券交易所上市的有价证券的估值
  ①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；基金管理人与基
金托管人协商一致后，可对估值方法进行调整。
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 ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格；
 ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
 ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。
 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
 ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
 ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
 ③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同
一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
 （3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术
确定公允价值。
 （4）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
 （5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
 （6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
 （7）股指期货以估值日的结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。
 （8）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。
 （9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
 （三）估值差错处理
 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其
承担的责任，有权向过错人追偿。
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  当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的，
由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就
实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费
率的比例各自承担相应的责任。
  由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发
现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，以
及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金
的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
  由于证券交易所及其登记结算公司发送数据错误或不可抗力等原因，基金管理人和基
金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此
造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和
基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
  当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本
着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果
为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失
由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。
  （四）基金账册的建立
  基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法
和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账
册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，
应以基金管理人的处理方法为准。
  经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因
并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到
错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
  （五）基金定期报告的编制和复核
  基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于
每月终了后 5 个工作日内完成。
  在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说明书更新一
次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人在每个
季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内
完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。
  基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后，
以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，
并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告，在季
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度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进
行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 30 日内完成半年度报告，在半
年报完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核，
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告，在年度报告完成
当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 45 日内复核，并将复核结果
书面通知基金管理人。
  基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管
人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，
基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复
核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之
日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管
人有权就相关情况报证监会备案。
  基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具
相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。
  基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要
办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
  六、基金份额持有人名册的登记与保管
  基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生
效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31
日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和
持有的基金份额。
  基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金
管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采
用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。
  基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12
月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名
称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日
内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额
持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
  基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存
期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途，并应遵守保密义务。
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  若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有
关法规规定各自承担相应的责任。
  七、争议解决方式
  相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商
可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，
仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承
担。
  争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  本协议受中国法律管辖。
  八、托管协议的变更与终止
  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案
后生效。
  发生以下情况，本托管协议终止：
  （1）《基金合同》终止；
  （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
  （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；
  （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
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              §21 基金份额持有人服务
  对基金份额持有人的服务主要由基金管理人及销售机构提供，以下是基金管理人提供
的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权在符合法律
法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下
述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。
  若本基金包含在中国香港特别行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额持有人享有的服
务项目一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资人投诉及建议受理服务和网站资讯等
服务。
  一、网上开户及交易服务
  投资人可通过基金管理人网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南方基金”
或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关
基金管理人电子直销具体规则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。
  二、信息查询及交易确认服务
  （一）基金信息查询服务
  投资人通过基金管理人网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金管理人依法
披露的各类基金信息等服务，包括基金产品基本信息（包括基金名称、管理人名称、基金代
码、风险等级、持有份额、单位净值、收益情况等）、基金的法律文件、基金公告、定期报
告和基金管理人最新动态等各类资料。
  （二）基金交易确认服务
  基金管理人以电子邮件、微信或其他与投资人约定的形式及时向通过基金管理人直销
渠道投资并持有本公司基金份额的持有人告知其认购、申购、赎回的基金名称以及基金份
额的确认日期、确认份额和金额等信息。基金份额持有人通过非直销销售机构办理基金管
理人基金份额交易业务的，相关信息确认服务请参照各销售机构实际业务流程及规定。
  三、基金保有情况信息服务
  基金管理人至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资人约定的形式向通过基金管理
人直销渠道投资并持有基金管理人基金份额的持有人提供基金保有情况信息。
  基金份额持有人可通过以下方式订阅或查阅基金保有情况信息：
对账单。
                 南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
情况及对账单。
网上服务等渠道查询基金保有情况信息。
  由于投资人预留的联系方式不详、错误、未及时变更，未关注微信公众号或者关注后
未绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因
无法正常收取对账单的投资人，敬请及时通过基金管理人网站，或拨打基金管理人客服热
线查询、核对、变更预留联系方式。
  四、资讯服务
  投资人知悉并同意基金管理人可根据投资人的个人信息不定期通过电话、短信、邮件、
微信等任一或多种方式为投资人提供与投资人相关的账户服务通知、交易确认通知、重要
公告通知、活动消息、营销信息、客户关怀等资讯及增值服务，投资本基金前请详阅南方
基金官网服务介绍和隐私政策。如需取消相应资讯服务，可按照相关指引退订，或通过基
金管理人客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等人工服务方式退订。
  五、客户服务中心电话及在线服务
  （一）电话服务
  投资人拨打基金管理人客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务：
人可以通过该热线获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专
项服务。
  （二）在线服务
  投资人通过基金管理人网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务：
人可通过该方式获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项
服务。
  六、投诉及建议受理服务
  投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短
信及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或
提出建议。
                     南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
                    §22 其他应披露事项
               标题                        公告日期
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基      2025-01-22
金 2024 年第 4 季度报告
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF        2025-01-08
增加华金证券为一级交易商的公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投         2025-01-04
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF        2024-12-23
增加万和证券为一级交易商的公告
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF        2024-12-12
增加国新证券为一级交易商的公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投         2024-12-06
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投         2024-11-28
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF        2024-11-07
增加中银证券为一级交易商的公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改         2024-11-02
聘会计师事务所公告
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF        2024-10-28
增加长江证券为一级交易商的公告
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基      2024-10-25
金 2024 年第 3 季度报告
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF        2024-09-24
增加国海证券为一级交易商的公告
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基      2024-08-31
金 2024 年中期报告
                   南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF      2024-08-21
增加东吴证券为一级交易商的公告
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF      2024-08-20
增加光大证券为一级交易商的公告
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基    2024-08-08
金分红公告
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF      2024-08-01
增加东方财富证券为一级交易商的公告
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF      2024-07-26
增加东兴证券为一级交易商的公告
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基    2024-07-19
金 2024 年第 2 季度报告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投       2024-07-19
资关联方承销证券的关联交易公告
关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投    2024-06-06
资基金流动性服务商的公告
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基    2024-06-05
金基金份额持有人大会（二次召开）会议情
况的公告
关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投    2024-06-04
资基金基金份额持有人大会（二次召开）计
票日开始停牌的提示性公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投       2024-05-30
资关联方承销证券的关联交易公告
关于调整证券投资基金主流动性服务商的公       2024-05-23
告
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式       2024-05-07
二次召开南方沪深 300 交易型开放式指数证
                   南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
券投资基金基金份额持有人大会的第二次提
示性公告
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式       2024-05-06
二次召开南方沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金基金份额持有人大会的第一次提
示性公告
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式       2024-04-30
二次召开南方沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金基金份额持有人大会的公告
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF      2024-04-24
增加民生证券为一级交易商的公告
关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投    2024-04-23
资基金流动性服务商的公告
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基    2024-04-22
金 2024 年第 1 季度报告
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基    2024-03-30
金 2023 年年度报告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投       2024-03-29
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司关于调低南方沪       2024-03-26
深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金
费率并修订基金合同的公告
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF      2024-03-15
增加渤海证券为一级交易商的公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投       2024-02-24
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投       2024-02-02
资关联方承销证券的关联交易公告
                南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投   2024-02-01
资基金流动性服务商的公告
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF     2024-02-01
增加山西证券为一级交易商的公告
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基   2024-02-01
金基金份额持有人大会会议情况的公告
关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投   2024-01-31
资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌
的提示性公告
南方基金管理股份有限公司关于南方沪深       2024-01-29
额合并结果的公告
南方基金管理股份有限公司关于南方沪深       2024-01-23
金份额合并业务及相关业务安排的公告
 注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告
              南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
         §23 招募说明书存放及其查阅方式
 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所，投资者可在
办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书
正本为准。
 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
                   南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
                    §24 备查文件
                                      南方基金管理股份有限公司