长盛沪深300LOF: 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告

长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
     基金管理人：长盛基金管理有限公司
     基金托管人：招商银行股份有限公司
     报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
                                           长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年第 4 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      长盛沪深 300 指数(LOF)
场内简称                      长盛沪深 300LOF
基金主代码                     160807
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2010 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额                230,912,968.01 份
投资目标                      本基金采取指数化投资，跟踪沪深 300 指数，通过严格
                          的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基
                          金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝
                          对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%，以实现
                          对基准指数的有效跟踪。
投资策略                      本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指
                          数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表
                          性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构
                          建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权
                          重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
                          跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小
                          于 4%的投资目标。
业绩比较基准                    95%×沪深 300 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款
                          利率（税后）
风险收益特征                    本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预
                          期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混
                          合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人                     长盛基金管理有限公司
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基金托管人                           招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                      长盛沪深 300 指数(LOF)A             长盛沪深 300 指数 C
下属分级基金的场内简称                         长盛沪深 300LOF                          -
下属分级基金的交易代码                              160807                      021494
报告期末下属分级基金的份额总额                     219,226,909.55 份            11,686,058.46 份
                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                     单位：人民币元
                                报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标
                                长盛沪深 300 指数(LOF)A              长盛沪深 300 指数 C
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
额的申购和赎回。
                         长盛沪深 300 指数(LOF)A
                                              业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                               收益率标准差           ①－③           ②－④
                      准差②        收益率③
                                                  ④
过去三个月       -0.59%      1.63%        -1.90%         1.65%        1.31%         -0.02%
过去六个月       16.11%      1.56%        13.08%         1.58%        3.03%         -0.02%
过去一年        17.58%      1.27%        14.10%         1.27%        3.48%          0.00%
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过去三年       -9.63%      1.10%       -19.07%       1.12%      9.44%     -0.02%
过去五年       34.51%      1.15%        -2.97%       1.17%     37.48%     -0.02%
自基金合同
生效起至今
                           长盛沪深 300 指数 C
                                             业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                               收益率标准差      ①－③        ②－④
                     准差②        收益率③
                                                ④
过去三个月      -0.63%      1.63%        -1.90%       1.65%      1.27%     -0.02%
过去六个月      16.02%      1.56%        13.08%       1.58%      2.94%     -0.02%
自基金新增
本类份额起      13.85%      1.51%        10.54%       1.52%      3.31%     -0.01%
 至今
率变动的比较
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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。
                     §4 管理人报告
                              任本基金
                                      证
                              的基金经
                                      券
                              理期限
姓                                     从
             职务                  离                  说明
名                                     业
                              任职 任
                                      年
                              日期 日
                                      限
                                 期
  本基金基金经理，长盛中小盘精选混合型证券
  投资基金基金经理，长盛同庆中证 800 指数型
  证券投资基金(LOF)基金经理，长盛中证 A100
  指数证券投资基金基金经理，长盛同鑫行业配
                                        陈亘斯先生，硕士。曾任 PineRiver
  置混合型证券投资基金基金经理，长盛中证申
                                        资产管理公司量化分析师，国元期
  万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基       2019
陈                                       货有限公司金融工程部研究员、部
  金经理，长盛中证全指证券公司指数证券投资        年 10   15
亘                                  -    门经理，北京长安德瑞威投资有限
  基金（LOF）基金经理，长盛环球景气行业大       月9     年
斯                                       责任公司投资经理。2017 年 2 月加
  盘精选混合型证券投资基金基金经理，长盛战         日
                                        入长盛基金管理有限公司，曾任基
  略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基
                                        金经理助理。
  金经理，长盛北证 50 成份指数增强型发起式
  证券投资基金基金经理，长盛中证红利低波动
  部总经理助理。
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注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
及从业人员监督管理办法》的相关规定。
  本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
  公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
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  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
大力支持的表态后，市场整体的交易情绪尤其是新入市的投资者的情绪被放大到了极致水平，其
后开始了区间宽幅震荡来等待新的政策出台以及消化之前的预期。其中以个人投资者为主体的主
题类投资快速轮动且持续走高至 12 月中，小微盘风格凸显；但这一运行态势对流动性极度依赖，
在边际流动性增量尤其是杠杆类型资金活跃度放缓的背景下，这类风格板块的走势在逐步积累内
在的不稳定性和剧烈回调的风险。而景气方向的投资逻辑重新获得了机构投资人的部分共识，以
消费电子为代表的科技成长类以及受益于以旧换新的家电家装类的上行走势更为持续稳健；但我
们看到 12 月底的流动性退潮背景下，依然发生了明显的回调。高股息板块走势则是相对十分平稳，
受到中长期利息持续下行的强力支撑，但其风险溢价率已经处于中等水平，其上行空间仍需等待
来自债券类资产的配置需求回流以及经济增长预期的进一步打开。从季度层面的中期时间窗口看，
未来一年的外部环境对国内出口的冲击、资本项的流动以及汇率的走势的影响仍有较大不确定性，
但我们预计内部的政策力度和落地节奏会相应的做出有力的对冲来回应，因此各类风格可能难以
走出跨季度的持续且强力的趋势，更多是以较大幅度的震荡走势交替轮动，伴随着尾部的高波动
率阶梯式逐步上行。
  在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
  截至本报告期末长盛沪深 300 指数(LOF)A 的基金份额净值为 1.5579 元，本报告期基金份额
净值增长率为-0.59%，同期业绩比较基准收益率为-1.90%；截至本报告期末长盛沪深 300 指数 C
的基金份额净值为 1.5565 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.63%，同期业绩比较基准收益率
为-1.90%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0214%，年度化跟踪误差为 1.1823%。
  本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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                    §5 投资组合报告
序号            项目              金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                      339,123,040.61                92.42
     其中：债券                             61,193.22               0.02
          资产支持证券                               -                  -
     其中：买断式回购的买入返售金融资
                                               -                  -
     产
代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                        3,242,686.25              0.90
 B   采矿业                            16,454,646.11              4.57
 C   制造业                        173,247,761.53                48.16
     电力、热力、燃气及水生产和
 D                                  13,603,072.25              3.78
     供应业
 E   建筑业                             7,021,499.89              1.95
 F   批发和零售业                            936,053.40              0.26
 G   交通运输、仓储和邮政业                    12,441,207.82              3.46
 H   住宿和餐饮业                                     -                 -
     信息传输、软件和信息技术服
 I                                  16,726,373.77              4.65
     务业
 J   金融业                            78,540,186.15             21.83
 K   房地产业                            2,803,501.02              0.78
 L   租赁和商务服务业                        2,961,067.68              0.82
 M   科学研究和技术服务业                      3,434,788.40              0.95
 N   水利、环境和公共设施管理业                              -                 -
 O   居民服务、修理和其他服务业                              -                 -
 P   教育                                         -                 -
 Q   卫生和社会工作                         1,046,100.75              0.29
 R   文化、体育和娱乐业                                  -                 -
                     第 8 页 共 14 页
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 S    综合                                            -                -
      合计                             332,458,945.02              92.42
代码             行业类别          公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
 A    农、林、牧、渔业                                      -                -
 B    采矿业                                201,458.04               0.06
 C    制造业                               5,307,168.45              1.48
      电力、热力、燃气及水生产和
 D
      供应业                                           -                -
 E    建筑业                                117,983.30               0.03
 F    批发和零售业                                        -                -
 G    交通运输、仓储和邮政业                        204,828.15               0.06
 H    住宿和餐饮业                                        -                -
      信息传输、软件和信息技术服
 I
      务业                                 136,254.22               0.04
 J    金融业                                248,729.00               0.07
 K    房地产业                               330,073.60               0.09
 L    租赁和商务服务业                            13,193.10               0.00
 M    科学研究和技术服务业                          11,145.24               0.00
 N    水利、环境和公共设施管理业                        3,853.88               0.00
 O    居民服务、修理和其他服务业                                 -                -
 P    教育                                            -                -
 Q    卫生和社会工作                                       -                -
 R    文化、体育和娱乐业                           89,408.61               0.02
 S    综合                                            -                -
      合计                                6,664,095.59              1.85
 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
资明细
序号    股票代码       股票名称   数量（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                         第 9 页 共 14 页
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资明细
序号    股票代码           股票名称    数量（股）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
 序号                债券品种      公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                           -                            -
序号    债券代码           债券名称    数量（张）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
注：本基金本报告期末仅持有上述 2 只债券。
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
                              第 10 页 共 14 页
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  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末无股指期货投资。
  本基金本报告期内未投资股指期货。
     本基金本报告期内未投资国债期货。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  （一）兴业银行：
分行因存贷挂钩，流动资金贷款挪用于股权投资，个人按揭贷款业务严重违反审慎经营规则，项
目融资业务合规要件不全及未从严审核项目资本金，发放贷款用于为违规领域垫资等五项违法违
规事实，被处以罚款 210 万元。
业贷款客户转嫁抵押评估费；三、企业划型管理不到位”
                        ，被国家金融监督管理总局福建监管局处
以 190 万元罚款。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规
定。
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                                          长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年第 4 季度报告
   （二）中信证券：
调查。
事件，被中国证监会责令改正，给予警告，没收违法所得 1,910,680.83 元，并处以罚款。
监管局处以警示。
   本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规
定。
   除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
   基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
 序号           名称                            金额（元）
 序号      债券代码      债券名称       公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）
   报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
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    报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                            §6 开放式基金份额变动
                                                                               单位：份
项目                                   长盛沪深 300 指数(LOF)A           长盛沪深 300 指数 C
报告期期初基金份额总额                                  220,186,165.14                   372,825.95
报告期期间基金总申购份额                                  18,161,302.13              17,187,018.44
减:报告期期间基金总赎回份额                                19,120,557.72                  5,873,785.93
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                            -                             -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                  219,226,909.55              11,686,058.46
                §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
    本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
                     §8 影响投资者决策的其他重要信息
投               报告期内持有基金份额变化情况                                  报告期末持有基金情况
资
          持有基金份额比例
者                               期初          申购        赎回
     序号   达到或者超过 20%                                            持有份额         份额占比（%）
类                               份额          份额        份额
           的时间区间
别
机
构
                                     产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎
回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000
万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎
回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
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  本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
  客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
  网址：http://www.csfunds.com.cn。
                                                      长盛基金管理有限公司
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