新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资
基金
基金管理人：新沃基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：二〇二五年三月二十八日
新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见
的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
基金名称 新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 新沃安鑫 87 个月定开债
基金主代码 010607
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日
基金管理人 新沃基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,050,222,364.35 份
基金合同存续期 不定期
本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不
投资目标
超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增值。
本基金的主要投资策略包含
（一）封闭期投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全
变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产
以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）
不得晚于封闭运作期到期日。具体投资策略含：
投资策略
（二）开放期投资策略
开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资，本
基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高
流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动
性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期
业绩比较基准
定期存款利率（税后）+0.5%
本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，
风险收益特征
低于混合型基金和股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新沃基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
姓名 王靖飞 冯萌
信息披露负责人
联系电话 400-698-9988 021-52629999-213310
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电子邮箱 service@sinvofund.com fengmeng@cib.com.cn
客户服务电话 400-698-9988 95561
传真 010-58290555 021-62159217
山东省青岛市崂山区苗岭
福建省福州市台江区江滨中大
注册地址 路 15 号青岛金融中心大厦
道 398 号兴业银行大厦
北京市朝阳区安贞西里五
上海市浦东新区银城路 167 号 4
办公地址 区 1 号楼新华金融大厦 5 层
楼
邮政编码 100029 200120
法定代表人 朱灿 吕家进
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.sinvofund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
项目 名称 办公地址
上海市静安区威海路 755 号文新报
会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
业大厦 25 楼
北京市朝阳区安贞西里五区 1 号楼
注册登记机构 新沃基金管理有限公司
新华金融大厦 5 层 519 室
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
金额单位：人民币元
本期已实现收益 170,668,043.99 162,620,499.83 170,719,451.88
本期利润 170,668,043.99 162,620,499.83 170,719,451.88
加权平均基金份额本期利润 0.0338 0.0322 0.0338
本期加权平均净值利润率 3.33% 3.18% 3.33%
本期基金份额净值增长率 3.39% 3.23% 3.38%
期末可供分配利润 37,487,879.42 43,577,619.14 32,463,790.30
期末可供分配基金份额利润 0.0074 0.0086 0.0064
期末基金资产净值 5,087,710,243.77 5,093,799,983.45 5,082,686,154.58
期末基金份额净值 1.0074 1.0086 1.0064
基金份额累计净值增长率 11.73% 8.07% 4.68%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
收益水平要低于所列数字。
份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.85% 0.01% 0.74% 0.01% 0.11% 0.00%
过去六个月 1.71% 0.01% 1.50% 0.01% 0.21% 0.00%
过去一年 3.39% 0.01% 3.02% 0.01% 0.37% 0.00%
过去三年 10.34% 0.01% 9.62% 0.01% 0.72% 0.00%
自基金合同
生效起至今
注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金在每个封闭期，选取"该封闭期起始
日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.5%”作为本基金的比较基准。
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益率变动的比较
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较
注：本基金合同于 2021 年 7 月 27 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
单位：人民币元
每10份基金份额 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合
年度 备注
分红数 额 放总额 计
合计 1.0500 530,273,346.82 2.28 530,273,349.10
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§4 管理人报告
新沃基金管理有限公司成立于 2015 年 8 月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理
公司，股东为新沃控股集团有限公司、新沃联合资产管理有限公司、青岛金家岭控股集团有限公
司及青岛海诺投资发展有限公司，注册资本为 15,596.5342 万元人民币，股东持股比例分别为
业务和中国证监会许可的其他业务。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共管理 7 只公募基金，分别是
新沃通宝货币市场基金、新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债债券型证券投资
基金、新沃创新领航混合型证券投资基金、新沃内需增长混合型证券投资基金、新沃安鑫 87 个月
定期开放债券型证券投资基金和新沃中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金。
未来，公司将继续秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的
发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基
金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从业
姓名 职务 说明
年限
任职日期 离任日期
中央财经大学金融学博士，中
国籍。2001 年 7 月起先后在
北京银行股份有限公司资金交
易部、资产管理部担任理财业
务主管；贵阳银行股份有限公
司理财投资部兼北京投行与同
业中心担任副总经理；华泰汽
本基金的 车金融有限公司担任总裁助
基 金 经 理；四川天府银行股份有限公
庄磊 理、公司 - 14 年 司资产管理事业部担任副总
月 28 日
固定收益 裁；2020 年 9 月加入新沃基
部总经理 金管理有限公司，现担任固定
收益部总经理、新沃安鑫 87 个
月定期开放债券型证券投资基
金
（2021 年 10 月 28 日-至今）、
新沃通宝货币市场基金（2022
年 10 月 26 日-至今）、新沃通
利纯债债券型证券投资基金
（2022 年 10 月 26 日-至今）、
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新沃中债 0-3 年政策性金融债
指数证券投资基金（2024 年 11
月 1 日-至今）的基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离职日期”为根据公
司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公
司决定确定的聘任日期和解聘日期。
人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
本报告期末基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会规定和本基金基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期
内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投
资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《新沃基
金管理有限公司公平交易管理办法》，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控
等方面对公平交易制度予以落实，确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组
合的独立投资决策权。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易
和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析
评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守
和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易报告按规定经基金经理或投资经理签字，并
经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不
同投资组合之间存在非公平交易的情况。
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公司制定了《异常交易监控管理办法》对各类异常交易的情形进行了界定，并制定相应的监
控方法与识别、报告、处理程序。
本报告期内，公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，未发现本基金有可能导致不公
平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情形。
经济基本面方面，2024 年宏观经济仍然偏弱。四个季度 GDP 增速分别为 5.3%、4.7%、4.6%
和 5.4%,全年实现 5%增速的既定目标。2024 年 CPI 同比上涨 0.2%，扣除食品和能源价格后的核心
CPI 上涨 0.5%。PPI 同比下降 2.2%。全年固定资产投资同比增长 3.2%，但月度同比增速呈明显下
滑态势。房地产开发投资增速月度持续负增长，全年投资增速为-10.6%，仍未有企稳迹象。全年
社会消费品零售总额同比增长 3.5%，低位盘整。全年出口同比增长 7.1%，进口增长 2.3%。个别
月份进口增速为负，内需较为疲弱。2024 年大部分月份官方制造业 PMI 低于荣枯线，非制造业 PMI
虽然高于荣枯线，但仍呈低位波动态势。
货币市场方面，资金面稳步宽松，回购利率中枢较上年有所下行。货币政策方面，央行多次
下调公开市场操作逆回购利率，7 天公开市场操作逆回购利率降至 1.5%，14 天公开市场操作利率
降至 1.65%，2 次下调存款准备金率，2 次下调 MLF 利率，3 次下调 LPR 利率。
债券市场方面，受宽松资金面和偏弱经济基本面影响，债市继续走牛。各期限利率债收益率
均大幅下行，年底和年初相比，各期限国债收益率平均下行 100BP。
同业存单方面，整体收益率较 2023 年大幅下行，收益率曲线平坦化。2024 年末国股行 1 年
同业存单利率在 1.6%附近，较年初高点下行 85P。2024 年年初至 4 月，受降准、“禁止手工补息”
等政策影响下，存单收益率快速下行。其后收益率一度转为上行。5 月后，受资产荒影响，收益
率再次快速下行。之后收益率再现波动。11 月底开始，受《关于优化非银同业存款利率自律管理
的倡议》影响，收益率再次快速下行。
报告期内，由于债券收益率下行速度较快，本基金暂未新增债券投资。依旧维持原有杠杆比
例，但受货币市场利率高企影响，本基金收益较去年略有下降。报告期内，本基金现金分红 2 次。
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截至本报告期末本基金份额净值为 1.0074 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.39%，业绩
比较基准收益率为 3.02%。
展望 2025 年，宏观经济复苏依然面临较多困难。央行明确提出实施适度宽松的货币政策，降
准降息依然可期，资金面可能重回宽松。政府工作报告提出 2025 年经济增长目标为 5%左右，CPI
同比上涨 2%。在内需疲弱，外需不振的情况下，完成上述目标难度不小。
A 股受 Deepseek 消息提振，且前期已历经 3 年调整，估值较具吸引力，2025 年可能出现大幅
上涨。股债跷跷板效应下，债市可能承压。但经济弱复苏背景下，债市调整幅度可控。
本基金将继续多渠道降低杠杆融资成本，增厚基金收益。如利率债市场出现大幅调整，本基
金将适时加大利率债投资，提高杠杆比例，进一步提升基金收益。
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监
督管理办法》等有关法律法规为基础，诚实守信、勤勉尽责，一切工作均以合规运作、基金份额
持有人利益优先为出发点，依法履行基金管理人职责，确保基金管理业务运作的安全规范，保护
基金份额持有人的合法权益。
（1）在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下，监察稽核工作紧紧围绕公
司的经营目标开展，在合规、风控、稽核等方面总体运行良好，各项控制措施切实有效，报告期
内未发生重大违规及重大风险事件。
（2）根据法规变化和公司实际情况制订并修订了一系列制度规范和业务流程，健全了公司的
制度体系，夯实了合规内控制度基础。
（3）通过定期检查、不定期抽查、专项监察等方式，加强了对基金日常业务的合规审核和合
规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。
（4）强化对基金销售业务的要求，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续
营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及
相关法规的规定审查宣传推介材料，落实法规规定的各项要求，并督促销售部门做好投资者教育
工作。
（5）针对基金投资业务严格按照法律法规及公司制度的要求开展，投资管理工作规范有序。
公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资
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业务均按照管理制度和业务流程执行。
（6）公司奉行全面风险管理体系的建设。全面风险管理覆盖了合规风险、信用风险、市场风
险、操作风险、流动性风险、声誉风险、洗钱风险等主要领域，建立了与公司资产规模相匹配的
风险管理体系和风险管理文化，通过定性与定量相结合的方法对各种风险进行监督、检查和评估。
（7）公司以外聘律师、会计师事务所等方式加强外部监督，不断提升公司的合规文化建设，
及时发现业务开展中遇到的问题并予以完善。同时，加大对员工行为的监察稽核力度，从源头上
防范合规风险，防范利益输送，保障投资者利益。
在今后的工作中，本基金管理人将持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，一如
既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学
性和有效性，防范各类风险，保护基金份额持有人的合法权益。
（1）有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参
与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员
会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究
和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控
制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业
能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日
常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。
当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估
值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并
征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值
日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模
型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研
究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
（2）基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
（3）本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
（4）定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
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根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》及其他法律法规的规定，本报告期内，本基金实施利润分配 2 次，第 1 次分配方
案为 0.2000 元/10 份基金份额，其中以现金形式发放的总额为 101,004,447.20 元，以再投资形
式发放的总额为 0.02 元，共分配 101,004,447.22 元；第 2 次分配方案为 0.1500 元/10 份基金份
额，其中以现金形式发放的总额为 75,753,336.47 元，以再投资形式发放的总额为 0.02 元，共分
配 75,753,336.49 元。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
本基金的利润分配符合相关法律法规的规定及基金合同的相关约定。
本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5000 万元的情形。
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§5 托管人报告
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 上会师报字(2025)第 1648 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金全体份额持有人
我们审计了新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“新
沃安鑫 87 个月定开债”)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债
表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附新沃安鑫 87 个月定开债的财务报表在所有重大方面按照
审计意见 企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《新沃安鑫 87 个
月定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会
和中国证券投资基金业协会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编
制，公允反映了新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则
形成审计意见的基础 下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新沃安鑫 87
个月定开债，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附注中对编制基础的说明。同
时该财务报表系新沃安鑫 87 个月定开债管理人(以下简称“管理人”)根
据《新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定为
其他事项
其基金份额持有人编制的，因此财务报表可能不适于其他用途。本报告仅
供管理人提供新沃安鑫 87 个月定开债份额持有人和向中国证券监督管理
委员会及其派出机构报送使用，不得用于其他目的。
管理人对其他信息负责。其他信息包括新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年度
报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发
表任何形式的鉴证结论。
其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重
大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当
报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务 管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《新
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报表的责任 沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及中国证券监
督管理委员会和中国证券投资基金业协会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理人负责评估新沃安鑫 87 个月定开债的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非基金进行
清算、终止运营或别无其他现实的选择。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的
保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能
发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报
是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业
怀疑。同时，我们也执行以下工作：
施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审
计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌
注册会计师对财务报表
驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
审计的责任
现由于错误导致的重大错报的风险。
内部控制的有效性发表意见。
性。
计证据，就可能导致对新沃安鑫 87 个月定开债持续经营能力产生重大疑
虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
可能导致新沃安鑫 87 个月定开债不能持续经营。
是否公允反映相关交易和事项。
我们与管理人就新沃安鑫 87 个月定开债的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部
控制缺陷。
会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张健 江嘉炜
会计师事务所的地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
审计报告日期 2025 年 3 月 25 日
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
§7 年度财务报表
会计主体：新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 7.4.7.1 457,947.48 302,126.16
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 - -
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 7.4.7.5 6,979,907,721.77 6,980,106,676.45
其中：债券投资 6,979,907,721.77 6,980,106,676.45
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益工具投资 7.4.7.7 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - -
资产总计 6,980,365,669.25 6,980,408,802.61
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 1,891,569,256.86 1,885,522,303.93
应付清算款 - -
应付赎回款 - -
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应付管理人报酬 650,403.48 649,124.80
应付托管费 216,801.14 216,374.93
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.9 218,964.00 221,015.50
负债合计 1,892,655,425.48 1,886,608,819.16
净资产：
实收基金 7.4.7.10 5,050,222,364.35 5,050,222,364.31
其他综合收益 7.4.7.11 - -
未分配利润 7.4.7.12 37,487,879.42 43,577,619.14
净资产合计 5,087,710,243.77 5,093,799,983.45
负债和净资产总计 6,980,365,669.25 6,980,408,802.61
注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0074 元，基金份额总额 5,050,222,364.35
份。
会计主体：新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至
一、营业总收入 219,645,371.14 219,047,725.74
其中：存款利息收入 7.4.7.13 12,695.50 4,090.36
债券利息收入 219,622,045.32 219,036,243.73
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 10,630.32 7,391.65
其他利息收入 - -
其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.16 - -
贵金属投资收益 7.4.7.17 - -
衍生工具收益 7.4.7.18 - -
股利收益 7.4.7.19 - -
以摊余成本计量的金融
- -
资产终止确认产生的收益
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
其他投资收益 - -
“-”号填列）
- -
列）
列）
减：二、营业总支出 48,977,327.15 56,427,225.91
其中：暂估管理人报酬（若有） - -
其中：卖出回购金融资产支出 38,520,551.83 45,999,645.56
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 170,668,043.99 162,620,499.83
会计主体：新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 5,050,222,364.31 - 43,577,619.14 5,093,799,983.45
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 5,050,222,364.31 - 43,577,619.14 5,093,799,983.45
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填列）
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（一）、综合收益总
- - 170,668,043.99 170,668,043.99
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资产
变动数（净资产减少
以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 0.04 - - 0.04
（三）、本期向基金
份额持有人分配利润
产生的净资产变动 - - -176,757,783.71 -176,757,783.71
（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合收
- - - -
益结转留存收益
四、本期期末净资产 5,050,222,364.35 - 37,487,879.42 5,087,710,243.77
上年度可比期间
项目
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 5,050,222,364.28 - 32,463,790.30 5,082,686,154.58
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 5,050,222,364.28 - 32,463,790.30 5,082,686,154.58
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益总
- - 162,620,499.83 162,620,499.83
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资产
变动数（净资产减少
以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 0.03 - - 0.03
（三）、本期向基金
份额持有人分配利润
产生的净资产变动 - - -151,506,670.99 -151,506,670.99
（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合收
- - - -
益结转留存收益
四、本期期末净资产 5,050,222,364.31 - 43,577,619.14 5,093,799,983.45
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______李钧______ ______李钧______ ____孙娟____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”)证监许可第20202788 号《关于准予新沃安鑫 87 个月定期开
放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》于 2021 年 7 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,050,222,362.09 份基
金份额，其中认购资金利息折合 218,336.29 份基金份额。本基金的基金管理人为新沃基金管理有
限公司（以下简称“新沃基金”），基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金
合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国
债、央行票据、政策性银行金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接投
资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时
有效法律法规或相关规定。本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%（每次开放期开始前 3
个月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内，基金投资不受此比例限制）。开放期内，在每个
交易日日终，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭
期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的
三年期定期存款利率（税后）+0.5%。
本基金的财务报表于 2025 年 3 月 25 日已经本基金的基金管理人批准报出。
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的
具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称
“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证
券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其
他相关规定。
本财务报表以基金持续经营为基础列报。
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成
果和净资产变动情况等有关信息。
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
本基金的金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融资产。
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产
主要为银行存款、债权投资、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
(2) 金融负债
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本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，
相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值
产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评
估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第
一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第
二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以
单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发
生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变
化情况；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已
发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金
融资产的账面余额。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
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继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已
履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
不适用。
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产
的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日
或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债权投资购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按摊余成本和实际利
率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为利息收入，在证券实际持有期内逐日计
提；
债权投资以预期信用损失为基础，根据应计提的减值准备金额与当前减值准备账面金额的差
额，确认为信用减值损失；
出售债权投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该债权投资的账面价值的差额入账；
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到期收回债权投资，于到期日，按成交金额与该债权投资的账面价值的差额计入信用减值损
失；
(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流
入额能够可靠计量时予以确认。
(1)本基金的管理人报酬、托管费按《基金合同》约定的方法进行计提。
(2)卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日
计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
(3)其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3)本基金每一基金份额享有同等分配权；
(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可按照监
管部门要求在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持
有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
预期信用损失的计量
对于以摊余成本计量的金融资产，其预期信用损失的计量中使用了模型和假设，这些模型和
假设涉及未来的宏观经济情况和对手方的信用行为。在预期信用损失的计量中所包含的重大判断
和假设主要包括：选择恰当的预期信用损失模型并确定相关参数、减值阶段划分的判断标准以及
用于计量预期信用损失的前瞻性信息及其权重的采用等。本基金管理人通过违约风险敞口和预期
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信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在划分减值
阶段及确定预期信用损失率时，本基金管理人使用可获取的外部评级、外部报告和外部统计数据
等，并定期监控和复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数。
无。
无。
无。
根据财政部、国家税务总局财税2002128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税20081 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税201285
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税2015101 号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税201636 号文《关于全面推
开营业税改增值税试点的通知》、财税201646 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》、财税201670 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、
财税2016140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
20172 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税201756 号文《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税201790 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》、国发198519 号发布和国务院令2011第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建
设税暂行条例》、国务院令2005第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的
决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
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年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
用比例计算缴纳。
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
活期存款 457,947.48 302,126.16
等于：本金 457,895.72 302,078.53
加：应计利息 51.76 47.63
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
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加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计： 457,947.48 302,126.16
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期末
项目
初始成本 利息调整 应计利息 减：减值准备 账面价值
交易所市场 - - - - -
银行间市场 6,890,000,000.00 2,269,540.95 87,638,180.82 - 6,979,907,721.77
债券
- - - - - -
小计 6,890,000,000.00 2,269,540.95 87,638,180.82 - 6,979,907,721.77
资产支持证券 - - - - -
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其他 - - - - -
合计 6,890,000,000.00 2,269,540.95 87,638,180.82 - 6,979,907,721.77
上年度末
项目
初始成本 利息调整 应计利息 减：减值准备 账面价值
交易所市场 - - - - -
银行间市场 6,890,000,000.00 2,707,944.21 87,398,732.24 - 6,980,106,676.45
债券
- - - - - -
小计 6,890,000,000.00 2,707,944.21 87,398,732.24 - 6,980,106,676.45
资产支持证券 - - - - -
其他 - - - - -
合计 6,890,000,000.00 2,707,944.21 87,398,732.24 - 6,980,106,676.45
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
第 32 页 共 54 页
新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 39,664.00 41,715.50
其中：交易所市场 - -
银行间市场 39,664.00 41,715.50
应付利息 - -
预提费用 179,300.00 179,300.00
合计 218,964.00 221,015.50
金额单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,050,222,364.31 5,050,222,364.31
本期申购 0.04 0.04
本期赎回（以“-”号填列） - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 5,050,222,364.35 5,050,222,364.35
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额及金额。
无。
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 43,577,619.14 - 43,577,619.14
加：会计政策变更
- - -
（若有）
前期差错更正
- - -
（若有）
其他（若有） - - -
本期期初 43,577,619.14 - 43,577,619.14
本期利润 170,668,043.99 - 170,668,043.99
本期基金份额交易
- - -
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
本期已分配利润 -176,757,783.71 - -176,757,783.71
本期末 37,487,879.42 - 37,487,879.42
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
活期存款利息收入 12,695.50 4,090.36
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 - -
合计 12,695.50 4,090.36
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
第 34 页 共 54 页
新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
无。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日 月 31 日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
其他 2,200.00 1,200.00
账户服务费 36,000.00 36,000.00
银行费用 3,343.92 3,118.91
银行间回购交易手续费 - 152.00
银行间债券交易手续费 - -
银行间回购结算过户费 - -
合计 211,543.92 210,470.91
无。
无。
关联方名称 与本基金的关系
新沃基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人
新沃联合资产管理有限公司 基金管理人的股东
新沃控股集团有限公司 基金管理人的股东
青岛金家岭控股集团有限公司 基金管理人的股东
青岛海诺投资发展有限公司 基金管理人的股东
注：1、2024 年 5 月 13 日，本基金管理人发布《新沃基金管理有限公司关于新增注册资本及股东
的公告》，根据公司股东会决议，公司进行增资扩股。公司注册资本由人民币 14000.00 万元增加
第 35 页 共 54 页
新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
至人民币 15,596.5342 万元，新增股东青岛金家岭控股集团有限公司、青岛海诺投资发展有限公
司分别认缴公司新增注册资本人民币 778.2671 万元。本次股权变更后，公司的股权结构如下:新
沃控股集团有限公司 63.0140%；新沃联合资产管理有限公司 27.0060%；青岛金家岭控股集团有限
公司 4.9900%；青岛海诺投资发展有限公司 4.9900%。本次股权变更工商变更登记手续已办理完毕。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付
的管理费
其中：应支付销售机构的
客户维护费
应支付基金管理
人的净管理费
注：①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数；
②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
无。
单位：人民币元
本期
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的
基金卖 交易金 利息收
各关联方名 基金买入 交易金额 利息支出
出 额 入
称
兴业银行股
- - - - 42,656,000,000.00 16,849,731.57
份有限公司
上年度可比期间
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的
基金卖 交易金 利息收
各关联方名 基金买入 交易金额 利息支出
出 额 入
称
兴业银行股
- - - - 28,554,000,000.00 11,647,196.41
份有限公司
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的
证券出借业务。
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率
的证券出借业务。
无。
无。
第 37 页 共 54 页
新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按约定利率计息。
无。
无。
金额单位：人民币元
除息日 每 10 份基 再投资形
序 权益登记 现金形式发放 本期利润分配合
金份额分 式发放总 备注
号 日 场内 场外 总额 计
红数 额
月 24 日 月 24 日
月 16 日 月 16 日
合
- - 0.3500 176,757,783.67 0.04 176,757,783.71
计
无。
无。
截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额是 1,891,569,256.86 元，是以如下债券作为质押：
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金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额
单价
合计 19,909,000 2,014,589,262.40
无。
无。
本基金为债券型基金，具有中等预期风险、中等预期收益的特征，其预期风险和预期收益低
于混合型基金和股票型基金、高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为债券投资。本基
金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过主要配置国债、
政策性金融债等固定收益类金融工具，追求资产的长期稳定增值，力争为基金份额持有人提供超
越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金
的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过
风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风
险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作
完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察
长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行兴业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所场内进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场及证券交易所场外交易平台进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 6,979,907,721.77 6,980,106,676.45
合计 6,979,907,721.77 6,980,106,676.45
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级；
无。
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
无。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金流的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
单位：人民币元
本期末
月 31 日
资产
货币资金 457,947.48 - - - 457,947.48
债权投资 - 6,979,907,721.77 - - 6,979,907,721.77
其他资产 - - - - -
资产总计 457,947.48 6,979,907,721.77 - - 6,980,365,669.25
负债
卖出回购金
融资产款
应付管理人
- - - 650,403.48 650,403.48
报酬
应付托管费 - - - 216,801.14 216,801.14
其他负债 - - - 218,964.00 218,964.00
负债总计 1,891,569,256.86 - - 1,086,168.62 1,892,655,425.48
利率敏感度
-1,891,111,309.38 6,979,907,721.77 - -1,086,168.62 5,087,710,243.77
缺口
上年度末
月 31 日
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
资产
货币资金 302,126.16 - - - 302,126.16
债权投资 - 6,980,106,676.45 - - 6,980,106,676.45
其他资产 - - - - -
资产总计 302,126.16 6,980,106,676.45 - - 6,980,408,802.61
负债
卖出回购金
融资产款
应付管理人
- - - 649,124.80 649,124.80
报酬
应付托管费 - - - 216,374.93 216,374.93
其他负债 - - - 221,015.50 221,015.50
负债总计 1,885,522,303.93 - - 1,086,515.23 1,886,608,819.16
利率敏感度
-1,885,220,177.77 6,980,106,676.45 - -1,086,515.23 5,093,799,983.45
缺口
注：本基金采用摊余成本法估值。上表列示持有至到期投资金额为本基金持有至到期的债券投资
余额，无减值准备。
本基金本期末生息资产为银行存款、结算备付金及其他资产。其中，银行存款和结算备付金
以活期存款利率或相对固定的利率计息，其他资产-持有至到期投资为固定利率持有至到期投资，
利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。本基金本期末生息负债仅为卖出回购金融资产，
卖出回购金融资产的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于银行间同业市场交易的固定收益品种且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
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第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金未持有以公允价值计量的金融工具。
不适用。
无。
不适用。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、债权投资和其他金融负债等。
除债权投资以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异
很小。
于本基金本报告期末，本基金持有的债权投资的账面价值为 6,979,907,721.77 元，公允价值
为 7,385,111,180.82 元，属于第二层次。(上年度末：本基金持有的不以公允价值计量的金融工
具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，除债权投资外，其余金融工具因其剩余期限较短，
因此账面价值与公允价值相若。于上年度末，本基金持有的债权投资的账面价值为
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8 投资组合报告
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
其中：股票 - -
其中：债券 6,979,907,721.77 99.99
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
无。
无。
无。
金额单位：人民币元
序号 债券品种 按实际利率计算账面价值 占基金资产净值比例（％）
其中：政策性金融债 6,979,907,721.77 137.19
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 按实际利率计算账面价值
比例（％）
投资明细
无。
无。
无。
无。
无。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
无。
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无。
无。
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
§9 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
数(户) 金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2021 年 7 月 27 日 ）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 5,050,222,364.31
本报告期基金总申购份额 0.04
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 5,050,222,364.35
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§11 重大事件揭示
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
本报告期内，经公司股东会 2024 年第三次临时股东会会议审议通过，选举朱晓亮先生、肖
书强先生、孙娟女士担任公司董事，具体信息请参见基金管理人于 2024 年 4 月 20 日披露的《新
沃基金管理有限公司关于董事变更情况的公告》;
陈乐华先生不再担任本公司副总经理职务，具体信息请参见基金管理人于 2024 年 7 月 24 日
披露的《新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》
孙娟女士新任本公司副总经理职务，具体信息请参见基金管理人于 2024 年 11 月 23 日披露
的《新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期内本基金投资策略未改变。
本基金本报告期应支付给上会会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 50,000.00 元人民币。
该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未因本基金受到监管部门的稽
查或处罚。
本报告期内本基金未租用证券公司交易单元进行股票投资。
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
本报告期内本基金未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资 指定报刊和/或管理人 2024 年 1 月 19
基金 2023 年第 4 季度报告 网站 日
新沃基金管理有限公司关于更新旗下公募 指定报刊和/或管理人 2024 年 2 月 8
基金风险等级的公告 网站 日
新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增
指定报刊和/或管理人 2024 年 2 月 8
网站 日
公告
新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资 指定报刊和/或管理人 2024 年 3 月 28
基金 2023 年年度报告 网站 日
新沃基金管理有限公司关于提醒投资者防 指定报刊和/或管理人 2024 年 4 月 4
范金融诈骗的风险提示公告 网站 日
新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增 指定报刊和/或管理人 2024 年 4 月 12
基金销售机构的公告 网站 日
新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资 指定报刊和/或管理人 2024 年 4 月 19
基金招募说明书(更新)(2024 年第 1 号) 网站 日
新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资 指定报刊和/或管理人 2024 年 4 月 19
基金基金产品资料概要(更新) 网站 日
新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资 指定报刊和/或管理人 2024 年 4 月 20
基金 2024 年第 1 季度报告 网站 日
新沃基金管理有限公司关于董事变更情况 指定报刊和/或管理人 2024 年 4 月 20
的公告 网站 日
新沃基金管理有限公司关于新增注册资本 指定报刊和/或管理人 2024 年 5 月 13
及股东的公告 网站 日
新沃基金管理有限公司关于旗下部分基金
指定报刊和/或管理人 2024 年 5 月 17
网站 日
金销售机构的公告
新沃基金管理有限公司关于增加基金直销 指定报刊和/或管理人 2024 年 6 月 19
账户的公告 网站 日
新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资 指定报刊和/或管理人 2024 年 6 月 20
基金基金产品资料概要(更新) 网站 日
新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资 指定报刊和/或管理人 2024 年 6 月 20
基金分红公告 网站 日
新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资 指定报刊和/或管理人 2024 年 7 月 18
基金 2024 年第 2 季度报告 网站 日
新沃基金管理有限公司关于终止喜鹊财富
指定报刊和/或管理人 2024 年 7 月 24
网站 日
的公告
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
新沃基金管理有限公司关于高级管理人员 指定报刊和/或管理人 2024 年 7 月 24
变更的公告 网站 日
新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增
指定报刊和/或管理人 2024 年 8 月 9
网站 日
售机构的公告
新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资 指定报刊和/或管理人 2024 年 8 月 29
基金 2024 年中期报告 网站 日
新沃基金管理有限公司关于暂停武汉佰鲲
指定报刊和/或管理人 2024 年 9 月 11
网站 日
的公告
新沃基金管理有限公司关于旗下基金持有 指定报刊和/或管理人 2024 年 9 月 28
的停牌股票调整估值方法的公告 网站 日
新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增
指定报刊和/或管理人 2024 年 10 月
网站 16 日
构的公告
新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券 5 资 指定报刊和/或管理人 2024 年 10 月
基金 2024 年第三季度报告 网站 24 日
新沃基金管理有限公司关于终止乾道基金
指定报刊和/或管理人 2024 年 11 月
网站 18 日
投资者办理转托管等相关业务的公告
新沃基金管理有限公司关于高级管理人员 指定报刊和/或管理人 2024 年 11 月
变更的公告 网站 23 日
新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资 指定报刊和/或管理人 2024 年 12 月
基金分红公告 网站 12 日
新沃基金管理有限公司关于提示投资者持 指定报刊和/或管理人 2024 年 12 月
续完善客户身份信息的公告 网站 23 日
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资
者 持有基金份额比例
序 期初 申购 赎回 份额占
类 达到或者超过 20% 持有份额
号 份额 份额 份额 比
别 的时间区间
机 1 20240101-20241231 2,000,065,666.67 0.00 0.00 2,000,065,666.67 39.60%
构 2 20240101-20241231 2,050,067,333.33 0.00 0.00 2,050,067,333.33 40.59%
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例
较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎
回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理
人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金
管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较
大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。
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新沃安鑫 87 个月定开债 2024 年年度报告
（一）中国证监会准予新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件
（二）《新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（三）《新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
（四）《关于申请募集注册新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金之法律意见书》
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他备查文件
基金管理人和/或基金托管人的办公场所。
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
新沃基金管理有限公司
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