中证500LOF: 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024年中期报告

       广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
        联接基金（LOF）
     基金管理人：广发基金管理有限公司
     基金托管人：中国工商银行股份有限公司
     送出日期：二〇二四年八月三十日
                   广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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                   广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
 基金名称                     广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
                                                 （LOF）
 基金简称                                          广发中证 500ETF 联接（LOF）
 场内简称                                                        中证 500LOF
 基金主代码                                                             162711
 基金运作方式                                                  上市契约型开放式
 基金合同生效日                                                2009 年 11 月 26 日
 基金管理人                                                广发基金管理有限公司
 基金托管人                                              中国工商银行股份有限公司
 报告期末基金份额总额                                             2,237,892,704.27 份
 基金合同存续期                                                           不定期
 基金份额上市的证券交易所                                             深圳证券交易所
 上市日期                                                          2010-01-08
                            广发中证 500ETF 联接
 下属分级基金的基金简称
                                   （LOF）A            广发中证 500ETF 联接 C
 下属分级基金场内简称                            中证 500LOF                         -
 下属分级基金的交易代码                               162711                  002903
 报告期末下属分级基金的份额总额               1,223,845,807.57 份       1,014,046,896.70 份
 基金名称                            广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
 基金主代码                                                             510510
 基金运作方式                                                     交易型开放式
 基金合同生效日                                                 2013 年 4 月 11 日
 基金份额上市的证券交易所                                             上海证券交易所
 上市日期                                                    2013 年 5 月 24 日
 基金管理人名称                                              广发基金管理有限公司
 基金托管人名称                                            中国工商银行股份有限公司
                 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和
投资目标
                 跟踪误差最小化。
                    广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
                 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧
投资策略             密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
                 偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准           中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
                 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
风险收益特征           市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表
                 的股票市场相似的风险收益特征。
投资目标             紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
                 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
                 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
投资策略
                 整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
                 值的 95%。
业绩比较基准           中证 500 指数收益率
                 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
                 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证 500
风险收益特征
                 指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
                 险收益特征。
        项目                 基金管理人                     基金托管人
 名称                    广发基金管理有限公司              中国工商银行股份有限公司
             姓名                项军                       郭明
 信息披露
          联系电话             020-83936666             010-66105799
 负责人
          电子邮箱         xiangj@gffunds.com.cn     custody@icbc.com.cn
 客户服务电话                      95105828                  95588
 传真                        020-34281105             010-66105798
                     广东省珠海市横琴新区环岛东             北京市西城区复兴门内大街55
 注册地址
                         路3018号2608室                     号
                     广东省广州市海珠区琶洲大道
                     东1号保利国际广场南塔31-33          北京市西城区复兴门内大街55
 办公地址
                     楼；广东省珠海市横琴新区环                       号
                      岛东路3018号2603-2622室
 邮政编码                         510308                   100140
 法定代表人                        葛长伟                       廖林
                   广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
 本基金选定的信息披露报纸名称        中国证券报
 登载基金中期报告正文的管理人
                       www.gffunds.com.cn
 互联网网址
                       广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
 基金中期报告备置地点
                       楼
     项目               名称                                       办公地址
注册登记机构          中国证券登记结算有限责任公司              北京市西城区太平桥大街 17 号
                                            广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利
注册登记机构          广发基金管理有限公司                  国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴
                                            新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室
  注：本基金的 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额
的注册登记机构为广发基金管理有限公司。
                                                                 金额单位：人民币元
                                   报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）
                                                               广发中证 500ETF 联接 C
                                      （LOF）A
本期已实现收益                                       -88,361,625.87          -62,431,215.04
本期利润                                         -111,427,451.03          -66,977,906.97
加权平均基金份额本期利润                                        -0.0910                  -0.0631
本期加权平均净值利润率                                          -7.40%                  -6.49%
本期基金份额净值增长率                                          -7.22%                  -7.31%
                                              报告期末(2024 年 6 月 30 日)
                                                               广发中证 500ETF 联接 C
                                      （LOF）A
期末可供分配利润                                     214,793,549.32           -70,293,201.35
期末可供分配基金份额利润                                         0.1755                  -0.0693
期末基金资产净值                                    1,438,639,356.89          943,753,695.35
期末基金份额净值                                             1.1755                  0.9307
                                              报告期末(2024 年 6 月 30 日)
                                   广发中证 500ETF 联接              广发中证 500ETF 联接 C
                      广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
                                               （LOF）A
基金份额累计净值增长率                                         17.55%           -6.93%
  注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
广发中证 500ETF 联接（LOF）A
                      份额净值增                      业绩比较基
          份额净值增                    业绩比较基
  阶段                  长率标准差                      准收益率标       ①－③     ②－④
           长率①                     准收益率③
                        ②                         准差④
过去一个月        -5.90%     0.90%        -6.55%       0.91%      0.65%   -0.01%
过去三个月        -4.98%     1.06%        -6.16%       1.09%      1.18%   -0.03%
过去六个月        -7.22%     1.50%        -8.46%       1.53%      1.24%   -0.03%
过去一年       -15.21%      1.19%        -16.71%      1.21%      1.50%   -0.02%
过去三年       -22.61%      1.12%        -26.00%      1.14%      3.39%   -0.02%
自基金合同生
效起至今
广发中证 500ETF 联接 C
                      份额净值增                      业绩比较基
          份额净值增                    业绩比较基
  阶段                  长率标准差                      准收益率标       ①－③     ②－④
           长率①                     准收益率③
                        ②                         准差④
过去一个月        -5.91%     0.90%        -6.55%       0.91%      0.64%   -0.01%
过去三个月        -5.02%     1.06%        -6.16%       1.09%      1.14%   -0.03%
过去六个月        -7.31%     1.50%        -8.46%       1.53%      1.15%   -0.03%
过去一年       -15.38%      1.19%        -16.71%      1.21%      1.33%   -0.02%
过去三年       -23.07%      1.12%        -26.00%      1.14%      2.93%   -0.02%
自基金合同生
             -6.93%     1.19%        -12.77%      1.22%      5.84%   -0.03%
效起至今
  注：（1）自 2013 年 10 月 10 日起，本基金的业绩比较基准由“95%×中证 500 指数收益率+5%×
银行同业存款收益率”变更为“95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）”。
  （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处
于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照
                    广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
较
           广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
            份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                   （2009 年 11 月 26 日至 2024 年 6 月 30 日）
广发中证 500ETF 联接（LOF）A
广发中证 500ETF 联接 C
                  广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
  注：自 2013 年 10 月 10 日起，本基金的业绩比较基准由“95%×中证 500 指数收益率+5%×银行
同业存款收益率”变更为“95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）”。
  经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管
理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老
保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、
QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投
资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
                     任本基金的基金经理
                                          证券从
姓名       职务            （助理）期限                         说明
                                          业年限
                   任职日期          离任日期
     本基金的基金经                                     刘杰先生，工学学士，持有
刘杰                 2014-04-01        -    20 年
     理；广发中证 500                                  中国证券投资基金业从业证
             广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
交易型开放式指                               书。曾任广发基金管理有限
数证券投资基金                               公司信息技术部系统开发专
的基金经理；广                               员、数量投资部研究员、广
发创业板交易型                               发沪深 300 指数证券投资基
开放式指数证券                               金基金经理(自 2014 年 4 月 1
投资基金的基金                               日至 2016 年 1 月 17 日)、广
经理；广发创业                               发中证环保产业指数型发起
板交易型开放式                               式证券投资基金基金经理(自
指数证券投资基                               2016 年 1 月 25 日至 2018 年
金发起式联接基                               4 月 25 日)、广发量化稳健混
金的基金经理；                               合型证券投资基金基金经理
 广发纳斯达克                               (自 2017 年 8 月 4 日至 2018
式指数证券投资                               业 300 交易型开放式指数证
 基金的基金经                               券投资基金联接基金基金经
理；广发纳斯达                               理(自 2016 年 1 月 25 日至
克 100 交易型开                            2019 年 11 月 14 日)、广发中
放式指数证券投                               小企业 300 交易型开放式指
资基金联接基金                               数证券投资基金基金经理(自
（QDII）的基金                             2016 年 1 月 25 日至 2019 年
经理；广发恒生                               11 月 14 日)、广发中证养老
科技交易型开放                               产业指数型发起式证券投资
式指数证券投资                               基金基金经理(自 2016 年 1 月
基金（QDII）的                             25 日至 2019 年 11 月 14 日)、
基金经理；广发                               广发中证军工交易型开放式
中证香港创新药                               指数证券投资基金基金经理
交易型开放式指                               (自 2016 年 8 月 30 日至 2019
数证券投资基金                               年 11 月 14 日)、广发中证军
（QDII）的基金                             工交易型开放式指数证券投
经理；广发全球                               资基金发起式联接基金基金
医疗保健指数证                               经理(自 2016 年 9 月 26 日至
券投资基金的基                               2019 年 11 月 14 日)、广发中
金经理；广发纳                               证环保产业交易型开放式指
斯达克生物科技                               数证券投资基金基金经理(自
指数型发起式证                               2017 年 1 月 25 日至 2019 年
券投资基金的基                               11 月 14 日)、广发中证环保
金经理；广发北                               产业交易型开放式指数证券
证 50 成份指数型                            投资基金发起式联接基金基
证券投资基金的                               金经理(自 2018 年 4 月 26 日
基金经理；广发                               至 2019 年 11 月 14 日)、广发
恒生消费交易型                               标普全球农业指数证券投资
开放式指数证券                               基金基金经理(自 2018 年 8 月
投资基金(QDII)                            6 日至 2020 年 2 月 28 日)、
的基金经理；广                               广发粤港澳大湾区创新 100
发中证香港创新                               交易型开放式指数证券投资
             广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
药交易型开放式                               基 金 联 接 基金 基 金经 理 (自
指数证券投资基                               2020 年 5 月 21 日至 2021 年
金发起式联接基                               7 月 2 日)、广发美国房地产
金（QDII）的基                             指数证券投资基金基金经理
金经理；广发深                               (自 2018 年 8 月 6 日至 2021
证 100 交易型开                            年 9 月 16 日)、广发全球医疗
放式指数证券投                               保健指数证券投资基金基金
资基金的基金经                               经理(自 2018 年 8 月 6 日至
理；广发中证红                               2021 年 9 月 16 日)、广发纳
利交易型开放式                               斯达克生物科技指数型发起
指数证券投资基                               式证券投资基金基金经理(自
金的基金经理；                               2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9
广发恒生消费交                               月 16 日)、广发道琼斯美国石
易型开放式指数                               油开发与生产指数证券投资
证券投资基金发                               基金(QDII-LOF)基金经理(自
 起式联接基金                               2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9
（QDII）的基金                             月 16 日)、广发粤港澳大湾区
经理；指数投资                               创新 100 交易型开放式指数
 部总经理助理                               证 券 投 资 基金 基 金经 理 (自
                                      新驱动交易型开放式指数证
                                      券投资基金基金经理(自 2019
                                      年 9 月 20 日至 2021 年 11 月
                                      动交易型开放式指数证券投
                                      资基金联接基金基金经理(自
                                      经理(自 2018 年 8 月 6 日至
                                      生中国企业精明指数型发起
                                      式证券投资基金(QDII)基金
                                      经理(自 2019 年 5 月 9 日至
                                      深 300 交易型开放式指数证
                                      券投资基金基金经理(自 2015
                                      年 8 月 20 日至 2023 年 2 月
                                      开放式指数证券投资基金联
                                      接基金基金经理(自 2016 年 1
                                      月 18 日至 2023 年 2 月 22 日)、
                                      广发恒生科技指数证券投资
                                      基 金 （QDII） 基 金 经 理 (自
                广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
                                         月 7 日)、广发港股通恒生综
                                         合中型股指数证券投资基金
                                         (LOF)基金经理(自 2018 年 8
                                         月 6 日至 2023 年 12 月 13 日)、
                                         广发美国房地产指数证券投
                                         资基金基金经理(自 2022 年
                                         日)、广发恒生科技交易型开
                                         放式指数证券投资基金联接
                                         基金(QDII)基金经理(自 2023
                                         年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 30
                                         日)。
  注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
法》的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
  在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
                    广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
任何不公平的交易事项。
   本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14 次，其中 13 次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发
生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
   本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
场、稳预期的多项政策密集出台，投资者情绪逐步改善。上半年，沪深 300 指数上涨 0.89%，中证
造业出海热潮的相关行业。上半年，行业表现较好的有银行、公用事业、家用电器，与高股息、全
球经济呈现修复态势和国内出口增速超预期存在一定关系，表现较弱的行业主要是与内需增速相关
性较强以及部分估值水平较高的行业，包括计算机、社会服务、商贸零售、医药生物等行业。
   作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证 500ETF 及指数成份股
等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，
降低基金的跟踪误差。
   报告期内，本基金跟踪误差来源主要是成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。
   中证 500 指数有着高波动、高收益的特征。就中长期表现而言，中证 500 指数收益相较大部分
市场宽基指数存在一定优势；就短期表现而言，其往往被誉为“反弹急先锋”，值得投资者关注。
   本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-7.22%，C 类基金份额净值增长率为-7.31%，
同期业绩比较基准收益率为-8.46%。
   展望下半年，随着物价因素边际改善和复苏深化，下半年 A 股企业盈利增速可能好于上半年，
              广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
同时，A 股企业资产负债表仍相对健康，在稳增长政策支持下，预计内需逐步提升，并且在海外经
济景气度较高的背景下，外需有望增速上扬，未来需求侧边际修复有望带动 ROE 周期性改善，并且
当前 A 股估值处于历史中低水平，基本面好转有望带动投资者风险偏好回升。同时，下半年美国降
息周期或有望开启，在全球资金再配置过程中，部分资金可能会流向包括中国在内的新兴市场，鉴
于 A 股市场整体处于估值相对较低位置，届时 A 股有望相对受益。
  本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中
国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
  本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程
序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等
岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。
  本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程
各方之间不存在重大利益冲突。
  本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同
约定提供相关投资品种的估值数据。
  根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
                   广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
   本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法
律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
   本报告期内，本基金的管理人——广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利
益的行为。
   本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完
整。
会计主体：广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                                        单位：人民币元
                                             本期末                      上年度末
        资   产           附注号
资 产：
货币资金                    6.4.7.1                  162,388,189.34         210,796,565.09
结算备付金                                             23,710,739.42          13,292,783.84
存出保证金                                             10,739,376.80            7,661,380.63
交易性金融资产                 6.4.7.2              2,195,141,321.38          2,394,967,917.19
其中：股票投资                                            2,799,774.02            8,776,108.80
                   广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
     基金投资                                  2,192,340,547.29          2,386,191,808.39
     债券投资                                            1,000.07                       -
     资产支持证券投资                                               -                       -
     贵金属投资                                                  -                       -
     其他投资                                                   -                       -
衍生金融资产                6.4.7.3                               -                       -
买入返售金融资产              6.4.7.4                               -                       -
债权投资                  6.4.7.5                               -                       -
其中：债券投资                                                     -                       -
     资产支持证券投资                                               -                       -
     其他投资                                                   -                       -
应收清算款                                               81,065.23                       -
应收股利                                                        -                       -
应收申购款                                            1,091,066.37            1,119,682.23
递延所得税资产                                                     -                       -
其他资产                  6.4.7.6                    1,581,832.35            5,921,824.94
资产总计                                       2,394,733,590.89          2,633,760,153.92
                                           本期末                      上年度末
     负债和净资产          附注号
负 债：
短期借款                                                        -                       -
交易性金融负债                                                     -                       -
衍生金融负债                6.4.7.3                               -                       -
卖出回购金融资产款                                                   -                       -
应付清算款                                           10,439,272.37          10,438,616.86
应付赎回款                                            1,016,742.99            8,865,600.85
应付管理人报酬                                             92,183.09              98,674.25
应付托管费                                               18,436.64              19,734.87
应付销售服务费                                           160,593.09              184,940.61
应付投资顾问费                                                     -                       -
应交税费                                                        -                       -
应付利润                                                        -                       -
递延所得税负债                                                     -                       -
其他负债                  6.4.7.7                     613,310.47              324,979.31
负债合计                                            12,340,538.65          19,932,546.75
净资产：
实收基金                  6.4.7.8              2,237,892,704.27          2,284,594,802.56
未分配利润                 6.4.7.9                  144,500,347.97         329,232,804.61
净资产合计                                      2,382,393,052.24          2,613,827,607.17
负债和净资产总计                                   2,394,733,590.89          2,633,760,153.92
  注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，广发中证 500ETF 联接(LOF)A 基金份额净值人民币 1.1755
元，基金份额总额 1,223,845,807.57 份；广发中证 500ETF 联接 C 基金份额净值人民币 0.9307 元，
                      广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
基金份额总额 1,014,046,896.70 份；总份额总额 2,237,892,704.27 份。
会计主体：广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                    单位：人民币元
                                               本期               上年度可比期间
            项目               附注号        2024 年 1 月 1 日至        2023 年 1 月 1 日至
一、营业总收入                                      -176,608,355.45        82,450,469.17
其中：存款利息收入                    6.4.7.10            593,789.17            414,985.34
     债券利息收入                                                -                     -
     资产支持证券利息收入                                            -                     -
     买入返售金融资产收入                                            -                     -
     其他利息收入                                                -                     -
其中：股票投资收益                    6.4.7.11          -2,154,248.52          -602,166.75
     基金投资收益                  6.4.7.12        -154,034,698.74        15,346,739.66
     债券投资收益                  6.4.7.13                  0.07                  0.47
     资产支持证券投资收益              6.4.7.14                      -                     -
     贵金属投资收益                 6.4.7.15                      -                     -
     衍生工具收益                  6.4.7.16           6,510,390.83           380,111.68
     股利收益                    6.4.7.17             38,109.28             37,474.45
   以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益                                                  -                     -
     其他投资收益                                                -                     -
填列）
减：二、营业总支出                                       1,797,002.55         1,740,769.56
其中：卖出回购金融资产支出                                              -                     -
                      广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
 三、利润总额（亏损总额以“-”号填
                                               -178,405,358.00        80,709,699.61
 列）
 减：所得税费用                                                     -                    -
 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                             -178,405,358.00        80,709,699.61
 五、其他综合收益的税后净额                                               -                    -
 六、综合收益总额                                      -178,405,358.00        80,709,699.61
    注：比较数据已根据更新发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期
报告>》中的利润表格式的要求进行重新列示：即将上年度利润表中的“证券出借利息收入”合并于“其
他利息收入”中列示。
会计主体：广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                     单位：人民币元
                                              本期
     项目                           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                     实收基金                      未分配利润                净资产合计
一、上期期末净资
产
加：会计政策变更                             -                        -                       -
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”                -46,702,098.29          -184,732,456.64       -231,434,554.93
号填列）
（一）、综合收益
                                     -          -178,405,358.00       -178,405,358.00
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净                -46,702,098.29            -6,327,098.64        -53,029,196.93
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
                       -558,389,157.82           14,357,267.58        -544,031,890.24
款
（三）、本期向基
                                     -                        -                       -
金份额持有人分
                   广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
配利润产生的净
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
                                      上年度可比期间
     项目                        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
                  实收基金                      未分配利润                净资产合计
一、上期期末净资
产
加：会计政策变更                          -                        -                     -
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”             -35,748,832.97           73,091,380.94          37,342,547.97
号填列）
（一）、综合收益
                                  -           80,709,699.61          80,709,699.61
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净             -35,748,832.97            -7,618,318.67        -43,367,151.64
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
                    -492,325,403.17          -123,433,370.48       -615,758,773.65
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净                           -                        -                     -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：葛长伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
    广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
                                   （原名为广发中证 500 指数证券
                   广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
投资基金（LOF），以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2009]982
号文核准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证 500 指数证券投资基金基金合同》
                                          （后更名
为《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》，以下简称“基金合
同”）发起，于 2009 年 11 月 26 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向中国证监会备案，并于 2009 年 11 月 26 日获得确
认。
  本基金募集期为 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 20 日，为契约型开放式基金，存续期限不
定，首次募集资金为人民币 8,635,797,223.98 元，有效认购户数为 107,956 户。其中，认购款项在基
金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 634,322.52 元，按照基金合同的有关约定计入基金份
额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。基金合同于 2009 年
  根据本基金的管理人于 2013 年 10 月 11 日发布的《关于广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）
               ，本基金变更为广发中证 500ETF 的联接基金，允许本基金投资
基金份额持有人大会决议生效公告》
股指期货，参与融资融券及通过证券金融公司办理转融通业务，并相应地对基金合同中有关本基金
的名称、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大会及其他部分
条款，                      《广发中证 500 指数证券投资基金
  按照相关法律法规及中国证监会的有关规定进行修改。                （LOF）
基金合同》修订为《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》
                                             ，原
《广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》同日起失效。
  本基金于 2016 年 6 月 15 日起，经基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，
在原有份额的基础上增设场外 C 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额注册登记业
务办理机构为中国证券登记结算有限责任，在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提
销售服务费；C 类基金份额注册登记业务办理机构为广发基金管理有限公司，在投资者认购、申购
基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份
额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金 C 类基金份额在场外申购和赎回。两类基金份额
分别设置代码，并分别计算基金份额净值。两类份额之间不得相互转换。
  本基金于 2016 年 6 月 15 日起增设场外 C 类基金份额，原份额转为 A 类份额。
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计
                    广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投
资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编
制及披露》《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和
     、
中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2024 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。
   本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
   本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
   本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
   本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
   （1）印花税
   境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第
施减半征收。
   （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
   根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
               广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）
                           、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
  本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
  （3）企业所得税
  证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  （4）个人所得税
                         广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
     个人所得税税率为 20%。
     基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
     暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
     （5）境外投资
     本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税
[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号
文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的
规定和实务操作执行。
                                                                       单位：人民币元
                                                          本期末
               项目
活期存款                                                                     162,388,189.34
等于：本金                                                                    162,372,042.69
      加：应计利息                                                                  16,146.65
定期存款                                                                                    -
等于：本金                                                                                   -
      加：应计利息                                                                            -
其中：存款期限 1 个月以内                                                                          -
      存款期限 1-3 个月                                                                       -
      存款期限 3 个月以上                                                                       -
其他存款                                                                                    -
等于：本金                                                                                   -
      加：应计利息                                                                            -
合计                                                                       162,388,189.34
                                                                       单位：人民币元
                                                本期末
     项目                                    2024 年 6 月 30 日
                     成本             应计利息            公允价值               公允价值变动
股票                  2,863,596.34              -       2,799,774.02         -63,822.32
                        广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
贵金属投资-金交
                                -                -                       -                     -
所黄金合约
       交易所
       市场
债券     银行间
                                -                -                       -                     -
       市场
       合计              1,000.00               0.07               1,000.07                      -
资产支持证券                          -                -                       -                     -
基金             2,378,489,807.11                  -        2,192,340,547.29    -186,149,259.82
其他                              -                -                       -                     -
合计             2,381,354,403.45               0.07        2,195,141,321.38    -186,213,082.14
                                                                             单位：人民币元
                                                     本期末
       项目
                          合同/名义                             公允价值
                                                                                      备注
                           金额                    资产                    负债
利率衍生工具                                    -                 -                 -   -
货币衍生工具                                    -                 -                 -   -
权益衍生工具                        81,475,018.18                 -                 -   -
其中：股指期货投资                     81,475,018.18                 -                 -   -
其他衍生工具                                    -                 -                 -   -
合计                            81,475,018.18                 -                 -   -
     注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。
                                                                             单位：人民币元
       代码               名称             持仓量(买/卖)              合约市值            公允价值变动
      IC2407           IC2407                    80.00      78,681,600.00     -2,793,418.18
合计                        -                           -                 -     -2,793,418.18
减：可抵销期货暂收款                -                           -                 -     -2,793,418.18
净额                        -                           -                 -                  -
     注：衍生金融资产项下的衍生工具为国债/股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持国债/股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/国债期货投
资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
                    广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
   本基金本报告期末无买入返售金融资产。
   本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
   本基金本报告期末无债权投资。
                                                           单位：人民币元
                                              本期末
               项目
应收利息                                                                     -
其他应收款                                                                    -
待摊费用                                                                     -
应收退补款                                                          476,101.65
可收退补款                                                         1,105,730.70
               合计                                             1,581,832.35
                                                           单位：人民币元
                                              本期末
               项目
应付券商交易单元保证金                                                              -
应付赎回费                                                              287.96
应付证券出借违约金                                                                -
应付交易费用                                                         517,547.13
其中：交易所市场                                                       517,547.13
    银行间市场                                                                -
应付利息                                                                     -
预提费用                                                            95,475.38
               合计                                              613,310.47
                                                       金额单位：人民币元
                     广发中证 500ETF 联接（LOF）A
                                           本期
         项目                        2024年1月1日至2024年6月30日
                           基金份额（份）                     账面金额
                广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
上年度末                            1,216,903,093.75                    1,216,903,093.75
本期申购                               52,020,509.06                      52,020,509.06
本期赎回（以“-”号填列）                     -45,077,795.24                      -45,077,795.24
本期末                             1,223,845,807.57                    1,223,845,807.57
                                                                  金额单位：人民币元
                    广发中证 500ETF 联接 C
                                              本期
         项目                       2024年1月1日至2024年6月30日
                        基金份额（份）                                   账面金额
上年度末                            1,067,691,708.81                    1,067,691,708.81
本期申购                              459,666,550.47                     459,666,550.47
本期赎回（以“-”号填列）                    -513,311,362.58                     -513,311,362.58
本期末                             1,014,046,896.70                    1,014,046,896.70
   注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
                                                                   单位：人民币元
                    广发中证 500ETF 联接（LOF）A
        项目         已实现部分                   未实现部分                   未分配利润合计
上年度末                1,713,189,422.83       -1,388,328,438.00           324,860,984.83
本期期初                1,713,189,422.83       -1,388,328,438.00           324,860,984.83
本期利润                  -88,361,625.87          -23,065,825.16          -111,427,451.03
本期基金份额交易产生的
变动数                     9,823,978.15           -8,463,962.63             1,360,015.52
其中：基金申购款              71,311,005.41           -59,857,358.66            11,453,646.75
      基金赎回款           -61,487,027.26           51,393,396.03           -10,093,631.23
本期已分配利润                            -                          -                        -
本期末                 1,634,651,775.11       -1,419,858,225.79         214,793,549.32
                                                                   单位：人民币元
                        广发中证 500ETF 联接 C
        项目         已实现部分                   未实现部分                   未分配利润合计
上年度末                 271,480,070.35          -267,108,250.57             4,371,819.78
本期期初                 271,480,070.35          -267,108,250.57             4,371,819.78
本期利润                  -62,431,215.04           -4,546,691.93           -66,977,906.97
本期基金份额交易产生的
                      -10,175,001.60               2,487,887.44          -7,687,114.16
变动数
                  广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
其中：基金申购款                109,560,409.85        -141,698,422.82       -32,138,012.97
     基金赎回款              -119,735,411.45        144,186,310.26       24,450,898.81
本期已分配利润                               -                     -                       -
本期末                     198,873,853.71        -269,167,055.06       -70,293,201.35
                                                                单位：人民币元
                                                    本期
            项目
活期存款利息收入                                                               330,864.34
定期存款利息收入                                                                        -
其他存款利息收入                                                                        -
结算备付金利息收入                                                              260,104.87
其他                                                                       2,819.96
合计                                                                     593,789.17
                                                                单位：人民币元
                                                    本期
            项目
股票投资收益——买卖股票差价收入                                                        99,485.44
股票投资收益——赎回差价收入                                                                  -
股票投资收益——申购差价收入                                                     -2,253,733.96
股票投资收益——证券出借差价收入                                                                -
合计                                                                 -2,154,248.52
                                                                单位：人民币元
                                                   本期
           项目
卖出股票成交总额                                                           78,266,665.19
减：卖出股票成本总额                                                         76,815,555.70
减：交易费用                                                              1,351,624.05
买卖股票差价收入                                                                99,485.44
                                                                单位：人民币元
                                                   本期
           项目
申购基金份额总额                                                        3,055,770,200.00
减：现金支付申购款总额                                                     1,586,826,048.33
减：申购股票成本总额                                                      1,471,197,885.63
                   广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
减：交易费用                                                                      -
申购差价收入                                                         -2,253,733.96
                                                           单位：人民币元
                                                本期
           项目
卖出/赎回基金成交总额                                                 3,219,860,208.20
减：卖出/赎回基金成本总额                                               3,373,716,306.42
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额                                                            -
减：交易费用                                                              178,600.52
基金投资收益                                                       -154,034,698.74
                                                          单位：人民币元
                                                 本期
              项目
 债券投资收益——利息收入                                                              0.07
 债券投资收益——买卖债券（债转股及
 债券到期兑付）差价收入
 债券投资收益——赎回差价收入                                                                  -
 债券投资收益——申购差价收入                                                                  -
 合计                                                                        0.07
   本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
   本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
   本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
   本基金本报告期内无贵金属投资收益。
                                                           单位：人民币元
                                                 本期
           项目
股指期货投资收益                                                        6,510,390.83
                    广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
                                                          单位：人民币元
                                                  本期
            项目
股票投资产生的股利收益                                                        38,109.28
其中：证券出借权益补偿收入                                                               -
基金投资产生的股利收益                                                                 -
合计                                                                 38,109.28
                                                           单位：人民币元
                                                  本期
           项目名称
——股票投资                                                              19,198.76
——债券投资                                                                          -
——资产支持证券投资                                                                      -
——基金投资                                                          -24,119,097.67
——贵金属投资                                                                         -
——其他                                                                            -
——权证投资                                                                          -
——股指期货投资                                                         -3,512,618.18
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税                                                                           -
合计                                                              -27,612,517.09
                                                           单位：人民币元
                                                  本期
            项目
基金赎回费收入                                                             48,379.00
基金转换费收入                                                              2,440.55
合计                                                                  50,819.55
   本基金本报告期内无信用减值损失。
                                                           单位：人民币元
                                                  本期
            项目
审计费用                                                               35,803.04
信息披露费                                                              59,672.34
                       广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
证券出借违约金                                                             -
银行汇划费                                                        3,982.29
其他                                                               1.33
合计                                                          99,459.00
     截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
     截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
     本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
                    关联方名称                       与本基金的关系
                                            基金发起人、基金管理人、注册登记机
广发基金管理有限公司
                                            构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司                                基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司                                  基金管理人控股股东、基金销售机构
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金                     本基金是该基金的联接基金
广发期货有限公司                                    基金管理人控股股东的全资子公司
烽火通信科技股份有限公司                                基金管理人股东
     本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
     本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
     本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
                                                        单位：人民币元
               项目                      本期             上年度可比期间
                    广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
当期发生的基金应支付的管理费                             556,036.69              496,900.69
其中：应支付销售机构的客户维护费                         1,592,827.69             1,824,670.64
     应支付基金管理人的净管理费                       -1,036,791.00           -1,327,769.95
   注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年
费率计提。计算方法如下：
   H＝E×0.50%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金管理费
   E 为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，
则E取0
   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
   对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于基金管理人不得对基金财产中持
有的自身管理的基金部分收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负
值的情况。
                                                               单位：人民币元
                                  本期                         上年度可比期间
             项目            2024年1月1日至2024年6月             2023年1月1日至2023年6月
当期发生的基金应支付的托管费                             111,207.34               99,380.13
   注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%年
费率计提。计算方法如下：
   H＝E×0.10%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金托管费
   E 为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，
则E取0
   基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
                       广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
假日、公休日等，支付日期顺延。
                                                           单位：人民币元
                                             本期
获得销售服务费的各关
                                   当期发生的基金应支付的销售服务费
   联方名称
                   广发中证 500ETF 联
                                 广发中证 500ETF 联接 C          合计
                     接（LOF）A
广发基金管理有限公
                               -             307,787.64         307,787.64
司
中国工商银行股份有
                               -               8,275.20           8,275.20
限公司
广发证券股份有限公
                               -               4,624.55           4,624.55
司
合计                             -             320,687.39         320,687.39
                                         上年度可比期间
获得销售服务费的各关
                                   当期发生的基金应支付的销售服务费
   联方名称
                   广发中证500ETF联
                               广发中证500ETF联接C               合计
                    接（LOF）A
广发基金管理有限公
                               -              78,373.01          78,373.01
司
中国工商银行股份有
                               -                 41.05              41.05
限公司
广发证券股份有限公
                               -               5,769.77           5,769.77
司
合计                             -              84,183.83          84,183.83
   注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份
额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
   H＝E×0.40%÷当年天数
   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
   基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性划出，
由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。
   如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。
                   广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
  本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
  本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
  本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
                                                            份额单位：份
                        本期                           上年度可比期间
    项目
             广发中证500ETF 广发中证500ETF联 广发中证500ETF联 广发中证500ETF联
             联接（LOF）A      接C        接（LOF）A       接C
报告期 初持有的基
金份额                     -        9,441,979.04           -              -
报告期间申购/买入
总份额                     -                   -           -              -
报告期 间因拆分变
动份额                     -                   -           -              -
减：报告期间赎回/
卖出总份额                   -                   -           -              -
报告期 末持有的基
金份额                     -        9,441,979.04           -              -
报告期 末持有的基
金份额 占基金总份
额比例                     -              0.93%            -              -
  注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
广发中证 500ETF 联接（LOF）A
  本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
广发中证 500ETF 联接 C
  本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
                         广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
                                                                                单位：人民币元
                                         本期                            上年度可比期间
        关联方名称             2024年1月1日至2024年6月30日                 2023年1月1日至2023年6月30日
                          期末余额            当期利息收入                期末余额            当期利息收入
中国工商银行股份有限公               162,388,189.                         178,633,081.
司                                  34                                   15
   注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
   本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
   本基金本报告期内及上年可比期间内通过广发期货有限公司进行期货交易，该关联方交易均在
正常业务范围内按一般商业条款订立，该类交易的佣金按合同约定的佣金率进行计算。
   本基金本报告期末持有 1,426,469,222.00 份目标 ETF 基金广发中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金份额（2023 年 12 月 31 日：1,429,970,521.00 份），占其总份额的比例为 74.96%（2023 年
   本基金本报告期末持有 400 股基金管理人股东烽火通信科技股份有限公司的 A 股普通股（2023
年 12 月 31 日：800 股），成本总额为人民币 6,318.47 元（2023 年 12 月 31 日：13,293.33 元），估
值总额为 6,360.00 元（2023 年 12 月 31 日：13,312.00 元），占本基金资产净值的比例为 0.00%（2023
年 12 月 31 日：0.00%）。
   本基金本报告期内未进行利润分配。
                                                                              金额单位：人民币元
                               流通
                               受                                       期末        期末
证券      证券     成功       受限     限类         认购        期末估 数量(单           成本        估值
代码      名称     认购日       期     型          价格        值单价 位：张)           总额        总额       备注
                               新债
                               流通        100.00     100.01     10.00                       -
                               受限
   注：截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限股
                   广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
票和权证。
   截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
   截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
   截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
   截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
   本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
   本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
   信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等
级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。
   本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
                 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
   本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
                                                单位：人民币元
                        本期末                   上年度末
      长期信用评级
AAA                                    -                 -
AAA 以下                         1,000.07                  -
未评级                                    -                 -
合计                             1,000.07                  -
   注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
   流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
   本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照
基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
   本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
   综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
   基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
                             广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
 外汇风险和其他价格风险。
     利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
 险。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
                                                                         单位：人民币元
     本期末
资产
货币资金               162,388,189.34            -             -                -
结算备付金               23,710,739.42            -             -                - 23,710,739.42
存出保证金               10,739,376.80            -             -                - 10,739,376.80
交易性金融资产                  1,000.07            -             - 2,195,140,321.31
应收清算款                           -            -             -       81,065.23        81,065.23
应收申购款                   54,332.19            -             -    1,036,734.18 1,091,066.37
其他资产                            -            -             -    1,581,832.35 1,581,832.35
资产总计                                                                            2,394,733,590.
负债
应付清算款                           -            -             -   10,439,272.37 10,439,272.37
应付赎回款                           -            -             -    1,016,742.99 1,016,742.99
应付管理人报酬                         -            -             -       92,183.09        92,183.09
应付托管费                           -            -             -       18,436.64        18,436.64
应付销售服务费                         -            -             -      160,593.09       160,593.09
其他负债                            -            -             -      613,310.47       613,310.47
负债总计                            -            -             -   12,340,538.65 12,340,538.65
利率敏感度缺口                                                                         2,382,393,052.
   上年度末
                            广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
     日
资产
货币资金              210,796,565.09            -         -                -
结算备付金              13,292,783.84            -         -                - 13,292,783.84
存出保证金               7,661,380.63            -         -                - 7,661,380.63
交易性金融资产                        -            -         - 2,394,967,917.19
应收申购款                  69,015.90            -         -    1,050,666.33 1,119,682.23
其他资产                           -            -         -    5,921,824.94 5,921,824.94
资产总计                                                                       2,633,760,153.
负债
应付清算款                          -            -         -   10,438,616.86 10,438,616.86
应付赎回款                          -            -         -    8,865,600.85 8,865,600.85
应付管理人报酬                        -            -         -       98,674.25        98,674.25
应付托管费                          -            -         -       19,734.87        19,734.87
应付销售服务费                        -            -         -      184,940.61       184,940.61
其他负债                           -            -         -      324,979.31       324,979.31
负债总计                           -    -             -       19,932,546.75 19,932,546.75
利率敏感度缺口                                                                    2,613,827,607.
     注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
     本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动
对于本基金资产净值无重大影响。
     外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
     其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误
差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
                    广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
                                                                      金额单位：人民币元
                                   本期末                                上年度末
                                               占基金                               占基金
          项目
                                               资产净                               资产净
                           公允价值                                公允价值
                                               值比例                               值比例
                                               （%）                               （%）
交易性金融资产－股票投资                  2,799,774.02          0.12          8,776,108.80       0.34
交易性金融资产－基金投资              2,192,340,547.29         92.02      2,386,191,808.39      91.29
交易性金融资产－债券投资                     1,000.07           0.00                     -          -
交易性金融资产－贵金属投资                            -             -                     -          -
衍生金融资产－权证投资                              -             -                     -          -
其他                                       -             -                     -          -
          合计              2,195,141,321.38         92.14      2,394,967,917.19      91.63
假设                      除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
                                        对资产负债表日基金资产净值的
                                         影响金额（单位：人民币元）
         相关风险变量的变动                 本期末                               上年度末
分析
        上升 5%                                116,131,981.63                129,931,254.46
        下降 5%                            -116,131,981.63                  -129,931,254.46
   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
   第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
   第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
   第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                    广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
                                                             单位：人民币元
                                             本期末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                                     2,195,140,321.31
第二层次                                         1,000.07
第三层次                                            -
       合计                                2,195,141,321.38
  对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列
入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
  本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
  本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金
融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
  本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
                                                            金额单位：人民币元
  序号           项目                    金额                 占基金总资产的比例（%）
        其中：普通股                           2,788,731.02             0.12
            存托凭证                            11,043.00             0.00
        其中：债券                                1,000.07             0.00
            资产支持证券                                  -                -
                      广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
             其中：买断式回购的买入返
                                                       -                         -
             售金融资产
             银行存款和结算备付金合
             计
                                                                 金额单位：人民币元
                                                                          占基金资产
序号       基金名称      基金类型   运作方式        管理人                  公允价值           净值比例
                                                                           （%）
          广发中证
                          交易型开    广发基金管理有
                           放式       限公司
         证券投资基
             金
                                                                占基金资产净值比例
    代码      行业类别                           公允价值（元）
                                                                   （％）
     A      农、林、牧、渔业                                 9,091.00                0.00
     B      采矿业                                   111,579.00                 0.00
     C      制造业                                  1,857,222.00                0.08
     D      电力、热力、燃气及水生产和供应业                       83,292.00                 0.00
     E      建筑业                                    28,969.00                 0.00
     F      批发和零售业                                 59,973.32                 0.00
     G      交通运输、仓储和邮政业                            55,854.00                 0.00
     H      住宿和餐饮业                                   9,536.00                0.00
     I      信息传输、软件和信息技术服务业                       182,429.20                 0.01
     J      金融业                                   178,571.50                 0.01
     K      房地产业                                   29,394.00                 0.00
     L      租赁和商务服务业                               13,693.00                 0.00
     M      科学研究和技术服务业                             63,144.00                 0.00
                    广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
  N       水利、环境和公共设施管理业                       23,772.00                 0.00
  O       居民服务、修理和其他服务业                                -                   -
  P       教育                                           -                   -
  Q       卫生和社会工作                             10,843.00                 0.00
  R       文化、体育和娱乐业                           76,779.00                 0.00
  S       综合                                   5,632.00                 0.00
          合计                                2,799,774.02                0.12
  注：上述行业分类的数据已包含存托凭证。
  本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
                                                              金额单位：人民币元
                                                              占基金资产净
  序号      股票代码      股票名称        数量(股)       公允价值(元)
                                                               值比例(％)
              广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
               广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
               广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
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               广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
               广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
                  广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
                                                          金额单位：人民币元
                                                             占期初基金资
 序号      股票代码       股票名称                 本期累计买入金额            产净值比例
                                                              （％）
  注：本项及下项 7.5.2、7.5.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）
                           、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买
                    广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                                         金额单位：人民币元
                                                               占期初基金资
 序号     股票代码            股票名称              本期累计卖出金额             产净值比例
                                                                （％）
                                                               单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额                                                  1,542,017,907.79
卖出股票收入（成交）总额                                                    78,266,665.19
                                                         金额单位：人民币元
                                                     占基金资产净值比例
 序号              债券品种                 公允价值
                                                                (％)
                           广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
           其中：政策性金融债                                        -                       -
                                                                       金额单位：人民币元
                                                                       占基金资产净值
       序号       债券代码         债券名称       数量(张)           公允价值
                                                                         比例(％)
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金是 ETF 联接基金，主要投资目标 ETF 基金、标的指数成份股及备选成份股，同时可以投
资股指期货。 本基金投资股指期货，可以更好地应对申购和赎回，进行流动性管理。本基金尽量选
择流动性好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的
交易成本和跟踪误差，力争更好地跟踪标的指数。
  本基金本报告期未投资国债期货。
                    广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
  本基金本报告期未投资国债期货。
年内曾受到国家外汇管理局、中国人民银行分支行等监管机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主
体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
                                                    单位：人民币元
 序号             名称                            金额
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                        广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
                                                                              份额单位：份
                                                            持有人结构
              持有人户      户均持有的               机构投资者                       个人投资者
  份额级别
               数(户)      基金份额                      占总份额比                      占总份额比
                                      持有份额                       持有份额
                                                       例                        例
  广发中证
 （LOF）A
  广发中证                                655,424,9                  358,621,9
   合计         124,821     17,928.82                     47.73%                  52.27%
                                        ,512.66                     191.61
   广发中证 500ETF 联接（LOF）A
  序号           持有人名称                  持有份额（份）                    占上市总份额比例
       项目                   份额级别                  持有份额总数（份）              占基金总份额比例
                   广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
                   广发中证 500ETF 联接
基金管理人所有从业人员持             （LOF）A
有本基金               广发中证 500ETF 联接 C                    127,661.91             0.0126%
                          合计                           666,447.37             0.0298%
       项目                份额级别               持有基金份额总量的数量区间（万份）
                  广发中证 500ETF 联接
本公司高级管理人员、基                                                     0
                     （LOF）A
金投资和研究部门负责人
                  广发中证 500ETF 联接 C                            0~10
持有本开放式基金
                          合计                                  0~10
                  广发中证 500ETF 联接
                     （LOF）A
本基金基金经理持有本开
                  广发中证 500ETF 联接 C                              0
放式基金
                          合计                                    0
                                                                           单位：份
                         广发中证 500ETF 联接（LOF）
         项目                                                广发中证 500ETF 联接 C
                                   A
基金合同生效日（2009 年 11 月 26
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                       1,216,903,093.75                  1,067,691,708.81
本报告期基金总申购份额                            52,020,509.06                  459,666,550.47
减：本报告期基金总赎回份额                          45,077,795.24                  513,311,362.58
本报告期基金拆分变动份额                                       -                                -
本报告期期末基金份额总额                       1,223,845,807.57                  1,014,046,896.70
                   广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
  本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
  本基金管理人于 2024 年 5 月 14 日发布公告，葛长伟先生自 2024 年 5 月 13 日起任公司董事长；
于 2024 年 6 月 8 日发布公告，项军先生自 2024 年 6 月 7 日起任公司督察长。
  本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  本报告期内本基金投资策略未发生改变。
  本基金为联接基金，目标基金为广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金。本报告期内，
目标基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及
大会表决意见等重大影响事件。
  本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
  本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
  本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
                                                                 金额单位：人民币元
                          股票交易                   应支付该券商的佣金
           交易
                                     占当期股                       占当期佣
  券商名称     单元                                                                 备注
                    成交金额             票成交总          佣金           金总量的
           数量
                                     额的比例                        比例
  华泰证券        5   1,620,284,572.98   100.00%     1,208,671.56   100.00%   -
  国联证券        1                  -           -              -         -   -
             广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
 广发证券    8           -            -    -      -   -
 川财证券    2           -            -    -      -   -
 国海证券    1           -            -    -      -   -
 开源证券    1           -            -    -      -   -
 海通证券    2           -            -    -      -   -
 长城证券    2           -            -    -      -   -
 西南证券    2           -            -    -      -   -
 中金公司    4           -            -    -      -   -
 兴业证券    4           -            -    -      -   -
 华林证券    1           -            -    -      -   -
东亚前海证券   1           -            -    -      -   -
 瑞银证券    1           -            -    -      -   -
 天风证券    3           -            -    -      -   -
中信建投证券   4           -            -    -      -   -
 东方证券    2           -            -    -      -   -
 万联证券    4           -            -    -      -   -
 华兴证券    2           -            -    -      -   -
 世纪证券    1           -            -    -      -   -
 首创证券    1           -            -    -      -   -
 国都证券    1           -            -    -      -   -
 中山证券    1           -            -    -      -   -
 中信证券    2           -            -    -      -   -
 国泰君安    2           -            -    -      -   -
 国新证券    1           -            -    -      -   -
 申万宏源    2           -            -    -      -   减少 2 个
 华福证券    2           -            -    -      -   -
 国元证券    2           -            -    -      -   -
 德邦证券    1           -            -    -      -   -
 中国银河    2           -            -    -      -   -
 太平洋     2           -            -    -      -   -
 光大证券    3           -            -    -      -   -
 中天证券    1           -            -    -      -   -
 民生证券    1           -            -    -      -   减少 2 个
 国投证券    5           -            -    -      -   -
 华创证券    2           -            -    -      -   -
 财信证券    2           -            -    -      -   -
 华安证券    1           -            -    -      -   -
 东吴证券    3           -            -    -      -   -
 南京证券    1           -            -    -      -   -
 第一创业    1           -            -    -      -   -
 西部证券    1           -            -    -      -   -
 诚通证券    3           -            -    -      -   -
 国信证券    2           -            -    -      -   -
 东兴证券    3           -            -    -      -   -
               广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
 湘财证券     1            -            -    -      -   -
 浙商证券     1            -            -    -      -   -
东方财富证券    2            -            -    -      -   -
 方正证券     5            -            -    -      -   -
 中银证券     2            -            -    -      -   -
 东莞证券     1            -            -    -      -   -
 上海证券     1            -            -    -      -   -
 高盛中国     1            -            -    -      -   新增 1 个
 中原证券     2            -            -    -      -   -
 东北证券     4            -            -    -      -   -
 国盛证券     2            -            -    -      -   -
 平安证券     4            -            -    -      -   -
 中金财富     3            -            -    -      -   -
 华宝证券     1            -            -    -      -   -
 信达证券     3            -            -    -      -   -
申万宏源西部    1            -            -    -      -   新增 1 个
 渤海证券     1            -            -    -      -   -
 华鑫证券     2            -            -    -      -   -
 国金证券     1            -            -    -      -   -
 招商证券     4            -            -    -      -   -
 中泰证券     4            -            -    -      -   减少 1 个
 东海证券     1            -            -    -      -   -
 英大证券     2            -            -    -      -   -
 粤开证券     2            -            -    -      -   -
 长江证券     3            -            -    -      -   -
 注：1、交易单元选择标准：
 （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
 （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
 （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
 （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
 （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
 （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
 （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
                         广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
                                                                 金额单位：人民币元
        债券交易               债券回购交易                 权证交易             基金交易
                                     占当期
                占当期                                      占当期               占当期
券商                                   债券回
                债券成                                      权证成               基金成
名称   成交金额                成交金额        购成交      成交金额             成交金额
                交总额                                      交总额               交总额
                                     总额的
                的比例                                      的比例               的比例
                                      比例
华泰              100.00                                         3,364,068   100.00
证券                  %                                            ,197.72       %
国联
            -        -         -          -          -     -           -        -
证券
广发
            -        -         -          -          -     -           -        -
证券
川财
            -        -         -          -          -     -           -        -
证券
国海
            -        -         -          -          -     -           -        -
证券
开源
            -        -         -          -          -     -           -        -
证券
海通
            -        -         -          -          -     -           -        -
证券
长城
            -        -         -          -          -     -           -        -
证券
西南
            -        -         -          -          -     -           -        -
证券
中金
            -        -         -          -          -     -           -        -
公司
兴业
            -        -         -          -          -     -           -        -
证券
华林
            -        -         -          -          -     -           -        -
证券
东亚
前海          -        -         -          -          -     -           -        -
证券
瑞银
            -        -         -          -          -     -           -        -
证券
天风
            -        -         -          -          -     -           -        -
证券
中信
建投          -        -         -          -          -     -           -        -
证券
东方
            -        -         -          -          -     -           -        -
证券
             广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
万联
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
华兴
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
世纪
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
首创
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
国都
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
中山
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
中信
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
国泰
     -   -         -          -       -   -   -     -
君安
国新
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
申万
     -   -         -          -       -   -   -     -
宏源
华福
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
国元
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
德邦
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
中国
     -   -         -          -       -   -   -     -
银河
太平
     -   -         -          -       -   -   -     -
洋
光大
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
中天
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
民生
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
国投
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
华创
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
财信
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
华安
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
             广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
东吴
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
南京
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
第一
     -   -         -          -       -   -   -     -
创业
西部
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
诚通
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
国信
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
东兴
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
湘财
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
浙商
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
东方
财富   -   -         -          -       -   -   -     -
证券
方正
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
中银
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
东莞
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
上海
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
高盛
     -   -         -          -       -   -   -     -
中国
中原
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
东北
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
国盛
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
平安
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
中金
     -   -         -          -       -   -   -     -
财富
华宝
     -   -         -          -       -   -   -     -
证券
信达   -   -         -          -       -   -   -     -
                      广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
 证券
 申万
 宏源        -      -         -          -         -     -     -       -
 西部
 渤海
           -      -         -          -         -     -     -       -
 证券
 华鑫
           -      -         -          -         -     -     -       -
 证券
 国金
           -      -         -          -         -     -     -       -
 证券
 招商
           -      -         -          -         -     -     -       -
 证券
 中泰
           -      -         -          -         -     -     -       -
 证券
 东海
           -      -         -          -         -     -     -       -
 证券
 英大
           -      -         -          -         -     -     -       -
 证券
 粤开
           -      -         -          -         -     -     -       -
 证券
 长江
           -      -         -          -         -     -     -       -
 证券
                                                             法定披露日
 序号              公告事项                            法定披露方式
                                                                 期
      广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年                  中国证监会规定报刊及
      第 4 季度报告提示性公告                            网站
      广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年                  中国证监会规定报刊及
      年度报告提示性公告                                网站
      广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年                  中国证监会规定报刊及
      第 1 季度报告提示性公告                            网站
投资者            报告期内持有基金份额变化情况                         报告期末持有基金情况
类别    序号       持有基金份额比      期初份 申 购 份           赎回份   持有份额   份额占比
                       广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
              例达到或者超过            额         额       额
机构       1    22,20240229-2024   8,231.0       -       -                  21.43%
                                       产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
产生较大影响；
可能带来流动性风险；
暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护
持有人利益。
批复》
     广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年中期报告
                            广发基金管理有限公司
                            二〇二四年八月三十日