安信一带一路: 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2024年第4季度报告

安信中证一带一路主题指数型证券投资基
           金
    基金管理人：安信基金管理有限责任公司
    基金托管人：招商证券股份有限公司
    报告送出日期：2025 年 1 月 20 日
                                        安信一带一路指数 2024 年第 4 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              安信一带一路指数
场内简称              安信一带一路
基金主代码             167503
基金运作方式            上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日           2021 年 1 月 1 日
报告期末基金份额总额        48,045,221.43 份
投资目标              本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正
                  常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
                  跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略              股票投资上，本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的
                  指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份
                  股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整，在风险可控的前
                  提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资；债券投资上，本基金将
                  以宏观形势及利率分析为基础，预测未来基准利率水平变化趋势与幅
                  度，进行定量评价；权证投资上，综合考虑权证标的证券的基本面趋
                  势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行
                  合理定价，谨慎进行权证投资；资产支持证券投资方面，综合运用类
                  别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策
                  略。
业绩比较基准            中证一带一路主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税
                  后）×5％
风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
                  债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的
                  指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收
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                     益特征。
                     根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人
                     及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行
                     重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供
                     的最新评级结果为准。
基金管理人                安信基金管理有限责任公司
基金托管人                招商证券股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                          业绩比较基
         净值增长率       净值增长率     业绩比较基
  阶段                                      准收益率标      ①－③        ②－④
            ①        标准差②      准收益率③
                                          准差④
过去三个月       -4.85%     1.62%     -4.82%      1.61%    -0.03%        0.01%
过去六个月        2.74%     1.55%      1.98%      1.55%     0.76%        0.00%
 过去一年       21.37%     1.37%     20.05%      1.37%     1.32%        0.00%
 过去三年        1.96%     1.20%     -2.98%      1.20%     4.94%        0.00%
自基金转型
 起至今
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率变动的比较
注：1、本基金 2021 年 1 月 1 日由安信一带一路指数分级证券投资基金转型而成，本基金基金合
同生效日为 2021 年 1 月 1 日。
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                          说明
              任职日期  离任日期  年限
                                        施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券
                                        资产管理有限公司量化投资部研究员，安
                                        信基金管理有限责任公司量化投资部研
                                        究助理、基金经理助理、投资经理，现任
                                        安信基金管理有限责任公司量化投资部
      本基金的 2020 年 1 月 13
施荣盛                        -     12 年   基金经理。现任安信中证一带一路主题指
      基金经理      日
                                        数型证券投资基金（原安信中证一带一路
                                        主题指数分级证券投资基金）、安信中证
                                        深圳科技创新主题指数型证券投资基金
                                        （LOF）
                                            、安信量化精选沪深 300 指数增强
                                        型证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
员范围的相关规定。
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                            安信一带一路指数 2024 年第 4 季度报告
  本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
有实质性扭转，欧洲经济复苏进程中的不稳定因素持续存在。美联储降息周期虽已开启，但后续
降息幅度的预期仍存在多种变数。此外，外部环境依旧复杂且严峻，地缘政治紧张局势没有明显
缓和迹象。国内方面，中国经济保持稳定增长仍然面临一些压力，在消费市场上，居民消费意愿
虽有提升但仍不够强劲，社会预期改善程度也较为有限。第四季度货币与财政等政策持续积极发
力，宏观调控措施不断优化升级，出台一系列针对消费升级、传统产业升级改造、新兴科技产业
扶持等方面的政策，在投资方面加大力度向新兴产业、民生工程等重点项目倾斜，进一步巩固经
济增长动力，坚定地向全年经济增长目标稳步迈进。
  本基金跟踪的标的指数是中证一带一路主题指数，该指数综合考虑过去一年日均总市值、现
有海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础上，从基础建设、
交通运输、高端装备、电力通信、资源开发等五大产业中选取最具主题代表性的沪深 A 股作为样
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本股，反映一带一路主题公司的整体表现。
     本基金秉承指数基金的投资策略，严格遵守风险和合规等管理流程，确保本基金的安全运作。
在应对申购、赎回和成分股调整的基础上，跟踪指数的收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范
围内。
     截至本报告期末本基金份额净值为 1.7098 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.85%，同期
业绩比较基准收益率为-4.82%。
     无。
                       §5 投资组合报告
序号              项目                金额（元）            占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                        77,650,395.55            94.17
      其中：债券                         2,834,345.72            3.44
           资产支持证券                              -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资产                        -                -
 代码             行业类别          公允价值（元）              占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                                -                -
  B    采矿业                          9,354,684.06            11.39
  C    制造业                         46,999,195.50            57.21
  D    电力、热力、燃气及水生产和供应业               773,215.24             0.94
  E    建筑业                         10,729,229.88            13.06
  F    批发和零售业                                  -                -
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 G   交通运输、仓储和邮政业                7,155,045.34             8.71
 H   住宿和餐饮业                                -                -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业            2,377,262.42             2.89
 J   金融业                         245,195.00              0.30
 K   房地产业                                  -                -
 L   租赁和商务服务业                              -                -
 M   科学研究和技术服务业                            -                -
 N   水利、环境和公共设施管理业                         -                -
 O   居民服务、修理和其他服务业                         -                -
 P   教育                                    -                -
 Q   卫生和社会工作                               -                -
 R   文化、体育和娱乐业                             -                -
 S   综合                                    -                -
     合计                        77,633,827.44            94.51
代码            行业类别         公允价值（元）             占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                             -                 -
 B   采矿业                                  -                 -
 C   制造业                           3,015.53              0.00
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                     -                 -
 E   建筑业                                  -                 -
 F   批发和零售业                               -                 -
 G   交通运输、仓储和邮政业                          -                 -
 H   住宿和餐饮业                               -                 -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业               8,952.12              0.01
 J   金融业                                  -                 -
 K   房地产业                                 -                 -
 L   租赁和商务服务业                             -                 -
 M   科学研究和技术服务业                    4,600.46              0.01
 N   水利、环境和公共设施管理业                        -                 -
 O   居民服务、修理和其他服务业                        -                 -
 P   教育                                   -                 -
 Q   卫生和社会工作                              -                 -
 R   文化、体育和娱乐业                            -                 -
 S   综合                                   -                 -
     合计                           16,568.11              0.02
 本基金本报告期末未持有港股通股票。
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资明细
序号    股票代码       股票名称       数量（股）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
资明细
序号    股票代码       股票名称       数量（股）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
 序号            债券品种         公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）
      其中：政策性金融债                           -                            -
序号    债券代码       债券名称       数量（张）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
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                               安信一带一路指数 2024 年第 4 季度报告
  明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有股指期货合约。
  本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参
与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争
利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指
数的目的。
  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
  本基金本报告期末未持有国债期货合约。
  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
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                                  安信一带一路指数 2024 年第 4 季度报告
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内本基金投资的前十名证券除中兴通讯（代码：000063 SZ）
                                   、中国石油（代码：601857
SH）、国电南瑞（代码：600406 SH）、中国建筑（代码：601668 SH）外其他证券的发行主体未有
被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
东新区税务局第十一税务所责令改正。
城区税务局第二税务所责令改正。
市浦东新区税务局第十一税务所、国家税务总局上海市青浦区税务局第二税务所、国家税务总局
北京市海淀区税务局上地税务所、国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所责令改正。
理规定被国家税务总局湘潭经济技术开发区税务局、福州市晋安区城管局、国家税务总局甘孜藏
族自治州税务局、国家税务总局上海市长宁区税务局第十三税务所、成都铁路监督管理局、国家
税务总局上海市嘉定区税务局第十五税务所、国家税务总局湖南湘江新区税务局罚款、责令改正。
省诸暨市交通运输局、绍兴市交通运输局、国家税务总局如皋市税务局第一税务分局罚款、警告、
责令改正。
  以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
 序号        名称                   金额（元）
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  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
                       流通受限部分的公允 占基金资产净               流通受限情况
 序号   股票代码      股票名称
                         价值（元）           值比例（%）         说明
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                         单位：份
报告期期初基金份额总额                                           52,997,628.89
报告期期间基金总申购份额                                           3,058,961.68
减：报告期期间基金总赎回份额                                         8,011,369.14
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                         -
报告期期末基金份额总额                                           48,045,221.43
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内本基金管理人未持有本基金。
                         第 10 页
                                           安信一带一路指数 2024 年第 4 季度报告
  本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                 §8 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
  无。
  本基金管理人和基金托管人的住所。
  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
  客户服务电话：4008-088-088
  网址：http://www.essencefund.com
                                            安信基金管理有限责任公司
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