长城中债5-10年国开债指数A,长城中债5-10年国开债指数C: 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新

                    长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更
                  新
                                   编制日期：2025 年 3 月 18 日
                    送出日期：2025 年 3 月 20 日
  本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
  作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
 一、产品概况
              长城中债 5-10 年国开
 基金简称                           基金代码        010603
              债指数
              长城中债 5-10 年国开
 下属基金简称                         下属基金代码      010603
              债指数 A
              长城中债 5-10 年国开
 下属基金简称                         下属基金代码      010604
              债指数 C
              长城基金管理有限公                     华夏银行股份有限公
 基金管理人                          基金托管人
              司                             司
 基金合同生效日      2021 年 7 月 28 日
 基金类型         债券型               交易币种        人民币
 运作方式         普通开放式             开放频率        每个开放日
                                开始担任本基金基金
 基金经理         张棪                经理的日期
                                证券从业日期      2014 年 7 月 11 日
              《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
              满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当
              在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合
              同终止，不需召开基金份额持有人大会。出现标的指数不符合要求
 其他
              （因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数
              不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召
              集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会
              未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
 二、基金投资与净值表现
 （一） 投资目标与投资策略
      详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。
                                本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费
                                用之前获得与标的指数相似的总回报，紧密
                                跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差
 投资目标
                                的最小化。在正常市场情况下，本基金力争
                                使日均偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟
                                踪误差不超过 4%。
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                 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成
                 份券，为更好实现投资目标，还可以投资于
                 具有良好流动性的金融工具，包括债券（包
                 括国债、政策性金融债、地方政府债、央行
                 票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、
                 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场
                 工具、国债期货以及中国证监会允许基金投
                 资的其他金融工具，但须符合中国证监会相
                 关规定。
                 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券
投资范围
                 资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投
                 资于待偿期在 5 年-10 年（包含 5 和 10 年）
                 的标的指数成份券和备选成份券的比例不低
                 于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易
                 日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
                 金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的
                 现金或者到期日在一年以内的政府债券，其
                 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
                 应收申购款等。 本基金的标的指数为中债
                 -5-10 年国开行债券指数。
                 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动
                 态最优化的方法，投资于标的指数中具有代
                 表性和流动性的成份券和备选成份券，或选
                 择非成份券作为替代，构造与标的指数风险
                 收益特征相似的资产组合，以实现对标的指
                 数的有效跟踪。
                 本基金主要以标的指数的成份券构成为基
                 础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素，
                 根据债券流动性、基金日常申购赎回以及债
主要投资策略
                 券交易特性及交易惯例等情况，采取“久期
                 匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调
                 整，降低交易成本，以期在规定的风险承受
                 限度之内，尽量缩小跟踪误差。
                 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原
                 则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货
                 的流动性和风险收益特征，运用国债期货对
                 冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风
                 险，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
                 中债-5-10 年国开行债券指数收益率*95%+银
业绩比较基准
                 行活期存款利率(税后)*5%
                 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收
风险收益特征
                 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
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                        票型基金。 本基金主要投资于标的指数成份
                        券及备选成份券，具有与标的指数以及标的
                        指数所代表的债券市场相似的风险收益特
                        征。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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  注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，
不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
  以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
  长城中债 5-10 年国开债指数 A
             份额（S）或金额（M）
  费用类型                         收费方式/费率      备注
              /持有期限（N）
                M< 100 万元        0.4%     非养老金客户
                   元
申购费（前收费）
                M< 100 万元        0.08%    养老金客户
                   元
                 N< 7 天          1.5%      场外份额
   赎回费
  长城中债 5-10 年国开债指数 C
             份额（S）或金额（M）
  费用类型                         收费方式/费率      备注
              /持有期限（N）
             本基金 C 类份额不收
申购费（前收费）                                           -
               取申购费用
                 N< 7 天          1.5%      场外份额
   赎回费
  注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
（二） 基金运作相关费用
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  以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别               收费方式/年费率或金额          收取方
管理费                0.15%                基金管理人和销售机构
托管费                0.05%                基金托管人
长城中债 5-10 年国开债指数
A 销售服务费
长城中债 5-10 年国开债指数
C 销售服务费
审计费用               70,000.00            会计师事务所
信息披露费              120,000.00           规定披露报刊
                   按照国家有关规定和《基金
                   合同》约定，可以在基金财
                   产中列支的其他费用。详情
其他费用                                                 -
                   请见本基金《招募说明书》
                   “基金的费用与税收”章节
                   内容。
  注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
  若投资者认购/申购本基金份额，在不同持有期限下，投资者需支出的运作费率如下表：
  长城中债 5-10 年国开债指数 A
                                基金运作综合费率（年化）
  长城中债 5-10 年国开债指数 C
                                基金运作综合费率（年化）
  注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用
以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  （1）投资于政策性金融债的风险
  本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险：
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质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险；
市场环境下可能集中买入或卖出，存在流动性风险；
可能对基金净值表现产生较大影响。
  （2）标的指数波动的风险
  标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
  （3）标的指数计算错误的风险
  指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收
益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任
何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。
  （4）标的指数变更风险
  根据基金合同约定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者
合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应
进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和
机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。
  （5）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
  本基金在跟踪标的指数时由于抽样复制、交易成本、基金运作产生的费用、申赎款项无
法及时转化、管理人对指数基金的管理能力等各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现
之间可能产生差异。
  （6）跟踪误差控制未达约定目标的风险
  本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，但因标的指数
编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势
可能发生较大偏离 。
  （7）成份券停牌、摘牌或违约的风险
  本基金的标的指数成份券可能出现停牌、摘牌或违约，从而使基金的部分资产无法变现
或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据相关规定，本基金运作过程
中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，
基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后可对相关成份券进行调整，
从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。
  （8）指数编制机构停止服务的风险
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合
并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有
人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的
指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按
照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持
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基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在
差异，影响投资收益。
  （9）国债期货的投资风险
  本基金将国债期货纳入到投资范围中，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、
流动性风险。 （10）基金合同自动终止风险
  《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。因此投资
者可能面临《基金合同》自动终止的风险。
  注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。
（二） 重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相
关事项。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站www.ccfund.com.cn客服电话：400-8868-666
  基金合同、托管协议、招募说明书
  定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  基金份额净值
  基金销售机构及联系方式
  其他重要资料
六、其他情况说明
  暂无。