农银主题轮动混合A,农银主题轮动混合C: 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告

农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投
          资基金
    基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                       农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                         §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
 基金简称                     农银主题轮动混合
 基金主代码                    000462
 基金运作方式                   契约型开放式
 基金合同生效日                  2015 年 4 月 10 日
 报告期末基金份额总额               194,676,019.85 份
 投资目标                     本基金运用主题投资策略，把握中国经济发展和结构
                          转型过程中各种投资主题的轮动效应，在严格控制风
                          险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的
                          长期稳定增值。
 投资策略                     本基金采用“主题投资策略”
                          （Thematic Investment Approach），综合运用定量
                          和定性的分析方法，自上而下，针对经济发展和结构
                          转型的驱动因素进行前瞻性的分析，挖掘市场的长期
                          性和阶段性主题投资机会，结合价值投资理念，精选
                          投资主题下的受益个股，力争获取市场超额收益，实
                          现基金资产的长期稳定增值。
                          面、市场面等因素的综合分析，结合对股票、债券、
                          现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各
                          类别资产未来表现的预判，在严格控制投资组合风险
                          的前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币
                          市场工具以及其他金融工具的配置比例。
                          策略从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建
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                     农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                          投资组合。
                          理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积
                          极操作，以提高基金收益。
                          权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投
                          资的权证进行分析，以有利于资产增值为原则，加强
                          风险控制，谨慎参与投资。
 业绩比较基准                   沪深 300 指数×65%＋中证全债指数×35%
 风险收益特征                   本基金为混合型基金产品，其风险收益水平高于货币
                          市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
 基金管理人                    农银汇理基金管理有限公司
 基金托管人                    中国工商银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称                农银主题轮动混合 A             农银主题轮动混合 C
 下属分级基金的交易代码                     000462                019485
 报告期末下属分级基金的份额总额            194,388,092.52 份        287,927.33 份
                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                         单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
                           农银主题轮动混合 A              农银主题轮动混合 C
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
于所列数字。
                         农银主题轮动混合 A
                  净值增长率   业绩比较基       业绩比较基
 阶段      净值增长率①                                    ①－③          ②－④
                  标准差②    准收益率③       准收益率标
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                                             准差④
过去三个月      10.64%     1.95%        10.86%     1.01%     -0.22%    0.94%
过去六个月      5.15%      1.69%        10.08%     0.80%     -4.93%    0.89%
过去一年       0.99%      1.82%         8.65%     0.71%     -7.66%    1.11%
过去三年      -21.58%     1.79%        -5.89%     0.70%    -15.69%    1.09%
过去五年      105.33%     1.81%        14.67%     0.76%     90.66%    1.05%
自基金合同
生效起至今
                           农银主题轮动混合 C
                                            业绩比较基
                    净值增长率     业绩比较基
 阶段     净值增长率①                              准收益率标     ①－③        ②－④
                    标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月      10.50%     1.95%        10.86%     1.01%     -0.36%    0.94%
过去六个月      4.92%      1.69%        10.08%     0.80%     -5.16%    0.89%
过去一年       0.58%      1.82%         8.65%     0.71%     -8.07%    1.11%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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                  农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，权证资产占基金资产净值
的比例为 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基
金建仓期为基金合同生效日（2015 年 4 月 10 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例
已达到基金合同规定的投资比例。
  无。
                   §4 管理人报告
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             任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                            说明
              任职日期  离任日期  年限
                                             硕士。历任南京东大移动互联有限公司
                                             程序员、国金证券股份有限公司传媒研
      本基金的 2021 年 2 月 9                      究员、农银汇理基金管理有限公司研究
 张燕                       -        13 年
      基金经理      日                            员、农银汇理基金管理有限公司基金经
                                             理助理。现任农银汇理基金管理有限公
                                             司基金经理。
  报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的
相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
办新闻发布会，主要针对货币政策、房地产、资本市场公布一揽子超预期政策，随后 26 日，政
治局会议罕见讨论经济形势，并提出“要努力提振资本市场”，释放更积极信号，指数直线拉
升，沪指走出三连阳，9 月 30 日市场成交额超 2.6 万亿元，创历史新高，沪指站稳 3300 点。7-
末，一揽子超预期政策发布后，市场普涨，与政策最相关的金融、房地产、消费涨幅靠前，后期
成长补涨，前期涨幅靠前的红利个股明显跑输指数。本基金主要布局在以人工智能、半导体为主
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                      农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
的 TMT 板块，7-8 月表现一般，9 月市场反弹过程中实现追赶，跑赢基准。
     截至本报告期末本基金 A 基金份额净值为 2.4590 元,本报告期基金份额净值增长率为 10.64%，
业绩比较基准收益率为 10.86%；截至本报告期末本基金 C 基金份额净值为 2.4462 元,本报告期基
金份额净值增长率为 10.50%，业绩比较基准收益率为 10.86%。
     本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
                      §5 投资组合报告
                                                    占基金总资产的比例
序号             项目                金额（元）
                                                       （%）
      其中：股票                        399,440,657.12              83.02
      其中：债券                         13,703,457.95               2.85
           资产支持证券                              -                  -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                               -                  -
      产
                                                         占基金资产净值比
 代码           行业类别              公允价值（元）
                                                           例（%）
 A     农、林、牧、渔业                                     -             -
 B     采矿业                                          -             -
 C     制造业                              244,915,783.28        51.16
 D     电力、热力、燃气及水生产和供
       应业                                           -             -
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                        农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
 E    建筑业                                                -        -
 F    批发和零售业                                             -        -
 G    交通运输、仓储和邮政业                                        -        -
 H    住宿和餐饮业                                             -        -
 I    信息传输、软件和信息技术服务
      业                                      119,660,838.84    25.00
 J    金融业                                      4,258,155.00     0.89
 K    房地产业                                               -        -
 L    租赁和商务服务业                                 4,883,766.00     1.02
 M    科学研究和技术服务业                                         -        -
 N    水利、环境和公共设施管理业                             424,200.00      0.09
 O    居民服务、修理和其他服务业                                      -        -
 P    教育                                                 -        -
 Q    卫生和社会工作                                            -        -
 R    文化、体育和娱乐业                               25,297,914.00     5.28
 S    综合                                                 -        -
      合计                                     399,440,657.12    83.44
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
序号    股票代码       股票名称   数量（股）        公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
 序号            债券品种      公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）
       其中：政策性金融债                         -                        -
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序号    债券代码         债券名称       数量（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
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                   农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 序号          名称                      金额（元）
  本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末不存在前十名股票中有流通受限的情况。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                        单位：份
项目                      农银主题轮动混合 A              农银主题轮动混合 C
报告期期初基金份额总额                    196,220,009.44        3,178,210.63
报告期期间基金总申购份额                     4,624,885.65           61,772.25
减:报告期期间基金总赎回份额                   6,456,802.57        2,952,055.55
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                           -                    -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                    194,388,092.52          287,927.33
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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                 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
  截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
  截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  无。
  备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
  投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时
间内取得备查文件的复制件或复印件。
                                    农银汇理基金管理有限公司
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