国金自主创新A,国金自主创新C: 国金自主创新混合型证券投资基金2024年年度报告

国金自主创新混合型证券投资基金
 基金管理人：国金基金管理有限公司
 基金托管人：中国民生银行股份有限公司
 送出日期：2025 年 3 月 28 日
                                             国金自主创新 2024 年年度报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
  本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。
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                               §2 基金简介
基金名称         国金自主创新混合型证券投资基金
基金简称         国金自主创新
基金主代码        010615
基金运作方式       契约型开放式
基金合同生效日      2021 年 1 月 20 日
基金管理人        国金基金管理有限公司
基金托管人        中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份      768,183,465.07 份
额总额
基金合同存续期      不定期
下属分级基金的基
                       国金自主创新 A               国金自主创新 C
金简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
投资目标             本基金投资于自主创新主题相关股票，精选具有自主创新优势或潜力
                 的优质上市公司，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动
                 的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略             本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、港股通
                 股票投资策略、固定收益品种投资策略、衍生品投资策略。
                 资产配置策略部分，本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市
                 场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理
                 确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资
                 产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。股票投资策略部
                 分，本基金所界定的自主创新主题主要包括半导体、信息服务、5G、
                 云计算、新能源、AI、机械设备、医疗器械、生物医药、农业、品牌
                 消费等领域和与这些领域上下游相关并能提供基础资源、技术以及应
                 用支持的细分领域。上述相关行业通过资金、研发、渠道、品牌的投
                 入，能够提升我国产业链的自主创新能力和国际话语权，改善行业的
                 生产效率，通过供给端创新激发国内需求，扩大销售收入，走向国产
                 可控的经济增长新路线。本基金通过对自主创新主题进行深入的调研
                 分析，行业上下游验证，专家访谈，最终对相关上市公司形成投资。
                 自主创新主题相关公司通常拥有品牌、技术、专利、渠道等方面的优
                 势，能够对进口产品、技术、服务、品牌形成替代。本基金将精选自
                 主创新主题相关的上市公司股票进行研究，构建股票投资组合。在定
                 性方面，本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、市场地位、
                 创新能力、产品销售国内国际占比、经营管理能力、人才资源、治理
                 结构、研发投入等因素，重点关注符合自主创新路线、相关政策和推
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                       动经济结构转型的上市公司。
                       本基金其余主要投资策略详见本基金招募说明书及产品资料概要。
业绩比较基准                 沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率
                       *20%+中证全债指数收益率*20%
风险收益特征                 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于货币
                       市场基金、债券型基金。
          项目                       基金管理人                             基金托管人
名称                        国金基金管理有限公司                      中国民生银行股份有限公司
          姓名              虞志海                             林盛
信息披露
          联系电话            010-88005852                    010-58560666
负责人
          电子邮箱            yuzhihai@gfund.com              tgxxpl@cmbc.com.cn
客户服务电话                    4000-2000-18                    95568
传真                        010-88005666                    010-57093382
注册地址                      北京市怀柔区怀柔镇红星路                    北京市西城区复兴门内大街 2
办公地址                      北京市朝阳区景辉街 31 号院 1               北京市西城区复兴门内大街 2
                          号楼三星大厦 51 层                     号
邮政编码                      100026                          100031
法定代表人                     邰海波                             高迎欣
本基金选定的信息披露报纸名称                            《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
                                          www.gfund.com
址
基金年度报告备置地点                                基金管理人和基金托管人的办公场所
     项目                    名称                                    办公地址
               安永华明会计师事务所（特                    北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大
会计师事务所
               殊普通合伙）                          楼 17 层 01-12 室
                                               北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 号楼三星大厦
注册登记机构         国金基金管理有限公司
           §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
                                                                       金额单位：人民币元
间数据和       国金自主           国金自主           国金自主        国金自主          国金自主        国金自主
指标             创新 A        创新 C           创新 A        创新 C          创新 A        创新 C
                                                 -           -             -           -
本期已实       15,105,59      14,177,87
现收益             7.36           6.90
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                                           -           -           -           -
本期利润                               63,959,65   67,919,16   166,312,4   173,089,8
加权平均
基金份额        0.0562       0.0516      -0.1431     -0.1434     -0.3349     -0.3383
本期利润
本期加权
平均净值        10.63%       9.92%       -22.78%    -23.09%      -43.18%    -43.95%
利润率
本期基金
份额净值        11.39%       10.84%      -21.98%    -22.37%      -33.19%    -33.53%
增长率
末数据和           2024 年末                  2023 年末                 2022 年末
指标
                  -           -            -           -           -           -
期末可供
分配利润
期末可供
分配基金        -0.4381     -0.4487      -0.4822     -0.4898     -0.3363     -0.3428
份额利润
期末基金      214,419,4   224,160,8    219,432,3   224,527,8   308,053,0   324,174,2
资产净值          06.47       28.38        63.05       81.32       51.70       86.43
期末基金
份额净值
计期末指           2024 年末                  2023 年末                 2022 年末
标
基金份额
累计净值       -42.32%     -43.45%       -48.22%    -48.98%      -33.63%    -34.28%
增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期
末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
低于所列数字。
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                         国金自主创新 A
                                          业绩比较
                       份额净值     业绩比较
             份额净值                         基准收益
    阶段                 增长率标     基准收益               ①－③      ②－④
             增长率①                         率标准差
                       准差②      率③
                                           ④
  过去三个月       -0.35%    1.78%    -0.69%    1.20%   0.34%     0.58%
  过去六个月       10.77%    1.69%    11.79%    1.18%   -1.02%    0.51%
  过去一年        11.39%    1.57%    14.93%    0.98%   -3.54%    0.59%
  过去三年       -41.94%    1.43%    -9.82%    0.92%             0.51%
 自基金合同生效                                               -
             -42.32%    1.36%   -17.84%    0.92%             0.44%
   起至今                                             24.48%
                         国金自主创新 C
                                          业绩比较
                       份额净值     业绩比较
             份额净值                         基准收益
    阶段                 增长率标     基准收益               ①－③      ②－④
             增长率①                         率标准差
                       准差②      率③
                                           ④
  过去三个月       -0.48%    1.78%    -0.69%    1.20%   0.21%     0.58%
  过去六个月       10.49%    1.69%    11.79%    1.18%   -1.30%    0.51%
  过去一年        10.84%    1.57%    14.93%    0.98%   -4.09%    0.59%
  过去三年       -42.80%    1.43%    -9.82%    0.92%             0.51%
 自基金合同生效                                               -
             -43.45%    1.36%   -17.84%    0.92%             0.44%
   起至今                                             25.61%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率
×20%+中证全债指数收益率×20%。
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     收益率变动的比较
注：本基金 A 类份额、C 类份额基金合同生效日为 2021 年 1 月 20 日，图示日期为 2021 年 1 月 20
日至 2024 年 12 月 31 日。
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                                      国金自主创新 2024 年年度报告
     比较
注：本基金 A 类份额、C 类份额基金合同生效日为 2021 年 1 月 20 日，合同生效当年按实际存续
期计算，不按整个自然年度进行折算。
  无
  无
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                          §4 管理人报告
   国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”
                               ）经中国证券监督管理委员
会（证监许可20111661 号）批准，于 2011 年 11 月 2 日成立，总部设在北京。公司注册资本为
宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）
                                          、
苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）和苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙）
                                      ，股权比
例分别为 51%、19.5%、19.5%、5%、1.5%、1.9%、1.6%。截至 2024 年 12 月 31 日，国金基金管理
有限公司共管理 27 只公募基金，具体包括国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪
深 300 指数增强证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资
基金、国金及第中短债债券型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国
金量化多因子股票型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金惠盈纯债债券型证
券投资基金、国金惠安利率债债券型证券投资基金、国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基
金、国金惠远纯债债券型证券投资基金、国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金、国金惠
享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金、国
金自主创新混合型证券投资基金、国金惠诚债券型证券投资基金、国金 ESG 持续增长混合型证券
投资基金、国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金、国金新兴价值混合型证券投资基金、
国金量化精选混合型证券投资基金、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金、
国金中证 1000 指数增强型证券投资基金、国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、
国金中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、国金智享量化选股混合型证券投资基金、国金
中证 A500 指数增强型证券投资基金。
              任本基金的基金经理
               （助理）期限            证券从
 姓名     职务                                         说明
                                 业年限
              任职日期       离任日期
                                        孙欣炎先生，华东理工大学硕士。2015 年
                                        公司研究部担任金融工程师，2018 年 10
 孙欣   本基金的    2024 年 7
                          -      9年     月至 2019 年 9 月在华泰保险集团股份有
  炎   基金经理     月 12 日
                                        限公司担任资产管理部投资经理，2019
                                        年 9 月至 2023 年 1 月在先锋基金管理有
                                        限公司投资管理部担任基金经理、权益投
                              第 11页 共 70页
                                                   国金自主创新 2024 年年度报告
                                         资总监。2023 年 1 月加入国金基金管理
                                         有限公司，现任主动权益投资部基金经
                                         理。
                                         陈恬先生，香港中文大学金融财务工商管
                                         理硕士。2005 年 7 月至 2007 年 7 月在普
                                         华永道会计师事务所税务部担任税务顾
                                         问，2007 年 7 月至 2011 年 4 月在中银国
                                         际证券股份有限公司研究部担任行业分
                                         析师，2011 年 5 月至 2021 年 5 月在泰康
     本基金的   2022 年 9   2024 年 7
陈恬                                17 年   资产管理有限责任公司第三方投资部担
     基金经理    月 17 日     月 12 日
                                         任执行总监。2021 年 6 月加入国金基金
                                         管理有限公司，2021 年 6 月 7 日至 2024
                                         年 7 月 15 日在国金基金管理有限公司主
                                         动权益投资部担任部门副总经理兼权益
                                         投资副总监，于 2024 年 7 月 12 日离任基
                                         金经理。
注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的
任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》
                             《中华人民共和国证券投资基
金法》
  《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金自主创新
混合型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本
基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
  本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及
其他相关法律法规，制定了《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》，在投资管理活动中公平
对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
  该公平交易管理方法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等
投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行（集中竞价及非集中竞价交易）、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
  第一，明确公平交易的原则：（1）信息获取公平原则，不同投资组合经理可公平获得研究成
果；（2）交易机会公平原则，不同投资组合经理可获得公平交易执行的机会。
  第二，对公募基金和私募资产管理计划等不同类型业务，公司分别设立独立的投资人员；研
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                                  国金自主创新 2024 年年度报告
究团队对所有的投资业务同时提供研究支持；设立独立的基金交易部，实行集中交易制度，将投
资管理职能和交易执行职能相隔离；设立独立的合规风控部，对研究、投资、交易业务的公平交
易进行监控、分析、预警、报告等。
  第三，通过岗位设置、制度约束、流程规范、技术手段相结合的方式，实现公平交易的控制，
具体如下：（1）总经理、督察长、风险控制委员会负责指导建立公平交易制度，并对公平交易的
执行情况进行审核。（2）产品开发：风险分析师根据相关法律法规、公司规章制度以及产品合同
的风险控制指标，在投资交易系统中完成风控参数设置，确保做好公平交易的事前控制。
                                      （3）研
究与投资：投资人员负责在各自的职责及权限范围内从事相应的投资决策行为，其中，投资组合
经理需对有可能涉及非公平交易的行为作出合理解释。研究人员负责以客观的研究方法开展研究
工作，并根据研究结果建立及维护全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库。研究结果通
过策略会、行业及个股报告会、投研平台、邮件系统等共享机制统一开放给所有的投资组合经理，
以确保各投资组合享有公平的信息获取机会。（4）交易执行：交易人员负责建立并执行公平的集
中交易制度和交易分配制度，合规风控部利用投资交易系统等对交易执行进行实时监控，确保各
投资组合享有公平的交易执行机会。（5）事后分析：合规风控部利用公平交易系统对不同投资组
合之间的同向、反向交易及交易时机和价差进行事后分析。（6）报告备案：合规风控部根据实时
监控及事后分析的结果撰写定期报告，并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分
析报告备查。
     （7）信息披露环节：信息披露部门在各投资组合的定期报告中，至少披露公司整体
公平交易制度执行情况、公平交易执行情况及异常交易行为专项说明等事项。
                                 （8）反馈完善：根
据事后分析报告及信息披露结果，公平交易各相关部门对相关环节予以不断完善，以确保公平交
易的执行日臻完善。（9）监督检查：合规风控部监察稽核人员根据法规规定及公司公平交易制度
规定，监督、检查、评价公司公平交易制度执行情况，并提出改进建议。会计师事务所在公司年
度内部控制评价报告中对公司公平交易制度的执行情况做出专项评价。
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投
资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持
续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控
等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
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                                       国金自主创新 2024 年年度报告
  报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 6 次，投资组合经理因投资组合
的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
初市场经历了流动性紧缩带来的恐慌性抛售后又在三季度迎来政策性利好，9 月密集出台的货币、
财政政策对于情绪面和风险偏好有较强的提振作用，后续市场的走向依然受政策影响。全年市场
情绪从较为悲观转向较为乐观，市场波动性处于历史高位。
者因等待超预期货币、财政政策依然选择观望，市场还处于磨底状态。此外，第一波回涨中机构
重仓股的表现普遍弱于指数表现，超额收益有所回撤，但在市场调整后开始重回基本面判断，后
续年报预告披露或成为重要分水岭，存在维持结构性行情的可能。
  报告期内，本基金主要关注符合出海以及进口替代大逻辑的自主创新公司，在增量市场中寻
找超额收益，并依然甄选值得中长期持有的标的公司，坚持“关注中长周期具有核心壁垒的高成
长与性价比公司”的投资理念，保持自下而上、适度分散行业的操作风格，立足行业赛道中长期
逻辑，持有期适度拉长，以期达到获取超越业绩比较基准的累计超额收益。
  截至本报告期末，本基金 A 类份额单位净值为 0.5768 元，累计单位净值为 0.5768 元；本报
告期 A 类份额净值增长率为 11.39%，同期业绩比较基准增长率为 14.93%。
  本基金 C 类份额单位净值为 0.5655 元，累计单位净值为 0.5655 元；本报告期 C 类份额净值
增长率为 10.84%，同期业绩比较基准增长率为 14.93%。
  宏观经济方面，全球化供应链面临重塑，我国微观企业正在面临史无前例的优胜劣汰，唯有
手握核心壁垒并不断升级迭代的企业，才能避免被产业淘汰的风险，同时可以持续技术输出以寻
找第二增长曲线。放眼全球，中国资产依然具备独特成长性，对于估值的容忍度也具备一定潜力。
对于产业格局已定或者已经经历出清，同时在具有较为鲜明特征的竞争格局中存活下来的企业值
得被重新审视。出海依然是下一阶段重点关注方向，寻找企业海外利润增量，未来或存在取代房
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                                国金自主创新 2024 年年度报告
地产成为居民财富下一阶段抓手的可能，核心是打断负预期反馈的链条，居民资产配置权益比例
逐渐向发达国家看齐。
  从中长期角度看，全球重视的碳中和产业链崛起的机会值得持续关注，尤其是光伏、风电、
储能后周期的电网零部件等领域；同时也可关注电动化、智能化大趋势下电动智能汽车渗透率的
提升，以及数字经济、人工智能、自主可控、制造装备等产业的发展。从中短期角度看，基于上
市公司已披露三季报和部分年报预告，我们已发现若干有望具有反转特性的景气行业和具有独特
下游需求的公司，这也是未来投资“重个股轻行业”的体现，主要以高端制造、汽车智能化产业
链、新能源出海、芯片半导体产业链等为例，也密切关注新消费需求的快速崛起带来的机会。
 本报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于
各业务部门的合规风控部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法合规性等进行了监察
稽核，通过实时监控、定期检查、专项稽核、日常不定期抽查等方式，及时发现情况、提出整改
意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公
司管理层以及董事会。
  本报告期内本基金管理人内部监察稽核的重点包括：
 （1）进一步完善制度建设。本基金管理人根据公司实际业务情况及时制定相关管理制度，细
化管理流程，并持续更新和完善，本基金管理人制定的规章制度涵盖公司主要业务范围。
 （2）强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规，将相关规定不断
贯彻到相关制度及具体执行过程中，同时以组织公司内部培训、聘请外部律师提供法律专业培训
等多种形式，提高全体员工的合规守法意识。
  （3）有计划地开展监察稽核工作。本报告期内，本基金管理人根据年度监察稽核工作计划、
通过日常监察与专项稽核相结合的方式，开展各项监察稽核工作，包括对基金销售、宣传材料、
合同、反洗钱工作、基金投资运作、交易（包括公平交易）等方面进行稽核，对于稽核中发现的
问题通过监察稽核报告的形式，及时将潜在风险通报部门负责人、督察长及公司总经理，督促改
进并跟踪改进效果。通过日常监察与专项稽核的方式，保证内部监察稽核的全面性、实时性，强
化内部控制流程，不断提高业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。
 报告期内，本基金管理人按照相关法律法规及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值
控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。
  公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、
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                               国金自主创新 2024 年年度报告
运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据
需要邀请产品托管人代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为
公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处
理，并负责与托管人进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值
工作小组成员，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估
值方案提议的制定，估值政策和估值方案最终由估值委员会决定，基金经理不具有表决权。本基
金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
  本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金
融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交
易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
 根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行
利润分配，不存在应分配而未分配的情况。
 无
 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
                §5 托管人报告
 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损
害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    明
 本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金
的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开
支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。
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                                        国金自主创新 2024 年年度报告
  本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真
实、准确和完整。
                     §6 审计报告
财务报表是否经过审计       是
审计意见类型           标准无保留意见
审计报告编号           安永华明(2025)审字第 70015670_A24 号
审计报告标题           审计报告
审计报告收件人          国金自主创新混合型证券投资基金全体基金份额持有人
                 我们审计了国金自主创新混合型证券投资基金的财务报
                 表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利
                 润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
                 我们认为，后附的国金自主创新混合型证券投资基金的财
审计意见
                 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
                 允反映了国金自主创新混合型证券投资基金 2024 年 12 月
                 况。
                 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
                 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
                 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
形成审计意见的基础        计师职业道德守则，我们独立于国金自主创新混合型证券
                 投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
                 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
                 了基础。
强调事项             无
其他事项             无
                 国金自主创新混合型证券投资基金管理层对其他信息负
                 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
                 表和我们的审计报告。
                 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
                 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
                 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
其他信息
                 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
                 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
                 报。
                 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
                 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
                 要报告。
管理层和治理层对财务报表的责   管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其
                     第 17页 共 70页
                                   国金自主创新 2024 年年度报告
任                实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
                 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
                 在编制财务报表时，管理层负责评估国金自主创新混合型
                 证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
                 项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
                 终止运营或别无其他现实的选择。
                 治理层负责监督国金自主创新混合型证券投资基金的财务
                 报告过程。
                 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
                 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
                 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
                 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
                 能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
                 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
                 策，则通常认为错报是重大的。
                 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
                 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
                 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
                 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
                 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
                 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
                 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
                 现由于错误导致的重大错报的风险。
                 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
注册会计师对财务报表审计的责
                 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任
                 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
                 相关披露的合理性。
                 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
                 根据获取的审计证据，就可能导致对国金自主创新混合型
                 证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
                 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
                 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
                 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
                 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
                 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国金自
                 主创新混合型证券投资基金不能持续经营。
                 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
                 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
                 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
                 现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
                 关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称        安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名         宋雪强              马剑英
                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12
会计师事务所的地址
                 室
                   第 18页 共 70页
                                                            国金自主创新 2024 年年度报告
审计报告日期                     2025 年 3 月 28 日
                          §7 年度财务报表
会计主体：国金自主创新混合型证券投资基金
报告截止日：2024 年 12 月 31 日
                                                                   单位：人民币元
                                          本期末                      上年度末
        资 产              附注号
资 产：
货币资金                     7.4.7.1         28,918,406.65             84,008,428.11
结算备付金                                        1,197,824.78           1,752,389.67
存出保证金                                         222,514.48              489,781.05
交易性金融资产                  7.4.7.2        411,908,647.74            366,240,606.05
其中：股票投资                                 411,908,647.74            366,240,606.05
     基金投资                                               -                        -
     债券投资                                               -                        -
     资产支持证券投资                                           -                        -
     贵金属投资                                              -                        -
     其他投资                                               -                        -
衍生金融资产                   7.4.7.3                        -                        -
买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -                        -
债权投资                     7.4.7.5                        -                        -
其中：债券投资                                                 -                        -
     资产支持证券投资                                           -                        -
     其他投资                                               -                        -
其他债权投资                   7.4.7.6                        -                        -
其他权益工具投资                 7.4.7.7                        -                        -
应收清算款                                        4,647,309.46          22,615,977.00
应收股利                                                    -                        -
应收申购款                                          39,053.01               33,964.77
递延所得税资产                                                 -                        -
其他资产                     7.4.7.8                        -                        -
资产总计                                    446,933,756.12            475,141,146.65
                                          本期末                      上年度末
     负债和净资产              附注号
负 债：
短期借款                                                    -                        -
交易性金融负债                                                 -                        -
衍生金融负债                   7.4.7.3                        -                        -
卖出回购金融资产款                                               -                        -
应付清算款                                        6,195,119.50          28,270,829.11
                              第 19页 共 70页
                                                                国金自主创新 2024 年年度报告
应付赎回款                                           529,033.31                 815,498.91
应付管理人报酬                                         449,080.65                 461,173.81
应付托管费                                            74,846.77                  76,862.28
应付销售服务费                                          94,468.00                  97,043.73
应付投资顾问费                                                     -                      -
应交税费                                                        -                      -
应付利润                                                        -                      -
递延所得税负债                                                     -                      -
其他负债                      7.4.7.9             1,010,973.04               1,459,494.44
负债合计                                          8,353,521.27              31,180,902.28
净资产：
实收基金                     7.4.7.10           768,183,465.07             863,929,055.05
其他综合收益                   7.4.7.11                           -                      -
未分配利润                    7.4.7.12          -329,603,230.22            -419,968,810.68
净资产合计                                       438,580,234.85             443,960,244.37
负债和净资产总计                                    446,933,756.12             475,141,146.65
注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，国金自主创新 A 基金份额净值 0.5768 元，基金份额总额
                国金自主创新 C 基金份额净值 0.5655 元，基金份额总额 396,418,980.67 份。
国金自主创新份额总额合计为 768,183,465.07 份。
会计主体：国金自主创新混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
                                                                        单位：人民币元
                                             本期                    上年度可比期间
       项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023
                                         年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日
一、营业总收入                                     50,432,008.55             -120,823,793.54
其中：存款利息收入            7.4.7.13                  292,831.92                  282,940.99
      债券利息收入                                           -                           -
   资产支持证券利
                                                       -                           -
息收入
   买入返售金融资
                                                       -                           -
产收入
      其他利息收入                                           -                           -
“-”填列）
其中：股票投资收益            7.4.7.14               27,926,685.10             -149,634,290.68
      基金投资收益                                           -                           -
      债券投资收益         7.4.7.15                          -                           -
                                第 20页 共 70页
                                                             国金自主创新 2024 年年度报告
   资产支持证券投
资收益
      贵金属投资收益        7.4.7.17                           -                       -
      衍生工具收益         7.4.7.18                           -              527,932.87
      股利收益           7.4.7.19                8,187,825.94            1,988,246.10
   以摊余成本计量
的金融资产终止确认产                                              -                       -
生的收益
      其他投资收益                                            -                       -
（损失以“-”号填            7.4.7.20               14,011,442.83           25,993,323.82
列）
                                                        -                       -
“-”号填列）
“-”号填列）
减：二、营业总支出                                    7,137,091.46           11,055,023.56
其中：暂估管理人报酬                                              -                       -
其中：卖出回购金融资
                                                        -                       -
产支出
三、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
减：所得税费用                                                 -                       -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税
                                                        -                       -
后净额
六、综合收益总额                                    43,294,917.09          -131,878,817.10
会计主体：国金自主创新混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
                                                                     单位：人民币元
                                              本期
     项目
                                  第 21页 共 70页
                                                         国金自主创新 2024 年年度报告
               实收基金            其他综合收益           未分配利润             净资产合计
一、上期期末净                                                    -
资产                                             419,968,810.68
加：会计政策变
                         -                 -               -                 -
更
    前期差错更
                         -                 -               -                 -
正
    其他                   -                 -               -                 -
二、本期期初净                                                    -
资产                                             419,968,810.68
三、本期增减变
动额（减少以“-” -95,745,589.98                   -    90,365,580.46     -5,380,009.52
号填列）
（一）、综合收益
                         -                 -    43,294,917.09     43,294,917.09
总额
（二）、本期基
金份额交易产生
的净资产变动数      -95,745,589.98                -    47,070,663.37    -48,674,926.61
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
                                           -    69,812,650.82    -75,702,788.20
回款           145,515,439.02
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                         -                 -               -                 -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收                  -                 -               -                 -
益
四、本期期末净                                                    -
资产                                             329,603,230.22
                                        上年度可比期间
     项目                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
               实收基金            其他综合收益           未分配利润             净资产合计
一、上期期末净
资产
                                第 22页 共 70页
                                                         国金自主创新 2024 年年度报告
加：会计政策变
                           -              -                -                 -
更
    前期差错更
                           -              -                -                 -
正
    其他                     -              -                -                 -
二、本期期初净                                                    -
资产                                             325,163,459.83
三、本期增减变
动额（减少以“-” -93,461,742.91                  -    -94,805,350.85   -188,267,093.76
号填列）
（一）、综合收益                                                   -
                           -              -                     -131,878,817.10
总额                                             131,878,817.10
（二）、本期基
金份额交易产生
的净资产变动数        -93,461,742.91             -     37,073,466.25   -56,388,276.66
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
                                          -     59,605,236.66   -96,447,530.18
回款             156,052,766.84
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                           -              -                -                 -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收                    -              -                -                 -
益
四、本期期末净                                                    -
资产                                             419,968,810.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
         邰海波                       聂武鹏                          于晓莲
     基金管理人负责人                   主管会计工作负责人                  会计机构负责人
                                 第 23页 共 70页
                                     国金自主创新 2024 年年度报告
  国金自主创新混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）
                           ，系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可20202726 号文《关于准予国金自主创新混合型证券投资基金注
册的批复》注册，由国金基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2021 年 1 月 20 日正式
生效，本基金首次设立募集规模为 1,682,748,161.13 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续
期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国
民生银行股份有限公司。
  本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票）、港股
通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）
                                          、
可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）
                              、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）
                        。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中港股通股票
投资比例不得超过股票资产的 50%），投资于本基金界定的自主创新主题范围内股票合计不低于非
现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会取消或变更投资品种的投资
比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
  本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益
率×20%+中证全债指数收益率×20%
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”
                                          ）
编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》
                《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基
金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规
                      第 24页 共 70页
                                      国金自主创新 2024 年年度报告
则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告
和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2024 年度的经营成果和净值变动情况。
  本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
  金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债）
                      ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
  (1)金融资产分类
  本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
  (2)金融负债分类
  除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以
摊余成本计量的金融负债。
  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
  划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期
工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期
损益；
  划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，
相关交易费用计入其初始确认金额；
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公
                      第 25页 共 70页
                                  国金自主创新 2024 年年度报告
允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；
  对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值
产生的利得或损失，均计入当期损益；
  本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评
估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第
一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第
二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
  本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以
单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发
生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变
化情况；
  本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即
可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
  当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已
发生信用减值的金融资产；
  当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金
融资产的账面余额；
  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
  本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
                    第 26页 共 70页
                                 国金自主创新 2024 年年度报告
  交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）
                      ，按照公允价值进行后续计量，其公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊
余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
  公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
  在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
  每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
  (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
  与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
  (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
  (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
                   第 27页 共 70页
                                  国金自主创新 2024 年年度报告
  (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
  (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
  (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
  债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金
额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
  处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余
额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
  (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相
关税费后的净额入账；
  (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除
适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
                    第 28页 共 70页
                                   国金自主创新 2024 年年度报告
  (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
  (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或
损失；
  (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流
入额能够可靠计量时予以确认。
  本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计
入当期损益。
  以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
  同一类别每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种。
若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交
易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期
末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部
分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
  外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
  以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所
产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
  经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
  (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
  (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
  (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
  如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分
部。
  本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
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  本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
  本基金本报告期无会计政策变更。
  本基金本报告期无会计估计变更。
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股
票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023
年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印
花税实施减半征收。
  根据财政部、国家税务总局财税201636 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
  根据财政部、国家税务总局财税201646 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税201670 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税2016140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人
为增值税纳税人；
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  根据财政部、国家税务总局财税201756 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”）
           ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额
从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
  根据财政部、国家税务总局财税201790 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）
                                                、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债
券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）
                                、基金份额净值、非货
物期货结算价格作为买入价计算销售额；
  增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额
为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
  根据财政部、国家税务总局财税200478 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税20081 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  根据财政部、国家税务总局财税2008132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税；
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税201285 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
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和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税2015101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财
税201481 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
2016127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外
相关税务法规的规定和实务操作执行。
                                                    单位：人民币元
                        本期末                     上年度末
        项目
活期存款                        28,918,406.65           84,008,428.11
等于：本金                       28,915,182.07           84,001,465.88
     加：应计利息                      3,224.58                6,962.23
     减：坏账准备                            -                        -
定期存款                                   -                        -
等于：本金                                  -                        -
     加：应计利息                            -                        -
     减：坏账准备                            -                        -
其中：存款期限 1 个月
                                       -                        -
以内
     存款期限 1-3 个月                       -                        -
     存款期限 3 个月以上                       -                        -
其他存款                                   -                        -
等于：本金                                  -                        -
     加：应计利息                            -                        -
     减：坏账准备                            -                        -
        合计                  28,918,406.65           84,008,428.11
                                                    单位：人民币元
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                                     本期末
      项目                        2024 年 12 月 31 日
                 成本            应计利息           公允价值           公允价值变动
股票            400,875,549.28            -   411,908,647.74   11,033,098.46
贵金属投资-金交                  -             -               -                -
所黄金合约
      交易所市                -             -               -                -
      场
债券    银行间市                -             -               -                -
      场
      合计                  -             -               -                -
资产支持证券                    -             -               -                -
基金                        -             -               -                -
其他                        -             -               -                -
      合计      400,875,549.28            -   411,908,647.74   11,033,098.46
                                    上年度末
      项目                        2023 年 12 月 31 日
                 成本            应计利息           公允价值           公允价值变动
股票            369,218,950.42            -   366,240,606.05   -2,978,344.37
贵金属投资-金交                  -             -               -                -
所黄金合约
      交易所市                -             -               -                -
      场
债券    银行间市                -             -               -                -
      场
      合计                  -             -               -                -
资产支持证券                    -             -               -                -
基金                        -             -               -                -
其他                        -             -               -                -
      合计      369,218,950.42            -   366,240,606.05   -2,978,344.37
  无
  无
  无
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  无
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                                                     单位：人民币元
                            本期末                     上年度末
        项目
应付券商交易单元保证金                               -                        -
应付赎回费                                 0.01                   5.82
应付证券出借违约金                                 -                        -
应付交易费用                          840,973.03            1,269,488.62
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其中：交易所市场                                 840,973.03             1,269,488.62
      银行间市场                                         -                     -
应付利息                                                -                     -
预提费用                                     170,000.00              190,000.00
        合计                             1,010,973.04             1,459,494.44
                                                            金额单位：人民币元
                           国金自主创新 A
                                           本期
       项目                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
                        基金份额（份）                             账面金额
上年度末                            423,818,952.05               423,818,952.05
本期申购                                 5,425,924.18              5,425,924.18
本期赎回（以“-”号填列）                   -57,480,391.83               -57,480,391.83
基金拆分/份额折算前                                     -                          -
基金拆分/份额折算调整                                    -                          -
本期申购                                           -                          -
本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          -
本期末                             371,764,484.40               371,764,484.40
                           国金自主创新 C
                                           本期
       项目                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
                        基金份额（份）                             账面金额
上年度末                            440,110,103.00               440,110,103.00
本期申购                                44,343,924.86             44,343,924.86
本期赎回（以“-”号填列）                   -88,035,047.19               -88,035,047.19
基金拆分/份额折算前                                     -                          -
基金拆分/份额折算调整                                    -                          -
本期申购                                           -                          -
本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          -
本期末                             396,418,980.67               396,418,980.67
注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
  无
                                                               单位：人民币元
                           国金自主创新 A
      项目          已实现部分                   未实现部分             未分配利润合计
上年度末              -203,262,464.04           -1,124,124.96    -204,386,589.00
加：会计政策变更                       -                        -                 -
  前期差错更正                       -                        -                 -
                           第 35页 共 70页
                                                     国金自主创新 2024 年年度报告
   其他                          -                     -                      -
本期期初              -203,262,464.04        -1,124,124.96     -204,386,589.00
本期利润               15,105,597.36          7,087,961.38       22,193,558.74
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款           -2,656,883.63            123,191.48       -2,533,692.15
     基金赎回款         27,925,631.73           -543,987.25       27,381,644.48
本期已分配利润                        -                     -                      -
本期末               -162,888,118.58         5,543,040.65     -157,345,077.93
                           国金自主创新 C
      项目          已实现部分                未实现部分              未分配利润合计
上年度末              -214,223,320.11        -1,358,901.57     -215,582,221.68
加：会计政策变更                       -                     -                      -
 前期差错更正                        -                     -                      -
   其他                          -                     -                      -
本期期初              -214,223,320.11        -1,358,901.57     -215,582,221.68
本期利润               14,177,876.90          6,923,481.45       21,101,358.35
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款          -21,478,101.61          1,269,806.31      -20,208,295.30
     基金赎回款         43,637,974.36         -1,206,968.02       42,431,006.34
本期已分配利润                        -                     -                      -
本期末               -177,885,570.46         5,627,418.17     -172,258,152.29
                                                             单位：人民币元
                                 本期                     上年度可比期间
        项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023
                                 日                        年 12 月 31 日
活期存款利息收入                               241,246.42               185,038.42
定期存款利息收入                                        -                           -
其他存款利息收入                                        -                           -
结算备付金利息收入                                44,057.48               90,613.44
其他                                        7,528.02                7,289.13
合计                                     292,831.92               282,940.99
                                                             单位：人民币元
                             本期                          上年度可比期间
        项目           2024年1月1日至2024年12月              2023年1月1日至2023年12
股票投资收益——买卖
股票差价收入
                           第 36页 共 70页
                                                  国金自主创新 2024 年年度报告
股票投资收益——赎回
                                             -                         -
差价收入
股票投资收益——申购
                                             -                         -
差价收入
股票投资收益——证券
                                             -                         -
出借差价收入
合计                            27,926,685.10              -149,634,290.68
                                                           单位：人民币元
                           本期                         上年度可比期间
      项目      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 年
卖 出股 票成交 总
额
减：卖出股票成本
总额
减：交易费用                       6,131,666.64                   8,810,331.05
买 卖股 票差价 收
入
  无
  无
  无
  无
  无
  无
  无
                         第 37页 共 70页
                                                        国金自主创新 2024 年年度报告
  无
  无
  无
  无
  无
  无
  无
                                                                单位：人民币元
                              本期                         上年度可比期间
      项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月       2023 年 1 月 1 日至 2023 年
股指期货投资收益                                      -                   527,932.87
                                                                单位：人民币元
                            本期                          上年度可比期间
      项目        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12
股票投资产生的股利
收益
其中：证券出借权益
                                          -                                   -
补偿收入
基金投资产生的股利
                                          -                                   -
收益
      合计                       8,187,825.94                     1,988,246.10
                                                                单位：人民币元
                            第 38页 共 70页
                                                     国金自主创新 2024 年年度报告
                                 本期                      上年度可比期间
       项目名称            2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023
      股票投资                       14,011,442.83                25,993,323.82
      债券投资                                     -                          -
      资产支持证券投资                                 -                          -
      基金投资                                     -                          -
      贵金属投资                                    -                          -
      其他                                       -                          -
      权证投资                                     -                          -
减：应税金融商品公允价
                                               -                          -
值变动产生的预估增值税
       合计                        14,011,442.83                25,993,323.82
                                                             单位：人民币元
                               本期                        上年度可比期间
       项目           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12         2023 年 1 月 1 日至 2023
                           月 31 日                       年 12 月 31 日
基金赎回费收入                              13,212.30                    18,037.01
基金转换费收入                                     10.46                     16.35
       合计                            13,222.76                    18,053.36
  无
                                                              单位：人民币元
                           本期                         上年度可比期间
       项目       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
                          月 31 日                           日
审计费用                            50,000.00                         70,000.00
信息披露费                          120,000.00                        120,000.00
证券出借违约金                                 -                                 -
银行费用                             3,485.41                          3,483.74
证券组合费                            2,042.13                          3,630.97
       合计                      175,527.54                        197,114.71
  无
                            第 39页 共 70页
                                         国金自主创新 2024 年年度报告
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
  截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
          关联方名称                      与本基金的关系
 国金基金管理有限公司              基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
 国金证券股份有限公司              基金管理人股东、基金代销机构
 广东宝丽华新能源股份有限公司          基金管理人股东
 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公       基金管理人股东
 司
 涌金投资控股有限公司              基金管理人股东
 苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合       基金管理人股东
 伙）
 苏州元道利经济信息咨询中心（有限合       基金管理人股东
 伙）
 苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合       基金管理人股东
 伙）
 上海国金理益财富基金销售有限公司        基金管理人的子公司
 北京千石创富资本管理有限公司          基金管理人的子公司
 中国民生银行股份有限公司            基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  无
  无
  无
  无
  无
                       第 40页 共 70页
                                                国金自主创新 2024 年年度报告
                                                         单位：人民币元
                               本期                   上年度可比期间
         项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年     2023 年 1 月 1 日至 2023
当期发生的基金应支付的管理费                  5,055,877.38              8,041,162.97
其中：应支付销售机构的客户维
护费
应支付基金管理人的净管理费                   2,766,456.73              4,353,373.94
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
  H＝E×1.20%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核
对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人
应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中
列支的费用项目。
                                                         单位：人民币元
                              本期                   上年度可比期间
        项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年     2023 年 1 月 1 日至 2023
当期发生的基金应支付的托管费                   842,646.16             1,340,193.81
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
  H＝E× 0.20%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核
对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，
                       第 41页 共 70页
                                              国金自主创新 2024 年年度报告
如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
                                                      单位：人民币元
                                      本期
获得销售服务费的各关              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
联方名称                     当期发生的基金应支付的销售服务费
                   国金自主创新 A       国金自主创新 C                 合计
国金基金管理有限公司                    -             50.45               50.45
国金证券股份有限公司                    -          5,414.46            5,414.46
中国民生银行股份有限
                              -         89,283.44           89,283.44
公司
合计                            -         94,748.35           94,748.35
                                  上年度可比期间
获得销售服务费的各关              2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
联方名称                     当期发生的基金应支付的销售服务费
                   国金自主创新 A       国金自主创新 C                 合计
国金基金管理有限公司                    -             65.06               65.06
国金证券股份有限公司                    -          7,767.97            7,767.97
中国民生银行股份有限
                              -        127,181.74          127,181.74
公司
合计                            -        135,014.77          135,014.77
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：
  H＝E×0.50%÷当年天数
  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
  E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
  基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
  无
                       第 42页 共 70页
                                                 国金自主创新 2024 年年度报告
        情况
  无
        的情况
  无
  无
  无
                                                         单位：人民币元
                      本期
                                               上年度可比期间
  关联方名称                                  2023年1月1日至2023年12月31日
            期末余额          当期利息收入         期末余额            当期利息收入
中国民生银行股
份有限公司-活   28,918,406.65    241,246.42    84,008,428.11    185,038.42
期存款
注：本基金的上述存款按银行同业利率或约定利率计息。
  本基金于本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销期内承销的证券。
  无。
  本基金本报告期未进行利润分配。
  无
  无
                           第 43页 共 70页
                                      国金自主创新 2024 年年度报告
  无
  无
  无
  本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后
完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、
可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。
  本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理
组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结
果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，
实现风险管理目标。
  董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会
下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等
事宜。
  督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。
  总经理办公会负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理办公会下设投资决策委员会
和风险控制委员会，负责对公司经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控。公司制定
《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。
  本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责
人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控
制。
  本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的
第一责任人。
  合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独
立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实
                        第 44页 共 70页
                                  国金自主创新 2024 年年度报告
具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散
化投资以分散信用风险。
  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。
  本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
  本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
  本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
  本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
  本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
  本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
  无。
  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
                                《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》及《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等有关法规的
                    第 45页 共 70页
                                                              国金自主创新 2024 年年度报告
要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性
制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用
监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产
比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。
并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，
确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中
设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，
本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规
及基金合同的约定启用侧袋机制，最大限度保护基金份额持有人利益。本报告期内，本基金未发
生重大流动性风险事件。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
   本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
                                                                      单位：人民币元
    本期末
                                   月      年    年    上
      日
    资产
货币资金             28,918,406.65       -         -   -   -             - 28,918,406.65
结算备付金             1,197,824.78       -         -   -   -             -    1,197,824.78
存出保证金              222,514.48        -         -   -   -             -     222,514.48
交易性金融资产                     -        -         -   -   - 411,908,647.74 411,908,647.74
应收清算款                       -        -         -   -   -   4,647,309.46   4,647,309.46
应收申购款                       -        -         -   -   -     39,053.01      39,053.01
  资产总计           30,338,745.91       -         -   -   - 416,595,010.21 446,933,756.12
    负债
                                         第 46页 共 70页
                                                                国金自主创新 2024 年年度报告
应付清算款                       -        -         -    -    -   6,195,119.50   6,195,119.50
应付赎回款                       -        -         -    -    -    529,033.31     529,033.31
应付管理人报酬                     -        -         -    -    -    449,080.65     449,080.65
应付托管费                       -        -         -    -    -     74,846.77      74,846.77
应付销售服务费                     -        -         -    -    -     94,468.00      94,468.00
其他负债                        -        -         -    -    -   1,010,973.04   1,010,973.04
  负债总计                      -        -         -    -    -   8,353,521.27   8,353,521.27
利率敏感度缺口 30,338,745.91                -         -    -    - 408,241,488.94 438,580,234.85
   上年度末
                                   月      年    年    上
      日
    资产
货币资金             84,008,428.11       -         -    -    -             - 84,008,428.11
结算备付金             1,752,389.67       -         -    -    -             -    1,752,389.67
存出保证金              489,781.05        -         -    -    -             -     489,781.05
交易性金融资产                     -        -         -    -    - 366,240,606.05 366,240,606.05
应收清算款                       -        -         -    -    - 22,615,977.00 22,615,977.00
应收申购款                       -        -         -    -    -     33,964.77      33,964.77
  资产总计           86,250,598.83       -         -    -    - 388,890,547.82 475,141,146.65
    负债
应付清算款                       -        -         -    -    - 28,270,829.11 28,270,829.11
应付赎回款                       -        -         -    -    -    815,498.91     815,498.91
应付管理人报酬                     -        -         -    -    -    461,173.81     461,173.81
应付托管费                       -        -         -    -    -     76,862.28      76,862.28
应付销售服务费                     -        -         -    -    -     97,043.73      97,043.73
其他负债                        -        -         -    -    -   1,459,494.44   1,459,494.44
  负债总计                      -        -         -    -    - 31,180,902.28 31,180,902.28
利率敏感度缺口 86,250,598.83                -         -    -    - 357,709,645.54 443,960,244.37
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。
   本基金本报告期末及上年度末均未持有交易性债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因
而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
                                                                            单位：人民币元
     项目                                            本期末
                                         第 47页 共 70页
                                                     国金自主创新 2024 年年度报告
          美元
                   港币              其他币种
         折合人民                                                  合计
                  折合人民币            折合人民币
           币
以外币计价的
资产
交易性金融资
              -   54,255,201.93                  -            54,255,201.93
产
资产合计          -   54,255,201.93                  -            54,255,201.93
以外币计价的
负债
负债合计          -              -                   -                       -
资产负债表外
汇风险敞口净        -   54,255,201.93                  -            54,255,201.93
额
                                 上年度末
   项目     美元
                   港币              其他币种
         折合人民                                                  合计
                  折合人民币            折合人民币
           币
以外币计价的
资产
交易性金融资
              -    8,899,080.40                  -             8,899,080.40
产
资产合计          -    8,899,080.40                  -             8,899,080.40
以外币计价的
负债
负债合计          -              -                   -                       -
资产负债表外
汇风险敞口净        -    8,899,080.40                  -             8,899,080.40
额
         除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而
   假设
         可能采取的风险管理活动。
                                  对资产负债表日基金资产净值的
         相关风险变量的变                 影响金额（单位：人民币元）
                       本期末 （2024 年 12 月 31           上年度末 （2023 年 12 月
   分析        动
                       日）                            31 日 ）
         港币相对人民币升                 2,712,760.10                    444,954.02
                         第 48页 共 70页
                                                      国金自主创新 2024 年年度报告
          值 5%
          港币相对人民币贬
                                      -2,712,760.10             -444,954.02
          值 5%
注：上表为外汇风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动
时，将对基金资产净值产生的影响。
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易
的证券等，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也
可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资
产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
                                                           金额单位：人民币元
                        本期末                              上年度末
     项目
                             占基金资产净值                           占基金资产净值
                 公允价值                           公允价值
                              比例（%）                             比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
                         -                -               -               -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投                   -                -               -               -
资
衍生金融资产
                         -                -               -               -
－权证投资
其他                       -                -               -               -
合计          411,908,647.74            93.92   366,240,606.05         82.49
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
          假定沪深 300 指数（000300.SH）变化 5%，其他变量不变；
   假设     Beta 系数是根据组合报告期内所有交易日的净值数据和沪深 300 指数数据回归
          得出，反映了基金和沪深 300 指数的相关性。
                             第 49页 共 70页
                                              国金自主创新 2024 年年度报告
                              对资产负债表日基金资产净值的
          相关风险变量的变             影响金额（单位：人民币元）
                     本期末 （2024 年 12 月 31      上年度末 （2023 年 12 月
               动
   分析                日）                       31 日 ）
         +5%                  21,150,558.46             16,085,585.71
         -5%                 -21,150,558.46            -16,085,585.71
  本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
   第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
   第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
   第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                        单位：人民币元
                           本期末                      上年度末
 公允价值计量结果所属的层次
第一层次                        411,908,647.74             366,010,434.29
第二层次                                     -                         -
第三层次                                     -                230,171.76
        合计                  411,908,647.74             366,240,606.05
   对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内
股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限
售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体
而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三
层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
                      第 50页 共 70页
                                           国金自主创新 2024 年年度报告
                                                  单位：人民币元
                                   本期
       项目
                      交易性金融资产
                                                        合计
                 债券投资             股票投资
期初余额                      -          230,171.76         230,171.76
当期购买                      -                   -                 -
当期出售/结算                   -                   -                 -
转入第三层次                    -                   -                 -
转出第三层次                    -          230,171.76         230,171.76
当期利得或损失总额                 -                   -                 -
其中：计入损益的利得或
                          -                   -                 -
损失
   计入其他综合收益
                          -                   -                 -
的利得或损失
期末余额                      -                   -                 -
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
                          -                   -                 -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
                              上年度可比期间
       项目
                      交易性金融资产
                                                        合计
                 债券投资             股票投资
期初余额                      -                   -                 -
当期购买                      -          203,690.25         203,690.25
当期出售/结算                   -                   -                 -
转入第三层次                    -                   -                 -
转出第三层次                    -                   -                 -
当期利得或损失总额                 -           26,481.51          26,481.51
其中：计入损益的利得或
                          -           26,481.51          26,481.51
损失
   计入其他综合收益
                          -                   -                 -
的利得或损失
期末余额                      -          230,171.76         230,171.76
期末仍持有的第三层次金
                          -           26,481.51          26,481.51
融资产计入本期损益的未
                    第 51页 共 70页
                                                             国金自主创新 2024 年年度报告
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
                                                                   单位：人民币元
                                                    不可观察输入值
                 本期末公允        采用的估值
         项目                                                            与公允价值
                  价值           技术          名称          范围/加权平
                                                                       之间的关系
                                                         均值
-                         -   -        -                          -    -
                                                    不可观察输入值
                 上年度末公        采用的估值
         项目                                                            与公允价值
                  允价值          技术          名称          范围/加权平
                                                                       之间的关系
                                                         均值
                              平均价格亚                          0.2023-
限售股票             230,171.76            预期年化波动率                         负相关
                              式期权模型                           1.9293
        本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
        本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
        注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
        注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
        注：本财务报表已于 2025 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准。
                                  §8 投资组合报告
                                                                金额单位：人民币元
                                                               占基金总资产的比例
序号                   项目                      金额
                                                                  （%）
          其中：股票                             411,908,647.74                   92.16
                                   第 52页 共 70页
                                                     国金自主创新 2024 年年度报告
      其中：债券                                      -                  -
            资产支持证券                               -                  -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                  -
      产
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 54,255,201.93 元，占净值比例
                                                        金额单位：人民币元
                                                      占基金资产净值比例
 代码          行业类别        公允价值（元）
                                                         （%）
  A   农、林、牧、渔业                               -                      -
  B   采矿业                      11,093,280.00                      2.53
  C   制造业                     294,887,709.36                     67.24
  D   电力、热力、燃气及水生产和
      供应业                      12,828,426.00                      2.92
  E   建筑业                                    -                      -
  F   批发和零售业                   15,197,814.00                      3.47
  G   交通运输、仓储和邮政业                            -                      -
  H   住宿和餐饮业                                 -                      -
  I   信息传输、软件和信息技术服
      务业                       23,646,216.45                      5.39
  J   金融业                                    -                      -
  K   房地产业                                   -                      -
  L   租赁和商务服务业                               -                      -
  M   科学研究和技术服务业                             -                      -
  N   水利、环境和公共设施管理业                          -                      -
  O   居民服务、修理和其他服务业                          -                      -
  P   教育                                     -                      -
  Q   卫生和社会工作                                -                      -
  R   文化、体育和娱乐业                              -                      -
  S   综合                                     -                      -
                      第 53页 共 70页
                                                         国金自主创新 2024 年年度报告
                合计                      357,653,445.81               81.55
      行业类别               公允价值（人民币）                   占基金资产净值比例（%）
基础材料                                            -                       -
消费者非必需品                           31,525,494.57                       7.19
消费者常用品                                          -                       -
能源                                              -                       -
金融                                              -                       -
医疗保健                              10,232,019.69                       2.33
工业                                10,504,071.72                       2.40
信息技术                                            -                       -
电信服务                                  1,993,615.95                    0.45
公用事业                                            -                       -
地产建筑业                                           -                       -
合计                                54,255,201.93                      12.37
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
                     。
                                                            金额单位：人民币元
       股票代                 数量                             占基金资产净值比例
序号               股票名称                  公允价值（元）
        码                  （股）                               （%）
                            第 54页 共 70页
                                                 国金自主创新 2024 年年度报告
                                                    金额单位：人民币元
       股票代
 序号             股票名称   本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)
        码
                       第 55页 共 70页
                                        国金自主创新 2024 年年度报告
              第一拖拉机
                股份
              中国石油股
                份
                      第 56页 共 70页
                                          国金自主创新 2024 年年度报告
                        第 57页 共 70页
                                        国金自主创新 2024 年年度报告
                      第 58页 共 70页
                                            国金自主创新 2024 年年度报告
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量）
                          ，不包括相关交易费用。
                                               金额单位：人民币元
       股票代
 序号             股票名称    本期累计卖出金额          占期初基金资产净值比例(%)
        码
                第一拖拉机
                  股份
                        第 59页 共 70页
                                        国金自主创新 2024 年年度报告
              中国石油股
                份
                      第 60页 共 70页
                                          国金自主创新 2024 年年度报告
                        第 61页 共 70页
                                         国金自主创新 2024 年年度报告
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）
                          ，不包括相关交易费用。
                                                单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额                                 3,110,082,914.76
卖出股票收入（成交）总额                                 3,112,484,667.64
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
  无
  无
  无
  无
                       第 62页 共 70页
                                   国金自主创新 2024 年年度报告
  无
  本基金报告期内未参与股指期货投资。
  本基金报告期内未参与国债期货投资。
  本基金报告期内未参与国债期货投资。
     报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
  本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
                                         单位：人民币元
      序号        名称                 金额
  无
  无
  无
                     第 63页 共 70页
                                                                 国金自主创新 2024 年年度报告
                          §9 基金份额持有人信息
                                                                          份额单位：份
                                                        持有人结构
                                          机构投资者                       个人投资者
           持有人
                     户均持有的基                                                        占总
份额级别        户数                                        占总份
                      金份额                                                          份额
           （户）                         持有份额           额比例          持有份额
                                                                                   比例
                                                      （%）
                                                                                   （%）
国金自主
创新 A
国金自主
创新 C
 合计        45,767     16,784.66       17,760,785.67     2.31     750,422,679.40    97.69
                                                                   占基金总份额比例
 项目                 份额级别                持有份额总数（份）
                                                                      （%）
基金管    国金自主创新 A                                   1,020,201.94                    0.2744
理人所
有从业
人员持    国金自主创新 C                                    103,143.37                     0.0260
有本基
金
                    合计                            1,123,345.31                    0.1462
      项目                    份额级别                持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人             国金自主创新 A                                                     50~100
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开            国金自主创新 C                                                          0
放式基金
                              合计                                                  50~100
本基金基金经理持有            国金自主创新 A                                                          0
本开放式基金               国金自主创新 C                                                          0
                              合计                                                       0
                         §10 开放式基金份额变动
                                                                              单位：份
      项目                   国金自主创新 A                              国金自主创新 C
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                                          国金自主创新 2024 年年度报告
基金合同生效日
（2021 年 1 月 20           653,608,422.32       1,029,139,738.81
日）基金份额总额
本报告期期初基金
份额总额
本报告期基金总申
购份额
减：本报告期基金
总赎回份额
本报告期基金拆分
                                      -                     -
变动份额
本报告期期末基金
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
                     §11 重大事件揭示
  本报告期内无基金份额持有人大会决议。
  原督察长张静女士自 2024 年 11 月 20 日起由于个人原因离任基金管理人督察长职务，虞
志海先生自 2024 年 11 月 20 日起担任基金管理人督察长职务。
  除上述人事调整以外，本报告期内基金管理人无其他重大人事变动。
  本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  报告期内，本基金无投资策略的重大变更。
  本 基 金本 报告 期 应支 付给 安 永华 明会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 的审 计 费用为
  本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
                        第 65页 共 70页
                                                  国金自主创新 2024 年年度报告
  本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查
或处罚。
                                                        金额单位：人民币元
                     股票交易                   应支付该券商的佣金
       交易单                 占当期股票成                       占当期佣金
券商名称                                                              备注
       元数量    成交金额         交总额的比例            佣金         总量的比例
                             (%)                          (%)
国投证券    1                         45.84                   46.78   -
东北证券    1                         34.71                   36.65   -
华创证券    1                          9.17   287,148.79       7.11   -
                     .98
东方证券    1                          4.62   213,220.67       5.28   -
                     .52
中信证券    1                          3.62   101,454.52       2.51   -
                     .83
广发证券    1                          1.49    41,364.07       1.02   -
海通证券    1                          0.56    25,794.84       0.64   -
长江证券    1             -              -             -         -    -
东方财富
证券
太平洋证
券
注：(一）选择标准
的需要；
为专业、审慎的研究服务；
                           第 66页 共 70页
                                                   国金自主创新 2024 年年度报告
  （二）选择程序
  （三）变更情况
  本基金本报告期新增中信证券、广发证券各一个交易单元。
                                                      金额单位：人民币元
         债券交易                    债券回购交易                 权证交易
                                                               占当期权
                  占当期债                     占当期债券
券商名                                                              证
                    券                      回购成交总
 称    成交金额                   成交金额                   成交金额       成交总额
                  成交总额                     额的比例
                                                               的比例
                  的比例(%)                     (%)
                                                                (%)
国投证
              -          -           -         -           -         -
 券
东北证
              -          -           -         -           -         -
 券
华创证
              -          -           -         -           -         -
 券
东方证
              -          -           -         -           -         -
 券
中信证
              -          -           -         -           -         -
 券
广发证
              -          -           -         -           -         -
 券
海通证
              -          -           -         -           -         -
 券
长江证
              -          -           -         -           -         -
 券
东方财
              -          -           -         -           -         -
富证券
太平洋
              -          -           -         -           -         -
 证券
 序号               公告事项                   法定披露方式         法定披露日期
      《国金基金管理有限公司关于公司              指定披露媒体和本基金
      系统维护的公告》                     基金管理人网站
      《国金基金管理有限公司关于本公              指定披露媒体和本基金
      司办公地址变更的公告》                  基金管理人网站
                             第 67页 共 70页
                                         国金自主创新 2024 年年度报告
     金 2023 年第 4 季度报告》         基金管理人网站
     《国金自主创新混合型证券投资基           指定披露媒体和本基金
     金招募说明书（更新）》               基金管理人网站
     《国金自主创新混合型证券投资基
                               指定披露媒体和本基金
                               基金管理人网站
     品资料概要（更新）》
     《国金自主创新混合型证券投资基
                               指定披露媒体和本基金
                               基金管理人网站
     品资料概要（更新）》
     《国金自主创新混合型证券投资基           指定披露媒体和本基金
     金 2023 年年度报告》             基金管理人网站
     《国金基金管理有限公司关于公司           指定披露媒体和本基金
     系统维护的公告》                  基金管理人网站
     《国金自主创新混合型证券投资基           指定披露媒体和本基金
     金 2024 年第 1 季度报告》         基金管理人网站
     《国金基金管理有限公司关于提醒
                               指定披露媒体和本基金
                               基金管理人网站
     息的公告》
     《国金基金管理有限公司关于公司           指定披露媒体和本基金
     系统维护的公告》                  基金管理人网站
     《国金基金管理有限公司旗下基金           指定披露媒体和本基金
     调整股票估值方法的提示性公告》           基金管理人网站
     《国金自主创新混合型证券投资基
                               指定披露媒体和本基金
                               基金管理人网站
     品资料概要（更新）》
     《国金自主创新混合型证券投资基
                               指定披露媒体和本基金
                               基金管理人网站
     品资料概要（更新）》
     《关于国金自主创新混合型证券投           指定披露媒体和本基金
     资基金基金经理变更的公告》             基金管理人网站
     《国金自主创新混合型证券投资基           指定披露媒体和本基金
     金招募说明书（更新）》               基金管理人网站
     《国金自主创新混合型证券投资基
                               指定披露媒体和本基金
                               基金管理人网站
     品资料概要（更新）》
     《国金自主创新混合型证券投资基
                               指定披露媒体和本基金
                               基金管理人网站
     品资料概要（更新）》
     《国金自主创新混合型证券投资基           指定披露媒体和本基金
     金 2024 年第 2 季度报告》         基金管理人网站
     《国金基金管理有限公司关于终止
                               指定披露媒体和本基金
                               基金管理人网站
     司办理旗下基金相关业务公告》
                         第 68页 共 70页
                                        国金自主创新 2024 年年度报告
      金 2024 年中期报告》           基金管理人网站
      《国金基金管理有限公司关于公司         指定披露媒体和本基金
      系统维护的公告》                基金管理人网站
      《国金自主创新混合型证券投资基         指定披露媒体和本基金
      金 2024 年第 3 季度报告》       基金管理人网站
      《国金基金管理有限公司关于暂停
                              指定披露媒体和本基金
                              基金管理人网站
      金相关业务的公告》
      《国金基金管理有限公司关于公司         指定披露媒体和本基金
      系统维护的公告》                基金管理人网站
      《国金基金管理有限公司高级管理         指定披露媒体和本基金
      人员变更公告》                 基金管理人网站
      《国金基金管理有限公司关于本公         指定披露媒体和本基金
      司住所变更的公告》               基金管理人网站
      《国金基金管理有限公司关于终止
                              指定披露媒体和本基金
                              基金管理人网站
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      《国金基金管理有限公司关于提醒
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      息的公告》
              §12 影响投资者决策的其他重要信息
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  无
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                                     国金自主创新 2024 年年度报告
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