国泰估值LOF: 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告

国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订
                基金合同等法律文件的公告
     根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反
映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与各基金托管
人协商一致，国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2026
年 9 月 21 日起调整旗下部分基金的业绩比较基准，同时更新相关基金的基金管
理人及基金托管人信息，并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关
事宜公告如下：
     一、业绩比较基准调整情况
     本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下：
序号     基金全称     原基金合同业绩比较基准      调整后的新业绩比较基准
      国泰民益灵
                 沪深 300 指数收益率×   中证 A500 指数收益率*75%+
      活配置混合
      型证券投资
                       ×50%            收益率*25%
      基金（LOF）
                 沪深 300 指数收益率× 沪深 300 指数收益率*75%+
      国泰价值先
                （人民币）收益率×5%+中 币）收益率*15%+中证综合债
      券投资基金
                证综合债指数收益率×10%     指数收益率*10%
      国泰金鼎价
                              中证 800 指数收益率*80%+
      值精选混合     65%上证综合指数收益率＋
      型证券投资      35%上证国债指数收益率
                                  数收益率*20%
        基金
      国泰估值优
                 沪深 300 指数收益率
      势混合型证                      中证 1000 指数收益率*90%+
      券投资基金                       中证全债指数收益率*10%
                      率×20%
       （LOF）
      国泰兴益灵                      中证 A500 指数收益率*75%+
      活配置混合     三年期银行定期存款利率      中债-综合全价（总值）指数
      型证券投资        （税后）+2%       收益率*20%+活期存款基准
        基金                              利率*5%
      国泰安益灵      沪深 300 指数收益率×   沪深 300 指数收益率*75%+
      活配置混合     50%+中证综合债指数收益     中证综合债指数收益率
     型证券投资         率×50%          *20%+活期存款基准利率*5%
       基金
                              中证 800 指数收益率*55%+
                中证 800 指数收益率×
     国泰启明回                    恒生指数收益率*20%+中债-
              值汇率调整）×20%+银行活
     券投资基金                    率*20%+活期存款基准利率
              期存款利率（税后）×25%
                                      *5%
     国泰金马稳
               圳 A 股指数的总市值加权      中证 800 指数收益率*80%+
              平均】+40%×【上证国债指      上证国债指数收益率*20%
      投资基金
                      数】
               中债综合全价指数收益率
     国泰合利 6                       中债-新综合全价（总值）指
              *80%+沪深 300 指数收益率
     个月持有期                        数收益率*85%+沪深 300 指
     混合型证券                        数收益率*10%+中证港股通
              收益率（经估值汇率调整）
      投资基金                        综合指数（港元）收益率*5%
                       *5%
     国泰景气行                        沪深 300 指数收益率*90%+
               沪深 300 指数收益率
     业灵活配置                        中债-综合全价（总值）指数
     混合型证券                        收益率*5%+活期存款基准利
                    率×50%
      投资基金                                率*5%
     国泰金鹰增
               沪深 300 指数收益率
     长灵活配置                        中证 800 指数收益率*90%+
     混合型证券                        中证综合债指数收益率*10%
                   益率×20%
      投资基金
     国泰研究精
               沪深 300 指数收益率×      中证 800 指数收益率*90%+
     选两年持有
     期混合型证
                     ×20%             数收益率*10%
     券投资基金
     国泰价值经
     典灵活配置    沪深 300 指数收益率×60%
                                  中证 800 指数收益率*90%+
                                  中证全债指数收益率*10%
      投资基金            ×40%
      （LOF）
     国泰大健康    中证健康产业指数收益率         中证申万新兴健康产业主题
      投资基金         益率×20%          综合债指数收益率*10%
     国泰红利智    中证红利指数收益率*70%+ 中证红利指数收益率*70%+
     选混合型证    中证港股通高股息投资指 中证港股通高股息投资指数
     券投资基金   数收益率（经估值汇率调 （港元）收益率*10%+中债-
             整）*10%+银行活期存款利 新综合全价（1-3 年）指数
                率（税后）*20%   收益率*15%+活期存款基准
                                 利率*5%
                             中证医药卫生指数收益率
             中证医药卫生指数收益率
     国泰医药健                  *75%+恒生医疗保健指数收
             ×70%+中证港股通综合指
             数（人民币）收益率×10%+
     券投资基金                  （总值）指数收益率*5%+活
             中债综合指数收益率×20%
                               期存款基准利率*5%
     国泰金泰灵
              沪深 300 指数收益率×
     活配置混合                       沪深 300 指数收益率*90%+
     型证券投资                       中证综合债指数收益率*10%
                   率×50%
       基金
     国泰江源优
     势精选灵活   沪深 300 指数收益率×50%
                              沪深 300 指数收益率*85%+
                              中证综合债指数收益率*15%
     证券投资基           ×50%
       金
               沪深 300 指数收益率× 中证全指指数收益率*80%+
     国泰聚智量
     化选股混合
     型发起式证
             指数收益率（经估值汇率调 价（总值）指数收益率*10%+
     券投资基金
                    整）×5%     活期存款基准利率*5%
     国泰量化收
              沪深 300 指数收益率×
     益灵活配置                       中证 800 指数收益率*85%+
     混合型证券                       上证国债指数收益率*15%
                    ×40%
      投资基金
             中债综合全价（总值）指数        中债-优选投资级信用债全
     国泰稳健添   收益率*88%+沪深 300 指数    价（1-3 年）指数收益率
     券投资基金   合指数收益率（经估值汇率        *10%+中证港股通综合指数
                 调整）*2%            （人民币）收益率*3%
                                 中债-优选投资级信用债全
     国泰信用互   中债-信用债总指数收益率          价(1-3 年)指数收益率
     券投资基金          率*10%        收益率*20%+活期存款基准
                                         利率*5%
 上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基
准调整原因及合理性说明》。
   二、基金合同等法律文件修订内容
   （一）基金合同具体修订内容包括：在“基金的投资”章节中的“业绩比较
基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因（包括与基金产品投资目
标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况）、基准要素相关信息（包
括发布机构、代码、查询途径等）、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业
绩比较基准的定性或定量方法，以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。
基金管理人将一并修订托管协议（如有），并更新招募说明书、基金产品资料概
要相关内容。
   （二）本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，基金管理人已履
行规定的程序，符合相关法律法规规定和基金合同约定，修订后的基金合同、托
管协议（如有）、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在基金管
理 人 网 站 （ www.gtfund.com ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资者办理基金交易等相关业务前，
应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相
关业务规则和操作指南等文件。
   三、上述基金修订后的基金合同、托管协议（如有）自2026年9月21日起生
效。
   四、其他事项
   （一）投资者可通过以下途径咨询有关详情
   客户服务电话：400-888-8688
   网址：www.gtfund.com
   （二）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者
类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投
资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料
概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产
品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限
和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提
醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
 特此公告。
                        国泰基金管理有限公司
   附：业绩比较基准调整原因及合理性说明
   （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率
×50%
   调整后新业绩比较基准：中证 A500 指数收益率*75%+中债-综合全价（总值）
指数收益率*25%
   （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
   基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选
股策略，以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手，根据个股的估值水平优
选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于
景气周期中的股票。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼
顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业
与个股分布等，本基金 A 股股票资产的业绩比较基准要素由沪深 300 指数调整为
中证 A500 指数。中证 A500 指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证
券作为指数样本，反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数样本量
大，行业覆盖面广，适合作为本基金 A 股股票资产的业绩比较基准要素。
   基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 50%调整为 75%，债券资
产所对应的基准要素权重由 50%调整为 25%。
   调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
   （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×85%+中证港股通综合指数
（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×10%
   调整后新业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*75%+中证港股通综合指数（人
民币）收益率*15%+中证综合债指数收益率*10%
   （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
    基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中 A 股股票部分所对应的基准要素权重由 85%调整为 75%，港股
通标的股票部分所对应的基准要素权重由 5%调整为 15%。
    调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
    （1）当前业绩比较基准：65%上证综合指数收益率＋35%上证国债指数收益
率
    调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率*80%+中债-综合财富（1-3 年）
指数收益率*20%
    （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
    基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选
股策略，以量化分析为基础，从上市公司的基本面分析入手，运用组合优化模型，
积极创建并持续优化基金的股票组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格
的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、
风格特征、行业与个股分布等，本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素由上证
综合指数调整为中证 800 指数。中证 800 指数由沪深市场市值较大、流动性较好
的 800 只证券构成，指数样本量大，行业覆盖面广，适合作为本基金 A 股股票部
分的业绩比较基准要素。
    本基金的债券资产采用全市场策略，主要以长期利率趋势分析为基础，结合
中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲
线配置等方法，进行债券投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配
度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用
等级分布特征等，本基金债券部分的业绩比较基准要素由上证国债指数调整为中
债-综合财富（1-3 年）指数。中债-综合财富（1-3 年）指数由在境内公开发行
且上市流通的主要债券品种组成，成份券待偿期在 1-3 年（含 1 年），适合作为
本基金债券部分的业绩比较基准要素。
    基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 65%调整为 80%，债券资
产所对应的基准要素权重由 35%调整为 20%。
       调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
       （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率
×20%
       调整后新业绩比较基准：中证 1000 指数收益率*90%+中证全债指数收益率
*10%
       （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
       基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选
股策略，通过对企业的基本面和市场竞争格局进行分析，重点考察具有竞争力和
估值优势的上市公司股票。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，
同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、
行业与个股分布等，本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素由沪深 300 指数调
整为中证 1000 指数。中证 1000 指数选取中证 800 指数样本以外的规模偏小且流
动性好的 1000 只证券作为指数样本。指数样本量大，行业覆盖面广，适合作为
本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。
       基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 80%调整为 90%，债券资
产所对应的基准要素权重由 20%调整为 10%。
       调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
       （1）当前业绩比较基准：三年期银行定期存款利率（税后）+2%
       调整后新业绩比较基准：中证 A500 指数收益率*75%+中债-综合全价（总值）
指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
  （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
  基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选
股策略，运用定性和定量相结合的方法，综合分析其投资价值和成长能力，确定
投资标的股票，构建投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配
度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格
特征、行业与个股分布等，本基金选取中证 A500 指数作为 A 股股票部分的业绩
比较基准要素。中证 A500 指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证
券作为指数样本，反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数样本量
大，行业覆盖面广，适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。
  基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策
略，通过密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利
率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券
选择方法构建债券投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，
同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级
分布特征等，本基金选取中债-综合全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较
基准要素。中债-综合全价（总值）指数由在境内公开发行且上市流通的主要债
券品种组成，综合反映境内债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩
比较基准要素。
  本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的业绩比较基准。活期存
款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产部分的
业绩比较基准要素。
  基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重设置为 75%，债券资产所对
应的基准要素权重设置为 20%，现金类资产所对应的基准要素权重设置为 5%。
  调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益
率×50%
  调整后新业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*75%+中证综合债指数收益率
*20%+活期存款基准利率*5%
  （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
  新增现金类资产部分的业绩比较基准，活期存款基准利率具有较强的权威性
和市场影响力，适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。
  基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 50%调整为 75%，债券资
产所对应的基准要素权重由 50%调整为 20%，同时增加 5%的现金类资产基准要素。
  调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  （1）当前业绩比较基准：中证 800 指数收益率×55%+恒生指数收益率（经
估值汇率调整）×20%+银行活期存款利率（税后）×25%
  调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中
债-综合全价（总值）指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
  （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
  基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策
略，主要以长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向、收益率曲
线以及信用风险变化分析，实施积极的债券投资管理。综合考虑基准指数与产品
定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准
指数券种、久期、信用等级分布特征等，结合基金投资范围以及预期投资的主要
资产类别，本基金新增中债-综合全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基
准要素。中债-综合全价（总值）指数由在境内公开发行且上市流通的主要债券
品种组成，综合反映境内债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比
较基准要素。
  基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的现金类资产所对应的基准要素权重由 25%调整为 5%，同时新
增 20%的债券资产基准要素。
       调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
       （1）当前业绩比较基准：60%×【上证 A 股指数和深圳 A 股指数的总市值加
权平均】+40%×【上证国债指数】
       调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率*80%+上证国债指数收益率
*20%
       （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
       基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选
股策略，采取定性与定量分析相结合的方式，挖掘具有成长潜力且被当前市场低
估的重点上市公司。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼
顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业
与个股分布等，本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素由上证 A 股指数和深圳
A 股指数的总市值加权平均调整为中证 800 指数。中证 800 指数由沪深市场市值
较大、流动性较好的 800 只证券构成，指数样本量大，行业覆盖面广，适合作为
本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。
       基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 60%调整为 80%，债券资
产所对应的基准要素权重由 40%调整为 20%。
       调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
       （1）当前业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益
率*15%+中证港股通综合指数收益率（经估值汇率调整）*5%
       调整后新业绩比较基准：中债-新综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深
   （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
   基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策
略，将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分
析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置
策略、利率品种投资策略、信用债投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略
等多种投资策略，构建债券资产组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格
的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、
信用等级分布特征等，本基金债券资产的业绩比较基准要素由中债综合全价指数
调整为中债-新综合全价（总值）指数。中债-新综合全价（总值）指数由在境内
公开发行且上市流通的主要债券品种组成，综合反映境内债券市场整体表现，适
合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
   基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重由 80%调整为 85%，A 股股
票资产所对应的基准要素权重由 15%调整为 10%。
   调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
   （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率
×50%
   调整后新业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*90%+中债-综合全价（总值）
指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
   （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
   新增现金类资产部分的业绩比较基准，活期存款基准利率具有较强的权威性
和市场影响力，适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。
   基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 50%调整为 90%，债券资
产所对应的基准要素权重由 50%调整为 5%，同时增加 5%的现金类资产基准要素。
   调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
       （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益
率×20%
       调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率*90%+中证综合债指数收益率
*10%
       （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
       基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选
股策略，重点投资于主营业务收入或利润具有良好增长潜力的增长型上市公司，
从基本面分析入手选择增长型股票。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的
匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、
风格特征、行业与个股分布等，本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素由沪深
的 800 只证券构成。指数样本量大，行业覆盖面广，适合作为本基金 A 股股票部
分的业绩比较基准要素。
       基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 80%调整为 90%，债券资
产所对应的基准要素权重由 20%调整为 10%。
       调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
       （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率
×20%
       调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率*90%+中债-新综合全价(总值)
指数收益率*10%
       （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
       基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选
股策略，主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配置的行业内部通过定量
与定性相结合的分析方法筛选个股。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的
匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、
风格特征、行业与个股分布等，本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素由沪深
的 800 只证券构成，指数样本量大，行业覆盖面广，适合作为本基金 A 股股票部
分的业绩比较基准要素。
       本基金的债券资产采用全市场策略，主要以长期利率趋势分析为基础，结合
中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方
法，进行债券投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼
顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特
征等，本基金债券部分的业绩比较基准要素由中债综合指数调整为中债-新综合
全价(总值)指数。中债-新综合全价(总值)指数由在境内公开发行且上市流通的
主要债券品种组成，综合反映境内债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分
的业绩比较基准要素。
       基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 80%调整为 90%，债券资
产所对应的基准要素权重由 20%调整为 10%。
       调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
       （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率
×40%
       调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率*90%+中证全债指数收益率
*10%
       （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
       基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产投资主要依据
价值投资经典指标，以具有投资价值的股票作为投资对象，采取自下而上精选个
股策略，投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票。综合考虑基准指数与产
品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指
数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金 A 股股票部分的业绩
比较基准要素由沪深 300 指数调整为中证 800 指数。中证 800 指数由沪深市场市
值较大、流动性较好的 800 只证券构成。指数样本量大，行业覆盖面广，适合作
为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。
  基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 60%调整为 90%，债券资
产所对应的基准要素权重由 40%调整为 10%。
  调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  （1）当前业绩比较基准：中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数
收益率×20%
  调整后新业绩比较基准：中证申万新兴健康产业主题投资指数收益率*90%+
中证综合债指数收益率*10%
  （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
  基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投向大健
康主题相关公司，并从多个维度对大健康主题各子行业进行研究分析，运用定性
和定量相结合的方法，综合分析个股投资价值和成长能力，构建投资组合。综合
考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度，同时兼顾考虑基准指数
的表征性、认可度，以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金
A 股股票部分的业绩比较基准要素由中证健康产业指数调整为中证申万新兴健
康产业主题投资指数。中证申万新兴健康产业主题投资指数分别从涉及医药健康、
医疗健康以及健康服务业务的上市公司中选取一定数量的证券作为样本，反映新
兴健康产业相关上市公司的整体表现，适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较
基准要素。
  基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 80%调整为 90%，债券资
产所对应的基准要素权重由 20%调整为 10%。
  调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  （1）当前业绩比较基准：中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资
指数收益率（经估值汇率调整）*10%+银行活期存款利率（税后）*20%
  调整后新业绩比较基准：中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资
指数（港元）收益率*10%+中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率*15%+活期存
款基准利率*5%
  （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
  基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策
略，主要以长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向、收益率曲
线以及信用风险变化分析，进行债券投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资
风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、
久期、信用等级分布特征等，结合基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，
本基金新增中债-新综合全价（1-3 年）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。
中债-新综合全价（1-3 年）指数由在境内公开发行且上市流通的主要债券品种
组成，成份券待偿期在 1-3 年（含 1 年），适合作为本基金债券部分的业绩比较
基准要素。
  基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的现金类资产所对应的基准要素权重由 20%调整为 5%，同时新
增 15%的债券资产基准要素。
  调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  （1）当前业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通综合
指数（人民币）收益率×10%+中债综合指数收益率×20%
       调整后新业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率*75%+恒生医疗保健指数
收益率*15%+中债-综合全价（总值）指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
       （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
       基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投资于医
药健康主题相关的优质上市公司，根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平
等指标精选个股。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度，
同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数主题界定、市值覆盖、行业
与个股分布等，本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素由中证港股通综
合指数（人民币）调整为恒生医疗保健指数。恒生医疗保健指数反映恒生综合指
数里主要经营医疗保健业务成份股公司的表现，适合作为本基金港股通标的股票
部分的业绩比较基准要素。
       新增现金类资产部分的业绩比较基准，活期存款基准利率具有较强的权威性
和市场影响力，适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。
       基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 80%调整为 90%（其中 A
股股票部分所对应的基准要素权重由 70%调整为 75%，港股通标的股票部分所对
应的基准要素权重由 10%调整为 15%），债券资产所对应的基准要素权重由 20%调
整为 5%，同时增加 5%的现金类资产基准要素。
       调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
   （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益
率×50%
   调整后新业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*90%+中证综合债指数收益率
*10%
   （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
   基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 50%调整为 90%，债券资
产所对应的基准要素权重由 50%调整为 10%。
   调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
       （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%＋中证综合债指数收益
率×50%
       调整后新业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*85%+中证综合债指数收益率
*15%
       （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
       基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 50%调整为 85%，债券资
产所对应的基准要素权重由 50%调整为 15%。
       调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
       （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×75%+银行活期存款利率（税
后）×20%+中证港股通综合指数收益率（经估值汇率调整）×5%
       调整后新业绩比较基准：中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数（港
元）收益率*5%+中债-新综合全价（总值）指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
       （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
       基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选
股策略，采用基本面研究和量化策略相结合的方式进行股票选择和投资。综合考
虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、
认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金 A 股
股票部分的业绩比较基准要素由沪深 300 指数调整为中证全指指数。中证全指指
数由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的股票和
存托凭证组成样本，具有较高的市场代表性，反映上述证券交易所市场上市公司
的整体表现，适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。
   本基金的债券资产采用全市场策略，主要以长期利率趋势分析为基础，结合
中短期的经济周期、宏观政策方向、收益率曲线以及信用风险变化分析，实施积
极的债券投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼
顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特
征等，结合基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金新增中债-新综
合全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-新综合全价（总
值）指数由在境内公开发行且上市流通的主要债券品种组成，综合反映境内债券
市场整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
   基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 80%调整为 85%（其中 A
股股票部分所对应的基准要素权重由 75%调整为 80%），现金类资产所对应的基准
要素权重由 20%调整为 5%，同时增加 10%的债券资产基准要素。
   调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  （1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率
×40%
  调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%
  （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
  基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选
股策略，以量化多因子模型和基本面研究相结合的方式，构建股票投资组合。综
合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征
性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金
A 股股票部分的业绩比较基准要素由沪深 300 指数调整为中证 800 指数。中证 800
指数由沪深市场市值较大、流动性较好的 800 只证券构成，指数样本量大，行业
覆盖面广，适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。
  基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 60%调整为 85%，债券资
产所对应的基准要素权重由 40%调整为 15%。
  调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调
整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  （1）当前业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率*88%+沪深 300
指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率（经估值汇率调整）*2%
  调整后新业绩比较基准：中债-优选投资级信用债全价（1-3 年）指数收益
率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%
  （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
  基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产通过灵活运用
久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种投资策略、信用债投资策
略、可转换债券和可交换债券投资策略等多种投资策略，构建债券资产组合。综
合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征
性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金债券部分
的业绩比较基准要素由中债综合全价（总值）指数调整为中债-优选投资级信用
债全价（1-3 年）指数。中债-优选投资级信用债全价（1-3 年）指数成份券优选
境内公开发行且上市流通的、符合一定评级标准的信用债，成份券待偿期在 1-3
年（含 1 年），适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
  基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重由 88%调整为 87%，股票资
产所对应的基准要素权重由 12%调整为 13%（其中港股通标的股票部分所对应的
基准要素权重由 2%调整为 3%）。
  调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次
调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  （1）当前业绩比较基准：中债-信用债总指数收益率*90%+同期银行活期存
款利率*10%
  调整后新业绩比较基准：中债-优选投资级信用债全价(1-3 年)指数收益率
*75%+中证可转换债券指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
  （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：
  基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券投资基于对财政政
策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，通过久期策略、收益率曲
线策略、类属配置策略、信用债策略、可转债策略、回购套利策略等构建债券资
产组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准
指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基
金普通债券部分的业绩比较基准要素由中债-信用债总指数调整为中债-优选投
资级信用债全价（1-3 年）指数。中债-优选投资级信用债全价（1-3 年）指数成
份券优选境内公开发行且上市流通的、符合一定评级标准的信用债，成份券待偿
期在 1-3 年（含 1 年），适合作为本基金普通债券部分的业绩比较基准要素。同
时，结合基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，新增中证可转换债券指数
作为可转债部分的业绩比较基准要素。中证可转换债券指数的样本由在沪深证券
交易所上市的可转换债券组成，反映可转换债券的总体表现，适合作为本基金可
转债部分的业绩比较基准要素。
  基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，
将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重由 90%调整为 95%（其中普
通债券部分所对应的基准要素权重由 90%调整为 75%，增加 20%的可转债资产基
准要素），现金类资产所对应的基准要素权重由 10%调整为 5%。
  调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次
调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。