2000ETF: 广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

          广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金
    基金管理人：广发基金管理有限公司
    基金托管人：中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
                  广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                     §1     重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                   §2      基金产品概况
基金简称              广发国证 2000ETF
场内简称              2000ETF
基金主代码             159907
交易代码              159907
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2023 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额        221,197,694.00 份
                  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
                  小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的
投资目标
                  净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
                  度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略              本基金主要采取抽样复制法，基金管理人将综合考
                  广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                  虑代表性、相关性、估值、流动性等因素挑选标的
                  指数中成份股或备选成份股构建指数化投资组合，
                  使构建的投资组合与标的指数在风险收益特征上
                  尽可能相似，达到复制标的指数、降低交易成本的
                  目的。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股
                  （含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%
                  且不低于非现金基金资产的 80%。
                  具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资
                  策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策
                  略；4、股指期货投资策略；5、股票期权投资策略；
业绩比较基准            国证 2000 指数收益率
                  本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
                  金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征            基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，
                  具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
                  相似的风险收益特征。
基金管理人             广发基金管理有限公司
基金托管人             中国农业银行股份有限公司
             §3   主要财务指标和基金净值表现
                                             单位：人民币元
                                          报告期
        主要财务指标                 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月
                    广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  注：
   （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
                                     业绩比
                            业绩比
                   净值增               较基准
          净值增               较基准
  阶段               长率标               收益率        ①-③          ②-④
          长率①               收益率
                   准差②               标准差
                              ③
                                       ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年      6.68%    2.20%    -0.73%    2.23%     7.41%        -0.03%
自基金合
同生效起      1.33%    1.86%    -6.76%    1.89%     8.09%        -0.03%
至今
率变动的比较
           广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金
         累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
               (2023 年 6 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日)
                广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  注：本基金于 2023 年 6 月 12 日正式转型为广发国证 2000 交易型开放式指
数证券投资基金。
                  §4    管理人报告
                       任本基金的基
                                    证券
                        金经理期限
姓名         职务                       从业             说明
                       任职      离任
                                    年限
                       日期      日期
     本基金的基金经理；广                            霍华明先生，中国籍，理
     发沪深 300 交易型开放                         学硕士，持有中国证券投
     式指数证券投资基金联                            资基金业从业证书。曾任
     接基金的基金经理；广                            广发基金管理有限公 司
     发中证全指信息技术交                            注册登记部核算专员、数
     易型开放式指数证券投                            量投资部数据分析员 、
霍华                     2023-        16.5
     资基金发起式联接基金                -           ETF 基金助理兼研究员、
明                      07-24         年
     的基金经理；广发中证                            广发中证京津冀协同 发
     全指医药卫生交易型开                            展主题交易型开放式 指
     放式指数证券投资基金                            数证券投资基金发起 式
     发起式联接基金的基金                            联接基金基金经理(自
     经理；广发中证全指医                            2018 年 4 月 19 日至 2021
     药卫生交易型开放式指                            年 6 月 29 日)、广发中证
          广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
数证券投资基金的基金                       基建工程指数型发起 式
经理；广发中证全指信                       证券投资基金基金经 理
息技术交易型开放式指                       (自 2018 年 2 月 1 日至
数证券投资基金的基金                       2021 年 7 月 26 日)、广发
经理；广发中证军工交                       中证京津冀协同发展 主
易型开放式指数证券投                       题交易型开放式指数 证
资基金发起式联接基金                       券投资基金基金经理(自
的基金经理；广发中证                       2018 年 4 月 19 日至 2021
军工交易型开放式指数                       年 11 月 23 日)、广发中小
证券投资基金的基金经                       企业 300 交易型开放式指
理；广发中证基建工程                       数证券投资基金联接 基
交易型开放式指数证券                       金基金经理(自 2019 年 11
投资基金的基金经理；                       月 14 日至 2021 年 11 月
广发中证基建工程交易                       23 日)、广发中小企业 300
型开放式指数证券投资                       交易型开放式指数证 券
基金联接基金的基金经                       投资基金基金经理(自
理；广发沪深 300 交易                    2019 年 11 月 14 日至 2021
型开放式指数证券投资                       年 11 月 23 日)、广发恒生
基金的基金经理；广发                       科技指数证券投资基 金
恒生科技交易型开放式                       （ QDII ） 基 金 经 理 ( 自
指数证券投资基金联接                       2021 年 11 月 23 日至 2023
基金(QDII)的基金经理；                   年 3 月 7 日)、广发中证环
广发国证 2000 交易型开                   保产业交易型开放式 指
放式指数证券投资基金                       数证券投资基金发起 式
联接基金的基金经理；                       联接基金基金经理(自
广发中证医疗交易型开                       2019 年 11 月 14 日至 2023
放式指数证券投资基金                       年 5 月 15 日)、广发中证
的基金经理；广发中证                       环保产业交易型开放 式
医疗交易型开放式指数                       指数证券投资基金基 金
证券投资基金联接基金                       经理(自 2019 年 11 月 14
（LOF）的基金经理；                      日至 2023 年 5 月 15 日)、
广发国证信息技术创新                       广发上海金交易型开 放
主题交易型开放式指数                       式证券投资基金基金 经
证券投资基金的基金经                       理(自 2020 年 7 月 8 日至
理；广发中证云计算与                       2023 年 7 月 24 日)、广发
大数据主题交易型开放                       上海金交易型开放式 证
式指数证券投资基金的                       券投资基金联接基金 基
基金经理；广发中证国                       金经理(自 2020 年 8 月 5
新港股通央企红利交易                       日至 2023 年 7 月 24 日)、
型开放式指数证券投资                       广发中证医疗指数证 券
  基金的基金经理                        投资基金（LOF）基金经
                                 理(自 2022 年 11 月 15 日
                                 至 2023 年 9 月 14 日)、广
                                 发中证养老产业指数 型
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                                      发起式证券投资基金 基
                                      金经理(自 2019 年 11 月
                                      日)。
  注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，
“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任
职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
  在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
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反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，
均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经
理按规定履行了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  报告期内，本基金主要采取抽样方式跟踪指数。报告期内，本基金交易和申
购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
步转向宽松，但地缘政治风险和国际贸易疲软仍对经济增长构成压力。美联储在
年末再次降息 25 个基点，显示出对经济软着陆的谨慎态度。欧洲经济在能源危
机缓解后开始回暖，而日本经济则在政府刺激计划的推动下保持温和复苏。国内
方面，中国政府继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以应对内外部
经济压力。通过提升赤字、减税和扩大政府支出等措施刺激国内有效需求。消费
作为经济增长的重要引擎，政策的重点在于提振消费能力和意愿，推动消费品以
旧换新和扩大服务消费等。在政策的支持下，国内市场的消费潜力进一步释放，
消费对经济增长的拉动作用显著增强。尽管面临外部不确定性和内需不足的挑战，
投资和出口等关键经济指标展现出较强的韧性，为经济增长提供了坚实的支撑。
  A 股市场方面，2024 年 4 季度，上证指数上涨 0.46%，深证成指下跌 1.09%，
创业板指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.06%，国证 2000 指数上涨 6.20%。
  国证 2000 指数选取的 2000 个小市值公司，涵盖了科技、医药、新能源、消
费等多个行业领域，反映了小市值公司在二级市场的整体表现。4 季度，政府继
续出台支持中小企业发展的政策措施，包括进一步的税收优惠和融资便利化政策，
这些措施有效缓解了中小企业的经营压力，增强了其市场竞争力。此外，政府实
施了更为积极的、稳经济增长的货币政策与财政政策，进一步促进了小市值公司
在二级市场的表现。在市场发展方面，小市值公司在科技创新和绿色发展领域取
得了显著进展，特别是在新能源和高科技制造业中，许多公司通过技术创新和市
场拓展提升了市场份额。投资者对小市值公司的关注度增加，推动了相关股票的
活跃交易。
                    广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     本报告期内，本基金的份额净值增长率为 9.42%，同期业绩比较基准收益率
为 6.20%。
     报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
                     §5   投资组合报告
                                                     占基金总资产
序号           项目                  金额(元)
                                                     的比例(%)
     其中：普通股                         164,581,804.25       95.88
           存托凭证                                  -            -
     其中：债券                                       -            -
           资产支持证券                                -            -
     其中：买断式回购的买入返售
                                                 -            -
     金融资产
     注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。
                       广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                           占基金资产净值
代码              行业类别                公允价值（元）
                                                            比例（％）
A 农、林、牧、渔业                                     25,420.00             0.01
B 采矿业                                        203,932.00              0.12
C 制造业                                     113,659,491.08            67.00
     电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                           1,720,748.00             1.01
     业
E 建筑业                                       2,535,836.00             1.49
F 批发和零售业                                    3,935,649.00             2.32
G 交通运输、仓储和邮政业                               2,744,992.00             1.62
H 住宿和餐饮业                                               -                  -
I    信息传输、软件和信息技术服务业                       27,752,498.81            16.36
J 金融业                                          27,740.00             0.02
K 房地产业                                      3,913,329.00             2.31
L 租赁和商务服务业                                  2,998,560.00             1.77
M 科学研究和技术服务业                                1,530,587.36             0.90
N 水利、环境和公共设施管理业                              803,745.00              0.47
O 居民服务、修理和其他服务业                                        -                  -
P 教育                                                   -                  -
Q 卫生和社会工作                                              -                  -
R 文化、体育和娱乐业                                 2,723,996.00             1.61
S 综合                                            5,280.00             0.00
     合计                                   164,581,804.25            97.01
         本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
                                                           占基金资产
    序号    股票代码      股票名称      数量(股)       公允价值(元)           净值比例
                                                             (％)
                  广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
     （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
     （1）本基金本报告期末未持有国债期货。
     （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
在报告编制日前一年内曾受到海事局的处罚。
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本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
票库的情形。
 序号         名称                      金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                 §6   开放式基金份额变动
                                                  单位：份
报告期期初基金份额总额                                  251,197,694.00
报告期期间基金总申购份额                                  54,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                84,000,000.00
                        广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                221,197,694.00
              §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
     本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
     本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
 金的情况。
                   §8   影响投资者决策的其他重要信息
              报告期内持有基金份额变化情况                           报告期末持有基金情况
              持有基金份额
投资者
              比例达到或者   期初 申购份                   赎回
 类别      序号                                             持有份额         份额占比
              超过 20%的时 份额  额                    份额
                间区间
广发国
证 2000
交易型
开放式           20241001-2024           18,469,          128,931,234
指数证               1231                516.00               .00
券投资
基金联
接基金
                产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
及净值表现产生较大影响；
赎回申请，可能带来流动性风险；
                 广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等情形；
可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机
制，切实保护持有人利益。
  （一）中国证监会准予广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金变
更注册为广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金的文件
  （二）《广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
  （三）《广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
  （四）法律意见书
  （五）基金管理人业务资格批件、营业执照
  （六）基金托管人业务资格批件、营业执照
  广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
                                       广发基金管理有限公司
                                    二〇二五年一月二十一日