中证A500ETF指数基金: 平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

平安中证 A500 交易型开放式指数证券投资
            基金
     基金管理人：平安基金管理有限公司
     基金托管人：中国农业银行股份有限公司
     报告送出日期：2025 年 7 月 18 日
                                           平安中证 A500ETF2025 年第 2 季度报告
                            §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              平安中证 A500ETF
场内简称              中证 A500ETF 指数基金
基金主代码             159215
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2025 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额        1,996,582,803.00 份
投资目标              紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略              本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
                  建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
                  的调整。
                  因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标
                  的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情
                  况包括但不限于以下情形：  （1）法律法规的限制；
                                          （2）标的指数成份
                  股流动性严重不足； （3）标的指数的成份股长期停牌； （4）其它合理
                  原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
                  在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基
                  准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%，预期年化跟踪误
                  差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日
                  均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日
                  均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
                  当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
                  调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、
                  市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，
                  尽量降低跟踪误差。
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业绩比较基准               中证 A500 指数收益率
风险收益特征               本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
                     型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要
                     采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所
                     代表的股票相似的风险收益特征。
基金管理人                平安基金管理有限公司
基金托管人                中国农业银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
                                            业绩比较基
         净值增长率       净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③         ②－④
            ①        标准差②        准收益率③
                                             准差④
过去三个月        2.26%       1.13%     0.84%      0.56%     1.42%         0.57%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2025 年 03 月 26 日正式生效，截至报告期末未满半年；
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合基金合同约定。
注：本基金本报告期内无其他指标。
                        §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                               说明
            任职日期  离任日期  年限
                                           李严先生，复旦大学应用统计学专业硕
                                           士，曾担任东北证券股份有限公司上海证
                                           券研究咨询分公司证券分析师。2023 年 4
                                           月加入平安基金管理有限公司，现任 ETF
   平安中证
                                           指数投资中心高级研究员，同时担任平安
   A500 交易
                                           沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
   型开放式 2025 年 3 月 26
李严                      -        4年        金、平安沪深 300 交易型开放式指数证券
   指数证券      日
                                           投资基金联接基金、平安 MSCI 中国 A 股
   投资基金
                                           国际交易型开放式指数证券投资基金联
   基金经理
                                           接基金、平安中证 500 交易型开放式指数
                                           证券投资基金联接基金、平安创业板交易
                                           型开放式指数证券投资基金、平安中证
                            第 4 页 共 12 页
                                      平安中证 A500ETF2025 年第 2 季度报告
                                   安创业板交易型开放式指数证券投资基
                                   金联接基金、平安 MSCI 中国 A 股国际交
                                   易型开放式指数证券投资基金、平安中证
                                   资基金、平安国证 2000 交易型开放式指
                                   数证券投资基金、平安中证 A50 交易型开
                                   放式指数证券投资基金、平安中证沪深港
                                   黄金产业股票交易型开放式指数证券投
                                   资基金、平安中证 A500 交易型开放式指
                                   数证券投资基金联接基金、平安中证
                                   A500 交易型开放式指数证券投资基金基
                                   金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
注：无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
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                                            平安中证 A500ETF2025 年第 2 季度报告
     作为一只投资于中证 A500 指数的被动型产品，基金在投资管理上，采取完全复制的管理办法
跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，
勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，本基金的日均偏离度为 0.03%，年化跟
踪误差 0.66%，较好地实现了本基金的投资目标。
     截至本报告期末本基金份额净值为 1.0217 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.26%，业绩
比较基准收益率为 0.84%。
     本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
                     §5 投资组合报告
序号             项目               金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                     2,029,640,084.18                 99.30
      其中：债券                                      -                   -
           资产支持证券                                -                   -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                   -
      产
 代码          行业类别          公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                       11,060,800.00               0.54
  B    采矿业                        102,754,767.50                  5.04
                       第 6 页 共 12 页
                                         平安中证 A500ETF2025 年第 2 季度报告
 C   制造业                       1,177,069,466.90               57.70
     电力、热力、燃气及水生产和
 D                                  62,683,630.00              3.07
     供应业
 E   建筑业                            38,653,937.00              1.89
 F   批发和零售业                         14,349,727.00              0.70
 G   交通运输、仓储和邮政业                    69,980,424.00              3.43
 H   住宿和餐饮业                          1,741,077.00              0.09
     信息传输、软件和信息技术服
 I                              135,366,084.48                 6.64
     务业
 J   金融业                        329,423,433.16                16.15
 K   房地产业                           21,295,546.00              1.04
 L   租赁和商务服务业                       22,620,261.80              1.11
 M   科学研究和技术服务业                     22,612,795.00              1.11
 N   水利、环境和公共设施管理业                   4,457,437.00              0.22
 O   居民服务、修理和其他服务业                             -                  -
 P   教育                              1,344,258.00              0.07
 Q   卫生和社会工作                         7,740,434.00              0.38
 R   文化、体育和娱乐业                       6,413,786.00              0.31
 S   综合                                        -                  -
     合计                        2,029,567,864.84               99.49
代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                                  -                  -
 B   采矿业                                       -                  -
 C   制造业                               72,219.34               0.00
     电力、热力、燃气及水生产和
 D
     供应业                                       -                  -
 E   建筑业                                       -                  -
 F   批发和零售业                                    -                  -
 G   交通运输、仓储和邮政业                               -                  -
 H   住宿和餐饮业                                    -                  -
     信息传输、软件和信息技术服
 I
     务业                                        -                  -
 J   金融业                                       -                  -
 K   房地产业                                      -                  -
 L   租赁和商务服务业                                  -                  -
 M   科学研究和技术服务业                                -                  -
 N   水利、环境和公共设施管理业                             -                  -
 O   居民服务、修理和其他服务业                             -                  -
 P   教育                                        -                  -
 Q   卫生和社会工作                                   -                  -
 R   文化、体育和娱乐业                                 -                  -
 S   综合                                        -                  -
                     第 7 页 共 12 页
                                              平安中证 A500ETF2025 年第 2 季度报告
      合计                                     72,219.34              0.00
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
资明细
序号    股票代码         股票名称   数量（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
资明细
序号    股票代码         股票名称   数量（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
     明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
                           第 8 页 共 12 页
                                    平安中证 A500ETF2025 年第 2 季度报告
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、招
商银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
  本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
  基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
 序号       名称                       金额（元）
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                                          平安中证 A500ETF2025 年第 2 季度报告
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。
                       流通受限部分的公           占基金资产净        流通受限情况
 序号   股票代码      股票名称
                         允价值（元）           值比例（%）            说明
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                             单位：份
报告期期初基金份额总额                                            2,026,582,803.00
报告期期间基金总申购份额                                             996,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                         1,026,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                            1,996,582,803.00
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                       第 10 页 共 12 页
                                                           平安中证 A500ETF2025 年第 2 季度报告
注：无。
注：无。
                      §8 影响投资者决策的其他重要信息
投                                                                        报告期末持有基金情
             报告期内持有基金份额变化情况
资                                                                            况
者   持有基金份额比例达                                                                           份额
  序               期初     申购                                  赎回
类   到或者超过 20%的时间                                                           持有份额         占比
  号               份额     份额                                  份额
别       区间                                                                              （%）
机               30                    00                                           00    4
构       2025/04/01-2025/06/ 500,040,666.                  201,613,000. 298,427,666. 14.9
个
  -             -                     -              -              -               -     -
人
联
接
基                                   0.00                   177,800.00
金
                                    产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致
在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000 万元，基金面临转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并
对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
    无。
    （1）中国证监会准予平安中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件
    （2）平安中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同
                                   第 11 页 共 12 页
                                        平安中证 A500ETF2025 年第 2 季度报告
  （3）平安中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议
  （4）法律意见书
  （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
  （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
  （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）
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