2000ETF增强: 海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

          海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基
                  金
      基金管理人：海富通基金管理有限公司
      基金托管人：招商银行股份有限公司
      报告送出日期：二〇二四年八月三十日
                    海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 3 月 27 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。
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                  海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                        §2 基金简介
基金名称                  海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资
                                               基金
基金简称                                 海富通中证 2000 增强策略 ETF
场内简称                                            2000ETF 增强
基金主代码                                                 159553
交易代码                                                  159553
基金运作方式                                          交易型开放式
基金合同生效日                                      2024 年 3 月 27 日
基金管理人                                   海富通基金管理有限公司
基金托管人                                    招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                                    12,326,751.00 份
基金合同存续期                                               不定期
基金份额上市的证券交易所                                  深圳证券交易所
上市日期                                         2024 年 4 月 15 日
             本基金通过数量化投资分析及基本面研究等方法进行积极的组合管理与
             风险控制，力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
投资目标
             踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 6.50%，同时力求
             实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
             本基金主要投资策略包括：
             （一）股票投资策略
             （1）标的指数。
             本基金股票资产跟踪的标的指数为中证 2000 指数。
             （2）量化增强策略
             本基金一方面采用指数化被动投资策略以追求有效跟踪标的指数，避免大
             幅偏离标的指数；另一方面采用量化模型调整投资组合，力求实现高于标
投资策略
             的指数的投资收益。本基金运用的量化投资模型借鉴国际一流定量分析的
             应用经验，利用多因子 alpha 模型预测股票超额回报，在有效风险控制及
             交易成本最低化的基础上优化投资组合。
             （二）债券投资策略；（三）可转换债券和可交换债券投资策略；    （四）资
             产支持证券投资策略；（五）股指期货投资策略；   （六）国债期货投资策略；
             （七）股票期权投资策略；  （八）融资及转融通证券出借策略；  （九）存托
             凭证投资策略。
业绩比较基准       中证 2000 指数收益率
             本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
风险收益特征       券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表
             现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
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       项目              基金管理人                            基金托管人
名称                 海富通基金管理有限公司                    招商银行股份有限公司
             姓名            岳冲                                 张姗
信息披露       联系电话       021-38650788                     400-61-95555
负责人                                            zhangshan_1027@cmbchina.co
           电子邮箱
                   chongyue@hftfund.com                       m
客户服务电话                 40088-40099                     400-61-95555
传真                    021-33830166                    0755-83195201
                  中国（上海）自由贸易试验区                深圳市深南大道7088号招商银
                   陆家嘴环路479号18层                           行大厦
注册地址
                  中国（上海）自由贸易试验区                深圳市深南大道7088号招商银
                   陆家嘴环路479号18层                           行大厦
办公地址
邮政编码                      200120                          518040
法定代表人                     杨仓兵                             缪建民
本基金选定的信息披露报纸名称                       《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址                  http://www.hftfund.com
基金中期报告备置地点                           基金管理人及基金托管人的住所
      项目             名称                                  办公地址
注册登记机构        中国证券登记结算有限责任公司              北京市西城区太平桥大街 17 号
                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                              金额单位：人民币元
                                   报告期（2024 年 3 月 27 日（基金合同生效日）至
本期已实现收益                                                               -8,391,924.77
本期利润                                                                  -8,959,597.14
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加权平均基金份额本期利润                                                              -0.1185
本期加权平均净值利润率                                                              -12.07%
本期基金份额净值增长率                                                               -8.03%
期末可供分配利润                                                              -989,551.87
期末可供分配基金份额利润                                                             -0.0803
期末基金资产净值                                                           11,337,199.13
期末基金份额净值                                                                  0.9197
基金份额累计净值增长率                                                               -8.03%
    注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
于所列数字。
(为期末余额,不是当期发生数)。
算。
                        份额净值增                    业绩比较基
             份额净值增                  业绩比较基
     阶段                 长率标准差                    准收益率标        ①－③           ②－④
              长率①                   准收益率③
                          ②                       准差④
过去一个月          -6.95%     1.86%       -9.15%       1.85%      2.20%         0.01%
过去三个月          -8.04%     1.96%       -13.75%      2.01%      5.71%         -0.05%
自基金合同生
               -8.03%     1.89%       -13.51%      2.03%      5.48%         -0.14%
效起至今
较
             海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
             份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                    （2024 年 3 月 27 日至 2024 年 6 月 30 日）
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  注：1、本基金合同于 2024 年 3 月 27 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，在上市交易前已完成拟合标的指数。
                       §4 管理人报告
  基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1
日共同发起设立。截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 97 只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投
资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选
贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券
投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富
通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型证券
投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富
通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证
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券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基
金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通
瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资
基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合
纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资
基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选
混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起
式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起
式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型
开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放
债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中
高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标
一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债
债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进
制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略
灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫
收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证
券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放
式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通成长甄选混合型证
券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海
富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券
投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、
海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海
富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个
月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券
投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通盈丰一
                   海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金、海富通
悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金、海富通瑞鑫 30 天持有
期债券型证券投资基金、海富通优势驱动混合型证券投资基金、海富通 ESG 领先股票型证券投资基
金、海富通中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金、海富通欣盈 6 个月持有期混合型证券投资
基金、海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证汽车零部件主题交易
型开放式指数证券投资基金、海富通红利优选混合型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通数字经济混合型证券投资基金。
                 任本基金的基金经理
                                           证券从业
 姓名     职务        （助理）期限                                     说明
                                            年限
                任职日期          离任日期
                                                  硕士，持有基金从业人员资格证
                                                  书。2008 年 4 月至 2010 年 1 月任
                                                  MNJ Capital Management 交易员，
                                                  BlackRock 研究员，2011 年 7 月
                                                  至 2016 年 3 月任国家外汇管理局
                                                  中央外汇业务中心基金经理，2016
                                                  年 3 月至 2019 年 8 月任上海均直
       本基金的基金                                     资产管理有限公司基金经理，2019
 李自悟   经理；量化投                     -        16 年   年 9 月至 2022 年 8 月任野村东方
       资部副总监。                                     国际证券量化投资主管。2022 年 8
                                                  月加入海富通基金管理有限公司，
                                                  现任量化投资部副总监。2023 年 2
                                                  月起任海富通量化前锋股票、海富
                                                  通中证 500 增强基金经理。2023
                                                  年 4 月起兼任海富通阿尔法对冲
                                                  混合基金经理。2024 年 3 月起兼
                                                  任海富通中证 2000 增强策略 ETF
                                                  基金经理。
                                                  硕士，持有基金从业人员资格证
                                                  书。2005 年 7 月至 2006 年 8 月任
                                                  上海涅柔斯投资管理有限公司美
                                                  股交易员。2007 年 4 月加入海富
       本基金的基金   2024-03-2                         通基金管理有限公司，历任交易
 朱斌全                              -        17 年
         经理         7                             员、高级交易员、量化分析师、投
                                                  资经理、基金经理助理。2018 年
                                                  法对冲混合基金经理。2019 年 10
                                                  月至 2022 年 12 月兼任海富通富祥
                    海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                         混合基金经理。2019 年 10 月起兼
                                         任海富通沪深 300 增强（原海富通
                                         富睿混合）、海富通量化多因子混
                                         合及海富通欣益混合的基金经理。
                                         合的基金经理。2020 年 10 月至
                                         合基金经理。2022 年 8 月起兼任
                                         海富通安益对冲混合基金经理。
                                         海富通量化前锋股票、海富通中证
                                         月起兼任海富通中证 2000 增强策
                                         略 ETF 基金经理。
  注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
  本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
  报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
  报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送
的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
  本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
                    海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
荣枯线下方。从经济动能来看，对外出口仍然是增长的主要动力，6 月份单月贸易顺差更是达到 990
亿美元，创历史新高。与之对比，受收入端影响，国内需求有所下降，社会消费品零售数据增幅放
缓。房地产投资方面，降幅基本企稳，但反弹的势能仍在积蓄。金融数据方面，人民币贷款和社融
增速双双放缓，从去年的 10%以上回落至 8-9%的区间。价格数据中 CPI 较为稳定，同时 PPI 降幅明
显放缓，预计下半年转正概率较大。海外方面，美国经济数据较好，但 6 月以来就业数据有所走弱，
叠加近期 CPI 数据回落，市场对 9 月份开启降息的预期逐步增强。
  从金融市场来看，权益市场主要指数以下跌为主，上证指数为-0.25%，沪深 300 为 0.89%，创
业板指为-10.99%。风格方面偏向防守，中证红利、上证 50 等指数涨幅居前，中小市值的中证 1000、
中证 2000 等跌幅较大。行业方面同样如此，表现靠前的板块是银行、煤炭、石油石化、家电、电力
及公用事业，跌幅较大的板块是消费者服务、计算机、商品零售、传媒、医药。
  基金投资方面，本基金在力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的基础上，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，以指数成份股为主要选股池。在策略方面，
本基金以量化多因子选股体系为框架，以人工智能深度学习模型为核心，采用多维度历史数据构建
选股模型，并通过组合优化的方式构建符合基金持仓风格的投资组合。在运作方面，本基金严格约
束行业和个股权重，并通过风险模型保持投资组合的风格暴露在合理范围之内。
  报告期内，本基金净值增长率为-8.03%，同期业绩比较基准收益率为-13.51%。
  展望下半年市场，宏观层面仍将保持战略定力，为明年外部环境可能发生的变化预留足够的政
策储备。特别是结合当前对于发展质量的追求高于对规模的追求的现状，财政政策有倾向性的发力
概率更高，推出大规模经济刺激政策的概率则较小。在此基础上，随着美联储降息周期的临近，人
民币汇率上的压力将有所缓解，这在一定程度上将打开货币政策逆周期调节的政策空间。预计央行
将灵活运用多样化的货币工具，保持较为宽松的利率环境。
  从经济活动来看，目前国内经济正在经历一轮总需求和总产能的再平衡过程，部分行业和企业
正在经历上下游产业链重塑的冲击。但另一方面，我们也看到产业结构的升级正在孕育出新的机遇，
                   海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
手机、新能源车和芯片等正在成为新的出口主力，在量和质两方面同步提升国内经济的含金量。
  回到下半年权益市场的机会，我们认为需要让组合更好地契合目前经济发展的大方向。一方面
在经济筑底的过程中做好防守，在风格配置上要管理好组合收益的下限。但另一方面，也要积极捕
捉新旧经济切换过程中的不断涌现的新机遇，积极布局新经济方向，为经济和市场的双重复苏做好
准备。
  从量化投资的角度，上半年市场风格的剧烈变化给所有的量化管理人上了很好的一堂课。我们
对模型也做了很多调整和迭代。特别是在对市场风格的判断上，量化模型具有一些独特的优势，视
野更长、覆盖面更广，使其有机会在复杂多变的市场中更好地把握市场热点的切换。我们也将依托
优化后的模型，力争更好地回报投资者。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》
                        、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金
合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金
管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
  本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业
务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，
以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本
基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价
格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，
以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
  上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
  一、本基金本报告期内无应分配的收益。
  二、已实施的利润分配：无。
  三、不存在应分配但尚未实施的利润。
  本基金自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 6 月 30 日，连续三十七个工作日出现基金资产净值低于五
千万元的情形。
                        海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                  §5 托管人报告
   招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
   招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
   招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
   本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
   本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                   §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                                   单位：人民币元
                                                      本期末
        资   产           附注号
资 产：
货币资金                    6.4.7.1                                      927,309.74
结算备付金                                                                407,168.42
存出保证金                                                                168,783.43
交易性金融资产                 6.4.7.2                                    10,118,193.16
其中：股票投资                                                            10,118,193.16
     基金投资                                                                      -
     债券投资                                                                      -
     资产支持证券投资                                                                  -
     贵金属投资                                                                     -
                      海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
     其他投资                                                                    -
衍生金融资产                6.4.7.3                                                -
买入返售金融资产              6.4.7.4                                                -
应收清算款                                                              672,401.53
应收股利                                                                         -
应收申购款                                                                        -
递延所得税资产                                                                      -
其他资产                  6.4.7.5                                       82,142.72
资产总计                                                             12,375,999.00
                                                    本期末
     负债和净资产           附注号
负 债：
短期借款                                                                         -
交易性金融负债                                                                      -
衍生金融负债                6.4.7.3                                                -
卖出回购金融资产款                                                                    -
应付清算款                                                              634,615.08
应付赎回款                                                                        -
应付管理人报酬                                                               5,935.07
应付托管费                                                                 1,187.03
应付销售服务费                                                                      -
应付投资顾问费                                                                      -
应交税费                                                                         -
应付利润                                                                         -
递延所得税负债                                                                      -
其他负债                  6.4.7.6                                      397,062.69
负债合计                                                              1,038,799.87
净资产：
实收基金                  6.4.7.7                                    12,326,751.00
未分配利润                 6.4.7.8                                      -989,551.87
净资产合计                                                            11,337,199.13
负债和净资产总计                                                         12,375,999.00
  注：1、报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9197 元，基金份额总额 12,326,751.00
份。
会计主体：海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024 年 3 月 27 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
                                                                 单位：人民币元
                    海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                                    本期
          项目           附注号        2024 年 3 月 27 日（基金合同生效日）至 2024
                                                 年 6 月 30 日
一、营业总收入                                                -8,745,730.34
其中：存款利息收入              6.4.7.9                           121,814.71
   债券利息收入                                                          -
   资产支持证券利息收入                                                      -
   买入返售金融资产收入                                                      -
   其他利息收入                                                          -
其中：股票投资收益              6.4.7.10                        -8,243,839.34
   基金投资收益                                                          -
   债券投资收益              6.4.7.11                                    -
   资产支持证券投资收益                                                      -
   贵金属投资收益             6.4.7.12                                    -
   衍生工具收益              6.4.7.13                           50,525.34
   股利收益                6.4.7.14                          146,195.44
   其他投资收益                                                          -
填列）
减：二、营业总支出                                                213,866.80
其中：卖出回购金融资产支出                                                      -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
                                                       -8,959,597.14
列）
减：所得税费用                                                            -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）                                      -8,959,597.14
五、其他综合收益的税后净额                                                      -
六、综合收益总额                                               -8,959,597.14
 注：本财务报表的实际编制期间为 2024 年 03 月 27 日(基金合同生效日)至 2024 年 6 月 30 日，
上年度可比期间无比较数据。
                           海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
会计主体：海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024 年 3 月 27 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
                                                                        单位：人民币元
                                          本期
     项目
                                       其他综合
                  实收基金                                 未分配利润             净资产合计
                                      收益（若有）
一、上期期末净资
                               -                   -               -                -
产
二、本期期初净资                                                                 212,326,751.0
产                                                                                    0
三、本期增减变动
                                                                         -200,989,551.
额（减少以“-”          -200,000,000.00                  -     -989,551.87
号填列）
（一）、综合收益
                                -                  -    -8,959,597.14    -8,959,597.14
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
                                                                         -192,029,954.
净资产变动数（净          -200,000,000.00                  -    7,970,045.27
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
                  -218,000,000.00                  -    9,137,669.25
款                                                                                  75
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净                         -                  -                -                -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
    注：本财务报表的实际编制期间为 2024 年 03 月 27 日(基金合同生效日)至 2024 年 6 月 30 日，
上年度可比期间无比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
                    海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]2191 号《关于准予海富通中证 2000 增强策略交
易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币 212,308,000.00 元。经向中国证监会备案，
                              《海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》于 2024 年 03 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
海富通基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 深证上[2024]265 号文核准，本基金 212,326,751.00 份基
金份额于 2024 年 4 月 15 日在深交所上市交易。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于
标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资
于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股
票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券
回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融
资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资
产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金
基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%
以内，年化跟踪误差控制在 6.50%以内。本基金的业绩比较基准为：中证 2000 指数收益率。
  本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2024 年 8 月 29 日批准报出。
                      海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
   本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简
称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资
基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
   本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2
中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真
实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 年 3 月 27 日(基金合同生效日)至 2024
年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。
   本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2024 年 3
月 27 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日。
   本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
   (a)金融资产的分类
   本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、衍生工具、买入返售金融资
产等。
   本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金
融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
   除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模
式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
   本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
分类为以摊余成本计量的金融资产：
                   海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  - 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
  - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。
  除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产。
  管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基
金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客
观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融
资产的业务模式。
  本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同
现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初
始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以
及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间
分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
  (b) 金融负债的分类
  本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量
的金融负债。
  - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债。
  - 以摊余成本计量的金融负债
  初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
  本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
  (a) 金融工具的初始确认
  金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
  在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融
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负债，相关交易费用计入初始确认金额。
  (b) 后续计量
  - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股
利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
  - 以摊余成本计量的金融资产
  初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任
何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销
或确认减值时，计入当期损益。
  - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得
或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。
  - 以摊余成本计量的金融负债
  初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
  (c) 金融工具的终止确认
  满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
  - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
  - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
  - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
  金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
  - 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
  - 因转移金融资产而收到的对价。
  金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融
负债）
  。
  (d) 金融工具的减值
  本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
  - 以摊余成本计量的金融资产
  本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
  预期信用损失的计量
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  预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，
是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量
之间的差额，即全部现金短缺的现值。
  在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续
约选择权)。
  整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致
的预期信用损失。
  未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于
信用损失的一部分。
  本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失
准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
  - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
  - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
  预期信用损失准备的列报
  为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信
用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以
摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
  核销
  如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产
的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有
资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受
到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
  已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
  除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
  公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。
  本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情
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况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
   存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规
定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述
金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产
生的溢价或折价。
   对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
   如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现
行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
   金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
   - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
   - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
   实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
   损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。
未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产
                       海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末
全额转入未分配利润。
  利息收入
  存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
  买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
  投资收益
  股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置
日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
  股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认。
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计
算的利息计入投资收益。
  公允价值变动收益
  公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
  本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
  卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。
  每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配采用现金方式。当收益评价日核定的基金份额
净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配；在收益评价日，基金管理人
对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见招募说明书。本基金以使收
益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配，本基金收益分
配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
                   海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
   经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
   本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部。
   本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数
收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
   对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交
易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证
券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估
值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证
指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估
值。
   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易
的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通
知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业
市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
   本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
                   海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
   本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
   本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
   根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
                                                 、
财税 [2008] 1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
                              、财税 [2012] 85 号《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016] 36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》
                                         、财税 [2016] 70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
                       、财税 [2016] 140 号《关于明确金融、房地产
开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》
    、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》
                                    、财税 [2017] 90 号《关于租
入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如
下：
   (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
   对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
   (b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
   (c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
                           海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
     (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8
月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
     (e) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
                                                                    单位：人民币元
                                                       本期末
               项目
活期存款                                                                    927,309.74
等于：本金                                                                   927,223.14
      加：应计利息                                                                 86.60
定期存款                                                                                -
等于：本金                                                                               -
      加：应计利息                                                                        -
其中：存款期限 1 个月以内                                                                      -
      存款期限 1-3 个月                                                                   -
      存款期限 3 个月以上                                                                   -
其他存款                                                                                -
等于：本金                                                                               -
      加：应计利息                                                                        -
合计                                                                      927,309.74
                                                                    单位：人民币元
                                             本期末
     项目                                 2024 年 6 月 30 日
                    成本          应计利息             公允价值               公允价值变动
股票              10,628,705.53              -      10,118,193.16       -510,512.37
贵金属投资-金交                                   -
                            -                                 -                 -
所黄金合约
       交易所                                 -
       市场                   -                                 -                 -
债券
       银行间                                 -
       市场                   -                                 -                 -
                           海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
       合计                   -               -                       -                       -
资产支持证券                      -               -                       -                       -
基金                          -               -                       -                       -
其他                          -               -                       -                       -
合计             10,628,705.53                -          10,118,193.16              -510,512.37
                                                                         单位：人民币元
                                                本期末
       项目
                       合同/名义                           公允价值
                                                                                   备注
                        金额                  资产                    负债
利率衍生工具                                -                -                  -   -
货币衍生工具                                -                -                  -   -
权益衍生工具                     1,028,760.00                -                  -   -
——股指期货                     1,028,760.00                -                  -   -
其他衍生工具                                -                -                  -   -
       合计                  1,028,760.00                -                  -   -
                                                                         单位：人民币元
       代码            名称           持仓量(买/卖)             合约市值             公允价值变动
      IM2407        IM2407                      1.00       971,600.00    -57,160.00
合计                     -                           -                -         -57,160.00
减：可抵销期货暂
                       -                           -                -
收款                                                                            -57,160.00
净额                     -                           -                -                 -
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试
行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证
券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将
“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
     本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
     本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
                     海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                                              单位：人民币元
                                                 本期末
               项目
应收利息                                                                        -
其他应收款                                                                       -
待摊费用                                                                82,142.72
               合计                                                   82,142.72
                                                              单位：人民币元
                                                 本期末
               项目
应付券商交易单元保证金                                                                 -
应付赎回费                                                                       -
应付证券出借违约金                                                                   -
应付交易费用                                                             341,427.25
其中：交易所市场                                                           341,427.25
   银行间市场                                                                    -
应付利息                                                                        -
预提费用                                                                55,635.44
               合计                                                  397,062.69
                                                          金额单位：人民币元
                                           本期
          项目            2024 年 3 月 27 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
                          基金份额（份）                         账面金额
基金合同生效日                          212,326,751.00                212,326,751.00
本期申购                              18,000,000.00                 18,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）                   -218,000,000.00                -218,000,000.00
本期末                               12,326,751.00                 12,326,751.00
   注：1、本基金于 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 22 日期间进行发售，扣除认购费后有效认购
资金为人民币 212,308,000.00 元，折合为 212,308,000.00 份基金份额。本基金设立募集期内认购资金
的应收孳生利息人民币 18,751.00 元在本基金成立后，折算为 18,751.00 份基金份额归基金份额持有
人所有。上述实收有效认购资金人民币 212,326,751.00 元，折合为 212,326,751.00 份基金份额。
证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告》的相关规定，本基
金于 2024 年 3 月 27 日(基金合同生效日)至 2024 年 4 月 14 日止期间暂不向投资人开放基金交易，申
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购和赎回业务自 2024 年 4 月 15 日起开始办理。
                                                         单位：人民币元
项目                         已实现部分           未实现部分         未分配利润合计
上年度末                                  -              -                -
本期期初                                  -              -                -
本期利润                      -8,391,924.77    -567,672.37    -8,959,597.14
本期基金份额交易产生的
变动数                        7,867,733.54     102,311.73     7,970,045.27
其中：基金申购款                   -470,818.69     -696,805.29    -1,167,623.98
基金赎回款                      8,338,552.23     799,117.02     9,137,669.25
本期已分配利润                               -              -                -
本期末                        -524,191.23     -465,360.64     -989,551.87
                                                         单位：人民币元
                                                本期
            项目                2024 年 3 月 27 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30
                                                 日
活期存款利息收入                                                       11,493.03
定期存款利息收入                                                                  -
其他存款利息收入                                                                  -
结算备付金利息收入                                                     110,200.92
其他                                                                120.76
合计                                                            121,814.71
                                                         单位：人民币元
                                                本期
            项目                2024 年 3 月 27 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30
                                                 日
股票投资收益——买卖股票差价收入                                            -3,169,382.20
股票投资收益——赎回差价收入                                              -5,074,457.14
股票投资收益——申购差价收入                                                            -
股票投资收益——证券出借差价收入                                                          -
合计                                                          -8,243,839.34
                                                         单位：人民币元
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                                           本期
            项目
卖出股票成交总额                                               158,373,306.26
减：卖出股票成本总额                                             161,092,358.05
减：交易费用                                                     450,330.41
买卖股票差价收入                                                -3,169,382.20
                                                      单位：人民币元
                                            本期
            项目            2024 年 3 月 27 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30
                                             日
赎回基金份额对价总额                                             208,862,330.75
减：现金支付赎回款总额                                             70,126,654.75
减：赎回股票成本总额                                             143,810,133.14
减：交易费用                                                              -
赎回差价收入                                                  -5,074,457.14
   本基金本报告期内无申购差价收入。
   本基金本报告期内无证券出借差价收入。
   本基金本报告期无债券投资收益。
     本基金本报告期无贵金属投资收益。
                                                     单位：人民币元
                                           本期
                项目
股指期货投资收益（税前）                                                   54,200.00
减：股指期货差价收入应缴纳增值税额                                               3,498.64
减：交易费用                                                           176.02
合计                                                             50,525.34
                                                     单位：人民币元
                                           本期
                项目
股票投资产生的股利收益                                                 146,195.44
其中：证券出借权益补偿收入                                                           -
                     海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
基金投资产生的股利收益                                                      -
合计                                                     146,195.44
                                                   单位：人民币元
                                           本期
           项目名称
——股票投资                                                 -510,512.37
——债券投资                                                           -
——资产支持证券投资                                                       -
——基金投资                                                           -
——贵金属投资                                                          -
——其他                                                             -
——权证投资                                                           -
——股指期货                                                  -57,160.00
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税                                                            -
合计                                                     -567,672.37
                                                   单位：人民币元
                                           本期
                项目
基金赎回费收入                                                              -
替代损益                                                    -253,226.35
其他收入                                                        472.23
合计                                                      -252,754.12
   注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入（卖出）被替代
证券的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额，或强制退款的被替代证
券在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
                                                   单位：人民币元
                                           本期
                项目
审计费用                                                     17,142.72
信息披露费                                                    34,285.44
证券出借违约金                                                              -
                      海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
中登服务费                                                           42,857.28
银行划款手续费                                                            265.00
IOPV 计算费                                                         4,207.28
合计                                                              98,757.72
   截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
   截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
   本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
                  关联方名称                            与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”)                             基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 (“招商银行”)                            基金托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”)                             基金管理人的股东、基金销售机构
   注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                                                       金额单位：人民币元
                                           本期
   关联方名称              2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年6月30日
                          成交金额                   占当期股票成交总额的比例
海通证券                          463,262,621.14                  100.00%
   注：基金合同成立于 2024 年 03 月 27 日，上年度可比期间无比较数据。
   本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过权证交易，基金合同成立于 2024 年 03
                         海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
月 27 日，上年度可比期间无比较数据。
                                                            金额单位：人民币元
                                       本期
    关联方名称
                   当期                占当期佣金                        占期末应付佣
                                                 期末应付佣金余额
                   佣金                总量的比例                        金总额的比例
海通证券                   341,427.25      100.00%       341,427.25      100.00%
   注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
券、权证及回购交易的同时，还从海通证券获得研究综合服务。
                                                                  单位：人民币元
                                                  本期
             项目
当期发生的基金应支付的管理费                                                      95,574.38
其中：应支付销售机构的客户维护费                                                      303.39
     应支付基金管理人的净管理费                                                  95,270.99
   注：1、支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 x0.50%/当年天数。
                                                                  单位：人民币元
                                                  本期
             项目
当期发生的基金应支付的托管费                                                      19,114.87
   注：1、支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.10%/当年天数。
                       海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易，基金合同成立于 2024 年
  本基金在本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。基
金合同成立于 2024 年 03 月 27 日，上年度可比期间无比较数据。
  本基金在本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
基金合同成立于 2024 年 03 月 27 日，上年度可比期间无比较数据。
  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金，基金合同成立于 2024 年 03 月 27 日，上年度
可比期间无比较数据。
  除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金，基金合同成立于 2024 年 03 月 27
日，上年度可比期间无比较数据。
                                                    单位：人民币元
                                             本期
     关联方名称               2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年6月30日
                            期末余额                  当期利息收入
招商银行                                 927,309.74            11,493.03
  注：基金合同成立于 2024 年 03 月 27 日，上年度可比期间无比较数据。
  本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券，基金合同成立于 2024 年 03 月 27 日，上年
度可比期间无比较数据。
                        海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项，基金合同成立于 2024 年 03 月 27 日，上年度
可比期间无比较数据。
  本基金本报告期内未实施利润分配。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
  本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
  本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
  本基金为增强策略指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及股指期货等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，
负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公
                    海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事
会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
   本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务
部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
   本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证
券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同
业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
   于 2024 年 6 月 30 日，
                    本基金未持有债券和资产支持证券。
                                   基金合同成立于 2024 年 03 月 27 日，
上年度可比期间无比较数据。
   流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
   本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监
会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
                  海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
   本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注流通受限证券。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
   本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
   同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
                             海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
   本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
   本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金等。
                                                                        单位：人民币元
     本期末
资产
   货币资金               927,309.74                  -           -               -     927,309.74
  结算备付金               407,168.42                  -           -               -     407,168.42
  存出保证金                52,191.43                  -           -     116,592.00      168,783.43
 交易性金融资产                       -                  -           -   10,118,193.16 10,118,193.16
  应收清算款                        -                  -           -     672,401.53      672,401.53
   其他资产                        -                  -           -      82,142.72        82,142.72
   资产总计           1,386,669.59                    -           -   10,989,329.41 12,375,999.00
     负债
  应付清算款                        -                  -           -     634,615.08      634,615.08
 应付管理人报酬                       -                  -           -        5,935.07        5,935.07
  应付托管费                        -                  -           -        1,187.03        1,187.03
   其他负债                        -                  -           -     397,062.69      397,062.69
   负债总计                        -                  -           -    1,038,799.87
利率敏感度缺口           1,386,669.59                    -           -    9,950,529.54 11,337,199.13
   注：1、表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
   于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
                        海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
值无重大影响。基金合同成立于 2024 年 03 月 27 日，上年度可比期间无比较数据。
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
   本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，一方面采用指数化被动投资策略以追求
有效跟踪标的指数，避免大幅偏离标的指数；另一方面采用量化模型调整投资组合，力求实现高于
标的指数的投资收益。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
   本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产及存托凭证投资
比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
                                                             金额单位：人民币元
                                                    本期末
           项目                              2024 年 6 月 30 日
                              公允价值                   占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资                        10,118,193.16                  89.25
交易性金融资产—基金投资                                    -                      -
交易性金融资产－贵金属投资                                   -                      -
衍生金融资产－权证投资                                     -                      -
           合计                       10,118,193.16                  89.25
   注：基金合同成立于 2024 年 03 月 27 日，上年度可比期间无比较数据。
                     海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
假设              除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
                                     对资产负债表日基金资产净值的
                                      影响金额（单位：人民币元）
         相关风险变量的变动                              本期末
  分析
   注：基金合同成立于 2024 年 03 月 27 日，上年度可比期间无比较数据。
   公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。
三个层次输入值的定义如下：
   第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
   第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
   第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                              单位：人民币元
                                               本期末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                                                           10,118,193.16
第二层次                                                                        -
第三层次                                                                        -
        合计                                                     10,118,193.16
   注：基金合同成立于 2024 年 03 月 27 日，上年度可比期间无比较数据。
   本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
   对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
                    海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券
公允价值应属第二层次或第三层次。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。基金合同成立于 2024 年
  不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间
无重大差异。
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
                       §7 投资组合报告
                                                         金额单位：人民币元
 序号   项目                         金额                   占基金总资产的比例（%）
         其中：股票                     10,118,193.16                81.76
         其中：债券                                    -                 -
         资产支持证券                                   -                 -
         其中：买断式回购的买
                                                  -                 -
         入返售金融资产
         银行存款和结算备付金
         合计
                      海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                                           金额单位：人民币元
                                                          占基金资产净值比例
 代码            行业类别                      公允价值
                                                             （％）
  A   农、林、牧、渔业                               62,289.00              0.55
  B   采矿业                                    67,360.00              0.59
  C   制造业                                  7,121,958.22            62.82
  D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                      327,468.00              2.89
  E   建筑业                                   107,464.00              0.95
  F   批发和零售业                                510,831.80              4.51
  G   交通运输、仓储和邮政业                           180,486.70              1.59
  H   住宿和餐饮业                                 23,660.00              0.21
  I   信息传输、软件和信息技术服务业                       882,745.64              7.79
  J   金融业                                    22,192.00              0.20
  K   房地产业                                  132,564.20              1.17
  L   租赁和商务服务业                              144,997.00              1.28
 M    科学研究和技术服务业                            104,435.20              0.92
  N   水利、环境和公共设施管理业                         177,469.00              1.57
  O   居民服务、修理和其他服务业                                   -                -
  P   教育                                       2,946.00             0.03
  Q   卫生和社会工作                                21,648.00              0.19
  R   文化、体育和娱乐业                             180,522.00              1.59
  S   综合                                     47,156.40              0.42
      合计                                  10,118,193.16            89.25
  本基金本报告期末未持有积极投资股票。
  本基金本报告期末未持有港股通股票。
                 海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                                  金额单位：人民币元
                                                  占基金资产净
 序号   股票代码     股票名称      数量(股)       公允价值
                                                  值比例(％)
                海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                  海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                 海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                 海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                 海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                  海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                   海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                 海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                 海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                 海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                    海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
                                                       金额单位：人民币元
                                                           占期末基金资
 序号     股票代码        股票名称                本期累计买入金额            产净值比例
                                                             （％）
              海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
              海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
               海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
               海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
               海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
               海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
               海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
               海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
               海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
               海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
               海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
               海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                  海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
                                                  金额单位：人民币元
                                                       占期末基金资
 序号    股票代码       股票名称               本期累计卖出金额           产净值比例
                                                         （％）
              海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
               海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
               海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
               海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                 海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
                                              金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额                                      304,889,314.88
卖出股票的收入（成交）总额                                      158,373,306.26
  注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
  本基金本报告期末未持有债券。
                    海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股
指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保
值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规
定执行。
  本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交
易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。国债期货相关投资严格遵循法律法规及中国证监会的规定。
  本基金本报告期未投资国债期货。
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
                     海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                                              单位：人民币元
序号             名称                                     金额
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
  本基金本报告期末未持有积极投资股票。
                           §8 基金份额持有人信息
                                                                 份额单位：份
                                               持有人结构
              户均持有的               机构投资者                    个人投资者
 持有人户数(户)
              基金份额                           占总份额                      占总份额
                             持有份额                     持有份额
                                              比例                         比例
                     海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
 序号          持有人名称          持有份额（份）                   占上市总份额比例
            项目                   持有份额总数（份）                   占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金                                  3,000.00           0.0243%
        项目                       持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金                                   0
                      §9 开放式基金份额变动
                                                                 单位：份
基金合同生效日（2024 年 3 月 27 日）基金份额总额                                212,326,751.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额                                          18,000,000.00
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额                                       218,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额                                                     -
本报告期期末基金份额总额                                                   12,326,751.00
                     海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                          §10 重大事件揭示
  本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
  报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  报告期内本基金投资策略未发生改变。
  本基金自基金合同生效以来聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
  本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
  本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
                                                          金额单位：人民币元
                       股票交易                 应支付该券商的佣金
          交易
                                  占当期股                   占当期佣
  券商名称    单元                                                           备注
                   成交金额           票成交总      佣金           金总量的
          数量
                                  额的比例                    比例
  海通证券     3     463,262,621.14   100.00%   341,427.25   100.00%   -
  注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
  本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉、研究水平和综合服务支持三个部分进行评议，
形成证券公司交易单元租用意见。
  (2)交易单元的选择程序
  本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
  <1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门内部讨论，形成证券公司交易单元租用意见，
                         海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
并报公司总经理办公会审议。
     <2> 核准。在完成对证券公司的评估和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
                                                       金额单位：人民币元
                债券交易                  回购交易             权证交易
                         占当期债               占当期回                占当期权
  券商名称
              成交金额       券成交总    成交金额       购成交总    成交金额        证成交总
                         额的比例               额的比例                额的比例
海通证券                 -       -          -       -          -                -
                                                               法定披露日
序号               公告事项                         法定披露方式
                                                                  期
                                            上海证券报、基金管理人
       海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数
       证券投资基金基金份额发售公告
                                            电子披露网站
       海富通基金管理有限公司关于海富通中证                   上海证券报、基金管理人
       金提前结束募集的公告                           电子披露网站
                                            上海证券报、基金管理人
       海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数
       证券投资基金基金合同生效公告
                                            电子披露网站
                                            上海证券报、基金管理人
       海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数
       证券投资基金上市交易公告书
                                            电子披露网站
                                            上海证券报、基金管理人
       海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数
       证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
                                            电子披露网站
       海富通基金管理有限公司关于新增部分券商                  上海证券报、基金管理人
       数证券投资基金一级交易商的公告                      电子披露网站
                                            上海证券报、基金管理人
       海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数
       证券投资基金上市交易提示性公告
                                            电子披露网站
       海富通基金管理有限公司关于新增平安证券                  上海证券报、基金管理人
       易型开放式指数证券投资基金一级交易商的                  电子披露网站
                            海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
          公告
          海富通基金管理有限公司关于新增长江证券
                                                    上海证券报、基金管理人
          股份有限公司为海富通中证 2000 增强策略交
          易型开放式指数证券投资基金一级交易商的
                                                    电子披露网站
          公告
                                                    上海证券报、基金管理人
          关于海富通中证 2000 增强策略交易型开放式
          指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
                                                    电子披露网站
          海富通基金管理有限公司关于新增招商证券
                                                    上海证券报、基金管理人
          股份有限公司为海富通中证 2000 增强策略交
          易型开放式指数证券投资基金一级交易商的
                                                    电子披露网站
          公告
          海富通基金管理有限公司关于新增中信建投
                                                    上海证券报、基金管理人
          证券股份有限公司为海富通中证 2000 增强策
          略交易型开放式指数证券投资基金一级交易
                                                    电子披露网站
          商的公告
          海富通基金管理有限公司关于新增国泰君安
                                                    上海证券报、基金管理人
          证券股份有限公司为海富通中证 2000 增强策
          略交易型开放式指数证券投资基金一级交易
                                                    电子披露网站
          商的公告
          海富通基金管理有限公司关于新增渤海证券
                                                    上海证券报、基金管理人
          股份有限公司为海富通中证 2000 增强策略交
          易型开放式指数证券投资基金一级交易商的
                                                    电子披露网站
          公告
          海富通基金管理有限公司关于新增部分券商                       上海证券报、基金管理人
          数证券投资基金一级交易商的公告                           电子披露网站
          关于海富通中证 2000 增强策略交易型开放式                   上海证券报、基金管理人
          形的提示性公告                                   电子披露网站
                         §11 影响投资者决策的其他重要信息
                 报告期内持有基金份额变化情况                                  报告期末持有基金情况
投资者            持有基金份额比
                                   期初份    申购份
 类别       序号   例达到或者超过                               赎回份额        持有份额    份额占比
                                    额      额
个人         1                        -                              -         -
                                   产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
                    海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
剧烈波动的风险；
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额；
险，本基金可能会面临终止基金合同的情形；
注：报告期内单一投资者申购赎回份额包含二级市场交易数据。
  海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
  从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 123 只公募基金。截至 2024 年 6 月 30 日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1613 亿元人民币。
  海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产
管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托
投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8
月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海
富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中
国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券
投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管
理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取
基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发
的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合
型基金五年期奖”。
交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金荣获《证券时报》颁发
的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中
国基金投教创新案例奖”。
                     海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  (一)中国证监会批准设立海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金的文件
  (二)海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同
  (三)海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
  (四)海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议
  (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
  (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
  中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室
  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
                                               海富通基金管理有限公司
                                                 二〇二四年八月三十日