沪深300等权LOF: 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告

      中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）
    基金管理人：中银基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二四年十月二十四日
             中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
                        §1   重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                      §2     基金产品概况
基金简称                中银沪深 300 等权重指数（LOF）
场内简称                沪深 300 等权 LOF
基金主代码               163821
交易代码                163821
基金运作方式              上市契约型开放式
基金合同生效日             2012 年 5 月 17 日
报告期末基金份额总额          26,772,191.02 份
投资目标                本基金为指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的
                    风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指
                    数相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离
                    度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
投资策略                本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方
                    法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构
                    建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
                    动进行相应调整。本基金力求基金净值收益率与业绩比较基
                    准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
                    化跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准              沪深 300 等权重指数收益率×95% +同期银行活期存款利率
                    ×5%
风险收益特征              本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券
                    型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完
                    全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的
                    指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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基金管理人                       中银基金管理有限公司
基金托管人                       招商银行股份有限公司
                      §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                                  单位：人民币元
                                                     报告期
          主要财务指标
                                         (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
要低于所列数字。
                           净值增长    业绩比较         业绩比较基
            净值增长
     阶段                    率标准差    基准收益         准收益率标           ①-③           ②-④
             率①
                            ②       率③           准差④
过去三个月       15.65%         1.60%   15.07%         1.67%        0.58%         -0.07%
过去六个月       13.25%         1.28%   11.76%         1.33%        1.49%         -0.05%
过去一年         7.45%         1.12%   6.46%          1.17%        0.99%         -0.05%
过去三年        -13.57%        1.02%   -16.36%        1.05%        2.79%         -0.03%
过去五年        33.06%         1.09%   8.01%          1.12%        25.05%        -0.03%
自基金合同生
效日起
比较
               中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）
            累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                 （2012 年 5 月 17 日至 2024 年 9 月 30 日）
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资
产配置比例均符合基金合同约定。
                      §4   管理人报告
                  任本基金的基金经理期限             证券从业
 姓名     职务                                               说明
                  任职日期             离任日期    年限
                                                 中银基金管理有限公司
                                                 助理副总裁（AVP），金
                                                 融学硕士。2007 年加入
                                                 中银基金管理有限公
                                                 司，曾担任基金运营部
                                                 基金会计、研究部研究
                                                 员、基金经理助理。2015
                                                 年 6 月至今任中银中证
赵建忠   基金经理        2015-06-08        -      18    年 6 月至今任国企 ETF
                                                 基金基金经理，2015 年
                                                 金基金经理，2016 年 8
                                                 月至 2018 年 2 月任中银
                                                 宏利基金基金经理，
                                                 月任中银丰利基金基金
                                                 经理，2020 年 4 月至
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                                         基金基金经理，2020 年
                                         银 800 基金基金经理，
                                         黄金基金基金经理，
                                         上海金 ETF 联接基金基
                                         金经理，2020 年 11 月至
                                         理，2021 年 12 月至今任
                                         中银中证 800 基金（原
                                         目标 ETF 基金）基金经
                                         理，2024 年 3 月至今任
                                         中银中证央企红利 50 基
                                         金基金经理。具备基金、
                                         期货从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根
据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、
证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会
的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了
《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理
办法》、
   《债券询价申购管理办法》、
               《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制
度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益
输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体
系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证
公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管
理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，
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确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行
为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
   本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到
公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生
异常交易行为。
   本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
   本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
   国外经济方面，增长回归中性水平，但分化依然明显，主要经济体经济周期参差不齐，
美欧日分别呈现软着陆、弱复苏、再通胀的不同特征。全球通胀整体继续回落，部分新兴经
济体通胀抬头。主要经济体正式进入新一轮降息周期。美国 8 月 CPI 同比较 6 月回落 0.4 个
百分点至 2.6%，9 月制造业 PMI 较 6 月回落 1.3 个百分点至 47.2%，9 月服务业 PMI 较 6
月抬升 6.1 个百分点至 54.9%，8 月失业率较 6 月持平于 4.1%，美联储在 9 月将政策目标利
率下调 50bps 至 5.0%。欧元区经济表现分化，8 月欧元区失业率较 6 月回落 0.1 个百分点至
个百分点至 51.4%，欧央行在 9 月降息 25bps。日本三季度经济延续温和复苏，8 月 CPI 同
比较 6 月抬升 0.2 个百分点至 3.0%，9 月制造业 PMI 较 6 月回落 0.3 个百分点至 49.7%，9
月服务业 PMI 较 6 月回升 3.7 个百分点至 53.1%，日本央行 7 月超预期加息后表态称通胀已
得到缓解，暂缓加息进程。综合来看，降息周期从预期到陆续落地，高利率的滞后影响还将
在一段时间内制约全球经济复苏动能。
   国内经济方面，经济内生修复动能仍待提振，国内经济数据边际走弱，出口与制造业韧
性较强，基建投资与消费走弱，地产维持负增长，CPI 与 PPI 在低位徘徊。具体来看，三季
度领先指标中采制造业 PMI 维持在荣枯线以下，
韧性，而投资与消费均偏弱：8 月美元计价出口增速较 6 月回升 0.1 个百分点至 8.7%，8 月
社会消费品零售总额增速较 6 月回升 0.1 个百分点至 2.1%，基建投资偏弱，制造业投资维
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持韧性，房地产投资延续负增长，1-8 月固定资产投资累计同比增速较 1-6 月回落 0.5 个百
分点至 3.4%。通胀方面，CPI 维持在低位，8 月同比增速从 6 月的 0.2%小幅提振 0.4 个百分
点至 0.6%，PPI 负值小幅走阔，8 月同比增速从 6 月的-0.8%回落 1 个百分点至-1.8%。
     季度初由于金融信贷数据持续创新低且经济预期走弱导致市场加速调整。9 月下旬，多
项政策直指消费、房地产、信贷等关键环节，包括降低存量房贷利率、促进房地产市场止跌
回稳、降低存款准备金率等，这些政策有利于风险资产的溢价和居民消费回暖，短期增长预
期逆转，市场出现一轮较集中的反弹。从各行业来看，非银金融（41.67%）
                                   、房地产（33.05%）
                                              、
综合（31.2%）等行业表现较好，煤炭（1.24%）、石油石化（2%）、公用事业（2.95%）等
行业表现落后。最终，沪深 300 等权指数涨跌幅度为 15.87%；中证 100 涨跌幅 16.66%；上
证国企指数涨跌幅 8.15%，中证 800 指数涨跌 16.1%，央企红利 50 指数涨跌 9.24%。
     本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，
在因指数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以
降低冲击成本和减少跟踪误差。
     报告期内，本基金份额净值增长率为 15.65%，同期业绩比较基准收益率为 15.07%。
     截至本报告期末，本基金已连续超过 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元的情
形，相应解决方案已报送中国证监会。
     为减轻迷你基金固定费用支出给投资者造成的负担，切实保障基金份额持有人利益，自
若产品规模再次回到 5000 万以上后，不符合迷你基金条件时，相关固定费用恢复由基金资
产承担。
                      §5   投资组合报告
                                              占基金总资产的
序号             项目               金额(元)
                                                比例(%)
                 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
        其中：股票                         45,105,517.30           90.54
        其中：债券                          2,024,933.89            4.06
        资产支持证券                                    -               -
        其中：买断式回购的买入返售金融
                                                  -               -
        资产
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业
务。
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
                                                          占基金资产净值
代码               行业类别              公允价值（元）
                                                           比例（％）
    A 农、林、牧、渔业                               259,578.48          0.54
    B   采矿业
    C   制造业                               24,515,915.04         50.78
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业                     1,748,766.90          3.62
    E   建筑业                                1,255,400.84          2.60
    F   批发和零售业                               301,356.79          0.62
    G 交通运输、仓储和邮政业                          2,009,404.44          4.16
    H 住宿和餐饮业                                          -               -
    I   信息传输、软件和信息技术服务业                    3,118,788.71          6.46
    J   金融业                                8,247,240.40         17.08
    K 房地产业                                   605,207.30          1.25
    L   租赁和商务服务业                             452,325.48          0.94
    M 科学研究和技术服务业                             523,357.29          1.08
    N 水利、环境和公共设施管理业                                   -               -
    O 居民服务、修理和其他服务业                                   -               -
    P   教育                                            -               -
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 Q 卫生和社会工作                                             177,062.39           0.37
 R     文化、体育和娱乐业                                                -              -
 S     综合                                                       -              -
                      合计                            45,105,517.30       93.43
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
                                                                占基金资产净
序号         股票代码        股票名称       数量(股)         公允价值(元)
                                                                 值比例(％)
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
                                                                占基金资产净值
  序号                 债券品种                  公允价值(元)
                                                                  比例(％)
              其中：政策性金融债                                    -            -
  序号           债券代码        债券名称   数量(张)         公允价值(元)         占基金资产净
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                                                          值比例(％)
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
管理总局公开处罚。农业银行、江苏银行、建设银行受到国家外汇管理局公开处罚。农业银
行受到中国人民银行公开处罚。建设银行受到中国证券监督管理委员会责令改正的处罚。本
基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法 规、基金合同及公司投资制度
的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。报告期内，
本基金投资的前十名证券的其余发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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  序号              名称                    金额(元)
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                       §6   开放式基金份额变动
                                                  单位：份
本报告期期初基金份额总额                                    24,298,047.68
本报告期基金总申购份额                                      3,204,917.38
减：本报告期基金总赎回份额                                     730,774.04
本报告期基金拆分变动份额                                                -
本报告期期末基金份额总额                                    26,772,191.02
             §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
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                                 ；
基金管理人和基金托管人的住所， 并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网
站 www.bocim.com 查阅。
                                       中银基金管理有限公司
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