电池龙头ETF: 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告

兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
      基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
     基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
       报告送出日期:2025 年 01 月 22 日
                兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                     §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据基金合同规定，于2025年1月21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称                       电池龙头 ETF
场内简称                       电池龙头
基金主代码                      159767
基金运作方式                     交易型开放式
基金合同生效日                    2021 年 08 月 06 日
报告期末基金份额总额                 231,873,672.00 份
                           紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标
                           差的最小化。
                           本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数
                           的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
                           合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
                           行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足
                           等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数
                           时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
                           建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目
投资策略                       标指数的表现。
                           特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法
                           规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不
                           足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）
                           其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的
                           跟踪构成严重制约等。
                           本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
                     第 1 页，共 11 页
                      兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                     制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度
                                     和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
                                     合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一
                                     步扩大。
业绩比较基准                               国证新能源车电池指数收益率
                                     本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益
                                     高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
风险收益特征                               金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复
                                     制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似
                                     的风险收益特征。
基金管理人                                兴银基金管理有限责任公司
基金托管人                                上海浦东发展银行股份有限公司
                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                  单位：人民币元
          主要财务指标                      报告期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31
                                                    日）
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
列数字。
                                              业绩比较基
         净值增长率       净值增长率      业绩比较基
阶段                                            准收益率标     ①-③           ②-④
         ①           标准差②       准收益率③
                                              准差④
过去三个月       -2.43%     3.02%        -2.32%      3.06%     -0.11%         -0.04%
过去六个月       21.46%     2.74%        21.54%      2.79%     -0.08%         -0.05%
过去一年         7.22%     2.44%         5.81%      2.47%         1.41%      -0.03%
过去三年      -46.58%      2.16%       -49.45%      2.18%         2.87%      -0.02%
自基金合同     -46.69%      2.15%       -52.20%      2.20%         5.51%      -0.05%
生效起至今
                               第 2 页，共 11 页
                   兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
注：1、本基金成立于 2021 年 8 月 6 日；2、比较基准：国证新能源车电池指数收益率。
注：1、本基金成立于 2021 年 8 月 6 日；2、比较基准：国证新能源车电池指数收益率。
                        §4 管理人报告
                     任本基金的基金经理期限
     姓名     职务                          证券从业年限     说明
                     任职日期        离任日期
                                                 硕士研究生，
                                                 金融风险管理
                                                 师（FRM），具
                                                 有基金从业资
                                                 格。曾任平安
                                                 基金管理有限
          本基金的基金                                 公司中央交易
刘帆                  2021-08-06      -     8年
          经理                                     室交易员、
                                                 ETF 指数投资
                                                 中心研究员兼
                                                 基金经理助
                                                 理。2020 年
                                                 银基金管理有
                         第 3 页，共 11 页
                  兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                               限责任公司，
                                               现任指数与量
                                               化投资部基金
                                               经理。
                                               硕士研究生，
                                               FRM（金融风
                                               险管理师），
                                               具有基金从业
                                               资格。历任致
                                               诚卓远（珠
                                               海）投资管理
                                               合伙企业（有
                                               限合伙）研究
                                               员、华兴证券
                                               有限公司研究
                                               员、成都朋锦
         本基金的基金
翁子晨                2024-07-26      -     4年    仲阳投资管理
         经理。
                                               中心（有限合
                                               伙）研究员。
                                               加入兴银基金
                                               管理有限责任
                                               公司，历任指
                                               数与量化投资
                                               部研究员、基
                                               金经理助理，
                                               现任指数与量
                                               化投资部基金
                                               经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
的相关规定。
注：无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规
定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有
                        第 4 页，共 11 页
                    兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
人利益的行为。
  本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管
理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授
权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
  本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订
完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
  电池板块在经历了近三年的去库存和股价调整后，目前正处于估值低位和复苏初期，具有显著
的配置价值。特别是随着新能源汽车市场的快速增长和储能市场的扩展，电池板块的市场需求持续
向好，固态电池等新技术的突破也为行业带来了新的增长点。
  龙头企业凭借其技术和成本优势，在产能利用率基本饱和的情况下，继续巩固其市场地位。同
时，行业规范引导和产业链价格低位运行倒逼下，落后产能持续出清，供需格局逐步优化，为拥有
领先技术的头部企业带来边际修复的机会。
  报告期内，我们严格按照合同约定，紧密跟踪标的指数。
  截至报告期末电池龙头 ETF 基金份额净值为 0.5331 元，本报告期内，基金份额净值增长率为-
  报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低
于五千万元的情形。
                       §5 投资组合报告
                                                     占基金总资产的比例
     序号             项目              金额(元)
                                                        （%）
                         第 5 页，共 11 页
                  兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
            其中：股票                123,300,076.78           99.54
            其中：债券                               -              -
                 资产支持证券                         -              -
            其中：买断式回购的
                                                -              -
            买入返售金融资产
            银行存款和结算备付
            金合计
                                                    占基金资产净值比例
    代码           行业类别           公允价值(元)
                                                       （%）
     A      农、林、牧、渔业                            -              -
     B      采矿业                                 -              -
     C      制造业                  120,487,296.81           97.47
     D      电力、热力、燃气及                           -              -
            水生产和供应业
     E      建筑业                                 -              -
     F      批发和零售业                              -              -
     G      交通运输、仓储和邮                           -              -
            政业
     H      住宿和餐饮业                              -              -
     I      信息传输、软件和信                           -              -
            息技术服务业
     J      金融业                      2,125,545.00          1.72
     K      房地产业                                -              -
     L      租赁和商务服务业                            -              -
     M      科学研究和技术服务                           -              -
            业
     N      水利、环境和公共设                           -              -
            施管理业
     O      居民服务、修理和其                           -              -
            他服务业
     P      教育                                  -              -
     Q      卫生和社会工作                             -              -
                      第 6 页，共 11 页
                           兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
       R             文化、体育和娱乐业                               -                  -
       S             综合                                      -                  -
                     合计                     122,612,841.81                  99.19
                                                                 占基金资产净值比例
       代码                 行业类别             公允价值(元)
                                                                    （%）
       A             农、林、牧、渔业                                -                  -
       B             采矿业                                 29.51               0.00
       C             制造业                           526,513.68                0.43
       D             电力、热力、燃气及                               -                  -
                     水生产和供应业
       E             建筑业                                     -                  -
       F             批发和零售业                         64,544.75                0.05
       G             交通运输、仓储和邮                               -                  -
                     政业
       H             住宿和餐饮业                                  -                  -
       I             信息传输、软件和信                      29,207.06                0.02
                     息技术服务业
       J             金融业                                     -                  -
       K             房地产业                                    -                  -
       L             租赁和商务服务业                                -                  -
       M             科学研究和技术服务                      18,272.88                0.01
                     业
       N             水利、环境和公共设                      46,534.61                0.04
                     施管理业
       O             居民服务、修理和其                               -                  -
                     他服务业
       P             教育                                      -                  -
       Q             卫生和社会工作                         2,132.48                0.00
       R             文化、体育和娱乐业                               -                  -
       S             综合                                      -                  -
                     合计                            687,234.97                0.56
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
                                                                        占基金资产净
  序号          股票代码           股票名称        数量(股)           公允价值(元)
                                                                         值比例(%)
                                 第 7 页，共 11 页
                  兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                               占基金资产净
    序号     股票代码     股票名称        数量(股)           公允价值(元)
                                                                值比例(%)
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期内未参与股指期货投资。
                        第 8 页，共 11 页
                    兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  报告期内未进行股指期货投资。
  报告期内未进行国债期货投资。
注：本基金本报告期内未参与国债期货投资。
  无。
到公开谴责、处罚的情形说明
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
  无。
        序号                   名称               金额(元)
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
                         第 9 页，共 11 页
                兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                   单位：份
报告期期初基金份额总额                                 268,873,672.00
报告期期间基金总申购份额                                 20,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                               57,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以                                      -
“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                 231,873,672.00
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。
  无。
                    第 10 页，共 11 页
                兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  基金管理人处、基金托管人处。
  投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免
费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。
                                      兴银基金管理有限责任公司
                                       二〇二五年一月二十二日
                      第 11 页，共 11 页