汇添富理财60天债券型证券投资基金2024年第4季度报告

                           汇添富理财 60 天债券 2024 年第 4 季度报告
汇添富理财 60 天债券型证券投资基金 2024
       年第 4 季度报告
   基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
   基金托管人：中国建设银行股份有限公司
   送出日期：2025 年 01 月 22 日
                                         汇添富理财 60 天债券 2024 年第 4 季度报告
                           §1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                          §2 基金产品概况
基金简
       汇添富理财 60 天债券
称
基金主
代码
基金运
       契约型开放式
作方式
基金合
同生效    2019 年 04 月 18 日
日
报告期
末基金
份额总
额(份)
投资目    本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为
标      基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
       本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在
投资策
略
       前提下，提高基金收益。本基金的投资策略主要包括：利率策略、信用策
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        略、个券选择策略、其他衍生工具投资策略。
业绩比
        七天通知存款利率(税后)
较基准
风险收     本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合
益特征     型基金，高于货币市场型证券投资基金。
基金管
        汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托
        中国建设银行股份有限公司
管人
下属分
级基金
        汇添富理财 60 天债券 A            汇添富理财 60 天债券 B           汇添富理财 60 天债券 E
的基金
简称
下属分
级基金
的交易
代码
报告期
末下属
分级基
金的份
额总额
(份)
                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                     单位：人民币元
 主要财务
                     报告期(2024 年 10 月 01 日 - 2024 年 12 月 31 日)
  指标
          汇添富理财 60 天债券             汇添富理财 60 天债券
                                                           汇添富理财 60 天债券 E
              A                        B
实现收益
润
均基金份
额本期利
润
金资产净              53,402,990.85            14,908,017.05            116,791,193.75
值
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金份额净                1.1066              1.1124              1.1161
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
要低于所列数字。
                      汇添富理财 60 天债券 A
                                       业绩比较
                   份额净值      业绩比较
        份额净值增                          基准收益
 阶段                增长率标      基准收益                ①－③       ②－④
         长率①                           率标准差
                   准差②        率③
                                        ④
过去三
个月
过去六
个月
过去一
年
过去三
年
过去五
年
自基金
合同生
效起至
今
                      汇添富理财 60 天债券 B
                                       业绩比较
                   份额净值      业绩比较
        份额净值增                          基准收益
 阶段                增长率标      基准收益                ①－③       ②－④
         长率①                           率标准差
                   准差②        率③
                                        ④
过去三
个月
过去六
个月
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过去一
年
过去三
年
过去五
年
自基金
合同生
效起至
今
                    汇添富理财 60 天债券 E
                                     业绩比较
                 份额净值     业绩比较
      份额净值增                          基准收益
 阶段              增长率标     基准收益                 ①－③       ②－④
       长率①                           率标准差
                 准差②       率③
                                      ④
过去三
个月
过去六
个月
过去一
年
过去三
年
过去五
年
自基金
合同生
效起至
今
收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 04 月 18 日）起 5 日，建仓期结束
时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
本基金由原汇添富理财 60 天债券型证券投资基金于 2019 年 04 月 18 日转型而来。本基金 B
类份额存在份额为空的情况。
                     §4 管理人报告
               任本基金的基金经理期限            证券从业年限
  姓名     职务                                            说明
                任职日期  离任日期             （年）
                                                  国籍：中国。学
                                                  历：天津大学管
                                                  理学硕士。从业
                                                  资格：证券投资
        本基金的   2020 年 02                          基金从业资
温开强                        -          12
        基金经理   月 26 日                             格,CFA。从业经
                                                  历：曾任长城基
                                                  金债券交易员、
                                                  中金基金交易主
                                                  管，高级经理。
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                            汇添富基金管理
                            股份有限公司。
                            日至 2019 年 1
                            月 25 日任汇添
                            富货币市场基金
                            的基金经理助
                            理。2016 年 8 月
                            富理财 60 天债
                            券型证券投资基
                            金的基金经理助
                            理。2016 年 8 月
                            富理财 14 天债
                            券型证券投资基
                            金的基金经理助
                            理。2016 年 8 月
                            富添富通货币市
                            场基金的基金经
                            理助理。2016 年
                            日任汇添富现金
                            宝货币市场基金
                            的基金经理助
                            理。2016 年 8 月
                            富鑫禧债券型证
                            券投资基金的基
                            金经理助理。
                            至 2024 年 11 月
                            禧债券型证券投
                            资基金的基金经
                            理。2019 年 1 月
                            富货币市场基金
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                                           的基金经理。
                                           日至 2020 年 10
                                           月 30 日任汇添
                                           富利率债债券型
                                           证券投资基金的
                                           基金经理。2019
                                           年 1 月 25 日至
                                           日任汇添富添富
                                           通货币市场基金
                                           的基金经理。
                                           日至今任汇添富
                                           理财 60 天债券
                                           型证券投资基金
                                           的基金经理。
                                           日至今任汇添富
                                           收益快钱货币市
                                           场基金的基金经
                                           理。2022 年 3 月
                                           富理财 14 天债
                                           券型证券投资基
                                           金的基金经理。
                                           日至今任汇添富
                                           中证同业存单
                                           AAA 指数 7 天持
                                           有期证券投资基
                                           金的基金经理。
                                           日至今任汇添富
                                           稳瑞 30 天滚动
                                           持有中短债债券
                                           型证券投资基金
                                           的基金经理。
                                           日至今任汇添富
                                           现金宝货币市场
                                           基金的基金经
                                           理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司
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决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
  本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
  一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业
务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理
活动相关的各个环节。
  二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
  三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
  四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判
断交易是否涉及利益输送。
  综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
  本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
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  本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人
从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告
期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
召开新闻发布会，社会预期发生了明显转变。经济运行总体平稳，结构持续优化，新质生产
力稳步发展，全年 5%左右的经济增长目标有望实现。政策要求加强超常规逆周期调节，稳
住楼市股市。财政政策方面，采取更加积极有为的宏观政策，未来几年总计 10 万亿地方债
务限额进行存量隐性债务置换，发行特别国债补充国有大行核心一级资本和扩大专项债券发
行规模及拓宽投向领域。货币政策方面，政策基调从“稳健”转向“适度宽松”，发挥政策
工具总量和结构双重功能。中国人民银行全年两次下调存款准备金率共 1%和 5 年期 LPR 累
计下调 60 个基点，引导资金更多流向实体经济。
  本报告期内银行间市场流动性保持充裕，资金利率整体平稳。报告期内，存单市场各期
限收益率走势稳步下行，12 月份则加速下行。一年期的国股行存单收益率从 1.96%大幅下行
至 1.57%。本基金根据对宏观政策和经 济 数 据的跟踪，结合组合流动性需要，以配置短期利
率债为主。
  本报告期汇添富理财 60 天债券 A 类份额净值增长率为 0.35%，同期业绩比较基准收益
率为 0.34%。本报告期汇添富理财 60 天债券 B 类份额净值增长率为 0.42%，同期业绩比较基
准收益率为 0.34%。本报告期汇添富理财 60 天债券 E 类份额净值增长率为 0.39%，同期业绩
比较基准收益率为 0.34%。
  无。
                  §5 投资组合报告
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序号           项目             金额（元）               占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                                  -                  -
     其中：债券                     168,662,226.91              91.00
          资产支持证券                            -                  -
     其中：买断式回购的买入返
                                            -                  -
     售金融资产
注:本基金报告期末未投资境内股票。
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
    序号           债券品种       公允价值（元）         占基金资产净值比例（％）
                        第 12 页 共 16 页
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         其中：政策性金融债                153,216,587.46                     82.77
                                                                   占基金资
    序号     债券代码      债券名称         数量（张）        公允价值（元）             产净值比
                                                                   例（％）
                     发 02
                     MTN002
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
                              第 13 页 共 16 页
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细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
注:本基金本报告期未投资股指期货。
注:本基金本报告期未投资国债期货。
     本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行、中国进出口银行出现在报
告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券
的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
序号              名称                       金额（元）
                     第 14 页 共 16 页
                                    汇添富理财 60 天债券 2024 年第 4 季度报告
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末未持有股票。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                           单位：份
          汇添富理财 60 天债券       汇添富理财 60 天债券
     项目                                         汇添富理财 60 天债券 E
               A                  B
本报告期期
初基金份额        49,592,628.11      16,633,024.11       107,781,673.93
总额
本报告期基
金总申购份          684,450.14        1,680,571.83         1,950,001.61
额
减：本报告
期基金总赎         2,017,376.06       4,912,061.61         5,091,972.93
回份额
本报告期基
金拆分变动                   -                  -                    -
份额
本报告期期
末基金份额        48,259,702.19      13,401,534.33       104,639,702.61
总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
            §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：无
无。
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                                汇添富理财 60 天债券 2024 年第 4 季度报告
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