BOCI创业板ETF: 中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告

中银证券创业板交易型开放式指数证券投
          资基金
    基金管理人：中银国际证券股份有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期：2025 年 10 月 25 日
                                         BOCI 创业 2025 年第 3 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              中银证券创业板 ETF
场内简称              BOCI 创业板 ETF
基金主代码             159821
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2020 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额        17,820,000.00 份
投资目标              紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
                  金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差
                  控制 2%以内。
投资策略              本基金通过完全复制策略、替代性策略、股指期货投资策略、债券投
                  资策略、资产支持证券投资策略、融资和转融通证券出借业务策略，
                  以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准            创业板指数收益率
风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
                  债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，
                  采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所
                  代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人             中银国际证券股份有限公司
基金托管人             中国工商银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
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                                                               单位：人民币元
主要财务指标                        报告期（2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日）
注：1、本基金合同生效日为 2020 年 9 月 29 日；
低于所列数字；
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                            业绩比较基
         净值增长率        净值增长率     业绩比较基
  阶段                                        准收益率标       ①－③            ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月        49.81%     1.84%      50.40%     1.86%        -0.59%         -0.02%
过去六个月        54.61%     1.91%      53.93%     1.94%         0.68%         -0.03%
 过去一年        49.72%     2.33%      48.88%     2.35%         0.84%         -0.02%
 过去三年        43.38%     1.86%      41.47%     1.87%         1.91%         -0.01%
 过去五年        21.25%     1.81%      25.77%     1.84%        -4.52%         -0.03%
自基金合同
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为创业板指数收益率。
率变动的比较
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注：本基金合同生效日为 2020 年 9 月 29 日。
注：无。
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                               说明
              任职日期  离任日期  年限
                                            张艺敏，硕士研究生，中国国籍，已取得
                                            证券、基金从业资格。2017 年 7 月至 2020
                                            年 5 月任职于汇安基金管理有限公司，历
                                            任产品及创新业务部产品经理、ETF 投资
                                            部基金经理助理，2020 年 5 月加入中银
                                            国际证券股份有限公司，历任中银证券创
      本基金的 2020 年 11 月 5                    业板交易型开放式指数证券投资基金发
张艺敏                        -        8年
      基金经理      日                           起式联接基金基金经理，现任中银证券中
                                            证 500 交易型开放式指数证券投资基金、
                                            中银证券中证 500 交易型开放式指数证
                                            券投资基金联接基金、中银证券创业板交
                                            易型开放式指数证券投资基金、中银证券
                                            中证 A500 指数型证券投资基金基金经
                                            理。
                                            刘先政，硕士研究生，中国国籍，已取得
      本基金的 2025 年 8 月 18                    证券、基金从业资格。曾任太平基金管理
刘先政                        -        8年
      基金经理      日                           有限公司资深行业研究员、百年保险资产
                                            管理有限公司高级权益投资经理；2017
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                                           年 11 月至 2021 年 4 月任职于诺德基金管
                                           理有限公司，担任基金经理；2021 年 4
                                           月加入中银国际证券股份有限公司，历任
                                           中银证券安泰债券型证券投资基金、中银
                                           证券内需增长混合型证券投资基金、中银
                                           证券成长领航混合型证券投资基金基金
                                           经理，现任中银证券创业板交易型开放式
                                           指数证券投资基金、中银证券中证 500
                                           交易型开放式指数证券投资基金、中银证
                                           券中证 500 交易型开放式指数证券投资
                                           基金联接基金、中银证券中证 A500 指数
                                           型证券投资基金基金经理。
                                           计伟，已离任。历任中银证券祥瑞混合型
                                           证券投资基金、中银证券瑞益灵活配置混
                                           合型证券投资基金、中银证券安弘债券型
                                           证券投资基金基金经理、中银证券创业板
      本基金的 2020 年 12 月 2025 年 9 月
计伟                                  17 年   交易型开放式指数证券投资基金、中银证
      基金经理     23 日       5日
                                           券中证 500 交易型开放式指数证券投资
                                           基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基
                                           金、中银证券中证 A500 指数型证券投资
                                           基金基金经理。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基
金经理的任职日期为基金合同生效日期；
办法》的相关规定。
注：无
     本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
     为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券投资基金管理公
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司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了《资产管理业务公平交易管理办法》、《资产管
理业务异常交易监控与报告管理办法》等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制
度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究
支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责事前监督、
事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的
可操作、可稽核和可持续。
  公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，
报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
  报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1 日内、3 日内、5 日内）公
司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组
合公平对待，不存在利益输送的行为。
  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  三季度市场显著上行且波动率有所放大，创业板指上涨 50.4%，显著高于沪深 300、中证 500，
中证 1000、万得全 A 等指数。报告期内对指数涨幅正贡献最大的三大成分行业为通信、电力设备
及新能源、电子，产生负贡献的成分行业为电力及公用事业、纺织服装。截至 9 月底，创业板指
滚动市盈率 59 倍，处于过去五年 59%左右分位。
  本基金作为一只投资于创业板指的指数型产品，将继续秉承指数化投资策略，采用完全复制
法跟踪标的指数，严格遵守基金合同，积极应对基金申购赎回、成分调整等因素对指数跟踪效果
带来的冲击，降低本基金跟踪误差，为投资者提供一个标准化的创业板指投资工具。
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.2126 元；本报告期基金份额净值增长率为 49.81%，业
绩比较基准收益率为 50.40%。
  报告期内不存在基金持有人数低于 200 人的情形。
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     本基金自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日已出现连续六十个工作日基金资产净值低于
于中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金资产净值低于五千万解决方案的报告》。2025
年 7 月 16 日，中银国际证券股份有限公司发布《关于以通讯开会方式召开中银证券创业板交易型
开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，拟通过基金份额持有人大会表决《关于持
续运作中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金有关事项的议案》，但本次基金份额持有人
大会未达到法定的基金份额持有人大会召开条件，本次基金份额持有人大会召开失败。自 2024
年 7 月 1 日起，本基金产生的信息披露费、审计费、银行间账户费等相关费用，由基金管理人承
担，不再从基金资产中列支；自 2025 年 3 月 21 日起，本基金产生的指数使用费，由基金管理人
承担，不再从基金资产中列支。
                        §5 投资组合报告
序号              项目                金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                            21,428,628.97               99.15
       其中：债券                                        -                   -
            资产支持证券                                  -                   -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                    -                   -
       产
注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
 代码           行业类别            公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                            437,643.00                2.03
  B    采矿业                                          -                   -
  C    制造业                              16,622,095.56               76.92
                           第 7页 共 12页
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      电力、热力、燃气及水生产和
 D                                                 -                    -
      供应业
 E    建筑业                                          -                    -
 F    批发和零售业                                       -                    -
 G    交通运输、仓储和邮政业                                  -                    -
 H    住宿和餐饮业                                       -                    -
      信息传输、软件和信息技术服
 I                                    1,441,128.50                   6.67
      务业
 J    金融业                             1,987,537.74                   9.20
 K    房地产业                                         -                    -
 L    租赁和商务服务业                          101,320.00                   0.47
 M    科学研究和技术服务业                        393,583.99                   1.82
 N    水利、环境和公共设施管理业                      38,019.00                   0.18
 O    居民服务、修理和其他服务业                                -                    -
 P    教育                                           -                    -
 Q    卫生和社会工作                           237,139.18                   1.10
 R    文化、体育和娱乐业                         170,162.00                   0.79
 S    综合                                           -                    -
      合计                             21,428,628.97                  99.17
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。
注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
资明细
序号    股票代码     股票名称   数量（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
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资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
  明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有股指期货，无相关投资政策。
  本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资评价。
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本报告期末，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
 序号          名称                    金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                    单位：份
报告期期初基金份额总额                                     28,220,000.00
报告期期间基金总申购份额                                    15,600,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                  26,000,000.00
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                       17,820,000.00
              §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期内管理人未持有本基金。
注：本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
                  §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。
   无
   基金管理人和基金托管人的办公场所。
   投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查询，也可以登录基金管理人
网站 www.bocifunds.com 查询
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              中银国际证券股份有限公司
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