国开债券ETF: 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式
      指数证券投资基金
     基金管理人：平安基金管理有限公司
     基金托管人：平安银行股份有限公司
     报告送出日期：2025 年 01 月 22 日
                                    平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2024 年第 4 季度报告
                            §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              平安中债-0-3 年国开行债券 ETF
场内简称              国开债券 ETF
基金主代码             159651
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2022 年 9 月 1 日
报告期末基金份额总额        19,536,448.00 份
投资目标              本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
                  力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
                  绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。
投资策略              本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于
                  标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使
                  得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）
                  与标的指数相似。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求
                  日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。如
                  因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因，导致基金跟踪偏
                  离度或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免
                  跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
业绩比较基准            中债-0-3 年国开行债券指数收益率
风险收益特征            本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基
                  金，低于混合型基金、股票型基金。
                  本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中债-0-3 年国
                  开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的
                  风险收益特征相似。
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基金管理人                平安基金管理有限公司
基金托管人                平安银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
                                           业绩比较基
         净值增长率       净值增长率 业绩比较基
  阶段                                       准收益率标     ①－③          ②－④
            ①        标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月        1.12%     0.04%       1.05%     0.03%      0.07%         0.01%
过去六个月        1.58%     0.03%       1.58%     0.03%      0.00%         0.00%
 过去一年        3.28%     0.03%       3.33%     0.03%     -0.05%         0.00%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2022 年 09 月 01 日正式生效；
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
注：本基金本报告期内无其他指标。
                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                             说明
             任职日期  离任日期  年限
                                            翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专业硕
                                            士，曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指
                                            数投资部研究员。2023 年 5 月加入平安
    平安中债
                                            基金管理有限公司，任 ETF 指数投资中心
    -0-3 年国
                                            高级研究员，现任平安中证港股通医药卫
    开行债券
                                            生综合交易型开放式指数证券投资基金、
    交易型开 2024 年 7 月 30
 翁欣                      -        4年        平安中证医药及医疗器械创新交易型开
    放式指数      日
                                            放式指数证券投资基金、平安中证医药及
    证券投资
                                            医疗器械创新指数型发起式证券投资基
    基金基金
                                            金、平安中证港股通医药卫生综合交易型
    经理
                                            开放式指数证券投资基金联接基金、平安
                                            中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投
                                            资基金、平安 MSCI 中国 A 股低波动交易
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                                 平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2024 年第 4 季度报告
                                         型开放式指数证券投资基金、平安中证
                                         A50 交易型开放式指数证券投资基金联
                                         接基金、平安上证红利低波动指数型证券
                                         投资基金、平安中证 5-10 年期国债活跃
                                         券交易型开放式指数证券投资基金、平安
                                         中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指
                                         数证券投资基金、平安港股通恒生中国企
                                         业交易型开放式指数证券投资基金基金
                                         经理。
                                         王郧先生，华中科技大学数量经济学博
                                         士，金融风险管理博士后。曾任华西证券
   平安中债                                  研究所金融工程研究员、长城证券资产管
   -0-3 年国                               理部投资主办人、融通基金高级产品经
   开行债券                                  理、博时基金产品规划部执行副总经理。
   交易型开 2024 年 11 月                      2024 年 9 月加入平安基金管理有限公司，
王郧                    -        14 年
   放式指数    21 日                          现担任平安中债-中高等级公司债利差因
   证券投资                                  子交易型开放式指数证券投资基金、平安
   基金基金                                  中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式
   经理                                    指数证券投资基金、平安中债-0-3 年国
                                         开行债券交易型开放式指数证券投资基
                                         金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
生单独管理。
注：无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
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                               平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2024 年第 4 季度报告
     报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
     本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
     报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
     本基金为指数基金，采用代表性分层抽样复制策略。通过分析标的指数中各成份债的历史数
据和市场流动性，以流动性为主要的指标，选取具有代表性的国开债构建组合。对标的指数的久
期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。报告期内，本基金的日均偏离度
为 0.01%，年化跟踪误差 0.32%，达到了紧密跟踪标的指数的投资目标。
     截至本报告期末本基金份额净值为 105.9404 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.12%，业
绩比较基准收益率为 1.05%。
     本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
                      §5 投资组合报告
序号             项目                金额（元）              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                    -                -
      其中：债券                      2,042,186,497.38            97.51
          资产支持证券                               -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资                         -                -
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         产
注：本基金本报告期末未持有指数投资的境内股票。
注：本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
资明细
注：本基金本报告期末未持有指数投资的境内股票。
资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
 序号               债券品种   公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
             其中：政策性金融债   2,042,186,497.38                     98.67
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序号    债券代码         债券名称       数量（张）       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
     明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
     本基金本报告期无国债期货投资。
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在本报告编制
日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
  本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
  本基金本报告期末未持有股票。
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                             平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2024 年第 4 季度报告
 序号           名称                     金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                      单位：份
报告期期初基金份额总额                                        11,546,448.00
报告期期间基金总申购份额                                       11,790,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                      3,800,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                        19,536,448.00
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：无。
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注：无。
               §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
  无。
  （1）中国证监会准予平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金募集注册
的文件
  （2）平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同
  （3）平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金托管协议
  （4）法律意见书
  （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
  （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
  （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）
                                               平安基金管理有限公司
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