集成电路ETF: 国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

        国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金
     基金管理人：国泰基金管理有限公司
     基金托管人：中信建投证券股份有限公司
     报告送出日期：二〇二五年一月二十二日
                国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                         §1    重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 01 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                       §2     基金产品概况
基金简称                 国泰中证全指集成电路 ETF
场内简称                 集成电路 ETF
基金主代码                159546
交易代码                 159546
基金运作方式               交易型开放式
基金合同生效日              2023 年 10 月 11 日
报告期末基金份额总额           117,309,274.00 份
                     紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标
                     化。
                     本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其
投资策略
                     权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
                     权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股
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                  长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
                  发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本
                  基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整
                  时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误
                  差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日
                  均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过
                  度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
                  避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
                  本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件
                  面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管
                  理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部
                  决策程序后及时对相关成份股进行调整。
                  券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、
                  股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准            中证全指集成电路指数收益率
                  本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论
                  上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金
风险收益特征            为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指集
                  成电路指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组
                  合的风险收益特征相似。
基金管理人             国泰基金管理有限公司
基金托管人             中信建投证券股份有限公司
             §3   主要财务指标和基金净值表现
                                          单位：人民币元
     主要财务指标                       报告期
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                               (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
                                      业绩比较
                    净值增长     业绩比较
         净值增长                         基准收益
  阶段                率标准差     基准收益                   ①-③           ②-④
           率①                         率标准差
                      ②       率③
                                         ④
过去三个月    25.28%      3.66%   26.01%     3.71%       -0.73%       -0.05%
过去六个月    47.71%      3.26%   48.94%     3.30%       -1.23%       -0.04%
过去一年     28.97%      2.78%   29.83%     2.82%       -0.86%       -0.04%
自基金合同
生效起至今
收益率变动的比较
         国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金
         累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
             （2023 年 10 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日）
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注：本基金的合同生效日为2023年10月11日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
                            §4    管理人报告
                任本基金的基金经理期限               证券从业年
 姓名    职务                                               说明
                任职日期             离任日期      限
      国泰中                                         硕士研究生。2020 年 6 月加
      证有色                                         入国泰基金，历任助理量化
       金属                                         研究员、量化研究员、基金
      ETF、国                                       经理助理。2023 年 8 月起兼
      泰中证                                         任国泰中证有色金属交易
      有色金                                         型开放式指数证券投资基
      属矿业                                         金和国泰中证有色金属矿
麻绎文            2023-10-11         -        5年
       主题                                         业主题交易型开放式指数
      ETF、国                                       证券投资基金的基金经理，
      泰中证                                         2023 年 9 月起兼任国泰中
      F、国泰                                        证券投资基金的基金经理，
      中证全                                         2023 年 10 月起兼任国泰中
      指集成                                         证全指集成电路交易型开
             国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
      电路                               放式指数证券投资基金的
    ETF、国                              基金经理，2023 年 11 月起
    泰上证                                兼任国泰上证科创板 100 交
    科创板                                易型开放式指数证券投资
    发起联                                金经理，2024 年 4 月起兼任
    接、国                                国泰中证沪深港黄金产业
    泰中证                                股票交易型开放式指数证
    沪深港                                券投资基金和国泰上证国
    黄金产                                有企业红利交易型开放式
    业股票                                指数证券投资基金的基金
    ETF、国                              经理，2024 年 7 月起兼任国
    泰上证                                泰中证港股通高股息投资
    国有企                                交易型开放式指数证券投
    业红利                                资基金的基金经理，2024
    ETF、国                              年 9 月起兼任国泰沪深 300
    泰中证                                增强策略交易型开放式指
    港股通                                数证券投资基金发起式联
    高股息                                接基金的基金经理，2024
      投资                               年 12 月起兼任国泰创业板
    ETF、国                              50 交易型开放式指数证券
    泰沪深                                投资基金的基金经理。
    强策略
    ETF 发
      起联
    接、国
    泰创业
       板
    的基金
      经理
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、
                              《中华人民共和国证券
投资基金法》、
      《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严
格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权
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益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，
本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场
和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管
理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立
运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
  本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  集成电路可以理解为由半导体材料制成的一个超大规模电路的集合，约占半导体下游应
用的 80%，工艺难度相对较高。
  当前行业基本面仍处于上行周期，据 SIA 统计，全球半导体销售额 10 月实现 569 亿美
元，同比增长 22.1%，环比增长 2.8%，连续 12 个月同比增长，中国 10 月销售额同比增长
  作为行业指数基金，本基金旨在为看好集成电路行业的投资者提供投资工具。本报告期
内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进
行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
  本基金本报告期内的净值增长率为 25.28%，同期业绩比较基准收益率为 26.01%。
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     SIA 近期预计 2025 年全球半导体销售额继续实现两位数的增长，WSTS 近期预计 2025
年全球销售额将同比增长 11.2%。在海外持续限制下，国产集成电路自主可控有望进一步加
速。同时 AI 算力大发展给板块带来长期投资机会，短期行业快速上涨后估值相对较高，或
可考虑调整后逢低关注。
     无。
                     §5   投资组合报告
                                                    占基金总资产的
序号            项目                金额(元)
                                                     比例(%)
     其中：股票                         148,778,916.32        98.07
     其中：债券                                     -               -
     资产支持证券                                    -               -
     其中：买断式回购的买入返售金融
                                               -               -
     资产
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
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本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
                                                      占基金资产净值
代码            行业类别                公允价值（元）
                                                       比例（％）
 A   农、林、牧、渔业                                    -             -
 B   采矿业                                         -             -
 C   制造业                             117,470,996.63       78.39
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                            -             -
 E   建筑业                                         -             -
 F   批发和零售业                                      -             -
 G   交通运输、仓储和邮政业                                 -             -
 H   住宿和餐饮业                                      -             -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                  30,816,351.69       20.56
 J   金融业                                         -             -
 K   房地产业                                        -             -
 L   租赁和商务服务业                                    -             -
 M   科学研究和技术服务业                         491,568.00         0.33
 N   水利、环境和公共设施管理业                               -             -
 O   居民服务、修理和其他服务业                               -             -
 P   教育                                          -             -
 Q   卫生和社会工作                                     -             -
 R   文化、体育和娱乐业                                   -             -
 S   综合                                          -             -
     合计                              148,778,916.32       99.28
资明细
序号    股票代码      股票名称      数量(股)    公允价值(元)        占基金资产净
                 国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                      值比例(％)
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
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本基金本报告期内未投资股指期货。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
序号           名称                     金额(元)
本基金本报告期末未持有可转换债券。
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
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                           §6   开放式基金份额变动
                                                                         单位：份
本报告期期初基金份额总额                                                        59,309,274.00
报告期期间基金总申购份额                                                       170,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                                     112,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额                                                                  -
本报告期期末基金份额总额                                                       117,309,274.00
                 §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                      §8   影响投资者决策的其他重要信息
                      报告期内持有基金份额变化情况                            报告期末持有基金情况
投资者               持有基金份额比
                                   期初份      申购份
 类别         序号    例达到或者超过                            赎回份额        持有份额         份额占比
                                    额        额
国   泰   中
证   全   指         2024 年 10 月 01
集   成   电        日至 2024 年 10 月
路   交   易        23 日，2024 年 10
型   开   放        月 25 日至 2024 年                      9,226,27   32,918,009.
式   指   数        12 月 03 日，2024                        8.00         00
证   券   投         年 12 月 06 日至
资   基   金         2024 年 12 月 31
发   起   式               日
联   接   基
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金
                                 产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
    本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 15-20 层。
    基金托管人住所。
    可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
    客户服务中心电话：
            （021）31089000，400-888-8688
    客户投诉电话：
          （021）31089000
    公司网址：http://www.gtfund.com
                                          国泰基金管理有限公司
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