南方中证机器人指数发起式证券投资基金2025年第2季度报告

南方中证机器人指数发起式证券投资
  基金 2025 年第 2 季度报告
   基金管理人：南方基金管理股份有限公司
   基金托管人：平安银行股份有限公司
   送出日期：2025 年 7 月 21 日
                          南方中证机器人指数发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告
                        §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                       §2 基金产品概况
基金简称          南方中证机器人指数发起
基金主代码         020607
交易代码          020607
基金运作方式        契约型开放式
基金合同生效日       2024 年 3 月 13 日
报告期末基金份额总
额
              本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比
投资目标
              较基准相似的回报。
              本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在
              标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
              股及其权重的变化进行相应调整。主要投资策略包括：资产配置策
投资策略          略、股票投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换
              债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融
              通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略等以更好地跟踪标的
              指数，实现基金投资目标。
业绩比较基准        中证机器人指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
              本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高
              于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪
风险收益特征
              标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的
              风险收益特征。
基金管理人         南方基金管理股份有限公司
基金托管人         平安银行股份有限公司
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                             南方中证机器人指数发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告
下属分级基金的基金      南方中证机器人指数                南方中证机器人指数                 南方中证机器人指数
简称             发起 A                     发起 C                      发起 I
下属分级基金的交易
代码
报告期末下属分级基
金的份额总额
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                      单位：人民币元
                         报告期（2025 年 4 月 1 日－2025 年 6 月 30 日）
 主要财务指标        南方中证机器人指数                南方中证机器人指数                 南方中证机器人指数
                  发起 A                     发起 C                      发起 I
                             -0.0589                   -0.0550                 -0.0401
本期利润
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
  南方中证机器人指数发起 A
                                                      业绩比较基
         净值增长率          净值增长率           业绩比较基
  阶段                                                  准收益率标           ①-③       ②-④
           ①            标准差②            准收益率③
                                                       准差④
过去三个月        -5.27%         2.16%         -5.55%            2.17%     0.28%     -0.01%
过去六个月        9.06%          2.21%          8.97%            2.24%     0.09%     -0.03%
过去一年         31.17%         2.44%         32.11%            2.46%    -0.94%     -0.02%
自基金合同
生效起至今
  南方中证机器人指数发起 C
  阶段     净值增长率          净值增长率           业绩比较基         业绩比较基           ①-③       ②-④
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          ①        标准差②      准收益率③      准收益率标
                                         准差④
过去三个月     -5.32%     2.16%     -5.55%     2.17%   0.23%    -0.01%
过去六个月     8.96%      2.21%      8.97%     2.24%   -0.01%   -0.03%
过去一年      30.92%     2.44%     32.11%     2.46%   -1.19%   -0.02%
自基金合同
生效起至今
  南方中证机器人指数发起 I
                                        业绩比较基
        净值增长率      净值增长率     业绩比较基
  阶段                                    准收益率标     ①-③      ②-④
          ①        标准差②      准收益率③
                                         准差④
过去三个月     -5.27%     2.16%     -5.55%     2.17%   0.28%    -0.01%
过去六个月     9.06%      2.21%      8.97%     2.24%   0.09%    -0.03%
过去一年      31.14%     2.44%     32.11%     2.46%   -0.97%   -0.02%
自基金合同
生效起至今
基准收益率变动的比较
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注：1、本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
  本基金从 2024 年 4 月 22 日起新增 I 类份额，I 类份额自 2024 年 4 月 23 日起存续。
                     §4 管理人报告
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                   南方中证机器人指数发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告
          任本基金的基金经理     证券
姓名   职务       期限        从业            说明
          任职日期   离任日期   年限
                       北京大学金融学专业博士，具有基金从
                       业资格。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电
                       子股份有限公司，任系统研究员。2017
                       年 7 月加入南方基金，历任数量化投资
                       部量化研究员、宏观策略部策略研究员、
                       指数投资部研究员；2021 年 6 月 4 日至
                       ETF 基金经理；2024 年 3 月 13 日至今，
                       任南方中证机器人指数发起基金经理；
                       港股通央企红利 ETF 基金经理；2024 年
     本基金               阿拉伯 ETF（QDII）基金经理；2024 年
潘水洋 基金经           - 7年 7 月 23 日至今，任南方中证全指计算机
         月 13 日
     理                 ETF 发起联接基金经理；2024 年 9 月 3
                       日至今，任南方中证全指汽车指数发起
                       基金经理；2024 年 9 月 12 日至今，任南
                       方中证国新港股通央企红利 ETF 发起联
                       接基金经理；2024 年 12 月 30 日至今，
                       任南方上证 180ETF 基金经理；2025 年 1
                       月 20 日至今，任南方上证 180ETF 发起
                       联接（原：南方上证 180 指数发起）基
                       金经理；2025 年 2 月 26 日至今，任南方
                       上证科创板综合 ETF 基金经理；2025 年
                       ETF 联接基金经理；2025 年 4 月 23 日至
                       今，任南方创业板人工智能 ETF、南方
                       中证全指自由现金流 ETF 基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
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资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
交易次数为 95 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
态势，CPI 累计回升，PPI 降幅收窄。新动能持续发力，高技术制造业投资增长。海外方面，
美联储降息预期维持，科技股估值压力有望缓解。机器人产业正经历从"单点突破"到"系统
集成"的关键转型期，AI 技术迭代下，多模态大模型将使机器人自主决策能力提升，下半年
人形机器人量产进度与具身智能布局或为板块重点关注方向，多元化场景落地将决定机器人
渗透率。二季度，中证机器人指数下跌 5.92%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、
“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较
好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
  （1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小
化；
  （2）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
  截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.1961 元，报告期内，份额净值增长率为-5.27%，
同期业绩基准增长率为-5.55%；本基金 C 份额净值为 1.1931 元，报告期内，份额净值增长
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                         南方中证机器人指数发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告
率为-5.32%，同期业绩基准增长率为-5.55%；本基金 I 份额净值为 1.1959 元，报告期内，
份额净值增长率为-5.27%，同期业绩基准增长率为-5.55%。
        不适用。
                        §5 投资组合报告
                                                     金额单位：人民币元
序号               项目             金额（元）              占基金总资产的比例（%）
         其中：股票                    558,540,611.79             92.74
         其中：债券                     12,956,591.98              2.15
               资产支持证券                          -                 -
         其中：买断式回购的买入返售
                                               -                 -
         金融资产
代码              行业类别          公允价值（元）              占基金资产净值比例(%)
A        农、林、牧、渔业                              -                 -
B        采矿业                                   -                 -
C        制造业                      448,406,811.93             76.35
         电力、热力、燃气及水生产和
D                                              -                 -
         供应业
E        建筑业                                   -                 -
F        批发和零售业                                -                 -
G        交通运输、仓储和邮政业                           -                 -
H        住宿和餐饮业                                -                 -
I        信息传输、软件和信息技术服            105,333,428.73             17.94
                          第 7 页 共 13 页
                   南方中证机器人指数发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告
     务业
J    金融业                                    -                -
K    房地产业                                   -                -
L    租赁和商务服务业                               -                -
M    科学研究和技术服务业                4,630,943.46               0.79
N    水利、环境和公共设施管理业                          -                -
O    居民服务、修理和其他服务业                          -                -
P    教育                                     -                -
Q    卫生和社会工作                                -                -
R    文化、体育和娱乐业                              -                -
S    综合                                     -                -
     合计                      558,371,184.12              95.08
代码          行业类别         公允价值（元）                占基金资产净值比例(%)
A    农、林、牧、渔业                               -                -
B    采矿业                                    -                -
C    制造业                        155,523.83                0.03
     电力、热力、燃气及水生产和
D                                           -                -
     供应业
E    建筑业                                    -                -
F    批发和零售业                                 -                -
G    交通运输、仓储和邮政业                            -                -
H    住宿和餐饮业                                 -                -
     信息传输、软件和信息技术服
I                                           -                -
     务业
J    金融业                                    -                -
K    房地产业                                   -                -
L    租赁和商务服务业                               -                -
M    科学研究和技术服务业                     13,903.84             0.00
N    水利、环境和公共设施管理业                          -                -
O    居民服务、修理和其他服务业                          -                -
P    教育                                     -                -
Q    卫生和社会工作                                -                -
R    文化、体育和娱乐业                              -                -
S    综合                                     -                -
     合计                         169,427.67                0.03
    无。
                     第 8 页 共 13 页
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票投资明细
                                                          占基金资产净值
序号    股票代码      股票名称     数量（股）          公允价值（元）
                                                           比例（％）
票投资明细
                                                          占基金资产净值
序号    股票代码      股票名称     数量（股）          公允价值（元）
                                                           比例（％）
序号            债券品种         公允价值（元）               占基金资产净值比例（％）
     其中：政策性金融债                               -                    -
序号   债券代码        债券名称     数量（张） 公允价值（元）                   占基金资产净值
                        第 9 页 共 13 页
                         南方中证机器人指数发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告
                                                         比例（％）
投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
    无。
    无。
    无。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的
交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
    无。
    无。
    无。
                         第 10 页 共 13 页
                       南方中证机器人指数发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明。
     本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
     本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人
从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
序号             名称                        金额（元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     无。
                       流通受限部分的          占基金资产净值     流通受限情况说
序号     股票代码     股票名称
                        公允价值             比例（%）         明
                    §6 开放式基金份额变动
                       第 11 页 共 13 页
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                                                                           单位：份
               南方中证机器人指数                 南方中证机器人指数             南方中证机器人指数
   项目
                  发起 A                      发起 C                  发起 I
报告期期初基金份额
总额
报告期期间基金总申
购份额
减：报告期期间基金
总赎回份额
报告期期间基金拆分
变动份额（份额减少                            -                     -                       -
以"-"填列）
报告期期末基金份额
总额
        §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                           单位：份
                 项目                                             份额
报告期期初管理人持有的本基金份额                                                       10,002,430.79
报告期期间买入/申购总份额                                                                      -
报告期期间卖出/赎回总份额                                                                      -
报告期期末管理人持有的本基金份额                                                       10,002,430.79
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）                                                        2.03
  本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
        §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                          持有份额占                           发起份额占
                                                                        发起份额承
 项目      持有份额总数           基金总份额          发起份额总数           基金总份额
                                                                        诺持有期限
                          比例（%）                           比例（%）
                                                                        自合同生效
基金管理人
固有资金
                                                                        于3年
基金管理人
高级管理人                -               -                -            -               -
员
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                             南方中证机器人指数发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告
基金经理等
                       -          -               -      -   -
人员
基金管理人
                       -          -               -      -   -
股东
其他                     -          -               -      -   -
合计         10,002,430.79       2.03   10,000,000.00   2.03   -
             §9 影响投资者决策的其他重要信息
  报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
  无。
  深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
  网站：http://www.nffund.com
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