安信深圳科技LOF: 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2024年中期报告

                              安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
安信中证深圳科技创新主题指数型证券投
       资基金(LOF)
   基金管理人：安信基金管理有限责任公司
   基金托管人：中国农业银行股份有限公司
   送出日期：2024 年 8 月 29 日
                                      安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                             第 1 页
                                                     安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
                                       第 2 页
                                                   安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
                                     第 3 页
                                         安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
                              §2 基金简介
基金名称       安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
基金简称       安信深圳科技指数(LOF)
场内简称       安信深圳科技 LOF
基金主代码      167506
基金运作方式     上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日    2019 年 12 月 6 日
基金管理人      安信基金管理有限责任公司
基金托管人      中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份    110,049,869.52 份
额总额
基金合同存续期    不定期
基金份额上市的    深圳证券交易所
证券交易所
上市日期       2020 年 1 月 6 日
下属分级基金的基
                安信深圳科技指数(LOF)A             安信深圳科技指数(LOF)C
金简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
投资目标       本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证深圳科技创新主题指数。在正常市
           场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝
           对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略       本基金采用完全复制法进行投资，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，
           按照成份股在中证深圳科技创新主题指数中的组成及其基准权重构建股票投
           资组合，以拟合跟踪标的指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的
           变动而进行相应调整。
           在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成
           及权重发生变化时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
           能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有
           效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金
           的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准     中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征     本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
           金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与
           标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。本基金通过港股通
           投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
           以及交易规则等差异带来的特有风险。
                                 第 4 页
                                                安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
             根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金
             其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基
             金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
       项目                 基金管理人                              基金托管人
名称               安信基金管理有限责任公司                       中国农业银行股份有限公司
        姓名       孙晓奇                                任航
信息披露
        联系电话     0755-82509999                      010-66060069
 负责人
        电子邮箱     service@essencefund.com            tgxxpl@abchina.com
客户服务电话           4008-088-088                       95599
传真               0755-82799292                      010-68121816
注册地址             深圳市福田区福田街道福安社区                     北京市东城区建国门内大街 69
                 福华一路 119 号安信金融大厦 29                号
                 楼
办公地址             深圳市福田区福田街道福安社区                     北京市西城区复兴门内大街 28
                 福华一路 119 号安信金融大厦                   号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码             518026                             100031
法定代表人            刘入领                                谷澍
本基金选定的信息披露报纸名称                   中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
                                 www.essencefund.com
址
基金中期报告备置地点                       基金管理人及基金托管人住所
       项目                       名称                            办公地址
注册登记机构           中国证券登记结算有限责任公司                      北京市西城区太平桥大街 17 号
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                             金额单位：人民币元
                           报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
                     安信深圳科技指数(LOF)A                    安信深圳科技指数(LOF)C
本期已实现收益                              -144,420.89                     -89,967.40
本期利润                               -6,852,140.20                   -2,631,387.52
加权平均基金份额本期利润                             -0.0853                         -0.0847
本期加权平均净值利润率                                -9.56%                        -9.60%
                                 第 5 页
                                                 安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
本期基金份额净值增长率                                 -8.73%                    -8.84%
期末可供分配利润                             -9,547,065.26             -4,033,455.42
期末可供分配基金份额利润                               -0.1206                   -0.1306
期末基金资产净值                             69,620,723.90             26,848,624.94
期末基金份额净值                                    0.8794                    0.8694
基金份额累计净值增长率                                -12.06%                   -13.06%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
低数。
                          安信深圳科技指数(LOF)A
                份额净       份额净值                  业绩比较基准
                                   业绩比较基
      阶段        值增长       增长率标                  收益率标准差       ①－③     ②－④
                                   准收益率③
                 率①        准差②                     ④
  过去一个月         -2.88%     1.34%       -3.28%        1.36%   0.40%   -0.02%
  过去三个月         -1.01%     1.41%       -1.90%        1.43%   0.89%   -0.02%
  过去六个月         -8.73%     1.68%       -9.44%        1.70%   0.71%   -0.02%
   过去一年         -20.24%    1.41%      -21.13%        1.42%   0.89%   -0.01%
   过去三年         -42.04%    1.42%      -44.70%        1.44%   2.66%   -0.02%
 自基金合同生效起
                -12.06%    1.56%      -15.98%        1.57%   3.92%   -0.01%
      至今
                          安信深圳科技指数(LOF)C
                份额净       份额净值                  业绩比较基准
                                   业绩比较基
      阶段        值增长       增长率标                  收益率标准差       ①－③     ②－④
                                   准收益率③
                 率①        准差②                     ④
                                   第 6 页
                                          安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
  过去一个月    -2.90%    1.34%       -3.28%       1.36%   0.38%   -0.02%
  过去三个月    -1.07%    1.41%       -1.90%       1.43%   0.83%   -0.02%
  过去六个月    -8.84%    1.68%       -9.44%       1.70%   0.60%   -0.02%
  过去一年     -20.44%   1.41%      -21.13%       1.42%   0.69%   -0.01%
  过去三年     -42.47%   1.42%      -44.70%       1.44%   2.23%   -0.02%
自基金合同生效起
           -13.06%   1.55%      -15.98%       1.57%   2.92%   -0.02%
   至今
注：根据《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定，本基金的业
绩比较基准为：中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。中证深
圳科技创新主题指数围绕深圳科技创新主题，从成长、估值、质量以及研发四个维度选取一定数
量的股票作为指数样本股，采用自由流通市值加权，以反映深圳科技创新主题上市公司的整体表
现。由于本基金投资标的指数为中证深圳科技创新主题指数，且每个交易日日终在扣除股指期货
合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为中证深圳科技创新主题指数收益率×95％
＋商业银行活期存款利率（税后）×5％。
   收益率变动的比较
                             第 7 页
                                   安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
注：1、本基金合同生效日为 2019 年 12 月 6 日。
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
                      §4 管理人报告
  安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，国投
证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
  截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 92 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级
债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医
药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路
主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配
置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股
                           第 8 页
                             安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券
投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、
安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝货币
市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型
证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混
合型证券投资基金）、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔
法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活
配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型
证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资
基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信聚利增
强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配
置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合
型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数
型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发
起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开放债
券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安
信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型
基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型
证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期
混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券
投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投
资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投
资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投
资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18 个月持有期混合型
证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、
安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安
信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安
信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗
一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合
型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基
                     第 9 页
                                          安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享
三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持
有期混合型证券投资基金、安信睿见优选混合型证券投资基金、安信永泽一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、安信数字经济股票型证券投资基金、安信稳健增益 6 个月持有期混合型证券
投资基金、安信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、安信红利精选混合型证券投资
基金、安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金、安信长鑫增强债券型证券投资基金、安信青享纯
债债券型证券投资基金、安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、安信 30
天滚动持有债券型证券投资基金、安信 60 天滚动持有债券型证券投资基金。
            任本基金的基金经理
              （助理）期限          证券从
姓名    职务                                          说明
                              业年限
            任职日期       离任日期
                                       施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券
                                       资产管理有限公司量化投资部研究员，安
                                       信基金管理有限责任公司量化投资部研究
                                       助理、基金经理助理、投资经理，现任安
                                       信基金管理有限责任公司量化投资部基金
施荣   本基金的   2020 年 1
                        -     11 年     经理。现任安信中证一带一路主题指数型
盛    基金经理    月 13 日
                                       证券投资基金（原安信中证一带一路主题
                                       指数分级证券投资基金）  、安信中证深圳科
                                       技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、
                                       安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投
                                       资基金的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
员范围的相关规定。
  本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                 《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持
                              第 10 页
                               安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
  报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
面临诸多压力。对美联储年内降息的预期也有所起伏。在国内方面，中国经济运行整体呈现向好
态势，但仍面临着有效需求不足、社会预期偏弱等挑战，且外部环境更为复杂严峻。在经济运行
中，地产、基建等方面表现较弱，但供给端的修复略超预期。在政策方面，货币政策保持相对宽
松，财政政策也有望进一步加大力度，以推动经济的实质性提升和改善。然而，要实现经济的持
续稳定增长，还需要政策的持续发力和各方面的共同努力。
  本基金跟踪的标的指数是中证深圳科技创新主题指数，该指数是基于科技部、财政部、税务
总局联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》界定的国家重点支持的高新技术领域：电子信息、
新材料、先进制造与自动化、新能源与节能、资源与环境、高技术服务、航空航天等，并且立足
于对标硅谷的高科技城市、中国科技创新的龙头城市深圳，选择深圳本地科技类上市公司（沪港
深三地上市）中，以研发投入为核心指标，与估值、成长、质量等指标相结合形成科技股指标体
系，筛选出研发驱动型的优秀深圳科技公司。
  本基金秉承指数基金的投资策略，严格遵守风险和合规等管理流程，确保本基金的安全运作。
在应对申购、赎回和成分股调整的基础上，跟踪指数的收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范
围内。
  截至本报告期末安信深圳科技指数(LOF)A 基金份额净值为 0.8794 元，本报告期基金份额净
                      第 11 页
                                  安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
值增长率为-8.73%；安信深圳科技指数(LOF)C 基金份额净值为 0.8694 元，本报告期基金份额净
值增长率为-8.84%；同期业绩比较基准收益率为-9.44%。
     展望 2024 年下半年，从经济层面看，我国经济有望保持稳健增长态势。可能会有一系列针对
性的政策措施出台，以促进经济的进一步发展，同时为应对挑战，货币政策或将保持适度宽松，
预计 2024 年下半年证券市场将呈现出较为积极的走势。美联储政策对资产价格的影响或将减弱，
但是美国大选对于下一阶段中美关系，特别是在经贸、军事安全等领域将产生深远影响。
     本基金跟踪的标的指数是中证深圳科技创新主题指数，该指数主要是在电子信息、新材料、
先进制造与自动化、新能源与节能、资源与环境、高技术服务、航空航天等高新技术领域内选股。
随着国家积极的财政和货币政策，特别是二十大强调要促使中国走自主创新的道路，加快产业升
级，在深化自主可控等领域或将会出现较大的投资价值。
     本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
     本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和
运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经
验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大
事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；
运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；
风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定
期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员
会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观
性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
     截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
                        第 12 页
                                         安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
     根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
     无。
                         §5 托管人报告
     在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—安信基金管理有限责任公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。
     本托管人认为,    安信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
     本托管人认为，安信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
                §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                     单位：人民币元
          资 产           附注号            本期末          上年度末
                              第 13 页
                                       安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
资 产：
货币资金          6.4.7.1              1,141,672.38         1,205,539.68
结算备付金                                  3,170.21            72,120.01
存出保证金                                  7,224.10            14,668.50
交易性金融资产       6.4.7.2             95,838,894.49       107,251,432.68
其中：股票投资                           90,771,858.19       101,727,147.40
   基金投资                                       -                      -
   债券投资                            5,067,036.30         5,524,285.28
   资产支持证券投资                                   -                      -
   贵金属投资                                      -                      -
   其他投资                                       -                      -
衍生金融资产        6.4.7.3                         -                      -
买入返售金融资产      6.4.7.4                         -                      -
应收清算款                               231,263.76                       -
应收股利                                  82,852.00                      -
应收申购款                                 35,566.17            84,468.82
递延所得税资产                                       -                      -
其他资产          6.4.7.5                         -                      -
资产总计                              97,340,643.11       108,628,229.69
                                 本期末                   上年度末
   负债和净资产     附注号
负 债：
短期借款                                          -                      -
交易性金融负债                                       -                      -
衍生金融负债        6.4.7.3                         -                      -
卖出回购金融资产款                           250,000.00            300,102.49
应付清算款                               213,164.83             31,160.23
应付赎回款                               171,762.50            379,053.99
应付管理人报酬                               40,544.86            44,964.77
应付托管费                                  8,108.98             8,992.96
应付销售服务费                                5,615.00             6,279.19
应付投资顾问费                                       -                      -
应交税费                                          -                 0.20
应付利润                                          -                      -
递延所得税负债                                       -                      -
其他负债          6.4.7.6               182,098.10            230,784.98
负债合计                                871,294.27          1,001,338.81
净资产：
实收基金          6.4.7.7            110,049,869.52       112,019,007.13
未分配利润         6.4.7.8            -13,580,520.68        -4,392,116.25
净资产合计                             96,469,348.84       107,626,890.88
负债和净资产总计                          97,340,643.11       108,628,229.69
                        第 14 页
                                                  安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 110,049,869.52 份，其中安信深圳科技指数
(LOF)A 基金份额总额 79,167,789.16 份，基金份额净值 0.8794 元；安信深圳科技指数(LOF)C 基
金份额总额 30,882,080.36 份，基金份额净值 0.8694 元。
会计主体：安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                   单位：人民币元
                                          本期                    上年度可比期间
      项 目            附注号         2024 年 1 月 1 日至 2024      2023 年 1 月 1 日至 2023 年
                                      年 6 月 30 日                  6 月 30 日
一、营业总收入                                    -8,975,049.41            10,562,185.83
其中：存款利息收入            6.4.7.9                    5,737.04                11,736.27
     债券利息收入                                            -                        -
   资产支持证券利
                                                       -                        -
息收入
   买入返售金融资
                                                       -                        -
产收入
     其他利息收入                                            -                        -
填列）
其中：股票投资收益            6.4.7.10                -561,441.97           -10,074,459.84
     基金投资收益                                            -                        -
     债券投资收益          6.4.7.11                  68,637.45               101,601.54
   资产支持证券投
资收益
     贵金属投资收益         6.4.7.13                          -                        -
     衍生工具收益          6.4.7.14                          -                        -
     股利收益            6.4.7.15                 759,147.45             1,033,149.07
   以摊余成本计量
的金融资产终止确认产                                             -                        -
生的收益
     其他投资收益                                            -                        -
失以“-”号填列）
                                                       -                        -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出                                     508,478.31               708,779.52
                                  第 15 页
                                                      安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
其中：卖出回购金融资产
支出
三、利润总额（亏损总
                                             -9,483,527.72             9,853,406.31
额以“-”号填列）
减：所得税费用                                                   -                       -
四、净利润（净亏损以
                                             -9,483,527.72             9,853,406.31
“-”号填列）
五、其他综合收益的税
                                                          -                       -
后净额
六、综合收益总额                                     -9,483,527.72             9,853,406.31
会计主体：安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                     单位：人民币元
                                              本期
     项目                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                实收基金             其他综合收益              未分配利润            净资产合计
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”      -1,969,137.61                  -      -9,188,404.43   -11,157,542.04
号填列）
（一）、综合收益
                           -                  -      -9,483,527.72    -9,483,527.72
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数         -1,969,137.61                  -         295,123.29    -1,674,014.32
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
              -11,103,618.36                  -       1,350,627.37    -9,752,990.99
回款
                                    第 16 页
                                                    安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                             -                -               -                 -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
资产
                                          上年度可比期间
     项目                          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
                  实收基金            其他综合收益           未分配利润            净资产合计
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”        -6,416,054.28                -   11,310,821.60      4,894,767.32
号填列）
（一）、综合收益
                             -                -    9,853,406.31      9,853,406.31
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数           -6,416,054.28                -    1,457,415.29     -4,958,638.99
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
                -50,351,199.08                -   -2,497,912.42    -52,849,111.50
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                             -                -               -                 -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
          刘入领                         廖维坤                          苗杨
     基金管理人负责人                    主管会计工作负责人                    会计机构负责人
                                     第 17 页
                                     安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
  安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）
                           （以下简称“本基金”）经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019 年 9 月 20 日下发的证监许可[2019]1739 号文“关
于准予安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）注册的批复”的核准，由安信基金
管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证深圳科技创新主题指数
型证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基
金募集期间为 2019 年 11 月 11 日至 2019 年 12 月 2 日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具安永华明(2019)验字第 60962175_H08 号验资报告。经向中国证监会备案，
《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2019 年 12 月 6 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 819,538,968.48 份，其中认购资金利息折合 237,325.24
份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
  根据《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》及《安信中证深圳
科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费
收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不
从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/
申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。两类基金份额单独设
置基金代码，并分别计算基金份额净值。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基
金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证深圳
科技创新主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也
可投资于国内依法发行上市的其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包括中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券、债券回购、股指期
货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本
基金投资于股票资产的比例占基金资产的比例不低于 90%，其中，投资标的指数成份股及其备选
成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其
                           第 18 页
                                      安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  本基金的业绩比较基准为：中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%。
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企
业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督
管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、
  《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资
基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关
规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止的经营成果和净资产变动情况。
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
  （1）印花税
  证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印
花税实施减半征收。
  （2）增值税及附加
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
                           第 19 页
                               安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固
定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
  增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
  （3）企业所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  （4）个人所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
                      第 20 页
                                               安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
     根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
     根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
     根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
     （5）境外投资
     本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财
税 [2014]81 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税
[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外
相关税务法规的规定和实务操作执行。
                                                                单位：人民币元
                                                   本期末
             项目
活期存款                                                             1,141,672.38
等于：本金                                                            1,141,378.13
  加：应计利息                                                              294.25
  减：坏账准备                                                                   -
定期存款                                                                       -
等于：本金                                                                      -
  加：应计利息                                                                   -
  减：坏账准备                                                                   -
其中：存款期限 1 个月以内                                                             -
                                 第 21 页
                                                 安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
 存款期限 1-3 个月                                                                  -
 存款期限 3 个月以上                                                                  -
其他存款                                                                          -
等于：本金                                                                         -
 加：应计利息                                                                       -
 减：坏账准备                                                                       -
            合计                                                     1,141,672.38
                                                                 单位：人民币元
                                           本期末
      项目                              2024 年 6 月 30 日
                    成本              应计利息           公允价值          公允价值变动
股票               105,533,486.02              -   90,771,858.19   -14,761,627.83
贵金属投资-金交所                     -              -               -                -
黄金合约
      交易所市场        5,001,540.76      59,706.30    5,067,036.30         5,789.24
债券    银行间市场                   -              -               -                -
      合计           5,001,540.76      59,706.30    5,067,036.30         5,789.24
资产支持证券                        -              -               -                -
基金                            -              -               -                -
其他                            -              -               -                -
      合计         110,535,026.78      59,706.30   95,838,894.49   -14,755,838.59
     本基金于本期末无衍生金融资产/负债。
     本基金于本期末无买入返售金融资产。
     本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
     本基金于本期末无其他资产。
                                                                 单位：人民币元
                                                  本期末
           项目
应付券商交易单元保证金                                                                   -
                                  第 22 页
                                           安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
应付赎回费                                                               26.14
应付证券出借违约金                                                               -
应付交易费用                                                          57,481.08
其中：交易所市场                                                        57,481.08
   银行间市场                                                                -
应付利息                                                                    -
应付信息披露费                                                         59,672.34
应付指数使用费                                                         50,000.00
应付审计费                                                           14,918.54
           合计                                                  182,098.10
                                                       金额单位：人民币元
                   安信深圳科技指数(LOF)A
                                        本期
       项目                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                     基金份额（份）                           账面金额
上年度末                            80,957,876.56               80,957,876.56
本期申购                             4,590,837.70                4,590,837.70
本期赎回（以“-”号填列）                   -6,380,925.10               -6,380,925.10
本期末                             79,167,789.16               79,167,789.16
                   安信深圳科技指数(LOF)C
                                        本期
       项目                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                     基金份额（份）                           账面金额
上年度末                            31,061,130.57               31,061,130.57
本期申购                             4,543,643.05                4,543,643.05
本期赎回（以“-”号填列）                   -4,722,693.26               -4,722,693.26
本期末                             30,882,080.36               30,882,080.36
注：申购含红利再投、转换入份额（如适用）；赎回含转换出份额（如适用）
                                 。
                                                         单位：人民币元
                   安信深圳科技指数(LOF)A
      项目        已实现部分                未实现部分             未分配利润合计
上年度末            27,325,770.60         -30,280,626.35        -2,954,855.75
本期期初            27,325,770.60         -30,280,626.35        -2,954,855.75
本期利润              -144,420.89          -6,707,719.31        -6,852,140.20
本期基金份额交易产
                  -596,793.69             856,724.38           259,930.69
生的变动数
其中：基金申购款         1,532,843.26          -2,027,182.50          -494,339.24
   基金赎回款        -2,129,636.95           2,883,906.88           754,269.93
本期已分配利润                     -                      -                    -
                           第 23 页
                                                安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
本期末                  26,584,556.02         -36,131,621.28        -9,547,065.26
                        安信深圳科技指数(LOF)C
      项目             已实现部分                未实现部分              未分配利润合计
上年度末                 10,135,817.24         -11,573,077.74        -1,437,260.50
本期期初                 10,135,817.24         -11,573,077.74        -1,437,260.50
本期利润                    -89,967.40          -2,541,420.12        -2,631,387.52
本期基金份额交易产
                        -55,150.84              90,343.44            35,192.60
生的变动数
其中：基金申购款              1,465,745.86          -2,026,910.70          -561,164.84
     基金赎回款           -1,520,896.70           2,117,254.14           596,357.44
本期已分配利润                          -                      -                      -
本期末                   9,990,699.00         -14,024,154.42        -4,033,455.42
                                                                单位：人民币元
                                               本期
       项目
活期存款利息收入                                                              4,915.92
定期存款利息收入                                                                       -
其他存款利息收入                                                                       -
结算备付金利息收入                                                               751.95
其他                                                                         69.17
合计                                                                    5,737.04
                                                                单位：人民币元
                                                       本期
           项目
卖出股票成交总额                                                         53,538,638.59
减：卖出股票成本总额                                                       53,983,518.80
减：交易费用                                                              116,561.76
买卖股票差价收入                                                           -561,441.97
                                                               单位：人民币元
                                                         本期
                项目
债券投资收益——利息收入                                                         47,841.80
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑
付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                                 -
债券投资收益——申购差价收入                                                                 -
                                第 24 页
                                   安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
                合计                                      68,637.45
                                                  单位：人民币元
                                             本期
                 项目
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额                                 4,156,337.09
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额                               4,071,399.90
减：应计利息总额                                                64,137.77
减：交易费用                                                       3.77
买卖债券差价收入                                                20,795.65
  本基金于本期无资产支持证券投资收益。
  本基金于本期无贵金属投资收益。
  本基金于本期无衍生工具收益。
                                                  单位：人民币元
                                        本期
           项目
股票投资产生的股利收益                                            759,147.45
其中：证券出借权益补偿收入                                                   -
基金投资产生的股利收益                                                     -
           合计                                          759,147.45
                                                  单位：人民币元
                                       本期
         项目名称
   股票投资                                             -9,245,517.85
   债券投资                                                 -3,621.58
   资产支持证券投资                                                     -
   基金投资                                                         -
   贵金属投资                                                        -
   其他                                                           -
   权证投资                                                         -
                      第 25 页
                                   安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
         合计                                         -9,249,139.43
                                                  单位：人民币元
                                           本期
              项目
基金赎回费收入                                                  2,010.05
              合计                                         2,010.05
  本基金于本期无信用减值损失。
                                                   单位：人民币元
                                           本期
              项目
审计费用                                                    14,918.54
信息披露费                                                   59,672.34
证券出借违约金                                                         -
银行汇划费用                                                   2,885.04
指数使用费                                                  100,000.00
证券组合费                                                     191.90
              合计                                       177,667.82
  截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分
部报告。
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
  截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
  本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
                    第 26 页
                                                     安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
             关联方名称                                   与本基金的关系
    安信 基金管理 有限责任 公司(“安信 基              基金管理人、基金销售机构
    金”)
    中国农业银行股份有限公司(“中国农业                 基金托管人、基金销售机构
    银行”)
    国投证券股份有限公司(“国投证券”)                 基金管理人的股东、基金销售机构
    五矿资本控股有限公司                         基金管理人的股东
    中广核财务有限责任公司                        基金管理人的股东
    佛山市顺德区新碧贸易有限公司                     基金管理人的股东
    安信乾盛财富管理（深圳）有限公司                   基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                                                                    金额单位：人民币元
                            本期
                                                          上年度可比期间
                             日
     关联方名称
                                       占当期股票                         占当期股票
                  成交金额                成交总额的比          成交金额          成交总额的比例
                                        例（%）                          （%）
国投证券                             -              -   38,752,154.05        21.98
     本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
                                                                    金额单位：人民币元
                                              本期
    关联方名称
                  当期                 占当期佣金总量        期末应付佣金余         占期末应付佣金
                  佣金                  的比例（%）           额            总额的比例（%）
-                            -                  -               -           -
                                           上年度可比期间
    关联方名称
                  当期                 占当期佣金总量        期末应付佣金余         占期末应付佣金
                  佣金                  的比例（%）           额            总额的比例（%）
国投证券                 27,951.95              21.98               -           -
注：上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方协商约定，并
                                       第 27 页
                                            安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
扣除由交易所或登记结算公司收取的相关费用后的净额列示。
                                                              单位：人民币元
                                  本期                      上年度可比期间
         项目             2024 年 1 月 1 日至 2024 年       2023 年 1 月 1 日至 2023 年
当期发生的基金应支付的管理费                         245,763.43                 373,378.84
其中：应支付销售机构的客户维护费                        94,272.75                 117,746.57
应支付基金管理人的净管理费                          151,490.68                 255,632.27
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费
率计提。计算方法如下：
  H=E×0.50%/当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
                                                              单位：人民币元
                               本期                        上年度可比期间
        项目           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6       2023 年 1 月 1 日至 2023 年
                              月 30 日                       6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费                         49,152.69                 74,675.77
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费
率计提。计算方法如下：
  H=E×0.10%/当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
                                                             单位：人民币元
                                           本期
获得销售服务费的各关联
                              当期发生的基金应支付的销售服务费
方名称
                   安信深圳科技指数            安信深圳科技指数
                                                                 合计
                     (LOF)A                (LOF)C
                              第 28 页
                                          安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
安信基金                              -          1,503.84          1,503.84
国投证券                              -          2,174.45          2,174.45
中国农业银行                            -          2,049.91          2,049.91
合计                                -          5,728.20          5,728.20
                                      上年度可比期间
获得销售服务费的各关联
                             当期发生的基金应支付的销售服务费
        方名称
                      安信深圳科技指数        安信深圳科技指数
                                                              合计
                         (LOF)A          (LOF)C
安信基金                              -         33,865.64         33,865.64
国投证券                              -          2,871.27          2,871.27
中国农业银行                            -          2,363.58          2,363.58
合计                                -         39,100.49         39,100.49
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份
额销售服务费年费率为 0.25%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.25%年费率计提。
计算方法如下：
     H=E×0.25%/当年天数
     H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
     E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
     本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
         情况
     本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务的情况。
         的情况
     本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
                             第 29 页
                                                   安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
   本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
   本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
                                                                     单位：人民币元
                            本期
                                                        上年度可比期间
  关联方名称                                           2023年1月1日至2023年6月30日
                             日
                  期末余额         当期利息收入              期末余额              当期利息收入
中国农业银行          1,141,672.38        4,915.92       1,183,478.84            9,952.55
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。
   本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
   本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
   本基金于本期未进行利润分配。
                                                                   金额单位：人民币元
         证                                       数量
             成功           流通             期末
 证券      券         受限            认购              （单      期末        期末估值
             认购           受限             估值                                    备注
 代码      名          期            价格              位：     成本总额        总额
              日           类型             单价
         称                                       股）
         腾
         达              新股
         科              锁定
         技
         雪   2024
                        新股
                        锁定
         电    4日
                                    第 30 页
                                                安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
         气
         广
         合              新股
         科              锁定
         技
         汇
         成              新股
         真              锁定
         空
         华
         阳              新股
         智              锁定
         能
         星
         宸              新股
         科              锁定
         技
         宏
         鑫              新股
         科              锁定
         技
         中
         仑              新股
         新              锁定
         材
         达   2023
         利   年 12      新股
         凯   月 22      锁定
         普    日
         中
         瑞              新股
         股              锁定
         份
         美
         新              新股
         科              锁定
         技
         诺
         瓦              新股
         星              锁定
         云
         肯   2024
                        新股
                        锁定
         股   20 日
                                第 31 页
                                   安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
     份
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票
的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
  本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
  截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
  截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 250,000.00 元，于 2024 年 7 月 5 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
  本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
  本基金管理人坚持“风险管理创造价值”
                   、“风险管理人人有责”、
                              “合规风险零容忍”的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公
司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理
人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负
责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
  本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风
险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
                         第 32 页
                                               安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
      本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
      在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
      本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
      本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
      截至 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2023
年 12 月 31 日：0.07%）。
                                                            单位：人民币元
                             本期末                         上年度末
           短期信用评级
 A-1                                           -                         -
 A-1 以下                                        -                         -
 未评级                             4,457,270.85                 5,344,891.79
 合计                              4,457,270.85                 5,344,891.79
注：1.       债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
券。
                                                           单位：人民币元
                             本期末                        上年度末
           长期信用评级
AAA                                       -                              -
AAA 以下                                    -                      78,904.67
未评级                               609,765.45                    100,488.82
合计                                609,765.45                    179,393.49
注：1.       债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
                             第 33 页
                                  安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
券。
     流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金
类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的
价格变现。
     本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，
对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个
工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申
购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现
能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，
约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障
基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
     本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中
列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债
券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产
负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额
净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，
本基金未发生重大流动性风险事件。
     市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
                         第 34 页
                                                      安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
   利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。货
币资金、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
                                                                         单位：人民币元
      本期末
      资产
货币资金               1,141,672.38           -           -              -      1,141,672.38
结算备付金                 3,170.21            -           -              -          3,170.21
存出保证金                 7,224.10            -           -              -          7,224.10
交易性金融资产            5,067,036.30           -           - 90,771,858.19      95,838,894.49
应收股利                         -            -           -      82,852.00         82,852.00
应收申购款                        -            -           -      35,566.17         35,566.17
应收清算款                        -            -           -     231,263.76        231,263.76
    资产总计           6,219,102.99           -           - 91,121,540.12      97,340,643.11
      负债
应付赎回款                        -            -           -     171,762.50        171,762.50
应付管理人报酬                      -            -           -      40,544.86         40,544.86
应付托管费                        -            -           -       8,108.98          8,108.98
应付清算款                        -            -           -     213,164.83        213,164.83
卖出回购金融资产款           250,000.00            -           -              -        250,000.00
应付销售服务费                      -            -           -       5,615.00          5,615.00
其他负债                         -            -           -     182,098.10        182,098.10
    负债总计            250,000.00            -           -     621,294.27        871,294.27
 利率敏感度缺口           5,969,102.99           -           - 90,500,245.85      96,469,348.84
    上年度末
      资产
货币资金               1,205,539.68           -           -              -      1,205,539.68
结算备付金                72,120.01            -           -              -         72,120.01
存出保证金                14,668.50            -           -              -         14,668.50
交易性金融资产            5,445,380.61           -    78,904.67101,727,147.40    107,251,432.68
应收申购款                        -            -           -      84,468.82         84,468.82
    资产总计           6,737,708.80           -    78,904.67101,811,616.22    108,628,229.69
      负债
应付赎回款                        -            -           -     379,053.99        379,053.99
                                     第 35 页
                                                       安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
应付管理人报酬                   -                -           -       44,964.77           44,964.77
应付托管费                     -                -           -          8,992.96          8,992.96
应付清算款                     -                -           -       31,160.23           31,160.23
卖出回购金融资产款         300,102.49               -           -                 -        300,102.49
应付销售服务费                   -                -           -          6,279.19          6,279.19
应交税费                      -                -           -             0.20               0.20
其他负债                      -                -           -      230,784.98          230,784.98
     负债总计         300,102.49               -           -      701,236.32       1,001,338.81
 利率敏感度缺口       6,437,606.31                -    78,904.67101,110,379.90       107,626,890.88
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
假设     除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                               对资产负债表日基金资产净值的
                                               影响金额（单位：人民币元）
          相关风险变量的变动                                               上年度末 （2023 年 12 月
                                本期末 （2024 年 6 月 30 日）
分析                                                                31 日 ）
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。基金管理人每日对
本基金的外汇头寸进行监控。
                                                                             单位：人民币元
                                            本期末
     项目      美元
                          港币                    其他币种
            折合人民                                                             合计
                        折合人民币元                 折合人民币元
             币元
以外币计价的
资产
应收股利              -            82,852.00                      -                82,852.00
资产合计              -            82,852.00                      -                82,852.00
以外币计价的
负债
                                     第 36 页
                                            安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
负债合计          -                -                   -                       -
资产负债表外
汇风险敞口净        -       82,852.00                    -               82,852.00
额
                                    上年度末
  项目       美元
                      港币               其他币种
          折合人民                                                  合计
                    折合人民币元            折合人民币元
           币元
以外币计价的
资产
交易性金融资
              -     5,389,743.45                   -            5,389,743.45
产
资产合计          -     5,389,743.45                   -            5,389,743.45
以外币计价的
负债
负债合计          -                -                   -                       -
资产负债表外
汇风险敞口净        -     5,389,743.45                   -            5,389,743.45
额
假设   除市场汇率以外的其他市场变量保持不变
                                      对资产负债表日基金资产净值的
                                       影响金额（单位：人民币元）
       相关风险变量的变动          本期末 （2024 年 6 月 30           上年度末 （2023 年 12 月
分析                        日）                           31 日 ）
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例占基金资产
的比例不低于 90%，其中，投资于中证深圳科技创新主题指数成份股及其备选成份股的比例不低
于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证
                             第 37 页
                                                   安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评
估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
                                                               金额单位：人民币元
                          本期末                                上年度末
     项目
                               占基金资产净值                              占基金资产净值
                公允价值                                   公允价值
                                比例（%）                                比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
                           -                  -                 -               -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投                     -                  -                 -               -
资
衍生金融资产
                           -                  -                 -               -
－权证投资
其他                         -                  -                 -               -
合计             90,771,858.19              94.09    101,727,147.40           94.52
假设    除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
                                         对资产负债表日基金资产净值的
       相关风险变量的变动                          影响金额（单位：人民币元）
                          本期末（2024 年 6 月 30 日） 上年度末（2023 年 12 月 31 日 ）
分析
     公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可
观察输入值。
                                  第 38 页
                                       安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
                                                      单位：人民币元
                          本期末                       上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                        90,683,654.29             101,668,899.98
第二层次                         5,067,036.30               5,524,285.28
第三层次                            88,203.90                  58,247.42
         合计                 95,838,894.49             107,251,432.68
     本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
     对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
     本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
     本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
     截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。
                   §7 投资组合报告
                                                  金额单位：人民币元
序号            项目                 金额             占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                     90,771,858.19                 93.25
                       第 39 页
                                        安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
     其中：债券                         5,067,036.30               5.21
      资产支持证券                                    -                -
     其中：买断式回购的买入返售金融资产                          -                -
代码            行业类别         公允价值（元）                  占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                               -                      -
 B   采矿业                                    -                      -
 C   制造业                        79,797,611.88                82.72
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                       -                      -
 E   建筑业                                    -                      -
 F   批发和零售业                                 -                      -
 G   交通运输、仓储和邮政业                            -                      -
 H   住宿和餐饮业                                 -                      -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业            10,886,042.41                11.28
 J   金融业                                    -                      -
 K   房地产业                                   -                      -
 L   租赁和商务服务业                               -                      -
 M   科学研究和技术服务业                             -                      -
 N   水利、环境和公共设施管理业                          -                      -
 O   居民服务、修理和其他服务业                          -                      -
 P   教育                                     -                      -
 Q   卫生和社会工作                                -                      -
 R   文化、体育和娱乐业                              -                      -
 S   综合                                     -                      -
               合计               90,683,654.29                94.00
代码            行业类别         公允价值（元）                  占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                              -                       -
 B   采矿业                                   -                       -
 C   制造业                           88,203.90                  0.09
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                      -                       -
 E   建筑业                                   -                       -
 F   批发和零售业                                -                       -
                       第 40 页
                                          安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
  G     交通运输、仓储和邮政业                           -                 -
  H     住宿和餐饮业                                -                 -
  I     信息传输、软件和信息技术服务业                       -                 -
  J     金融业                                   -                 -
  K     房地产业                                  -                 -
  L     租赁和商务服务业                              -                 -
  M     科学研究和技术服务业                            -                 -
  N     水利、环境和公共设施管理业                         -                 -
  O     居民服务、修理和其他服务业                         -                 -
  P     教育                                    -                 -
  Q     卫生和社会工作                               -                 -
  R     文化、体育和娱乐业                             -                 -
  S     综合                                    -                 -
                  合计                  88,203.90              0.09
      本基金本报告期末未持有港股通股票。
                                                      金额单位：人民币元
序号      股票代码     股票名称   数量（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                            第 41 页
                                          安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
                                                      金额单位：人民币元
序号      股票代码     股票名称   数量（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                            第 42 页
                                             安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
                                                      金额单位：人民币元
       股票代
序号              股票名称    本期累计买入金额               占期初基金资产净值比例(%)
        码
注：本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
                                                      金额单位：人民币元
       股票代
序号              股票名称    本期累计卖出金额               占期初基金资产净值比例(%)
        码
                          第 43 页
                                      安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
                                                  单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额                                       52,273,747.44
卖出股票收入（成交）总额                                       53,538,638.59
注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                                金额单位：人民币元
序号             债券品种            公允价值           占基金资产净值比例（%）
      其中：政策性金融债                          -                     -
                                                金额单位：人民币元
                      第 44 页
                                              安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
序号       债券代码     债券名称       数量（张）       公允价值           占基金资产净值比例（%）
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，
本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股
指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达
到有效跟踪标的指数的目的。
     本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系，
对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监
控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。
     本基金本报告期未持有国债期货合约。
      报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
     报告期内本基金投资的前十名证券除中兴通讯（代码：000063 SZ）、科达利（代码：002850 SZ）
外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。
                                第 45 页
                                                  安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
区税务局第十一税务所责令改正。
术开发区消防救援大队罚款。
   以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
   本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
                                                                单位：人民币元
      序号                     名称                        金额
   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
   本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
                                                            金额单位：人民币元
                                  流通受限部分的公        占基金资产净        流通受限情况说
 序号          股票代码      股票名称
                                    允价值           值比例（%）           明
                                   第 46 页
                                                   安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                         §8 基金份额持有人信息
                                                                     份额单位：份
                                                     持有人结构
           持有人                     机构投资者                        个人投资者
                     户均持有的
份额级别        户数
                      基金份额                 占总份额比                           占总份额
           （户）                   持有份额                       持有份额
                                            例（%）                           比例（%）
安信深圳
科技指数         7,343   10,781.40     0.00            0.00    79,167,789.16    100.00
(LOF)A
安信深圳
科技指数         4,224    7,311.10     0.00            0.00    30,882,080.36    100.00
(LOF)C
 合计         11,251    9,781.34     0.00            0.00   110,049,869.52    100.00
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
                             安信深圳科技指数(LOF)A
     序号              持有人名称        持有份额（份）                 占上市总份额比例（%）
注：上述上市基金前十名持有人为场内持有人。
                                  第 47 页
                                             安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
   项目           份额级别             持有份额总数（份）             占基金总份额比例（%）
           安信深圳科技指数
基金管理人所有                                   522,563.84                0.66
           (LOF)A
从业人员持有本
           安信深圳科技指数
基金                                        149,794.25                0.49
           (LOF)C
                  合计                      672,358.09                0.61
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
     项目                 份额级别            持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 安信深圳科技指数(LOF)A                                          10~50
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式  安信深圳科技指数(LOF)C                                              0
基金
                         合计                                        10~50
本基金基金经理持有      安信深圳科技指数(LOF)A                                          0
本开放式基金         安信深圳科技指数(LOF)C                                          0
                         合计                                            0
                   §9 开放式基金份额变动
                                                               单位：份
          项目              安信深圳科技指数(LOF)A            安信深圳科技指数(LOF)C
基金合同生效日（2019 年 12 月 6
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                        80,957,876.56          31,061,130.57
本报告期基金总申购份额                          4,590,837.70           4,543,643.05
减：本报告期基金总赎回份额                        6,380,925.10           4,722,693.26
本报告期基金拆分变动份额                                    -                      -
本报告期期末基金份额总额                        79,167,789.16          30,882,080.36
                        §10 重大事件揭示
  本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
                               第 48 页
                                      安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
  一、基金管理人的重大人事变动
  本报告期内，经安信基金管理有限责任公司第五届董事会第二次会议审议通过，张翼飞先
生自 2024 年 3 月 26 日起卸任公司副总经理担任公司首席投资官（混合资产 CIO）。经安信基金
管理有限责任公司股东会 2024 年第三次会议、第五届董事会第三次会议审议通过，自 2024 年
  二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
  本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
  本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人托管业务的诉讼。
  本报告期内本基金投资策略未发生改变。
  本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
       措施 1                           内容
受到稽查或处罚等措施的主体      管理人、高级管理人员
受到稽查或处罚等措施的时间      2024 年 05 月 28 日
采取稽查或处罚等措施的机构      深圳证监局
受到的具体措施类型          责令改正、警示函
受到稽查或处罚等措施的原因      违反《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的规
                   定
管理人采取整改措施的情况（如     管理人已完成整改
提出整改意见）
其他                 无
   本报告期内基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
                          第 49 页
                                                   安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
                                                               金额单位：人民币元
                       股票交易                         应支付该券商的佣金
       交易
                              占当期股票成                           占当期佣金
券商名称   单元                                                                    备注
               成交金额           交总额的比例                佣金         总量的比例
       数量
                                (%)                              (%)
天风证券   2      93,408,453.23            88.51       68,744.90      87.94      -
招商证券   2       7,841,431.24             7.43        6,273.15          8.02   -
国盛证券   2       4,287,828.59             4.06        3,155.66          4.04   -
东吴证券   2                  -                -               -            -    -
东兴证券   2                  -                -               -            -    -
光大证券   2                  -                -               -            -    -
国投证券   3                  -                -               -            -    -
国信证券   2                  -                -               -            -    -
海通证券   2                  -                -               -            -    -
世纪证券   1                  -                -               -            -    -
兴业证券   2                  -                -               -            -    -
银河证券   2                  -                -               -            -    -
中金财富   2                  -                -               -            -    -
中信证券   2                  -                -               -            -    -
注：根据中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本基金管理人制定了租用
证券公司交易单元的选择标准和程序规定。基金管理人综合考虑券商的研究能力后，确定证券公
司的选择，并与被选择的证券公司签订协议。
                                                               金额单位：人民币元
             债券交易                       债券回购交易                   权证交易
                      占当期债                         占当期债                 占当期权
券商名称                  券成交总                         券回购成                 证成交总
        成交金额                        成交金额                       成交金额
                      额的比例                         交总额的                 额的比例
                       (%)                         比例(%)                 (%)
天风证券   3,507,740.00      64.93    13,500,000.00       84.59       -              -
招商证券             -            -                -          -       -              -
国盛证券   1,894,214.29      35.07     2,460,000.00       15.41       -              -
东吴证券             -            -                -          -       -              -
东兴证券             -            -                -          -       -              -
光大证券             -            -                -          -       -              -
国投证券             -            -                -          -       -              -
                                  第 50 页
                                            安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
国信证券              -       -             -         -       -             -
海通证券              -       -             -         -       -             -
世纪证券              -       -             -         -       -             -
兴业证券              -       -             -         -       -             -
银河证券              -       -             -         -       -             -
中金财富              -       -             -         -       -             -
中信证券              -       -             -         -       -             -
序号             公告事项                    法定披露方式          法定披露日期
       安信基金管理有限责任公司关于提醒
       投资者防范不法分子假冒本公司、本          证券日报,证券时报,中
       公司子公司、本公司员工名义从事诈          国证券报,上海证券报
       骗活动的公告
       安信基金管理有限责任公司关于公司          证券日报,证券时报,中
       董事变更情况公告                  国证券报,上海证券报
       安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                 证券日报,证券时报,中
                                 国证券报,上海证券报
       性公告
       安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                 证券日报,证券时报,中
                                 国证券报,上海证券报
       司为基金销售服务机构的公告
       安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                 证券日报,证券时报,中
                                 国证券报,上海证券报
       任公司为基金销售服务机构的公告
       关于安信中证深圳科技创新主题指数
       型证券投资基金（LOF）2024 年香港
       暂停申购、赎回及定期定额投资业务
       的公告
       安信基金管理有限责任公司高级管理          证券日报,证券时报,中
       人员变更公告                    国证券报,上海证券报
       安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                 证券日报,证券时报,中
                                 国证券报,上海证券报
       告
       安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                 证券日报,证券时报,中
                                 国证券报,上海证券报
       性公告
       安信基金管理有限责任公司住所变更          证券日报,证券时报,中
       公告                        国证券报,上海证券报
       安信基金管理有限责任公司关于新增          证券日报,证券时报,中
       基金直销账户信息的公告               国证券报,上海证券报
                              第 51 页
                                             安信深圳科技指数(LOF)2024 年中期报告
       型证券投资基金（LOF）2024 年香港
       佛诞日非港股通交易日暂停申购、赎
       回及定期定额投资业务的公告
       关于安信中证深圳科技创新主题指数
       型证券投资基金（LOF）2024 年香港
       日暂停申购、赎回及定期定额投资业
       务的公告
                §11 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
  无。
   《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》；
   《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)托管协议》；
   《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》
                                   ；
  本基金管理人和基金托管人的住所。
  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
  客户服务电话：4008-088-088
  网址：http://www.essencefund.com
                                               安信基金管理有限责任公司
                                  第 52 页