交银施罗德启明混合型证券投资基金
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2025 年 3 月 28 日
交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
基金名称 交银施罗德启明混合型证券投资基金
基金简称 交银启明混合
基金主代码 009402
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 27 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份 1,433,998,671.71 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
交银启明混合 A 交银启明混合 C
金简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，充分发挥
专业研究与管理能力，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争
实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济
周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析
框架，自上而下调整基金大类资产配置，确定债券组合久期和债
券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而
上精选个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取
投资组合的较高回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券
指数收益率×25%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通
标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披 姓名 王晚婷 王小飞
露负责 联系电话 （021）61055050 021-60637103
人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 021-60637228
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传真 （021）61055054 021-60635778
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区闹市口大街 1
二期 21-22 楼 号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张宏良 张金良
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.fund001.com
址
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
项目 名称 办公地址
安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大
会计师事务所
殊普通合伙） 楼 17 层
中国证券登记结算有限责任
注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号
公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
金额单位：人民币元
间数据和 交银启明 交银启明 交银启明 交银启明 交银启明 交银启明
指标 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C
- - - - - -
本期已实
现收益
- - - - -
本期利润 21,301,24 1,069,941 137,224,6 835,993,4 90,829,51
加权平均
基金份额 0.0143 -0.1160 -0.3373 -0.3384 -0.2421 -0.2335
本期利润
本期加权
平均净值 1.39% -11.54% -26.16% -25.79% -16.22% -15.60%
利润率
本期基金
份额净值 5.68% 4.95% -23.91% -24.37% -12.90% -13.42%
增长率
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末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末
指标
- -
期末可供 232,517,8 15,311,69 974,202,9 162,962,3
分配利润 01.23 3.86 43.47 85.55
期末可供
分配基金 -0.0419 -0.0615 0.0873 0.0733 0.2615 0.2519
份额利润
期末基金 1,551,096 94,775,81 2,897,193 224,124,6 5,323,449 917,999,6
资产净值 ,735.08 2.57 ,476.76 35.97 ,449.01 66.05
期末基金
份额净值
计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末
标
基金份额
累计净值 27.68% -29.39% 20.81% -32.72% 58.77% -11.04%
增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字；
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
交银启明混合 A
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 4.40% 2.04% -0.85% 1.25% 5.25% 0.79%
过去六个月 15.83% 1.95% 11.52% 1.20% 4.31% 0.75%
过去一年 5.68% 1.72% 13.66% 0.97% -7.98% 0.75%
过去三年 -29.96% 1.37% -10.94% 0.88% 0.49%
自基金合同生效 27.68% 1.34% 7.55% 0.88% 20.13% 0.46%
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起至今
交银启明混合 C
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 4.14% 2.04% -0.85% 1.25% 4.99% 0.79%
过去六个月 15.35% 1.94% 11.52% 1.20% 3.83% 0.74%
过去一年 4.95% 1.72% 13.66% 0.97% -8.71% 0.75%
过去三年 -31.28% 1.37% -10.94% 0.88% 0.49%
自基金合同生效 -
-29.39% 1.35% -10.39% 0.87% 0.48%
起至今 19.00%
注：1、本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券
指数收益率×25%，每日进行再平衡过程。
至今”
，下同。
收益率变动的比较
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注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比
例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
比较
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注：基金合同生效当年、基金份额类别增加当年及基金转型当年的净值增长率按照当年实际存续
期计算，不按整个自然年度进行折算。
单位：人民币元
交银启明混合 A
每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分
年度 备注
份额分红数 放总额 发放总额 配合计
合计 1.6600 -
交银启明混合 C
每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分
年度 备注
份额分红数 放总额 发放总额 配合计
合计 1.6600 -
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§4 管理人报告
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字2005128 号文批准，由交通银行
股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起
设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交
通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集
装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 131 只基金，其中股票
型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）
、QDII 等不同类型基金。
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
交银先进
制 造 混
合、交银
刘鹏先生，中国人民大学金融学硕士，北
启 明 混
刘鹏 合、交银 - 10 年
月 27 日 银施罗德基金管理有限公司，历任行业分
均衡成长
析师。
一年混合
的基金经
理
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公
告(如适用)之日为准；
券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》
、基金合同和其他
相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符
合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
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本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投
资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投
资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公
平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时
间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、
以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对
交易结果进行分配。
（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经
理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管
理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公
平及异常交易的发生。
（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在
全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和
关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此
基础上根据投资授权构建投资组合。
（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公
平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分
投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披
露来加强对公平交易过程和结果的监督。
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所
管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。
对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分
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配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行
分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进
行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别
的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的
行为。
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价
差未出现异常。
快速修复。相比于二月份的修复，我们认为 9 月 24 日之后的修复意义更大。9 月 24 日，关于鼓
励并购和创设新型货币工具投资资本市场的表述，已经得到实质性落地，并扭转了市场的内在风
险偏好，表现为市场成交量明显放大、赚钱效应提升、小市值公司折价明显修复。央行货币政策
委员会在 2024 年第四季度例会指出，要实施适度宽松的货币政策，中央经济工作会议提及“提高
财政赤字率”、
“适时降准降息”
。我们认为在货币政策宽松、财政政策逐步发力的背景下，中国经
济具备一定的企稳预期。中国资本市场尽管面临经济预期波动、外部打压等各种挑战，但是我们
认为资本市场整体进入可为阶段。中国工程师红利不仅仅体现在过去几年以及目前正在延续的制
造业创新上，也同样表现在以 deepseek 为代表的软件创新上。我们已经看到 AI 终端、AI 应用、
储能平价、军工反转、第三世界国家出海等投资机会，且与经济所处的阶段关联不大。我们认为
市场更大概率表现为整体风险偏好逐步修复，结构性机会持续不断。
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
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研究方面，我们持续跟踪新能源汽车、新能源、军工以及泛半导体等领域的成长机会，尤其
重视人工智能实质受益方向的重点研究，并围绕着 AI 从云端向终端的转化做了一定的布局。行业
覆盖的拓展基本告一段落，在未来的投资中，我们将一如既往以更大的耐心寻找配置机会，通过
分散板块间收益来源和对投资效率的把握，力求实现更好的业绩回撤控制，秉承在合适的价格配
置创造社会价值和经济价值的公司的投资原则，争取为持有人创造稳健回报。
尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基金管理业务运作的
安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。
公司风险管理部门持续加大重点风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，信用风险提示进一
步前移；继续加强流动性风险管理，坚持开展定期及不定期压力测试及应急演练工作；定期排查
风险控制阈值，提高公司旗下组合风险控制精准度；不断优化业务操作流程，通过丰富管理工具
加强操作风险管理；继续加强各项潜在风险排查，落实防范措施和跟踪机制，不断提升公司风险
管理水平。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经
营所涉及的各个环节实施严格的稽核监督。通过对投资研究、市场销售、运营、信息技术等业务
条线内部控制关键点开展定期和不定期检查，有效促进公司内部控制制度规范、执行有效，内控
管理水平不断提升。
（三）持续夯实公司合规管理体系，合规文化建设取得新实效。
公司内控合规部门着力持续夯实合规管理体系，体系内三道防线各司其职、形成合力，公司合规
文化建设取得新实效；全年加强建立全面、系统、规范的规章制度体系，持续扎实推进新法规跟
踪落实工作，以持续抓好制度建设及执行助推公司合规管理常态长效发展。
（四）强化培训教育及重点领域合规提示，牢固树立全员风险合规防范意识。
公司牢固树立全员风险合规防范意识。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组织开展了多场合
规培训，加强重点领域合规提示，开展重点人员合规调研，传递合规经营导向，营造公司合规文
化，加深了员工对新法律法规的理解及强化其风险合规意识，抓牢抓实员工合规底线教育，加强
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案防管理，强化员工行为合规管控，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内控合
规和风险管理体系得到进一步的夯实和优化。
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估
值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经
理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金
估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同
性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估
值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员
会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的
交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策
讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何
外部估值定价服务机构签约。
本基金本报告期内未进行利润分配。
无。
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 托管人报告
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和
国证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
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金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70066074_B11 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 交银施罗德启明混合型证券投资基金全体基金份额持有人
我们审计了交银施罗德启明混合型证券投资基金的财务报
表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利
润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的交银施罗德启明混合型证券投资基金的
审计意见
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年 12
月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变
动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
形成审计意见的基础 计师职业道德守则，我们独立于交银施罗德启明混合型证
券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
交银施罗德启明混合型证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
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错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估交银施罗德启明混合
管理层和治理层对财务报表的责
型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
任
事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督交银施罗德启明混合型证券投资基金的财
务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
注册会计师对财务报表审计的责
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对交银施罗德启明混合
型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报
告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交银
施罗德启明混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
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注册会计师的姓名 蒋燕华 费泽旭
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
审计报告日期 2025 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
会计主体：交银施罗德启明混合型证券投资基金
报告截止日：2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 7.4.7.1 188,187,783.53 188,838,871.75
结算备付金 9,786,976.49 5,606,084.88
存出保证金 590,977.85 526,347.17
交易性金融资产 7.4.7.2 1,467,424,078.44 2,952,171,409.39
其中：股票投资 1,416,618,723.25 2,839,973,753.65
基金投资 - -
债券投资 50,805,355.19 112,197,655.74
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益工具投资 7.4.7.7 - -
应收清算款 10,181,348.61 7,331.06
应收股利 390,372.63 335,217.35
应收申购款 177,248.67 390,894.69
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - -
资产总计 1,676,738,786.22 3,147,876,156.29
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 6,189,477.30 6,606,654.55
应付赎回款 20,918,273.36 13,103,417.79
应付管理人报酬 1,888,252.96 3,181,417.88
应付托管费 314,708.82 530,236.34
应付销售服务费 48,305.57 116,357.10
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.9 1,507,220.56 3,019,959.90
负债合计 30,866,238.57 26,558,043.56
净资产：
实收基金 7.4.7.10 1,433,998,671.71 2,873,488,617.64
未分配利润 7.4.7.12 211,873,875.94 247,829,495.09
净资产合计 1,645,872,547.65 3,121,318,112.73
负债和净资产总计 1,676,738,786.22 3,147,876,156.29
注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 1,433,998,671.71 份，其中交银启明混合 A
基金份额总额 1,349,859,584.99 份，基金份额净值 1.1491 元；交银启明混合 C 基金份额总额
会计主体：交银施罗德启明混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、营业总收入 43,291,056.58 -1,128,428,341.09
其中：存款利息收入 7.4.7.13 1,127,215.99 946,361.96
债券利息收入 - -
资产支持证券利
- -
息收入
买入返售金融资
- 190,170.02
产收入
其他利息收入 - -
-381,876,444.13 -407,839,835.14
“-”填列）
其中：股票投资收益 7.4.7.14 -417,772,390.04 -452,320,015.89
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 1,605,418.40 7,719,812.79
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
资产支持证券投
资收益
贵金属投资收益 7.4.7.17 - -
衍生工具收益 7.4.7.18 - -
股利收益 7.4.7.19 34,290,527.51 36,760,367.96
以摊余成本计量
的金融资产终止确认产 - -
生的收益
其他投资收益 - -
（损失以“-”号填 7.4.7.20 420,861,079.71 -724,588,428.91
列）
- -
“-”号填列）
“-”号填列）
减：二、营业总支出 34,391,435.96 78,738,193.15
其中：卖出回购金融资
- -
产支出
三、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税
- -
后净额
六、综合收益总额 8,899,620.62 -1,207,166,534.24
会计主体：交银施罗德启明混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
一、上期期末净 2,873,488,617. 3,121,318,112.7
- 247,829,495.09
资产 64 3
二、本期期初净 2,873,488,617. 3,121,318,112.7
- 247,829,495.09
资产 64 3
- -
三、本期增减变
动额（减少以“-” 1,439,489,945. - -35,955,619.15 1,475,445,565.0
号填列）
（一）、综合收益
- - 8,899,620.62 8,899,620.62
总额
（二）、本期基金
- -
份额交易产生的
净资产变动数 1,439,489,945. - -44,855,239.77 1,484,345,185.7
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- -
回款 107,206,879.23
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 1,433,998,671. 1,645,872,547.6
- 211,873,875.94
资产 71 5
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 4,372,450,863. 1,868,998,251. 6,241,449,115.0
资产 17 89 6
二、本期期初净 4,372,450,863. 1,868,998,251. 6,241,449,115.0
资产 17 89 6
三、本期增减变
- - - -
动额（减少以“-”
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
号填列） 1,498,962,245. 1,621,168,756. 3,120,131,002.3
- -
（一）、综合收益
- - 1,207,166,534. 1,207,166,534.2
总额
（二）、本期基金
- -
份额交易产生的 -
净资产变动数 1,498,962,245. - 1,912,964,468.0
（净资产减少以 414,002,222.56
“-”号填列）
其中：1.基金申 1,205,757,874. 1,674,535,392.1
- 468,777,517.99
购款 11 0
- -
回款 882,779,740.55
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 2,873,488,617. 3,121,318,112.7
- 247,829,495.09
资产 64 3
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
谢卫 周云康 许颖
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
交银施罗德启明混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可2020584 号《关于准予交银施罗德启明混合型证券投资基金注
册的批复》的准许，由交银施罗德基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2020 年 5
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
月 27 日生效，首次设立募集规模为 4,790,396,457.84 份基金份额。本基金为契约型开放式，存
续期限不定。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《交银施罗德启明混合型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德启明混合型证券投资
基金招募说明书》的有关规定，本基金根据收费方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投
资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类
别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费
用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C
类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基
金份额累计净值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）
、港股通标的股票、债券（含国债、
央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、
可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、
定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）
占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益
率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2025 年 3 月 26 日批准报
出。
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企
业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
告>》以及参考本基金的基金合同和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国证券投资基
金业协会（以下简称“中国基金业协会”
）发布的有关规定及其允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金的记账本位币为人民币。
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种
方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流
量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融
资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和
重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表
中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项
等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示
为衍生金融资产/负债。
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益。对于其他类别的金融资产和金融负
债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预
期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，
处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确
认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损
失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并
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未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准
备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际
利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此
外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分/折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分/折算日根据拆分前的基金份额数及确
定的拆分/折算比例计算确认。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基
金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出
基金的实收基金减少。
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指
在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金
额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计
亏损)。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发
行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣
代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率（对于贴现债为：按发行价计算的利率）或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动
损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基
金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值
累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费（若有）在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
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和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分
配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分
两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份
额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对
其持有的 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；基金收益分配后任一类基
金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份
额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收
取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一基金份额类别的每
一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。外币货币性项目（如涉
及），于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科
目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价
其业绩；
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两
个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别证
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券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市
场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字2022566 号《关于发布<关于固定收益品种的估
值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价
值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照
中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
本基金本报告期未发生会计政策变更。
本基金本报告期未发生会计估计变更。
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减
半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
根据财政部、国家税务总局财税201636 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税201646 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税201670 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税2016140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税201756 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基
金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总
局财税201790 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、
《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及
相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定
缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
教育附加。
根据财政部、国家税务总局财税200478 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税20081 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税2008132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税201285 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税2015101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财
税201481 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
2016127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外
相关税务法规的规定和实务操作执行。
单位：人民币元
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
本期末 上年度末
项目
活期存款 188,187,783.53 188,838,871.75
等于：本金 188,171,088.07 188,820,972.97
加：应计利息 16,695.46 17,898.78
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月
- -
以内
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 188,187,783.53 188,838,871.75
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 1,382,157,759.54 - 1,416,618,723.25 34,460,963.71
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所 - - - -
市场
债
银行间 49,969,700.00 745,355.19 50,805,355.19 90,300.00
券
市场
合计 49,969,700.00 745,355.19 50,805,355.19 90,300.00
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 1,432,127,459.54 745,355.19 1,467,424,078.44 34,551,263.71
上年度末
项目 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 3,226,087,659.65 - 2,839,973,753.65 -
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
交易所 - - - -
市场
债
银行间 110,272,910.00 2,120,655.74 112,197,655.74 -195,910.00
券
市场
合计 110,272,910.00 2,120,655.74 112,197,655.74 -195,910.00
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 3,336,360,569.65 2,120,655.74 2,952,171,409.39 -
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 10,778.66 28,580.24
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 1,321,941.90 2,786,879.66
其中：交易所市场 1,321,941.90 2,786,879.66
银行间市场 - -
应付利息 - -
预提审计费 50,000.00 80,000.00
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
预提账户维护费 4,500.00 4,500.00
合计 1,507,220.56 3,019,959.90
金额单位：人民币元
交银启明混合 A
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,664,675,675.53 2,664,675,675.53
本期申购 598,201,293.43 598,201,293.43
本期赎回（以“-”号填列） -1,913,017,383.97 -1,913,017,383.97
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,349,859,584.99 1,349,859,584.99
交银启明混合 C
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 208,812,942.11 208,812,942.11
本期申购 110,209,745.70 110,209,745.70
本期赎回（以“-”号填列） -234,883,601.09 -234,883,601.09
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 84,139,086.72 84,139,086.72
注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务；
无。
单位：人民币元
交银启明混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 285,097,819.03 -52,580,017.80 232,517,801.23
本期期初 285,097,819.03 -52,580,017.80 232,517,801.23
本期利润 -372,661,106.65 402,861,970.12 30,200,863.47
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 -35,498,182.38 90,673,121.08 55,174,938.70
基金赎回款 66,532,982.06 -183,189,435.37 -116,656,453.31
本期已分配利润 - - -
本期末 -56,528,487.94 257,765,638.03 201,237,150.09
交银启明混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 19,120,445.61 -3,808,751.75 15,311,693.86
本期期初 19,120,445.61 -3,808,751.75 15,311,693.86
本期利润 -39,300,352.44 17,999,109.59 -21,301,242.85
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 -854,489.09 8,031,189.85 7,176,700.76
基金赎回款 15,862,057.94 -6,412,483.86 9,449,574.08
本期已分配利润 - - -
本期末 -5,172,337.98 15,809,063.83 10,636,725.85
单位：人民币元
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023
日 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 988,840.65 773,450.62
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 120,301.46 146,468.98
其他 18,073.88 26,442.36
合计 1,127,215.99 946,361.96
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12
股票投资收益——买卖
-417,772,390.04 -452,320,015.89
股票差价收入
股票投资收益——赎回
- -
差价收入
股票投资收益——申购
- -
差价收入
股票投资收益——证券
- -
出借差价收入
合计 -417,772,390.04 -452,320,015.89
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
卖 出股 票成交 总
额
减：卖出股票成本
总额
减：交易费用 13,099,139.42 23,085,604.55
买 卖股 票差价 收
-417,772,390.04 -452,320,015.89
入
无。
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月
债券投资收益——利
息收入
债券投资收益——买
卖债券（债转股及债
-101,337.79 2,238,935.64
券到期兑付）差价收
入
债券投资收益——赎
- -
回差价收入
债券投资收益——申
- -
购差价收入
合计 1,605,418.40 7,719,812.79
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月
卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股
及债券到期兑付）成本 163,138,412.85 494,253,556.23
总额
减：应计利息总额 3,453,399.42 7,648,994.88
减：交易费用 1,314.66 1,709.05
买卖债券差价收入 -101,337.79 2,238,935.64
无。
无。
无。
无。
第 37 页 共 70 页
交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12
股票投资产生的股利
收益
其中：证券出借权益
- -
补偿收入
基金投资产生的股利
- -
收益
合计 34,290,527.51 36,760,367.96
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
股票投资 420,574,869.71 -724,408,873.75
债券投资 286,210.00 -179,555.16
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
权证投资 - -
减：应税金融商品公允价
- -
值变动产生的预估增值税
合计 420,861,079.71 -724,588,428.91
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023
月 31 日 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 3,179,205.01 2,863,390.98
合计 3,179,205.01 2,863,390.98
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
月 31 日 日
审计费用 50,000.00 80,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行费用 1,774.34 3,517.06
债券账户费用 18,000.00 18,000.00
其他 11,291.11 17,648.61
合计 201,065.45 239,165.67
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
无。
无。
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构
罗德基金公司”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构
银行”)
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东
司
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
无。
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
当期发生的基金应支付的管理费 28,363,490.59 64,515,331.82
其中：应支付销售机构的客户维
护费
应支付基金管理人的净管理费 18,419,125.21 45,494,239.86
注：自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 07 月 09 日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资
产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
根据基金管理人发布的相关公告，自 2023 年 07 月 10 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一
日基金资产净值 1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.2%÷当年天数。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023
当期发生的基金应支付的托管费 4,727,248.43 10,752,555.37
注：自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 07 月 09 日，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净
值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
根据基金管理人发布的相关公告，自 2023 年 07 月 10 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基
金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
交银启明混合 A 交银启明混合 C 合计
交通银行股份有限公司 - 30,557.54 30,557.54
交银施罗德基金管理有
- 743,559.96 743,559.96
限公司
合计 - 774,117.50 774,117.50
上年度可比期间
获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
交银启明混合 A 交银启明混合 C 合计
第 41 页 共 70 页
交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
交通银行股份有限公司 - 41,405.67 41,405.67
交银施罗德基金管理有
- 2,027,293.85 2,027,293.85
限公司
合计 - 2,068,699.52 2,068,699.52
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.6%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销
售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.6%÷当年天数。
无。
情况
无。
的情况
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行_
活期存款
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。
无。
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
无。
无。
金额单位：人民币元
证 数量
成功 受 流通 期末
证券 券 认购 （单 期末 期末估值
认购 限 受限 估值 备注
代码 名 价格 位： 成本总额 总额
日 期 类型 单价
称 股）
强 2024
邦 年 9 6 个月 限售
新 月 27 以上 股
材 日
无 2024
线 年 9 6 个月 限售
传 月 19 以上 股
媒 日
科 2024
力 年 7 6 个月 限售
装 月 15 以上 股
备 日
托 2024
普 年 10 6 个月 限售
云 月 10 以上 股
农 日
国 2024
科 年 8 6 个月 限售
天 月 14 以上 股
成 日
乔 2024
锋 年 7 6 个月 限售
智 月 3 以上 股
能 日
富 2024
特 年 8 6 个月 限售
科 月 28 以上 股
技 日
珂 2024 6 个月 限售
玛 年 8 以上 股
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科 月7
技 日
博 2024
苑 年 12 6 个月 限售
股 月 3 以上 股
份 日
英
年 11 6 个月 限售
月 26 以上 股
特
日
苏 2024
州 年 10 6 个月 限售
天 月 17 以上 股
脉 日
众 2024
鑫 年 9 6 个月 限售
股 月 10 以上 股
份 日
中 2024
力 年 12 6 个月 限售
股 月 17 以上 股
份 日
健
年 10 6 个月 限售
月 29 以上 股
康
日
小 2024
方 年 8 6 个月 限售
制 月 19 以上 股
药 日
键 2024
邦 年 6 6 个月 限售
股 月 28 以上 股
份 日
巍 2024
华 年 8 6 个月 限售
新 月 7 以上 股
材 日
安
年 6 6 个月 限售
月 26 以上 股
达
日
联 2024 6 个月 限售
芸 年 11 以上 股
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
科 月 20
技 日
先 2024
锋 年 12 6 个月 限售
精 月 4 以上 股
科 日
合 2024
合 年 9 6 个月 限售
信 月 19 以上 股
息 日
佳 2024
驰 年 11 6 个月 限售
科 月 27 以上 股
技 日
龙 2024
图 年 7 6 个月 限售
光 月 30 以上 股
罩 日
拉 2024
普 年 10 6 个月 限售
拉 月 22 以上 股
斯 日
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日
之间不能自由转让。
结束之日起 12 个月内不得转让。
无。
无。
无。
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
无。
本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股
票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）
、港股通标的股票、债券
（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、
公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）
、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券等）
、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含
协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，充分发
挥专业研究与管理能力，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委
员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险
控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职
责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评
估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制
制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内
部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委
员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行或其他国内大中型商业银行，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本期末及上年度末，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净
值的比例较低，因此信用风险对于本基金资产净值无重大影响。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其
他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期
日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算
备付金、存出保证金等。
单位：人民币元
本期末
资产
货币资金 188,187,783.53 - - - 188,187,783.53
结算备付金 9,786,976.49 - - - 9,786,976.49
存出保证金 590,977.85 - - - 590,977.85
交易性金融资产 50,805,355.19 - - 1,467,424,078.44
应收股利 - - - 390,372.63 390,372.63
应收申购款 - - - 177,248.67 177,248.67
应收清算款 - - - 10,181,348.61 10,181,348.61
资产总计 249,371,093.06 - - 1,676,738,786.22
负债
应付赎回款 - - - 20,918,273.36 20,918,273.36
应付管理人报酬 - - - 1,888,252.96 1,888,252.96
应付托管费 - - - 314,708.82 314,708.82
应付清算款 - - - 6,189,477.30 6,189,477.30
应付销售服务费 - - - 48,305.57 48,305.57
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
其他负债 - - - 1,507,220.56 1,507,220.56
负债总计 - - - 30,866,238.57 30,866,238.57
利率敏感度缺口 249,371,093.06 - - 1,645,872,547.65
上年度末
资产
货币资金 188,838,871.75 - - - 188,838,871.75
结算备付金 5,606,084.88 - - - 5,606,084.88
存出保证金 526,347.17 - - - 526,347.17
交易性金融资产 112,197,655.74 - - 2,952,171,409.39
应收股利 - - - 335,217.35 335,217.35
应收申购款 2,483.38 - - 388,411.31 390,894.69
应收清算款 - - - 7,331.06 7,331.06
资产总计 307,171,442.92 - - 3,147,876,156.29
负债
应付赎回款 - - - 13,103,417.79 13,103,417.79
应付管理人报酬 - - - 3,181,417.88 3,181,417.88
应付托管费 - - - 530,236.34 530,236.34
应付清算款 - - - 6,606,654.55 6,606,654.55
应付销售服务费 - - - 116,357.10 116,357.10
其他负债 - - - 3,019,959.90 3,019,959.90
负债总计 - - - 26,558,043.56 26,558,043.56
利率敏感度缺口 307,171,442.92 - - 3,121,318,112.73
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
本基金本期末及上年度末持有的交易性债券投资比例较低，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 12 月 31 日
美元 港币 其他币种 合计
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
折合人民 折合人民币 折合人民币
币
以外币计价的
资产
交易性金融资
- 303,294,821.38 - 303,294,821.38
产
应收股利 - 390,372.63 - 390,372.63
资产合计 - 303,685,194.01 - 303,685,194.01
以外币计价的
负债
负债合计 - - - -
资产负债表外
汇风险敞口净 - 303,685,194.01 - 303,685,194.01
额
上年度末
项目 美元
港币 其他币种
折合人民 合计
折合人民币 折合人民币
币
以外币计价的
资产
交易性金融资
- 55,974,965.57 - 55,974,965.57
产
资产合计 - 55,974,965.57 - 55,974,965.57
以外币计价的
负债
负债合计 - - - -
资产负债表外
汇风险敞口净 - 55,974,965.57 - 55,974,965.57
额
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2024 年 12 月 31 上年度末 （2023 年 12 月
动
日） 31 日 ）
分析
民币升值 5%
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
民币贬值 5%
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资（含存托凭证）
占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期
运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
占基金资产净值 占基金资产净
公允价值 公允价值
比例（%） 值比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 1,416,618,723.25 86.07 2,839,973,753.65 90.99
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2024 年 12 月 31 上年度末 （2023 年 12 月
动
日） 31 日 ）
分析 1.业绩比较基准上
涨 5%
-117,511,515.24 -168,581,741.17
降 5%
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 1,416,146,262.13 2,838,877,981.44
第二层次 50,805,355.19 112,256,916.06
第三层次 472,461.12 1,036,511.89
合计 1,467,424,078.44 2,952,171,409.39
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于公开
市场交易的证券投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
单位：人民币元
本期
项目
交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 1,036,511.89 1,036,511.89
当期购买 - - -
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - 992,286.31 992,286.31
转出第三层次 - 1,357,923.24 1,357,923.24
当期利得或损失总额 - -198,413.84 -198,413.84
其中：计入损益的利得或
- -198,413.84 -198,413.84
损失
计入其他综合收益
- - -
的利得或损失
期末余额 - 472,461.12 472,461.12
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
- 296,072.03 296,072.03
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
上年度可比期间
项目
交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 72,542,031.08 72,542,031.08
当期购买 - - -
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - 31,245,342.70 31,245,342.70
转出第三层次 - 105,092,591.03 105,092,591.03
当期利得或损失总额 - 2,341,729.14 2,341,729.14
其中：计入损益的利得或
- 2,341,729.14 2,341,729.14
损失
计入其他综合收益
- - -
的利得或损失
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
期末余额 - 1,036,511.89 1,036,511.89
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
- 78,239.60 78,239.60
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投
资。本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
单位：人民币元
不可观察输入值
本期末公允价 采用的估
项目 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均
之间的关系
值
证券交易所 该流通受限股
平均价格
上市但尚在 票在剩余限售
限售期内的 期内的股价预
模型
股票投资 期年化波动率
不可观察输入值
上年度末公允 采用的估
项目 与公允价值
价值 值技术 名称 范围/加权平均
之间的关系
值
证券交易所 该流通受限股
平均价格
上市但尚在 票在剩余限售
限售期内的 期内的股价预
模型
股票投资 期年化波动率
本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
金额单位：人民币元
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
其中：股票 1,416,618,723.25 84.49
其中：债券 50,805,355.19 3.03
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 303,294,821.38 元，占基金
资产净值比例为 18.43%。
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,076,488,464.50 65.41
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 36,415,974.00 2.21
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 133,255.37 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 286,208.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,113,323,901.87 67.64
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
工业 187,538,504.50 11.39
通信服务 53,316,447.45 3.24
金融 18,126,732.94 1.10
信息技术 17,446,149.10 1.06
医药卫生 11,029,034.08 0.67
可选消费 9,091,603.74 0.55
公用事业 4,794,812.87 0.29
原材料 1,951,536.70 0.12
合计 303,294,821.38 18.43
注：本报告采用中证 CICS 一级分类标准编制。
金额单位：人民币元
股票代 数量 占基金资产净值比例
序号 股票名称 公允价值（元）
码 （股） （%）
HK
HK
HK
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
HK
HK 集团
HK
HK
HK -B
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
HK
HK
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
HK
HK
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
HK
HK
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
HK 华泰证券
HK
HK
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,638,707,424.33
卖出股票收入（成交）总额 7,077,964,073.82
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
其中：政策性金融债 50,805,355.19 3.09
金额单位：人民币元
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
债券代 数量 占基金资产净值比例
序号 债券名称 公允价值
码 （张） （%）
无。
无。
无。
无。
无。
无。
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
单位：人民币元
序号 名称 金额
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
无。
无。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户均持有的基 占总 占总
份额级别 户数
金份额 份额 份额
（户） 持有份额 持有份额
比例 比例
（%） （%）
交银启明
混合 A
交银启明
混合 C
合计 125,128 11,460.25 173,154,003.48 12.07 1,260,844,668.23 87.93
占基金总份额比例
项目 份额级别 持有份额总数（份）
（%）
基金管 交银启明混合 A 1,424,493.40 0.11
理人所
有从业
人员持 交银启明混合 C 48,932.62 0.06
有本基
金
合计 1,473,426.02 0.10
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人 交银启明混合 A 10~50
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开 交银启明混合 C -
放式基金
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
合计 10~50
本基金基金经理持有 交银启明混合 A 0~10
本开放式基金 交银启明混合 C -
合计 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银启明混合 A 交银启明混合 C
基金合同生效日
（2020 年 5 月 27 4,790,396,457.84 -
日）基金份额总额
本报告期期初基金
份额总额
本报告期基金总申
购份额
减：本报告期基金
总赎回份额
本报告期基金拆分
- -
变动份额
本报告期期末基金
份额总额
注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业
务；
§11 重大事件揭示
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
担任，阮红女士不再担任公司董事长（法定代表人）
；公司首席信息官由周云康先生担任，谢
卫先生继续担任公司总经理。报告期末至本报告报送日前，印皓女士不再担任公司副总经理。
股份有限公司经研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
无。
本报告期内，经履行适当程序，为本基金提供审计服务的机构由普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本期审计费为 50,000.00
元。目前该事务所已为本基金提供审计服务 1 年。
措施 内容
受到稽查或处罚等措施的主体 交银施罗德基金管理有限公司
受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 7 月 1 日
采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会上海监管局
受到的具体措施类型 责令改正
受到稽查或处罚等措施的原因 个别制度未严格执行，个别业务内控管理不完善。
管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改。
提出整改意见）
其他 -
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商名称 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
天风证券 2 30.23 28.93 -
中信证券 1 10.50 774,913.00 9.99 -
东方证券 1 10.31 857,277.11 11.05 -
华泰证券 1 8.62 706,918.10 9.12 -
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
东吴证券 1 7.16 605,732.26 7.81 -
.61
中信建投 878,179,996
证券 .36
信达证券 1 5.57 346,367.71 4.47 -
.85
西部证券 1 5.38 414,561.23 5.35 -
.45
中泰证券 2 3.38 278,224.07 3.59 -
.19
德邦证券 1 3.33 311,665.50 4.02 -
.47
长江证券 2 3.30 203,127.00 2.62 -
.68
东方财富 411,316,388
证券 .78
中金公司 1 2.08 116,475.66 1.50 -
.35
高盛中国 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
原安
国投证券 2 - - - - 信证
券
海通证券 1 - - - - -
申万宏源
证券
银河证券 1 - - - - -
中银国际
证券
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期权
占当期债 占当期债券
券商名 证
券 回购成交总
称 成交金额 成交金额 成交金额 成交总额
成交总额 额的比例
的比例
的比例(%) (%)
(%)
天风证 10,952,266
券 .27
中信证
- - - - - -
券
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
东方证 4,284,090.
券 83
华泰证
- - - - - -
券
东吴证
- - - - - -
券
中信建 5,183,067.
投证券 66
信达证
- - - - - -
券
西部证 5,589,085.
券 60
中泰证
- - - - - -
券
德邦证
- - - - - -
券
长江证
- - - - - -
券
东方财
- - - - - -
富证券
中金公
- - - - - -
司
东兴证
- - - - - -
券
方正证
- - - - - -
券
高盛中
- - - - - -
国
国盛证
- - - - - -
券
国投证
- - - - - -
券
海通证
- - - - - -
券
申万宏
- - - - - -
源证券
银河证
- - - - - -
券
中银国
- - - - - -
际证券
注：1、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、
券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商
协作表现评价等四个方面；
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
间内完成股票交易佣金费率的调整，自 2024 年 7 月 1 日起按照调整后的费率执行。
理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》的报告期为 2024
年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
交银施罗德启明混合型证券投资基 中国证监会规定媒体及
金 2023 年第 4 季度报告 公司网站
交银施罗德基金管理有限公司关于
中国证监会规定媒体及
公司网站
司为旗下基金销售机构的公告
交银施罗德启明混合型证券投资基 中国证监会规定媒体及
金 2023 年年度报告 公司网站
交银施罗德基金管理有限公司高级 中国证监会规定媒体及
管理人员任职公告 公司网站
交银施罗德启明混合型证券投资基 中国证监会规定媒体及
金 2024 年第 1 季度报告 公司网站
交银施罗德基金管理有限公司关于
中国证监会规定媒体及
公司网站
司办理相关销售业务的公告
交银施罗德启明混合型证券投资基
中国证监会规定媒体及
公司网站
新
交银施罗德启明混合型证券投资基
中国证监会规定媒体及
公司网站
新
交银施罗德基金管理有限公司旗下
中国证监会规定媒体及
公司网站
性公告
交银施罗德启明混合型证券投资基 中国证监会规定媒体及
金 2024 年第 2 季度报告 公司网站
交银施罗德基金管理有限公司关于
中国证监会规定媒体及
公司网站
表人）的公告
交银施罗德启明混合型证券投资基 中国证监会规定媒体及
金 2024 年中期报告 公司网站
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
全部基金 2024 年中期报告提示性公 公司网站
告
交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及
董事长（法定代表人）任职的公告 公司网站
交银施罗德基金管理有限公司高级 中国证监会规定媒体及
管理人员任职公告 公司网站
交银施罗德启明混合型证券投资基 中国证监会规定媒体及
金 2024 年第 3 季度报告 公司网站
交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及
旗下基金改聘会计师事务所的公告 公司网站
交银施罗德基金管理有限公司关于
中国证监会规定媒体及
公司网站
旗下基金的销售机构的公告
交银施罗德启明混合型证券投资基
中国证监会规定媒体及
公司网站
新
交银施罗德启明混合型证券投资基 中国证监会规定媒体及
金招募说明书更新 公司网站
交银施罗德启明混合型证券投资基
中国证监会规定媒体及
公司网站
新
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
无。
《交银施罗德启明混合型证券投资基金基金合同》
；
《交银施罗德启明混合型证券投资基金招募说明书》；
《交银施罗德启明混合型证券投资基金托管协议》
；
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交银施罗德启明混合型证券投资基金 2024 年年度报告
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的
网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或
复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客
户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
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