华安创新医药锐选量化股票发起式C: 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

华安创新医药锐选量化股票型发起式证券
         投资基金
    基金管理人：华安基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
                      华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                        §2 基金产品概况
 基金简称                     华安创新医药锐选量化股票发起式
 基金主代码                    014820
 基金运作方式                   契约型开放式
 基金合同生效日                  2022 年 3 月 31 日
 报告期末基金份额总额               14,296,488.37 份
 投资目标                     本基金通过优选创新医药相关的优质股票，在严格控
                          制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
 投资策略                     1、资产配置策略
 业绩比较基准                   中证医药卫生指数收益率×70%+人民币计价的恒生医
                          疗保健指数收益率×20%+银行活期存款利率（税后）
                          ×10%
 风险收益特征                   本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
                          于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金
                          若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资
                          环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
                          的特有风险。
 基金管理人                    华安基金管理有限公司
 基金托管人                    招商银行股份有限公司
                           第 2 页 共 13 页
                        华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                             华安创新医药锐选量化股票 华安创新医药锐选量化股票
 下属分级基金的基金简称
                                 发起式 A        发起式 C
 下属分级基金的交易代码                           014820                      014821
 报告期末下属分级基金的份额总额                   11,465,183.38 份             2,831,304.99 份
                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                     单位：人民币元
                         报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标               华安创新医药锐选量化股票发起 华安创新医药锐选量化股票发起
                           式A             式C
                                           -0.0805                            -0.0618
润
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                      华安创新医药锐选量化股票发起式 A
                                              业绩比较基
                     净值增长率      业绩比较基
 阶段      净值增长率①                               准收益率标            ①－③          ②－④
                     标准差②       准收益率③
                                                准差④
过去三个月      -10.28%     2.09%         -9.08%            1.74%    -1.20%          0.35%
过去六个月       7.96%      2.07%          8.68%            1.80%    -0.72%          0.27%
过去一年       -17.53%     1.98%        -12.54%            1.59%    -4.99%          0.39%
过去三年            -           -             -                -         -              -
过去五年            -           -             -                -         -              -
自基金合同      -30.84%     1.61%        -28.07%            1.43%    -2.77%          0.18%
                                第 3 页 共 13 页
                       华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
生效起至今
                     华安创新医药锐选量化股票发起式 C
                                             业绩比较基
                    净值增长率      业绩比较基
 阶段     净值增长率①                               准收益率标      ①－③       ②－④
                    标准差②       准收益率③
                                              准差④
过去三个月     -10.19%     2.10%         -9.08%     1.74%     -1.11%    0.36%
过去六个月      7.95%      2.08%          8.68%     1.80%     -0.73%    0.28%
过去一年      -17.70%     1.98%        -12.54%     1.59%     -5.16%    0.39%
过去三年           -           -             -          -         -         -
过去五年           -           -             -          -         -         -
自基金合同
          -31.46%     1.62%        -28.07%     1.43%     -3.39%    0.19%
生效起至今
率变动的比较
                               第 4 页 共 13 页
                         华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                           §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                                说明
             任职日期  离任日期  年限
                                              硕士研究生，8 年金融、基金行业从业
                                              经验。曾任瑞 银企业管理（上海）有限
                                              公司量化分析师。2017 年 2 月加入华安
                                              基金，历任指数与量化投资部量化分析
                                              师、基金经理助理。2020 年 5 月起，担
                                              任华安事件驱动量化策略混合型证券投
     本基金的 2023 年 7 月 7                        资基金的基金经理。2021 年 1 月起，同
张序                         -        8年
     基金经理      日                              时担任华安沪深 300 量化增强证券投资
                                              基金的基金经理。2022 年 12 月起，同
                                              时担任华安沪深 300 增强策略交易型开
                                              放式指数证券投资基金的基金经理。
                                              锐选量化股票型发起式证券投资基金的
                                              基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从
行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
                               第 5 页 共 13 页
                华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金
管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部
纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研
究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保
各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合
的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立
性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资
组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，
公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场
业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投
资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务
申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以
比例分配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原
则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上
市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不
同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进
行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手
之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和
交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基
金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对
各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析
                    第 6 页 共 13 页
                        华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
     本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与
的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
次数为 0 次，未出现异常交易。
逐月恢复，房地产销售数据也出现企稳现象，市场特征从供给强于需求状态逐步转为供需渐渐平
衡状态，部分顺周期行业景气度开始向好发展。A 股市场风险相比二、三季度回升明显，但医药
行业催化事件相对较少，情绪回升幅度相对较弱。
     基金管理人采用量化医药研究框架，一方面使用价量及资金流指标，挑选当前动能更高的细
分子行业。另一方面综合包括企业成长、质量业绩预期等基本面因子，进行子行业多因子选股。
两者综合建模，建立医药赛道专属量化投资、交易模型。
     截至 2024 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 0.6916 元，C 类份额净值为 0.6854 元，本
报告期 A 类份额净值增长率为-10.28%,同期业绩比较基准增长率为-9.08%,C 类份额净值增长率为
-10.19%,同期业绩比较基准增长率为-9.08%。
     本基金为发起式证券投资基金。
                          §5 投资组合报告
                                                          占基金总资产的比例
序号               项目                  金额（元）
                                                             （%）
       其中：股票                               9,040,807.29          91.24
       其中：债券                                101,911.12            1.03
           资产支持证券                                    -                -
       其中：买断式回购的买入返售金融资                              -                -
                            第 7 页 共 13 页
                    华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
      产
注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 4,253,395.26 元，占基金资产
净值比例为 43.09%。
                                                          占基金资产净值比
 代码          行业类别              公允价值（元）
                                                            例（%）
  A   农、林、牧、渔业                                       -             -
  B   采矿业                                            -             -
  C   制造业                                  4,787,412.03        48.50
  D   电力、热力、燃气及水生产和供
      应业                                             -             -
  E   建筑业                                            -             -
  F   批发和零售业                                         -             -
  G   交通运输、仓储和邮政业                                    -             -
  H   住宿和餐饮业                                         -             -
  I   信息传输、软件和信息技术服务
      业                                              -             -
  J   金融业                                            -             -
  K   房地产业                                           -             -
  L   租赁和商务服务业                                       -             -
  M   科学研究和技术服务业                                     -             -
  N   水利、环境和公共设施管理业                                  -             -
  O   居民服务、修理和其他服务业                                  -             -
  P   教育                                             -             -
  Q   卫生和社会工作                                        -             -
  R   文化、体育和娱乐业                                      -             -
  S   综合                                             -             -
      合计                                   4,787,412.03        48.50
      行业类别          公允价值（人民币）                  占基金资产净值比例（%）
能源                                         -                        -
原材料                                        -                        -
工业                                         -                        -
非日常生活消费品                                   -                        -
日常消费品                                      -                        -
                       第 8 页 共 13 页
                             华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
医疗保健                                      4,253,395.26                43.09
金融                                                  -                      -
信息技术                                                -                      -
通信服务                                                -                      -
公用事业                                                -                      -
房地产                                                 -                      -
合计                                        4,253,395.26                43.09
序号     股票代码       股票名称        数量（股）       公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
 序号             债券品种           公允价值（元）                   占基金资产净值比例（%）
       其中：政策性金融债                                -                         -
序号     债券代码       债券名称        数量（张）       公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
                                第 9 页 共 13 页
                华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
  本基金本报告期末未持有权证投资。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的
股指期货、国债期货合约进行交易，以对冲资产组合的系统性风险和流动性风险等。
  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的
国债期货合约进行交易，以对冲资产组合的系统性风险和流动性风险等。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
                    第 10 页 共 13 页
                  华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
 序号          名称                        金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                          单位：份
                      华安创新医药锐选量化股                 华安创新医药锐选量化股
项目
                         票发起式 A                      票发起式 C
报告期期初基金份额总额                    11,432,137.07           3,423,407.38
报告期期间基金总申购份额                         498,824.40        1,617,651.71
减:报告期期间基金总赎回份额                       465,778.09        2,209,754.10
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                             -                   -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                    11,465,183.38           2,831,304.99
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                          单位：份
                      华安创新医药锐选量化股 华安创新医药锐选量化股
           项目
                         票发起式 A      票发起式 C
报告期期初管理人持有的本基金份额                10,000,000.00                    -
报告期期间买入/申购总份额                                 -                  -
报告期期间卖出/赎回总份额                                 -                  -
报告期期末管理人持有的本基金份额                10,000,000.00                    -
                     第 11 页 共 13 页
                              华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
    无。
              §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                            持有份额占基金总        发起份额占基金总 发起份额承
     项目      持有份额总数                  发起份额总数
                             份额比例(%)         份额比例(%) 诺持有期限
基金管理人固 10,000,000.00                 69.95 10,000,000.00             69.95       三年
有资金
基金管理人高                  -                   -           -                -           -
级管理人员
基金经理等人                  -                   -           -                -           -
员
基金管理人股                  -                   -           -                -           -
东
其他                      -                   -           -                -           -
合计          10,000,000.00            69.95 10,000,000.00             69.95           -
                     §9 影响投资者决策的其他重要信息
投               报告期内持有基金份额变化情况                                   报告期末持有基金情况
资
          持有基金份额比例
者                               期初              申购      赎回                    份额占比
  序号      达到或者超过 20%                                             持有份额
类                               份额              份额      份额                     （%）
           的时间区间
别
机
构
                                     产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大
额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
                                   第 12 页 共 13 页
                           华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
   基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
   投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所
免费查阅。
                                                华安基金管理有限公司
                              第 13 页 共 13 页