南方量化: 南方量化成长股票型证券投资基金2024年第3季度报告

南方量化成长股票型证券投资基金
  基金管理人：南方基金管理股份有限公司
  基金托管人：中国银行股份有限公司
  送出日期：2024 年 10 月 25 日
                            南方量化成长股票型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                      §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                    §2 基金产品概况
基金简称                   南方量化成长股票
基金主代码                  001421
交易代码                   001421
基金运作方式                 契约型开放式
基金合同生效日                2015 年 6 月 29 日
报告期末基金份额总额             116,164,394.79 份
                       本基金利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，
投资目标
                       力争实现基金资产的长期稳健增值。
                       本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和
                       证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产
                       的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等
投资策略                   各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础
                       上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地
                       进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相
                       应的调整。
                       中证 500 指数收益率×90%+上证国债指数收益率×
业绩比较基准
                       本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的
                       证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混
                       合型基金、债券型基金及货币市场基金。前款有关风险
风险收益特征
                       收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场
                       普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下
                       本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理
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                                南方量化成长股票型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                        人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基
                        金进行风险评价，不同销售机构采用的评价方法也不同，
                        因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险
                        收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能
                        有相应变化，具体风险评级结果应以销售机构的评级结
                        果为准。
基金管理人                   南方基金管理股份有限公司
基金托管人                   中国银行股份有限公司
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                       单位：人民币元
       主要财务指标             报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
                      份额净值增                  业绩比较基
         份额净值增                   业绩比较基
  阶段                  长率标准差                  准收益率标     ①-③      ②-④
          长率①                    准收益率③
                        ②                     准差④
过去三个月        9.66%      1.58%       14.74%     1.79%   -5.08%   -0.21%
过去六个月        4.98%      1.29%       8.26%      1.48%   -3.28%   -0.19%
过去一年         -5.70%     1.22%       1.70%      1.42%   -7.40%   -0.20%
                                                       -21.05
过去三年        -36.88%     1.36%      -15.83%     1.16%             0.20%
                                                           %
                                                       -11.11
过去五年         6.97%      1.52%       18.08%     1.18%             0.34%
                                                           %
自基金合同
生效起至今
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基准收益率变动的比较
                        §4 管理人报告
            任本基金的基金经理          证券
姓名    职务        期限             从业                   说明
            任职日期        离任日期   年限
                                      北京大学金融学硕士，特许金融分析师
                                      （CFA），具有基金从业资格。曾就职于
                                      长盛基金管理有限公司，历任量化投资
                                      部量化研究员、部门负责人兼基金经理；
      本基金
冯雨生   基金经                  -   17 年
            月 12 日                    12 月 20 日至 2019 年 10 月 9 日，任长盛
      理
                                      沪深 300 指数基金经理；2015 年 4 月 27
                                      日至 2017 年 10 月 23 日，任长盛高端装
                                      备混合基金经理；2015 年 5 月 29 日至
                                      一路指数分级基金经理；2015 年 6 月 18
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                          南方量化成长股票型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                       日至 2020 年 10 月 23 日，任长盛成长价
                       值混合基金经理；2015 年 8 月 13 日至
                       指数基金经理；2016 年 9 月 12 日至 2019
                       年 8 月 12 日，任长盛战略新兴产业混合
                       基金经理；2016 年 9 月 12 日至 2019 年 10
                       月 9 日，任长盛盛世混合基金经理；
                       任长盛积极配置债券基金经理；2017 年
                       同鑫行业配置混合基金经理；2017 年 5
                       月 3 日至 2019 年 10 月 9 日，任长盛信
                       息安全量化策略混合基金经理；2017 年
                       同德主题混合基金经理；2020 年 4 月 15
                       日至 2021 年 1 月 20 日，任长盛价值发
                       现股票基金经理；2019 年 3 月 18 日至
                       活配置混合、长盛量化红利混合、长盛
                       多因子策略优选基金经理。2021 年 7 月
                       加入南方基金，2021 年 11 月 12 日至今，
                       任南方量化成长、南方中证 500 增强、
                       南方绝对收益基金经理；2021 年 12 月 13
                       日至今，兼任投资经理；2022 年 5 月 13
                       日至今，任南方高股息股票基金经理；
                       金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
姓名         产品类型       产品数量（只）         资产净值(元)            任职时间
           公募基金                   5   2,155,855,683.18
                                                         日
           私募资产管理计
冯雨生                               -                  -                -
           划
           其他组合                   -                  -                -
           合计                     5   2,155,855,683.18                -
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                        南方量化成长股票型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
交易次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
融合模型进行股票投资。选股的因素主要包括企业的盈利能力、杠杆水平、企业的净利润增
长率，营业收入增长率，近几年的复合净利润增长率等一系列成长性指标。使用风格趋势，
量化基本面，机构重仓，事件驱动等模型，以多策略融合模型进行股票投资。基于基金组合
中单个证券的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大
化，同时监控组合中证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。
  截至报告期末，本基金份额净值为 1.0194 元，报告期内，份额净值增长率为 9.66%，
同期业绩基准增长率为 14.74%。
  报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
                 §5 投资组合报告
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                           南方量化成长股票型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
序号              项目            金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
        其中：股票                   109,693,453.24               92.34
        其中：债券                                   -                -
              资产支持证券                            -                -
        其中：买断式回购的买入返售
                                                -                -
        金融资产
                                                      金额单位：人民币元
                                                     占基金资产净值比例
代码               行业类别          公允价值（元）
                                                        （％）
A       农、林、牧、渔业                                -                -
B       采矿业                       4,956,421.00                4.19
C       制造业                      82,955,201.24               70.05
D       电力、热力、燃气及水生产和供应业          5,677,052.00                4.79
E       建筑业                                     -                -
F       批发和零售业                                  -                -
G       交通运输、仓储和邮政业                    604,000.00             0.51
H       住宿和餐饮业                                  -                -
I       信息传输、软件和信息技术服务业           5,132,577.00                4.33
J       金融业                       3,306,867.00                2.79
K       房地产业                                    -                -
L       租赁和商务服务业                                -                -
M       科学研究和技术服务业                4,951,500.00                4.18
N       水利、环境和公共设施管理业                           -                -
O       居民服务、修理和其他服务业                           -                -
P       教育                                      -                -
Q       卫生和社会工作                   1,469,515.00                1.24
R       文化、体育和娱乐业                      640,320.00             0.54
S       综合                                      -                -
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                         南方量化成长股票型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
      合计                       109,693,453.24               92.63
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
细
                                                   金额单位：人民币元
                                                        占基金资产净值
序号     股票代码    股票名称    数量（股）          公允价值（元）
                                                         比例（％）
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
     本基金本报告期末未持有贵金属。
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                       南方量化成长股票型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
  本基金本报告期末未持有权证。
  无。
  本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流
动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货
的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用
股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍
生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
  无。
  无。
  无。
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对
相关证券的投资决策程序做出说明
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
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                                             单位：人民币元
序号            名称                     金额（元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                   单位：份
报告期期初基金份额总额                                   117,279,646.62
报告期期间基金总申购份额                                    1,206,869.39
减：报告期期间基金总赎回份额                                  2,322,121.22
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                  -
报告期期末基金份额总额                                   116,164,394.79
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
     本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
     本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
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                                 南方量化成长股票型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
  报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
  无。
  深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
  网站：http://www.nffund.com
                             第 10 页 共 10 页