科创债ETF嘉实: 嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告

嘉实中证 AAA 科技创新公司债交易型开放
      式指数证券投资基金
     基金管理人：嘉实基金管理有限公司
     基金托管人：兴业银行股份有限公司
     报告送出日期：2026 年 4 月 22 日
                                       嘉实中证 AAA 科技创新公司债 ETF2026 年第 1 季度报告
                             §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 03 月 31 日止。
                         §2 基金产品概况
基金简称                嘉实中证 AAA 科技创新公司债 ETF
场内简称                科创债 ETF 嘉实
基金主代码               159600
基金运作方式              交易型开放式
基金合同生效日             2025 年 7 月 10 日
报告期末基金份额总额          312,768,913.00 份
投资目标                本基金进行指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟
                    踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求
                    日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略                本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的
                    指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险
                    收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
                    （一）债券指数化投资策略
                    基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流
                    动性较好的指数成份券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资
                    收益。本基金将根据宏观经济、货币政策和市场结构的变化，判断利
                    率走势，优化组合结构；结合信用风险的判断和债券定价技术，优选
                    个券。
                    本基金主要采取债券指数化投资策略，在力求跟踪误差最小化的前提
                    下，本基金通过对标的指数中各成份券的久期、信用资质、历史流动
                    性及收益率等进行分析，构建与标的指数风险收益特征相似的投资组
                    合，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。此外本基金在控制跟
                    踪误差的前提下，可通过风险可控的积极管理获得超额收益，力争弥
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                                    嘉实中证 AAA 科技创新公司债 ETF2026 年第 1 季度报告
                     补基金费用等管理成本，尽量缩小与标的指数的偏离度。
                     当市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券无
                     法满足投资需求时，基金管理人将通过投资其他债券等方式进行替
                     代。
                     （二）衍生品投资策略
                     （三）资产支持证券投资策略
业绩比较基准               中证 AAA 科技创新公司债指数收益率
风险收益特征               本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
                     金、混合型基金，高于货币市场基金。
                     本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市
                     场相似的风险收益特征。
基金管理人                嘉实基金管理有限公司
基金托管人                兴业银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 3 月 31 日）
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
                                            业绩比较基
         净值增长率       净值增长率        业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④
            ①        标准差②         准收益率③
                                            准差④
过去三个月        0.62%        0.01%     0.93%     0.02%     -0.31%       -0.01%
过去六个月        1.28%        0.03%     1.79%     0.03%     -0.51%        0.00%
自基金合同        0.54%        0.04%     1.12%     0.04%     -0.58%        0.00%
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生效起至今
率变动的比较
注：（1）本基金合同生效日 2025 年 07 月 10 日至报告期末未满 1 年。
（2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
  无。
                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                           说明
             任职日期  离任日期  年限
                                          曾任普华永道会计师事务所审计部高级
    本基金、                                  审计员、工银瑞信基金管理有限公司固定
    嘉实稳福 2025 年 7 月 10                    收益部研究员、投资经理。2021 年 2 月
 王喆                      -       11 年
    混合基金      日                           加入嘉实基金管理有限公司固收与配置
    经理                                    组任投资经理。硕士研究生，具有基金从
                                          业资格。中国国籍。
    本基金、
    嘉实稳瑞 2025 年 7 月 19
 闵锐                      -       10 年     固定收益研究部，从事信用研究工作。硕
    纯债债       日
                                          士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
    券、嘉实
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    稳荣债
    券、嘉实
    稳骏纯债
    债券基金
    经理
注：
 （1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
  （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
  报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》
                      、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
                                        《嘉
实中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基
金份额持有人利益的行为。
  报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
  报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不
同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
年一季度，受益于资金面宽松，短端利率持续下行。以 30 年为代表的长端利率年初下行，2 月底
美伊战争爆发，油价大幅上涨，通胀预期升温，长端利率再次明显上行，收益率曲线呈现陡峭化。
受益于定开型摊余成本债基和固收+基金的配置需求，信用债表现较好，收益率持续下行。
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                             嘉实中证 AAA 科技创新公司债 ETF2026 年第 1 季度报告
     投资操作方面，本基金紧密跟踪基准指数，优选指数中有代表性和流动性较好的成分券和备
选成分券，不断优化资产结构，提升组合流动性。本基金有效控制跟踪误差，2026 年一季度，日
均跟踪误差 0.01%，年化跟踪误差 0.08%。
     截至本报告期末本基金份额净值为 100.5357 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.62%，业
绩比较基准收益率为 0.93%。
     无。
                      §5 投资组合报告
序号             项目              金额（元）                占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                     -                -
      其中：债券                    24,617,383,559.07             69.84
           资产支持证券                               -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                -                -
      产
注：债券投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
     无。
     无。
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  无。
 序号                 债券品种         公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）
           其中：政策性金融债                               -                           -
序号     债券代码           债券名称       数量（张）        公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
     明细
  无。
  无。
  无。
      无。
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                           嘉实中证 AAA 科技创新公司债 ETF2026 年第 1 季度报告
  无。
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
 序号           名称                   金额（元）
  无。
  无。
  无。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                      单位：份
报告期期初基金份额总额                                      437,098,913.00
报告期期间基金总申购份额                                     119,570,000.00
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减：报告期期间基金总赎回份额                                                            243,900,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                               312,768,913.00
                   §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
        无。
        无。
                            §8 影响投资者决策的其他重要信息
投                                                                       报告期末持有基金情
              报告期内持有基金份额变化情况
资                                                                           况
者 持有基金份额比例达到                                                                         份额
  序                期初     申购                                  赎回
类   或者超过 20%的时间区                                                          持有份额       占比
  号                份额     份额                                  份额
别        间                                                                           （%）
机
构
          至 2026-03-24
                                        产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
  未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对
基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付
赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合
同等情形。
注：申购份额包括申购、转换转入、红利再投或份额拆分等导致增加的份额，赎回份额包括赎回、
转换转出或份额合并等导致减少的份额。
        （1）中国证监会准予嘉实中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金注册的批
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复文件。
   （2）《嘉实中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
   （3）《嘉实中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
   （4）《嘉实中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
   （5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
  （6）报告期内嘉实中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
   北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
   （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
   （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
                                                    嘉实基金管理有限公司
                               第 10页 共 10页