安信一带一路: 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2024年年度报告

                              安信一带一路指数 2024 年年度报告
安信中证一带一路主题指数型证券投资基
           金
   基金管理人：安信基金管理有限责任公司
   基金托管人：招商证券股份有限公司
   送出日期：2025 年 3 月 28 日
                                       安信一带一路指数 2024 年年度报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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                          §2 基金简介
基金名称           安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
基金简称           安信一带一路指数
场内简称           安信一带一路
基金主代码          167503
基金运作方式         上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日        2021 年 1 月 1 日
基金管理人          安信基金管理有限责任公司
基金托管人          招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额     48,045,221.43 份
基金合同存续期        不定期
投资目标           本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常
               市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
               偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略           股票投资上，本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指
               数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及
               其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整，在风险可控的前提下，
               本着谨慎原则，参与股指期货的投资；债券投资上，本基金将以宏观形
               势及利率分析为基础，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定
               量评价；权证投资上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市
               场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价，谨慎
               进行权证投资；资产支持证券投资方面，综合运用类别资产配置、久期
               管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略。
业绩比较基准         中证一带一路主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）
               ×5％
风险收益特征         本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债
               券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数
               表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特
               征。
               根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及
               本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新
               评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新
               评级结果为准。
       项目                  基金管理人                  基金托管人
名称                安信基金管理有限责任公司            招商证券股份有限公司
信息披露    姓名        孙晓奇                     韩鑫普
 负责人    联系电话      0755-82509999           0755-82943666
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          电子邮箱   service@essencefund.com            tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话           4008-088-088                       95565
传真               0755-82799292                      0755-82960794
注册地址             深圳市福田区福田街道福安社区                     深圳市福田区福田街道福华一
                 福华一路 119 号安信金融大厦 29                路 111 号
                 楼
办公地址             深圳市福田区福田街道福安社区                     深圳市福田区福田街道福华一
                 福华一路 119 号安信金融大厦                   路 111 号
邮政编码             518026                             518000
法定代表人            刘入领                                霍达
本基金选定的信息披露报纸名称                     证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
                                   www.essencefund.com
址
基金年度报告备置地点                         基金管理人及基金托管人住所
     项目           名称                                     办公地址
            安永华明会计师事务所（特殊                中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安
会计师事务所
            普通合伙）                        永大楼 16 层
            中国证券登记结算有限责任公
注册登记机构                                   北京市西城区太平桥大街 17 号
            司
           §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
                                                             金额单位：人民币元
本期已实现收益                   1,614,280.72       -2,501,064.98            1,909,987.84
本期利润                   16,989,030.34         -3,180,412.30          -14,723,204.49
加权平均基金份额本期利润                    0.3165             -0.0529                 -0.2126
本期加权平均净值利润率                     19.67%              -3.39%                 -13.85%
本期基金份额净值增长率                     21.37%              -4.43%                 -12.10%
期末可供分配利润             -45,387,534.34         -57,433,629.39          -59,524,646.45
期末可供分配基金份额利润                   -0.9447             -0.9762                 -0.9340
期末基金资产净值               82,146,136.92         82,878,520.37           93,954,273.87
期末基金份额净值                        1.7098              1.4087                   1.4740
基金份额累计净值增长率                     35.38%              11.54%                   16.71%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
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要低于所列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
低数。
             份额净      份额净值                     业绩比较基准
                                业绩比较基
      阶段     值增长      增长率标                     收益率标准差     ①－③      ②－④
                                准收益率③
             率①        准差②                        ④
  过去三个月      -4.85%    1.62%       -4.82%         1.61%   -0.03%    0.01%
  过去六个月      2.74%     1.55%           1.98%      1.55%    0.76%    0.00%
  过去一年       21.37%    1.37%       20.05%         1.37%    1.32%    0.00%
  过去三年       1.96%     1.20%       -2.98%         1.20%    4.94%    0.00%
自基金转型起至今     35.38%    1.20%       20.35%         1.21%   15.03%   -0.01%
注：根据《安信一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：
中证一带一路主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％。由于本基金投资标
的指数为中证一带一路主题指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较
基准定为中证一带一路主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％。由于基金
资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准
指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
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    收益率变动的比较
注：1、本基金 2021 年 1 月 1 日由安信一带一路指数分级证券投资基金转型而成，本基金基金合
同生效日为 2021 年 1 月 1 日。
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
    比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
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  本基金过去三年未进行利润分配。
                    §4 管理人报告
  安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，国投
证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
  截至 2024 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 95 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵
活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证
券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分
级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混
合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费
医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一
路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活
配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选
股票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证
券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基
金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝
货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混
合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配
置混合型证券投资基金）、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健
阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势
灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债
券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券
投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信聚
利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵
活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置
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                                 安信一带一路指数 2024 年年度报告
混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题
指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合
型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开
放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合
型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券
型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有
期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证
券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券
投资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投
资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证
券投资基金、安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券
投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金、安
信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安
信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年
定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年
持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式
证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、
安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成
长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金、安信睿见优选混合型证
券投资基金、安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票型证券投资
基金、安信稳健增益 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金、安信红利精选混合型证券投资基金、安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金、安
信长鑫增强债券型证券投资基金、安信青享纯债债券型证券投资基金、安信平衡养老目标三年持
有期混合型发起式基金中基金（FOF）、安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金、安信 60 天滚动
持有债券型证券投资基金、安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金、安信 180 天持有期债
券型证券投资基金、安信医药创新股票型发起式证券投资基金、安信周期优选股票型发起式证券
投资基金。
姓名   职务   任本基金的基金经理    证券从            说明
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               （助理）期限         业年限
            任职日期       离任日期
                                       施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券
                                       资产管理有限公司量化投资部研究员，安
                                       信基金管理有限责任公司量化投资部研究
                                       助理、基金经理助理、投资经理，现任安
                                       信基金管理有限责任公司量化投资部基金
施荣   本基金的   2020 年 1
                        -     12 年     经理。现任安信中证一带一路主题指数型
盛    基金经理    月 13 日
                                       证券投资基金（原安信中证一带一路主题
                                       指数分级证券投资基金）  、安信中证深圳科
                                       技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、
                                       安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投
                                       资基金的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定的聘任日期填写。“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
员范围的相关规定。
  本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                 《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
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司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
  报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
向难以明确；地缘政治方面，紧张局势虽在局部有所缓和，但像俄乌冲突等产生的余波仍在持续
发挥影响。从国内经济视角看，也面临着一系列的挑战，需求端的修复进程缓慢，全球贸易保护
主义的氛围并未实质性减轻，出口企业面临诸多限制和压力；然而，国内经济同样存在着诸多发
展机遇，内需市场中，政府通过多种政策手段积极刺激消费活力，金融监管的加强有效防范系统
性金融风险，为实体经济的发展营造良好的金融环境。总体而言，2024 年国内经济挑战与机遇并
存，但经济长期向好的基本面并未改变，有望通过多种政策和措施的综合运用，逐步克服困难，
实现稳步发展。
  本基金跟踪的标的指数是中证一带一路主题指数，该指数综合考虑过去一年日均总市值、现
有海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础上，从基础建设、
交通运输、高端装备、电力通信、资源开发等五大产业中选取最具主题代表性的沪深 A 股作为样
本股，反映一带一路主题公司的整体表现。
  本基金秉承指数基金的投资策略，严格遵守风险和合规等管理流程，确保本基金的安全运作。
在应对申购、赎回和成分股调整的基础上，跟踪指数的收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范
围内。
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.7098 元，本报告期基金份额净值增长率为 21.37%，同
期业绩比较基准收益率为 20.05%。
  展望 2025 年，国际环境存在诸多不确定性，全球经济的联动性使我国经济面临的外部机遇和
风险依然存在。国内经济会在复杂的大环境下前行，国内政策将持续发挥引导与支撑作用，宏观
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                                安信一带一路指数 2024 年年度报告
调控的力度与节奏将积极应对可能出现的风险与机遇。总体而言，预计 2025 年经济会在动态调整
中发展，不同阶段将呈现出不同的发展态势，或面临一定的挑战，也可能在政策的引导和各方努
力下，逐步走向更为稳定的发展轨道。
     本基金跟踪的标的指数是中证一带一路主题指数，该指数主要是在基础建设、交通运输、高
端装备、电力通信、资源开发等五大产业内选股，随着国家积极的财政和货币政策，特别是指数
中包含的高端装备、电力通信等二十大强调要深化自主可控领域将会出现很大的投资价值。
     本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、
梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及
公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持
有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
     本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
     本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和
运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经
验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大
事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；
运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；
风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定
期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员
会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观
性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
     截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
                      第 12 页
                                      安信一带一路指数 2024 年年度报告
     根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
     无。
                     §5 托管人报告
     本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
     本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
     本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                      §6 审计报告
审计报告标题       审计报告
审计报告收件人      安信中证一带一路主题指数型证券投资基金全体基金份额持有人
             我们审计了安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的财务报表，包括
             及相关财务报表附注。
审计意见         我们认为，后附的安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的财务报表
             在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安信中证一带
             一路主题指数型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年
             度的经营成果和净资产变动情况。
             我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的
             “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则
形成审计意见的基础    下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安信中证一带
             一路主题指数型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
             相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
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                              安信一带一路指数 2024 年年度报告
强调事项        无
其他事项        无
            安信中证一带一路主题指数型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他
            信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
            我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发
            表任何形式的鉴证结论。
其他信息        结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
            考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重
            大不一致或者似乎存在重大错报。
            基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当
            报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
            管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，
            并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
            误导致的重大错报。
管理层和治理层对财   在编制财务报表时，管理层负责评估安信中证一带一路主题指数型证券投
务报表的责任      资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用
            持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
            治理层负责监督安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的财务报告
            过程。
            我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错
            报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的
            保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能
            发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
            可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报
            是重大的。
            在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业
            怀疑。同时，我们也执行以下工作：
            （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和
            实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表
            审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或
            凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
注册会计师对财务报   发现由于错误导致的重大错报的风险。
表审计的责任      （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非
            对内部控制的有效性发表意见。
            （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
            理性。
            （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
            审计证据，就可能导致对安信中证一带一路主题指数型证券投资基金持续
            经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
            果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
            提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
            发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
            未来的事项或情况可能导致安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
            不能持续经营。
            （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报
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                                                     安信一带一路指数 2024 年年度报告
               表是否公允反映相关交易和事项。
               我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
               通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称      安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名       昌    华                                  邓     雯
会计师事务所的地址      中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安永大楼 16 层
审计报告日期         2025 年 03 月 28 日
                          §7 年度财务报表
会计主体：安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
报告截止日：2024 年 12 月 31 日
                                                                 单位：人民币元
                                           本期末                    上年度末
        资 产              附注号
资 产：
货币资金                     7.4.7.1             1,921,192.10          1,543,472.45
结算备付金                                            1,101.83                       -
存出保证金                                            7,112.17              5,476.94
交易性金融资产                  7.4.7.2            80,484,741.27         81,707,473.81
其中：股票投资                                     77,650,395.55         78,580,867.90
    基金投资                                                 -                      -
    债券投资                                     2,834,345.72          3,126,605.91
    资产支持证券投资                                             -                      -
    贵金属投资                                                -                      -
    其他投资                                                 -                      -
衍生金融资产                   7.4.7.3                         -                      -
买入返售金融资产                 7.4.7.4                         -                      -
应收清算款                                                    -                      -
应收股利                                                     -                      -
应收申购款                                           45,924.55             18,912.51
递延所得税资产                                                  -                      -
其他资产                     7.4.7.5                         -                      -
资产总计                                        82,460,071.92         83,275,335.71
                                           本期末                    上年度末
     负债和净资产              附注号
负 债：
短期借款                                                     -                      -
交易性金融负债                                                  -                      -
衍生金融负债                   7.4.7.3                         -                      -
卖出回购金融资产款                                                -                      -
                                   第 15 页
                                                         安信一带一路指数 2024 年年度报告
应付清算款                                                         -                       -
应付赎回款                                              76,002.14                 141,927.36
应付管理人报酬                                            70,407.90                  69,689.03
应付托管费                                              14,081.59                  13,937.80
应付销售服务费                                                       -                       -
应付投资顾问费                                                       -                       -
应交税费                                                          -                       -
应付利润                                                          -                       -
递延所得税负债                                                       -                       -
其他负债                      7.4.7.6                 153,443.37                 171,261.15
负债合计                                              313,935.00                 396,815.34
净资产：
实收基金                      7.4.7.7             106,385,199.58             130,270,313.44
未分配利润                     7.4.7.8             -24,239,062.66             -47,391,793.07
净资产合计                                          82,146,136.92              82,878,520.37
负债和净资产总计                                       82,460,071.92              83,275,335.71
注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.7098 元，基金份额总额 48,045,221.43
份。
会计主体：安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
                                                                         单位：人民币元
                                             本期                       上年度可比期间
       项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024          2023 年 1 月 1 日至 2023
                                         年 12 月 31 日                   年 12 月 31 日
一、营业总收入                                       18,326,762.00               -1,742,963.47
其中：存款利息收入            7.4.7.9                      37,275.39                   71,981.85
     债券利息收入                                               -                           -
   资产支持证券利
                                                          -                           -
息收入
   买入返售金融资
                                                          -                           -
产收入
     其他利息收入                                               -                           -
填列）
其中：股票投资收益            7.4.7.10                   643,415.79                -3,612,042.95
     基金投资收益                                               -                           -
     债券投资收益          7.4.7.11                     50,804.29                   47,260.13
   资产支持证券投
资收益
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                                                          安信一带一路指数 2024 年年度报告
     贵金属投资收益         7.4.7.13                              -                    -
     衍生工具收益          7.4.7.14                              -                    -
     股利收益            7.4.7.15                  2,189,338.00          2,385,794.00
   以摊余成本计量
的金融资产终止确认产                                                 -                    -
生的收益
     其他投资收益                                                -                    -
失以“-”号填列）
                                                           -                    -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出                                      1,337,731.66          1,437,448.83
其中：卖出回购金融资产
                                                           -                    -
支出
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税费用                                                    -                    -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后
                                                           -                    -
净额
六、综合收益总额                                      16,989,030.34         -3,180,412.30
会计主体：安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
                                                                    单位：人民币元
                                              本期
    项目                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
                实收基金             其他综合收益              未分配利润          净资产合计
一、上期期末净
资产
二、本期期初净       130,270,313.44                  -    -47,391,793.07   82,878,520.37
                                     第 17 页
                                                      安信一带一路指数 2024 年年度报告
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” -23,885,113.86                    -   23,152,730.41      -732,383.45
号填列）
（一）、综合收益
                          -                 -   16,989,030.34     16,989,030.34
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数       -23,885,113.86                 -    6,163,700.07    -17,721,413.79
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
             -46,235,682.53                 -   11,863,190.84    -34,372,491.69
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                          -                 -               -                 -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
资产
                                        上年度可比期间
     项目                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
               实收基金            其他综合收益            未分配利润            净资产合计
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” -10,840,556.78                    -     -235,196.72    -11,075,753.50
号填列）
（一）、综合收益
                          -                 -   -3,180,412.30     -3,180,412.30
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数       -10,840,556.78                 -    2,945,215.58     -7,895,341.20
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
             -42,257,831.07                 -   11,908,283.08    -30,349,547.99
回款
                                   第 18 页
                                                   安信一带一路指数 2024 年年度报告
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                          -              -               -                -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
       刘入领                      廖维坤                           苗杨
   基金管理人负责人                   主管会计工作负责人                  会计机构负责人
  安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）2015 年 4 月 29 日下发的证监许可2015770 号文“关于准予安
信中证一带一路主题指数分级证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为 2015 年 5 月
金基金合同》于 2015 年 5 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 400,837,760.45
份，其中认购资金利息折合 7,525.59 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任
公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。
  根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》和《安信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金招募说明书》，本基金份额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基
金之基础份额（以下简称“安信一带一路份额”）
                     、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
之稳健收益类份额（以下简称“安信一带一路 A 份额”）和安信中证一带一路主题指数分级证券投
资基金之积极收益类份额（以下简称“安信一带一路 B 份额”）
                             。
  根据《安信中证一带一路主题分级证券投资基金之一带一 A 与一带一 B 基金份额上市交易公
告书》，安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额于 2015 年 5 月 22 日经深圳证券交易所深证上
2015211 号文核准上市交易。于 2015 年 5 月 22 日，安信一带一路 A 份额上市交易份额为
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     根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                       《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规
范金融机构资产管理业务的指导意见》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合
同》等的有关规定，本基金的基金管理人向深圳证券交易所申请安信一带一路 A 份额和安信一带
一路 B 份额终止上市，获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上20201140 号），安
信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日。本基金管理人制定了
本基金的分级份额终止运作的实施方案，于 2020 年 12 月 2 日发布《关于安信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金之安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改
基金合同的公告》、2020 年 12 月 29 日发布《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
之安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额基金份额折算的公告》，以 2020 年 12 月 31 日为基
金折算基准日对安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成
场内安信一带一路份额。《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月
一带一路主题指数分级证券投资基金”的基金名称相应变更为“安信中证一带一路主题指数型证
券投资基金”。
     根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融资产，包括标的指数成份股及其
备选成份股、其他股票（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、资产
支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符合
中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为：本基金的股票资产投资比例不低于
基金资产的 90%，其中投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资
产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调
整。
     本基金的业绩比较基准为：中证一带一路指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）
×5%。
     本财务报表已于 2025 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准报出。
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                                    安信一带一路指数 2024 年年度报告
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）
编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资
基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。
  本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
  金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
  （1）金融资产分类
  本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
  （2）金融负债分类
  本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、
以摊余成本计量的金融负债。
  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
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                              安信一带一路指数 2024 年年度报告
  划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期
工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期
损益。
  划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，
相关交易费用计入其初始确认金额。
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有
公允价值变动计入当期损益。
  对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值
产生的利得或损失，均计入当期损益。
  本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评
估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第
一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第
二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
  本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以
单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发
生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变
化情况。
  本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即
可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
  当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已
发生信用减值的金融资产。
  当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金
融资产的账面余额。
  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
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                              安信一带一路指数 2024 年年度报告
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
  本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负
债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金
融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届
满，则对金融负债进行终止确认。
  公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
  在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
  每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
 （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
  与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
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                                 安信一带一路指数 2024 年年度报告
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
  （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
  （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
  （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
  （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关
税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与
账面价值之间的差额确认为投资收益。
  （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接
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                              安信一带一路指数 2024 年年度报告
计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期
间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣
除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除
在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认
金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。
  本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经
确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。
  （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额
能够可靠计量时确认。
  本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计
入当期损益。
  以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
  本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再
投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式仅为现金分红。基金收益分配后
基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后不能低于面值。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未
实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从
净资产转出。
  本基金本报告期无分部报告。
  本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
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                                  安信一带一路指数 2024 年年度报告
  本基金本报告期无会计政策变更。
  本基金本报告期无会计估计变更。
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
  （1）增值税及附加
  根据财政部、国家税务总局财税201636 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
  根据财政部、国家税务总局财税201646 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
  根据财政部、国家税务总局财税201670 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
  根据财政部、国家税务总局财税2016140 号文《关于明确金融   房地产开发   教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
  根据财政部、国家税务总局财税201756 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税201790 号文《关于租入固
定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
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                                     安信一带一路指数 2024 年年度报告
     增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额
为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
     （2）企业所得税
     根据财政部、国家税务总局财税200478 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
     根据财政部、国家税务总局财税20081 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
     （3）个人所得税
     根据财政部、国家税务总局财税2008132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
     根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税201285 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计
征个人所得税。
     根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税2015101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公
开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得
税。
     （4）印花税（如适用）
     经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；         根据财政部、税务总局公告 2023
年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印
花税实施减半征收。
     （5）境外投资
                         第 27 页
                                                      安信一带一路指数 2024 年年度报告
     本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监
会财税201481 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
2016127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外
相关税务法规的规定和实务操作执行。
                                                                    单位：人民币元
                            本期末                                上年度末
       项目
活期存款                              1,921,192.10                       1,543,472.45
等于：本金                             1,920,287.09                       1,542,728.82
 加：应计利息                                   905.01                          743.63
 减：坏账准备                                         -                              -
定期存款                                            -                              -
等于：本金                                           -                              -
 加：应计利息                                         -                              -
 减：坏账准备                                         -                              -
其中：存款期限 1 个月以
                                                -                              -
内
 存款期限 1-3 个月                                    -                              -
 存款期限 3 个月以上                                    -                              -
其他存款                                            -                              -
等于：本金                                           -                              -
 加：应计利息                                         -                              -
 减：坏账准备                                         -                              -
       合计                         1,921,192.10                       1,543,472.45
                                                                    单位：人民币元
                                         本期末
      项目                            2024 年 12 月 31 日
                  成本              应计利息               公允价值           公允价值变动
股票              73,767,082.51               -       77,650,395.55    3,883,313.04
贵金属投资-金交所                   -               -                   -              -
黄金合约
      交易所市场      2,805,030.00      29,485.72         2,834,345.72         -170.00
债券    银行间市场                 -               -                   -              -
      合计         2,805,030.00      29,485.72         2,834,345.72         -170.00
资产支持证券                      -               -                   -              -
基金                          -               -                   -              -
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                                                        安信一带一路指数 2024 年年度报告
其他                          -                -                 -                -
      合计        76,572,112.51        29,485.72     80,484,741.27     3,883,143.04
                                           上年度末
      项目                              2023 年 12 月 31 日
                  成本                应计利息            公允价值           公允价值变动
股票              90,074,501.48                -     78,580,867.90   -11,493,633.58
贵金属投资-金交所                   -                -                 -                -
黄金合约
      交易所市场      3,094,083.00        30,495.91      3,126,605.91         2,027.00
债券    银行间市场                 -                -                 -                -
      合计         3,094,083.00        30,495.91      3,126,605.91         2,027.00
资产支持证券                      -                -                 -                -
基金                          -                -                 -                -
其他                          -                -                 -                -
      合计        93,168,584.48        30,495.91     81,707,473.81   -11,491,606.58
     本基金于本期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
     本基金于本期末及上年度末均无买入返售金融资产。
     本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
     本基金于本期末及上年度末均无其他资产。
                                                                   单位：人民币元
                                     本期末                         上年度末
           项目
应付券商交易单元保证金                                         -                           -
应付赎回费                                        238.74                       287.83
应付证券出借违约金                                           -                           -
应付交易费用                                     3,204.63                     10,973.32
其中：交易所市场                                   3,204.63                     10,973.32
     银行间市场                                          -                           -
应付利息                                                -                           -
应付信息披露费                                   80,000.00                     80,000.00
应付指数使用费                                   50,000.00                     50,000.00
                                 第 29 页
                                                     安信一带一路指数 2024 年年度报告
应付审计费                                    20,000.00                      30,000.00
          合计                            153,443.37                     171,261.15
                                                               金额单位：人民币元
                                           本期
          项目                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
                        基金份额（份）                                账面金额
上年度末                                58,832,052.97                  130,270,313.44
本期申购                                10,093,836.66                   22,350,568.67
本期赎回（以“-”号填列）                      -20,880,668.20                  -46,235,682.53
本期末                                 48,045,221.43                  106,385,199.58
注：申购含红利再投、转换入份额（如适用）；赎回含转换出份额（如适用）
                                 。
                                                                   单位：人民币元
     项目           已实现部分                 未实现部分                  未分配利润合计
上年度末              -57,433,629.39         10,041,836.32             -47,391,793.07
本期期初              -57,433,629.39         10,041,836.32             -47,391,793.07
本期利润               1,614,280.72          15,374,749.62              16,989,030.34
本期基金份额交易
产生的变动数
其中：基金申购款           -9,797,132.92          4,097,642.15              -5,699,490.77
     基金赎回款         20,228,947.25         -8,365,756.41              11,863,190.84
本期已分配利润                        -                         -                      -
本期末               -45,387,534.34         21,148,471.68             -24,239,062.66
                                                                   单位：人民币元
                               本期                             上年度可比期间
          项目      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31         2023 年 1 月 1 日至 2023 年
                                日                               12 月 31 日
活期存款利息收入                                   36,903.95                    71,472.80
定期存款利息收入                                             -                          -
其他存款利息收入                                             -                          -
结算备付金利息收入                                     236.67                       400.30
其他                                            134.77                       108.75
合计                                         37,275.39                    71,981.85
                                                                   单位：人民币元
                                  本期                            上年度可比期间
          项目           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12             2023 年 1 月 1 日至 2023
                              月 31 日                           年 12 月 31 日
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                                              安信一带一路指数 2024 年年度报告
卖出股票成交总额                    33,472,712.35              42,025,429.15
减：卖出股票成本总额                  32,785,552.04              45,540,830.26
减：交易费用                           43,744.52                 96,641.84
买卖股票差价收入                         643,415.79            -3,612,042.95
                                                      单位：人民币元
                              本期                     上年度可比期间
         项目             2024年1月1日至2024            2023年1月1日至2023年
                            年12月31日                    12月31日
债券投资收益——利息收入                     44,375.29                 17,395.02
债券投资收益——买卖债券（债转股
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                           -                         -
债券投资收益——申购差价收入                           -                         -
         合计                      50,804.29                 47,260.13
                                                      单位：人民币元
                              本期                     上年度可比期间
           项目           2024年1月1日至2024            2023年1月1日至2023年
                            年12月31日                    12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
减：应计利息总额                          97,773.29                89,681.48
减：交易费用                                    -                     7.83
买卖债券差价收入                           6,429.00                29,865.11
  本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
  本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
  本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
                                                      单位：人民币元
                        第 31 页
                                                        安信一带一路指数 2024 年年度报告
                                  本期                       上年度可比期间
             项目          2024 年 1 月 1 日至 2024       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月
                             年 12 月 31 日                        31 日
股票投资产生的股利收益                      2,189,338.00                       2,385,794.00
其中：证券出借权益补偿收入                                  -                               -
基金投资产生的股利收益                                    -                               -
             合计                  2,189,338.00                       2,385,794.00
                                                                   单位：人民币元
                                   本期                          上年度可比期间
       项目名称              2024 年 1 月 1 日至 2024 年             2023 年 1 月 1 日至 2023
       股票投资                         15,376,946.62                      -681,374.32
       债券投资                               -2,197.00                       2,027.00
       资产支持证券投资                                     -                              -
       基金投资                                         -                              -
       贵金属投资                                        -                              -
       其他                                           -                              -
       权证投资                                         -                              -
减：应税金融商品公允价值
                                                    -                              -
变动产生的预估增值税
        合计                          15,374,749.62                      -679,347.32
                                                                   单位：人民币元
                                  本期                           上年度可比期间
        项目           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月            2023 年 1 月 1 日至 2023
基金赎回费收入                                   31,178.91                      43,390.82
        合计                                31,178.91                      43,390.82
  本基金于本期及上年度可比期间均无信用减值损失。
                                                                    单位：人民币元
                             本期                             上年度可比期间
        项目        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
                            月 31 日                               日
审计费用                               20,000.00                             30,000.00
                                 第 32 页
                                                        安信一带一路指数 2024 年年度报告
信息披露费                                  80,000.00                     80,000.00
证券出借违约金                                        -                              -
指数使用费                                 200,000.00                    200,000.00
       合计                             300,000.00                    310,000.00
  截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分
部报告。
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
  截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
             关联方名称                                  与本基金的关系
安信 基金管理 有限责任 公司(“安信 基                基金管理人、基金销售机构
金”)
招商证券股份有限公司(“招商证券”)                   基金托管人、基金销售机构
国投证券股份有限公司(“国投证券”)                   基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司                           基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司                          基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司                       基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司                     基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                                                                金额单位：人民币元
                          本期                             上年度可比期间
关联方名        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日       2023年1月1日至2023年12月31日
  称                            占当期股票                             占当期股票
              成交金额                                 成交金额
                             成交总额的比例（%）                        成交总额的比例（%）
国投证券         21,718,659.35             43.58   13,664,644.58          17.60
招商证券         10,727,957.49             21.53    3,270,781.35           4.21
                                     第 33 页
                                                    安信一带一路指数 2024 年年度报告
  本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
                                                                金额单位：人民币元
                                        本期
 关联方名称
                  当期           占当期佣金总量         期末应付佣金余          占期末应付佣金
                  佣金            的比例（%）            额             总额的比例（%）
国投证券               9,915.07            41.64        1,775.13           55.39
招商证券               2,102.82             8.83        1,014.33           31.65
                                     上年度可比期间
 关联方名称
                  当期           占当期佣金总量         期末应付佣金余          占期末应付佣金
                  佣金            的比例（%）            额             总额的比例（%）
国投证券               10,136.41           17.88       10,136.41           92.37
招商证券               2,358.96             4.16                -              -
注：
 （1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方协商约定，
并扣除由交易所或登记结算公司收取的相关费用后的净额列示。
（2）被动股票型基金佣金协议的服务范围仅包括佣金收取方为本基金提供的证券交易服务，其他
类型基金佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的研究服务及证券交易服务。
                                                                  单位：人民币元
                                         本期                  上年度可比期间
         项目                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年   2023 年 1 月 1 日至 2023 年
当期发生的基金应支付的管理费                             864,776.36               939,540.62
其中：应支付销售机构的客户维护费                           204,007.70               225,742.94
应支付基金管理人的净管理费                              660,768.66               713,797.68
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计
提。计算方法如下：
  H=E×1.00%/当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
                                                                  单位：人民币元
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                                     本期                        上年度可比期间
        项目                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年
                                   月 31 日                        12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费                              172,955.30                187,908.08
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计
提。计算方法如下：
  H=E×0.20%/当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
       情况
  本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务的情况。
       的情况
  本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
  本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
                                                                      份额单位：份
                    本期末                                     上年度末
关联方名称                     持有的基金份额                                持有的基金份额
             持有的                                 持有的
                          占基金总份额的                                占基金总份额的比
             基金份额                               基金份额
                           比例（%）                                   例（%）
招商证券               1.00              0.00                 1.00              0.00
注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
                                  第 35 页
                                                        安信一带一路指数 2024 年年度报告
                                                                     单位：人民币元
                             本期
                                                         上年度可比期间
  关联方名称                                            2023年1月1日至2023年12月31日
                     期末余额      当期利息收入              期末余额              当期利息收入
招商证券            1,921,192.10       36,903.95        1,543,472.45          71,472.80
注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商证券保管，按约定利率计息。
   本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
   本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
   本基金于本期未进行利润分配。
                                                                   金额单位：人民币元
                                                   数量
              成功             流通           期末
 证券      证券           受限          认购               （单    期末        期末估值
              认购             受限           估值                                  备注
 代码      名称            期          价格               位：   成本总额        总额
               日             类型           单价
                                                   股）
         健尔   年 10           新股
          康   月 29           锁定
               日
         合合                  新股
         信息                  锁定
         益诺                  新股
          思                  锁定
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票
的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
   本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
                                    第 36 页
                                  安信一带一路指数 2024 年年度报告
  截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
  截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
  本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
  本基金管理人坚持“风险管理创造价值”
                   、“风险管理人人有责”、
                              “合规风险零容忍”的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公
司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理
人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负
责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
  本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风
险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
  本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
  在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
                        第 37 页
                                                   安信一带一路指数 2024 年年度报告
      本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
      本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
      截至 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2023
年 12 月 31 日：无）。
                                                             单位：人民币元
                             本期末                          上年度末
           短期信用评级
 A-1                                           -                          -
 A-1 以下                                        -                          -
 未评级                             2,732,650.02                  3,126,605.91
 合计                              2,732,650.02                  3,126,605.91
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
                                                            单位：人民币元
                             本期末                         上年度末
           长期信用评级
AAA                                        -                              -
AAA 以下                                     -                              -
未评级                               101,695.70                              -
合计                                101,695.70                              -
注：1.       债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
券。
      流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金
类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的
价格变现。
                             第 38 页
                                               安信一带一路指数 2024 年年度报告
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，
对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个
工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申
购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现
能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，
约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障
基金持有人利益。
  本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中
列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债
券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产
负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额
净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，
本基金未发生重大流动性风险事件。
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
  利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标
评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
                                                       单位：人民币元
     本期末
      资产
                              第 39 页
                                                          安信一带一路指数 2024 年年度报告
货币资金               1,921,192.10           -           -              -    1,921,192.10
结算备付金                 1,101.83            -           -              -        1,101.83
存出保证金                 7,112.17            -           -              -        7,112.17
交易性金融资产            2,834,345.72           -           - 77,650,395.55    80,484,741.27
应收申购款                        -            -           -      45,924.55       45,924.55
    资产总计           4,763,751.82           -           - 77,696,320.10    82,460,071.92
      负债
应付赎回款                        -            -           -      76,002.14       76,002.14
应付管理人报酬                      -            -           -      70,407.90       70,407.90
应付托管费                        -            -           -      14,081.59       14,081.59
其他负债                         -            -           -     153,443.37      153,443.37
    负债总计                     -            -           -     313,935.00      313,935.00
 利率敏感度缺口           4,763,751.82           -           - 77,382,385.10    82,146,136.92
    上年度末
      资产
货币资金               1,543,472.45           -           -              -    1,543,472.45
存出保证金                 5,476.94            -           -              -        5,476.94
交易性金融资产            3,126,605.91           -           - 78,580,867.90    81,707,473.81
应收申购款                        -            -           -      18,912.51       18,912.51
    资产总计           4,675,555.30           -           - 78,599,780.41    83,275,335.71
      负债
应付赎回款                        -            -           -     141,927.36      141,927.36
应付管理人报酬                      -            -           -      69,689.03       69,689.03
应付托管费                        -            -           -      13,937.80       13,937.80
其他负债                         -            -           -     171,261.15      171,261.15
    负债总计                     -            -           -     396,815.34      396,815.34
 利率敏感度缺口           4,675,555.30           -           - 78,202,965.07    82,878,520.37
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
 假设     除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                              对资产负债表日基金资产净值的
                                               影响金额（单位：人民币元）
            相关风险变量的变动               本期末 （2024 年 12 月         上年度末 （2023 年 12 月
 分析                                 31 日）                    31 日 ）
                                     第 40 页
                                                安信一带一路指数 2024 年年度报告
     外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
     其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
     本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票资产投资比例不低于基金资
产的 90%，其中投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此
外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
                                                        金额单位：人民币元
                       本期末                            上年度末
     项目
                            占基金资产净值                          占基金资产净值
             公允价值                             公允价值
                             比例（%）                            比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
                        -                -               -           -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投                  -                -               -           -
资
衍生金融资产
                        -                -               -           -
－权证投资
其他                      -                -               -           -
合计          77,650,395.55            94.53   78,580,867.90       94.81
     假设   除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
     分析    相关风险变量的变动                    对资产负债表日基金资产净值的
                               第 41 页
                                                     安信一带一路指数 2024 年年度报告
                                          影响金额（单位：人民币元）
                                本期末 （2024 年 12         上年度末 （2023 年 12 月
                                月 31 日）                31 日 ）
  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可
观察输入值。
                                                                单位：人民币元
                                  本期末                        上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                                77,634,682.32                78,556,545.01
第二层次                                 2,834,345.72                 3,126,605.91
第三层次                                     15,713.23                   24,322.89
         合计                         80,484,741.27                81,707,473.81
  本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
  对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
                                                                单位：人民币元
                               第 42 页
                                    安信一带一路指数 2024 年年度报告
                                本期
       项目
                  交易性金融资产
                                                     合计
               债券投资            股票投资
期初余额                   -            24,322.89         24,322.89
当期购买                   -                    -                 -
当期出售/结算                -                    -                 -
转入第三层次                 -             6,748.29         6,748.29
转出第三层次                 -            24,322.89         24,322.89
当期利得或损失总额              -             8,964.94         8,964.94
其中：计入损益的利得或损
                       -             8,964.94         8,964.94
失
   计入其他综合收益
                       -                    -                 -
的利得或损失
期末余额                   -            15,713.23         15,713.23
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
                       -             8,964.94         8,964.94
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
                            上年度可比期间
       项目
                  交易性金融资产
                                                     合计
               债券投资            股票投资
期初余额                   -           159,764.50        159,764.50
当期购买                   -                    -                 -
当期出售/结算                -                    -                 -
转入第三层次                 -            19,213.54         19,213.54
转出第三层次                 -           159,764.50        159,764.50
当期利得或损失总额              -             5,109.35         5,109.35
其中：计入损益的利得或损
                       -             5,109.35         5,109.35
失
   计入其他综合收益
                       -                    -                 -
的利得或损失
期末余额                   -            24,322.89         24,322.89
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
                       -             5,109.35         5,109.35
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
                  第 43 页
                                                   安信一带一路指数 2024 年年度报告
                                                              单位：人民币元
                                                 不可观察输入值
             本期末公允       采用的估值
     项目                                                            与公允价值之
               价值          技术         名称           范围/加权平均
                                                                    间的关系
                                                      值
                         平均价格亚
流通受限股票       15,713.23            预期波动率            0.5814-2.7658   负相关
                         式期权模型
                                                 不可观察输入值
             上年度末公       采用的估值
     项目                                                            与公允价值之
              允价值          技术         名称           范围/加权平均
                                                                    间的关系
                                                      值
                         平均价格亚
流通受限股票       24,322.89            预期波动率            0.2053-2.1775   负相关
                         式期权模型
     本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
     本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
     截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。
                          §8 投资组合报告
                                                            金额单位：人民币元
序号                项目                       金额             占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                               77,650,395.55                  94.17
      其中：债券                                2,834,345.72                   3.44
          资产支持证券                                      -                      -
      其中：买断式回购的买入返售金融资产                               -                      -
                                 第 44 页
                                           安信一带一路指数 2024 年年度报告
代码            行业类别         公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                               -                 -
 B   采矿业                        9,354,684.06              11.39
 C   制造业                        46,999,195.50             57.21
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应业             773,215.24               0.94
 E   建筑业                        10,729,229.88             13.06
 F   批发和零售业                                 -                 -
 G   交通运输、仓储和邮政业                7,155,045.34               8.71
 H   住宿和餐饮业                                 -                 -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业            2,377,262.42               2.89
 J   金融业                          245,195.00               0.30
 K   房地产业                                   -                 -
 L   租赁和商务服务业                               -                 -
 M   科学研究和技术服务业                             -                 -
 N   水利、环境和公共设施管理业                          -                 -
 O   居民服务、修理和其他服务业                          -                 -
 P   教育                                     -                 -
 Q   卫生和社会工作                                -                 -
 R   文化、体育和娱乐业                              -                 -
 S   综合                                     -                 -
               合计               77,633,827.44             94.51
代码            行业类别         公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                               -                 -
 B   采矿业                                    -                 -
 C   制造业                             3,015.53              0.00
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                       -                 -
 E   建筑业                                    -                 -
 F   批发和零售业                                 -                 -
 G   交通运输、仓储和邮政业                            -                 -
 H   住宿和餐饮业                                 -                 -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                 8,952.12              0.01
 J   金融业                                    -                 -
 K   房地产业                                   -                 -
 L   租赁和商务服务业                               -                 -
 M   科学研究和技术服务业                      4,600.46              0.01
 N   水利、环境和公共设施管理业                          -                 -
                       第 45 页
                                              安信一带一路指数 2024 年年度报告
  O     居民服务、修理和其他服务业                           -               -
  P     教育                                      -               -
  Q     卫生和社会工作                                 -               -
  R     文化、体育和娱乐业                               -               -
  S     综合                                      -               -
                  合计                    16,568.11             0.02
      本基金本报告期末未持有港股通股票。
                                                      金额单位：人民币元
序号      股票代码     股票名称   数量（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                            第 46 页
                                         安信一带一路指数 2024 年年度报告
                         第 47 页
                                                    安信一带一路指数 2024 年年度报告
                                                            金额单位：人民币元
序号      股票代码      股票名称   数量（股）        公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）
                                                            金额单位：人民币元
 序号     股票代码      股票名称   本期累计买入金额                  占期初基金资产净值比例(%)
                             第 48 页
                                        安信一带一路指数 2024 年年度报告
注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
                                              金额单位：人民币元
      股票代
序号             股票名称   本期累计卖出金额          占期初基金资产净值比例(%)
       码
注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
                                                单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额                                     16,478,133.07
                        第 49 页
                                                安信一带一路指数 2024 年年度报告
卖出股票收入（成交）总额                                               33,472,712.35
注：
 “买入股票成本（成交）总额”
              、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                                        金额单位：人民币元
序号              债券品种                   公允价值           占基金资产净值比例（%）
       其中：政策性金融债                                 -                     -
                                                        金额单位：人民币元
序号    债券代码      债券名称       数量（张）       公允价值           占基金资产净值比例（%）
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参
与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争
利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指
数的目的。
                              第 50 页
                                    安信一带一路指数 2024 年年度报告
  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
   报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内本基金投资的前十名证券除中兴通讯（代码：000063 SZ）、中国石油（代码：601857
SH）、国电南瑞（代码：600406 SH）、中国建筑（代码：601668 SH）外其他证券的发行主体未有
被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
东新区税务局第十一税务所责令改正。
城区税务局第二税务所责令改正。
市浦东新区税务局第十一税务所、国家税务总局上海市青浦区税务局第二税务所、国家税务总局
北京市海淀区税务局上地税务所、国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所责令改正。
理规定被国家税务总局湘潭经济技术开发区税务局、福州市晋安区城管局、国家税务总局甘孜藏
族自治州税务局、国家税务总局上海市长宁区税务局第十三税务所、成都铁路监督管理局、国家
税务总局上海市嘉定区税务局第十五税务所、国家税务总局湖南湘江新区税务局罚款、责令改正。
                        第 51 页
                                                 安信一带一路指数 2024 年年度报告
省诸暨市交通运输局、绍兴市交通运输局、国家税务总局如皋市税务局第一税务分局罚款、警告、
责令改正。
   以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
   本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
                                                            单位：人民币元
      序号                   名称                      金额
   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
   本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
                                                         金额单位：人民币元
                                流通受限部分的公        占基金资产净      流通受限情况说
 序号        股票代码      股票名称
                                  允价值           值比例（%）        明
   由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                                 第 52 页
                                                    安信一带一路指数 2024 年年度报告
                        §9 基金份额持有人信息
                                                                   份额单位：份
                                            持有人结构
持有人户数       户均持有的             机构投资者                        个人投资者
 （户）         基金份额                     占总份额比例                       占总份额比例
                         持有份额                        持有份额
                                        （%）                          （%）
            项目                持有份额总数（份）              占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金                          20.41                             0.00
             项目                        持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
   门负责人持有本开放式基金
  本基金基金经理持有本开放式基金                                      0
                        §10 开放式基金份额变动
                                                                       单位：份
基金合同生效日（2021 年 1 月 1 日）基金份额总额                                      85,720,084.28
本报告期期初基金份额总额                                                       58,832,052.97
本报告期基金总申购份额                                                        10,093,836.66
减：本报告期基金总赎回份额                                                      20,880,668.20
本报告期基金拆分变动份额                                                                   -
本报告期期末基金份额总额                                                       48,045,221.43
                         §11 重大事件揭示
  本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
  一、基金管理人的重大人事变动
  本报告期内，经安信基金管理有限责任公司第五届董事会第二次会议审议通过，张翼飞先
生自 2024 年 3 月 26 日起卸任公司副总经理担任公司首席投资官（混合资产 CIO）。经安信基金
                                 第 53 页
                                      安信一带一路指数 2024 年年度报告
管理有限责任公司股东会 2024 年第三次会议、第五届董事会第三次会议审议通过，自 2024 年
  二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
职务，另有任用。
理职务，另有任用。
  本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人公募基金托管业务的诉讼
事项。
  本报告期内本基金投资策略未发生改变。
  本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 20,000.00 元。
       措施 1                          内容
受到稽查或处罚等措施的主体     管理人、高级管理人员
受到稽查或处罚等措施的时间     2024 年 05 月 28 日
采取稽查或处罚等措施的机构     深圳证监局
受到的具体措施类型         责令改正、警示函
受到稽查或处罚等措施的原因     违反《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的规
                  定
管理人采取整改措施的情况（如    管理人已完成整改
提出整改意见）
其他                无
  本报告期内，基金托管人及其托管业务高级管理人员未受稽查或处罚。
                         第 54 页
                                                                安信一带一路指数 2024 年年度报告
                                                                           金额单位：人民币元
                               股票交易                            应支付该券商的佣金
         交易单
券商名称                                   占当期股票成交                             占当期佣金          备注
         元数量            成交金额                                  佣金
                                       总额的比例(%)                           总量的比例(%)
国投证券        2      21,718,659.35                 43.58       9,915.07             41.64   -
国泰君安        2      13,914,383.56                 27.92      10,379.01             43.59   -
招商证券        2      10,727,957.49                 21.53       2,102.82              8.83   -
东北证券        2       3,473,342.07                     6.97    1,412.54              5.93   -
国信证券        2                  -                       -              -               -   -
注：根据中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本基金管理人制定了相应
的内部管理规定，明确了证券公司提供证券交易及研究服务的准入标准和程序。准入标准主要包
括财务状况、经营行为规范、合规风控能力、交易能力及研究服务能力。对于拟新增合作的证券
公司，管理人开展尽职调查，并根据调查结果发起内部评估流程，评估通过后签订合作协议。
     本基金管理人根据规定于 2024 年 7 月 1 日调整了交易佣金费率，调整后被动股票型基金的股
票交易佣金费率不超过市场平均股票交易佣金费率，其他类型基金的股票交易佣金费率不超过市
场平均股票交易佣金费率的两倍。
                                                                           金额单位：人民币元
                 债券交易                      债券回购交易                            权证交易
                         占当期债券                         占当期债券                       占当期权证
券商名称
          成交金额           成交总额的          成交金额           回购成交总              成交金额     成交总额的
                          比例(%)                        额的比例(%)                      比例(%)
国投证券     2,202,803.00       33.86                -                -           -               -
国泰君安               -               -             -                -           -               -
招商证券     4,302,339.00       66.14                -                -           -               -
东北证券               -               -             -                -           -               -
国信证券               -               -             -                -           -               -
序号                公告事项                               法定披露方式                  法定披露日期
       安信基金管理有限责任公司关于提醒
       投资者防范不法分子假冒本公司、本                    证券日报,证券时报,中
       公司子公司、本公司员工名义从事诈                    国证券报,上海证券报
       骗活动的公告
                                        第 55 页
                                           安信一带一路指数 2024 年年度报告
          董事变更情况公告                  国证券报,上海证券报
          安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                    证券日报,证券时报,中
                                    国证券报,上海证券报
          性公告
          安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                    证券日报,证券时报,中
                                    国证券报,上海证券报
          司为基金销售服务机构的公告
          安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                    证券日报,证券时报,中
                                    国证券报,上海证券报
          任公司为基金销售服务机构的公告
          安信基金管理有限责任公司高级管理          证券日报,证券时报,中
          人员变更公告                    国证券报,上海证券报
          安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                    证券日报,证券时报,中
                                    国证券报,上海证券报
          告
          安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                    证券日报,证券时报,中
                                    国证券报,上海证券报
          性公告
          安信基金管理有限责任公司住所变更          证券日报,证券时报,中
          公告                        国证券报,上海证券报
          安信基金管理有限责任公司关于新增          证券日报,证券时报,中
          基金直销账户信息的公告               国证券报,上海证券报
          安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                    证券日报,证券时报,中
                                    国证券报,上海证券报
          性公告
          安信基金管理有限责任公司关于终止
                                    证券日报,证券时报,中
                                    国证券报,上海证券报
          办理旗下基金销售业务的公告
          安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                    证券日报,证券时报,中
                                    国证券报,上海证券报
          告
          安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                    证券日报,证券时报,中
                                    国证券报,上海证券报
          性公告
          安信基金管理有限责任公司关于终止
                                    证券日报,证券时报,中
                                    国证券报,上海证券报
          相关销售业务的公告
                  §12 影响投资者决策的其他重要信息
     无。
                               第 56 页
                                           安信一带一路指数 2024 年年度报告
  无。
   《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》；
   《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金托管协议》；
   《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金招募说明书》；
  本基金管理人和基金托管人的住所。
  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
  客户服务电话：4008-088-088
  网址：http://www.essencefund.com
                                           安信基金管理有限责任公司
                                  第 57 页