永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢深证创新 100 交易型开放
式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
）于 2025 年 3 月 13 日在《中国证券
永赢基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”
报 》、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （ http://eid.csrc.gov.cn/fund ） 及 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.maxwealthfund.com）发布了《永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢
深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
。为了使本次基
金份额持有人大会顺利召开，根据《永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》
（以下简称“
《基金合同》”
）的相关规定，现发布本次基金份额持有人大会的第一次提
示性公告。
一、召开会议基本情况
基金管理人管理的永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：
）于 2021 年 3 月 31 日获中国证券
）证监许可20211087 号文准予注册募集，于 2021
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 11 日期间公开发售，经中国证监会书面确认，《基金合同》于
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和
《基金合同》的有关规定，基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，
会议的具体安排如下：
（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准）
。
收件人：永赢基金管理有限公司
联系地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 27 层
联系人：施羽
联系电话：400-805-8888
邮编：200120
“永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有
请在信封表面注明：
人大会表决专用”。
二、会议审议事项
本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于永赢深证创新 100 交易型开放式指数证
券投资基金转型有关事项的议案》（见附件一）
。
上述议案的说明请参见《关于永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金转型
有关事项议案的说明》（见附件二）。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次基金份额持有人大会的权益登记日为 2025 年 3 月 14 日，即在 2025 年 3 月 14 日
下午交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加
本次基金份额持有人大会并表决。
四、表决票的填写和寄交方式
三。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件三或登录基金管理人网站
（http://www.maxwealthfund.com）
、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
下载并打印表决票。基金管理人有权根据实际需要，增加或调整本次基金份额持有人大会的
投票方式并在规定媒介上公告。
（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件（包括使用的
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；
（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人认可的其
他印章，含电子印章，下同，以下合称“公章”
），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印
件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证
书复印件等）或基金管理人认可的其他相关证明文件；合格境外机构投资者自行投票的，需
在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该
授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外
机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署
表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效
注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；
（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投
资者身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，
以及填妥的授权委托书原件（参照附件四）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件
（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为
机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他
单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；
（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投
资者加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章
的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）
，以及填妥的授权委托书原件（参照附
件四）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的
企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批
文、开户证明或登记证书复印件等）
。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在
表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效
注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的
授权委托书原件（参照附件四）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用
的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需
提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用
加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）
。
（5）以上各项中的公章、业务专用章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人
的认可为准。
日起，至 2025 年 4 月 16 日 17：00 止（送达时间以基金管理人收到表决票时间为准）通过
专人送交或邮寄的方式送达至本公告列明的寄达地点，并请在信封表面注明：
“永赢深证创
新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”
。
（1）直接表决优先规则
如果基金份额持有人进行了授权委托，又自行出具了有效表决意见的，则以直接表决
为有效表决，授权委托无效。
（2）最后授权优先规则
如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权，无论表决意见是否相同，均
以最后一次授权为准。如最后时间收到的有效授权委托有多次，不能确定最后一次授权的，
按以下原则处理：若多次授权的表决意见一致的，按照该表决意见计票；若多次授权但授权
意见不一致的或均没有具体表决意见的，视为弃权票。
五、计票
银行股份有限公司）授权代表的监督下于本次通讯会议表决截止日期后 2 个工作日内进行
计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监
督的，不影响计票和表决结果。
基金份额拥有平等的投票权。
（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之内送达基金
管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份
额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
（2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，
但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应
的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金
份额持有人身份或其代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之内送达基金管理
人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总
数。
（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决
票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：
①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为
被撤回；
②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；
③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收
到的时间为准。
六、决议生效条件
金份额不少于权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之
二）通过；
时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭
证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定，并与本基金登记机构
记录相符；
内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次基金份额持有人
大会需要本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的
基金份额不少于权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）方可举行。如果本次基金
份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据《中华人民共和国证券投资基金法》
及《基金合同》的规定，基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间三个月以
后、六个月以内就同一议案重新召集基金份额持有人大会，但重新召集的基金份额持有人大
会权益登记日仍为 2025 年 3 月 14 日。
重新召集基金份额持有人大会时，对于投票而言，基金份额持有人在本次基金份额持
有人大会所投的有效表决票依然有效，如果基金份额持有人在本次基金份额持有人大会中提
供了不愿意参加二次大会的书面说明（具体需以基金管理人认可为准）
，其在本次基金份额
持有人大会所投的有效表决票不计入参加二次大会表决的基金份额总数；如果基金份额持有
人重新进行投票的，则以最新的有效表决票为准；对于授权而言，除非授权文件另有载明，
本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方
式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见
届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
八、本次大会相关机构
联系人：杨慧敏
联系电话：021-51690188
联系地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 21、22、23、27 层
网址：http://www.maxwealthfund.com
联系人：林奇
联系电话：021－62154848
九、重要提示
作日的转型选择期 。转型选择期结束后，本基金将转型为永赢深证 100 交易型开放式指数
证券投资基金，无意持有永赢深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额的投资者
请做好退出安排。
届时本基金管理人将进行调仓，为保证本基金顺利转型，本基金管理人将根据实际业
务需要向深圳证券交易所申请停牌，为保护基金份额持有人利益，本基金管理人可按照《基
金合同》规定暂停接受投资人的申购赎回申请，具体规定详见基金管理人届时发布的相关公
告。
在此之前本基金可能产生较大跟踪偏离度和跟踪误差。
保表决票于表决截止时间前送达。
份额持有人大会决议生效公告日 10 点 30 分停牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日
为非交易日，则下一交易日开市恢复交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动
性风险。
（http://www.maxwealthfund.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
查阅，投资者如有任何疑问，可致电客户服务热线 400-805-8888 咨询。
永赢基金管理有限公司
《关于永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》
附件一：
《关于永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项议案的
附件二：
说明》
《永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会通讯
附件三：
表决票》
附件四：《授权委托书》（样本）
《永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订前后对照
附件五：
表
附件一：
关于永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案
永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人：
为更好满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》等法律法规的规定和《永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》
、《永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，
基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，提议将永赢深证创新 100 交
易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“永赢深证创新 100ETF”）转型为永
赢深证 100 交易型开放式指数证券投资基金，并相应修改《永赢深证创新 100 交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》。具体议案和程序详见附件二《关于永赢深证创新 100 交易型
开放式指数证券投资基金转型有关事项议案的说明》
。
为实施永赢深证创新 100ETF 转型的议案，提议授权基金管理人办理永赢深证创新
基金调仓事宜，根据现时有效的法律法规的要求和《关于永赢深证创新 100 交易型开放式指
数证券投资基金转型有关事项议案的说明》的有关内容对《永赢深证创新 100 交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》进行修订，并根据《关于永赢深证创新 100 交易型开放式指数
证券投资基金转型有关事项议案的说明》对永赢深证创新 100ETF 实施转型。
为保证本基金顺利转型，本基金管理人将根据实际业务需要向深圳证券交易所申请停
牌，为保护基金份额持有人利益，本基金管理人可按照《永赢深证创新 100 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》规定暂停接受投资人的申购赎回申请，具体规定详见基金管理人
届时发布的相关公告。
《永赢深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效时间将由基金管理人
另行公告。
以上议案，请予审议。
基金管理人：永赢基金管理有限公司
附件二：
关于永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项议案的说
明
一、重要提示
证创新100ETF”）的基金合同生效日为2021年6月17日，基金托管人为中国银行股份有限公
司。根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《永赢深证创新100交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，基金管理人经与本基
金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，
审议《关于永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》。
权的三分之二以上（含三分之二）通过，因此相关议案存在无法获得相关基金份额持有人大
会表决通过的可能。
决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次基金份额持有人大会决议的备案，均不表明
其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。
二、议案要点
（一）更名
本基金转型后，基金名称由“永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金”更
名为“永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金”。
（二）转型后变更要点
围、投资策略、投资限制、信息披露等对应章节内容。
资策略增加“国债期货投资策略”、“股票期权投资策略”；投资限制增加投资国债期货
和股票期权的相关比例限制要求；基金资产的估值中，估值对象变更“股指期货合约”为
“期货合约”，增加“股票期权合约”，估值方法增加国债期货估值方法，增加“本基金
投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值”；公开披露的基金信息增加
“投资股票期权的信息披露”、“投资国债期货的信息披露”；
用”；投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构收取佣金的标准由“不超过申
购或赎回份额0.8%”调整为“不超过申购或赎回份额0.5%”；
除上述主要内容的调整需要修改基金合同以外，根据现行有效的法律法规以及基金管
理人、基金托管人的最新信息对《基金合同》中的其他相关条款进行了修改和补充。
本议案如获得基金份额持有人大会审议通过，基金管理人将根据基金份额持有人大会
决议对《基金合同》进行修改，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化
或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，对《基金合同》进行其他修改或必
要补充，永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金的托管协议、招募说明书也将进
行必要的修改或补充。
《基金合同》的具体修改内容详见附件五：《永赢深证创新100交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》修订前后对照表。
三、基金管理人就议案相关事项的说明
（一）本基金基本情况
本基金经中国证监会证监许可20211087号文准予注册，于2021年6月1日至2021年6
月11日期间公开募集，经中国证监会书面确认，《永赢深证创新100交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》于2021年6月17日生效。
（二）基金转型的可行性
根据《基金合同》约定，转换基金运作方式、变更基金投资目标、范围或策略等事项
需召开基金份额持有人大会，本次基金份额持有人大会决议属于特别决议，经参加大会的
基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过后，决议即可
生效。因此，本基金转型通过持有人的大会表决，符合《基金合同》的规定。
本次转型不涉及基金管理人、基金托管人和注册登记机构的变更，技术上实现难度较
小。
本基金转型后，将进行基金份额变更登记。“永赢深证创新100ETF”基金份额将变更
登记为“永赢深证100ETF”基金份额。基金管理人已就变更登记有关事项进行了充分准
备，技术可行。基金转型不存在技术障碍。
四、转型选择期和调仓期安排
若本次基金份额持有人大会审议的转型事宜获表决通过，本基金将安排至少5个工作
日的转型选择期。具体转型选择期安排以本基金管理人届时发布的相关公告为准。转型选
择期结束后，本基金将转型为永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金，无意持有永赢
深证100交易型开放式指数证券投资基金基金份额的投资者请做好退出安排。
届时本基金管理人将进行调仓，为保证本基金顺利转型，本基金管理人将根据实际业
务需要向深圳证券交易所申请停牌，为保护基金份额持有人利益，本基金管理人可按照
《基金合同》规定暂停接受投资人的申购赎回申请，具体规定详见基金管理人届时发布的
相关公告。
五、基金转型的主要风险及预备措施
（一）持有人大会不能成功召开的风险
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，基金份额持有人大会
应当有权益登记日代表基金总份额二分之一以上（含二分之一）基金份额的持有人参加，方
可召开。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开，基金管理人将在
会前尽可能与基金份额持有人进行预沟通，争取更多的持有人参加基金份额持有人大会。
（二）转型方案被持有人大会否决的风险
在设计转型方案之前，基金管理人已对部分基金份额持有人进行了走访，认真听取了
基金份额持有人意见，拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。如有必要，基金管理人
将根据基金份额持有人意见，对基金转型方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可
在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。若本次持有人大会表决事项未获通过，
则本基金继续存续运作。
（三）基金转型后运作过程中的相关运作风险
基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金转型后基金运作过程中
出现相关操作风险、管理风险等运作风险。
（四）投票表决截止时间延迟的风险
鉴于本基金份额持有人数量较多且分散，为给予基金份额持有人充足时间行使权利，
同时也尽可能提高开会效率、维护基金平稳运作，本基金管理人有权根据实际情况延迟投票
表决截止时间。如果本基金管理人决定延迟投票表决截止时间的，将提前另行公告，请基金
份额持有人关注相关公告和最终投票表决截止时间。
六、基金管理人联系方式
基金份额持有人若对本议案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系：
基金管理人：永赢基金管理有限公司
客服电话：400-805-8888
基金管理人网站：http://www.maxwealthfund.com
附件三：
永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金份额持有人大会通讯表决票
基金份额持有人基本资料
基金份额持有人基金账户号/证券账
（如有多个请逐一填写）
基金份额持有人证件号码（身份证件
号、营业执照号等）
如基金份额持有人委托他人代为投票，请填写
代理人身份证件类型及号码：
（如代理人为个人）
代理人营业执照类型及号码：
（如代理人为机构）
表决意见：
《关于永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》
（请在意见栏右方划“√”）
同意
弃权
签字或盖章
基金份额持有人/代理人签字或盖章：
年 月 日
（本表决票可剪报、复印或登录基金管理人网站（http://www.maxwealthfund.com）、中
国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载并打印，在填写完整并
签字盖章后均为有效）
关于表决票的填写说明：
表示一项意见；表决意见代表基金份额持有人本基金账户/证券账户下全部基金份额的表决
意见；
“基金账户号/证券账户号”，仅指持有本基金份额的基金账户号/证券账户号，同一基金份
额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写
基金账户号/证券账户号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况
的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额；
的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金
份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数；
效表决票依然有效，如果基金份额持有人在本次基金份额持有人大会中提供了不愿意参加二
次大会的书面说明（具体需以基金管理人认可为准）
，其在本次基金份额持有人大会所投的
有效表决票不计入参加二次大会表决的基金份额总数；如果基金份额持有人重新进行投票
的，则以最新的有效表决票为准。
、中国证监会基金电子
披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。
附件四：
授权委托书（样本）
兹全权委托____________先生／女士或____________单位代表本人（或本机构）参加投票
截止日为 年 月 日的以通讯方式召开的永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资
基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意
见为准。
授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若在法定时间内就同
一议案重新召开永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会，除
本人（或本机构）重新作出授权外，本授权继续有效。
委托人（签字/盖章）：
委托人证件号码（身份证号/营业执照注册号）：
委托人基金账户号/证券账户号：
受托人（代理人）（签字/盖章）
：
受托人（代理人）证件号码（身份证号/营业执照注册号）
：
委托日期： 年 月 日
附注：
额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当分别
填写；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表
此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。
见。
附件五：《永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订前后对
照表
《永赢深证创新 100 交易型开放式指数 《永赢深证 100 交易型开放式指数证券
章节
证券投资基金基金合同》（修订前） 投资基金基金合同》（修订后）
三、永赢深证 100 交易型开放式指数证券
投资基金由永赢深证创新 100 交易型开放
式指数证券投资基金转型而来。永赢深证
三、永赢深证创新 100 交易型开放式指
创新 100 交易型开放式指数证券投资基金
数证券投资基金由基金管理人依照《基
由基金管理人依照《基金法》、《永赢深证
金法》
、基金合同及其他有关规定募集，
创新 100 交易型开放式指数证券投资基金
并经中国证券监督管理委员会（以下简
基金合同》及其他有关规定募集，并经中
称“中国证监会”）注册。
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
中国证监会对本基金募集申请的注册，
监会”)注册。
并不表明其对本基金的投资价值和市场
中国证监会对永赢深证创新 100 交易型开
前景做出实质性判断或保证，也不表明
放式指数证券投资基金转型为本基金的变
投资于本基金没有风险。
更注册，并不表明其对本基金的投资价值
和市场前景做出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
第一部
四、本基金的投资范围包括存托凭证，除
分 前
与其他仅投资于境内市场股票的基金所面
言
五、本基金的投资范围包括存托凭证，除 临的共同风险外，本基金还将面临投资存
与其他仅投资于沪深市场股票的基金所 托凭证的特殊风险，详见本基金招募说明
面临的共同风险外，本基金还将面临投 书。
资存托凭证的特殊风险，详见本基金招 本基金可根据投资策略需要或不同市场环
募说明书。 境的变化，选择将部分基金资产投资于存
托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭
证，基金资产并非必然参与存托凭证投资。
五、本基金可投资于科创板股票，会面临
科创板机制下因投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险，包括退
无 市风险、市场风险、流动性风险、政策风
险等。本基金根据投资策略需要或市场环
境变化，可选择将部分基金资产投资于科
创板股票或选择不将基金资产投资于科创
板股票，基金资产并非必然投资于科创板
股票。
交易型开放式指数证券投资基金 开放式指数证券投资基金，本基金由永赢
司 基金转型而来
司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
《基金合同》或本基金合同： 4、基金合同或本基金合同：指《永赢深证
指《永赢深证创新 100 交易型开放式指 100 交易型开放式指数证券投资基金基金
数证券投资基金基金合同》及对本基金 合同》及对本基金合同的任何有效修订和
合同的任何有效修订和补充 补充
人就本基金签订之《永赢深证创新 100 交 就本基金签订之《永赢深证 100 交易型开
易型开放式指数证券投资基金托管协 放式指数证券投资基金托管协议》及对该
议》及对该托管协议的任何有效修订和 托管协议的任何有效修订和补充
补充 6、招募说明书：指《永赢深证 100 交易型
第二部
分 释
交易型开放式指数证券投资基金招募说 其更新
义
明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《永赢深证 100
新 100 交易型开放式指数证券投资基金 资料概要》及其更新
基金产品资料概要》及其更新 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施
新 100 交易型开放式指数证券投资基金 释、行政规章以及其他对基金合同当事人
基金份额发售公告》 有约束力的决定、决议、通知等
市交易公告书》 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一
施的法律、行政法规、规范性文件、司法 会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并
解释、行政规章以及其他对基金合同当 经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代
事人有约束力的决定、决议、通知等 表大会常务委员会第十四次会议《全国人
《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经 民代表大会常务委员会关于修改<中华人
第十届全国人民代表大会常务委员会第 民共和国港口法>等七部法律的决定》修
五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第 正的《中华人民共和国证券投资基金法》
十一届全国人民代表大会常务委员会第 及颁布机关对其不时做出的修订
三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起 10、 ：指中国证监会 2020 年 8
《销售办法》
实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公
全国人民代表大会常务委员会第十四次 开募集证券投资基金销售机构监督管理办
会议《全国人民代表大会常务委员会关 法》及颁布机关对其不时做出的修订
于修改<中华人民共和国港口法>等七部 11、
《信息披露办法》：指中国证监会 2019
法律的决定》修正的《中华人民共和国证 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施，并
券投资基金法》及颁布机关对其不时做 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修
出的修订 改部分证券期货规章的决定》修正的《公
《销售办法》：指中国证监会 2020 年 开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《公开募集证券投资基金销售机构监督 12、 ：指中国证监会 2014 年 7
《运作办法》
管理办法》及颁布机关对其不时做出的 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
修订 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布
《信息披露办法》：指中国证监会 2019 机关对其不时做出的修订
年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监
的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会 会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
《关于修改部分证券期货规章的决定》 实施的《公开募集开放式证券投资基金流
修正的《公开募集证券投资基金信息披 动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
露管理办法》及颁布机关对其不时做出 做出的修订
的修订 14、 ：指中国证监会 2021
《指数基金指引》
《运作办法》：指中国证监会 2014 年 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的
开募集证券投资基金运作管理办法》及 ——指数基金指引》及颁布机关对其不时
颁布机关对其不时做出的修订 做出的修订
《流动性风险管理规定》
：指中国证监 15、《登记结算业务实施细则》：指《中国
会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 证券登记结算有限责任公司关于交易所交
日实施的《公开募集开放式证券投资基 易型开放式证券投资基金登记结算业务实
金流动性风险管理规定》及颁布机关对 施细则》及其不时修订
其不时做出的修订 16、交易型开放式指数证券投资基金或
《指数基金指引》：指中国证监会 2021 ETF：指《深圳证券交易所证券投资基金交
年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的 易和申购赎回实施细则》定义的“交易型
《公开募集证券投资基金运作指引第 3 开放式基金”，简称“ETF（Exchange Traded
号——指数基金指引》及颁布机关对其 Fund）
”
不时做出的修订 17、ETF 联接基金、联接基金：指将绝大
《登记结算业务实施细则》：指《中国 多数基金财产投资于本基金，与本基金的
证券登记结算有限责任公司关于交易所 投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，
交易型开放式证券投资基金登记结算业 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，采
务实施细则》及其不时修订 用开放式运作方式的基金
ETF：指《深圳证券交易所证券投资基金 员会
交易和申购赎回实施细则》定义的“交易 19、银行业监督管理机构：指中国人民银
型开放式基金” 行和/或国家金融监督管理总局等对银行
多数基金财产投资于本基金，与本基金 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，
的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表 根据基金合同享有权利并承担义务的法律
现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 主体，包括基金管理人、基金托管人和基
化，采用开放式运作方式的基金 金份额持有人
员会 定可投资于证券投资基金的自然人
行和/或中国银行保险监督管理委员会 资基金的、在中华人民共和国境内合法登
束，根据基金合同享有权利并承担义务 续的企业法人、事业法人、社会团体或其
的法律主体，包括基金管理人、基金托管 他组织
人和基金份额持有人 23、合格境外投资者：指符合《合格境外
定可投资于证券投资基金的自然人 境内证券期货投资管理办法》及相关法律
资基金的、在中华人民共和国境内合法 券期货投资的境外机构投资者，包括合格
登记并存续或经有关政府部门批准设立 境外机构投资者和人民币合格境外机构投
并存续的企业法人、事业法人、社会团体 资者
或其他组织 24、投资人、投资者：指个人投资者、机
机构投资者和人民币合格境外机构投资 或中国证监会允许购买证券投资基金的其
者境内证券期货投资管理办法》及相关 他投资人的合称
法律法规规定使用来自境外的资金进行 25、基金份额持有人：指依基金合同和招
境内证券期货投资的境外机构投资者， 募说明书合法取得基金份额的投资人
包括合格境外机构投资者和人民币合格 26、基金销售业务：指为投资人开立基金
境外机构投资者 交易账户，宣传推介基金，办理基金份额
构投资者、合格境外投资者以及法律法 基金交易账户信息查询等活动
规或中国证监会允许购买证券投资基金 27、销售机构：指永赢基金管理有限公司
的其他投资人的合称 以及符合《销售办法》和中国证监会规定
募说明书合法取得基金份额的投资人 基金管理人签订了基金销售服务协议，办
交易账户，宣传推介基金，办理基金份额 28、申购赎回代理机构：指符合《销售办
发售、申购、赎回、转换、转托管及定期 法》和中国证监会规定的其他条件，由基
定额投资及提供基金交易账户信息查询 金管理人指定的、在基金合同生效后办理
等活动 本基金申购、赎回业务的证券公司，又称
以及符合《销售办法》和中国证监会规定 29、登记业务：指《中国证券登记结算有
的其他条件，取得基金销售业务资格并 限责任公司关于交易所交易型开放式证券
与基金管理人签订了基金销售服务协 投资基金登记结算业务实施细则》定义的
议，办理基金销售业务的机构，包括发售 基金份额的登记、存管、结算及相关业务
代理机构和申购赎回代理机构 30、登记机构或基金登记机构：指办理登
和中国证监会规定的其他条件，由基金 证券登记结算有限责任公司
管理人指定的、在募集期间代理本基金 31、基金合同生效日：指《永赢深证 100 交
发售业务的机构 易型开放式指数证券投资基金基金合同》
法》和中国证监会规定的其他条件，由基 放式指数证券投资基金基金合同》自同日
金管理人指定的、在基金合同生效后办 起终止
理本基金申购、赎回业务的证券公司，又 32、基金合同终止日：指基金合同规定的
称代办证券公司 基金合同终止事由出现后，基金财产清算
限责任公司关于交易所交易型开放式证 公告的日期
券投资基金登记结算业务实施细则》定 33、存续期：指《永赢深证创新 100 交易
义的基金份额的登记、存管、结算及相关 型开放式指数证券投资基金基金合同》生
业务 效至《永赢深证 100 交易型开放式指数证
机构：指办理登记业务的机构。本基金的 期限
登记机构为中国证券登记结算有限责任 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证
公司 券交易所及相关期货交易所的正常交易日
账户 资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
资基金账户 包含 T 日)，n 为自然数
律法规规定及基金合同规定的条件，基 38、开放时间：指开放日基金接受申购、
金管理人向中国证监会办理基金备案手 赎回或其他交易的时间段
续完毕，并获得中国证监会书面确认的 39、申购：指基金合同生效后，投资人根
日期 据基金合同和招募说明书的规定申请购买
基金合同终止事由出现后，基金财产清 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额
算完毕，清算结果报中国证监会备案并 持有人按基金合同和招募说明书规定的条
予以公告的日期 件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所
起至发售结束之日止的期间，最长不得 41、申购赎回清单：指由基金管理人编制
超过 3 个月 的用以公告申购对价、赎回对价等信息的
的不定期期限 42、申购对价：指投资人申购基金份额时，
融期货交易所的正常交易日 合证券、现金替代、现金差额及其他对价
资人申购、赎回或其他业务申请的开放 金份额时，基金管理人按基金合同和招募
日 说明书规定应交付给赎回人的组合证券、
(不包含 T 日)，n 为自然数 44、标的指数：指深证 100 指数
购、赎回或其他业务的工作日 的全部或部分证券
赎回或其他交易的时间段 投资组合的方法。通过购买标的指数中的
《业务规则》：指深圳证券交易所、中 所有成份证券，并且按照每种成份证券在
国证券登记结算有限责任公司及永赢基 标的指数中的权重确定购买的比例以构建
金管理有限公司发布的相关规则、规定、 指数组合，以达到复制指数的目的
通知及指南等，及发布机构对其不时做 47、最小申购、赎回单位：指本基金申购
出的修订 份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、
据基金合同和招募说明书的规定申请购 位的整数倍
买基金份额的行为 48、现金替代：指申购、赎回过程中，投
据基金合同和招募说明书的规定，以申 于替代组合证券中全部或部分证券的一定
购、赎回清单规定的申购对价向基金管 数量的现金
理人申请购买基金份额的行为 49、现金差额：指最小申购、赎回单位的
持有人按基金合同和招募说明书规定的 购、赎回单位中的组合证券市值和现金替
条件要求将基金份额兑换为申购、赎回 代之差；投资人申购、赎回时应支付或应
清单所规定的赎回对价的行为 获得的现金差额根据最小申购、赎回单位
制的用以公告申购对价、赎回对价等信 购、赎回单位数量计算
息的文件 50、现金替代退补款：指投资者支付的现
时，按基金合同和招募说明书规定应交 及相关费用的差额。若现金替代大于本基
付的组合证券、现金替代、现金差额及其 金购入被替代成份证券的成本及相关费
他对价 用，则本基金需向投资者退还差额，若现
金份额时，基金管理人按基金合同和招 成本及相关费用，则投资者需向本基金补
募说明书规定应交付给赎回人的组合证 缴差额
券、现金替代、现金差额及其他对价 51、基金份额参考净值：指基金管理人或
其未来可能发生的变更 单和组合证券内各只证券的实时成交数据
投资组合的方法。通过购买标的指数中 布的基金份额参考净值，简称 IOPV
的所有成份证券，并且按照每种成份证 52、预估现金差额：指由基金管理人计算
券在标的指数中的权重确定购买的比例 并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金
以构建指数组合，以达到复制指数的目 差额的预估值，预估现金差额部分由申购
的 赎回代理机构预先冻结
份额、赎回份额的最低数量、投资人申 金运作的需要，在基金资产净值不变的前
购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎 提下，按照一定比例调整基金份额总额及
回单位的整数倍 基金份额净值，并根据基金合同规定将基
的全部或部分证券 行为
资者按基金合同和招募说明书的规定， 55、基金收益：指基金投资所得红利、股
用于替代组合证券中部分证券的一定数 息、债券利息、买卖证券价差、银行存款
量的现金 利息、已实现的其他合法收入及因运用基
金替代与基金购入被替代成份证券的成 56、收益评价日：指基金管理人计算本基
本及相关费用的差额。若现金替代大于 金份额净值增长率与标的指数同期增长率
本基金购入被替代成份证券的成本及相 差额之日
关费用，则本基金需向投资人退还差额， 57、转托管：指基金份额持有人在本基金
若现金替代小于本基金购入被替代成份 的不同销售机构之间实施的变更所持基金
证券的成本及相关费用，则投资人需向 份额销售机构的操作
本基金补缴差额 58、基金资产总值：指基金拥有的各类有
资产净值与按当日收盘价计算的最小申 本息、基金应收款项及其他资产的价值总
购、赎回单位中的组合证券市值和现金 和
替代之差；投资人申购、赎回时应支付或 59、基金资产净值：指基金资产总值减去
应获得的现金差额根据最小申购、赎回 基金负债后的价值
单位对应的现金差额和申购或赎回的最 60、基金份额净值：指计算日基金资产净
小申购、赎回单位数量计算 值除以计算日基金份额总数
所在交易时间内发布的基金管理人或其 和负债的价值，以确定基金资产净值和基
委托的机构根据申购、赎回清单和组合 金份额净值的过程
证券内各只证券的实时成交数据计算的 62、规定媒介：指符合中国证监会规定条
基金份额参考净值，简称 IOPV 件的用以进行信息披露的全国性报刊及
为便于计算基金份额参考净值及申购赎 括基金管理人网站、基金托管人网站、中
回代理机构预先冻结申请申购、赎回的 国证监会基金电子披露网站）等媒介
投资者的相应资金，由基金管理人计算 63、流动性受限资产：指由于法律法规、
并公布的现金数额 监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
金合同规定在不改变投资者权益的前提 日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定
下将投资者的基金份额净值及数量进行 期存款（含协议约定有条件提前支取的银
相应调整的行为 行存款）
、停牌股票、流通受限的新股及非
金份额净值增长率与标的指数同期增长 债务违约无法进行转让或交易的债券等
率差额之日 64、转融通证券出借业务：指本基金以一
基金份额净值与基金上市前一日基金份 国证券金融股份有限公司出借证券，中国
额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发 证券金融股份有限公司到期归还所借证券
生基金份额折算，则以基金份额折算日 及相应权益补偿并支付费用的业务
为初始日重新计算） 65、不可抗力：指本基金合同当事人不能
标的指数收盘值与基金上市前一日标的 66、以上释义中涉及法律法规、业务规则
指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间 的内容，法律法规、业务规则修订后，如
如发生基金份额折算，则以基金份额折 适用本基金，相关内容以修订后法律法规、
算日为初始日重新计算） 业务规则为准
的不同销售机构之间实施的变更所持基
金份额销售机构的操作
息、债券利息、买卖证券价差、银行存款
利息、已实现的其他合法收入及因运用
基金财产带来的成本和费用的节约
价证券、银行存款本息、基金应收款项及
其他资产的价值总和
基金负债后的价值
值除以计算日基金份额总数
和负债的价值，以确定基金资产净值和
基金份额净值的过程
件的用以进行信息披露的全国性报刊及
《信息披露办法》规定的互联网网站（包
括基金管理人网站、基金托管人网站、中
国证监会基金电子披露网站）等媒介
监管、合同或操作障碍等原因无法以合
理价格予以变现的资产，包括但不限于
到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银
行定期存款（含协议约定有条件提前支
取的银行存款）
、停牌股票、流通受限的
新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等
定费率通过证券交易所综合业务平台向
中国证券金融股份有限公司出借证券，
中国证券金融股份有限公司到期归还所
借证券及相应权益补偿并支付费用的业
务
预见、不能避免且不能克服的客观事件
一、基金名称 一、基金名称
永赢深证创新 100 交易型开放式指数证 永赢深证 100 交易型开放式指数证券投资
第三部 券投资基金 基金
分 基 二、基金的类别 二、基金的类别
金的基 股票型证券投资基金 股票型证券投资基金、指数基金
本情况 四、基金的投资目标 四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度
跟踪误差的最小化。 和跟踪误差的最小化。
五、基金的最低募集份额总额及最低募
集金额
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，
基金募集金额（含网下股票认购所募集
的股票市值）不少于 2 亿元人民币。
删除
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00
元。
本基金认购费率按招募说明书及基金产
品资料概要的规定执行。
五、基金的标的指数
本基金标的指数为深证 100 指数。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份
券/股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除
外）
、指数编制机构退出等情形，基金管理
人应当自该情形发生之日起十个工作日向
中国证监会报告并提出解决方案，如转换
运作方式，与其他基金合并、或者终止基
金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持
八、标的指数 有人大会进行表决，基金份额持有人大会
本基金的标的指数为深证创新 100 指数， 未成功召开或就上述事项表决未通过的，
及其未来可能发生的变更。 本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发
布至解决方案确定期间，基金管理人应按
照指数编制机构提供的最近一个交易日的
指数信息遵循基金份额持有人利益优先原
则维持基金投资运作。
指数成份券/股发生明显负面事件面临退
市等风险，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人将按照基金份额持有人利
益优先的原则，履行内部决策程序后及时
对相关成份券/股进行调整。
九、基金份额的类别及发行联接基金等 七、基金份额的类别及发行联接基金等相
相关业务 关业务
基金管理人可在对基金份额持有人利益 基金管理人可在对基金份额持有人利益无
无实质性不利影响的前提下，经与基金 实质性不利影响的前提下，经与基金托管
托管人协商，增加、减少或调整基金份额 人协商，增加、减少或调整基金份额类别、
类别、对基金份额分类办法及规则进行 对基金份额分类办法及规则进行调整、或
调整、或者在法律法规和基金合同规定 者在法律法规和基金合同规定的范围内调
的范围内变更现有基金份额类别的申购 整现有基金份额类别的申购费率或变更收
费率、调低赎回费率或变更收费方式、或 费方式、或者停止现有基金份额类别的销
者停止现有基金份额类别的销售等，或 售等，或募集并管理以本基金为目标 ETF
募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只 的一只或多只联接基金，或开通场外申购、
或多只联接基金，或开通场外申购、赎回 赎回等相关业务并制定、公布相应的交易
等相关业务并制定、公布相应的交易规 规则等，调整实施前基金管理人依照《信
则等，调整实施前基金管理人报中国证 息披露办法》的规定公告，不需要召开基
监会备案，并依照《信息披露办法》的规 金份额持有人大会。
定公告，不需要召开基金份额持有人大
会。
第四部分 基金份额的发售 一、基金的历史沿革
一、基金份额的发售时间、发售方式、发 永赢深证 100 交易型开放式指数证券投资
售对象 基金由永赢深证创新 100 交易型开放式指
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 100 交易型开放式指数证券投资基金经中
个月，具体发售时间见基金份额发售公 国证监会《关于准予永赢深证创新 100 交
告。 易型开放式指数证券投资基金注册的批
第四部
（证监许可20211087 号）准予募集注
分 基
投资者可选择网上现金认购、网下现金 册，基金管理人为永赢基金管理有限公司，
金的历
认购和网下股票认购 3 种方式。 基金托管人为中国银行股份有限公司。永
史沿革
网上现金认购、网下现金认购和网下股 赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投
与存续
票认购的具体安排详见《招募说明书》的 资基金自 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月
相关规定。 11 日进行公开募集，募集结束后基金管理
网上现金认购是指投资者通过基金管理 人向中国证监会办理备案手续。经中国证
人指定的发售代理机构用深圳证券交易 《永赢深证创新 100 交易型
监会书面确认，
所网上系统以现金进行的认购。 开放式指数证券投资基金基金合同》于
网下现金认购是指投资者通过基金管理 2021 年 6 月 17 日生效。
人及其指定的发售代理机构以现金进行 【】年【】月【】日永赢深证创新 100 交
的认购。 易型开放式指数证券投资基金以通讯方式
网下股票认购是指投资者通过基金管理 召开基金份额持有人大会，会议审议通过
人及其指定的发售代理机构以股票进行 了《关于永赢深证创新 100 交易型开放式
的认购。 指数证券投资基金转型有关事项的议案》
，
投资人应当在基金管理人及其指定发售 同意永赢深证创新 100 交易型开放式指数
代理机构办理基金发售业务的营业场 证券投资基金转型为永赢深证 100 交易型
所，或者按基金管理人或发售代理机构 开放式指数证券投资基金及其相关事宜，
提供的方式办理基金份额的认购。基金 本基金管理人基于上述变更，按照相关法
管理人、发售代理机构办理基金发售业 律法规及中国证监会的有关规定对本基金
务的具体情况和联系方式，请参见基金 的名称、标的指数、基金的投资及其他部
份额发售公告。 分条款进行相应修改。基金份额持有人大
基金管理人、发售代理机构可以根据具 会的决议自表决通过之日起生效，并自通
体情况调整本基金的发售方式，并在基 过之日起 5 日内报中国证监会备案。
金份额发售公告或相关公告中列明。 《永赢深证 100
自【】年【】月【】日起，
发售代理机构的具体名单见基金份额发 交易型开放式指数证券投资基金基金合
售公告，基金管理人可依据实际情况增 同》生效，并取代原《永赢深证创新 100 交
减、变更发售代理机构，并另行公告。 易型开放式指数证券投资基金基金合同》
，
销售机构对认购申请的受理并不代表该 永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券
申请一定成功，而仅代表销售机构确实 投资基金正式变更为永赢深证 100 交易型
接收到认购申请。认购的确认以登记结 开放式指数证券投资基金，本基金当事人
算机构的确认结果为准。对于认购申请 将按照《永赢深证 100 交易型开放式指数
及认购份额的确认情况，投资者应及时 证券投资基金基金合同》享有权利并承担
查询并妥善行使合法权利。 义务。
符合法律法规规定的可投资于证券投资
基金的个人投资者、机构投资者、合格境
外投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
本基金的认购费率由基金管理人决定，
并在招募说明书及基金产品资料概要中
列示。基金认购费用不列入基金财产。
基金募集期间募集的资金应当存入专门
账户，在基金募集行为结束前，任何人不
得动用。
投资者以股票认购的，认购股票按照交
易所和登记结算机构的规则和流程办理
股票的冻结与过户，最终将投资者申请
认购的股票过户至基金证券账户。股票
从投资人证券账户划出前遇司法执行、
质押或非交易过户的，认购无效。
基金认购份额具体的计算方法在招募说
明书中列示。
基金募集期间网上现金认购、网下现金
认购的有效认购款项在募集期间产生的
利息，将折算为基金份额归投资者所有，
其中利息转份额以登记结算机构的记录
为准。投资人以股票认购的，认购股票由
发售代理机构予以冻结，网下股票认购
所募集的股票在网下股票认购日至登记
结算机构进行股票过户日（不含）的冻结
期间所产生的权益归投资者所有。
三、基金份额认购的其他规定
投资人认购原则、认购时间安排、认购限
制、投资人认购应提交的文件和办理的
手续等事项，由基金管理人根据相关法
律法规的规定以及本基金合同的约定确
定，并在招募说明书或相关公告中披露。
第五部分 基金备案 二、基金的存续
一、基金备案的条件 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内， 金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
金募集金额（含网下股票认购所募集的 应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
股票市值）不少于 2 亿元人民币且基金 作日出现前述情形的，基金管理人应当于
认购人数不少于 200 人的条件下，基金 十个工作日内向中国证监会报告并提出解
募集期届满或基金管理人依据法律法规 决方案，如持续运作、转换运作方式、与
及招募说明书可以决定停止基金发售， 其他基金合并或者终止基金合同等，并于
并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自 六个月内召集基金份额持有人大会。
收到验资报告之日起 10 日内，向中国证 法律法规或中国证监会另有规定时，从其
监会办理基金备案手续。 规定。
基金募集达到基金备案条件的，自基金
管理人办理完毕基金备案手续并取得中
国证监会书面确认之日起，
《基金合同》
生效；否则《基金合同》不生效。基金管
理人在收到中国证监会确认文件的次日
对《基金合同》生效事宜予以公告。基金
托管人的监督职责自《基金合同》生效之
日起开始。
基金管理人应将基金募集期间募集的资
金存入专门账户，网下股票认购所募集
的股票按深圳证券交易所及登记结算机
构的规则和流程予以冻结，在基金募集
行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金及股
票的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条
件，基金管理人应当承担下列责任：
的债务和费用；
投资者已交纳的款项，并加计银行同期
活期存款利息，已冻结的网下股票认购
所募集的股票按深圳证券交易所及登记
结算机构的规则解冻；基金管理人不承
担相关股票冻结期间交易价格波动的责
任，登记结算机构及发售代理机构将协
助基金管理人完成相关资金和证券的退
还工作；
托管人及发售代理机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和发售代理机
构为基金募集支付之一切费用应由各方
各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数
量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日
出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续 60 个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当在十个工作日内向中国
证监会报告并提出解决方案，如持续运
作、转换运作方式、与其他基金合并或者
终止基金合同等，并在 6 个月内召集基
金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从
其规定。
第五部 二、基金份额折算的原则
分 基 ……
二、基金份额折算的原则
金份额 如未来本基金增加基金份额的类别，基金
……
折算与 管理人在实施份额折算时，可对全部份额
无
变更登 类别进行折算，也可根据需要只对其中部
记 分类别的份额进行折算。
一、基金份额的上市
一、基金份额的上市
《基金合同》生效后，具备下列条件的，
永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券
第六部 基金管理人可依据《深圳证券交易所证
投资基金已于 2021 年 6 月 25 日开始在深
分 基 券投资基金上市规则》，向深圳证券交易
圳证券交易所上市交易。永赢深证 100 交
金份额 所申请基金份额上市：
易型开放式指数证券投资基金由永赢深证
的上市 1、本基金场内募集金额不少于 2 亿元；
创新 100 交易型开放式指数证券投资基金
交易 2、本基金场内份额持有人不少于 1000
转型而来，基金合同生效后，本基金继续
人；
在深圳证券交易所上市。
规则》规定的其他条件。
基金上市前，基金管理人应与深圳证券
交易所签订上市协议书。基金份额获准
在深圳证券交易所上市的，基金管理人
应在基金份额上市日的 3 个工作日前发
布基金份额上市交易公告书。
二、基金份额的交易 二、基金份额的上市交易
基金份额在深圳证券交易所的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市
应遵照《深圳证券交易所交易规则》、
《深 交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、
圳证券交易所证券投资基金上市规则》、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规
《深圳证券交易所证券投资基金交易和 则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易
申购赎回实施细则》等有关规定。 和申购赎回实施细则》等有关规定。
三、停复牌、暂停上市、恢复上市和终止
上市交易
上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复
三、停复牌、暂停上市、恢复上市和终止
上市和终止上市按照深圳证券交易所的相
上市交易
关规定执行。
上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复
当本基金发生深圳证券交易所相关规定所
上市和终止上市按照《深圳证券交易所
规定的因不再具备上市条件而应当终止上
证券投资基金上市规则》的相关规定执
市的情形时，本基金可由交易型开放式指
行。
数证券投资基金变更为跟踪标的指数的非
当本基金发生深圳证券交易所相关规定
上市的开放式指数基金，而无需召开基金
所规定的因不再具备上市条件而应当终
份额持有人大会审议。届时，基金管理人
止上市的情形时，本基金可由交易型开
需按照非上市的开放式指数基金调整相应
放式指数证券投资基金变更为跟踪标的
的业务规则，并提前公告。若届时本基金
指数的非上市的开放式指数基金，而无
管理人已有以该指数作为标的指数的指数
需召开基金份额持有人大会审议。届时，
基金，基金管理人将本着维护基金份额持
基金管理人需按照非上市的开放式指数
有人合法权益的原则，履行适当的程序后
基金调整相应的业务规则，并提前公告。
与该指数基金合并或者选取其他合适的指
数作为标的指数。具体情况见基金管理人
届时公告。
四、基金份额参考净值的计算与公告 四、基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人或基金管理人委托中证指数 基金管理人或基金管理人委托的机构在深
有限公司在深圳证券交易所开市后根据 圳证券交易所开市后根据申购赎回清单和
申购赎回清单和组合证券内各只证券的 组合证券内各只证券的实时成交数据计算
实时成交数据计算基金份额参考净值 基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券
（IOPV）并由深圳证券交易所在交易时 交易所在交易时间内发布，供投资人交易、
间内发布，供投资人交易、申购、赎回基 申购、赎回基金份额时参考。基金份额参
金份额时参考。基金份额参考净值的具 考净值的具体计算方法参见招募说明书。
体计算方法参见招募说明书。
八、如未来深圳证券交易所推出 ETF 的新
业务，在不损害基金份额持有人利益的前
提下，经基金管理人和基金托管人协商一
无 致后，本基金可开展相应业务。本基金基
金合同相应予以修改，此项修改无需召开
基金份额持有人大会，并在本基金更新的
招募说明书中列示。
二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和 投资人办理基金份额的申购和赎回等业务
赎回，具体办理时间为深圳证券交易所 的开放日为深圳证券交易所的交易日，具
的正常交易日的交易时间，但基金管理 体办理时间为深圳证券交易所及相关期货
人根据法律法规、中国证监会的要求或 交易所的正常交易日的交易时间，但基金
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回 管理人根据法律法规、中国证监会的要求
时除外。 或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
第七部 基金合同生效后，若出现新的证券/期货 除外。
分 基 交易市场、证券/期货交易所交易时间变 基金合同生效后，若出现不可抗力，或者
金份额 更、登记结算机构的业务规则变更或其 新的证券/期货交易市场、证券/期货交易
的申购 他特殊情况，基金管理人将视情况对前 所交易时间变更、登记机构的业务规则变
与赎回 述开放日及开放时间进行相应的调整， 更、新的业务发展或其他特殊情况，基金
但应在实施日前依照《信息披露办法》的 管理人将视情况对前述开放日及开放时间
有关规定在规定媒介上公告。 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信
基金管理人可根据实际情况依法决定本 告。
基金开始办理申购的具体日期，具体业 2、申购、赎回开始日及业务办理时间
务办理时间在申购开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金
基金管理人自基金合同生效之日起不超 管理人应在申购、赎回开放日前依照《信
过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
时间在赎回开始公告中规定。 告申购与赎回的开始时间。
本基金可在基金上市交易之前开始办理 基金管理人不得在基金合同约定之外的日
申购、赎回，在基金申请上市期间，可暂 期或者时间办理基金份额的申购、赎回或
停办理申购、赎回。 者转换。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基
金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的
日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。
三、申购与赎回的原则
三、申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本
回”的原则，即申购和赎回均以份额申 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合
请。 证券、现金替代、现金差额及其他对价；
证券、现金替代、现金差额及其他对价。 4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中
销。 规则和规定；
金份额持有人利益优先原则，确保投资 约定的买卖原则确定，与受理申请当日的
者的合法权益不受损害并得到公平对 基金份额净值或有不同；
待。 6、在条件允许的情况下，基金管理人可以
他有关的规定。 回对价组成；
基金管理人可根据基金运作的实际情况 7、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金
并在不影响基金份额持有人实质利益、 份额持有人利益优先原则，确保投资者的
不违背深圳证券交易所、中国证券登记 合法权益不受损害并得到公平对待。
结算有限责任公司相关规则的前提下调 基金管理人在法律法规允许且在不损害基
整上述原则。基金管理人必须在新规则 金份额持有人利益的情况下，可对上述原
开始实施前按照《信息披露办法》的有关 则进行调整，或依据深圳证券交易所或登
规定在规定媒介公告。 记机构相关规则及其变更调整上述规则。
基金管理人必须在新规则开始实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
四、申购与赎回的程序 四、申购与赎回的程序
投资者须按申购赎回代理机构规定的程 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的
序，在开放日的开放时间提出申购、赎回 程序，在开放日的具体业务办理时间内提
的申请。 出申购或赎回的申请。
投资者申购本基金时，须根据申购、赎回 投资人交付申购对价，申购成立；登记机
清单备足申购对价；投资者提交赎回申 构确认申请时，申购生效。投资人在提交
请时，必须持有足够的基金份额余额和 赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回成
现金，否则所提交的赎回申请无效而不 立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投
予成交。 资人在提交申购申请时须按申购赎回清单
本基金申购和赎回申请的确认根据登记 申请时须持有足够的基金份额余额和现
结算机构的相关规定办理，具体见本基 金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。
金招募说明书。如投资人未能提供符合 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的
要求的申购对价，则申购申请不成立。如 文件和办理手续、办理时间、处理规则等
投资人持有的符合要求的基金份额不足 在遵守基金合同和招募说明书规定的前提
或未能根据要求准备足额的现金，或基 下，以各申购赎回代理机构的具体规定为
金投资组合内不具备足额的符合要求的 准。
赎回对价，则赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认
申购赎回代理机构受理申购、赎回申请 本基金申购和赎回的确认根据登记机构的
并不代表该申购、赎回申请一定成功，而 相关规定办理，具体在招募说明书中列示。
仅代表申购赎回代理机构确实接收到该 申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受
申请。申购、赎回的确认以登记结算机构 理并不代表该申请一定成功，而仅代表申
的确认结果为准。对于申购、赎回的确认 购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、
情况，投资人应及时查询并妥善行使合 赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
法权利。 对于申购、赎回申请的确认情况，投资人
本基金基金份额申购申请、赎回申请的 应及时查询并妥善行使合法权利。
确认流程，具体见本基金招募说明书。 3、申购与赎回的清算交收与登记
本基金具体的申购、赎回清算交收方式 组合证券、现金替代、现金差额及其他对
和规则详见招募说明书。 价的清算交收适用深圳证券交易所、中国
本基金申购、赎回过程中涉及的基金份 证券登记结算有限责任公司相关业务规则
额、组合证券、现金替代、现金差额及其 和参与各方相关协议及其不时修订的有关
他对价的清算交收适用业务规则及其他 规定，详见本基金招募说明书及其更新。
有关规定。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时
如果登记结算机构和基金管理人在清算 发现不能正常履约的情形，则依据深圳证
交收时发现不能正常履约的情形，则依 券交易所、中国证券登记结算有限责任公
据业务规则及其他有关规定进行处理。 司相关业务规则和参与各方相关协议及其
投资者应按照本基金合同的约定和申购 不时修订的有关规定进行处理。
赎回代理机构的规定按时足额支付应付 基金管理人、登记机构可在不违反法律法
的现金差额和现金替代退补款。因投资 规的范围内，对上述申购赎回的程序以及
者原因导致现金差额或现金替代退补款 清算交收和登记的办理时间、方式、处理
未能按时足额交收的，基金管理人有权 规则等进行调整，并在开始实施前依照《信
为基金的利益向该投资者追偿，并要求 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
其承担由此导致的其他基金份额持有人 告。
或基金资产的损失。 投资人应按照本基金合同的约定和申购赎
法规允许的范围内，对申购与赎回的程 金差额、现金替代和现金替代退补款。因
序以及清算交收和登记的办理时间、方 投资人原因导致现金差额、现金替代和现
式、处理规则等进行调整，并在调整实施 金替代退补款未能按时足额交收的，基金
前依照《信息披露办法》的有关规定在规 管理人有权为基金的利益向该投资人追偿
定媒介公告。 并要求其承担由此导致的其他基金份额持
有人或基金资产的损失。
若投资人用以申购的部分或全部申购对价
或者用以赎回的部分或全部基金份额因被
国家有权机关冻结或强制执行导致不足额
的，基金管理人有权指示申购赎回代理机
构及登记机构依法进行相应处置；如该情
况导致其他基金份额持有人或基金资产遭
受损失的，基金管理人有权代表其他基金
份额持有人或基金资产要求该投资人进行
赔偿。
在不违反法律法规的范围内，基金管理人
在不损害基金份额持有人权益并不违背交
易所和登记机构相关规则的情况下可更改
上述程序。基金管理人必须在新规则开始
实施前依照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小
小申购、赎回单位的整数倍进行申报。最 回单位由基金管理人确定和调整。具体规
小申购、赎回单位由基金管理人确定和 定请参见招募说明书或相关公告。
调整，具体规定请参见招募说明书或相 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份
关公告。 额及当日赎回份额上限，具体规定详见申
整申购和赎回份额等数量限制，以对当 3、基金管理人可以规定投资人每个基金交
日的申购总规模或赎回总规模进行控 易账户的最低基金份额余额，具体规定请
制，并在申购、赎回清单中公告。 参见招募说明书或相关公告。
人利益构成潜在重大不利影响时，基金 有的基金份额上限，具体规定请参见招募
管理人应当采取设定单一投资者申购份 说明书或相关公告。
额上限或基金单日净申购比例上限、拒 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人
绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实 利益构成潜在重大不利影响时，基金管理
保护存量基金份额持有人的合法权益。 人应当采取设定单一投资者申购份额上限
基金管理人基于投资运作与风险控制的 或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申
需要，可采取上述措施对基金规模予以 购、暂停基金申购等措施，切实保护存量
控制。具体规定请参见相关公告。 基金份额持有人的合法权益，基金管理人
场情况以及投资者需求等因素，在法律 上述措施对基金规模予以控制。具体请参
法规允许的情况下，调整上述规定申购 见相关公告。
和赎回等限制，或者新增基金规模控制 6、基金管理人可在法律法规允许的情况
措施。基金管理人必须在调整实施前依 下，调整上述规定申购份额和赎回份额等
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 数量限制。基金管理人必须在调整实施前
介上公告。 依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介上公告。
六、申购和赎回的对价、费用及其用途 六、申购和赎回的对价、费用及其用途
应交付的组合证券、现金替代、现金差额 和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
及其他对价。赎回对价是指投资者赎回 申购对价是指投资人申购基金份额时应交
基金份额时，基金管理人应交付给基金 付的组合证券、现金替代、现金差额及其
份额持有人的组合证券、现金替代、现金 他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎
差额及其他对价。申购对价、赎回对价根 回基金份额时，基金管理人应交付给基金
据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的 份额持有人的组合证券、现金替代、现金
基金份额数额确定。 差额及其他对价。
T 日的申购、
赎回清单在当日深圳证券交 后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此
易所开市前公告。申购、赎回清单的内容 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日
与格式见本基金招募说明书。 的基金份额净值在当天收市后计算，并按
购赎回代理机构可按照一定标准收取佣 经履行适当程序，可以适当延迟计算或公
金，其中包含证券交易所、登记结算机构 告。
等收取的相关费用，具体规定详见招募 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日
说明书、基金产品资料概要或相关公告。 的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开
点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， 本基金招募说明书。
由此产生的收益或损失由基金财产承 4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购
T 日的基金份额净值在当天收市后计
担。 赎回代理机构可按照一定标准收取佣金，
算，并按照基金合同的约定进行公告。如 其中包含证券交易所、登记机构等收取的
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当 相关费用，具体规定见招募说明书、基金
延迟计算或公告。 产品资料概要或相关公告。
规且对基金份额持有人无实质性不利影 且对基金份额持有人无实质性不利影响的
响的情况下对申购对价、赎回对价组成、 情况下对申购对价、赎回对价组成、基金
基金份额净值、申购、赎回清单计算和公 份额净值、申购赎回清单计算和公告时间
告时间或频率进行调整并提前公告。 或频率进行调整并提前公告。
七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或 发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝
暂停接受投资人的申购申请： 或暂停接受投资人的申购申请：
值情况； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值
市，导致基金管理人无法计算当日基金 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市
资产净值； 或休市，导致基金管理人无法计算当日基
或损害现有基金份额持有人利益时； 4、相关证券交易所、期货交易所、申购赎
法找到合适的投资品种，或其他可能对 异常情况致使本基金无法办理申购，上述
基金业绩产生负面影响，或发生其他损 异常情况指基金管理人无法预见并不可控
害现有基金份额持有人利益的情形； 制的情形，包括但不限于系统故障、网络
记结算机构等因异常情况无法办理申 5、基金管理人在开市前未能公布申购赎回
购，或者指数编制单位、证券交易所等因 清单，或申购赎回清单无法编制或编制不
异常情况导致申购、赎回清单无法编制 当或错误。
或编制不当，上述异常情况指基金管理 6、基金管理人无法按时公布基金份额净
人无法预见并不可控制的情形，包括但 值，或 IOPV 计算错误。
不限于系统故障、网络故障、通讯故障、 7、接受某笔或某些申购申请可能会影响或
电力故障、数据错误等； 损害现有基金份额持有人利益时。
回清单或者开市后发现 IOPV 计算错误、 找到合适的投资品种，或其他可能对基金
申购、赎回清单编制错误； 业绩产生负面影响，或发生其他损害现有
申购份额上限的情形； 9、当日申购申请达到基金管理人设定的申
模、单日净申购比例上限、单个投资者单 10、申请超过基金管理人设定的基金总规
日或单笔申购金额上限的； 模、单日净申购比例上限、单个投资者单
上的资产出现无可参考的活跃市场价格 11、基金所投资的投资品种的估值出现重
且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大转变时。
大不确定性时，经与基金托管人协商确 12、当前一估值日基金资产净值 50%以上
认后，基金管理人应当暂停接受基金申 的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
购申请； 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确
监会认定的其他情形。 金管理人应当暂停接受基金申购申请。
发生上述除第 4、8、9 项暂停申购情形 13、法律法规规定、深圳证券交易所规定
之一且基金管理人决定暂停接受投资人 或中国证监会认定的其他情形。
申购申请时，基金管理人应当根据有关 发生上述第 1、2、3、4、5、6、8、11、12、
规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。 13 项暂停申购情形之一且基金管理人决
如果投资人的申购申请被全部或部分拒 定暂停接受投资人申购申请时，基金管理
绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资 人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂
人。在暂停申购的情况消除时，基金管理 停申购公告。如果投资人的申购申请被拒
人应及时恢复申购业务的办理。 绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应
及时恢复申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
形 发生下列情形之一时，基金管理人可暂停
发生下列情形时，基金管理人可暂停接 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对
受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对 价：
价： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎
赎回对价； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值
值情况； 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市
市，导致基金管理人无法计算当日基金 金资产净值或无法进行证券交易。
资产净值； 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金
金份额持有人利益的情形； 暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
回清单或者开市后发现 IOPV 计算错误、 回份额上限的情形。
申购、赎回清单编制错误； 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的
记结算机构等因异常情况无法办理赎 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定
回，或者指数编制单位、证券交易所等因 性时，经与基金托管人协商确认后，基金
异常情况导致申购、赎回清单无法编制 管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受
或编制不当，上述异常情况指基金管理 基金赎回申请。
人无法预见并不可控制的情形，包括但 7、基金所投资的投资品种的估值出现重大
不限于系统故障、网络故障、通讯故障、 转变时。
电力故障、数据错误等； 8、出现基金管理人认为属于紧急事故的情
赎回清单中设置赎回份额上限，如果一 品种因停牌或其他客观情况无法变现），导
笔新的份额赎回申请被确认成功，会使 致基金管理人不能出售或评估基金资产。
本基金当日赎回份额超过申购、赎回清 9、法律法规规定、深圳证券交易所规定或
单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回 中国证监会认定的其他情形。
申请将被拒绝； 发生上述除第 5 项以外的情形之一且基金
的资产出现无可参考的活跃市场价格且 时，基金管理人应按规定报中国证监会备
采用估值技术仍导致公允价值存在重大 案，并根据有关规定在规定媒介上刊登相
不确定性时，经与基金托管人协商确认 关公告。已确认的赎回申请，基金管理人
后，基金管理人应当延缓支付赎回对价 应足额支付。在暂停赎回的情况消除时，
或暂停接受基金赎回申请； 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并
监会认定的其他情形。
发生上述除第 7 项以外情形之一且基金
管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对
价时，基金管理人应在规定期限内在规
定媒介上刊登暂停公告，并按规定报中
国证监会备案。已确认的赎回申请，基金
管理人应足额兑付。在暂停赎回的情况
消除时，基金管理人应及时恢复赎回业
务的办理并公告。
九、其他申购赎回方式 九、其他申购赎回方式
申购之前，有权向本基金联接基金开通 的联接基金，本基金可根据实际情况需要
特殊申购。 向本基金的联接基金开通特殊申购，不收
定且对持有人利益无实质性不利影响的 公告。
情况下，调整基金申购赎回方式或申购 2、在不违反法律法规且对基金份额持有人
赎回对价组成，并提前公告，无需召开基 利益无实质性不利影响的情况下，基金管
金份额持有人大会。 理人可开放集合申购，即允许投资人在基
其他合理的申购赎回方式，并于新的申 的指数成份证券为对价，在规定时间内进
购赎回方式开始执行前予以公告。 行本基金的申购。基金管理人在履行适当
合申购，即允许多个投资者集合其持有 规则。
的组合证券，共同构成最小申购、赎回单 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定
位或其整数倍，进行申购。在对基金份额 且对基金份额持有人利益无实质性不利影
持有人利益无实质不利影响的前提下， 响的情况下，调整申购赎回方式、增加其
基金管理人有权制定集合申购业务的相 他申购赎回方式或调整申购赎回对价组
关规则。 成，并提前公告，无需召开基金份额持有
金合同开展其他服务，双方需签订书面 4、基金管理人指定的代理机构可依据本基
委托代理协议。 金合同开展其他服务，双方需签订书面委
托代理协议。
十、基金的非交易过户 十、基金的转托管
基金的非交易过户是指基金登记结算机 基金份额持有人可办理已持有基金份额在
构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 不同销售机构之间的转托管，基金销售机
形而产生的非交易过户以及登记结算机 构可以按照规定的标准收取转托管费。尽
构认可、符合法律法规的其它非交易过 管有前述约定，基金销售机构仍有权决定
户。无论在上述何种情况下，接受划转的 是否办理基金份额的转托管业务。
主体必须是依法可以持有本基金基金份 十一、基金的非交易过户、冻结及解冻等
额的投资人，或按法律法规或有权机关 其他业务
规定的方式处理。 基金的非交易过户是指基金登记机构受理
继承是指基金份额持有人死亡，其持有 继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生
的基金份额由其合法的继承人继承；捐 的非交易过户以及登记机构认可、符合法
赠指基金份额持有人将其合法持有的基 律法规的其它非交易过户等情形。登记机
金份额捐赠给福利性质的基金会或社会 构可依据其业务规则，受理基金份额的非
团体；司法强制执行是指司法机构依据 交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一
生效司法文书将基金份额持有人持有的 定的手续费用。
基金份额强制划转给其他自然人、法人 十二、基金份额拆分与合并
或其他组织。办理非交易过户必须提供 基金合同生效后，在法律法规规定的范围
基金登记结算机构要求提供的相关资 内，在基金管理人与基金托管人协商一致
料，对于符合条件的非交易过户申请按 的情况下，本基金可实施基金份额拆分或
基金登记结算机构的规定办理，并按基 合并。
金登记结算机构规定的标准收费。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份
十一、基金的登记和转托管 额持有人资产总值不变的前提下，改变基
本基金基金份额由中国证券登记结算有 是重新列示基金资产的一种方式。除因尾
限责任公司负责办理登记结算。 数处理而产生的损益外，基金份额拆分或
登记结算机构可依据其业务规则，受理 响。
基金份额的转托管等业务，并收取一定 十三、若深圳证券交易所和中国证券登记
的手续费用。 结算有限责任公司针对交易型开放式指数
十二、基金份额的冻结和解冻 证券投资基金修改现有的清算交收与登记
基金登记结算机构只受理国家有权机关 模式、推出新的清算交收与登记模式并引
依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 入新的申购、赎回方式，本基金管理人有
及登记结算机构认可、符合法律法规的 权调整本基金的清算交收与登记模式及申
其他情况下的冻结与解冻。基金账户/A 购、赎回方式，或新增本基金的清算交收
股账户或基金份额被冻结的，被冻结部 与登记模式并引入新的申购、赎回方式，
分产生的权益一并冻结，被冻结部分份 届时将按《信息披露办法》的有关规定发
额仍然参与收益分配与支付。法律法规 布公告予以披露并对本基金的基金合同和
或监管部门另有规定的除外。 招募说明书予以更新，无须召开持有人大
十三、基金份额的转让 会审议。
在法律法规允许且条件具备的情况下， 十四、在不违反法律法规及中国证监会规
基金管理人可受理基金份额持有人通过 定的前提下，基金管理人可在对基金份额
中国证监会认可的交易场所或者交易方 持有人利益无实质性不利影响的情况下，
式进行份额转让的申请并由登记结算机 根据基金合同对申购与赎回的安排进行补
构办理基金份额的过户登记。基金管理 充和调整，并依照《信息披露办法》的有
人拟受理基金份额转让业务的，将提前 关规定进行公告，无需召开基金份额持有
公告，基金份额持有人应根据基金管理 人大会审议。
人公告的业务规则办理基金份额转让业 十五、其他业务
务。 如相关法律法规允许，在履行相关程序后，
十四、其他 基金管理人办理其他基金业务，基金管理
基金管理人可在法律法规允许的范围 人将制定和实施相应的业务规则。
内，在不影响基金份额持有人实质利益
的前提下，根据市场情况对上述申购和
赎回的安排进行补充和调整并提前公
告。
第八部 一、基金管理人 一、基金管理人
分 基 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况
金合同 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210
当事人 号 21 世纪大厦 21、22、27 层 号 21 世纪大厦 21、22、23、27 层
及权利 （二） 基金管理人的权利与义务 （二） 基金管理人的权利与义务
义务 1、根据《基金法》、
《运作办法》及其他 1、根据《基金法》
、《运作办法》及其他有
有关规定，基金管理人的权利包括但不 关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
限于： （12）依照法律法规为基金的利益对被投
（12）依照法律法规为基金的利益对被 资公司行使相关权利，为基金的利益行使
投资公司行使股东权利，为基金的利益 因基金财产投资于证券所产生的权利；
行使因基金财产投资于证券所产生的权 （17）在不违反有关法律、法规、深圳证
利； 券交易所及登记机构相关业务规则、通知、
（17）在符合有关法律、法规、深圳证券 指南的规定以及本基金合同的前提下，制
交易所及登记机构相关业务规则、通知、 订和调整有关基金申购、赎回、转换和非
指南的规定以及本基金合同的前提下， 交易过户等的业务规则；
制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 2、根据《基金法》
、《运作办法》及其他有
转换和非交易过户等的业务规则； 关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
《运作办法》及其他 （1）依法募集资金，办理或者委托经中国
有关规定，基金管理人的义务包括但不 证监会认定的其他机构代为办理基金份额
限于： 的申购、赎回和登记事宜；
（1）依法募集资金，办理或者委托经中 （8）采取适当合理的措施使计算基金份额
国证监会认定的其他机构代为办理基金 申购对价、赎回对价的方法符合基金合同
份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 等法律文件的规定，按有关规定计算并公
（8）采取适当合理的措施使计算基金份 告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
额认购价格、申购对价、赎回对价的方法 回的对价，编制申购赎回清单；
符合基金合同等法律文件的规定，按有 （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投
关规定计算并公告基金净值信息，确定 资计划、投资意向等。除《基金法》、基金
基金份额申购、赎回的对价，编制申购、 合同及其他有关规定另有规定外，在基金
赎回清单； 信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投 但因监管机构、司法机关等有权机关的要
资计划、投资意向等。除《基金法》
、基 求，或因审计、法律等外部专业顾问提供
金合同及其他有关规定另有规定外，在 服务需要而向其提供的情况除外；
基金信息公开披露前应予保密，不向他 （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、
人泄露，应监管机关、司法机关等有权机 足额支付基金份额持有人赎回之基金份额
关要求或因审计、法律等外部专业顾问 的对价；
提供的情况除外； （16）按规定保存基金财产管理业务活动
（14）按规定受理申购与赎回申请，及 的会计账册、报表、记录和其他相关资料，
时、足额支付投资者赎回之基金份额的 保存期限不低于法律法规规定的最低期
对价； 限；
（16）按规定保存基金财产管理业务活
动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料 15 年以上，
法律法规另有规定的除外；
（24）基金管理人在募集期间未能达到
基金的备案条件，基金合同不能生效，基
金管理人承担全部募集费用，将已募集
资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购
人，对于基金募集期间网下股票认购所
募集的股票，发售代理机构应予以解冻；
二、基金托管人 二、基金托管人
（一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况
法定代表人:刘连舸 法定代表人：葛海蛟
…… ……
基金托管业务批准文号：中国证监会证 基金托管资格批文及文号：中国证监会证
监基字【1998】24 号 监基字【1998】24 号
（二） 基金托管人的权利与义务 （二） 基金托管人的权利与义务
《运作办法》及其他 1、根据《基金法》
、《运作办法》及其他有
有关规定，基金托管人的权利包括但不 关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
限于： （4）根据相关市场规则，为基金开设资金
（4）根据相关市场规则，为基金开设资 账户、证券账户等投资所需账户，为基金
金账户、证券账户、期货账户等投资所需 办理证券、期货交易资金清算；
账户，为基金办理证券、期货交易资金清 2、根据《基金法》
、《运作办法》及其他有
算； 关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
《运作办法》及其他 （6）按规定开设基金财产的资金账户、证
有关规定，基金托管人的义务包括但不 券账户等投资所需其他账户，按照基金合
限于： 同、托管协议的约定，根据基金管理人的
（6）按规定开设基金财产的资金账户、 投资指令，及时办理清算、交割事宜；
证券账户、期货账户等投资所需其他账 （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、
户，按照基金合同、托管协议的约定，根 基金合同、托管协议及其他有关规定另有
据基金管理人的投资指令，及时办理清 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，
算、交割事宜； 不得向他人泄露，但因监管机构、司法机
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、 关等有权机关的要求，或因审计、法律等
基金合同、托管协议及其他有关规定另 外部专业顾问提供服务需要而向其提供的
有规定外，在基金信息公开披露前予以 情况除外；
保密，不得向他人泄露，因审计、法律等 （11）保存基金托管业务活动的记录、账
外部专业顾问提供的情况除外； 册、报表和其他相关资料，保存期限不低
（11）保存基金托管业务活动的记录、账 于法律法规规定的最低期限；
册、报表和其他相关资料 15 年以上，法 （19）因违反基金合同导致基金财产损失
律法规另有规定的除外； 时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
（19）因违反基金合同及托管协议导致 退任而免除；
基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除；
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即
三、基金份额持有人
视为对基金合同的承认和接受，基金投资
基金投资者持有本基金基金份额的行为
者自依据基金合同取得基金份额，即成为
即视为对《基金合同》的承认和接受，基
本基金份额持有人和基金合同的当事人，
金投资者自依据《基金合同》取得基金份
直至其不再持有本基金的基金份额。基金
额，即成为本基金份额持有人和《基金合
份额持有人作为基金合同当事人并不以在
同》的当事人，直至其不再持有本基金的
基金合同上书面签章或签字为必要条件。
基金份额。基金份额持有人作为《基金合
除法律法规另有规定或基金合同另有约定
同》当事人并不以在《基金合同》上书面
外，每份基金份额具有同等的合法权益。
签章或签字为必要条件。
、《运作办法》及其他有
每份基金份额具有同等的合法权益。
关规定，基金份额持有人的权利包括但不
《运作办法》及其他
限于：
有关规定，基金份额持有人的权利包括
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金
但不限于：
合同约定的其他权利。
（9）法律法规及中国证监会规定的和
、《运作办法》及其他有
《基金合同》约定的其他权利。
关规定，基金份额持有人的义务包括但不
《运作办法》及其他
限于：
有关规定，基金份额持有人的义务包括
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明
但不限于：
书、基金产品资料概要等信息披露文件；
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说
（4）交纳基金申购对价及基金合同规定的
明书等信息披露文件；
费用；
（4）交纳基金认购款项或股票、申购对
（9）提供基金管理人和监管机构等依法要
价及基金合同规定的费用；
求提供的信息，以及不时的更新和补充，
并保证其真实、准确、完整；
基金份额持有人大会由基金份额持有人 基金份额持有人大会由基金份额持有人组
组成，基金份额持有人的合法授权代表 成，基金份额持有人的合法授权代表有权
有权代表基金份额持有人出席会议并表 代表基金份额持有人出席会议并表决。除
决。基金份额持有人持有的每一基金份 法律法规另有规定或基金合同另有约定
额拥有平等的投票权。 外，基金份额持有人持有的每一基金份额
…… 拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金，且基金管理人 ……
与本基金基金管理人一致的联接基金的 若以本基金为目标基金，且基金管理人与
基金合同生效，鉴于本基金和联接基金 本基金基金管理人一致的联接基金的基金
的相关性，本基金联接基金的基金份额 合同生效，鉴于本基金和本基金的联接基
持有人可以凭所持有的联接基金份额出 金的相关性，联接基金的基金份额持有人
席或者委派代表出席本基金的基金份额 可以凭所持有的联接基金的份额直接参加
持有人大会并参与表决。在计算参会份 或者委派代表参加本基金的基金份额持有
额和计票时，联接基金基金份额持有人 人大会表决。在计算参会份额和计票时，
持有的享有表决权的基金份额数和表决 联接基金基金份额持有人持有的享有表决
第九部
票数为：在本基金基金份额持有人大会 权的基金份额数和表决票数为：在本基金
分 基
的权益登记日，联接基金持有本基金份 基金份额持有人大会的权益登记日，联接
金份额
额的总数乘以该基金份额持有人所持有 基金持有本基金份额的总数乘以该基金份
持有人
的联接基金份额占联接基金总份额的比 额持有人所持有的联接基金份额占联接基
大会
例，计算结果按照四舍五入的方法，保留 金总份额的比例，计算结果按照四舍五入
到整数位。联接基金折算为本基金后的 的方法，保留到整数位。联接基金折算为
每一参会份额和本基金的每一参会份额 本基金后的每一参会份额和本基金的每一
拥有平等的投票权。 参会份额拥有平等的投票权。
…… ……
一、召开事由 一、召开事由
应当召开基金份额持有人大会，但法律 当召开基金份额持有人大会，但法律法规、
法规、中国证监会另有规定或基金合同 中国证监会另有规定或基金合同另有约定
另有约定的除外： 的除外：
（1）终止《基金合同》； （1）终止基金合同；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报 （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬
酬标准； 标准，但法律法规要求调整该等报酬标准
（10）终止基金上市，但因基金不再具备 的除外；
上市条件而被深圳证券交易所终止上市 （13）终止基金上市，但因基金不再具备
的除外； 上市条件而被深圳证券交易所决定终止上
（14）法律法规、
《基金合同》或中国证 市的情形除外；
监会规定的其他应当召开基金份额持有 （14）法律法规、基金合同或中国证监会
人大会的事项。 规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的范围内且对基金份额持有人利益无实 2、在法律法规规定和基金合同约定的范围
质性不利影响的前提下，以下情况可由 内且对基金份额持有人利益无实质性不利
基金管理人和基金托管人协商后修改， 影响的前提下，以下情况可由基金管理人
不需召开基金份额持有人大会： 和基金托管人协商后修改，不需召开基金
（1）法律法规要求增加的基金费用的收 份额持有人大会：
取； （1）法律法规要求增加的基金费用的收
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回 取；
费率或变更收费方式； （2）调整本基金的申购费率、变更收费方
（3）增加、减少或调整基金份额类别； 式、增加、减少或调整本基金的基金份额
（4）因相应的法律法规、相关证券交易 类别、调整基金份额分类办法及规则；
所或者登记机构的相关业务规则发生变 （3）因相应的法律法规、深圳证券交易所
动而应当对《基金合同》进行修改； 或者登记机构的相关业务规则发生变动而
（5）对《基金合同》的修改对基金份额 应当对基金合同进行修改；
持有人利益无实质性不利影响或修改不 （4）对基金合同的修改对基金份额持有人
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发 利益无实质性不利影响或修改不涉及基金
生重大变化； 合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）基金管理人、相关证券交易所、登 （5）基金管理人、相关证券、期货交易所、
记结算机构、基金销售机构调整有关基 基金登记机构、基金销售机构调整有关基
金认购、申购、赎回、转换、转托管、基 金申购、赎回、交易、转换、非交易过户、
金交易、非交易过户等业务规则； 转托管等业务的规则；
（7）本基金推出新业务或新服务； （6）基金推出新业务或服务；
（8）调整基金的申购赎回方式，调整申 （7）按照法律法规和基金合同规定不需召
购、赎回清单的内容及申购对价、赎回对 开基金份额持有人大会的其他情形。
价组成；
（9）调整基金份额净值、申购、赎回清
单的计算和公告时间或频率；
（10）在对基金投资无实质性影响的前
提下更换本基金的标的指数（包括但不
限于编制机构变更、指数更名等）、调整
业绩比较基准；
（11）本基金的联接基金采取特殊申购
或其他方式参与本基金的申购赎回；
（12）调整基金收益分配原则；
（13）按照法律法规和《基金合同》规定
不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
二、会议召集人及召集方式 二、会议召集人及召集方式
约定外，基金份额持有人大会由基金管 外，基金份额持有人大会由基金管理人召
理人召集。 集。
四、基金份额持有人出席会议的方式 四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会、 基金份额持有人大会可通过现场开会方
通讯开会或法律法规、中国证监会允许 式、通讯开会方式或法律法规、监管机构
的其他方式召开，会议的召开方式由会 允许的其他方式召开，会议的召开方式由
议召集人确定。 会议召集人确定。
席或以代理投票授权委托证明委派代表 或以代理投票授权委托证明委派代表出
出席，现场开会时基金管理人和基金托 席，现场开会时基金管理人和基金托管人
管人的授权代表应当列席基金份额持有 的授权代表应当列席基金份额持有人大
人大会，基金管理人或基金托管人不派 会，基金管理人或基金托管人不派代表列
代表列席的，不影响表决效力。现场开会 席的，不影响表决效力。现场开会同时符
同时符合以下条件时，可以进行基金份 合以下条件时，可以进行基金份额持有人
额持有人大会议程： 大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭 （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭
证、受托出席会议者出具的委托人持有 证、受托出席会议者出具的委托人持有基
基金份额的凭证及委托人的代理投票授 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委
权委托证明符合法律法规、
《基金合同》 托证明符合法律法规、基金合同和会议通
和会议通知的规定，并且持有基金份额 知的规定，并且持有基金份额的凭证与基
的凭证与基金管理人持有的登记资料相 金管理人持有的登记资料相符；
符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益 记日持有基金份额的凭证显示，有效的基
登记日持有基金份额的凭证显示，有效 金份额不少于本基金在权益登记日基金总
的基金份额不少于本基金在权益登记日 份额的二分之一（含二分之一）
。若到会者
基金总份额的二分之一（含二分之一）。 在权益登记日代表的有效的基金份额少于
若到会者在权益登记日代表的有效的基 本基金在权益登记日基金总份额的二分之
金份额少于本基金在权益登记日基金总 一，召集人可以在原公告的基金份额持有
份额的二分之一，召集人可以在原公告 人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个 内，就原定审议事项重新召集基金份额持
月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 有人大会。重新召集的基金份额持有人大
新召集基金份额持有人大会。重新召集 会到会者在权益登记日代表的有效的基金
的基金份额持有人大会到会者在权益登 份额应不少于本基金在权益登记日基金总
记日代表的有效的基金份额应不少于本 份额的三分之一（含三分之一）
。
基金在权益登记日基金总份额的三分之 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有
一（含三分之一）。 人将其对表决事项的投票以书面形式或大
有人将其对表决事项的投票以书面形式 送达至召集人指定的地址。通讯开会应以
或大会公告载明的其他方式在表决截止 书面方式或大会公告载明的其他方式进行
日以前送达至召集人指定的地址或系 表决。
统。通讯开会应以书面方式或大会公告 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式
载明的其他方式进行表决。 视为有效：
在同时符合以下条件时，通讯开会的方 （1）会议召集人按基金合同约定公布会议
式视为有效： 通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提
（1）会议召集人按《基金合同》约定公 示性公告；
布会议通知后，在 2 个工作日内连续公 （2）召集人按基金合同约定通知基金托管
布相关提示性公告； 人（如果基金托管人为召集人，则为基金
（2）召集人按基金合同约定通知基金托 管理人）到指定地点对表决意见的计票进
管人（如果基金托管人为召集人，则为基 行监督。会议召集人在基金托管人（如果
金管理人）到指定地点对表决意见的计 基金托管人为召集人，则为基金管理人）
票进行监督。会议召集人在基金托管人 和公证机关的监督下按照会议通知规定的
（如果基金托管人为召集人，则为基金 方式收取基金份额持有人的表决意见；基
管理人）和公证机关的监督下按照会议 金托管人或基金管理人经通知不参加收取
通知规定的方式收取基金份额持有人的 表决意见的，不影响表决效力；
表决意见；基金托管人或基金管理人经 （3）本人直接出具表决意见或授权他人代
通知不参加收取表决意见的，不影响表 表出具表决意见的，基金份额持有人所持
决效力； 有的基金份额不小于在权益登记日基金总
（3）本人直接出具表决意见或授权他人 份额的二分之一（含二分之一）
；若本人直
代表出具表决意见的，基金份额持有人 接出具表决意见或授权他人代表出具表决
所持有的基金份额不小于在权益登记日 意见的基金份额持有人所持有的基金份额
基金总份额的二分之一（含二分之一）； 小于在权益登记日基金总份额的二分之
若本人直接出具表决意见或授权他人代 一，召集人可以在原公告的基金份额持有
表出具表决意见基金份额持有人所持有 人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以
的基金份额小于在权益登记日基金总份 内，就原定审议事项重新召集基金份额持
额的二分之一，召集人可以在原公告的 有人大会。重新召集的基金份额持有人大
基金份额持有人大会召开时间的 3 个月 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）
以后、6 个月以内，就原定审议事项重新 基金份额的持有人直接出具表决意见或授
召集基金份额持有人大会。重新召集的 权他人代表出具表决意见；
基金份额持有人大会应当有代表三分之 （4）上述第（3）项中直接出具表决意见
一以上（含三分之一）基金份额的持有人 的基金份额持有人或受托代表他人出具表
直接出具表决意见或授权他人代表出具 决意见的代理人，同时提交的持有基金份
表决意见； 额的凭证、受托出具表决意见的代理人出
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见 具的委托人持有基金份额的凭证及委托人
的基金份额持有人或受托代表他人出具 的代理投票授权委托证明符合法律法规、
表决意见的代理人，同时提交的持有基 基金合同和会议通知的规定，并与基金登
金份额的凭证、受托出具表决意见的代 记机构记录相符。
理人出具的委托人持有基金份额的凭证 3、在不与法律法规冲突的前提下，经会议
及委托人的代理投票授权委托证明符合 通知载明，本基金的基金份额持有人可采
法律法规、
《基金合同》和会议通知的规 用其他书面或非书面方式授权其代理人出
定，并与基金登记结算机构记录相符。 席基金份额持有人大会。在会议召开方式
下，经会议通知载明，基金份额持有人也 以现场方式与非现场方式相结合的方式召
可以采用网络、电话等其他非现场方式 开基金份额持有人大会，会议程序比照现
或者以非现场方式与现场方式结合的方 场开会和通讯方式开会的程序进行。基金
式进行表决，会议程序比照现场开会和 份额持有人或其代理人可以采用书面、网
通讯开会的程序进行；或者采用网络、电 络、电话或其他方式进行表决，具体方式
话等其他非书面方式授权他人代为出席 由会议召集人确定并在会议通知中列明。
会议并表决。
五、议事内容与程序 五、议事内容与程序
议事内容为关系基金份额持有人利益的 议事内容为关系基金份额持有人利益的重
重大事项，如《基金合同》的重大修改、 大事项，如基金合同的重大修改、决定终
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、 止基金合同、更换基金管理人、更换基金
更换基金托管人、与其他基金合并、法律 托管人、与其他基金合并、法律法规及基
法规及《基金合同》规定的其他事项以及 金合同规定的其他事项以及会议召集人认
会议召集人认为需提交基金份额持有人 为需提交基金份额持有人大会讨论的其他
大会讨论的其他事项。 事项。
（1）现场开会 （1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持 在现场开会的方式下，首先由大会主持人
人按照下列第七条规定程序确定和公布 按照下列第七条规定程序确定和公布监票
监票人，然后由大会主持人宣读提案，经 人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论
讨论后进行表决，并形成大会决议。大会 后进行表决，并形成大会决议。大会主持
主持人为基金管理人授权出席会议的代 人为基金管理人授权出席会议的代表，在
表，在基金管理人授权代表未能主持大 基金管理人授权代表未能主持大会的情况
会的情况下，由基金托管人授权其出席 下，由基金托管人授权其出席会议的代表
会议的代表主持；如果基金管理人授权 主持；如果基金管理人授权代表和基金托
代表和基金托管人授权代表均未能主持 管人授权代表均未能主持大会，则由出席
大会，则由出席大会的基金份额持有人 大会的基金份额持有人和代理人所持表决
和代理人所持表决权的二分之一以上 权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基
（含二分之一）选举产生一名基金份额 金份额持有人作为该次基金份额持有人大
持有人作为该次基金份额持有人大会的 会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
主持人。基金管理人和基金托管人拒不 不出席或主持基金份额持有人大会，不影
出席或主持基金份额持有人大会，不影 响基金份额持有人大会作出的决议的效
响基金份额持有人大会作出的决议的效 力。
力。
六、表决 六、表决
……. …….
基金份额持有人大会决议分为一般决议 基金份额持有人大会决议分为一般决议和
和特别决议： 特别决议：
的基金份额持有人或其代理人所持表决 基金份额持有人或其代理人所持表决权的
权的三分之二以上（含三分之二）通过方 三分之二以上（含三分之二）通过方可做
可做出。除法律法规另有规定或《基金合 出。除法律法规、中国证监会另有规定或
同》另有约定外，转换基金运作方式、更 基金合同另有约定外，转换基金运作方式、
换基金管理人或者基金托管人、终止《基 更换基金管理人或者基金托管人、终止基
金合同》、本基金与其他基金合并以特别 金合同、本基金与其他基金合并以特别决
决议通过方为有效。 议通过方为有效。
一、基金管理人和基金托管人职责终止
的情形 一、基金管理人和基金托管人职责终止的
（一）基金管理人职责终止的情形 情形
有下列情形之一的，基金管理人职责终 （一）基金管理人职责终止的情形
止： 有下列情形之一的，基金管理人职责终止：
金合同》约定的其他情形。 同约定的其他情形。
（二）基金托管人职责终止的情形 （二）基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金托管人职责终 有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
止： 4、法律法规及中国证监会规定的和基金合
金合同》约定的其他情形。
二、基金管理人和基金托管人的更换程 二、基金管理人和基金托管人的更换程序
第十部
序 （一）基金管理人的更换程序
分 基
（一）基金管理人的更换程序 6、交接：原任基金管理人职责终止的，应
金管理
人、基
管理人应妥善保管基金管理业务资料， 基金管理人或新任基金管理人办理基金管
金托管
及时向临时基金管理人或新任基金管理 理业务的移交手续，临时基金管理人或新
人的更
人办理基金管理业务的移交手续，临时 任基金管理人应及时接收。临时基金管理
换条件
基金管理人或新任基金管理人应及时接 人或新任基金管理人应与基金托管人核对
和程序
收。临时基金管理人或新任基金管理人 基金资产总值和净值；
应与基金托管人核对基金资产总值和净 7、审计：基金管理人职责终止的，应当按
值； 照法律法规规定聘请会计师事务所对基金
按照法律法规规定聘请会计师事务所对 同时报中国证监会备案，审计费由基金财
基金财产进行审计，并将审计结果予以 产承担；
公告，同时报中国证监会备案，审计费用 8、基金名称变更：基金管理人更换后，如
在基金财产中列支； 果原任或新任基金管理人要求，应按其要
如果原任或新任基金管理人要求，应按 人有关的名称或商号字样。
其要求替换或删除基金名称中与原基金 （二）基金托管人的更换程序
管理人有关的名称字样。 6、交接：原任基金托管人职责终止的，应
（二）基金托管人的更换程序 当妥善保管基金财产和基金托管业务资
妥善保管基金财产和基金托管业务资 管人办理基金财产和基金托管业务的移交
料，及时办理基金财产和基金托管业务 手续，新任基金托管人或者临时基金托管
的移交手续，新任基金托管人或者临时 人应当及时接收。新任基金托管人或临时
基金托管人应当及时接收。新任基金托 基金托管人应与基金管理人核对基金资产
管人或者临时基金托管人应与基金管理 总值和净值；
人核对基金资产总值和净值； 7、审计：基金托管人职责终止的，应当按
按照法律法规规定聘请会计师事务所对 财产进行审计，并将审计结果予以公告，
基金财产进行审计，并将审计结果予以 同时报中国证监会备案，审计费由基金财
公告，同时报中国证监会备案，审计费用 产承担。
在基金财产中列支。
（四）新任或临时基金管理人接收基金 三、新任或临时基金管理人接收基金管理
管理业务或新任或临时基金托管人接收 业务前或新任或临时基金托管人接收基金
基金财产和基金托管业务前，原基金管 财产和基金托管业务前，原任基金管理人
理人或基金托管人应依据法律法规和基 或原任基金托管人应依据法律法规的规定
金合同的规定继续履行相关职责，并保 和基金合同的约定继续履行相关职责，并
证不对基金份额持有人的利益造成损 保证不作出对基金份额持有人的利益造成
害。原基金管理人或基金托管人在继续 损害的行为。原任基金管理人或原任基金
履行相关职责期间，仍有权按照本基金 托管人在继续履行相关职责期间，仍有权
合同的规定收取基金管理费或基金托管 按照本基金合同的约定收取基金管理费或
费。 基金托管费。
（五）本部分关于基金管理人、基金托管 四、本部分关于基金管理人、基金托管人
人更换条件和程序的约定，凡是直接引 更换条件和程序的约定，凡是直接引用法
用法律法规或监管规则的部分，如法律 律法规或监管规则的部分，如将来法律法
法规或监管规则修改导致相关内容被取 规或监管规则修改导致相关内容被取消或
消或变更的，基金管理人与基金托管人 变更的，基金管理人与基金托管人协商一
协商一致并提前公告后，可直接对相应 致并提前公告后，可直接对相应内容进行
内容进行修改和调整，无需召开基金份 修改和调整，无需召开基金份额持有人大
额持有人大会审议。 会审议。
第十一
基金托管人和基金管理人按照《基金
部 分 基金托管人和基金管理人按照《基金法》
、
法》、
《基金合同》及其他有关规定订立托
基金的 基金合同及其他有关规定订立托管协议。
管协议。
托管
一、基金份额的登记结算业务
本基金的登记结算业务是指《中国证券
登记结算有限责任公司关于交易所交易 一、基金的份额登记业务
型开放式证券投资基金登记结算业务实 本基金的登记业务是指《登记结算业务实
施细则》定义的基金份额的登记、存管和 施细则》及其不时修订以及相关业务规则
结算等业务。基金管理人应与登记结算 所定义的基金份额的登记、存管、结算及
机构签订委托代理协议，以明确双方的 相关业务。
权利和义务，保护投资者和基金份额持
有人的合法权益。
二、基金登记结算业务办理机构
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记结算业务由基金管理人或
本基金的登记业务由基金管理人或基金管
基金管理人委托的其他符合条件的机构
理人委托的其他符合条件的机构办理。基
办理。基金管理人委托其他机构办理本
金管理人委托其他机构办理本基金登记业
基金登记结算业务的，应与代理人签订
务的，应与代理人签订委托代理协议，以
委托代理协议，以明确基金管理人和代
第十二 明确基金管理人和代理机构在投资者证券
理机构在投资者证券账户管理、基金份
部 分 账户管理、基金份额登记、清算及基金交
额登记、清算及基金交易确认、发放红
基金份 易确认、发放红利、建立并保管基金份额
利、建立并保管基金份额持有人名册等
额的登 持有人名册等事宜中的权利和义务，保护
事宜中的权利和义务，保护基金份额持
记 基金份额持有人的合法权益。
有人的合法权益。
三、基金登记结算机构的权利
三、基金登记机构的权利
基金登记结算机构享有以下权利：
基金登记机构享有以下权利：
算业务的办理时间进行调整，并依照有
的办理时间及规则进行调整，并依照有关
关规定于开始实施前在规定媒介上公
规定于开始实施前在规定媒介上公告；
告；
同约定的其他权利。
金合同》约定的其他权利。
四、基金登记结算机构的义务 四、基金登记机构的义务
基金登记结算机构承担以下义务： 基金登记机构承担以下义务：
的登记结算业务； 登记业务；
定的条件办理本基金份额的登记结算业 件办理本基金份额的登记业务；
务； 3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有
有人名称、身份信息及基金份额明细等 等数据备份至中国证监会认定的机构。其
数据备份至中国证监会认定的机构。其 保存期限自证券账户销户之日起不得少于
保存期限自证券账户销户之日起不得少 20 年，法律法规或监管部门另有规定的除
于 20 年； 外；
有保密义务，因违反该保密义务对投资 保密义务，因违反该保密义务对投资者或
者或基金带来的损失，须承担相应的赔 基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，
偿责任，但司法强制检查情形及法律法 但司法强制检查情形及法律法规及中国证
规及中国证监会规定的和《基金合同》约 监会规定的和基金合同约定的其他情形除
定的其他情形除外； 外；
投资者办理非交易过户业务、提供其他 办理非交易过户业务、提供其他必要的服
必要的服务； 务；
金合同》约定的其他义务。 同约定的其他义务。
一、投资目标 一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度
跟踪误差的最小化。 和跟踪误差的最小化。
二、投资范围 二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备 本基金的投资范围为具有良好流动性的金
选成份股。 融工具，主要投资于标的指数成份股及其
为更好地实现基金的投资目标，本基金 备选成份股。为更好地实现投资目标，本
第十三
还可投资于非成份股（包括主板、中小 基金还可以投资于国内依法发行上市的非
部 分
板、创业板及其他经中国证监会核准或 成份股（包括主板、科创板、创业板及其
基金的
注册上市的股票、存托凭证）、债券（包 他经中国证监会核准或注册上市的股票、
投资
括国债、金融债、地方政府债、企业债、 存托凭证）
、债券（包括国债、央行票据、
公司债、次级债、可转换债券（含分离交 企业债、公司债、次级债、地方政府债、
易可转债）
、可交换债券、央行票据、短 金融债、可转换债券、可交换债券、可分
期融资券、超短期融资券、中期票据）、 离交易可转债、中期票据、短期融资券、
资产支持证券、债券回购、同业存单、银 超短期融资券等）
、资产支持证券、债券回
行存款、货币市场工具、股指期货以及法 购、银行存款、同业存单、衍生品（包括
律法规或中国证监会允许基金投资的其 股指期货、国债期货、股票期权）、货币市
他金融工具（但须符合中国证监会相关 场工具以及法律法规或中国证监会允许本
规定）
。 基金投资的其他金融工具（但须符合中国
本基金可根据法律法规的规定参与融资 证监会的相关规定）
。
业务以及转融通证券出借业务。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业
如法律法规或监管机构以后允许基金投 务和转融通证券出借业务。
资其他品种，基金管理人在履行适当程 如法律法规或监管机构以后允许基金投资
序后，可以将其纳入投资范围。 其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
基金的投资组合比例为：本基金投资于 可以将其纳入投资范围。
标的指数成份股及备选成份股的资产不 基金的投资组合比例为：投资于标的指数
低于非现金资产的 80%且不低于基金资 成份股和备选成份股的比例不得低于基金
产净值的 90%；每个交易日日终在扣除 资产净值的 90%且不低于非现金基金资产
股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 的 80%；每个交易日日终在扣除衍生品投
应当保持不低于交易保证金一倍的现 资需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
金；股指期货及其他金融工具的投资比 于交易保证金一倍的现金，其中，现金不
例依照法律法规或监管机构的规定执 包括结算备付金、存出保证金、应收申购
行。 款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 如法律法规或监管机构对该比例要求有变
基金管理人在履行适当程序后，可以调 更的，基金管理人在履行适当程序后，可
整上述比例。 以对该比例做相应调整。
三、投资策略 三、投资策略
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值 本基金主要采用完全复制法进行投资，力
控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 争将年化跟踪误差控制在 2%以内，日均跟
其他因素导致跟踪误差超过上述范围， 1、股票投资策略
基金管理人应采取合理措施避免跟踪误 通常情形下，本基金主要采取完全复制法
差进一步扩大。 进行投资，即完全按照标的指数的成份股
本基金主要采取完全复制法，即完全按 金额，进而形成股票投资组合，并根据标
照标的指数的成份股组成及其权重构建 的指数的成份股组成及权重变动对股票投
基金股票投资组合，并根据标的指数成 资组合进行相应调整。但因特殊情形导致
份股及其权重的变动进行相应调整。但 基金无法完全投资于标的指数成份股时，
在因特殊情形导致基金无法完全投资于 基金管理人可采取包括成份股替代策略在
标的指数成份股时，基金管理人可采取 内的其他指数投资技术适当调整基金投资
包括抽样复制在内的其他指数投资技术 组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的，
适当调整基金投资组合，以达到紧密跟 尽量降低跟踪误差。特殊情形包括但不限
踪标的指数的目的。特殊情形包括但不 于：1）法律法规的限制；2）标的指数成
限于：
（1）法律法规的限制；
（2）标的指 份股流动性严重不足； 3）标的指数的成
数成份股流动性严重不足；
（3）标的指数 份股票长期停牌；4）标的指数成份股进行
的成份股票长期停牌；
（4）标的指数成份 配股、增发或被吸收合并等公司行为； 5）
股进行配股或增发；
（5）标的指数成份股 标的指数成份股派发现金股息；6）指数成
派发现金股息；
（6）指数成份股定期或临 份股定期或临时调整；7）标的指数编制方
时调整；（7）标的指数编制方法发生变 法发生变化；8）其他基金管理人认定不适
化；
（8）其他可能严重限制本基金跟踪标 合投资的股票或可能限制本基金跟踪标的
的指数的合理原因等。 指数的合理原因等。
对于出现市场流动性不足、因法律法规 （1）定期调整：根据标的指数的调整规则
原因个别成份股被限制投资等情况，导 和备选股票的预期，对股票投资组合及时
致本基金无法获得足够数量的股票时， 进行调整。
基金管理人将通过投资成份股、非成份 （2）不定期调整
股、成份股个股衍生品等进行替代。 ①当标的指数成份股发生增发、配股等股
本基金进行债券投资的目的是在保证基 时，本基金将根据各成份股的权重变化及
金资产流动性的基础上，使基金资产得 时调整股票投资组合；
到更加合理有效的利用，从而提高投资 ②根据基金申购赎回情况，调整股票投资
组合收益。本基金将采用宏观环境分析 组合，以有效跟踪标的指数；
和微观市场定价分析两个方面进行债券 ③根据法律法规规定，成份股在标的指数
资产的投资，通过主要采取组合久期配 中的权重因其他原因发生相应变化的，本
置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑 基金可以对投资组合管理进行适当的调
乘策略、息差策略等积极投资策略构建 整，力争降低跟踪误差。
债券投资组合。 2、债券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基 资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本
础上，对资产支持证券的质量和构成、利 基金将采用宏观环境分析和微观市场定价
率风险、信用风险、流动性风险和提前偿 分析两个方面进行债券资产的投资，通过
付风险等进行定性和定量的全方面分 主要采取组合久期配置策略，同时辅之以
析，评估其相对投资价值后作出相应的 收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等
投资决策。 积极投资策略构建债券投资组合。
本基金将对可转换债券和可交换债券的 本基金将着重对可转债、可交债对应的基
价值进行评估，选择具有较高投资价值 础股票的分析与研究，对有较好盈利能力
的可转换债券、可交换债券，根据基金资 或成长前景的上市公司进行重点选择，并
产组合情况可适度进行投资。 在对应可转债、可交债估值合理的前提下
本基金将根据风险管理的原则，以套期 同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经
保值为目的，参与股指期货交易。本基金 营状况，从财务压力、融资安排、未来的
参与股指期货投资时机和数量的决策建 投资计划等方面推测、并通过实地调研等
立在对证券市场总体行情的判断和组合 方式确认投资机会。
风险收益分析的基础上。基金管理人将 3、资产支持证券投资策略
根据宏观经济因素、政策及法规因素和 本基金将重点对市场利率、发行条款、支
资本市场因素，结合定性和定量方法，确 持资产的构成及质量、提前偿还率、风险
定投资时机。基金管理人将结合股票投 补偿收益和市场流动性等影响资产支持证
资的总体规模，以及中国证监会的相关 券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特
限定和要求，确定参与股指期货交易的 卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支
投资比例。 持证券的相对投资价值并做出相应的投资
基金管理人将充分考虑股指期货的收益 决策。
性、流动性及风险性特征，运用股指期货 4、衍生品投资策略
对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流 （1）股指期货投资策略
动性风险，如大额申购赎回等；利用金融 本基金将根据风险管理的原则，以套期保
衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组 值为目的，参与股指期货交易。本基金参
合的整体风险的目的。若相关法律法规 与股指期货投资时机和数量的决策建立在
发生变化时，基金管理人期货投资管理 对证券市场总体行情的判断和组合风险收
从其最新规定，以符合上述法律法规和 益分析的基础上。基金管理人将根据宏观
监管要求的变化。 经济因素、政策及法规因素和资本市场因
本基金在参与融资、转融通证券出借业 基金管理人将结合股票投资的总体规模，
务时将根据风险管理的原则，在法律法 以及中国证监会的相关限定和要求，确定
规允许的范围和比例内、风险可控的前 参与股指期货交易的投资比例。
提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通 基金管理人将充分考虑股指期货的收益
证券出借业务。参与融资业务时，本基金 性、流动性及风险性特征，运用股指期货
将力争利用融资的杠杆作用，降低因申 对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动
购造成基金仓位较低带来的跟踪误差， 性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍
达到有效跟踪标的指数的目的。参与转 生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的
融通证券出借业务时，本基金将从基金 整体风险的目的。若相关法律法规发生变
持有的融券标的股票中选择流动性好、 化时，基金管理人期货投资管理从其最新
交易活跃的股票作为转融通出借交易对 规定，以符合上述法律法规和监管要求的
象，力争为本基金份额持有人增厚投资 变化。
收益。 （2）国债期货投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将结合 为目的，参与国债期货交易。国债期货作
对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争 为利率衍生品的一种，有助于管理债券组
优势、公司治理结构、估值水平等因素的 合的久期、流动性和风险水平。基金管理
分析判断，选择投资价值高的存托凭证 人将按照相关法律法规的规定，结合对宏
进行投资。 观经济形势和政策趋势的判断、对债券市
未来，随着证券市场投资工具的发展和 场进行定性和定量分析。构建量化分析体
丰富，本基金可相应调整和更新相关投 系，对国债期货和现货的基差、国债期货
资策略，并在招募说明书更新中公告。 的流动性、波动水平、套期保值的有效性
等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基
金资产安全的基础上，力求实现资产的长
期稳定增值。
（3）股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保
值为主要目的，参与股票期权的投资。本
基金将在有效控制风险的前提下，选择流
动性好、交易活跃的股票期权合约进行投
资。本基金将基于对证券市场的预判，并
结合股票期权定价模型，选择估值合理的
股票期权合约进行投资。
本基金在参与融资、转融通证券出借业务
时将根据风险管理的原则，在法律法规允
许的范围和比例内、风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出
借业务。参与融资业务时，本基金将力争
利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基
金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟
踪标的指数的目的。参与转融通证券出借
业务时，本基金将从基金持有的融券标的
股票中选择流动性好、交易活跃的股票作
为转融通出借交易对象，力争为本基金份
额持有人增厚投资收益。
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对
宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优
势、公司治理结构、估值水平等因素的分
析判断，选择投资价值高的存托凭证进行
投资。本基金可根据投资策略需要或不同
市场环境的变化，选择将部分基金资产投
资于存托凭证或选择不将基金资产投资于
存托凭证，基金资产并非必然参与存托凭
证投资。
丰富，基金管理人在履行适当程序后，本
基金可相应调整和更新相关投资策略，并
在招募说明书更新中公告。
四、投资限制 四、投资限制
基金的投资组合应遵循以下限制： 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股及备 （1）本基金投资于标的指数成份股和备选
选成份股的资产不低于非现金资产的 成份股的比例不低于基金资产净值的 90%
（8）本基金进入全国银行间同业市场进 （2）本基金参与融资业务后，在任何交易
行债券回购的资金余额不得超过基金资 日日终，持有的融资买入股票与其他有价
产净值的 40%，进入全国银行间同业市 证券市值之和，不得超过基金资产净值的
场进行债券回购的最长期限为 1 年，债 95%；
券回购到期后不得展期； （3）本基金参与转融通证券出借业务应当
（9）本基金参与股指期货交易，应当遵 符合以下要求：
守下列要求： （3.1）出借证券资产不得超过基金资产净
入股指期货合约价值，不得超过基金资 的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》
产净值的 10%； 所述流动性受限证券的范围；
入股指期货合约价值与有价证券市值之 基金持有该证券总量的 30%；
和，不得超过基金资产净值的 100%；其 （3.3）最近 6 个月内日均基金资产净值不
中，有价证券指股票、债券（不含到期日 得低于 2 亿元；
在一年以内的政府债券）、资产支持证 （3.4）证券出借的平均剩余期限不得超过
券、买入返售金融资产（不含质押式回 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计
购）等； 算；
出股指期货合约价值不得超过基金持有 模变动等基金管理人之外的因素致使基金
的股票总市值的 20%；本基金在任何交 投资不符合上述规定的，基金管理人不得
易日内交易（不包括平仓）的股指期货合 新增出借业务；
约的成交金额不得超过上一交易日基金 （10）本基金参与股指期货交易，应当遵
资产净值的 20%； 守下列要求：
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 买入股指期货合约价值，不得超过基金资
持不低于交易保证金一倍的现金； 产净值的 10%；
出股指期货合约价值，合计（轧差计算） 指期货和国债期货合约价值与有价证券市
应当符合基金合同关于股票投资比例的 值之和,不得超过基金资产净值的 100%；
有关约定； 其中，有价证券指股票、债券（不含到期
（10）本基金基金资产总值不得超过基 日在一年以内的政府债券）、资产支持证
金资产净值的 140%； 券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
（11）本基金参与融资的，每个交易日日 等；
终，本基金持有的融资买入股票与其他 （10.3）在任何交易日日终，持有的卖出股
有价证券市值之和，不得超过基金资产 指期货合约价值不得超过基金持有的股票
净值的 95%； 总市值的 20%；
（12）本基金参与转融通证券出借业务 （10.4）在任何交易日内交易（不包括平
的，应当符合下列要求： 仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
超过基金资产净值的 30%，其中出借期 （10.5）基金所持有的股票市值和买入、卖
限在 10 个交易日以上的出借证券纳入 出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
《流动性风险管理规定》所述流动性受 应当符合基金合同关于股票投资比例的有
限证券的范围； 关约定；
金持有该证券总量的 30%； 守下列要求：
低于 2 亿元； 入国债期货合约价值，不得超过基金资产
天，平均剩余期限按照市值加权平均计 （11.2）基金在任何交易日日终，持有的卖
算； 出国债期货合约价值不得超过基金持有的
（13）本基金主动投资于流动性受限资 债券总市值的 30%；
产的市值合计不得超过基金资产净值的 （11.3）基金在任何交易日内交易（不包括
牌、基金规模变动等基金管理人之外的 过上一交易日基金资产净值的 30%；
因素致使基金不符合该比例限制的，基 （11.4）在任何交易日日终，持有的买入股
金管理人不得主动新增流动性受限资产 指期货和国债期货合约价值与有价证券市
的投资； 值之和，不得超过基金资产净值的 100%；
（14）本基金与私募类证券资管产品及 其中，有价证券指股票、债券(不含到期日
中国证监会认定的其他主体为交易对手 在一年以内的政府债券)、资产支持证券、
开展逆回购交易的，可接受质押品的资 买入返售金融资产(不含质押式回购)等；
质要求应当与基金合同约定的投资范围 （11.5）基金所持有的债券（不含到期日在
保持一致； 一年以内的政府债券）市值和买入、卖出
（15）本基金投资存托凭证的比例限制 国债期货合约价值，合计（轧差计算）应
依照境内上市交易的股票执行，与境内 当符合基金合同关于债券投资比例的有关
上市交易的股票合并计算； 约定；
（16）法律法规及中国证监会规定的和 （12）本基金参与股票期权交易的，应当
《基金合同》约定的其他投资限制。 符合下列要求：
除上述第（6）、
（12）、
（13）
、（14）项外， （12.1）基金因未平仓的期权合约支付和
因证券或期货市场波动、证券发行人合 收取的权利金总额不得超过基金资产净值
并、基金规模变动、标的指数成份股调 的 10%；
整、标的指数成份股流动性限制等基金 （12.2）开仓卖出认购期权的，应持有足额
管理人之外的因素致使基金投资比例不 标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有
符合上述规定投资比例的，基金管理人 合约行权所需的全额现金或交易所规则认
应当在 10 个交易日内进行调整，但中国 可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
证监会规定的特殊情形除外。因证券或 （12.3）未平仓的期权合约面值不得超过
期货市场波动、证券发行人合并、基金规 基金资产净值的 20%。其中，合约面值按
模变动等基金管理人之外的因素致使基 照行权价乘以合约乘数计算；
金投资不符合第（12）项规定的，基金管 （13）本基金主动投资于流动性受限资产
理人不得新增出借业务。法律法规或监 的市值合计不得超过本基金资产净值的
管部门另有规定时，从其规定。 15%。因证券市场波动、上市公司股票停
基金管理人应当自基金合同生效之日起 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
金合同的有关约定。在上述期间内，本基 理人不得主动新增流动性受限资产的投
金的投资范围、投资策略应当符合基金 资；
合同的约定。基金托管人对基金的投资 （14）本基金与私募类证券资管产品及中
的监督与检查自本基金合同生效之日起 国证监会认定的其他主体为交易对手开展
开始。法律法规或监管部门另有规定的， 逆回购交易的，可接受质押品的资质要求
从其规定。 应当与本基金合同约定的投资范围保持一
如果法律法规或监管部门对上述投资比 致；
例限制进行变更的，基金管理人在履行 （15）本基金资产总值不超过基金资产净
适当程序后，以变更后的规定为准。法律 值的 140%；
法规或监管部门取消上述限制，如适用 （16）本基金投资存托凭证的比例限制依
于本基金，基金管理人在履行适当程序 照境内上市交易的股票执行；
后，则本基金投资不再受相关限制。 （17）每个交易日日终在扣除衍生品投资
…… 交易保证金一倍的现金，其中，现金不包
基金管理人运用基金财产买卖基金管理 括结算备付金、存出保证金、应收申购款
人、基金托管人及其控股股东、实际控制 等；
人或者与其有重大利害关系的公司发行 （18）法律法规及中国证监会规定的和基
的证券或者承销期内承销的证券，或者 金合同约定的其他投资限制。
从事其他重大关联交易的，应当符合本 除上述（3）、
（8）、
（13）、
（14）情形之外，
基金的投资目标和投资策略，遵循基金 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
份额持有人利益优先原则，防范利益冲 基金规模变动、标的指数成份股调整、标
突，建立健全内部审批机制和评估机制， 的指数成份股流动性限制等基金管理人之
按照市场公平合理价格执行。相关交易 外的因素致使基金投资比例不符合上述规
必须事先得到基金托管人同意，并按法 定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交
律法规予以披露。重大关联交易应提交 易日内进行调整，但中国证监会规定的特
基金管理人董事会审议，并经过三分之 殊情形除外。法律法规另有规定的，从其
二以上的独立董事通过。基金管理人董 规定。
事会应至少每半年对关联交易事项进行 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6
审查。 个月内使基金的投资组合比例符合基金合
法律、行政法规或监管部门变更或取消 同的有关约定。在上述期间内，本基金的
上述禁止性规定，如适用于本基金，基金 投资范围、投资策略应当符合基金合同的
管理人在履行适当程序后，本基金投资 约定。基金托管人对基金的投资的监督与
不再受相关限制或以变更后的规定为 检查自本基金合同生效之日起开始。法律
准。 法规或监管部门另有规定的，从其规定。
……
人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的
证券或者承销期内承销的证券，或者从事
其他重大关联交易的，应当符合基金的投
资目标和投资策略，遵循基金份额持有人
利益优先原则，防范利益冲突，建立健全
内部审批机制和评估机制，按照市场公平
合理价格执行。相关交易必须事先得到基
金托管人的同意，并按法律法规予以披露。
重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。
基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
制、禁止行为规定或从事关联交易的条件
和要求，本基金可不受相关限制。法律法
规或监管部门对上述组合限制、禁止行为
规定或从事关联交易的条件和要求进行变
更的，本基金可以变更后的规定为准。经
与基金托管人协商一致，基金管理人可依
据法律法规或监管部门规定直接对基金合
同进行变更，该变更无须召开基金份额持
有人大会审议。
五、投资标的指数
本基金标的指数为深证 100 指数。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份
股价格波动等指数编制方法变动之外的因
素致使标的指数不符合要求的情形除外）
、
五、业绩比较基准
指数编制机构退出等情形，基金管理人应
本基金的标的指数为深证创新 100 指数。
当自该情形发生之日起十个工作日向中国
本基金的业绩比较基准为标的指数收益
证监会报告并提出解决方案，如转换运作
率。
方式，与其他基金合并、或者终止基金合
深证创新 100 指数由深圳证券信息有限
同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人
公司编制并发布，反映深圳证券市场创
大会进行表决，基金份额持有人大会未成
新型、成长型企业的运行特征和表现。
功召开或就上述事项表决未通过的，本基
未来若出现标的指数不符合要求（因成
金合同终止。
份股价格波动等指数编制方法变动之外
自指数编制机构停止标的指数的编制及发
的因素致使标的指数不符合要求的情形
布至解决方案确定期间，基金管理人应按
除外）
、指数编制机构退出等情形，基金
照指数编制机构提供的最近一个交易日的
管理人应当自该情形发生之日起十个工
指数信息遵循基金份额持有人利益优先原
作日向中国证监会报告并提出解决方
则维持基金投资运作。
案，如更换基金标的指数、转换运作方
指数成份券/股发生明显负面事件面临退
式，与其他基金合并、或者终止基金合同
市等风险，且指数编制机构暂未作出调整
等，并在 6 个月内召集基金份额持有人
的，基金管理人将按照基金份额持有人利
大会进行表决，基金份额持有人大会未
益优先的原则，履行内部决策程序后及时
成功召开或就上述事项表决未通过的，
对相关成份券/股进行调整。
本基金合同终止。
六、业绩比较基准
自指数编制机构停止标的指数的编制及
本基金的业绩比较基准为标的指数收益
发布至解决方案确定期间，基金管理人
率，即深证 100 指数收益率。
应按照指数编制机构提供的最近一个交
本基金以“紧密跟踪标的指数表现，追求
易日的指数信息遵循基金份额持有人利
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化”作为投
益优先原则维持基金投资运作。
资目标，在投资中将不低于基金资产净值
成份股，因此选取深证 100 指数收益率作
为业绩比较基准，能够比较真实、客观地
反映本基金的风险收益特征。
六、风险收益特征 七、风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预 本基金为股票型基金，理论上预期风险与
期收益高于货币市场基金、债券型基金 预期收益高于混合型基金、债券型基金与
和混合型基金。本基金主要投资于标的 货币市场基金。本基金为指数型基金，主
指数成份股及备选成份股，具有与标的 要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
指数相似的风险收益特征。 理论上具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
七、基金管理人代表基金行使相关权利 八、基金管理人代表基金行使股东或债权
的处理原则及方法 人权利的处理原则及方法
金独立行使相关权利，保护基金份额持 独立行使股东或债权人权利，保护基金份
有人的利益； 额持有人的利益；
一、基金资产总值 一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证
证券、银行存款本息、基金应收款项及其 券及票据价值、期货合约、银行存款本息、
他资产的价值总和。 基金应收款项及其他资产的价值总和。
三、基金财产的账户
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性
基金托管人根据相关法律法规、规范性文
文件为本基金开立资金账户、证券账户、
件为本基金开立资金账户、证券账户以及
期货账户以及投资所需的其他专用账
投资所需的其他专用账户。开立的基金专
户。开立的基金专用账户与基金管理人、
用账户与基金管理人、基金托管人、基金
第十四 基金托管人、基金销售机构和基金登记
销售机构和基金登记机构自有的财产账户
部 分 结算机构自有的财产账户以及其他基金
以及其他基金财产账户相独立。
基金的 财产账户相独立。
财产 四、基金财产的保管和处分
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托
本基金财产独立于基金管理人、基金托管
管人和基金销售机构的财产，并由基金
人和基金销售机构的财产，并由基金托管
托管人保管。基金管理人、基金托管人、
人保管。基金管理人、基金托管人、基金
基金登记结算机构和基金销售机构以其
登记机构和基金销售机构以其自有的财产
自有的财产承担其自身的法律责任，其
承担其自身的法律责任，其债权人不得对
债权人不得对本基金财产行使请求冻
本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权
结、扣押或其他权利。除依法律法规和
利。除依法律法规和基金合同的规定处分
《基金合同》的规定处分外，基金财产不
外，基金财产不得被处分。
得被处分。
一、估值日 一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交 本基金的估值日为本基金相关的证券、期
易场所的交易日以及国家法律法规规定 货交易场所的交易日以及国家法律法规规
需要对外披露基金净值的非交易日。 定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、期货合约、
基金所拥有的股票、债券、资产支持证
股票期权合约、债券、资产支持证券和银
券、股指期货合约和银行存款本息、应收
行存款本息、应收款项、其它投资等资产
款项、其它投资等资产及负债。
及负债。
四、估值方法 四、估值方法
（1）交易所上市的有价证券（包括股票 （1）交易所上市的有价证券（包括股票
等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
价（收盘价）估值；估值日无交易的，但 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最
最近交易日后经济环境未发生重大变化 近交易日后经济环境未发生重大变化或证
第十五 且证券发行机构未发生影响证券价格的 券发行机构未发生影响证券价格的重大事
部 分 重大事件的，以最近交易日的市价（收盘 件的，以最近交易日的市价（收盘价）估
基金资 价）估值；如最近交易日后经济环境发生 值；如最近交易日后经济环境发生了重大
产估值 了重大变化或证券发行机构发生影响证 变化或证券发行机构发生影响证券价格的
券价格的重大事件的，可参考类似投资 重大事件的，可参考类似投资品种的现行
品种的现行市价及重大变化因素，调整 市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
最近交易市价，确定公允价格。 确定公允价格。
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含 （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固
权固定收益品种，选取估值日第三方估 定收益品种（另有规定的除外）
，选取估值
值机构提供的相应品种当日的估值净价 日第三方估值基准服务机构提供的相应品
进行估值。 种当日的估值全价进行估值。
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权 （3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定
固定收益品种，选取估值日第三方估值 收益品种（另有规定的除外）
，选取估值日
机构提供的相应品种当日的唯一估值净 第三方估值基准服务机构提供的相应品种
价或推荐估值净价进行估值。 当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行
（4）交易所上市交易的可转换债券以每 估值。
日收盘价作为估值全价。 对于含投资者回售权的固定收益品种，行
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价 使回售权的，在回售登记日至实际收款日
证券，采用估值技术确定公允价值。交易 期间选取第三方估值基准服务机构提供的
所市场挂牌转让的资产支持证券，采用 相应品种的唯一估值全价或推荐估值全
估值技术确定公允价值。 价，同时充分考虑发行人的信用风险变化
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂 对公允价值的影响。回售登记期截止日（含
牌转让的债券，对存在活跃市场的情况 当日）后未行使回售权的按照长待偿期所
下，应以活跃市场上未经调整的报价作 对应的价格进行估值。
为估值日的公允价值；对于活跃市场报 （4）对于在交易所上市交易的公开发行的
价未能代表估值日公允价值的情况下， 可转换债券等有活跃市场的含转股权的债
应对市场报价进行调整以确认估值日的 券，实行全价交易的债券选取估值日收盘
公允价值；对于不存在市场活动或市场 价作为估值全价；实行净价交易的债券选
活动很少的情况下，应采用估值技术确 取估值日收盘价并加计每百元税前应计利
定其公允价值。 息作为估值全价。
下情况处理： 券，采用估值技术确定公允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下
新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 情况处理
一股票的估值方法估值；该日无交易的， （1）送股、转增股、配股和公开增发的新
以最近一日的市价（收盘价）估值； 股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股
（2）首次公开发行未上市的股票、债券， 票的估值方法估值；该日无交易的，以最
采用估值技术确定公允价值，在估值技 近一日的市价（收盘价）估值；
术难以可靠计量公允价值的情况下，按 （2）首次公开发行未上市的股票采用估值
成本估值； 技术确定公允价值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股 （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活
票，包括但不限于非公开发行股票、首次 跃市场的固定收益品种，应采用在当前情
公开发行股票时公司股东公开发售股 况下适用并且有足够可利用数据和其他信
份、通过大宗交易取得的带限售期的股 息支持的估值技术确定其公允价值；
票等，不包括停牌、新发行未上市、回购 （4）在发行时明确一定期限限售期的股
交易中的质押券等流通受限股票，按监 票，包括但不限于非公开发行股票、首次
管机构或行业协会有关规定确定公允价 公开发行股票时公司股东公开发售股份、
值。 通过大宗交易取得的带限售期的股票等，
益品种，按照第三方估值机构提供的相 的质押券等流通受限股票，按监管机构或
应品种当日的估值净价估值。对银行间 行业协会有关规定确定公允价值。
市场上含权的固定收益品种，按照第三 3、同一证券同时在两个或两个以上市场交
方估值机构提供的相应品种当日的唯一 易的，按证券所处的市场分别估值。
估值净价或推荐估值净价估值。对于含 4、本基金投资股指期货合约、国债期货合
投资人回售权的固定收益品种，回售登 约，一般以估值当日结算价进行估值，估
记期截止日（含当日）后未行使回售权的 值当日无结算价的，且最近交易日后未发
按照长待偿期所对应的价格进行估值。 生影响公允价值计量的重大事件的，采用
对银行间市场未上市，且第三方估值机 最近交易日结算价估值。如法律法规今后
构未提供估值价格的债券，在发行利率 另有规定的，从其规定。
与二级市场利率不存在明显差异，未上 5、本基金投资股票期权，根据相关法律法
市期间市场利率没有发生大的变动的情 规以及监管部门的规定估值。
况下，按成本估值。 6、本基金参与融资及转融通证券出借业务
交易的，按该债券所处的市场分别估值。 规定进行估值。
值当日结算价进行估值，估值当日无结 境内上市交易的股票执行。如法律法规今
算价的，且最近交易日后未发生影响公 后另有规定的，从其规定。
允价值计量的重大事件的，采用最近交
易日结算价估值。
按照相关法律法规和行业协会的相关规
定进行估值。
境内上市交易的股票执行。
五、估值程序 五、估值程序
后，基金资产净值除以当日基金份额的 后，基金资产净值除以当日基金份额的余
余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数 额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后
点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以 第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大
设立大额赎回情形下的净值精度应急调 额赎回情形下的净值精度应急调整机制。
整机制。 国家另有规定的，从其规定。
国家法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值
基金管理人每个估值日计算基金资产净 及基金份额净值，并按规定公告。如遇特
值及基金份额净值，并按规定公告。 殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟
估值。但基金管理人根据法律法规或本 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估
基金合同的规定暂停估值时除外。基金 值。但基金管理人根据法律法规或本基金
管理人每个估值日对基金资产估值后， 合同的规定暂停估值时除外。基金管理人
将基金份额净值结果发送基金托管人， 每个工作日对基金资产估值后，将基金份
经基金托管人复核无误后，由基金管理 额净值结果发送基金托管人，经基金托管
人对外公布。 人复核无误后，由基金管理人按规定对外
公布。
六、估值错误的处理
本基金运作过程中，如果由于基金管理人
或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误，导致
六、估值错误的处理
其他当事人遭受损失的，过错的责任人应
当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受
本基金运作过程中，如果由于基金管理
损方”)的直接损失按下述“估值错误处理
人或基金托管人、或登记结算机构、或销
原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
售机构、或投资人自身的过错造成估值
……
错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
对于因技术原因引起的差错，若系同行业
的责任人应当对由于该估值错误遭受损
现有技术水平不能预见、不能避免、不能
失当事人（“受损方”）的直接损失按下述
克服，则属不可抗力，由此而造成投资人
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔
的交易资料灭失或被错误处理或造成其他
偿责任。
差错，因不可抗力原因出现差错的当事人
……
不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不
（4）根据估值错误处理的方法，需要修
当得利的义务。
改基金登记结算机构交易数据的，由基
金登记结算机构进行更正，并就估值错
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改
误的更正向有关当事人进行确认。
基金登记机构交易数据的，由基金登记机
构进行更正，并就估值错误的更正向有关
下：
当事人进行确认。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定处理。
下：
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有
规定的，从其规定处理。如果行业另有通
行做法，双方当事人应本着平等和保护基
金份额持有人利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
七、暂停估值的情形
的资产出现无可参考的活跃市场价格且
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
采用估值技术仍导致公允价值存在重大
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确
不确定性时，基金管理人经与基金托管
定性时，经与基金托管人协商确认后，基
人协商确认后，基金管理人应当暂停基
金管理人应当暂停估值；
金估值；
八、基金净值的确认
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管
基金资产净值和基金份额净值由基金管理
理人负责计算，基金托管人负责进行复
人负责计算，基金托管人负责进行复核。
核。基金管理人应于每个估值日交易结
基金管理人应于每个工作日交易结束后计
束后计算当日的基金资产净值和基金份
算当日的基金资产净值和基金份额净值并
额净值并发送给基金托管人。基金托管
发送给基金托管人。基金托管人对净值计
人对净值计算结果复核确认后发送给基
算结果复核确认后发送给基金管理人，由
金管理人，由基金管理人对基金净值按
基金管理人对基金净值按规定予以公布。
规定予以公布。
九、特殊情况的处理方法
九、特殊情况的处理 2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、
易所、登记结算公司等机构发送的数据 的数据错误或国家会计政策变更、市场规
错误等原因，基金管理人和基金托管人 则变更等非基金管理人与基金托管人原
虽然已经采取必要、适当、合理的措施进 因，基金管理人和基金托管人虽然已经采
行检查，但是未能发现该错误而造成的 取必要、适当、合理的措施进行检查，但
基金资产估值错误，基金管理人、基金托 未能发现错误的，由此造成的基金资产估
管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金 值错误，基金管理人和基金托管人免除赔
托管人应积极采取必要的措施消除或减 偿责任，但基金管理人、基金托管人应当
轻由此造成的影响。 积极采取必要的措施消除或减轻由此造成
的影响。
一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
第十六
《基金合同》生效后与基金相关的信息 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露
部 分
披露费用； 费用；
基金费
《基金合同》生效后与基金相关的会计 4、基金合同生效后与基金相关的会计师
用与税
师费、审计费、律师费、仲裁费和诉讼费； 费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费等；
收
定，可以在基金财产中列支的其他费用。 10、按照国家有关规定和基金合同约定，
可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式
方式
……
……
H＝E×0.15%÷当年天数
H＝E×0.15%÷当年实际天数
……
……
基金管理费每日计提，逐日累计至每月
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月
月末，按月支付，经基金管理人与基金托
末，按月支付，由基金管理人向基金托管
管人双方核对无误后，基金托管人按照
人发送基金管理费划款指令，基金托管人
与基金管理人协商一致的方式于次月首
复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金
日起 5 个工作日内从基金财产中一次性
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
定节假日、公休假等，支付日期顺延至最
休日等，支付日期顺延。
近可支付日支付。
……
……
H＝E×0.05%÷当年天数
H＝E×0.05%÷当年实际天数
……
……
基金托管费每日计提，逐日累计至每月
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月
月末，按月支付，经基金管理人与基金托
末，按月支付，由基金管理人向基金托管
管人双方核对无误后，基金托管人按照
人发送基金托管费划款指令，基金托管人
与基金管理人协商一致的方式于次月首
复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金
日起 5 个工作日内从基金财产中一次性
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公
支取。若遇法定节假日、公休日等，支付
休日等，日期顺延至最近可支付日支付。
日期顺延。
三、不列入基金费用的项目
三、不列入基金费用的项目 3、基金合同生效前的相关费用根据《永赢
基金基金合同》的约定执行；
四、基金税收 四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其
其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 纳税义务按国家税收法律、法规执行。基
基金财产投资的相关税收，由基金份额 金财产投资的相关税收，由基金份额持有
持有人承担，基金管理人或者其他扣缴 人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人
义务人按照国家有关税收征收的规定代 按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
扣代缴。 对于基金份额持有人必须自行缴纳的税
收，由基金份额持有人自行负责，基金管
理人和基金托管人不承担代扣代缴或纳税
的义务。
一、基金收益分配原则
一、基金收益分配原则 1、本基金的收益分配方式为现金分红；
同期增长率达到 1%以上时，可进行收益 净值增长率超过业绩比较基准同期增长率
分配。在收益评价日，基金管理人对基金 或者基金可供分配利润金额大于零时，基
份额净值增长率和标的指数同期增长率 金管理人可进行收益分配；
进行计算，计算方法参见招募说明书； 3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较
增长率尽可能贴近标的指数同期增长率 特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为
第十七
为原则进行收益分配。基于本基金的性 前提，收益分配后基金份额净值有可能低
部 分
质和特点，本基金收益分配不须以弥补 于面值；当基金收益分配根据基金可供分
基金的
浮动亏损为前提，收益分配后有可能使 配利润金额决定时，本基金收益分配后基
收益与
除息后的基金份额净值低于面值； 金份额净值不能低于面值，即基金收益分
分配
收益分配； 份额收益分配金额后不能低于面值；
券交易所另有规定的，从其规定。 基金可每月进行收益分配。评价时间、分
在对基金份额持有人利益无实质不利影 配时间、分配方案及每次基金收益分配数
响的情况下，基金管理人可在法律法规 额等内容，基金管理人可以根据实际情况
允许的前提下酌情调整以上基金收益分 确定并按照有关规定公告；
配原则，此项调整不需要召开基金份额 5、每一基金份额享有同等分配权；
持有人大会，但应于变更实施日前在规 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其
定媒介公告。 规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及
对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，经履行适当程序，基金管理人
可调整基金收益的分配原则和支付方式，
但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
二、收益分配方案
二、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分
基金收益分配方案中应载明基金收益分配
配基准日的可供分配利润、基金收益分
对象、分配时间、分配数额及比例、分配
配对象、分配时间、分配数额及比例、分
方式等内容。
配方式等内容。
一、基金会计政策
一、基金会计政策
第十八 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计
部 分 年度按如下原则：如果《基金合同》生效
至 12 月 31 日；
基金的 少于 2 个月，可以并入下一个会计年度
会计与 披露；
会计核算、报表编制等进行核对并以双方
审计 7、基金托管人每月与基金管理人就基金
约定的方式确认。
的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面或双方认可的其他方式确认。
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、 一、本基金的信息披露应符合《基金法》
、
《运作办法》、
《信息披露办法》、
《流动性 《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性
风险管理规定》、
《基金合同》及其他有关 风险管理规定》、基金合同及其他有关规
规定。相关法律法规关于信息披露的规 定。相关法律法规关于信息披露的规定发
定发生变化时，本基金从其最新规定。 生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人 二、信息披露义务人
第十九
本基金信息披露义务人包括基金管理 本基金信息披露义务人包括基金管理人、
部 分
人、基金托管人、召集基金份额持有人大 基金托管人、召集基金份额持有人大会的
基金的
会的基金份额持有人及其日常机构（如 基金份额持有人及其日常机构（如有）等
信息披
有）等法律、行政法规和中国证监会规定 法律法规和中国证监会规定的自然人、法
露
的自然人、法人和非法人组织。 人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额 本基金信息披露义务人以保护基金份额持
持有人利益为根本出发点，按照法律法 有人利益为根本出发点，按照法律法规和
规和中国证监会的规定披露基金信息， 中国证监会的规定、以及证券交易所的自
并保证所披露信息的真实性、准确性、完 律管理规则披露基金信息，并保证所披露
整性、及时性、简明性和易得性。 信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露
露的基金信息，不得有下列行为： 的基金信息，不得有下列行为：
的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、
《基金合同》、基 （一）基金招募说明书、基金合同、基金
金托管协议、基金产品资料概要 托管协议、基金产品资料概要
《基金合同》是界定《基金合同》当事 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项
人的各项权利、义务关系，明确基金份额 权利、义务关系，明确基金份额持有人大
持有人大会召开的规则及具体程序，说 会召开的规则及具体程序，说明基金产品
明基金产品的特性等涉及基金投资者重 的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
大利益的事项的法律文件。 的法律文件。
影响基金投资者决策的全部事项，说明 响基金投资者决策的全部事项，说明基金
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、 申购和赎回安排、基金投资、基金产品特
基金产品特性、风险揭示、信息披露及基 性、风险揭示、信息披露及基金份额持有
金份额持有人服务等内容。
《基金合同》 人服务等内容。基金合同生效后，基金招
生效后，基金招募说明书的信息发生重 募说明书的信息发生重大变更的，基金管
大变更的，基金管理人应当在三个工作 理人应当在三个工作日内，更新基金招募
日内，更新基金招募说明书并登载在规 说明书并登载在规定网站上；除重大变更
定网站上；基金招募说明书其他信息发 事项之外，基金招募说明书其他信息发生
生变更的，基金管理人至少每年更新一 变更的，基金管理人至少每年更新一次。
次。基金终止运作的，基金管理人不再更 基金终止运作的，基金管理人不再更新基
新基金招募说明书。 金招募说明书。
金管理人在基金财产保管及基金运作监 人在基金财产保管及基金运作监督等活动
督等活动中的权利、义务关系的法律文 中的权利、义务关系的法律文件。
件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的
的摘要文件，用于向投资者提供简明的 概要信息。基金合同生效后，基金产品资
基金概要信息。
《基金合同》生效后，基 料概要的信息发生重大变更的，基金管理
金产品资料概要的信息发生重大变更 人应当在三个工作日内，更新基金产品资
的，基金管理人应当在三个工作日内，更 料概要，并登载在规定网站及基金销售机
新基金产品资料概要，并登载在规定网 构网站或营业网点；除重大变更事项之外，
站及基金销售机构网站或营业网点；基 基金产品资料概要其他信息发生变更的，
金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止
基金管理人至少每年更新一次。基金终 运作的，基金管理人不再更新基金产品资
止运作的，基金管理人不再更新基金产 料概要。
品资料概要。 （二）基金净值信息
基金募集申请经中国证监会注册后，基 基金合同生效后，在开始办理基金份额申
金管理人在基金份额发售的三日前，将 购或者赎回且未上市交易前，基金管理人
基金份额发售公告、基金招募说明书提 应当至少每周在规定网站披露一次基金份
示性公告和《基金合同》提示性公告登载 额净值和基金份额累计净值。
在规定报刊上，将基金份额发售公告、基 在开始办理基金份额申购或者赎回或上市
金招募说明书、基金产品资料概要、
《基 交易后，基金管理人应当在不晚于每个开
金合同》和基金托管协议登载在规定网 放日/交易日的次日，通过规定网站、基金
站上，并将基金产品资料概要登载在基 销售机构网站或者营业网点披露开放日/
金销售机构网站或营业网点；基金托管 交易日的基金份额净值和基金份额累计净
人应当同时将《基金合同》
、基金托管协 值。
议登载在规定网站上。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最
（二）基金份额发售公告 后一日的次日，在规定网站披露半年度和
基金管理人应当就基金份额发售的具体 年度最后一日的基金份额净值和基金份额
事宜编制基金份额发售公告，并在基金 累计净值。
份额发售的三日前登载于规定媒介上。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当
（三）
《基金合同》生效公告 延迟计算或公告。
基金管理人应当在收到中国证监会确认 （三）基金份额申购、赎回对价
文件的次日在规定媒介上登载《基金合 基金管理人应当在基金合同、招募说明书
同》生效公告。 等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
（四）基金份额折算日公告、基金份额折 回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，
算结果公告 并保证投资者能够在基金销售机构网站或
根据投资需要或为提高交易便利，基金 营业网点查阅或者复制前述信息资料。
管理人可向登记结算机构申请办理基金 （四）基金开始申购、赎回公告
份额折算与变更登记。基金管理人确定 基金管理人应在申购开始日、赎回开始日
基金份额折算日后应按照相关法律法规 前在规定媒介上公告。
的要求将基金份额折算日公告登载于规 （五）申购赎回清单
定媒介上。 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，
基金份额进行折算并由登记结算机构完 基金管理人应当在每个开放日，通过网站、
成基金份额的变更登记后，基金管理人 申购赎回代理机构或其他媒介公告当日的
应按照相关法律法规的要求将基金份额 申购赎回清单。
折算结果公告登载于规定媒介上。 （六）基金份额折算日公告、基金份额折
（五）基金份额上市交易公告书 算结果公告
基金份额获准在证券交易所上市交易 根据投资需要或为提高交易便利，基金管
的，基金管理人应当在基金份额上市交 理人可向登记机构申请办理基金份额折算
易的三个工作日前，将基金份额上市交 与变更登记。基金管理人确定基金份额折
易公告书登载在规定网站上，并将上市 算日后应按照相关法律法规的要求将基金
交易公告书提示性公告登载在规定报刊 份额折算日公告登载于规定媒介上。
上。 基金份额进行折算并由登记机构完成基金
（六）基金净值信息 份额的变更登记后，基金管理人应将基金
《基金合同》生效后，在开始办理基金份 份额折算结果公告登载于规定媒介上。
额申购或者赎回前且未上市交易时，基 （七）基金定期报告，包括基金年度报告、
金管理人应当至少每周在规定网站披露 基金中期报告和基金季度报告
一次基金份额净值和基金份额累计净 基金管理人应当在每年结束之日起三个月
值。 内，编制完成基金年度报告，将年度报告
在开始办理基金份额申购或者赎回或基 登载在规定网站上，并将年度报告提示性
金上市交易后，基金管理人应当在不晚 公告登载在规定报刊上。基金年度报告中
于每个开放日/交易日的次日，通过其规 的财务会计报告应当经过符合《中华人民
定网站、基金销售机构网站或者营业网 共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
点披露开放日/交易日的基金份额净值和 基金管理人应当在上半年结束之日起两个
基金份额累计净值。 月内，编制完成基金中期报告，将中期报
基金管理人应在不晚于半年度和年度最 告登载在规定网站上，并将中期报告提示
后一日的次日，在规定网站披露半年度 性公告登载在规定报刊上。
和年度最后一日的基金份额净值和基金 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个
份额累计净值。 工作日内，编制完成基金季度报告，将季
（七）申购、赎回清单 度报告登载在规定网站上，并将季度报告
在开始办理基金份额申购或者赎回之 提示性公告登载在规定报刊上。
后，基金管理人应当在每个开放日，通过 基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人
基金管理人网站、申购赎回代理机构以 可以不编制当期季度报告、中期报告或者
及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 年度报告。
（八）基金定期报告，包括基金年度报 如报告期内出现单一投资者持有基金份额
告、基金中期报告和基金季度报告 达到或超过基金总份额 20%的情形，为保
基金管理人应当在每年结束之日起三个 障其他投资者的权益，基金管理人至少应
月内，编制完成基金年度报告，将年度报 当在定期报告“影响投资者决策的其他重
告登载在规定网站上，并将年度报告提 要信息”项下披露该投资者的类别、报告
示性公告登载在规定报刊上。基金年度 期末持有份额及占比、报告期内持有份额
报告中的财务会计报告应当经过符合 变化情况及本基金的特有风险，中国证监
《中华人民共和国证券法》规定的会计 会认定的特殊情形除外。
师事务所审计。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报
基金管理人应当在上半年结束之日起两 告中披露基金组合资产情况及其流动性风
个月内，编制完成基金中期报告，将中期 险分析等。
报告登载在规定网站上，并将中期报告 法律法规或中国证监会另有规定的，从其
提示性公告登载在规定报刊上。 规定。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个 （八）临时报告
工作日内，编制完成基金季度报告，将季 本基金发生重大事件，有关信息披露义务
度报告登载在规定网站上，并将季度报 人应当依照《信息披露办法》的有关规定
告提示性公告登载在规定报刊上。 编制临时报告书，并登载在规定报刊和规
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金 定网站上。
管理人可以不编制当期季度报告、中期 前款所称重大事件，是指可能对基金份额
报告或者年度报告。 持有人权益或者基金份额的价格产生重大
本基金持续运作过程中，应当在基金年 影响的下列事件：
度报告和中期报告中披露基金组合资产 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事
情况及其流动性风险分析等。 项；
基金运作期间，如报告期内出现单一投 2、基金合同终止、基金清算；
资者持有基金份额达到或超过基金总份 3、转换基金运作方式、基金合并；
额 20%的情形，为保障其他投资者的权 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份
益，基金管理人至少应当在基金定期报 额登记机构，基金改聘会计师事务所；
告“影响投资者决策的其他重要信息”项 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理
下披露该投资者的类别、报告期末持有 基金的份额登记、核算、估值等事项，基
份额及占比、报告期内持有份额变化情 金托管人委托基金服务机构代为办理基金
况及本基金的特有风险，中国证监会认 的核算、估值、复核等事项；
定的特殊情形除外。 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、
法律法规或中国证监会另有规定的，从 住所发生变更；
其规定。 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权
（九）临时报告 的股东、基金管理人的实际控制人变更；
本基金发生重大事件，有关信息披露义 8、基金管理人的高级管理人员、基金经理
务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 和基金托管人专门基金托管部门负责人发
登载在规定报刊和规定网站上。 生变动；
前款所称重大事件，是指可能对基金份 9、基金管理人的董事在最近 12 个月内变
额持有人权益或者基金份额的价格产生 更超过百分之五十，基金管理人、基金托
重大影响的下列事件： 管人专门基金托管部门的主要业务人员在
事项； 10、涉及基金财产、基金管理业务、基金
份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门
理基金的份额登记、核算、估值等事项， 行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
基金托管人委托基金服务机构代为办理 12、基金管理人运用基金财产买卖基金管
基金的核算、估值、复核等事项； 理人、基金托管人及其控股股东、实际控
住所发生变更； 的证券或者承销期内承销的证券，或者从
权的股东、基金管理人的实际控制人变 另有规定的除外；
更； 13、基金收益分配事项；
理和基金托管人专门基金托管部门负责 15、基金份额净值计价错误达基金份额净
人发生变动； 值百分之零点五；
变更超过百分之五十，基金管理人、基金 17、本基金暂停接受申购、赎回申请或重
托管人专门基金托管部门的主要业务人 新接受申购、赎回申请或延缓支付赎回对
员在最近 12 个月内变动超过百分之三 价；
十； 18、基金推出新业务或服务；
托管业务的诉讼或仲裁； 20、本基金变更标的指数；
经理因基金管理业务相关行为受到重大 或终止上市；
行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专 22、本基金调整最小申购赎回单位、申购
门基金托管部门负责人因基金托管业务 赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 23、本基金发生涉及基金申购、赎回事项
管理人、基金托管人及其控股股东、实际 时；
控制人或者与其有重大利害关系的公司 24、基金信息披露义务人认为可能对基金
发行的证券或者承销期内承销的证券， 份额持有人权益或者基金份额的价格产生
或者从事其他重大关联交易事项，但中 重大影响的其他事项或中国证监会规定或
国证监会另有规定的除外； 本基金合同约定的其他事项。
赎回费等费用计提标准、计提方式和费 出现的或者在市场上流传的消息可能对基
率发生变更； 金份额价格产生误导性影响或者引起较大
净值百分之零点五； 的，相关信息披露义务人知悉后应当立即
重新接受申购、赎回申请或延缓支付赎 （十）清算报告
回对价； 基金合同终止的，基金管理人应当依法组
市或终止上市； 共和国证券法》规定的会计师事务所审计，
方式及申购对价、赎回对价组成； 应当将清算报告登载在规定网站上，并将
潜在影响投资者赎回等重大事项时； 法报中国证监会备案，并予以公告。
金份额持有人权益或者基金份额的价格 披露
产生重大影响的其他事项或中国证监会 本基金可投资股指期货和国债期货，基金
规定和基金合同约定的其他事项。 管理人应当在季度报告、中期报告、年度
（十）澄清公告 报告等定期报告和招募说明书（更新）等
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒 文件中披露股指期货和国债期货交易情
介中出现的或者在市场上流传的消息可 况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、
能对基金份额价格产生误导性影响或者 风险指标等，并充分揭示股指期货和国债
引起较大波动，以及可能损害基金份额 期货交易对基金总体风险的影响以及是否
持有人权益的，相关信息披露义务人知 符合既定的投资政策和投资目标等。
悉后应当立即对该消息进行公开澄清， （十三）投资股票期权的信息披露
并将有关情况立即报告基金上市交易的 本基金可投资股票期权，基金管理人按照
证券交易所。 相关法律法规要求进行披露。
（十一）清算报告 （十四）投资资产支持证券的信息披露
基金合同终止的，基金管理人应当依法 本基金可投资资产支持证券，基金管理人
组织清算组对基金财产进行清算并作出 应在基金年度报告及中期报告中披露其持
清算报告。清算报告应当经过符合《中华 有的资产支持证券总额、资产支持证券市
人民共和国证券法》规定的会计师事务 值占基金净资产的比例和报告期内所有的
所审计，并由律师事务所出具法律意见 资产支持证券明细。
书。清算组应当将清算报告登载在规定 基金管理人应在基金季度报告中披露其持
网站上，并将清算报告提示性公告登载 有的资产支持证券总额、资产支持证券市
在规定报刊上。 值占基金净资产的比例和报告期末按市值
（十二）基金份额持有人大会决议 占基金净资产比例大小排序的前 10 名资
基金份额持有人大会决定的事项，应当 产支持证券明细。
依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十五）参与融资及转融通证券出借交易
（十三）投资股指期货相关公告 信息披露
本基金将在季度报告、中期报告、年度报 基金管理人应当在季度报告、中期报告、
告等定期报告和招募说明书（更新）等文 年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
件中披露股指期货交易情况，包括投资 等文件中披露参与融资和转融通证券出借
政策、持仓情况、损益情况、风险指标等， 交易情况，包括投资策略、业务开展情况、
并充分揭示股指期货交易对基金总体风 损益情况、风险及其管理情况等，并按规
险的影响以及是否符合既定的投资政策 定就报告期内发生的基金参与转融通证券
和投资目标等。 出借交易的重大关联交易事项做详细说
（十四）投资资产支持证券相关公告 明。
基金管理人应在基金年度报告及中期报
告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例
和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其
持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期末
按市值占基金净资产比例大小排序的前
（十五）参与融资和转融通证券出借交
易相关公告
基金应当在季度报告、中期报告、年度报
告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露参与融资和转融通证券出借交
易情况，包括投资策略、业务开展情况、
损益情况、风险及其管理情况等，并就报
告期内本基金参与转融通证券出借业务
发生的重大关联交易事项做详细说明。
六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理
…… ……
基金托管人应当按照相关法律法规、中 基金托管人应当按照相关法律法规、中国
国证监会的规定和《基金合同》的约定， 证监会的规定和基金合同的约定，对基金
对基金管理人编制的基金资产净值、基 管理人编制的基金资产净值、基金份额净
金份额净值、基金份额申购赎回对价、基 值、基金份额申购赎回对价、基金定期报
金定期报告、更新的招募说明书、基金产 告、更新的招募说明书、基金产品资料概
品资料概要、基金清算报告等公开披露 要、基金清算报告等公开披露的相关基金
的相关基金信息进行复核、审查，并向基 信息进行复核、审查，并向基金管理人进
金管理人进行书面或电子确认。 行书面或电子确认。
…… ……
为基金信息披露义务人公开披露的基金 为基金信息披露义务人公开披露的基金信
信息出具审计报告、法律意见书的专业 息出具审计报告、法律意见书的专业机构，
机构，应当制作工作底稿，并将相关档案 应当制作工作底稿，并将相关档案至少保
至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 存到基金合同终止后 10 年。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托
八、暂停或延迟信息披露的情形
管人可暂停或延迟披露基金信息：
法定节假日或因其他原因暂停营业时；
合同》认定的其他情形。
人、基金托管人无法准确评估基金资产价
值时或无法进行信息披露时；
认定的其他情形。
一、《基金合同》的变更
一、基金合同的变更
基金合同约定应经基金份额持有人大会
金合同约定应经基金份额持有人大会决议
决议通过的事项的，应召开基金份额持
通过的事项的，应召开基金份额持有人大
有人大会决议通过。对于法律法规规定
会决议通过。对于法律法规规定和基金合
和基金合同约定可不经基金份额持有人
同约定可不经基金份额持有人大会决议通
大会决议通过的事项，由基金管理人和
过的事项，由基金管理人和基金托管人同
基金托管人同意后变更并公告，并报中
意后变更并公告。
国证监会备案。
第二十 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大
部 分 会决议自生效后方可执行，自决议生效后
有人大会决议自生效后方可执行，并自
基金合 两日内在规定媒介公告。
决议生效后两日内在规定媒介公告。
同的变
二、《基金合同》的终止事由 二、基金合同的终止事由
更、终
有下列情形之一的，经履行相关程序后， 有下列情形之一的，经履行相关程序后，
止与基
《基金合同》应当终止： 基金合同应当终止：
金财产
的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
同》终止事由之日起 30 个工作日内成立
止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
清算小组，基金管理人组织基金财产清
组，基金管理人组织基金财产清算小组并
算小组并在中国证监会的监督下进行基
在中国证监会的监督下进行基金清算。
金清算。
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财
（1）
《基金合同》终止情形出现时，由基
产清算小组统一接管基金；
金财产清算小组统一接管基金；
一、基金管理人、基金托管人在履行各自 一、基金管理人、基金托管人在履行各自
第二十 职责的过程中，违反《基金法》等法律法 职责的过程中，违反《基金法》等法律法
一部分 规的规定或者《基金合同》约定，给基金 规的规定或者基金合同约定，给基金财产
违约责 财产或者基金份额持有人造成损害的， 或者基金份额持有人造成损害的，应当分
任 应当分别对各自的行为依法承担赔偿责 别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共
任；因共同行为给基金财产或者基金份 同行为给基金财产或者基金份额持有人造
额持有人造成损害的，应当承担连带赔 成损害的，应当承担连带赔偿责任，对损
偿责任。对损失的赔偿，仅限于直接损 失的赔偿，仅限于直接损失。但是发生下
失。但如发生下列情况，当事人免责： 列情况之一的，当事人免责：
…… ……
二、在发生一方或多方违约的情况下，在 二、在发生一方或多方违约的情况下，在
最大限度地保护基金份额持有人利益的 最大限度地保护基金份额持有人利益的前
前提下，
《基金合同》能够继续履行的应 提下，基金合同能够继续履行的应当继续
当继续履行。非违约方当事人在职责范 履行。非违约方当事人在职责范围内有义
围内有义务及时采取必要的措施，防止 务及时采取必要的措施，防止损失的扩大。
损失的扩大。没有采取适当措施致使损 没有采取适当措施致使损失进一步扩大
失进一步扩大的，不得就扩大的损失要 的，不得就扩大的损失要求赔偿。非违约
求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支 方因防止损失扩大而支出的合理费用由违
出的合理费用由违约方承担。 约方承担。
三、由于基金管理人、基金托管人不可控
三、由于基金管理人、基金托管人不可控
制的因素导致业务出现差错，基金管理人
制的因素导致业务出现差错，基金管理
和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
人和基金托管人虽然已经采取必要、适
合理的措施进行检查，但是未能发现错误
当、合理的措施进行检查，但是未能发现
或虽发现错误但因前述原因未能避免或更
错误的，由此造成基金财产或投资人损
正错误的，由此造成基金财产或投资人损
失，基金管理人和基金托管人免除赔偿
失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责
责任。但是基金管理人和基金托管人应
任。但是基金管理人和基金托管人应积极
积极采取必要的措施消除或减轻由此造
采取必要的措施减轻或消除由此造成的影
成的影响。
响。
各方当事人同意，因基金合同而产生的 各方当事人同意，因基金合同而产生的或
或与基金合同有关的一切争议，如经友 与基金合同有关的一切争议，如经友好协
第二十
好协商未能解决的，应提交上海国际经 商未能解决的，应提交上海国际经济贸易
二部分
济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中 仲裁委员会（上海国际仲裁中心）
，根据提
争议的
心），根据提交仲裁时该会的仲裁规则进 交仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲
处理和
行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是 裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局
适用的
终局的，对仲裁各方当事人均具有约束 的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除
法律
力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由 非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费
败诉方承担。 用由败诉方承担。
第二十 《基金合同》是约定基金合同当事人之 基金合同是约定基金合同当事人之间权利
三部分 间权利义务关系的法律文件。 义务关系的法律文件。
基金合 1、
《基金合同》经基金管理人、基金托管 1、基金合同经基金管理人、基金托管人双
同的效 人双方盖章以及双方法定代表人或授权 方盖章以及双方法定代表人或授权代表签
力 代表签章并在募集结束后经基金管理人 字或签章，经【】年【】月【】日永赢深
向中国证监会办理基金备案手续，并经 证创新 100 交易型开放式指数证券投资基
中国证监会书面确认后生效。 金基金份额持有人大会决议通过，并报中
《基金合同》的有效期自其生效之日起 国证监会备案。自【】年【】月【】日起，
至基金财产清算结果报中国证监会备案 《基金合同》生效，原《永赢深证创新 100
并公告之日止。 交易型开放式指数证券投资基金基金合
《基金合同》自生效之日起对包括基金 同》同日起失效。
管理人、基金托管人和基金份额持有人 2、基金合同的有效期自其生效之日起至基
在内的《基金合同》各方当事人具有同等 金财产清算结果报中国证监会备案并公告
的法律约束力。 之日止。
《基金合同》正本一式陆份，除上报有 3、基金合同自生效之日起对包括基金管理
关监管机构贰份外，基金管理人、基金托 人、基金托管人和基金份额持有人在内的
管人各持有贰份，每份具有同等的法律 基金合同各方当事人具有同等的法律约束
效力。 力。
《基金合同》可印制成册，供投资者在 4、基金合同正本一式三份，除上报有关监
基金管理人、基金托管人、销售机构的办 管机构一份外，基金管理人、基金托管人
公场所和营业场所查阅。 各持有一份，每份具有同等的法律效力。
管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
第二十
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合
四部分 基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事
同》当事人各方按有关法律法规协商解
其他事 人各方按有关法律法规协商解决。
决。
项
首页
微信公众号
证券之星APP
