融通多元收益一年持有期混合: 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告

融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
   基金管理人：融通基金管理有限公司
   基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
   报告送出日期：2025 年 1 月 21 日
                           融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              融通多元收益一年持有期混合
基金主代码             011816
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2021 年 8 月 3 日
报告期末基金份额总额        20,863,506.06 份
                  在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际
投资目标
                  的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
                  本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投
投资策略              资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资
                  策略等部分。
业绩比较基准            沪深 300 指数收益率×30%+中债综合全价（总值）指数收益率×70%。
                  本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
                  货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，
风险收益特征
                  可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
                  规则等差异带来的特有风险。
基金管理人             融通基金管理有限公司
基金托管人             中国邮政储蓄银行股份有限公司
                    §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                         单位：人民币元
主要财务指标                     报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
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  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
收益水平要低于所列数字。
           净值增长率      净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
  阶段                                                    ①－③       ②－④
             ①        标准差②       准收益率③      益率标准差④
过去三个月        -2.02%      0.87%     1.12%        0.52%    -3.14%    0.35%
过去六个月         0.26%      0.71%     6.12%        0.48%    -5.86%    0.23%
 过去一年         2.88%      0.61%     8.31%        0.39%    -5.43%    0.22%
 过去三年        -3.47%      0.42%     -0.55%       0.35%    -2.92%    0.07%
自基金合同
             -0.95%      0.40%     -0.22%       0.34%    -0.73%    0.06%
生效起至今
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  无。
                             §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从
姓名     职务                                        说明
              任职日期   离任日期 业年限
                                       樊鑫先生，复旦大学金融硕士，6 年证券基
                                       金行业从业经历，具有基金从业资格。2018
                                       年 7 月加入融通基金管理有限公司，曾任
                                       固定收益部研究员。现任融通稳健增利 6
                                       个月持有期混合型证券投资基金基金经
                                       理、融通通福债券型证券投资基金（LOF）
     本基金的
樊鑫        2023 年 8 月 21 日    -     6 年 基金经理、融通增辉定期开放债券型发起
     基金经理
                                       式证券投资基金基金经理、融通可转债债
                                       券型证券投资基金基金经理、融通通盈灵
                                       活配置混合型证券投资基金基金经理、融
                                       通多元收益一年持有期混合型证券投资基
                                       金基金经理、融通收益增强债券型证券投
                                       资基金基金经理。
  注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关工作的时间为计算标准。
  无。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
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                         融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     本基金报告期内未发生异常交易。
币政策进一步宽松，财政化债政策持续加码。而政策传导至经济基本面的改善仍需时间，虽然部
分经济高频数据有所改善，但整体经济层面的显著好转仍需观察。四季度股债表现均较强，核心
是定价流动性的宽松。债券方面，支撑债牛的底层逻辑仍在，此外机构配置需求仍然旺盛，收益
率再度回归趋势下行并创历史新低，10 年国债收益率向下突破 1.70%。股市方面，由于三季度末
市场涨幅过大，市场预期较高，导致整体指数呈现宽幅震荡。结构方面，不同的板块受机构行为
影响较大，走势较为割裂，红利和小微盘两类资产表现较优。受益于市场环境，兼具股性和债性
的可转债四季度总体表现也较优，此外增量资金持续入场，转债估值水平也有所提升。本基金策
略上，用债券部分获取稳定性收益，用可转债实现纯债替代的效果，用股票获取收益的弹性。债
券部分总体把握住了债券的趋势性行情，整体久期水平较高，可转债用偏债型转债总体也实现了
纯债替代的效果，股票部分仓位偏高但由于未能及时止盈，导致四季度该部分收益总体跟随市场
大幅波动，且未能实现预期的正向收益贡献。
     截至本报告期末本基金份额净值为 0.9905 元；本报告期基金份额净值增长率为-2.02%，业绩
比较基准收益率为 1.12%。
     截至本报告期末，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基
金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。
     本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
     自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，基金管理人自主承担本基金项下相关固定费用。
                          §5 投资组合报告
序号               项目                 金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                               4,693,799.07            20.66
       其中：债券                              16,916,405.29            74.47
                           第 5 页 共 10 页
                          融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
             资产支持证券                                     -               -
      其中：买断式回购的买入返售金融资产                                 -               -
代码                 行业类别              公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）
 A    农、林、牧、渔业                                          -                -
 B    采矿业                                               -                -
 C    制造业                                  3,110,966.03              15.05
 D    电力、热力、燃气及水生产和供应业                                  -                -
 E    建筑业                                               -                -
 F    批发和零售业                                            -                -
 G    交通运输、仓储和邮政业                            210,276.00               1.02
 H    住宿和餐饮业                                            -                -
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                        996,287.04               4.82
 J    金融业                                    376,270.00               1.82
 K    房地产业                                              -                -
 L    租赁和商务服务业                                          -                -
 M    科学研究和技术服务业                                        -                -
 N    水利、环境和公共设施管理业                                     -                -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                     -                -
 P    教育                                                -                -
 Q    卫生和社会工作                                           -                -
 R    文化、体育和娱乐业                                         -                -
 S    综合                                                -                -
      合计                                   4,693,799.07              22.71
     无。
序号        股票代码     股票名称   数量（股）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
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 序号             债券品种         公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
       其中：政策性金融债                             -                         -
序号     债券代码       债券名称       数量（张）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
  无。
  无。
  无。
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  无。
  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
  本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
  在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。
  为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度
运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
  在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择
定价合理的国债期货合约；其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合
适匹配，以达到风险管理的目标。
  无。
  无。
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
  无。
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 序号           名称                               金额（元）
 序号     债券代码       债券名称         公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）
  无。
  无。
                        §6 开放式基金份额变动
                                                                  单位：份
报告期期初基金份额总额                                                   22,759,129.63
报告期期间基金总申购份额                                                     400,108.65
减：报告期期间基金总赎回份额                                                 2,295,732.22
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                                 -
报告期期末基金份额总额                                                   20,863,506.06
                   §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  无。
  无。
                     §8 影响投资者决策的其他重要信息
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                            融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
   无。
   无。
   （一）中国证监会批准融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金设立的文件
   （二）《融通融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
   （三）《融通融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
   （四）《融通融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
   （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
   （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
   基金管理人、基金托管人住所。
   投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。
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