创金合信中证科创创业50指数增强A,创金合信中证科创创业50指数增强C: 创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告

创金合信中证科创创业 50 指数增强型
证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
   基金管理人：创金合信基金管理有限公司
   基金托管人：平安银行股份有限公司
   送出日期：2025 年 1 月 21 日
                                             创金合信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
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                 创金合信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                      §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称               创金合信中证科创创业 50 指数增强
基金主代码              017412
交易代码               017412
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2023 年 3 月 1 日
报告期末基金份额总额         473,096,561.11 份
                   本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，
投资目标               力争在控制跟踪误差的基础上，追求获得超越标的指数的回
                   报。
                   本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，
                   力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
                   踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 8%的基
                   础上，追求获得超越标的指数的回报。
                   本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退
                   市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理
                   人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及
投资策略
                   时对相关成份券进行调整。
                   本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础
                   框架，并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等
                   时机情况的需要进行组合优化。
                   本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策
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                  略执行，在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相
                  结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。
                  本基金将采用“自下而上”的个股精选策略，结合公司基本
                  面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因
                  素，精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。
                  中证科创创业 50 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）
业绩比较基准
                  ×5%
                  本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合
                  型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标
                  的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险
风险收益特征            收益特征。
                  本基金除可投资 A 股外，还可通过港股通机制投资港股通标
                  的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
                  制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人             创金合信基金管理有限公司
基金托管人             平安银行股份有限公司
                  创金合信中证科创创业 50 指               创金合信中证科创创业 50 指
下属分级基金的基金简称
                  数增强 A                         数增强 C
下属分级基金的交易代码       017412                        017413
报告期末下属分级基金的份
额总额
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
                      报告期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）
    主要财务指标        创金合信中证科创创业 50 指               创金合信中证科创创业 50 指
                      数增强 A                         数增强 C
润
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
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益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  创金合信中证科创创业 50 指数增强 A
                                           业绩比较基
        净值增长率         净值增长率     业绩比较基
  阶段                                       准收益率标     ①-③      ②-④
          ①            标准差②     准收益率③
                                            准差④
过去三个月        4.03%      3.00%      2.78%     3.24%   1.25%    -0.24%
过去六个月        23.55%     2.62%     25.99%     2.88%   -2.44%   -0.26%
过去一年         10.66%     2.12%     13.28%     2.30%   -2.62%   -0.18%
自基金合同
         -10.24%  1.71%           -8.39%     1.84%   -1.85%   -0.13%
生效起至今
  创金合信中证科创创业 50 指数增强 C
                                           业绩比较基
        净值增长率         净值增长率     业绩比较基
  阶段                                       准收益率标     ①-③      ②-④
          ①            标准差②     准收益率③
                                            准差④
过去三个月        3.97%      3.00%      2.78%     3.24%   1.19%    -0.24%
过去六个月        23.39%     2.62%     25.99%     2.88%   -2.60%   -0.26%
过去一年         10.39%     2.12%     13.28%     2.30%   -2.89%   -0.18%
自基金合同
          -10.65%       1.71%     -8.39%     1.84%   -2.26%   -0.13%
生效起至今
益率变动的比较
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                       §4 管理人报告
            任本基金的基金经理         证券
姓名    职务       期限             从业                   说明
            任职日期       离任日期   年限
                                    董梁先生，中国香港，美国密歇根大学
                                    博士。2003 年 12 月加入 UNX Inc 任分
                                    析师，2005 年 3 月加入美国巴克莱环球
      本基金                           投资(Barclays Global Investors)任高级研
      基金经                           究员、基金经理，2009 年 8 月加入瑞士
      理、首                           信贷(Credit-Suisse)任自营交易员，2011
      席量化                           年 1 月加入信达国际任执行董事、基金
董梁    投资                  -    21   经理，2012 年 8 月加入华安基金管理有
            月1日
      官、量                           限公司，任系统化投资部量化投资总监、
      化指数                           基金经理，2015 年 1 月加入香港启智资
      部负责                           产 管 理 有 限 公 司 （ Zentific Investment
      人                             Management）任投资部基金经理，2017
                                    年 9 月加入创金合信基金管理有限公司，
                                    现任首席量化投资官、量化指数部负责
                                    人、基金经理。
      本基金                           李添峰先生，中国国籍，中国人民大学
      基金经                           硕士。2012 年 7 月加入国海证券股份有
      理、量   2023 年 3                限公司，历任证券资产管理分公司量化
李添峰                       -    12
      化指数   月1日                     投资研究员、产品经理，2015 年 7 月加
      部总监                           入创金合信基金管理有限公司，曾任产
      助理                            品研发部产品经理、指数策略投资研究
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               创金合信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                       部投资经理、组合风险研究与服务部投
                       资风险研究员、量化指数与国际部投资
                       经理，现任量化指数部总监助理、基金
                       经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
员监督管理办法》的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发
现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规
及基金合同的规定。
  本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  在 9 月底一系列政策组合拳推动下，市场风险偏好明显提升，9 月最后一周放量反弹，
国庆节后第一天 A 股大幅高开，市场交易情绪达到顶峰。受海内外多重因素影响，四季度 A
股高开后震荡波动，交易情绪逐渐走弱，一方面是消化估值大幅抬升的压力，另一方面也
是对未来不确定因素提前进行防御。四季度初，在量价齐升的背景下，高贝塔、高波动的
小盘成长股相对占优，12 月之后，随着市场对退市新规下小微盘退市风险的担忧，市场再
度回归大盘、红利、低波的防御风格。
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                   创金合信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     本基金以中证科创创业 50 指数为基准，严格按照指数增强基金的投资流程，综合考虑
公司基本面、技术指标、分析师预期、事件驱动等多方面的因素，坚持自下而上进行量化
选股，借助风险模型约束组合相对基准在行业、风格上的主动风险暴露，在控制跟踪误差
的基础上追求长期稳健超额收益。四季度，基于市场风格变化特征，以及基准指数在 beta
暴露上的特点，在构造股票组合时，基金适当调整了风格因子敞口的约束条件，使得股票
组合相对基准的 beta 暴露为正，取得了较好的效果，超额收益得到明显修复。
     展望明年，在“更加积极的财政政策”与“适度宽松的货币政策”，以及“加强超常
规逆周期调节”的政策基调下，经济复苏态势有望延续，企业盈利或在复苏中得到改善，
并对 A 股形成有效支撑，推动 A 股在震荡中上行。预计一季度市场整体仍处于预期驱动的阶
段，需要把握好预期与现实的节奏，利用短期波动布局。中证科创创业 50 指数主要由新能
源、电子、医药、计算机等几大成长赛道构成，收益弹性高、波动大，在市场反弹特别是
成长股行情时有望获取更高的收益。
     截至报告期末创金合信中证科创创业 50 指数增强 A 基金份额净值为 0.8976 元，本报告
期内，该类基金份额净值增长率为 4.03%，同期业绩比较基准收益率为 2.78%；截至本报告
期末创金合信中证科创创业 50 指数增强 C 基金份额净值为 0.8935 元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为 3.97%，同期业绩比较基准收益率为 2.78%。
     本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
                                                   金额单位：人民币元
                                                  占基金总资产的比例
序号            项目               金额（元）
                                                     （%）
      其中：股票                      399,373,688.01          93.95
      其中：债券                                   -               -
          资产支持证券                              -               -
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         其中：买断式回购的买入返售
                                                  -                    -
         金融资产
                                                      占基金资产净值比例
代码                行业类别           公允价值（元）
                                                         （％）
A        农、林、牧、渔业                                 -                    -
B        采矿业                             345,978.00                 0.08
C        制造业                       343,902,627.82                  81.19
D        电力、热力、燃气及水生产和供应业                         -                    -
E        建筑业                             534,204.00                 0.13
F        批发和零售业                      1,115,161.02                   0.26
G        交通运输、仓储和邮政业                              -                    -
H        住宿和餐饮业                                   -                    -
I        信息传输、软件和信息技术服务业            42,912,184.36                  10.13
J        金融业                         1,961,310.00                   0.46
K        房地产业                                     -                    -
L        租赁和商务服务业                                 -                    -
M        科学研究和技术服务业                  8,602,222.81                   2.03
N        水利、环境和公共设施管理业                            -                    -
O        居民服务、修理和其他服务业                            -                    -
P        教育                                       -                    -
Q        卫生和社会工作                                  -                    -
R        文化、体育和娱乐业                                -                    -
S        综合                                       -                    -
         合计                        399,373,688.01                  94.28
        本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
                                                              占基金资产净值
序号        股票代码     股票名称    数量（股）           公允价值（元）
                                                               比例（％）
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     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金本报告期未持有股指期货合约。
     本基金本报告期未持有股指期货合约。
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      本基金本报告期未持有国债期货合约。
      本基金本报告期未持有国债期货合约。
      本基金本报告期未持有国债期货合约。
      本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
      本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
序号               名称                                金额（元）
      本基金本报告期末未持有债券。
      本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
                      §6 开放式基金份额变动
                                                                单位：份
                        创金合信中证科创创业 50 指            创金合信中证科创创业 50 指
          项目
                            数增强 A                      数增强 C
报告期期初基金份额总额                       261,177,871.43           311,347,760.36
报告期期间基金总申购份额                       10,023,926.93            37,089,387.80
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减：报告期期间基金总赎回
份额
报告期期间基金拆分变动份
                                         -                 -
额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额                 213,562,239.95    259,534,321.16
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
   本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
   本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
   本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
   创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第
一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创
金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和
服务。截至 2024 年 12 月 31 日，创金合信基金共管理 98 只公募基金，公募管理规模
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                     创金合信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
  www.cjhxfund.com
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