长盛安泰一年持有期混合A,长盛安泰一年持有期混合C: 长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金清算报告

长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金
          清算报告
    基金管理人：长盛基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    清算报告出具日期：2024 年 8 月 16 日
    清算报告公告日期：2024 年 8 月 22 日
  一、 重要提示
  长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020年12月22日《关于准予长盛安泰
一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2020〕3643号文）注册
募集，于2021年5月10日成立并正式运作，基金管理人为长盛基金管理有限公司（以
下简称“长盛基金”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银
行”）。
  根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持
有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金
份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当
在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，可直接终止《基金合同》，
无需召开基金份额持有人大会。”
  截至2024年8月2日日终，本基金已连续50个工作日出现基金资产净值低于5000
万元的情形,触发《基金合同》中约定的《基金合同》终止条款。本基金最后运作日
为2024年8月2日，自最后运作日的下一日（即2024年8月3日）起本基金进入基金财
产清算程序。《基金合同》终止及基金财产清算安排详见2024年8月3日刊登在《中
国证券报》和本基金管理人网站（www.csfunds.com.cn）上的《长盛基金管理有限
公司关于长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的
公告》。
  本基金最后运作日为2024年8月2日，自2024年8月3日起进入清算期，由基金管
理人长盛基金、基金托管人中国银行、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和
上海市海华永泰律师事务所于2024年8月3日组成基金财产清算小组履行基金财产清
算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海
市海华永泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
  二、基金概况
基金名称           长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金
基金简称              长盛安泰一年持有混合
基金代码              A类：011265    C类：011266
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2021年5月10日
基金最后运作日（2024年8
月2日）基金份额总额
                  在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长
投资目标
                  期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
                  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
                  依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证
                  监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、
                  金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、
                  短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司
                  债券、政府支持机构债券及政府支持债；可转换债券(含可
                  分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回
                  购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他
                  银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期
                  货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
                  具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构
投资范围              以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
                  后，可以将其纳入投资范围。
                  本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为
                  产的50%)；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；每
                  个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交
                  易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
                  金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金
                  和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投
                  资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或
                  监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有
                  变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
                  在大类资产配置中，本基金将主要考虑：宏观经济指标、微
                  观经济指标、市场指标、政策因素，通过深入分析上述指标
主要投资策略
                  与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等
                  类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。
                本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相
                匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统
                性风险和保证基金资产的流动性。
                在股票投资方面，本基金将运用基金管理人的研究平台和股
                票估值体系，深入发掘股票内在价值，结合市场估值水平和
                股市投资环境，充分考虑行业景气程度、企业竞争优势等因
                素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。
                股指期货、国债期货投资将根据风险管理原则，以套期保值
                为主要目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，
                结合对期货合约的估值定价，与现货资产进行匹配，通过多
                头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
                中证800指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×80%+恒生
业绩比较基准
                综合指数收益率×5%
                本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于
                股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
风险收益特征          本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投
                资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
                有风险。
基金管理人           长盛基金管理有限公司
基金托管人           中国银行股份有限公司
  三、基金运作情况概述
  长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2020年12
月22日《关于准予长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》（证监许
可〔2020〕3643号文）注册募集，募集期自2021年4月12日至2021年4月30日止，《基
金合同》于2021年5月10日生效，基金合同生效日的基金份额总额为602,950,277.57
份。自2021年5月10日至2024年8月2日期间，本基金按《基金合同》约定正常运作。
  根据《基金合同》以及《长盛基金管理有限公司关于长盛安泰一年持有期混合
型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，自2024年8月3日起，本基
金进入清算程序。
  四、财务会计报告
资产负债表（已经审计）
会计主体：长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2024年8月2日（基金最后运作日）
                                       金额单位：人民币元
                                    最后运作日
          科目名称
                                 （2024 年 8 月 2 日）
资产：
银行存款                                      172,958.34
结算备付金                                      61,568.58
存出保证金                                      17,512.33
交易性金融资产                               41,832,894.23
应收证券清算款                                 2,978,753.37
应收申购款                                           9.99
资产总计                                  45,063,696.84
负债和所有者权益
负债：
卖出回购金融资产                                4,500,494.04
应付赎回款                                   4,528,916.34
应付管理人报酬                                     2,342.65
应付托管费                                         312.36
应付销售服务费                                        34.39
应交税费                                           97.24
其他负债                                       87,066.53
负债合计                                    9,119,263.55
所有者权益:
实收基金                                  35,509,087.94
未分配利润                                     435,345.35
所有者权益合计                               35,944,433.29
负债和所有者权益总计                            45,063,696.84
注：截至2024年8月2日(基金最后运作日)，本基金基金份额总额35,509,087.94份，其
中长盛安泰一年持有混合A基金份额净值1.0125元，份额总额34,787,242.27份；长盛
安泰一年持有混合C基金份额净值0.9994元，份额总额721,845.67份。
  五、清算情况
  自2024年8月3日至2024年8月16日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资
产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
  按照《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的
约定，
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
      考虑到本基金清算的实际情况，并从保护基金份额持有人利益的角度出发，本
基金清算费用中的律师费部分由基金管理人承担，不从基金财产中支付。其他清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
      （1）本基金最后运作日银行存款为人民币172,958.34元，其中应计利息为人民
币337.60元。清算期间银行存款变动金额为人民币32,233,376.67元，其中包含新增银
行存款应计利息为人民币2,410.95元。截至清算期结束日，银行存款余额为人民币
      （2）本基金最后运作日结算备付金为人民币61,568.58元，其中上海结算备付金
为 人 民币40,451.44 元，应计利息为人民币 94.97元；深圳结算备付金为人民币
账户人民币11,904.25元，自深圳结算备付金账户划入托管账户人民币17,621.23元，
结算备付金共计提利息人民币36.64元。截至清算期结束日，结算备付金余额为人民
币55,888.24元，其中结算备付金应计利息为人民币158.17元。
      （3）本基金最后运作日存出保证金为人民币17,512.33元，其中上海存出保证金
为人民币12,784.61元，应计利息人民币21.18元；深圳存出保证金为人民币4,696.99
元，应计利息人民币9.55元。清算期间新增存出保证金应计利息为人民币11.06元。
截至清算期结束日，存出保证金余额为人民币17,523.39元，其中存出保证金利息余
额为人民币41.79元。
      （4）本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币41,832,894.23元，其中
股票投资为人民币10,824,573.00元，债券投资为人民币31,008,321.23元。
      股票投资明细如下：
                                                      金额单位：人民币元
 序号                                      最后运作
                               数量                 最后运作日         最后运作日
         股票名称    股票代码                       日
                             （单位：股）                成本总额          估值总额
                                         估值单价
        债券投资明细如下：
                                                            金额单位：人民币元
                                            最后运作                       最后运作日
                                            日估值单       最后运作日            估值总额
序号       债券名称       债券代码          数量
                                            价（含应        成本总额           （含应计利
                                            计利息）                          息）
       永续债 02
        MTN005
        MTN015
       持续挂钩)
        MTN009A
        MTN008
     以上交易性金融资产于2024年8月3日至2024年8月16日止清算期间内处置变现，
其中，股票投资处置净损益为人民币-130,405.03元，债券投资处置净损益为人民币
-6,763.16元，清算期间产生的利息收入为人民币9,485.93元。
     （5）本基金最后运作日应收证券清算款为人民币2,978,753.37元，该款项已于
清算期间内划入托管账户。
  （6）本基金最后运作日应收申购款为人民币9.99元，该款项已于清算期间内划
入托管账户。
  （1）本基金最后运作日卖出回购金融资产款为人民币4,500,494.04元，该款项
已于清算期间到期偿还。
  （2）本基金最后运作日应付赎回款为人民币4,528,916.34元，应付管理人报酬
为人民币2,342.65元，应付托管费为人民币312.36元，应付销售服务费人民币34.39
元、应交税费人民币97.24元。上述款项已于清算期间内支付。
  （3）本基金最后运作日其他负债为人民币87,066.53元，其中预提账户维护费为
人民币6,000.00元、应付交易费用为人民币2,181.05元，已于清算期间内支付；预提
审计费为人民币12,000.00元、预提信息披露费为人民币66,885.48将于完成付款流程
后支付。
                                  金额单位：人民币元
                               自2024年8月3日
             项目
                            至2024年8月16日止清算期间
 一、清算期间收益（损失以“-”填列）
   利息收入（注1）                              2,458.65
   投资收益（注2）                           -127,682.26
   清算期间收益小计                           -125,223.61
 二、清算期间支出
   利息支出（注3）                                 778.26
   税金及附加                                     23.34
   其他费用（注4）                                 696.11
   清算期间支出小计                              1,497.71
 三、清算期间净收益                            -126,721.32
  注1：利息收入系计提的2024年8月3日至2024年8月16日止清算期间的银行存款
利息收入、结算备付金利息收入和存出保证金利息收入。
  注2：投资收益系清算期间交易性金融资产处置净损益和债券投资利息收入。
  注3：利息支出系卖出回购金融资产利息支出。
  注4：其他费用系银行汇划费和上海清算所查询服务费。
                                   金额单位：人民币元
                项目                      金额
一、最后运作日2024年8月2日基金净资产                   35,944,433.29
加：清算期间净损益                                 -126,721.32
减：基金净赎回金额（于2024年8月5日确认的投资者净赎回
申请）
二、清算结束日2024年8月16日基金净资产                  32,400,641.16
  注：截至2024年8月16日(清算结束日)，本基金基金份额总额32,134,203.04份，
其中长盛安泰一年持有混合A基金份额净值1.0086元，份额总额31,412,367.94份；长
盛安泰一年持有混合C基金份额净值0.9955元，份额总额721,835.10份。
  资产处置及负债清偿后，2024年8月16日本基金剩余财产为人民币32,400,641.16
元，根据本基金的《基金合同》约定，基金财产清算小组依据基金财产清算的分配
方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用（由本基金管理人
承担的部分除外）、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基
金份额比例进行分配。
  自清算起始日（2024年8月3日）至清算结束日（2024年8月16日）的银行存款、
存出保证金、结算备付金等资产产生的利息已计入清算期间净收益，自清算期结束
日次日（2024年8月17日）至清算款划出前一日的银行存款、存出保证金、结算备付
金等产生的利息亦归基金份额持有人所有。为便于及时向基金份额持有人分配剩余
财产，基金管理人以自有资金先行垫付划入托管账户，用以垫付应计利息及存出保
证金等。基金管理人所垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人
所有，将于清算期后返还给基金管理人，基金财产清算完毕之后所产生的其他任何
费用亦由基金管理人承担。
  本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法
律意见书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。
  六、备查文件
  （1）《长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金清算报表审计报告》；
  （2）《上海市海华永泰律师事务所关于<长盛安泰一年持有期混合型证券投资
基金清算报告>之法律意见》。
  存放于基金管理人的办公地址。
  投资者可在营业时间内到基金管理人的办公地址免费查阅。
             长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金基金财产清算小组