招商中证机器人指数型发起式A,招商中证机器人指数型发起式C: 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

招商中证机器人指数型发起式证券投
 资基金 2024 年第 4 季度报告
   基金管理人：招商基金管理有限公司
   基金托管人：中国工商银行股份有限公司
   送出日期：2025 年 1 月 21 日
                       招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                       §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                    §2 基金产品概况
基金简称                招商中证机器人指数型发起式
基金主代码               020481
交易代码                020481
基金运作方式              契约型开放式
基金合同生效日             2024 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额          129,794,208.61 份
                    本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与
                    数量化的风险管理手段，谋求基金资产的长期增值。同时力
投资目标
                    争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
                    离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4.00%。
                    本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份券
                    组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的
                    指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份
                    券停牌、成份券流动性不足以及其他影响指数复制效果的因
                    素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽
                    可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本
投资策略
                    基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成
                    份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的 80%的投
                    资比例限制。
                    本基金其他主要投资策略包括：大类资产配置策略、债券投
                    资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭
                    证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。
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                      招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                   中证机器人指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存
业绩比较基准
                   款利率（税后）×5%
                   本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金
                   及货币市场基金。
风险收益特征             本基金为被动式投资的股票型指数基金，其风险收益特征与
                   标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人              招商基金管理有限公司
基金托管人              中国工商银行股份有限公司
                   招商中证机器人指数型发起                   招商中证机器人指数型发起
下属分级基金的基金简称
                   式A                             式C
下属分级基金的交易代码        020481                         020482
报告期末下属分级基金的份
额总额
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                             单位：人民币元
                       报告期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）
      主要财务指标       招商中证机器人指数型发起                   招商中证机器人指数型发起
                        式A                             式C
润
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
     招商中证机器人指数型发起式 A
阶段       份额净值增   份额净值增      业绩比较基         业绩比较基            ①-③            ②-④
                         第 2 页 共 13 页
                       招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
         长率①       长率标准差      准收益率③         准收益率标
                     ②                       准差④
过去三个月     6.83%      2.90%         7.73%      3.03%    -0.90%    -0.13%
过去六个月     19.44%     2.56%        21.24%      2.67%    -1.80%    -0.11%
自基金合同
生效起至今
    招商中证机器人指数型发起式 C
                   份额净值增                    业绩比较基
        份额净值增                 业绩比较基
  阶段               长率标准差                    准收益率标     ①-③       ②-④
         长率①                  准收益率③
                     ②                       准差④
过去三个月     6.75%      2.90%         7.73%      3.03%    -0.98%    -0.13%
过去六个月     19.26%     2.56%        21.24%      2.67%    -1.98%    -0.11%
自基金合同
生效起至今
  收益率变动的比较
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                        招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
注：本基金合同于 2024 年 1 月 19 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立
日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
                       §4 管理人报告
            任本基金的基金经理          证券
姓名    职务        期限             从业            说明
            任职日期       离任日期    年限
                                    女，硕士。2013 年 7 月加入广东倍智网
                                    络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015
                                    年加入招商基金管理有限公司，曾任品
                                    牌推广经理、研究员、高级研究员、招
                                    商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金
                                    （LOF）、招商中证生物科技主题交易型
                                    开放式指数证券投资基金、招商中证疫
      本基金
许荣漫   基金经                  -    9
            月 19 日                  资基金基金经理，现任招商国证生物医
      理
                                    药指数证券投资基金、上证消费 80 交易
                                    型开放式指数证券投资基金、招商上证
                                    消费 80 交易型开放式指数证券投资基金
                                    联接基金、招商中证电池主题交易型开
                                    放式指数证券投资基金、招商中证光伏
                                    产业指数型证券投资基金、招商中证沪
                                    港深消费龙头交易型开放式指数证券投
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                招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                       资基金、招商中证全指医疗器械交易型
                       开放式指数证券投资基金、招商中证沪
                       港深 500 医药卫生交易型开放式指数证
                       券投资基金、招商中证电池主题交易型
                       开放式指数证券投资基金联接基金、招
                       商中证上海环交所碳中和交易型开放式
                       指数证券投资基金、招商中证全指医疗
                       器械交易型开放式指数证券投资基金发
                       起式联接基金、招商中证上海环交所碳
                       中和交易型开放式指数证券投资基金发
                       起式联接基金、招商中证机器人指数型
                       发起式证券投资基金、招商中证 A100
                       交易型开放式指数证券投资基金、招商
                       中证 A100 交易型开放式指数证券投资
                       基金发起式联接基金、招商中证 A500
                       交易型开放式指数证券投资基金、招商
                       中证 A500 交易型开放式指数证券投资
                       基金发起式联接基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
  基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作
整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律
法规及基金合同的规定。
  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资
决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维
护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投
资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的
                    第 5 页 共 13 页
                  招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投
资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易
和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交
易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数
的构成比例进行投资的组合等除外。
  本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公
司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的 5%的交易共有 4 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
  报告期内宏观增量政策持续落地，定调更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全
方位扩大国内需求等，市场对于政策和经济预期有所修复，市场情绪及成交量明显改善，后
续更多跟踪相关政策落地效果，市场表现看，四季度总体波动较大，市场经历快速拉升后呈
现区间震荡，申万一级行业走势分化较大，其中商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行
业领涨，美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药卫生等行业回调幅度较大。中证机器
人指数报告期内上涨 7.99%。关于本基金的运作，仓位维持在 94.5%左右的水平，基本完成
了对基准的跟踪。
  报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 6.83%，同期业绩基准增长率为 7.73%，C 类
份额净值增长率为 6.75%，同期业绩基准增长率为 7.73%。
  报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
                 §5 投资组合报告
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                       招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                    金额单位：人民币元
序号              项目            金额（元）               占基金总资产的比例（%）
        其中：股票                   146,248,495.35              91.38
        其中：债券                      1,324,844.60              0.83
             资产支持证券                           -                 -
        其中：买断式回购的买入返售
                                              -                 -
        金融资产
                                                    金额单位：人民币元
代码             行业类别         公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)
A       农、林、牧、渔业                              -                 -
B       采矿业                                   -                 -
C       制造业                      114,111,979.93             73.65
        电力、热力、燃气及水生产和
D                                             -                 -
        供应业
E       建筑业                                   -                 -
F       批发和零售业                                -                 -
G       交通运输、仓储和邮政业                           -                 -
H       住宿和餐饮业                                -                 -
        信息传输、软件和信息技术服
I                                30,713,067.20              19.82
        务业
J       金融业                                   -                 -
K       房地产业                                  -                 -
L       租赁和商务服务业                              -                 -
M       科学研究和技术服务业                 1,423,448.22              0.92
N       水利、环境和公共设施管理业                         -                 -
O       居民服务、修理和其他服务业                         -                 -
P       教育                                    -                 -
Q       卫生和社会工作                               -                 -
R       文化、体育和娱乐业                             -                 -
S       综合                                    -                 -
                        第 7 页 共 13 页
                        招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
      合计                          146,248,495.35               94.39
     本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
票投资明细
                                                      金额单位：人民币元
                                                           占基金资产净值
序号     股票代码      股票名称     数量（股）          公允价值（元）
                                                            比例（％）
票投资明细
     本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
                                                      金额单位：人民币元
序号             债券品种         公允价值（元）                占基金资产净值比例（％）
      其中：政策性金融债                               -                    -
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                              招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                           金额单位：人民币元
                                                                       占基金资
序号       债券代码          债券名称         数量（张）          公允价值（元）             产净值比
                                                                       例（％）
投资明细
         本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
         本基金本报告期末未持有贵金属。
         本基金本报告期末未持有权证。
         本基金本报告期末未持有股指期货合约。
         本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险
收益特性的目的。
         本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管
理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投
资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货
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                      招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降
低投资组合的整体风险。
      本基金本报告期末未持有国债期货合约。
      本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
      报告期基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
                                           金额单位：人民币元
序号               名称                    金额（元）
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
      本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
                       第 10 页 共 13 页
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                       §6 开放式基金份额变动
                                                                           单位：份
                             招商中证机器人指数型发起                   招商中证机器人指数型发起
        项目
                                  式A                             式C
报告期期初基金份额总额                             21,301,069.33                  28,812,940.18
报告期期间基金总申购份额                            43,933,615.89               148,220,951.80
减：报告期期间基金总赎回
份额
报告期期间基金拆分变动份
                                                    -                              -
额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额                             45,292,405.18                  84,501,803.43
        §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                           单位：份
                     项目                                         份额
报告期期初管理人持有的本基金份额                                                       10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额                                                                      -
报告期期间卖出/赎回总份额                                                                      -
报告期期末管理人持有的本基金份额                                                       10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）                                                        7.70
  本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
        §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                             持有份额占                          发起份额占
                                                                        发起份额承
 项目      持有份额总数              基金总份额       发起份额总数             基金总份额
                                                                        诺持有期限
                             比例（%）                          比例（%）
基金管理人
固有资金
基金管理人
高级管理人                    -          -                   -          -               -
员
基金经理等
                         -          -                   -          -               -
人员
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                                             招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
              基金管理人
                                       -           -               -       -          -
              股东
              其他                       -           -               -       -          -
              合计           10,000,000.00        7.70   10,000,000.00   7.70           -
                             §9 影响投资者决策的其他重要信息
      报告期内持有基金份额变化情况                                                       报告期末持有基金情况
              持有基金
              份额比例
投资者
      序       达到或者
类别                        期初份额               申购份额             赎回份额         持有份额                份额占比
      号       超过 20%
              的时间区
              间
机构        1                  10,000,000.00                -            -       10,000,000.00    7.70%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈
波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持
有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
       注：1、报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位；
              份额，赎回份额包含赎回、转换转出或者卖出等业务减少的份额。
              件；
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                         招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
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