交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2025 年 3 月 28 日
交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 26 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
§2 基金简介
基金名称 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 交银裕道纯债一年定期开放债券发起
基金主代码 014464
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 3 月 29 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总 1,967,717,456.29 份
额
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济运行趋势、
财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断，对未来市场利率趋
势及市场信用环境变化作出预测，确定本基金债券组合久期、期
限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析和严格的风险控
制基础上，综合考虑经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋
势和风险的潜在影响，深入挖掘价值被低估的标的券种。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披 姓名 王晚婷 冯萌
露负责 联系电话 （021）61055050 021-52629999-213310
人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com fengmeng@cib.com.cn
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95561
传真 （021）61055054 021-62159217
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 福建省福州市台江区江滨中
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 上海市银城路 167 号兴业大
二期 21-22 楼 厦4楼
邮政编码 200120 200120
法定代表人 张宏良 吕家进
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.fund001.com
址
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
项目 名称 办公地址
毕马威华振会计师事务所 中国上海南京西路 1266 号恒隆广场 2 期 25
会计师事务所
（特殊普通合伙） 楼
交银施罗德基金管理有限公 上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期
注册登记机构
司 21-22 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
金额单位：人民币元
间数据和 2024 年 2023 年 合同生效日）-2022 年 12
指标 月 31 日
本期已实
现收益
本期利润 89,883,390.80 147,990,870.13 41,144,264.20
加权平均
基金份额 0.0432 0.0590 0.0164
本期利润
本期加权
平均净值 4.19% 5.80% 1.62%
利润率
本期基金
份额净值 3.95% 5.98% 1.62%
增长率
末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末
指标
期末可供
分配利润
期末可供
分配基金 0.0453 0.0103 -0.0006
份额利润
期末基金
资产净值
期末基金
份额净值
计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末
标
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基金份额
累计净值 11.95% 7.70% 1.62%
增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字；
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④
过去三个月 2.15% 0.10% 2.23% 0.09% -0.08% 0.01%
过去六个月 1.78% 0.10% 2.50% 0.10% -0.72% 0.00%
过去一年 3.95% 0.07% 4.98% 0.09% -1.03% -0.02%
自基金合同生效
起至今
注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。
收益率变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例
符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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比较
注：基金合同生效当年、基金份额类别增加当年及基金转型当年的净值增长率按照当年实际存续
期计算，不按整个自然年度进行折算。
单位：人民币元
每 10 份基金份额分 再投资形式发放总
年度 现金形式发放总额 年度利润分配合计 备注
红数 额
合计 0.6400 160,059,936.00 593,246.47 160,653,182.47 -
§4 管理人报告
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字2005128 号文批准，由交通银行
股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起
设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交
通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集
装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 131 只基金，其中股票
型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）
、QDII 等不同类型基金。
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任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
交 银 货 季参平先生，美国密歇根大学金融工程硕
币、交银 士、对外经济贸易大学经济学学士。2012
现金宝货 年 3 月至 2017 年 7 月任瑞士银行外汇和
币、交银 利率交易员、联席董事。2017 年加入交银
天鑫宝货 施罗德基金管理有限公司，历任基金经理
币、交银 助理。2019 年 7 月 26 日至 2019 年 9 月
丰润收益 18 日担任交银施罗德天运宝货币市场基
债券、交 金的基金经理。2020 年 8 月 20 日至 2023
银裕道纯 年 8 月 29 日担任交银施罗德中债 1-3 年
债一年定 政策性金融债指数证券投资基金的基金
期开放债 经理。2022 年 6 月 8 日至 2023 年 11 月
季参 券发起、 2022 年 3 15 日担任交银施罗德中债 1-5 年政策性
- 12 年
平 交银中证 月 29 日 金融债指数证券投资基金的基金经理。
同业存单 2020 年 7 月 9 日至 2024 年 2 月 19 日担
AAA 指数 7 任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资
天 持 有 基金的基金经理。2021 年 8 月 19 日至
期、交银 2024 年 5 月 12 日担任交银施罗德中债 1-
中 债 0-3 3 年农发行债券指数证券投资基金的基
年政金债 金经理。2021 年 9 月 9 日至 2024 年 5 月
指数、交 12 日担任交银施罗德裕景纯债一年定期
银稳安 30 开放债券型证券投资基金的基金经理。
天滚动持 2019 年 10 月 12 日至 2024 年 12 月 16 日
有债券的 担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投
基金经理 资基金的基金经理。
交银纯债 于海颖女士，天津大学数量经济学硕士、
债 券 发 经济学学士。历任北方国际信托投资股份
起、交银 有限公司固定收益研究员，光大保德信基
丰晟收益 金管理有限公司交易员、基金经理助理、
债券、交 基金经理，银华基金管理有限公司基金经
银裕坤纯 理，五矿证券有限公司固定收益事业部投
债一年定 资管理部总经理。其中 2007 年 11 月 9 日
期开放债 2024 年 至 2010 年 8 月 30 日任光大保德信货币
于海
券、交银 03 月 29 - 18 年 市场基金基金经理，2008 年 10 月 29 日
颖
鸿光一年 日 至 2010 年 8 月 30 日任光大保德信增利
混合、交 收益债券型证券投资基金基金经理，2011
银鸿福六 年 6 月 28 日至 2013 年 6 月 16 日任银华
个 月 混 永祥保本混合型证券投资基金基金经理，
合、交银 2011 年 8 月 2 日至 2014 年 4 月 24 日任
鸿信一年 银华货币市场证券投资基金基金经理，
持有期混 2012 年 8 月 9 日至 2014 年 10 月 7 日任
合、交银 银华纯债信用主题债券型证券投资基金
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鸿泰一年 （LOF）基金经理，2013 年 4 月 1 日至
持有期混 2014 年 4 月 24 日任银华交易型货币市场
合、交银 基金基金经理，2013 年 8 月 7 日至 2014
裕盈纯债 年 10 月 7 日任银华信用四季红债券型证
债券、交 券投资基金基金经理，2013 年 9 月 18 日
银裕道纯 至 2014 年 10 月 7 日任银华信用季季红
债一年定 债券型证券投资基金基金经理，2014 年 5
期开放债 月 8 日至 2014 年 10 月 7 日任银华信用
券发起、 债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
交银裕通 2016 年加入交银施罗德基金管理有限公
纯债债券 司，历任公司固定收益（公募）投资总监。
的基金经 2017 年 6 月 10 日至 2018 年 7 月 18 日担
理，公司 任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资
混合资产 基金的基金经理。2017 年 6 月 10 日至
投资总监 2019 年 3 月 14 日担任交银施罗德定期支
兼多元资 付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗
产管理总 德强化回报债券型证券投资基金、交银施
监 罗德增利增强债券型证券投资基金、交银
施罗德增强收益债券型证券投资基金、转
型前的交银施罗德荣鑫保本混合型证券
投资基金、转型前的交银施罗德荣祥保本
混合型证券投资基金的基金经理。2016
年 12 月 29 日至 2020 年 8 月 21 日担任
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基
金的基金经理。2017 年 6 月 10 日至 2020
年 8 月 21 日担任交银施罗德增利债券证
券投资基金的基金经理。2018 年 5 月 25
日至 2021 年 1 月 15 日担任交银施罗德
裕如纯债债券型证券投资基金的基金经
理。2021 年 11 月 24 日至 2024 年 4 月 11
日担任交银施罗德裕泰两年定期开放债
券型证券投资基金的基金经理。2023 年 9
月 7 日至 2024 年 11 月 22 日担任交银施
罗德裕如纯债债券型证券投资基金的基
金经理。
交银增利
债券、交
银纯债债
券发起、 高王峰先生，上海财经大学经济统计学博
高王 交银增利 2024 年 7 士。2019 年加入交银施罗德基金管理有
- 5年
峰 增 强 债 月 26 日 限公司，历任固定收益部研究员、基金经
券、交银 理助理。
丰晟收益
债券、交
银安心收
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益债券、
交银双利
债券、交
银强化回
报债券、
交银裕通
纯 债 债
券、交银
裕道纯债
一年定期
开放债券
发起的基
金经理助
理
交银天利
宝货币、
交银天益
宝货币、
交银活期
通货币、
交银裕隆
纯 债 债
券、交银
稳利中短 孙丹妮女士，复旦大学工商管理硕士、中
债债券、 2022 年 2024 年 山大学理学士。2015 年至 2016 年任五矿
孙丹
交银丰享 11 月 03 05 月 06 9年 证券有限责任公司交易员。2016 年加入
妮
收 益 债 日 日 交银施罗德基金管理有限公司，历任中央
券、交银 交易室交易员、固定收益部研究员。
丰盈收益
债券、交
银稳益短
债债券、
交银稳安
持有债券
的基金经
理助理
交银丰润
收 益 债
券、交银 苏建文女士，上海交通大学金融学硕士、
苏建 中 债 1-3 2024 年 5 2024 年 7 北京大学国际政治经济学学士。2019 年
文 年农发债 月6日 月 26 日 加入交银施罗德基金管理有限公司，历任
指数、交 固定收益部研究员、基金经理助理。
银裕泰两
年定期开
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放债券、
交银中债
金 债 指
数、交银
裕如纯债
债券、交
银裕祥纯
债债券、
交银裕景
纯债一年
定期开放
债券、交
银裕坤纯
债一年定
期开放债
券、交银
中 债 0-3
年政金债
指数、交
银裕盈纯
债债券的
基金经理
助理
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公
告(如适用)之日为准；
券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
基金基金经理，本基金由于海颖女士单独管理；
基金经理，本基金由于海颖女士、苏建文女士共同管理；
公告。
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》
、基金合同和其他
相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符
合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
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本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投
资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投
资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公
平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时
间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、
以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对
交易结果进行分配。
（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经
理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管
理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公
平及异常交易的发生。
（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在
全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和
关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此
基础上根据投资授权构建投资组合。
（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公
平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分
投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披
露来加强对公平交易过程和结果的监督。
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所
管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。
对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分
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配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行
分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进
行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别
的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的
行为。
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价
差未出现异常。
回顾 2024 年，债券市场整体走牛，利率中枢显著下行。年初，央行降准，资金面转松，由于
信贷增速放缓，债券投资需求旺盛，但供给节奏缓慢，供需错配推动收益率下行。二季度初，随
着政府工作报告设定增长目标并发行特别国债，收益率下行放缓，并且在政策多次提示利率风险
后，长端利率快速调整，但受禁止银行手工补息、非银负债增长等因素影响，短端品种表现相对
强势。下半年，央行坚持支持性货币政策，降息降准、存款利率调降等举措落地，提振机构做多
情绪，债券市场持续走强，但随后因市场预期出现反复、机构交易行为变化，三季度末债券市场
出现调整，行情波动有所加大。年末，会议定调适度宽松货币政策，机构抢跑跨年行情，债券收
益率连创新低。全年来看，利率债行情好于信用债，且长期限品种相对表现更好，整体久期策略
占优。
报告期内，组合根据市场情况适度提升了组合久期，并增加了部分长期限利率债和银行债的
配置。考虑到本基金为定期开放式组合，根据市场资金面水平，适度提升了组合的杠杆水平。信
用方面，组合减持了部分静态收益较低的短期限债券品种，并择机买入了部分中等期限且静态收
益良好的信用债品种，组合整体保持了中性偏高的杠杆水平。同时，在市场收益率持续下行的过
程中，持续进行内部结构优化，努力挖掘不同期限和评级品种的配置机会，力求不断提升组合的
收益率水平。
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本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
展望 2025 年，内需改善的方向相对明确，地产对经济的拖累阶段性减弱，增长动能主要依赖
于政策支持下的基建和社零，政策靠前发力，经济有望延续回升向好的态势。预计 CPI 和 PPI 均
会有所回升，但绝对水平仍将处于低位，全年出现明显通胀的概率不大。考虑经济内需动能尚需
稳固，央行仍将延续支持性政策，着力改善微观主体预期，中央经济工作会议也定调适度宽松的
货币政策，因此预计银行间流动性大概率将维持合理充裕。综上所述，在经济新旧动能转换、财
政政策积极发力、货币政策加大配合以及机构配置力量的影响下，我们将关注市场在宏观背景和
基准利率的变动情况，同时预计逆周期政策效果和机构行为变化等因素将会对市场持续产生影响，
组合将在保持流动性的前提下合理利用杠杆，在短期调整中力求把握债券配置机会，并继续动态
调整组合结构。
尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基金管理业务运作的
安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。
公司风险管理部门持续加大重点风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，信用风险提示进一
步前移；继续加强流动性风险管理，坚持开展定期及不定期压力测试及应急演练工作；定期排查
风险控制阈值，提高公司旗下组合风险控制精准度；不断优化业务操作流程，通过丰富管理工具
加强操作风险管理；继续加强各项潜在风险排查，落实防范措施和跟踪机制，不断提升公司风险
管理水平。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经
营所涉及的各个环节实施严格的稽核监督。通过对投资研究、市场销售、运营、信息技术等业务
条线内部控制关键点开展定期和不定期检查，有效促进公司内部控制制度规范、执行有效，内控
管理水平不断提升。
（三）持续夯实公司合规管理体系，合规文化建设取得新实效。
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公司内控合规部门着力持续夯实合规管理体系，体系内三道防线各司其职、形成合力，公司合规
文化建设取得新实效；全年加强建立全面、系统、规范的规章制度体系，持续扎实推进新法规跟
踪落实工作，以持续抓好制度建设及执行助推公司合规管理常态长效发展。
（四）强化培训教育及重点领域合规提示，牢固树立全员风险合规防范意识。
公司牢固树立全员风险合规防范意识。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组织开展了多场合
规培训，加强重点领域合规提示，开展重点人员合规调研，传递合规经营导向，营造公司合规文
化，加深了员工对新法律法规的理解及强化其风险合规意识，抓牢抓实员工合规底线教育，加强
案防管理，强化员工行为合规管控，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内控合
规和风险管理体系得到进一步的夯实和优化。
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估
值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经
理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金
估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同
性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估
值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员
会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的
交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策
讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何
外部估值定价服务机构签约。
根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对可供分配利润进行了收益分配，具
体情况参见 7.4.11 利润分配情况。
无。
本基金本报告期内无需预警说明。
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
§5 托管人报告
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2507346 号
审计报告标题 审计报告
交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资
审计报告收件人
基金全体基金份额持有人
我们审计了后附的交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券
型发起式证券投资基金(以下简称“该基金”) 财务报表，
包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润
表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
审计意见 和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计
处理规定》 (以下合称“企业会计准则”)及财务报表附注
“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关
基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2024 年
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础
业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
该基金管理人交银施罗德基金管理有限公司 (以下简称
“该基金管理人”) 管理层对其他信息负责。其他信息包
括该基金 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附
注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协
会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
管理层和治理层对财务报表的责 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
任 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并
运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照
公允价值处置。
该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。
注册会计师对财务报表审计的责 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
任 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由
于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报 (包括披露) 、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 王国蓓 侯雯
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
审计报告日期 2025 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
会计主体：交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 7.4.7.1 1,874,177.33 1,396,958.50
结算备付金 - -
存出保证金 12,605.75 29,933.03
交易性金融资产 7.4.7.2 3,039,284,574.76 3,045,183,501.62
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 3,039,284,574.76 3,012,765,622.94
资产支持证券投资 - 32,417,878.68
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 7.4.7.5 - -
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其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益工具投资 7.4.7.7 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - -
资产总计 3,041,171,357.84 3,046,610,393.15
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 971,230,940.24 473,703,806.98
应付清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 523,784.91 651,927.00
应付托管费 174,594.95 217,309.00
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 220,794.75 249,659.09
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.9 226,629.79 213,505.75
负债合计 972,376,744.64 475,036,207.82
净资产：
实收基金 7.4.7.10 1,967,717,456.29 2,510,448,899.89
未分配利润 7.4.7.12 101,077,156.91 61,125,285.44
净资产合计 2,068,794,613.20 2,571,574,185.33
负债和净资产总计 3,041,171,357.84 3,046,610,393.15
注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0514 元，基金份额总额 1,967,717,456.29
份。
会计主体：交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
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年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、营业总收入 114,206,240.96 181,186,221.75
其中：存款利息收入 7.4.7.13 74,006.13 657,663.35
债券利息收入 - -
资产支持证券
- -
利息收入
买入返售金融
资产收入
其他利息收入 - -
“-”填列）
其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 136,108,142.47 114,300,835.57
资产支持证券
投资收益
贵金属投资收
益
衍生工具收益 7.4.7.18 - -
股利收益 7.4.7.19 - -
以摊余成本计
量的金融资产终止确 - -
认产生的收益
其他投资收益 - -
（损失以“-”号填 7.4.7.20 -23,263,332.62 62,445,606.98
列）
- -
“-”号填列）
“-”号填列）
减：二、营业总支出 24,322,850.16 33,195,351.62
其中：卖出回购金融
资产支出
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三、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损
以“-”号填列）
五、其他综合收益的
- -
税后净额
六、综合收益总额 89,883,390.80 147,990,870.13
会计主体：交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 2,510,448,899. 2,571,574,185.3
- 61,125,285.44
资产 89 3
二、本期期初净 2,510,448,899. 2,571,574,185.3
- 61,125,285.44
资产 89 3
三、本期增减变 -
动额（减少以“-” - 39,951,871.47 -502,779,572.13
号填列） 542,731,443.60
（一）、综合收益
- - 89,883,390.80 89,883,390.80
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -
净资产变动数 - -17,295,683.63 -560,027,127.23
（净资产减少以 542,731,443.60
“-”号填列）
其中：1.基金申 1,957,267,556. 2,000,131,848.7
- 42,864,292.30
购款 40 0
- -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
- - -32,635,835.70 -32,635,835.70
配利润产生的净
资产变动（净资
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产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 1,967,717,456. 2,068,794,613.2
- 101,077,156.91
资产 29 0
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 2,510,106,202. 2,508,583,281.2
- -1,522,920.83
资产 03 0
二、本期期初净 2,510,106,202. 2,508,583,281.2
- -1,522,920.83
资产 03 0
三、本期增减变
动额（减少以“-” 342,697.86 - 62,648,206.27 62,990,904.13
号填列）
（一）、综合收益
- - 147,990,870.13 147,990,870.13
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 342,697.86 - 4,699.91 347,397.77
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - -85,347,363.77 -85,347,363.77
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 2,510,448,899. 2,571,574,185.3
- 61,125,285.44
资产 89 3
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
谢卫 周云康 许颖
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2021第 3663 号《关于准予交银施罗德
裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由交银施罗德基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,509,999,000.00 元。经向中国证监会备案，《交银施罗
德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2022 年 3 月 29 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 2,509,999,000.00 份基金份额，无认购资金利息折合基金份
额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“交银施罗德基金公司”)，
基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 基金份额，发起资金认购方承诺
使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根据《交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，
本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭期和开放期滚动的方式运作。本基金的第一个封闭期
为自基金合同生效日起至一年后的年度对日的前一日，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购
与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以
办理申购及/或赎回业务。本基金每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别至少为 2 个工作日最
长不超过 10 个工作日，基金管理人最迟应于开放期开始前对开放期的具体时间进行公告。如封闭
期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放
期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时
间直至满足开放期的时间要求。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
债券（含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）
、货币市场工具
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）
。本基
金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可
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交换债券。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应
开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前 1 个月、开放期及开放期
结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。
在开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不
受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金公司于 2025 年 3 月 26 日批准报出。
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企
业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》以及参考本基金的基金合同和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国证券投资基
金业协会（以下简称“中国基金业协会”
）发布的有关规定及其允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金的记账本位币为人民币。
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种
方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流
量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融
资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券
投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和
重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表
中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项
等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示
为衍生金融资产/负债。
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益。对于其他类别的金融资产和金融负
债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预
期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，
处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确
认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损
失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准
备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际
利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
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近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此
外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分/折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分/折算日根据拆分前的基金份额数及确
定的拆分/折算比例计算确认。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基
金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出
基金的实收基金减少。
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指
在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金
额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计
亏损)。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发
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行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣
代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率（对于贴现债为：按发行价计算的利率）或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动
损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基
金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值
累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费（若有）在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分
配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两
种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投
资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不
能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低
于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价
其业绩；
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两
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个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别证
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市
场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字2022566 号《关于发布<关于固定收益品种的估
值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价
值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照
中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
本基金本报告期未发生会计政策变更。
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
根据财税2002128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
、财税200478 号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税20081 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、
财税201636 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
、财税201646 号《关于进一
步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税201670 号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》
、财税2016140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》、财税20172 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
201756 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》》
、财税201790 号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示
如下：
a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税
人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方
政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以
及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利
息及利息性质的收入为销售额。
b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收
入及其他收入，暂不征收企业所得税。
对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
d) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，
计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
活期存款 1,874,177.33 1,396,958.50
等于：本金 1,870,752.75 1,396,864.72
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加：应计利息 3,424.58 93.78
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月
- -
以内
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 1,874,177.33 1,396,958.50
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所 60,368,506.04 931,180.28 60,892,180.28 -407,506.04
市场
债
银行间 2,927,596,786.33 38,455,394.48 2,978,392,394.48 12,340,213.67
券
市场
合计 2,987,965,292.37 39,386,574.76 3,039,284,574.76 11,932,707.63
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 2,987,965,292.37 39,386,574.76 3,039,284,574.76 11,932,707.63
上年度末
项目 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所 429,885,947.68 8,165,065.21 444,347,065.21 6,296,052.32
市场
债
银行间 2,492,966,112.07 46,512,857.73 2,568,418,557.73 28,939,587.93
券
市场
合计 2,922,852,059.75 54,677,922.94 3,012,765,622.94 35,235,640.25
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资产支持证券 32,432,400.00 25,078.68 32,417,878.68 -39,600.00
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 2,955,284,459.75 54,703,001.62 3,045,183,501.62 35,196,040.25
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
无。
无。
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 57,329.79 24,205.75
其中：交易所市场 - -
银行间市场 57,329.79 24,205.75
应付利息 - -
预提审计费 40,000.00 60,000.00
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
预提账户维护费 9,300.00 9,300.00
合计 226,629.79 213,505.75
金额单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,510,448,899.89 2,510,448,899.89
本期申购 1,957,267,556.40 1,957,267,556.40
本期赎回（以“-”号填列） -2,499,999,000.00 -2,499,999,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,967,717,456.29 1,967,717,456.29
注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务；
无。
单位：人民币元
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,925,480.62 35,199,804.82 61,125,285.44
本期期初 25,925,480.62 35,199,804.82 61,125,285.44
本期利润 113,146,723.42 -23,263,332.62 89,883,390.80
本期基金份额交易产生
-17,296,571.19 887.56 -17,295,683.63
的变动数
其中：基金申购款 42,857,485.83 6,806.47 42,864,292.30
基金赎回款 -60,154,057.02 -5,918.91 -60,159,975.93
本期已分配利润 -32,635,835.70 - -32,635,835.70
本期末 89,139,797.15 11,937,359.76 101,077,156.91
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023
日 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 54,267.81 10,115.38
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 19,374.75 646,869.08
其他 363.57 678.89
合计 74,006.13 657,663.35
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月
债券投资收益——利
息收入
债券投资收益——买
卖债券（债转股及债
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券到期兑付）差价收
入
债券投资收益——赎
- -
回差价收入
债券投资收益——申
- -
购差价收入
合计 136,108,142.47 114,300,835.57
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月
卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股
及债券到期兑付）成本 6,362,028,486.20 2,178,633,445.36
总额
减：应计利息总额 89,251,355.44 34,086,393.16
减：交易费用 90,258.75 9,875.00
买卖债券差价收入 44,231,778.75 9,886,381.75
无。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12月
月31日 31日
资产支持证券投资收益
——利息收入
资产支持证券投资收益
——买卖资产支持证券 58,431.20 -4,158,031.66
差价收入
资产支持证券投资收益
- -
——赎回差价收入
资产支持证券投资收益
- -
——申购差价收入
合计 209,738.12 3,748,699.29
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单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12月
月31日 31日
卖出资产支持证券成交
总额
减：卖出资产支持证券成
本总额
减：应计利息总额 180,924.81 7,330,233.06
减：交易费用 - -
资产支持证券投资收益 58,431.20 -4,158,031.66
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
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本期 上年度可比期间
项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023
股票投资 - -
债券投资 -23,302,932.62 59,731,375.32
资产支持证券投资 39,600.00 2,714,231.66
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
权证投资 - -
减：应税金融商品公允价
- -
值变动产生的预估增值税
合计 -23,263,332.62 62,445,606.98
无。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
月 31 日 日
审计费用 40,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行费用 35,686.93 13,023.93
债券账户费用 37,200.00 37,200.00
合计 232,886.93 230,223.93
无。
无。
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
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罗德基金公司”)
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东
司
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
无。
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023
当期发生的基金应支付的管理费 6,407,379.79 7,645,851.38
其中：应支付销售机构的客户维
护费
应支付基金管理人的净管理费 5,868,960.33 7,645,851.38
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。
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单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023
当期发生的基金应支付的托管费 2,135,793.23 2,548,617.16
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
无。
无。
情况
无。
的情况
无。
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 31 日 12 月 31 日
基金合同生效日（2022 年 3 月
- -
报告期初持有的基金份额 10,449,899.89 10,107,202.03
报告期间申购/买入总份额 132,807.41 342,697.86
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 10,582,707.30 10,449,899.89
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
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注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
无。
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行_活期
存款
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。
无。
无。
单位：人民币元
除息日 每 10
权益
份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配
序号 登记 备注
场内 场外 份额分 发放总额 发放总额 合计
日
红数
年3 年3
月 20 月 20
日 日
合计 - - - 0.1300 32,499,987.00 135,848.70 32,635,835.70 -
无。
无。
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截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 971,230,940.24 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
期末估值
债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额
单价
股 MTN001 2日
本 MTN002 2日
MTN001 2日
MTN002 2日
资 MTN001 2日
本债 01
债 02 2日
投 MTN001 7日
投 MTN003 7日
投 MTN001 7日
投 MTN001 7日
投 MTN001 7日
房 MTN001 7日
资 MTN001 7日
展 MTN002 8日
洋 MTN001 8日
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
资 MTN001 8日
本债 02
建 MTN001 10 日
建 MTN002 10 日
投 MTN004 10 日
州 MTN005 10 日
资 MTN005 10 日
MTN004 10 日
MTN003 13 日
股 MTN002 13 日
MTN001A 13 日
MTN001 13 日
资 MTN001 13 日
合计 10,281,000 1,060,137,140.03
无。
无。
本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括债券（含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、
资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）
、可交换债券。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险和
保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的
投资回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委
员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险
控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职
责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评
估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制
制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内
部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委
员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行或其他国内大中型商业银行，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
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本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 30,546,356.17 61,958,576.81
合计 30,546,356.17 61,958,576.81
注：未评级部分包含国债、政策性金融债或短期融资券。
无。
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 98,591,478.69
合计 - 98,591,478.69
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA 594,795,196.88 829,136,478.80
AAA 以下 339,367,087.12 256,257,899.12
未评级 2,074,575,934.59 1,766,821,189.52
合计 3,008,738,218.59 2,852,215,567.44
注：未评级部分包含中期票据、公司债、国债或政策性金融债。
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA - 32,417,878.68
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 - 32,417,878.68
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无。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其
他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期
日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基
金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标
等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内，
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构
成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
单位：人民币元
本期末
资产
货币资金 1,874,177.33 - - - 1,874,177.33
存出保证金 12,605.75 - - - 12,605.75
交易性金融资产 624,217,719.47 415,619,990.29 - 3,039,284,574.76
资产总计 626,104,502.55 415,619,990.29 - 3,041,171,357.84
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
负债
应付管理人报酬 - - - 523,784.91 523,784.91
应付托管费 - - - 174,594.95 174,594.95
卖出回购金融资产款 971,230,940.24 - - - 971,230,940.24
应交税费 - - - 220,794.75 220,794.75
其他负债 - - - 226,629.79 226,629.79
负债总计 971,230,940.24 - - 1,145,804.40 972,376,744.64
- 1,999,446,865.
利率敏感度缺口 415,619,990.29 -1,145,804.40 2,068,794,613.20
上年度末
资产
货币资金 1,396,958.50 - - - 1,396,958.50
存出保证金 29,933.03 - - - 29,933.03
交易性金融资产 192,967,934.18 11,616,709.29 - 3,045,183,501.62
资产总计 194,394,825.71 11,616,709.29 - 3,046,610,393.15
负债
应付管理人报酬 - - - 651,927.00 651,927.00
应付托管费 - - - 217,309.00 217,309.00
卖出回购金融资产款 473,703,806.98 - - - 473,703,806.98
应交税费 - - - 249,659.09 249,659.09
其他负债 - - - 213,505.75 213,505.75
负债总计 473,703,806.98 - - 1,332,400.84 475,036,207.82
- 2,840,598,858.
利率敏感度缺口 11,616,709.29 -1,332,400.84 2,571,574,185.33
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2024 年 12 月 31 上年度末 （2023 年 12 月
动
日） 31 日 ）
分析 市 场利率上 升 25
-18,336,783.33 -13,776,025.50
个基点
市 场利率下 降 25
个基点
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券，因此无重大其他价格风险。
无。
无。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 - -
第二层次 3,039,284,574.76 3,045,183,501.62
第三层次 - -
合计 3,039,284,574.76 3,045,183,501.62
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于公开
市场交易的证券投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第
一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
无。
无。
本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
其中：股票 - -
其中：债券 3,039,284,574.76 99.94
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
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无。
无。
无。
无。
无。
无。
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
其中：政策性金融债 - -
金额单位：人民币元
数量 占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值
（张） （%）
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MTN002(科创
票据)
MTN002
MTN001
MTN002
无。
无。
无。
无。
无。
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下：
决定书,给予浙江萧山农村商业银行股份有限公司 450 万元人民币的行政处罚。
本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的
投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
单位：人民币元
序号 名称 金额
无。
无。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
数（户） 份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 持有份额
例（%） 例（%）
持有份额总数
项目 占基金总份额比例（%）
（份）
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00
无。
发起份额
持有份额 发起份额占
项目 持有份额总数 发起份额总数 承诺持有
占基金总 基金总份额 期限
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份额比例 比例(%)
(%)
基金管理人固有资 不少于三
金 年
基金管理人高级管
- - - - -
理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
- - - - -
其他
合计 -
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2022 年 3 月 29 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 2,510,448,899.89
本报告期基金总申购份额 1,957,267,556.40
减：本报告期基金总赎回份额 2,499,999,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,967,717,456.29
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
§11 重大事件揭示
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
担任，阮红女士不再担任公司董事长（法定代表人）
；公司首席信息官由周云康先生担任，谢
卫先生继续担任公司总经理。报告期末至本报告报送日前，印皓女士不再担任公司副总经理。
内未发生重大人事变动。
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
无。
本报告期内，经履行适当程序，为本基金提供审计服务的机构由普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
。本期审计费为 40,000.00
元。目前该事务所已为本基金提供审计服务 1 年。
措施 内容
受到稽查或处罚等措施的主体 交银施罗德基金管理有限公司
受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 7 月 1 日
采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会上海监管局
受到的具体措施类型 责令改正
受到稽查或处罚等措施的原因 个别制度未严格执行，个别业务内控管理不完善。
管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改。
提出整改意见）
其他 -
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商名称 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
长江证券 2 - - - - -
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证
成交总额 额的比例 成交总额
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
的比例(%) (%) 的比例
(%)
长江证 773,142,60 2,760,800,00
券 0.00 0.00
注：1、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、
券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商
协作表现评价等四个方面；
然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
间内完成股票交易佣金费率的调整，自 2024 年 7 月 1 日起按照调整后的费率执行。
理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》的报告期为 2024
年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
交银施罗德基金管理有限公司关于
中国证监会规定媒体及
公司网站
基金的销售机构的公告
交银施罗德裕道纯债一年定期开放
中国证监会规定媒体及
公司网站
第 4 季度报告
交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德裕道纯债一年定期开放 中国证监会规定媒体及
债券型发起式证券投资基金分红公 公司网站
告
交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德裕道纯债一年定期开放
中国证监会规定媒体及
公司网站
个开放期办理申购、赎回业务的公
告
交银施罗德裕道纯债一年定期开放
中国证监会规定媒体及
公司网站
年度报告
交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德裕道纯债一年定期开放 中国证监会规定媒体及
债券型发起式证券投资基金基金经 公司网站
理变更公告
第 56 页 共 59 页
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管理人员任职公告 公司网站
交银施罗德裕道纯债一年定期开放
中国证监会规定媒体及
公司网站
品资料概要更新(2024 年第 1 号)
交银施罗德裕道纯债一年定期开放
中国证监会规定媒体及
公司网站
招募说明书(2024 年第 1 号)
交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德裕道纯债一年定期开放 中国证监会规定媒体及
债券型发起式证券投资基金提前结 公司网站
束开放期并进入下一封闭期的公告
交银施罗德裕道纯债一年定期开放
中国证监会规定媒体及
公司网站
第 1 季度报告
交银施罗德基金管理有限公司关于
中国证监会规定媒体及
公司网站
司办理相关销售业务的公告
交银施罗德裕道纯债一年定期开放
中国证监会规定媒体及
公司网站
品资料概要更新
交银施罗德基金管理有限公司旗下
中国证监会规定媒体及
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性公告
交银施罗德裕道纯债一年定期开放
中国证监会规定媒体及
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第 2 季度报告
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表人）的公告
交银施罗德基金管理有限公司旗下
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中期报告
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第 3 季度报告
交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及
董事长（法定代表人）任职的公告 公司网站
交银施罗德基金管理有限公司高级 中国证监会规定媒体及
管理人员任职公告 公司网站
交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及
旗下基金改聘会计师事务所的公告 公司网站
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明书更新
§12 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份
份额
类别 额比例达到 期初 申购 赎回
序号 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额
（%）
的时间区间
机构
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资
者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管
理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
无。
文件；
《交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
；
《交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
《交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
；
见书；
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交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
公告的原稿。
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的
网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或
复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客
户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
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