国泰小盘LOF: 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告

国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订
               基金合同等法律文件的公告
     根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反
映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与各基金托管
人协商一致，国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2026
年 7 月 27 日起调整旗下部分基金的业绩比较基准，同时更新相关基金的基金管
理人及基金托管人信息，并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关
事宜公告如下：
     一、业绩比较基准调整情况
     本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下：
序号     基金全称    原基金合同业绩比较基准      调整后的新业绩比较基准
      国泰事件驱
                沪深 300 指数收益率×   中证 800 指数收益率*80%+
      动策略混合
      型证券投资
                    益率×20%          数收益率*20%
        基金
      国泰中小盘
      成长混合型
      证券投资基
                  +20%×中证全债指数    活期存款基准利率*5%
      金（LOF）
                                沪深 300 指数收益率*80%+
      国泰量化策
                沪深 300 指数收益率×   中债-新综合财富（1-3 年）
      略收益混合
      型证券投资
                     率×25%      通综合指数（港元）收益率
        基金
                                *5%+活期存款基准利率*5%
                沪深 300 指数收益率× 中证 800 指数收益率*75%+
      国泰景气优    75%+中证港股通综合指数 中证港股通综合指数（人民
      券投资基金    行活期存款利率（税后）× 价（总值）指数收益率*15%+
                沪深 300 指数收益率× 中证 800 指数收益率*70%+
      国泰金盛回
               （人民币）收益率×10%+ 币）收益率*10%+中债-综合
      券投资基金
               中债综合指数收益率×20% 全价（总值）指数收益率
                                  *15%+活期存款基准利率*5%
     国泰民利策
     略收益灵活     50%*沪深 300 指数收益率     中证综合债指数收益率
     证券投资基              率                 *20%
       金
     国泰安康定                        中债-综合全价（总值）指数
     期支付混合    三年期银行定期存款利率         收益率*80%+沪深 300 指数
     型证券投资       （税后）             收益率*15%+活期存款基准
       基金                              利率*5%
     国泰多策略
     收益灵活配
     置混合型证
                        率                 *10%
     券投资基金
     国泰鑫策略                        中债-综合财富（总值）指数
     价值灵活配                        收益率*85%+沪深 300 指数
     置混合型证                        收益率*10%+活期存款基准
                        率
     券投资基金                             利率*5%
     国泰稳健收
              沪深 300 指数收益率*10%+
     益一年持有                          中证综合债指数收益率
              恒生中国企业指数收益率
              （估值汇率调整）*5%+中证
      金中基金                                 *5%
               综合债指数收益率*85%
      （FOF）
     国泰民泽平
                                    中证综合债指数收益率
     衡养老目标
              沪深 300 指数收益率*40%+   *55%+沪深 300 指数收益率
     三年持有期
     混合型发起
                      *60%        Au99.99 现货实盘合约价格
     式基金中基
                                          收益率*5%
     金（FOF）
              沪深 300 指数收益率*28%+   中债-新综合全价（总值）指
              中证港股通综合指数收益          数收益率*70%+沪深 300 指
     国泰全景多
              率（经估值汇率调整）*2%+        数收益率*18%+纳斯达克
     资产配置 3
              中债新综合全价（总值）指          100 指数（NASDAQ 100
              数收益率*60%+上海黄金交      Index）收益率*3%+上海黄金
     混合型基金
              易所 Au99.99 现货实盘合    交易所 Au99.99 现货实盘合
     中基金（FOF）
              约收盘价收益率*5%+银行       约价格收益率*4%+活期存款
              活期存款利率（税后）*5%             基准利率*5%
    上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基
准调整原因及合理性说明》。
   二、基金合同等法律文件修订内容
   （一）基金合同具体修订内容包括：在“基金的投资”章节中的“业绩比较
基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因（包括与基金产品投资目
标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况）、基准要素相关信息（包
括发布机构、代码、查询途径等）、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业
绩比较基准的定性或定量方法，以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。
基金管理人将一并修订托管协议（如有），并更新招募说明书、基金产品资料概
要相关内容。
   （二）本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，基金管理人已履
行规定的程序，符合相关法律法规规定和基金合同约定，修订后的基金合同、托
管协议（如有）、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在基金管
理 人 网 站 （ www.gtfund.com ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资者办理基金交易等相关业务前，
应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相
关业务规则和操作指南等文件。
   三、上述基金修订后的基金合同、托管协议（如有）自2026年7月27日起生
效。
   四、其他事项
   （一）投资者可通过以下途径咨询有关详情
   客户服务电话：400-888-8688
   网址：www.gtfund.com
   （二）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者
类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投
资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料
概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产
品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限
和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提
醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
 特此公告。
                        国泰基金管理有限公司
  附：业绩比较基准调整原因及合理性说明
  （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债券指数收
益率×20%
  调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率*80%+中债-综合财富（1-3 年）
指数收益率*20%
  （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
  基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选
股策略，深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会，
在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票进
行投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准
指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布
等，本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素由沪深 300 指数调整为中证 800
指数。原业绩比较基准中，沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具
代表性的 300 只证券组成，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的
新业绩比较基准中，中证 800 指数由沪深市场市值较大、流动性较好的 800 只证
券构成，指数样本量大，行业覆盖面广，更适合作为本基金 A 股股票部分的业绩
比较基准要素。
  本基金的债券资产采用全市场策略，主要以长期利率趋势分析为基础，结合
中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方
法，进行债券投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼
顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特
征等，本基金债券部分的业绩比较基准要素由中证综合债券指数调整为中债-综
合财富（1-3 年）指数。原业绩比较基准中，中证综合债券指数由在境内公开发
行且上市流通的主要债券品种组成，综合反映境内债券市场整体表现。调整后的
新业绩比较基准中，中债-综合财富（1-3 年）指数由在境内公开发行且上市流
通的主要债券品种组成，成份券待偿期在 1-3 年（含 1 年），更适合作为本基金
债券部分的业绩比较基准要素。
  调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  （1）当前业绩比较基准：35%×天相中盘成长指数+45%×天相小盘成长指数
+20%×中证全债指数
  调整后新业绩比较基准：中证 500 指数收益率*80%+中证全债指数收益率
*15%+活期存款基准利率*5%
  （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
  基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产投资主要以具
有较好的成长性和基本面良好的中小盘股票为投资对象，采取自下而上、三重过
滤的精选个股策略。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼
顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业
与个股分布等，本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素由天相中盘成长指数、
天相小盘成长指数调整为中证 500 指数。原业绩比较基准中，天相中盘成长指数
由中等市值、具有成长特征的股票构成，反映 A 股市场中盘成长风格股票的整体
表现；天相小盘成长指数由小市值、具有成长特征的股票构成，反映 A 股市场小
盘成长风格股票的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中证 500 指数选取沪
深市场中沪深 300 指数样本以外的市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数
样本，指数样本量大，行业覆盖面广，更适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比
较基准要素。
  新增现金类资产部分的业绩比较基准，活期存款基准利率具有较强的权威性
和市场影响力，适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。
  基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重由 20%调整为 15%，同时增
加 5%的现金类资产基准要素。
  调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
   （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益
率×25%
   调整后新业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*80%+中债-新综合财富（1-3
年）指数收益率*10%+中证港股通综合指数（港元）收益率*5%+活期存款基准利
率*5%
   （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
   基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选
股策略，以量化多因子模型为基础，结合组合优化策略，选取并持有预期收益较
好的股票构成投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同
时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、
行业与个股分布等，结合基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金新
增中证港股通综合指数（港元）作为港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。
中证港股通综合指数（港元）选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本，反
映港股通范围内上市公司的整体表现，适合作为本基金港股通标的股票部分的业
绩比较基准要素。
   本基金的债券资产采用全市场策略，自上而下地确定投资组合久期，并结合
信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。综合考虑基准指数与产
品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基
准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金债券部分的业绩比较基准要素
由中证综合债指数调整为中债-新综合财富（1-3 年）指数。原业绩比较基准中，
中证综合债指数由在境内公开发行且上市流通的主要债券品种组成，综合反映境
内债券市场整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中债-新综合财富（1-3 年）
指数由在境内公开发行且上市流通的主要债券品种组成，成份券待偿期在 1-3
年（含 1 年），更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
   新增现金类资产部分的业绩比较基准，活期存款基准利率具有较强的权威性
和市场影响力，适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。
   基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 75%调整为 85%（其中 A
股股票部分所对应的基准要素权重由 75%调整为 80%，增加港股通标的股票部分
所对应的基准要素权重为 5%），债券资产所对应的基准要素权重由 25%调整为 10%，
同时增加 5%的现金类资产基准要素。
  调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×75%+中证港股通综合指数
（人民币）收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×20%
  调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率*75%+中证港股通综合指数（人
民币）收益率*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
  （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
  基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选
股策略，以基本面分析为基础，采用自下而上的分析方法构建投资组合。综合考
虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、
认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金 A 股
股票部分的业绩比较基准要素由沪深 300 指数调整为中证 800 指数。原业绩比较
基准中，沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只证
券组成，反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，
中证 800 指数由沪深市场市值较大、流动性较好的 800 只证券构成，指数样本量
大，行业覆盖面广，更适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。
  本基金的债券资产采用全市场策略，主要以长期利率趋势分析为基础，结合
中短期的经济周期、宏观政策方向、收益率曲线以及信用风险变化分析进行投资
管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指
数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，结合基
金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金新增中债-综合全价（总值）
指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价（总值）指数由在境内
公开发行且上市流通的主要债券品种组成，综合反映境内债券市场整体表现，适
合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
      基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的现金类资产所对应的基准要素权重由 20%调整为 5%，同时新
增 15%的债券资产基准要素。
      调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次
调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
      （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×70%+中证港股通综合指数
（人民币）收益率×10%+中债综合指数收益率×20%
      调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人
民币）收益率*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%+活期存款基准利率
*5%
      （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
      基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选
股策略，以基本面分析为基础，采用自下而上的分析方法，选择估值合理、安全
边际较高的个股进行投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，
同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、
行业与个股分布等，本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素由沪深 300 指数调
整为中证 800 指数。原业绩比较基准中，沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流
动性好的最具代表性的 300 只证券组成，以反映沪深市场上市公司证券的整体表
现。调整后的新业绩比较基准中，中证 800 指数由沪深市场市值较大、流动性较
好的 800 只证券构成，指数样本量大，行业覆盖面广，更适合作为本基金 A 股股
票部分的业绩比较基准要素。
      新增现金类资产部分的业绩比较基准，活期存款基准利率具有较强的权威性
和市场影响力，适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。
      基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重由 20%调整为 15%，同时增
加 5%的现金类资产基准要素。
      调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
       （1）当前业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收
益率
       调整后新业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率
*20%
       （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
       基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重由 50%调整为 80%，股票资
产所对应的基准要素权重由 50%调整为 20%。
       调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
       （1）当前业绩比较基准：三年期银行定期存款利率（税后）
       调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深 300
指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
       （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
       基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策
略，主要通过久期策略、期限结构策略和个券选择策略进行投资管理。综合考虑
基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认
可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金选取中债-综合
全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价（总值）
指数由在境内公开发行且上市流通的主要债券品种组成，综合反映境内债券市场
整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
       基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选
股策略，以价值选股、组合投资为原则，通过选择高流动性股票，保证组合的高
流动性；通过选择具有高安全边际的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、
组合投资，降低个股风险与集中性风险。综合考虑基准指数与产品定位和投资风
格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆
盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金选取沪深 300 指数作为 A 股股票资产
的业绩比较基准要素。沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表
性的 300 只证券组成，反映沪深市场上市公司证券的整体表现。指数样本量大，
行业覆盖面广，适合作为本基金 A 股股票资产的业绩比较基准要素。
   本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的业绩比较基准。活期存
款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产部分的
业绩比较基准要素。
   基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重设置为 80%，股票资产所对
应的基准要素权重设置为 15%，现金类资产所对应的基准要素权重设置为 5%。
   调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
   （1）当前业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收
益率
   调整后新业绩比较基准：中证综合债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率
*10%。
   （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
   基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重由 50%调整为 90%，股票资
产所对应的基准要素权重由 50%调整为 10%。
   调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
   （1）当前业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收
益率
      调整后新业绩比较基准：中债-综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300
指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
      （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
      基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策
略，将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率
变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选
择方法构建债券投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，
同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级
分布特征等，本基金债券部分的业绩比较基准要素由中证综合债指数调整为中债
-综合财富（总值）指数。原业绩比较基准中，中证综合债指数选取在沪深交易
所或银行间市场上市的国债、金融债、企业债等债券作为成份券。调整后的新业
绩比较基准中，中债-综合财富（总值）指数由在境内公开发行且上市流通的主
要债券品种组成，综合反映境内债券市场整体表现，更适合作为本基金债券部分
的业绩比较基准要素。
      新增现金类资产部分的业绩比较基准，活期存款基准利率具有较强的权威性
和市场影响力，适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。
      基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重由 50%调整为 85%，A 股股
票资产所对应的基准要素权重由 50%调整为 10%，同时增加 5%的现金类资产基准
要素。
      调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
      （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*10%+恒生中国企业指数收益
率（估值汇率调整）*5%+中证综合债指数收益率*85%
      调整后新业绩比较基准：中证综合债指数收益率*95%+沪深 300 指数收益率
*5%
   （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
   基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金结合对基金经理、基金管
理人的定性和定量分析，形成基金风险收益特征定位，构建基金备选库。权益类
资产类别内，根据基金备选库中各基金的特点对单个基金打分，优选评分排名较
高的基金构成组合；同时本基金运用定性和定量相结合的方法，综合分析上市公
司投资价值和成长能力，确定投资标的股票，构建投资组合。结合基金投资范围
以及预期投资的主要资产类别，本基金删除港股权益类资产部分的业绩比较基准
要素。
   基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的权益类资产所对应的基准要素权重由 15%调整为 5%（其中 A
股权益类资产所对应的基准要素权重由 10%调整为 5%，删除 5%的港股权益类资
产基准要素），固定收益类资产所对应的基准要素权重由 85%调整为 95%。
   调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
       （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*40%+中证综合债指数收益率
*60%
       调整后新业绩比较基准：中证综合债指数收益率*55%+沪深 300 指数收益率
*40%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率*5%
       （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
       基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可投资于商品基金。综合
考虑基准与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准的表征性、认可度，
结合基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金新增上海黄金交易所
Au99.99 现货实盘合约价格作为商品类资产部分的业绩比较基准要素。上海黄金
交易所 Au99.99 现货实盘合约价格为在上海黄金交易所交易、代表黄金资产的现
货合约的价格，适合作为本基金商品类资产部分的业绩比较基准要素。
       基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的固定收益类资产所对应的基准要素权重由 60%调整为 55%，
同时增加 5%的商品类资产基准要素。
   调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
   （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*28%+中证港股通综合指数收
益率（经估值汇率调整）*2%+中债新综合全价（总值）指数收益率*60%+上海黄
金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*5%
   调整后新业绩比较基准：中债-新综合全价（总值）指数收益率*70%+沪深
黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率*4%+活期存款基准利率*5%
   （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
   基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金采用资产配置策略，对多
类资产的市场变化趋势做出判断，并结合每类资产的风险收益特征等，确定和构
造合适的资产配置比例，本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式，对被动
型基金和主动型基金采用不同的筛选策略，筛选出合适的权益类基金；同时本基
金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择，构建投
资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准
指数的表征性、认可度，本基金境外权益类资产部分的业绩比较基准要素由中证
港股通综合指数调整为纳斯达克 100 指数（NASDAQ 100 Index）。原业绩比较基
准中，中证港股通综合指数选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本，反映
港股通范围内上市公司的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，纳斯达克 100
指数（NASDAQ 100 Index）由在纳斯达克证券市场上市的、市值最大的 100 只美
国国内外非金融行业股票组成，更适合作为本基金境外权益类资产部分的业绩比
较基准要素。
   基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的固定收益类资产所对应的基准要素权重由 60%调整为 70%，
权益类资产所对应的基准要素权重由 30%调整为 21%（其中境内权益类资产部分
所对应的基准要素权重由 28%调整为 18%，境外权益类资产部分所对应的基准要
素权重由 2%调整为 3%），商品类资产所对应的基准要素权重由 5%调整为 4%。
  调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。