安信中证500指数增强A,安信中证500指数增强C: 安信中证500指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告

安信中证 500 指数增强型证券投资基金
    基金管理人：安信基金管理有限责任公司
    基金托管人：宁波银行股份有限公司
    报告送出日期：2025 年 1 月 20 日
                                            安信中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
                         §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                       §2 基金产品概况
基金简称                      安信中证 500 指数增强
基金主代码                     005965
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2018 年 11 月 29 日
报告期末基金份额总额                21,589,666.23 份
投资目标                      本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控
                          制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
                          偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%
                          的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
投资策略                      本基金为增强型指数基金，在采用指数化被动投资以追求
                          有效跟踪标的指数基础上通过数量化模型进行投资组合
                          优化，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的
                          投资收益。指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、
                          备选成份股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指
                          数的调整规则作出相应调整。量化增强策略主要采用超额
                          收益模型、风险模型和成本模型分别用以评估资产定价、
                          控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市
                          场环境和股票特性，产出投资组合，以追求超越标的指数
                          表现的业绩水平。在股指期货投资方面，将根据风险管理
                          的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着
                          谨慎原则，参与股指期货的投资。在债券投资方面，采取
                          自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的
                          趋势及幅度，确定组合久期，进而根据各类资产的预期收
                          益率，确定债券资产配置。此外，本基金还将采用资产配
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                                        安信中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
                         置策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、权
                         证投资策略等，更好地实现本基金的投资目标。
业绩比较基准                   95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率（税
                         后）
风险收益特征                   本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混
                         合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指
                         数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标
                         的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
                         根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，
                         基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本
                         基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险
                         等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
基金管理人                    安信基金管理有限责任公司
基金托管人                    宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称              安信中证 500 指数增强 A           安信中证 500 指数增强 C
下属分级基金的交易代码                    005965                    005966
报告期末下属分级基金的份额总额            6,541,749.58 份            15,047,916.65 份
              §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位：人民币元
                          报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标
                         安信中证 500 指数增强 A           安信中证 500 指数增强 C
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                      安信中证 500 指数增强 A
                  净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                                      ①－③          ②－④
                   准差②     收益率③      收益率标准差
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                                           安信中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
                                            ④
过去三个月     -2.59%       1.74%    -0.23%       1.93%     -2.36%    -0.19%
过去六个月      9.23%       1.65%    15.13%       1.91%     -5.90%    -0.26%
过去一年       3.81%       1.46%     5.40%       1.73%     -1.59%    -0.27%
过去三年      -14.73%      1.17%    -20.91%      1.33%      6.18%    -0.16%
过去五年      35.36%       1.24%     8.93%       1.31%     26.43%    -0.07%
自基金合同
生效起至今
                        安信中证 500 指数增强 C
                                          业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                            收益率标准差     ①－③        ②－④
                     准差②       收益率③
                                            ④
过去三个月     -2.68%       1.74%    -0.23%       1.93%     -2.45%    -0.19%
过去六个月      9.01%       1.65%    15.13%       1.91%     -6.12%    -0.26%
过去一年       3.40%       1.46%     5.40%       1.73%     -2.00%    -0.27%
过去三年      -15.74%      1.17%    -20.91%      1.33%      5.17%    -0.16%
过去五年      32.69%       1.24%     8.93%       1.31%     23.76%    -0.07%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2018 年 11 月 29 日。
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                        说明
             任职日期  离任日期  年限
      本基金的 2021 年 12 月               朱舟扬先生，哲学博士，曾任安信基金管
朱舟扬                      -     7年
      基金经理    31 日                   理有限责任公司量化投资部研究员，现任
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                               安信基金管理有限责任公司量化投资部
                               基金经理。现任安信中证 500 指数增强型
                               证券投资基金、安信量化优选股票型发起
                               式证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持
                               有期混合型证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
员范围的相关规定。
  本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
以促进经济增长，包括促消费、振股市、稳楼市等措施，这些政策有望改善居民消费意愿和能力。
国内通货膨胀率在四季度有所回升。制造业 PMI 连续三个月在荣枯线以上。总体来看，全球经济
环境存在不确定性，中国的经济的稳定性相较前期有所增强。
  自 2024 年 9 月 24 日后，资本市场的信心得到有效恢复，流动率得到大幅提升，成交量相比
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前期始终处于高位。从结构风格来看，小盘风格表现优异，尤其微盘股表现优秀，红利低波策略
表现也较为突出。成长与价值风格的分化不显著。
      本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上，通过数量化模型进行投资组
合优化。主要是运用量化多因子模型，综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期，技
术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合，精选优质、
具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的。并根据开发的多指标体系灵活配置不同风
格的量化选股策略，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
      截至本报告期末安信中证 500 指数增强 A 基金份额净值为 1.7697 元，本报告期基金份额净值
增长率为-2.59%；安信中证 500 指数增强 C 基金份额净值为 1.7272 元，本报告期基金份额净值增
长率为-2.68%；同期业绩比较基准收益率为-0.23%。
      本报告期内，本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为
      自 2023 年 7 月 6 日至本报告期末，本基金出现了连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万
元的情形，本基金管理人已根据法律法规及基金合同要求拟定相关解决方案上报中国证券监督管
理委员会。自 2024 年 7 月 1 日起，本基金迷你期间的信息披露费、审计费、银行间账户维护费、
指数使用费等固定费用由本基金管理人承担。
                             §5 投资组合报告
序号                 项目                        金额（元）            占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                                  34,905,472.52            92.66
       其中：债券                                      30,971.57             0.08
            资产支持证券                                        -                -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                          -                -
       产
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                               安信中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
代码          行业类别      公允价值（元）                占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                    98,358.00              0.26
 B   采矿业                      1,635,785.00              4.35
 C   制造业                     17,763,633.52             47.28
     电力、热力、燃气及水生产和
 D                            1,391,928.00              3.71
     供应业
 E   建筑业                        229,490.00              0.61
 F   批发和零售业                     600,842.00              1.60
 G   交通运输、仓储和邮政业                633,809.00              1.69
 H   住宿和餐饮业                     167,940.00              0.45
     信息传输、软件和信息技术服
 I                            2,655,129.00              7.07
     务业
 J   金融业                      2,581,823.00              6.87
 K   房地产业                       362,156.00              0.96
 L   租赁和商务服务业                   155,111.00              0.41
 M   科学研究和技术服务业                  96,889.00              0.26
 N   水利、环境和公共设施管理业              229,674.00              0.61
 O   居民服务、修理和其他服务业                       -                 -
 P   教育                          37,740.00              0.10
 Q   卫生和社会工作                     81,595.00              0.22
 R   文化、体育和娱乐业                  429,518.00              1.14
 S   综合                          31,612.00              0.08
     合计                      29,183,032.52             77.68
代码          行业类别      公允价值（元）                占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                    30,752.00              0.08
 B   采矿业                        290,400.00              0.77
 C   制造业                      4,470,891.00             11.90
     电力、热力、燃气及水生产和
 D
     供应业                        109,335.00              0.29
 E   建筑业                         38,400.00              0.10
 F   批发和零售业                              -                 -
 G   交通运输、仓储和邮政业                131,871.00              0.35
 H   住宿和餐饮业                              -                 -
     信息传输、软件和信息技术服
 I
     务业                          94,704.00              0.25
                     第 7 页
                                      安信中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
 J    金融业                              410,595.00             1.09
 K    房地产业                              15,246.00             0.04
 L    租赁和商务服务业                          52,624.00             0.14
 M    科学研究和技术服务业                        44,032.00             0.12
 N    水利、环境和公共设施管理业                     15,040.00             0.04
 O    居民服务、修理和其他服务业                               -              -
 P    教育                                          -              -
 Q    卫生和社会工作                           18,550.00             0.05
 R    文化、体育和娱乐业                                   -              -
 S    综合                                          -              -
      合计                             5,722,440.00            15.23
  本基金本报告期末未持有港股通股票。
资明细
序号    股票代码       股票名称   数量（股）      公允价值（元）        占基金资产净值比例（%）
资明细
序号    股票代码       股票名称   数量（股）      公允价值（元）        占基金资产净值比例（%）
 序号            债券品种     公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
                            第 8 页
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          其中：政策性金融债                        -                             -
序号       债券代码      债券名称   数量（张）     公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
                                           公允价值变动
 代码          名称    持仓量（买/卖） 合约市值(元)                         风险说明
                                            （元）
     -         -          -            -                -     -
公允价值变动总额合计（元）                                                            -
股指期货投资本期收益（元）                                                     9,887.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）                                                        -
  本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，
本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股
指期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，
                              第 9 页
                                  安信中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险
和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达
到有效跟踪标的指数的目的。
     本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原
则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，
基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与研判，并充分考虑国债期货的收益性、流动
性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风
险。
     本基金本报告期末未持有国债期货合约。
     本基金本报告期未持有国债期货合约。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
     报告期内本基金投资的前十名证券除思源电气（代码：002028 SZ）外其他证券的发行主体未
有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
税务局广安门外税务所责令改正。
     以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
                         第 10 页
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 序号          名称                    金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                       单位：份
项目                   安信中证 500 指数增强 A          安信中证 500 指数增强 C
报告期期初基金份额总额                    7,123,535.66          15,021,676.34
报告期期间基金总申购份额                   1,306,924.09          13,218,296.55
减:报告期期间基金总赎回份额                 1,888,710.17          13,192,056.24
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                          -                         -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                    6,541,749.58          15,047,916.65
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                       单位：份
           项目         安信中证 500 指数增强 A         安信中证 500 指数增强 C
报告期期初管理人持有的本基金份额                          -                     -
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                                                      安信中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
报告期期间买入/申购总份额                                                 -              8,922,917.51
报告期期间卖出/赎回总份额                                                 -                         -
报告期期末管理人持有的本基金份额                                              -              8,922,917.51
报告期期末持有的本基金份额占基金总
                                                              -                     41.33
份额比例（%）
    序号         交易方式           交易日期          交易份额(份)         交易金额(元)         适用费率(%)
    合计                                       8,922,917.51   15,500,000.00
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率或费用与本基金法律文件的规定一致。
                     §8 影响投资者决策的其他重要信息
投         报告期内持有基金份额变化情况                                            报告期末持有基金情况
资
     持有基金份额比例
者               期初    申购                                赎回                         份额占比
  序号 达到或者超过 20%                                                      持有份额
类               份额    份额                                份额                          （%）
      的时间区间
别
机   1    20241025-20241231           - 8,922,917.51               - 8,922,917.51    41.33
构   2    20241001-20241024 8,861,394.07            - 8,861,394.07             -         -
                                     产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
  （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流
动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨
额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上
（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
  （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利
影响，影响基金的投资运作和收益水平；
  （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
  （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资
策略；
  （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面
临合同终止清算、转型等风险。
    无。
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                                           安信中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
  本基金管理人和基金托管人的住所。
  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
  客户服务电话：4008-088-088
  网址：http://www.essencefund.com
                                               安信基金管理有限责任公司
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