西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金管理人:西藏东财基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2025年01月10日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2025年01月
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东财中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码 019616
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年12月05日
报告期末基金份额总额 250,165,254.70份
本基金通过指数化投资，紧密跟踪标的指数，
投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获
取与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
投资策略
踪。
中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行活
业绩比较基准
期存款利率（税后）×5%
本基金预期风险和预期的收益率低于股票型基
金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。本
风险收益特征
基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
基金管理人 西藏东财基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024年10月01日 - 2024年12月31日）
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
收益水平要低于所列数字。
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 0.48% 0.01% 0.58% 0.01% -0.10% 0.00%
过去六个月 0.82% 0.01% 1.06% 0.01% -0.24% 0.00%
过去一年 1.98% 0.01% 2.29% 0.01% -0.31% 0.00%
自基金合同
生效起至今
动的比较
注：1、本基金基金合同于2023年12月5日生效。
的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
任本基金的基
证券
金经理期限
姓名 职务 从业 说明
任职 离任
年限
日期 日期
上海财经大学金融学硕士。
历任东方金诚国际信用评
估有限公司助理分析师、吉
林九台农村商业银行股份
有限公司债券分析兼交易
王宇飞 本基金基金经理 - 9.5年 员、诺德基金管理有限公司
债券交易员、弘收投资管理
（上海）有限公司债券执行
交易员、江苏江南农村商业
银行股份有限公司债券投
资经理，现任西藏东财基金
管理有限公司基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期。
聘任日期和解聘日期。
员监督管理办法》等相关规定。
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法
律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公
平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行
利益输送。公平交易制度规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交
易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动相关的各个环节。
报告期内，基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理
要求的行为。
报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定，对本基金的异常交易
行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行
为。
具备较高配置价值，市场情绪逐步恢复。11月，债市先后经历美国大选、国内人大常委
会等重要事件落地，随后中下旬又迎来了地方政府债供给高峰。然而，在货币政策的有
力配合之下，各事件以及供给冲击对市场影响有限，利空影响趋于尾声。随后的11月底
同业存款自律调整，以及12月9日政治局会议上关于货币政策基调转向“适度宽松”的
表述，全面点燃债市做多情绪，收益率快速向下突破。同时，年末机构配置需求的集中
释放，进一步推动收益率下行。
四季度，央行保持流动性合理充裕，通过公开市场买断式逆回购操作、公开市场国
债买卖操作等货币政策工具持续向市场注入流动性，银行间市场DR007月均值有所下
行，12月为1.71%。在货币政策宽松、预期货币政策将进一步宽松、资金面平稳、政府
债券供给对资金面冲击有限等因素影响下，四季度同业存单收益率整体下行，1年期国
有股份行同业存单收益率从1.93%大幅下行36bp至1.57%。
报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券
作为替代，以实现对标的指数的有效跟踪，在控制跟踪误差的前提下，保持组合流动性，
控制回撤风险，力争增厚投资收益。
截至2024年12月31日，东财中证同业存单AAA指数7天持有份额净值为1.0213元，
报告期内基金份额净值增长率为0.48%，同期业绩比较基准收益率为0.58%。
本报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
（%）
其中：股票 - -
其中：债券 248,405,180.29 97.02
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
计
本基金本报告期末未持有境内股票。
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
本基金本报告期末未持有股票。
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例（％）
其中：政策性金融债 20,299,076.72 7.95
序 占基金资产净
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
号 值比例（％）
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
司处以行政处罚。
公司处以行政处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。除此以外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资范围不包括股票。
序号 名称 金额(元)
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末未持有股票。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 223,255,208.66
报告期期间基金总申购份额 133,146,544.33
减：报告期期间基金总赎回份额 106,236,498.29
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
报告期期末基金份额总额 250,165,254.70
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资
持有基金份额比
者 序
例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号
别
机 2024-10-01至20
构 24-12-31
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例
达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导
致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险。
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
一、中国证监会准予西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金募集
注册的文件
二、《西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》
三、《西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
基金管理人或基金托管人办公场所。
投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。
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